太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:太平洋证券股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2022 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2022年3 月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指 导意见>操作指引》，本集合计划于2020年4月26日合同变更生效。按照相关法律法规 的规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出 具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 审计报告 ......15

6.1 审计报告基本信息 ......15

6.2 审计报告的基本内容 ......15
§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ......19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......21

7.4 报表附注 ......22
§8 投资组合报告 ......48

8.1 期末基金资产组合情况 ......48

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 51

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

8.12 投资组合报告附注 ...... 52

§9 基金份额持有人信息 ...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53

§10 开放式基金份额变动 ...... 53
§11 重大事件揭示 ...... 53

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......54

11.4 基金投资策略的改变 ......54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......54

11.8 其他重大事件 ...... 55

§12 备查文件目录 ......58

12.1 备查文件目录 ......58

12.2 存放地点 ......58

12.3 查阅方式 ......58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划

基金简称 太平洋证券六个月滚动持有债券

基金主代码 980003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年04月26日

基金管理人 太平洋证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 775,876,885.75份

基金合同存续期 3年

注：本报告所述"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，
投资目标 追求集合计划资产长期稳健的增值。

本集合计划将密切关注宏观经济及债券市场运行
情况，动态调整类属资产配置比例，并通过自下而上
精选债券，获取优化收益。本集合计划采取的投资策
投资策略 略主要包括久期调整策略，收益率曲线配置策略，息
差策略以及利率债、信用债、可转债、资产支持证券
的投资策略。

中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期
业绩比较基准 定期存款利率(税后)*20%

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预
期收益高于货币市场基金和货币型集合计划，低于混
风险收益特征 合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集
合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 太平洋证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 周宁静 陶理

露负责 联系电话 010-88321976 021-62677777-216121

人 电子邮箱 zhounj@tpyzq.com taoli@cib.com.cn

客户服务电话 95397 95561

传真 010-88321819 021-62159217

注册地址 云南省昆明市北京路926号同 福州市湖东路154号

德广场写字楼31楼

办公地址 北京市西城区北展北街九号 上海市银城路167号兴业大厦
华远企业中心D座三单元 4楼

邮政编码 100044 200041

法定代表人 李长伟 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 https://www.tpyzq.com
址
基金年度报告备置地 北京市西城区北展北街九号华远企业中心D座三单元
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通 北京市海淀区西四环中路16号院7号
合伙） 楼1101

注册登记机构 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路926号同德广场
写字楼31楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年04月26日（基金合同生效日）-2
020年12月31日

本期已实现收益 15,165,291. 3,052,567.67
73

本期利润 16,824,525. 3,657,887.83
32

加权平均基金份额本期利润 0.0683 0.0411

本期加权平均净值利润率 4.58% 2.92%

本期基金份额净值增长率 5.61% 2.29%

3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末

期末可供分配利润 336,872,30 23,503,502.71
8.82

期末可供分配基金份额利润 0.4342 0.3677

期末基金资产净值 1,171,158,7 91,356,131.69
99.21

期末基金份额净值 1.5095 1.4293

3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末

基金份额累计净值增长率 8.04% 2.29%

注：1）本期已实现收益指本集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）上述集合计划业绩指标已扣除了本集合计划的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或申赎本集合计划的各项费用，计入认购或申赎本集合计划各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。
4）本集合计划于2020年4月26日生效，上年同期主要财务指标的实际计算期间为2020年4月26日（合同生效日）至2020年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.07% 0.02% 0.56% 0.01% 0.51% 0.01%

过去六个月 2.44% 0.02% 1.19% 0.01% 1.25% 0.01%

过去一年 5.61% 0.04% 2.58% 0.01% 3.03% 0.03%

自基金合同 8.04% 0.06% 3.76% 0.01% 4.28% 0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：2020年计算期间为本集合计划的合同变更生效日2020年4月26日至2020年12月31日，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本报告期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"公司"）的前身为太平洋证券有限责任公司。经中国证监会《关于化解云南证券有限责任公司风险及筹建太平洋证券有限责任公司的函》（证监机构字〔2003〕125号）、《关于同意太平洋证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字〔2003〕264号）批准，太平洋证券有限责任公司于2004年1月6日正式注册成立，注册资本6.65亿元，为综合类证券公司，并取得了证券主承销商资格。经中国证监会《关于太平洋证券有限责任公司变更为股份有限公司及增资扩股的批复》（证监机构字〔2007〕81号）批准，2007年4月10日太平洋证券有限责任公司变更为股份有限公司，注册资本14.01亿元。经上海证券交易所《关于太平洋证券股份
有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证上字〔2007〕220号）批准，公司股票于2007年12月28日在上海证券交易所上市，股票简称"太平洋"，股票代码"601099"。
2012年3月19日，经中国证监会《云南证监局关于核准太平洋证券股份有限公司资产管理业务资格的批复》（云证监〔2012〕65号）批准，同意太平洋证券开展资产管理业务。截至2020年12月，公司受托资产管理规模合计为457.46亿元，其中集合计划管理规模99.11亿元。在投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

太平洋证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求，截至2021年12月31日，旗下已有一只大集合产品完成公募化改造，为"太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划"。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

硕士研究生，曾任职于中
信证券固定收益部。2016
年加入太平洋证券股份有
武媚 投资经理 2020- - 7 限公司资产管理总部，历
04-26 任债券交易员、投资经理
助理。现任太平洋证券六
个月滚动持有债券型集合
资产管理计划投资经理。

硕士研究生，曾任职于富
安达基金管理有限公司。2
013年加入太平洋证券股
俞卿 2020- 份有限公司资产管理总

卿 投资经理 06-03 - 10 部，历任债券交易员、投
资经理助理。现任太平洋
证券股份有限公司资产管
理总部投资经理、投资总
监。

注：1）本集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为本集合计划合同生效日，其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
2）非首任投资经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 1 1,171,158,79 2020-06-03
9.21

私募资产管理计划 - - -

俞卿卿 939,550,812.5

其他组合 1 6 2020-08-05

合计 2 2,110,709,61 -
1.77

注：其他组合指"太平洋证券14天现金增益集合资产管理计划"，此集合计划为大集合产品。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本集合计划合同、招募说明书等有关法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，在控制风险的基础上，为本集合计划份额持有人谋取最大利益，无损害本集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本集合计划管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《太平洋证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括资产管理产品的投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

公平交易的控制方法主要包括：一是建立分级投资授权决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程等方面保证公平交易原则的实现。二是实行决策与执行的分离原则，独立决策、独立运作，投资管理与交易执行隔离。三是交易执行的
总原则为时间优先、价格优先，通过实行集中交易和公平的交易分配机制，确保各资产管理产品享有公平的交易执行机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《太平洋证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》，完善了公平交易制度及流程，公平对待本集合计划管理人管理的每一个资产管理产品。

本报告期内，本集合计划管理人通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《太平洋证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本集合计划未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021年GPD增速因基数原因前高后低，全年GDP增长8.1%，两年平均增速5.11%，2021年上半年经济持续回暖，其中生产恢复程度略强于需求，经济仍存在机构性问题。进入下半年经济下行压力不断确认。2021年在控制宏观杠杆率、地产融资受限及控制隐形债务扩张的背景下融资增速整体下行，并于11月见底企稳。非标融资持续收缩，全年政府债发行偏慢。下半年通胀大宗商品价格支撑PPI维持高位运行，引发市场滞涨担忧，CPI全年压力不大。2021货币政策整体保持稳健宽松，7月政治局会议后央行实施全面降准，货币政策配合财政政策发力在操作上保持"量宽价平"，12月央行宣布降准0.5个百分点。随着地产拖累对经济悲观预期增加，市场对货币政策宽松预期升温，债券市场延续强势行情。

2021年资金面稳定、广义基金持续扩容的情况下较强的欠配压力成为影响债券市场的主要因素。利率债整体下行，10年国债在宽货币的推动下达到2.70%的低点。信用债市场内部结构进一步分化，高等级信用债受市场追捧，如资质较好的商业银行二级资本债利差持续压缩，同时城投债估值利差也压缩接近历史低位。进入年底宽货币预期升温广义基金配置力量增加开始为明年布局。中高等级、2年以上信用债收益率显著下行，而受再融资限制趋严影响，地产债及弱资质城投债信用风险暴露增加。

报告期内资金面整体保持宽松，本集合计划保持适度杠杆，通过票息策略积累收益。2021年我们在债券配置的基础上关注把握各板块债券利差收窄的机会，在稳货币+结构性紧信用组合下，利率债和高等级信用债表现较好，本集合计划主要配置中高等级信用债，通过自上而下结合自下而上的分析，精选优质城投债及盈利改善的上游行业龙头产
业债，在配置中注重规避尾部风险。在力争获得稳健的绝对收益的目标下，2021年我们在投资上更注重控制回撤，结合政策变化和行业利差历史分位进行了信用债配置的左侧布局，下半年在货币政策宽松预期走强时适当拉长久期，通过把握债券市场趋势性机会获得债券资本利得，增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划份额净值为
1.5095元，本报告期内，本集合计划份额净值增长率为5.61%，同期业绩比较基准收益率为2.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2022年宏观经济稳增长诉求增加，政策强调协调联动，政策发力适当靠前。出口和地产投资回落后稳增长压力较大，一季度有降准降息的窗口。在社融数据、PMI数据未显示宽信用有明显效果前仍可保持多头思维。宽信用目标下宽货币仍然先行，资金面将保持稳健充裕、仍可保持一定杠杆。在信用债市场分化格局下仍主要配置中高等级信用债。二季度市场存在宽信用发力、海外货币政策转向带来波动，需保持组合较高的流动性，根据市场情况调整组合久期。配置上继续把握债市顺风环境下利率下行的机会，以及行业景气度较高的龙头产业债机会，规避弱资质主体及信用尾部风险，力争实现产品净值的稳健增长。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，管理人持续加强合规管理、风险管理和监察稽核工作。合规管理方面，管理人积极跟踪法律法规变化和监管动态更新，及时向业务团队传达最新法律法规和监管政策，认真评估其对业务的影响并明确各项法规、监管要求的落实责任部门，使得管理人的从业人员知法、守法，合法合规展业；管理人不断完善内控制度建设，通过制度和流程明细合规管理要点并细化工作要求，确保在内控有效性的前提下稳健展业；继续开展合规宣导，不断增强管理人员工的合规意识，促进合规文化的建设，通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规培训等各种多样形式，并结合最新的法律法规变化、监管政策更新及行业风险事件，加深员工对法律法规、监管政策及风险的理解，从而使得法律法规、监管政策等合规要点在管理人内部得到切实落实。风险管理方面，管理人严格落实事前严格监督审查、事中严格指标监控、事后及时分析管理的三阶段工作部署，在持续对日常投资运作进行监督的同时，加强对基金流动性风险的管理和风控指标的强制合规管理，督促投研交易业务的合规开展。监察稽核方面，管理人定期和不定期开展多项内部稽核，对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息技术等关
键业务和岗位进行监察监督，并关注内部控制的健全性和有效性，及时提出相应的改进性建议，促进管理人业务合规运作、稳健经营。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和本集合计划合同的约定，日常估值由集合计划管理人与托管人一同进行，本集合计划份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与集合计划会计账目的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》约定，在符合集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配。本集合计划本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日本集合计划份额持有人数量不满二百人或者本集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本集合计划托管人在对太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》及其他法律法规、本集合计划合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害集合计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了本集合计划托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本集合计划托管人根据国家有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，对本集合计划的管理人--太平洋证券股份有限公司在本集合计划的投资运作、资产净值计算、份额申购赎回价格计算、费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害集合计划份额持有人利益的行为。本报告期内，本集合计划未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本集合计划托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 大华审字[2022]005349号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管
理计划全体份额持有人

我们审计了太平洋证券六个月滚动持有债券型
集合资产管理计划(以下简称六个月集合计划)
财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，
2021年度的利润表、所有者权益（计划净值）变
动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附
审计意见 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则、
《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证
券监督管理委员会公告（2010）5号的规定编制，
公允反映了六个月集合计划2021年12月31日的
财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于六个月集合计划，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。


强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

六个月集合计划管理人太平洋证券股份有限公
司（以下简称"集合计划管理人"）负责按照企业
会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会公告（2010）5号
的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设
管理层和治理层对财务报表的责任 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编
制财务报表时，六个月集合计划管理人负责评估
六个月集合计划的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非管理层计划清算六个月集合计划、终止运营
或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
注册会计师对财务报表审计的责任 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： 1．识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性


发表意见。 3．评价集合计划管理人选用会计政
策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。 4．对集合计划管理人使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对六个月集合计划持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致六个月集合计划不能
持续经营。 5．评价财务报表的总体列报、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。 我们与集合计划管理人就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 惠增强 孙彤

会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审计报告日期 2022-03-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
报告截止日：2021年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2021年12月31日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 9,074,709.34 710,595.50


结算备付金 4,565,556.35 708,538.97

存出保证金 25,583.52 13,626.30

交易性金融资产 7.4.7.2 1,257,697,189.00 113,844,686.10

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,247,699,189.00 105,842,976.10

资产支持证券 9,998,000.00 8,001,710.00
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 59,240,888.86 -

应收证券清算款 - 4,852,661.11

应收利息 7.4.7.5 26,458,470.15 3,369,318.24

应收股利 - -

应收申购款 12,704,365.41 12,103.95

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,369,766,762.63 123,511,530.17

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021年12月31日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 189,098,109.00 31,459,606.71

应付证券清算款 7,938,279.21 -

应付赎回款 405,462.68 559,776.99

应付管理人报酬 447,889.95 37,904.13

应付托管费 44,788.99 3,790.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.6 42,665.00 8,962.35


应交税费 421,008.24 57,484.70

应付利息 134,088.63 7,873.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 75,671.72 20,000.00

负债合计 198,607,963.42 32,155,398.48

所有者权益：

实收基金 7.4.7.8 775,876,885.75 63,915,805.50

未分配利润 7.4.7.9 395,281,913.46 27,440,326.19

所有者权益合计 1,171,158,799.21 91,356,131.69

负债和所有者权益总 1,369,766,762.63 123,511,530.17
计
注：（1）报告截止日2021年12月31日，集合计划份额净值1.5095元，集合计划份额总额75,876,885.75份。
（2）本财务报表的上年度编制期间为2020年4月26日（集合计划合同变更生效日）至2020年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年04月26日（基金
2021年12月31日 合同生效日）至2020年
12月31日

一、收入 20,526,240.17 4,585,408.50

1.利息收入 18,705,458.46 5,200,087.28

其中：存款利息收入 7.4.7.10 47,851.68 23,439.09

债券利息收入 18,113,487.09 4,562,097.83

资产支持证券利息 497,826.90 580,547.89
收入

买入返售金融资产 46,292.79 34,002.47


收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 161,548.12 -1,219,998.94
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 -56,005.06 -1,157,723.99

资产支持证券投资 7.4.7.12. 217,553.18 -62,274.95
收益 4

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 1,659,233.59 605,320.16
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 - -
号填列）

减：二、费用 3,701,714.85 927,520.67

1．管理人报酬 7.4.10.2. 1,792,813.97 427,066.50
1

2．托管费 7.4.10.2. 179,281.34 42,706.67
2

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 34,049.92 16,048.79

5．利息支出 1,501,459.67 396,282.07

其中：卖出回购金融资产 1,501,459.67 396,282.07
支出

6．税金及附加 63,736.08 16,589.03

7．其他费用 7.4.7.19 130,373.87 28,827.61

三、利润总额（亏损总额 16,824,525.32 3,657,887.83

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 16,824,525.32 3,657,887.83
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 63,915,805.50 27,440,326.19 91,356,131.69
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 16,824,525.32 16,824,525.32
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 711,961,080.25 351,017,061.95 1,062,978,142.20
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 783,535,701.07 385,742,961.38 1,169,278,662.45
款

2.基金赎 -71,574,620.82 -34,725,899.43 -106,300,520.25
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 775,876,885.75 395,281,913.46 1,171,158,799.21

益（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年04月26日（基金合同生效日）至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 3,670,388.38 1,458,129.00 5,128,517.38
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 3,657,887.83 3,657,887.83
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 60,245,417.12 22,324,309.36 82,569,726.48
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 123,874,864.98 49,604,158.96 173,479,023.94
款

2.基金赎 -63,629,447.86 -27,279,849.60 -90,909,297.46
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 63,915,805.50 27,440,326.19 91,356,131.69
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

吴盛生 李国庆 吴文文

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划是由太平洋红珊瑚稳盈债券集合资产管理计划转型而来，经中国证券监督管理委员会机构部函[2020]711号文，准予变更。太平洋红珊瑚稳盈债券集合资产管理计划管理人太平洋证券股份有限公司于2020年4月10日，在管理人官网发布《关于"太平洋红珊瑚稳盈债券集合资产管理计划"合同变更的公告》。根据公告，"太平洋红珊瑚稳盈债券集合资产管理计划"名称变更为"太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划"，太平洋红珊瑚稳盈债券集合资产管理计划份额转换为太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划份额。合同变更后，本集合计划的托管人、登记机构不变。自2020年4月26日起《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》和《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》生效。本集合计划自资产管理合同生效日起存续期不得超过3年。本集合计划的管理人为太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"），托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他金融工具。本集合计划不直接投资股票；因可转换公司债券、可交换债券转股所得的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划资产的80%；本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本集合计划的业绩比较基准为：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和集合计划净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2021年1月1日至2021年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本集合计划的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

1．金融资产分类

本集合计划的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本集合计划根据持有意图和能力，将持有债券投资、因可转换公司债券或可交换债券转股而产生的股票投资于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本集合计划持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。

2．金融负债分类

本集合计划的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集合计划持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本集合计划于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；


在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本集合计划将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本集合计划已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本集合计划主要金融工具的估值方法具体如下：

1．证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3．对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率
与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4．同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5．同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6．持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

7．当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

8．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1．对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2．对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3．如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


当本集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的集合计划份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于本集合计划申购确认日及赎回确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回本集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回本集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

1．存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

2．债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

3．资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

4．买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在回购期内逐日计提；

5．债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

6．公允价值变动收益/（损失）系本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；


7．其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按本集合计划合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1．在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配；

2．本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

3．集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4．每一集合计划份额享有同等分配权；

5．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

无。
7.4.4.13 分部报告

无。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021年12月31日 2020年12月31日

活期存款 9,074,709.34 710,595.50

定期存款 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 9,074,709.34 710,595.50

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 438,805,370.60 439,197,389.00 392,018.40

债券 银行间市场 806,596,515.00 808,501,800.00 1,905,285.00

合计 1,245,401,885.60 1,247,699,189.00 2,297,303.40

资产支持证券 10,000,000.00 9,998,000.00 -2,000.00

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,255,401,885.60 1,257,697,189.00 2,295,303.40

上年度末

项目 2020年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 67,574,305.39 67,013,176.10 -561,129.29

债券 银行间市场 37,719,940.00 38,829,800.00 1,109,860.00

合计 105,294,245.39 105,842,976.10 548,730.71

资产支持证券 7,945,120.55 8,001,710.00 56,589.45

基金 - - -

其他 - - -

合计 113,239,365.94 113,844,686.10 605,320.16

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 59,240,888.86 -

合计 59,240,888.86 -

上年度末

项目 2020年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021年12月31日 2020年12月31日

应收活期存款利息 954.42 57.84

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2,259.95 350.68

应收债券利息 26,215,143.45 3,105,113.97

应收资产支持证券利息 213,972.60 263,789.04

应收买入返售证券利息 26,126.97 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 12.76 6.71


合计 26,458,470.15 3,369,318.24

7.4.7.6 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021年12月31日 2020年12月31日

交易所市场应付交易费用 27,031.34 6,379.09

银行间市场应付交易费用 15,633.66 2,583.26

合计 42,665.00 8,962.35

7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021年12月31日 2020年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 75,671.72 20,000.00

合计 75,671.72 20,000.00

注：预提费用含预提审计费用以及预提信息披露费用。
7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年01月01日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 63,915,805.50 63,915,805.50

本期申购 783,535,701.07 783,535,701.07

本期赎回（以“-”号填列） -71,574,620.82 -71,574,620.82

本期末 775,876,885.75 775,876,885.75

注：1）申购含红利再投份额，本集合计划暂未开通转换业务。
2）根据《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》和《太平
洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》的相关规定，本集合计划的运作方式是契约开放式，对于每份集合计划份额，第一个运作期指资产管理合同生效日（对本资产管理合同生效前相应集合计划份额而言，下同）或集合计划份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日满6个月对应的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日满12个月对应的月度对日止，第三个运作期指第二个运作期到期日的次一工作日起，至资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日满18个月对应的月度对日止。以此类推。每个运作期到期日，本集合计划份额持有人可提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该集合计划份额进入下一个运作期。本集合计划暂未开通上市交易。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 23,503,502.71 3,936,823.48 27,440,326.19

本期利润 15,165,291.73 1,659,233.59 16,824,525.32

本期基金份额交易产 298,203,514.38 52,813,547.57 351,017,061.95
生的变动数

其中：基金申购款 327,633,721.49 58,109,239.89 385,742,961.38

基金赎回款 -29,430,207.11 -5,295,692.32 -34,725,899.43

本期已分配利润 - - -

本期末 336,872,308.82 58,409,604.64 395,281,913.46

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年04月26日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

活期存款利息收入 15,552.60 11,158.41

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 32,061.60 12,147.86


其他 237.48 132.82

合计 47,851.68 23,439.09

7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本集合计划本报告期内无股票投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2 2020年04月26日（基金合同生效
021年12月31日 日）至2020年12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -56,005.06 -1,157,723.99
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 -56,005.06 -1,157,723.99

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年04月26日（基金合同生效日）
年12月31日 至2020年12月31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 835,348,956.91 378,732,983.78
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 815,918,975.52 372,066,548.53
兑付）成本总额

减：应收利息总额 19,485,986.45 7,824,159.24


买卖债券差价收入 -56,005.06 -1,157,723.99

7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本集合计划本报告期内无债券赎回差价收入。
7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2 2020年04月26日（基金合同生效
021年12月31日 日）至2020年12月31日

卖出资产支持证券成交总额 13,678,781.60 27,187,146.45

减：卖出资产支持证券成本 12,782,970.55 26,029,575.33
总额

减：应收利息总额 678,257.87 1,219,846.07

资产支持证券投资收益 217,553.18 -62,274.95

7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
注：本集合计划本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本集合计划本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本集合计划本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本集合计划本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本集合计划本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本集合计划本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
注：本集合计划本报告期内无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021年01月01日至20 2020年04月26日（基金合同生效日）
21年12月31日 至2020年12月31日

1.交易性金融资产 1,689,983.24 605,320.16

——股票投资 - -

——债券投资 1,748,572.69 548,730.71

——资产支持证券投资 -58,589.45 56,589.45

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 30,749.65 -
值税

合计 1,659,233.59 605,320.16

7.4.7.17 其他收入
注：本集合计划本报告期内无其他收入。
7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年04月26日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

交易所市场交易费用 12,842.42 7,566.29


银行间市场交易费用 21,207.50 8,482.50

合计 34,049.92 16,048.79

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年04月26日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

审计费用 22,000.00 4,076.04

信息披露费 55,671.72 -

证券出借违约金 - -

汇划手续费 16,942.15 5,131.57

帐户维护费 35,760.00 19,620.00

合计 130,373.87 28,827.61

注：预提费用含预提审计费用以及预提信息披露费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

太平洋证券股份有限公司 集合计划管理人、登记机构、销售机构

兴业银行股份有限公司 集合计划托管人

太证非凡投资有限公司 集合计划管理人全资子公司

太证资本管理有限责任公司 集合计划管理人全资子公司

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

注：本集合计划本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本集合计划本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日 2020年04月26日（基金合同生效日）
至2020年12月31日

关联方名

称 占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

太平洋证

券股份有 925,968,725.40 100.00% 430,176,492.41 100.00%
限公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日 2020年04月26日（基金合同生效日）
至2020年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

太平洋证

券股份有 4,850,410,000.00 100.00% 1,825,000,000.00 100.00%
限公司
7.4.10.1.5 基金交易
注：本集合计划本报告期内未有通过关联方交易单元进行的基金交易。

7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2021年01月01日至2021年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

太平洋证

券股份有 56,608.36 100.00% 27,031.34 100.00%
限公司

上年度可比期间

2020年04月26日（基金合同生效日）至2020年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

太平洋证

券股份有 21,528.60 100.00% 6,379.09 100.00%
限公司
注：上述佣金参考市场价格经本集合计划的管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的征管费和经手费的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年04月26日（基金合同
至2021年12月31 生效日）至2020年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 1,792,813.97 427,066.50

其中：支付销售机构的客户维护费 87,007.87 -

注：支付集合计划管理人太平洋证券股份有限公司的管理人报酬按前一日集合计划资产净值×0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的集合计划管理费=前一日集合计划资产净值×0.5%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年04月26日（基金合同生
至2021年12月31 效日）至2020年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 179,281.34 42,706.67

注：支付集合计划托管人兴业银行股份有限公司的托管人报酬按前一日集合计划资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的集合计划托管费=前一日集合计划资产净值×0.05%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本集合计划本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本集合计划本报告期无管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本集合计划本报告期末无除集合计划管理人之外的其他关联方投资本集合计划的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年12月31日 2020年04月26日（基金合同生效日）
称 至2020年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 9,074,709.34 15,552.60 710,595.50 11,158.41
股份有限

公司
注：本集合计划的银行存款由集合计划托管人保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本集合计划本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
注：本集合计划本报告期未实施利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本集合计划本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年12月31日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币189,098,109.00元，其中人民币129,098,709.00元，于2022年1月4日到期，人民币39,999,600.00元，于2022年1月5日到期，人民币
19,999,800.00元，于2022年1月7日到期。该类交易要求本集合计划在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合计划，低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他金融工具。日常经营活动中本集合计划面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划管理人奉行全面风险管理体系的建设，对风险的识别、判断、评估、跟踪和控制贯穿于资产管理计划投资管理的全过程。本集合计划管理人完善并严格实行投资授权和投资决策机制，定期召开投资决策委员会会议、投资研究会议等会议，防止投资决策的随意性。投资风险控制包括决策过程、执行过程中的风险控制及投资授权控制，通过系统权限控制、岗位分离、集中交易、阀值管理、信息披露等措施来控制投资可能发生的违规风险。

本集合计划管理人投资决策实行投资决策委员会-投资总监-投资经理三级授权管理制度。投资经理应当对资产管理计划的日常运作和管理承担首要责任。投资决策委员会由资产管理业务分管领导及其他委员组成，是资产管理业务投资管理的最高决策机构。投资基础研究由研究部承担。本集合计划管理人实行集中交易管理，对交易实施一线监控。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划投资遵循严格的备选库制度，投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本集合计划在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2021年12月31日 2020年12月31日

A-1 70,067,000.00 1,976,600.00

A-1以下 - -

未评级 368,985,990.00 15,994,400.00


合计 439,052,990.00 17,971,000.00

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级债券为未有第三方机构评级的短期融资券、超短期融资券及期限在一年以内的国债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2021年12月31日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 9,998,000.00 5,003,300.00

合计 9,998,000.00 5,003,300.00

注：未评级资产支持证券指期限在一年以内的债项评级为AA+的资产支持债券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2021年12月31日 2020年12月31日

AAA 424,130,400.00 34,621,022.00

AAA以下 313,769,339.00 45,518,714.10

未评级 70,746,460.00 7,732,240.00

合计 808,646,199.00 87,871,976.10

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级债券为期限大于一年的国债，及未有第三方机构评级的中期票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2021年12月31日 2020年12月31日


AAA - 2,998,410.00

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 - 2,998,410.00

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额在运作周期到期日可以赎回，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本集合计划采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。同时公司已经建立以压力测试为核心的开放式集合计划流动性风险监测与预警制度，管理人对集合计划每日和每周净赎回比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。本集合计划主要投资于合同约定的具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在交易所或者银行间市场流动性较好。本集合计划的管理人采用监控集合计划组合资产持仓集中度指标、流动性受限资产比例、集合计划组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。管理人于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，审慎评估不同市场环境下投资者潜在赎回需求，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在集合计划合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制极端情况下的流动性风险。

本报告期内，本集合计划未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本集合计划主要投资于交易所及银行间市场的固定收益品种，此外还持有银行
存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本集合计划的管理人
定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产

银行存 9,074,709.34 - - - 9,074,709.34
款

结算备 4,565,556.35 - - - 4,565,556.35
付金

存出保 25,583.52 - - - 25,583.52
证金
交易性

金融资 891,430,859.00 364,268,730.00 1,997,600.00 - 1,257,697,189.00
产
买入返

售金融 59,240,888.86 - - - 59,240,888.86
资产

应收利 - - - 26,458,470.15 26,458,470.15
息

应收申 - - - 12,704,365.41 12,704,365.41
购款

资产总 964,337,597.07 364,268,730.00 1,997,600.00 39,162,835.56 1,369,766,762.63
计

负债
卖出回

购金融 189,098,109.00 - - - 189,098,109.00
资产款
应付证

券清算 - - - 7,938,279.21 7,938,279.21
款

应付赎 - - - 405,462.68 405,462.68
回款
应付管

理人报 - - - 447,889.95 447,889.95
酬

应付托 - - - 44,788.99 44,788.99
管费


应付交 - - - 42,665.00 42,665.00
易费用

应交税 - - - 421,008.24 421,008.24
费

应付利 - - - 134,088.63 134,088.63
息

其他负 - - - 75,671.72 75,671.72
债

负债总 189,098,109.00 - - 9,509,854.42 198,607,963.42
计
利率敏

感度缺 775,239,488.07 364,268,730.00 1,997,600.00 29,652,981.14 1,171,158,799.21
口
上年度

末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日
资产

银行存 710,595.50 - - - 710,595.50
款

结算备 708,538.97 - - - 708,538.97
付金

存出保 13,626.30 - - - 13,626.30
证金
交易性

金融资 86,443,835.10 26,583,384.00 817,467.00 - 113,844,686.10
产
应收证

券清算 - - - 4,852,661.11 4,852,661.11
款

应收利 - - - 3,369,318.24 3,369,318.24
息

应收申 - - - 12,103.95 12,103.95
购款

资产总 87,876,595.87 26,583,384.00 817,467.00 8,234,083.30 123,511,530.17
计
负债
卖出回

购金融 31,459,606.71 - - - 31,459,606.71
资产款

应付赎 - - - 559,776.99 559,776.99
回款
应付管

理人报 - - - 37,904.13 37,904.13
酬


应付托 - - - 3,790.40 3,790.40
管费

应付交 - - - 8,962.35 8,962.35
易费用

应交税 - - - 57,484.70 57,484.70
费

应付利 - - - 7,873.20 7,873.20
息

其他负 - - - 20,000.00 20,000.00
债

负债总 31,459,606.71 - - 695,791.77 32,155,398.48
计
利率敏

感度缺 56,416,989.16 26,583,384.00 817,467.00 7,538,291.53 91,356,131.69
口
注：表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2021年12月31日 2020年12月31日

市场利率下降25个基点 2,711,876.36 184,396.94

市场利率上升25个基点 -2,693,652.49 -183,229.48

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波
动风险。本集合计划主要投资于上市交易的证券，其他价格风险主要为市场价格变化或
波动，或者单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响。

本集合计划严格按照集合计划合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投
资组合的分散化降低其他价格风险。并且，管理人每日对本集合计划所持有的证券价格
实施监控，定期对本集合计划进行风险度量，及时地跟踪和控制其他价格风险。本集合

计划主要投资于固定收益类金融工具，未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本集合计划资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(c)以公允价值计量的金融工具

(ⅰ)各层次金融工具公允价值于2021年12月31日，本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,257,697,189.00元，无第一层次及第三层次的余额。

(ⅱ)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

(ⅲ)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本集合计划本期未持有第三层次的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

（2）承诺事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的承诺事项。

（3）其他事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,257,697,189.00 91.82

其中：债券 1,247,699,189.00 91.09

资产支持证券 9,998,000.00 0.73

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 59,240,888.86 4.32

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,640,265.69 1.00

8 其他各项资产 39,188,419.08 2.86

9 合计 1,369,766,762.63 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本集合计划本报告期未投资股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本集合计划本报告期未投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本集合计划本报告期未投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本集合计划本报告期未投资股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本集合计划本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本集合计划本报告期未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 59,484,450.00 5.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 397,512,939.00 33.94

5 企业短期融资券 410,125,000.00 35.02

6 中期票据 380,576,800.00 32.50

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,247,699,189.00 106.54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 124258 13潞矿01 400,000 40,920,000.00 3.49

2 019628 20国债02 386,000 38,603,860.00 3.30

3 136553 16联投01 350,000 35,451,500.00 3.03

4 042100677 21龙岩投资CP0 300,000 30,042,000.00 2.57
01


5 012103709 21晋江国资SCP 300,000 30,012,000.00 2.56
001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 产净
值比
例（%）

1 189945 招融3优 100,000 9,998,000.00 0.85

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：根据本集合计划合同约定，投资范围不包括贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：根据本集合计划合同约定，投资范围不包括权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：根据本集合计划合同约定，投资范围不包括股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本集合计划本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本集合计划本报告期未投资国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本集合计划合同约定，投资范围不包括国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本集合计划合同约定，投资范围不包括国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,583.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 26,458,470.15

5 应收申购款 12,704,365.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 39,188,419.08

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本集合计划本报告期末未持有处于转换期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本集合计划本报告期未投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 户均持有的基金份 持有人结构


人户 额 机构投资者 个人投资者

数 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

18,11 42,823.54 651,055.98 0.08% 775,225,829.7 99.92%
8 7

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,385,156.20 0.18%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年04月26日)基金份额总额 3,670,388.38

本报告期期初基金份额总额 63,915,805.50

本报告期基金总申购份额 783,535,701.07

减：本报告期基金总赎回份额 71,574,620.82

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 775,876,885.75

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，集合计划管理人的资产管理部门未发生重大人事变动；无涉及集合计划托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本集合计划管理业务、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变

本报告期无集合计划投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划自集合计划合同生效日起聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划提供审计服务，于2021年2月5日改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无涉及管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

太平

洋证 2 - - 56,608.36 100.00% -

券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成

成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例


太平洋 925,968,7 100.0 4,850,410,0 100.0 - - - -
证券 25.40 0% 00.00 0%

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

太平洋证券六个月滚动持有

1 债券型集合资产管理计划20 中国证监会指定网站 2021-01-21
20年第4季度报告

太平洋证券股份有限公司关

2 于太平洋证券六个月滚动持 中国证监会指定报刊 2021-01-21
有债券2020年第4季度报告

提示性公告

关于太平洋证券六个月滚动

持有债券型集合资产管理计

3 划修改资产管理合同和托管 中国证监会指定报刊 2021-02-06
协议并更新招募说明书的提

示性公告

关于太平洋证券六个月滚动

4 持有债券型集合资产管理计 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-06
划增加侧袋机制并修改资产

管理合同及托管协议的公告

5 太平洋证券股份有限公司基 中国证监会指定报刊及网站 2021-02-06
金改聘会计师事务所公告

太平洋证券六个月滚动持有

6 债券型集合资产管理计划资 中国证监会指定网站 2021-02-06
产管理合同（更新）

太平洋证券六个月滚动持有

7 债券型集合资产管理计划招 中国证监会指定网站 2021-02-06
募说明书（更新）

太平洋证券六个月滚动持有

8 债券型集合资产管理计划托 中国证监会指定网站 2021-02-06
管协议（更新）

9 太平洋证券股份有限公司关 中国证监会指定报刊及网站 2021-03-22


于太平洋证券六个月滚动持

有债券增加北京汇成基金销

售有限公司为销售机构且开

通申购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

10 于太平洋证券六个月滚动持 中国证监会指定报刊 2021-03-29
有债券2020年年度报告提示

性公告

太平洋证券六个月滚动持有

11 债券型集合资产管理计划20 中国证监会指定网站 2021-03-29
20年年度报告

太平洋证券股份有限公司关

12 于太平洋证券六个月滚动持 中国证监会指定报刊 2021-04-21
有债券2021年第1季度报告

提示性公告

太平洋证券六个月滚动持有

13 债券型集合资产管理计划20 中国证监会指定网站 2021-04-21
21年第1季度报告

太平洋证券股份有限公司关

14 于太平洋证券六个月滚动持 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-09
有债券增加财咨道信息技术

有限公司为销售机构的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券六个月滚动持

15 有债券增加一路财富（北京） 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-09
基金销售有限公司为销售机

构且开通申购费率优惠业务

的公告

太平洋证券股份有限公司关

16 于调整上海陆金所基金销售 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-11
有限公司申购费率优惠折扣

的公告

17 太平洋证券股份有限公司关 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-16
于太平洋证券六个月滚动持


有债券增加上海中正达广基

金销售有限公司为销售机构

且开通申购费率优惠业务的

公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券六个月滚动持

18 有债券增加京东肯特瑞基金 中国证监会指定报刊及网站 2021-07-01
销售有限公司为销售机构且

开通申购费率优惠业务的公

告

太平洋证券六个月滚动持有

19 债券型集合资产管理计划20 中国证监会指定网站 2021-07-20
21年第2季度报告

太平洋证券股份有限公司关

20 于太平洋证券六个月滚动持 中国证监会指定报刊 2021-07-20
有债券2021年第2季度报告

提示性公告

太平洋证券股份有限公司关

21 于太平洋证券六个月滚动持 中国证监会指定报刊 2021-08-24
有债券基金产品资料概要更

新提示性公告

太平洋证券六个月滚动持有

22 债券型集合资产管理计划基 中国证监会指定网站 2021-08-24
金产品资料概要更新

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券六个月滚动持

23 有债券增加上海好买基金销 中国证监会指定报刊及网站 2021-08-26
售有限公司为销售机构且开

通申购费率优惠业务的公告

太平洋证券六个月滚动持有

24 债券型集合资产管理计划20 中国证监会指定网站 2021-08-27
21年中期报告

25 太平洋证券股份有限公司关 中国证监会指定报刊 2021-08-27
于太平洋证券六个月滚动持


有债券2021年中期报告提示

性公告

太平洋证券六个月滚动持有

26 债券型集合资产管理计划20 中国证监会指定网站 2021-10-27

21年第3季度报告

太平洋证券股份有限公司关

27 于太平洋证券六个月滚动持 中国证监会指定报刊 2021-10-27

有债券2021年第3季度报告

提示性公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会同意合同变更的文件；

2.《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

3.《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》及其更新；
4.《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；

5.《太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新
6.管理人业务资格批复、营业执照；

7.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。
12.2 存放地点

管理人处。
12.3 查阅方式

投资者可登录管理人网站查询，或在营业时间内至管理人或托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（95397）咨询本集合计划管理人。
太平洋证券股份有限公司
二〇二二年三月三十一日
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