中金优势领航一年持有混合型集合资产管
理计划
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：中国国际金融股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2023 年 8 月 30 日
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
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§1 §1 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
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1.2 1.2 目录 目录
2 §1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
5 §2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
8 §4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
2 §5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
2 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
1 §7 投资组合报告 ................................................................ 41
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
8 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 48
9 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49
9 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 49
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 50
1 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 51
1 §12 备查文件目录 ............................................................... 51
12.1 备查文件目录 .............................................................. 51
12.2 存放地点 .................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................. 51
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§2 §2 基金简介 基金简介
2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
基金简称 中金优势领航一年持有混合
基金主代码 920019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日
基金管理人 中国国际金融股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
24,453,043.27 份
基金合同存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年
下属分级基金的基
金简称
中金优势领航一年持有混合 A 中金优势领航一年持有混合 C
下属分级基金的交
易代码
920019 970206
报告期末下属分级
基金的份额总额
24,443,562.43 份 9,480.84 份
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构
资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个
股，力争实现集合计划资产持续稳定增值。
投资策略 本集合计划将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行
业景气变化趋势和行业估值比较的研究，跟踪产业政策变化与行
业格局变化等事件，结合投资增长率等辅助判断指标，挖掘景气
度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上，通过分
析行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历
史运行规律等，推断行业的上升空间和持续时间，重点投资拐点
行业中景气敏感度高的公司。
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×75%+中债
综合财富指数收益率×25%。
风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高
于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于
股票型基金、股票型集合资产管理计划。本集合计划如果投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 宋璐芳 王小飞
联系电话 010-65051166 021-60637103
电子邮箱 songlf@cicc.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
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客户服务电话 010-65051166 021-60637228
传真 86(10) 65059372 021-60635778
注册地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京朝阳区建国门外大街 1 号国
贸 3 期 B 座 42 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100004 100032
法定代表人 沈如军 田国立
2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cicc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人住所
2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17
号
§3 §3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
中金优势领航一年持有混合 A 中金优势领航一年持有混合 C
本期已实现收益 7,823,730.56 1,624.71
本期利润 4,485,066.70 134.46
加权平均基金份
额本期利润
0.1810 0.0193
本期加权平均净
值利润率
4.86% 0.52%
本期基金份额净
值增长率
4.93% 4.63%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利
润
64,301,817.05 24,811.37
期末可供分配基
金份额利润
2.6306 2.6170
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期末基金资产净
值
88,745,379.48 34,292.21
期末基金份额净
值
3.6306 3.6170
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净
值增长率
2.82% 0.72%
注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
③对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金优势领航一年持有混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.76% 0.60% 0.60% 0.64% 0.16% -0.04%
过去三个月 -4.53% 0.80% -3.50% 0.60% -1.03% 0.20%
过去六个月 4.93% 0.83% 0.74% 0.60% 4.19% 0.23%
自基金合同生效
起至今
2.82% 0.84% 3.13% 0.64% -0.31% 0.20%
中金优势领航一年持有混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.71% 0.60% 0.60% 0.64% 0.11% -0.04%
过去三个月 -4.67% 0.80% -3.50% 0.60% -1.17% 0.20%
过去六个月 4.63% 0.83% 0.74% 0.60% 3.89% 0.23%
自基金合同生效
起至今
0.72% 0.84% 1.32% 0.62% -0.60% 0.22%
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3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2022 年 11 月 3 日生效。
§4 §4 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
中国国际金融股份有限公司是中国第一家中外合资投资银行，面向国内外机构及个人客户提
供综合化、一站式的全方位投资银行服务，公司成立日期：1995 年 7 月 31 日，住所为北京市朝
阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层。
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中金公司自 2002 年开始经营资产管理业务，以全方位投资银行平台优势为依托，参照国际行
业标准与国内监管要求，致力于打造多资产、多策略、跨市场的综合性资管机构。中金公司资产
管理业务牌照齐全、产品丰富。拥有全国社保基金管理人、企业年金投资管理人、职业年金投资
管理人、保险资金投资管理人、境内集合/单一资产管理计划、合格境内机构投资者（QDII）集合
/单一资产管理、人民币合格境内机构投资者（RQDII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、合
格境外机构投资者（QFII）等多项业务资格，并在香港设立了独立的资产管理子公司，拥有香港
Type4 证券咨询牌照和 Type9 资产管理牌照。
中金公司根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见操作指引》的要求，截至 2023 年 6 月 30 日，旗下已有七只存续大集合产品完成公募化改造，
分别为：中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金新锐股票型集合资产管理计划、中金安心回报
灵活配置混合型集合资产管理计划、中金精选股票型集合资产管理计划、中金进取回报灵活配置
混合型集合资产管理计划、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划、中金优势领航一年
持有混合型集合资产管理计划。
4.1.2 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯达
本基金的
基金经理
2022 年
11 月 3
日
-
10.99
年
冯达先生，北京理工大学学士、南开大学
硕士，2016 年 1 月加入中金公司，2016
年 1 月至 2020 年 9 月任科技行业研究
员，2020 年 9 月至今任投资经理。加入
中金公司之前，2012 年 7 月至 2013 年 3
月在国金证券股份有限公司任分析师，
2013 年 4 月至 2015 年 12 月在申万宏源
证券有限公司任分析师。
杨钊
本基金的
基金经理
2022 年
11 月 3
日
- 8.50年
杨钊先生，2020 年加入中金公司，任权益
投资经理。曾先后任职于兴证全球基金、
华宝基金，历任研究员、高级分析师。2020
年 12 月起任中金丰达股票型养老金投资
经理，2022 年 11 月起任中金优势领航一
年持有混合型集合资产管理计划基金经
理。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确
定的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
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(3)本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理；
(4)证券从业的涵义参照行业的相关规定，包括资管相关从业经历。
4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、
高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年春节后，虽然市场对经济修复的方向预期是一致的，但对经济修复的斜率预期存在分
歧。从微观层面的高频经济数据到大多数交易性金融资产的表现均一定程度上体现了当前经济增
速略有放缓，二季度经济修复的动能和速度略低于我们的预期。由于经济恢复的拐点尚未出现，
从基本面逐渐恢复的角度选股票难度变大，市场则是选择演绎了人工智能的宏大叙事和国企资产
价值重估。
考虑到存量资金博弈市场的题材波动会对基金产生较大影响，本基金在第二季度加大了对价
值底的探寻。虽然我们对经济修复的成色依旧是再跟踪的态度，但我们也的确观察到大部分产业
各个环节已经走出被动清库存到主动清库存的状态，这一阶段过度关注微观指标，容易得出前后
矛盾、且相对负面的结论，但从终端消费、甚至包括地产销售等情况来看，我们还是有略偏正面
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的反馈，只是我们对经济的修复需要更多的耐心，等待疤痕效应的逐渐衰减。
经过 4 个月的回调，绝大部分个股基本释放了前期上涨积聚的风险，估值水平重新回到了让
我们觉得十分舒服的位置。我们倾向于未来的半年，企业基本面或是一个逐渐展开略有参差的修
复，精选个股，重仓持有或可以获得客观收益。
4.4.2 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 3.6306 元，份额累计净值为 3.6306 元，
本基金 C 类基金份额净值为 3.6170 元，份额累计净值为 3.6170 元。报告期内，本基金 A 类基金
份额净值增长率为 4.93%，同期业绩基准增长率 0.74%。本基金 C 类基金份额净值增长率为 4.63%，
同期业绩基准增长率 0.74%。
4.5 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
前面我们提及，二季度企业部门完成了主动去库存的动作，今年下半年的宏观数据或陆陆续
续会呈现出企稳的态势。往后看半年，经济企稳的胜率较高，但总量的修复不会一蹴而就，微观
层面个别领域的真实需求拉动，或会推动经济的结构性复苏。
顺周期类资产在企业主动去库存到一阶段后，随着下游预期的修复，或会有实物资产价格和
企业盈利的双重刺激，顺着这个逻辑线，我们依旧保持对供给有限、实物资产价格位于底部的资
产进行挖掘。
虽然 2018 年去全球化、贸易保护主义势头崛起，专利封锁、关税调整，对我国的出口产生了
一定的冲击。但当前我国经济，依旧呈现外向性。2023 年上半年的出口意外的强劲，使得我们在
内需相对平稳的背景下，需要给予更多的关注。得益于国内经济的修内功、转型硬科技，在设备、
加工类行业已经有一批具备全球技术竞争力的企业，并且在国内外通胀分化的成本优势下，今年
外需类企业或依旧是投资的重点。
对于相对热门的人工智能、机器人等海外映射，短期而言我们在投资上已经相对谨慎，从语
言模型往多模态的应用探索还需要持续观察，估值读数上移后，市场对落地业绩的需求变高。我
们对这类资产的投资节奏把握不深，操作上会偏保守些。
4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据企业会计准则、中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、
及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立
了估值委员会，估值委员会负责组织制定所管理资管产品的估值政策和程序，以及特殊情况下的
估值决策。定期对估值政策与程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情
况后，及时修订估值政策及程序。使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告
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机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划
资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内未进行利润分配。
4.8 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 §5 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 6.1 资产负债表 资产负债表
会计主体：中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2023 年 6 月 30 日
上年度末
2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
7,806,025.71 9,157,781.39
结算备付金 142,652.64 361,632.65
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存出保证金 42,686.63 60,692.63
交易性金融资产 6.4.7.2 80,916,025.56 79,269,437.13
其中：股票投资 80,916,025.56 79,269,437.13
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 316,646.96 318,484.03
应收股利 251,546.01 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 52,075.20 -
资产总计 89,527,658.71 89,168,027.83
负债和净资产 附注号
本期末
2023 年 6 月 30 日
上年度末
2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 486,321.68 466,189.35
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 58,364.63 60,773.75
应付托管费 14,591.17 15,193.41
应付销售服务费 16.63 8.60
应付投资顾问费
- -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 188,692.91 275,454.39
负债合计 747,987.02 817,619.50
净资产：
实收基金 6.4.7.10 24,453,043.27 25,535,311.65
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 64,326,628.42 62,815,096.68
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
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净资产合计 88,779,671.69 88,350,408.33
负债和净资产总计 89,527,658.71 89,168,027.83
注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 24,453,043.27 份，其中中金优势领航一年持
有混合 A 基金份额总额 24,443,562.43 份，基金份额净值 3.6306 元。中金优势领航一年持有混合
C 基金份额总额 9,480.84 份，基金份额净值 3.6170 元。
6.2 6.2 利润表 利润表
会计主体：中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日
一、营业总收入 5,045,432.81
1.利息收入 44,186.37
其中：存款利息收入 6.4.7.13 44,186.37
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 8,341,400.55
其中：股票投资收益 6.4.7.14 7,306,593.32
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.15 13,655.25
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
衍生工具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 1,021,151.98
以摊余成本计量的金融资
产终止确认产生的收益
-
其他投资收益
-
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.20 -3,340,154.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.21 -
减：二、营业总支出 560,231.65
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 366,537.65
2．托管费 6.4.10.2.2 91,634.44
3．销售服务费 6.4.10.2.3 76.26
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
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4．投资顾问费
-
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．信用减值损失 6.4.7.22 -
7．税金及附加
30,500.89
8．其他费用 6.4.7.23 71,482.41
三、利润总额（亏损总额以“- ”号
填列）
4,485,201.16
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,485,201.16
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 4,485,201.16
注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 03 日。截至报告期末，本基金变更后的合同生效未满一
年，本报告期的利润表及报表附注均无同期对比数据。
6.3 6.3 净资产（基金净值）变动表 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净值）
25,535,311.65 - 62,815,096.68 88,350,408.33
加：会计政策变
更
- - - -
前期差错更
正
- - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产（基金净值）
25,535,311.65 - 62,815,096.68 88,350,408.33
三、本期增减变
动额（减少以“-”
号填列）
-1,082,268.38 - 1,511,531.74 429,263.36
（一）、综合收益
总额
- - 4,485,201.16 4,485,201.16
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（ 净 值 减 少以
“-”号填列）
-1,082,268.38 - -2,973,669.42 -4,055,937.80
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
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其中：1.基金申
购款
14,868.37 - 40,581.45 55,449.82
2.基金赎
回款
-1,097,136.75 - -3,014,250.87 -4,111,387.62
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
- - - -
（四）、其他综合
收益结转留存收
益
- - - -
四、本期期末净
资产（基金净值）
24,453,043.27 - 64,326,628.42 88,779,671.69
注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 03 日。截至报告期末，本基金变更后的合同生效未满一
年，本报告期的净资产（基金净值）变动表及报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
孙男 赵阳光 赵阳光
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 6.4 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况
中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划(以下简称“本基金”)由中金星石集合资产
管理计划变更而来，中金星石集合资产管理计划于 2013 年 6 月 5 日经中国证监会证监许可
[2013]578 号文核准设立，由中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为推广机构，
自 2013 年 5 月 20 日至 2013 年 5 月 27 日进行推广，于 2013 年 5 月 29 日成立，成立之日基金实
收份额为 101,774,605.75 份 (含利息转份额 4,605.75 份) ，发行价格为人民币 1.00 元。该资金
已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。
根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告〔2018〕39 号)的规定，中金星石集合
资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。经中国证监会批准，自 2022
年 11 月 3 日起，《中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《中
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
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金星石集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。
本基金自基金合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本基金投资于国内依法发行上市的
股票（含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制
允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换
债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为 60%-
95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国
证监会变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本集合计划的
投资比例将做相应调整。本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×75%+中债综合财富指
数收益率×25%。
6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会
计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若
干基金行业实务操作。
本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的
经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 6.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 6.4.4.1 会计年度 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。
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6.4.4.2 6.4.4.2 记账本位币 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划
分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将
该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括银行存款、结算备付金、
存出保证金、各类应收款项等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产计入“交易性金融资产”。
（2）金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出
售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售
的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的
金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生
的利得或损失，计入当期损益。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
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本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或
源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始
确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金
融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准
备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损
失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的
损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平
均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且
保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资
产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括
转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的
输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市
价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
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采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允
价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出
售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，
确定公允价值。
6.4.4.6 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 6.4.4.7 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金
份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。申购、赎回及红利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日确认。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动
于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算确认。
6.4.4.8 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金
损益平准金指申购、赎回及红利再投资等事项导致本基金份额变动时，相关款项中包含的未
分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，
损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于本基金申购确认日或本基
金赎回确认日确认，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 收入/（损失）的确认和计量
（1）利息收入
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利息收入按相关金融资产的摊余成本与实际利率逐日计提。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差
额确认。
基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、
相关交易费用与税费后的差额入账。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收
入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的金额确认，逐日确认债券利息并计入投
资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含
票面利率后，逐日确认投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的
债券投资成本 、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支
持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产
支持证券利息收入并记入投资收益。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益
的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券投资收益。买卖资产支持证券价差收入
为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与
相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税
费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
（3）公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金
所计提的信用减值损失计入当期损益。
6.4.4.10 6.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
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卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。
6.4.4.11 6.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
每一份基金份额享有同等分配权。本基金以现金形式分配，但基金持有人可选择现金红利或
将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的
未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现
部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的
余额。
6.4.4.12 6.4.4.12 外币交易 外币交易
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。即期汇率是中国人民银行公布的人
民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初
始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位
币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认
为其他综合收益。
6.4.4.13 6.4.4.13 分部报告 分部报告
根据本基金内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且采用
的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.4.14 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允
价值计算模型进行估值。
(2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 23页 共 51页
证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市
盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)根据中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标
准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在银行
间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认
可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第
三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 6.4.6 税项 税项
本基金目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，主
要税项列示如下：
(1) 根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的
通知》，2018 年 1 月 1 日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；对资管产品在 2018 年 1 月 1
日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照资管产品管理人所在地适用的税率，计算缴纳
城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税
(3) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
(4) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税。
(5) 基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 24页 共 51页
财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 7,806,025.71
等于：本金 7,803,607.79
加：应计利息 2,417.92
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 7,806,025.71
6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 82,691,750.52 - 80,916,025.56 -1,775,724.96
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - - -
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 82,691,750.52 - 80,916,025.56 -1,775,724.96
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 25页 共 51页
6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 期末基金持有的期货合约情况
无。
6.4.7.3.3 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 6.4.7.5 债权投资 债权投资
6.4.7.5.1 6.4.7.5.1 债权投资情况 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 6.4.7.6 其他债权投资 其他债权投资
6.4.7.6.1 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 6.4.7.7 其他权益工具投资 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 报告期末其他权益工具投资情况
无。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 26页 共 51页
6.4.7.8 6.4.7.8 其他资产 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2023 年 6 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 -
待摊费用 52,075.20
合计 52,075.20
6.4.7.9 6.4.7.9 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 168,857.12
其中：交易所市场 168,857.12
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 19,835.79
合计 188,692.91
6.4.7.10 6.4.7.10 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
中金优势领航一年持有混合 A
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,530,449.10 25,530,449.10
本期申购 10,250.08 10,250.08
本期赎回（以“-”号填列） -1,097,136.75 -1,097,136.75
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 24,443,562.43 24,443,562.43
中金优势领航一年持有混合 C
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,862.55 4,862.55
本期申购 4,618.29 4,618.29
本期赎回（以“-”号填列） - -
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 27页 共 51页
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 9,480.84 9,480.84
6.4.7.11 6.4.7.11 其他综合收益 其他综合收益
无。
6.4.7.12 6.4.7.12 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
中金优势领航一年持有混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 74,469,843.48 -11,666,694.81 62,803,148.67
本期利润 7,823,730.56 -3,338,663.86 4,485,066.70
本期基金份额交易产生
的变动数
-3,332,537.71 346,139.39 -2,986,398.32
其中：基金申购款 32,915.76 -5,063.21 27,852.55
基金赎回款 -3,365,453.47 351,202.60 -3,014,250.87
本期已分配利润 - - -
本期末 78,961,036.33 -14,659,219.28 64,301,817.05
中金优势领航一年持有混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 12,435.02 -487.01 11,948.01
本期利润 1,624.71 -1,490.25 134.46
本期基金份额交易产生
的变动数
13,048.68 -319.78 12,728.90
其中：基金申购款 13,048.68 -319.78 12,728.90
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 27,108.41 -2,297.04 24,811.37
6.4.7.13 6.4.7.13 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 39,628.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,121.48
其他 436.32
合计 44,186.37
注：此处其他列示的是存出保证金利息收入。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 28页 共 51页
6.4.7.14 6.4.7.14 股票投资收益 股票投资收益
6.4.7.14.1 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 7,306,593.32
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 7,306,593.32
6.4.7.14.2 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 264,568,246.02
减：卖出股票成本总额 256,513,050.14
减：交易费用 748,602.56
买卖股票差价收入 7,306,593.32
注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
6.4.7.14.3 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.15 6.4.7.15 债券投资收益 债券投资收益
6.4.7.15.1 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入 3.83
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
13,651.42
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 13,655.25
6.4.7.15.2 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
47,266.92
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 29页 共 51页
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
33,600.00
减：应计利息总额 4.05
减：交易费用 11.45
买卖债券差价收入 13,651.42
注：卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中增值税的影响。
6.4.7.15.3 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 资产支持证券投资收益项目构成
无。
6.4.7.16.2 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
6.4.7.16.3 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.16.4 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.17 6.4.7.17 贵金属投资收益 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.17.2 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.17.3 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.17.4 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.18 6.4.7.18 衍生工具收益 衍生工具收益
6.4.7.18.1 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 30页 共 51页
6.4.7.18.2 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.19 6.4.7.19 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,021,151.98
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,021,151.98
6.4.7.20 6.4.7.20 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,340,154.11
股票投资 -3,340,154.11
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -3,340,154.11
6.4.7.21 6.4.7.21 其他收入 其他收入
无。
6.4.7.22 6.4.7.22 信用减值损失 信用减值损失
无。
6.4.7.23 6.4.7.23 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 51,226.62
证券出借违约金 -
银行费用 60.00
银行间账户维护费 360.00
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 31页 共 51页
合计 71,482.41
6.4.7.24 6.4.7.24 分部报告 分部报告
无。
6.4.8 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国国际金融股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 6.4.10.1.1 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
中金公司 526,296,567.75 100.00
6.4.10.1.2 6.4.10.1.2 债券交易 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（%）
中金公司 47,676.81 100.00
6.4.10.1.3 6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易
无。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 32页 共 51页
6.4.10.1.4 6.4.10.1.4 权证交易 权证交易
无。
6.4.10.1.5 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2023年1月1日至2023年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
中金公司 421,300.07 100.00 168,857.12 100.00
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。该类佣金协议的服务范围还
包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 366,537.65
其中：支付销售机构的客户维护费 163,403.35
注：支付基金管理人中金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日计提
并按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 91,634.44
注：支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日计提并按
月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3 6.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金优势领航一年持有
混合 A
中金优势领航一年持有
混合 C
合计
中金财富 0.00 74.86 74.86
合计 0.00 74.86 74.86
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 33页 共 51页
注：支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.60%的年费率计提，按月支付。
A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类资产净值×0.60%/
当年天数。
6.4.10.3 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
6.4.10.5.2 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.10.6 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 7,806,025.71 39,628.57
注：本基金的银行存款由本基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况
无。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 34页 共 51页
6.4.12 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 6.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金管理人在公司层面建立了包括董事会(下设风险控制委员会)、管理委员会(下设风险委
员会)、首席风险官、风险管理执行部门及内部审计部在内的全面风险管理组织架构。其中董事会
是风险管理最高决策机构，审议公司风险管理总体目标、风险偏好、制度、风险评估报告、机构
设置及其职责，以及根据法律法规和公司章程等规定的其他职责；管理委员会对公司全面风险管
理的有效性承担主要责任；风险管理执行部门包括资产管理部等业务部门及风险管理部、法律合
规部等中后台内控部门，业务部门承担风险管理第一道防线的职责，中后台内控部门从各自职能
角度独立管理风险；内部审计部独立负责检查及监控公司内部控制执行情况。
本基金管理人在资产管理部层面建立了由风险管理委员会、风控组、相关业务组共同构成的
多层次风险管理体系。在风险管理委员会的统一领导下，风控组独立开展工作，对风险进行统一
管理，并对各业务岗位的风险控制与合规管理工作进行监督和指导。
6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险
信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致计划资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在
本基金托管人建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 35页 共 51页
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。
6.4.13.2.1 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指计划资产在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于计划委托人于约定开放日要求退出计划，另一方面来自于投资品种所处的
交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对由于参与资金建仓而可能产生的流动性风险，本基金管理人通过灵活的交易模型，使计
划的建仓对市场的人为影响减少到最小；针对由于计划委托人退出造成的流动性风险，本基金管
理人采取了一系列管理措施，如规定在开放期内方可办理退出、保持一定比例的现金、在极端情
况下启用暂停退出的机制等。
其他金融负债的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 36页 共 51页
6.4.13.3.2 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购
赎回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续
监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展
压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等
数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变
化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负
债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎
回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险
市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的资产管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2023 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,803,607.79 - - 2,417.92 7,806,025.71
结算备付金 142,588.44 - - 64.20 142,652.64
存出保证金 42,667.43 - - 19.20 42,686.63
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 37页 共 51页
交易性金融资产 - - - 80,916,025.56 80,916,025.56
应收股利 - - - 251,546.01 251,546.01
应收清算款 - - - 316,646.96 316,646.96
其他资产 - - - 52,075.20 52,075.20
资产总计 7,988,863.66 - - 81,538,795.05 89,527,658.71
负债
应付管理人报酬 - - - 58,364.63 58,364.63
应付托管费 - - - 14,591.17 14,591.17
应付清算款 - - - 486,321.68 486,321.68
应付销售服务费 - - - 16.63 16.63
其他负债 - - - 188,692.91 188,692.91
负债总计 - - - 747,987.02 747,987.02
利率敏感度缺口 7,988,863.66 - - 80,790,808.03 88,779,671.69
上年度末
2022 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,155,314.49 - - 2,466.90 9,157,781.39
结算备付金 361,435.00 - - 197.65 361,632.65
存出保证金 60,662.60 - - 30.03 60,692.63
交易性金融资产 - - - 79,269,437.13 79,269,437.13
应收清算款 - - - 318,484.03 318,484.03
资产总计 9,577,412.09 - - 79,590,615.74 89,168,027.83
负债
应付管理人报酬 - - - 60,773.75 60,773.75
应付托管费 - - - 15,193.41 15,193.41
应付清算款 - - - 466,189.35 466,189.35
应付销售服务费 - - - 8.60 8.60
其他负债 - - - 275,454.39 275,454.39
负债总计 - - - 817,619.50 817,619.50
利率敏感度缺口 9,577,412.09 - - 78,772,996.24 88,350,408.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 外汇风险敞口
单位：人民币元
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 38页 共 51页
项目
本期末
2023 年 6 月 30 日
美元
折合人民币
元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资
产
交易性金融资产 - 5,983,806.94 - 5,983,806.94
资产合计 - 5,983,806.94 - 5,983,806.94
以外币计价的负
债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇
风险敞口净额
- 5,983,806.94 - 5,983,806.94
项目
上年度末
2022 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资
产
交易性金融资产 - 605,114.50 - 605,114.50
资产合计 - 605,114.50 - 605,114.50
以外币计价的负
债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇
风险敞口净额
- 605,114.50 - 605,114.50
6.4.13.4.2.2 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
上年度末 （2022 年 12 月 31
日 ）
港币相对人民币升值
5%
299,190.35 30,255.72
港币相对人民币贬值 -299,190.35 -30,255.72
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 39页 共 51页
5%
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险
其他价格风险是指本基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的资产管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对计划进行风险度量来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2023 年 6 月 30 日
上年度末
2022年12月31日
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
80,916,025.56 91.14 79,269,437.13 89.72
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 80,916,025.56 91.14 79,269,437.13 89.72
6.4.13.4.3.2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
上年度末 （2022 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升
5%
4,045,801.28 3,963,471.86
业绩比较基准下降
5%
-4,045,801.28 -3,963,471.86
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 40页 共 51页
6.4.13.4.4 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 6.4.14 公允价值 公允价值
6.4.14.1 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次
本期末
2023 年 6 月 30 日
上年度末
2022 年 12 月 31 日
第一层次 80,916,025.56 79,269,437.13
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 80,916,025.56 79,269,437.13
6.4.14.2.2 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次
还是第三层次。
6.4.14.3 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 41页 共 51页
6.4.15 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 §7 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 80,916,025.56 90.38
其中：股票 80,916,025.56 90.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,948,678.35 8.88
8 其他各项资产 662,954.80 0.74
9 合计 89,527,658.71 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 5,983,806.94 元，占期末净值比例为
6.74%。
7.2 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 3,752,300.00 4.23
B 采矿业 18,629,255.51 20.98
C 制造业 45,718,296.91 51.50
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 843,206.00 0.95
F 批发和零售业 425,418.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 3,023,602.20 3.41
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 42页 共 51页
J 金融业 829,930.00 0.93
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 916,300.00 1.03
N 水利、环境和公共设施管理业 415,310.00 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 378,600.00 0.43
S 综合 - -
合计 74,932,218.62 84.40
7.2.2 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
基础材料 - -
消费者非必需品 - -
消费者常用品 - -
能源 4,693,210.11 5.29
金融 - -
医疗保健 114,556.02 0.13
工业 307,941.32 0.35
信息技术 - -
电信服务 868,099.49 0.98
公用事业 - -
房地产 - -
合计 5,983,806.94 6.74
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
数量
（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601857 中国石油 575,900 4,301,973.00 4.85
1 00857 中国石油股份 778,000 3,887,768.38 4.38
2 600079 人福医药 273,400 7,365,396.00 8.30
3 601899 紫金矿业 363,000 4,127,310.00 4.65
4 600975 新五丰 392,500 3,752,300.00 4.23
5 603993 洛阳钼业 664,547 3,542,035.51 3.99
6 600028 中国石化 421,400 2,680,104.00 3.02
7 600938 中国海油 95,600 1,732,272.00 1.95
7 00883 中国海洋石油 78,000 805,441.73 0.91
8 002422 科伦药业 85,300 2,531,704.00 2.85
9 000807 云铝股份 197,500 2,514,175.00 2.83
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 43页 共 51页
10 688617 惠泰医疗 6,696 2,502,630.00 2.82
11 000100 TCL 科技 578,700 2,280,078.00 2.57
12 688581 安杰思医学 16,863 2,065,548.87 2.33
13 002294 信立泰 65,700 2,049,183.00 2.31
14 300638 广和通 81,100 1,839,348.00 2.07
15 688177 百奥泰生物 66,423 1,774,158.33 2.00
16 300705 九典制药 66,292 1,752,097.56 1.97
17 688121 卓然技术 46,635 1,744,149.00 1.96
18 000876 新 希 望 148,100 1,729,808.00 1.95
19 688368
晶丰明源半导
体
12,920 1,643,553.20 1.85
20 688628 优利德科技 33,315 1,618,775.85 1.82
21 000725 京东方 A 329,900 1,349,291.00 1.52
22 603979 金诚信 42,800 1,331,080.00 1.50
23 600195 中牧股份 106,000 1,238,080.00 1.39
24 600276 恒瑞医药 19,300 924,470.00 1.04
25 300416 苏试试验 42,500 916,300.00 1.03
26 605337 李子园 49,790 910,161.20 1.03
27 600519 贵州茅台 500 845,500.00 0.95
28 601668 中国建筑 146,900 843,206.00 0.95
29 688981 中芯国际 16,590 838,126.80 0.94
30 601162 天风证券 278,500 829,930.00 0.93
31 600570 恒生电子 18,100 801,649.00 0.90
32 300515 三德科技 40,200 648,024.00 0.73
33 600050 中国联通 120,500 578,400.00 0.65
34 000568 泸州老窖 2,700 565,839.00 0.64
35 601225 陕西煤业 29,100 529,329.00 0.60
36 600741 华域汽车 25,000 461,500.00 0.52
37 002387 维信诺 50,200 460,334.00 0.52
38 002475 立讯精密 13,900 451,055.00 0.51
39 300723 一品红 15,300 448,290.00 0.50
40 603676 卫信康 32,300 446,386.00 0.50
41 600584 长电科技 14,300 445,731.00 0.50
42 00762 中国联通 92,000 439,378.79 0.49
43 600150 中国船舶 13,300 437,703.00 0.49
44 00728 中国电信 124,000 428,720.70 0.48
45 600546 山煤国际 29,400 425,418.00 0.48
46 300633 开立医疗 7,800 425,100.00 0.48
47 600600 青岛啤酒 4,100 424,883.00 0.48
48 000729 燕京啤酒 33,500 417,745.00 0.47
49 300355 蒙草生态 119,000 415,310.00 0.47
50 600201 生物股份 43,400 412,734.00 0.46
51 688062 迈威生物 19,170 412,730.10 0.46
52 000915 华特达因 11,500 405,835.00 0.46
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 44页 共 51页
53 688012
中微半导体设
备
2,576 403,015.20 0.45
54 601699 潞安环能 23,600 385,152.00 0.43
55 300182 捷成股份 60,000 378,600.00 0.43
56 000933 神火股份 27,700 360,100.00 0.41
57 00548
深圳高速公路
股份
50,000 307,941.32 0.35
58 600380 健康元 17,200 218,612.00 0.25
59 02273 固生堂 2,500 114,556.02 0.13
7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 00857
中国石油股
份
3,814,049.38 4.32
2 601857 中国石油 5,603,452.70 6.34
3 600079 人福医药 6,087,111.00 6.89
4 603993 洛阳钼业 5,620,108.00 6.36
5 600975 新五丰 4,053,771.00 4.59
6 601899 紫金矿业 4,037,744.00 4.57
7 688556
高测科技股
份
3,004,250.65 3.40
8 600195 中牧股份 2,901,399.00 3.28
9 688058 宝兰德软件 2,803,390.49 3.17
10 00883
中国海洋石
油
860,995.65 0.97
11 600938 中国海油 1,877,835.00 2.13
12 300803 指南针 2,733,180.00 3.09
13 600201 生物股份 2,716,231.00 3.07
14 300638 广和通 2,687,300.80 3.04
15 688035
德邦科技股
份
2,653,135.36 3.00
16 600028 中国石化 2,652,312.00 3.00
17 000807 云铝股份 2,578,634.00 2.92
18 300465 高伟达 2,565,300.00 2.90
19 603800 道森股份 2,521,766.00 2.85
20 002422 科伦药业 2,499,395.00 2.83
21 688617 惠泰医疗 2,482,302.75 2.81
22 002371 北方华创 2,466,594.00 2.79
23 002294 信立泰 2,445,263.00 2.77
24 688628 优利德科技 2,435,795.76 2.76
25 601567 三星医疗 2,404,007.00 2.72
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 45页 共 51页
26 688282 理工导航 2,299,689.54 2.60
27 688581 安杰思医学 2,295,635.46 2.60
28 688121 卓然技术 2,219,293.10 2.51
29 000100 TCL 科技 2,197,912.00 2.49
30 00981 中芯国际 1,286,725.76 1.46
31 688981 中芯国际 900,065.06 1.02
32 000876 新 希 望 2,163,104.00 2.45
33 002410 广联达 2,126,942.00 2.41
34 688608 恒玄科技 2,102,729.50 2.38
35 688368
晶丰明源半
导体
2,088,101.85 2.36
36 600301 华锡有色 1,992,640.00 2.26
37 300705 九典制药 1,983,790.00 2.25
38 601111 中国国航 1,964,017.00 2.22
39 600375 汉马科技 1,915,649.00 2.17
40 002241 歌尔股份 1,912,280.00 2.16
41 000066 中国长城 1,870,291.00 2.12
42 688177 百奥泰生物 1,849,078.85 2.09
43 688579
山大地纬软
件
1,828,088.21 2.07
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300803 指南针 4,204,977.00 4.76
2 688608 恒玄科技 4,132,939.68 4.68
3 688282 理工导航 3,414,424.74 3.86
4 300573 兴齐眼药 3,263,152.00 3.69
5 688058 宝兰德软件 3,227,284.94 3.65
6 301267 华厦眼科 3,144,501.68 3.56
7 000066 中国长城 3,091,724.00 3.50
8 002410 广联达 2,970,080.20 3.36
9 688556
高测科技股
份
2,776,520.21 3.14
10 688035
德邦科技股
份
2,763,805.64 3.13
11 600570 恒生电子 2,705,601.72 3.06
12 300465 高伟达 2,659,591.00 3.01
13 603693 江苏新能 2,658,715.00 3.01
14 002371 北方华创 2,561,043.00 2.90
15 600435 北方导航 2,427,771.00 2.75
16 603993 洛阳钼业 2,420,466.47 2.74
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 46页 共 51页
17 000951 中国重汽 2,324,256.00 2.63
18 688665
四方光电股
份
2,312,899.60 2.62
19 688579
山大地纬软
件
2,285,663.48 2.59
20 600329 达仁堂 2,196,069.00 2.49
21 603800 道森股份 2,186,920.00 2.48
22 601567 三星医疗 2,170,753.00 2.46
23 600375 汉马科技 2,109,329.00 2.39
24 600201 生物股份 2,092,740.00 2.37
25 002241 歌尔股份 2,063,248.00 2.34
26 002368 太极股份 1,959,218.00 2.22
27 000539 粤电力 A 1,934,284.00 2.19
28 300498 温氏股份 1,897,377.92 2.15
29 688255
凯尔达机器
人
1,896,380.61 2.15
30 688506
百利天恒药
业
1,893,449.21 2.14
31 003029 吉大正元 1,893,288.00 2.14
32 688630 芯碁微装 1,868,112.23 2.11
33 600301 华锡有色 1,847,274.00 2.09
34 002006 精工科技 1,841,703.00 2.08
35 000831 中国稀土 1,836,665.00 2.08
36 600976 健民集团 1,780,152.00 2.01
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 261,474,557.85
卖出股票收入（成交）总额 264,568,246.02
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 47页 共 51页
7.8 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在运作区间内未进行股指期货投资。
7.11 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 7.11.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策
本基金在运作区间内未进行国债期货投资。
7.11.2 7.11.2 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价
本基金在运作区间内未进行国债期货投资。
7.12 7.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.12.1 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，人福医药集团股份公司出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相
关法律法规及合同的要求。
7.12.2 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 7.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,686.63
2 应收清算款 316,646.96
3 应收股利 251,546.01
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 52,075.20
8 其他 -
9 合计 662,954.80
7.12.4 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 48页 共 51页
7.12.5 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 §8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
中金优势
领航一年
持有混合
A
235 104,015.16 0.00 0.00 24,443,562.43 100.00
中金优势
领航一年
持有混合
C
72 131.68 0.00 0.00 9,480.84 100.00
合计 306 79,911.91 0.00 0.00 24,453,043.27 100.00
8.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
中金优势领航一年持有混合 A 343.85 0.0014
中金优势领航一年持有混合 C 505.85 5.3355
合计 849.70 0.0035
8.3 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
中金优势领航一年持有混合
A
0
中金优势领航一年持有混合
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式基金
中金优势领航一年持有混合
A
0
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 49页 共 51页
中金优势领航一年持有混合
C
0
合计 0
注：无
§9 §9 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金优势领航一年持有混合 A 中金优势领航一年持有混合 C
基金合同生效日
（2022 年 11 月 3
日）基金份额总额
25,827,430.65 0.00
本报告期期初基金
份额总额
25,530,449.10 4,862.55
本报告期基金总申
购份额
10,250.08 4,618.29
减：本报告期基金
总赎回份额
1,097,136.75 0.00
本报告期基金拆分
变动份额
0.00 0.00
本报告期期末基金
份额总额
24,443,562.43 9,480.84
§10 §10 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2023 年 4 月 12 日起，孙男先生兼任中国国际金融股份有限公司资产管理部负责人，
徐翌成先生不再担任我公司资产管理部负责人，冯平先生不再担任我公司资产管理部执行负
责人。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 50页 共 51页
10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务。
10.6 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人资产管理业务及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
中金公司 3 526,296,567.75 100.00 421,300.07 100.00 -
10.7.2 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例(%)
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
(%)
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
(%)
中金公
司
47,676.81 100.00 - - - -
10.8 10.8 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中国国际金融股份有限公司关于新
增上海天天基金销售有限公司为旗
下部分大集合产品代销机构的公告
中国证监会规定网站 2023 年 02 月 14 日
2
中国国际金融股份有限公司关于新
增北京度小满基金销售有限公司为
旗下部分大集合产品代销机构的公
告
中国证监会规定网站 2023 年 02 月 14 日
3
中国国际金融股份有限公司关于新
增珠海盈米基金销售有限公司为旗
下部分大集合产品代销机构的公告
中国证监会规定网站 2023 年 02 月 21 日
中金优势领航一年持有混合 2023 年中期报告
第 51页 共 51页
4
中国国际金融股份有限公司高级管
理人员变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2023 年 04 月 14 日
§11 §11 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
11.2 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 §12 备查文件目录 备查文件目录
12.1 12.1 备查文件目录 备查文件目录
（一） 关于准予中金星石集合资产管理计划合同变更的回函
（二） 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同
（三） 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书
（四） 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划托管协议
（五） 法律意见书
（六） 管理人业务资格批复件、营业执照
（七） 托管人业务资格批复件、营业执照
（八） 报告期内披露的各项公告
12.2 12.2 存放地点 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。
12.3 12.3 查阅方式 查阅方式
投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）
公司网址：www.cicc.com
中国国际金融股份有限公司
2023 年 8 月 30 日
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