中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管
理计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金丰裕稳健一年持有混合型

基金主代码 920187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 29 日

报告期末基金份额总额 98,965,958.15 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现集合计划资产持

续稳定增值。

投资策略 本集合计划将密切关注宏观经济走势，深入分析货币

和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、

证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市

场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产

和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资

产的配置比例。债券方面，本集合计划在债券投资上

主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券

选择四个层次进行投资管理。股票方面，本集合计划

在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础

上，进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、

股票的估值水平出现较大变化时，本集合计划将对股

票组合适时进行动态调整。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中债新综合指数(财富)

收益率×85%+中证 800 指数收益率×12%+中证港股通

综合指数收益率×3%。

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和

预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集

合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产


管理计划。

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金丰裕稳健一年持有混合 中金丰裕稳健一年持有混合
型 A 型 C

下属分级基金的交易代码 920187 970193

报告期末下属分级基金的份额总额 87,991,497.18 份 10,974,460.97 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

中金丰裕稳健一年持有混合型 A 中金丰裕稳健一年持有混合型 C

1.本期已实现收益 1,062,014.15 91,844.39

2.本期利润 1,212,176.54 56,261.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0048

4.期末基金资产净值 105,742,979.32 13,087,502.99

5.期末基金份额净值 1.2017 1.1925

注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金丰裕稳健一年持有混合型 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.30% 0.23% 1.36% 0.11% -1.06% 0.12%

过去六个月 2.22% 0.29% 3.28% 0.15% -1.06% 0.14%

过去一年 0.01% 0.26% 3.45% 0.14% -3.44% 0.12%

自基金合同

-0.22% 0.24% 5.26% 0.15% -5.48% 0.09%
生效起至今

中金丰裕稳健一年持有混合型 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.20% 0.23% 1.36% 0.11% -1.16% 0.12%

过去六个月 2.01% 0.29% 3.28% 0.15% -1.27% 0.14%

过去一年 -0.40% 0.26% 3.45% 0.14% -3.85% 0.12%

自基金合同

-1.21% 0.24% 5.25% 0.15% -6.46% 0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李楠：南开大学金融学硕士学位，南开
大学光信息科学与技术学士学位。2015
年加入渤海证券债券销售交易总部（自
营投资），历任转债及私募交换债研究
员、投资经理助理；2018 年加入中金公
司资产管理部，曾担任转债研究员，目
李楠 本基金的 2022 年 7 月 - 9.01 年 前为投资经理。李楠先生对可转债、私
基金经理 29 日 募可交换债、分级 A 都有丰富的投研经
验，是最早一批参与私募交换债市场的
投资者；在权益投资方面也有独到的研
究。投资风格以绝对收益为导向，注重
比较思维，选择高风险收益比的品种进
行配置，力争在低回撤的基础实现净值
稳定增长。

安安女士，2012 年加入中金公司固定收
益部自营交易团队，从事利率债交易、
利率互换、国债期货等衍生品交易，

安安 本基金的 2024 年 6 月 - 16 年 2018 年加入中金公司固收资管业务团
基金经理 27 日 队，现担任资产管理部固定收益投资总
监。2008 年加入中银国际证券定息收益
部自营交易团队，历任交易员、高级经
理。


温泉先生毕业于北京大学光华管理学

院，拥有金融学硕士学位。2017 年加入
中国国际金融股份有限公司，现任中金
公司集合计划投资主办人。温泉先生曾
任职于中信证券固定收益部，任高级副
总裁，拥有 10 年固定收益投资管理经
验；2009-2012 年负责多家银行委外资
金投资，2013-2017 年负责中信证券固
定收益部自营大账户投资。温泉先生以
温泉 本基金的 2022 年 7 月 2024 年 6 15.00 年 绝对收益为目标，注重安全边际，风险
基金经理 29 日 月 27 日 可控，持续动态调整组合以达到收益最
大化目标；风格稳健，在组合的收益、
流动性之间把握好平衡，严格控制组合
的信用风险；具有逆向思维，关键时刻
有独立判断，能够根据市场情绪的波动
把握加减仓节奏，控制组合久期，追求
绝对收益，能够综合运用多种工具和策
略提高收益，包括不限于国债期货、利
率互换等衍生品、可转债及首次公开发
行证券等产品，视野广阔。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理；

(4)证券从业的涵义参照行业的相关规定，包括资管相关从业经历；

(5)证券从业年限按照实际从事相关工作起算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

固收资产方面，二季度债券收益率整体震荡下行，信用债品种表现好于利率债，信用利差进一步收窄。展望三季度，结构性资产荒的情况依然存在，市场欠配压力仍大，但仍需关注基本面以及相关政策的调整变化。

上半年的权益和转债市场挑战非常大，在宏观环境上我们也面临着不确定性，内外资股市净流入资金剧烈扰动带来了股票市场较大的波动。在操作上我们延续此前思路，配置了两类股票，即低估值、需求稳健增长个股，以及受益于 AI 产业加速渗透的软硬件行业股票，并在 2 季度增加了半导体及消费电子行业的配置。往后看，我们认为市场或以结构性机会为主，会更多关注估值在底部行业的边际变化。

我们倾向认为今年初市场下跌中筹码出清较为充分，新国九条及监管的一系列变化和政策指引也能清晰看到资本市场定位变化。从长期因子看，或已经具备了复苏的前提条件。我们现在需要等待的就是经济基本面何时显著好转，以及何时居民对权益资产开始显著增配。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.2017 元，份额累计净值为 1.7197 元，
本基金 C 类基金份额净值为 1.1925 元，份额累计净值为 1.1925 元。报告期内，本基金 A 类基金
份额净值增长率为 0.30%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%，本基金 C 类基金份额净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 23,485,791.74 15.60

其中：股票 23,485,791.74 15.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 113,340,243.25 75.26

其中：债券 113,340,243.25 75.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,200,022.00 1.46

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,434,856.60 7.59

8 其他资产 135,707.32 0.09

9 合计 150,596,620.91 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 7,142,574.27 元，占期末净值比例为
6.01%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,955,214.50 10.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,687,400.00 1.42

G 交通运输、仓储和邮政业 1,136,361.00 0.96

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 1,564,241.97 1.32

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 16,343,217.47 13.75

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 1,294,892.13 1.09

消费者非必需品 - -

消费者常用品 - -

能源 767,987.36 0.65

金融 3,331,130.59 2.80

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 1,179,928.04 0.99

电信服务 568,636.15 0.48

公用事业 - -

房地产 - -

合计 7,142,574.27 6.01

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 03968 招商银行 42,498 1,375,001.80 1.16

2 00981 中芯国际 75,515 1,179,928.04 0.99

3 300308 中际旭创 7,840 1,080,979.20 0.91

4 01398 工商银行 253,000 1,071,413.31 0.90

5 002463 沪电股份 27,600 1,007,400.00 0.85

6 688169 石头科技 2,527 992,100.20 0.83

7 601138 工业富联 35,100 961,740.00 0.81

8 300502 新易盛 8,400 886,620.00 0.75

9 00939 建设银行 168,000 884,715.48 0.74

10 000858 五 粮 液 6,700 857,868.00 0.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 6,516,418.63 5.48


2 央行票据 - -

3 金融债券 31,780,393.45 26.74

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 2,069,406.85 1.74

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 61,651,324.33 51.88

7 可转债（可交换债） 11,322,699.99 9.53

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 113,340,243.25 95.38

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2028034 20 浦发银行二 100,000 10,601,000.00 8.92
级 03

2 2028033 20 建设银行二 100,000 10,592,934.43 8.91
级

3 2028041 20 工商银行二 100,000 10,586,459.02 8.91
级 01

4 102281481 22 烟台蓝天 100,000 10,401,918.03 8.75
MTN001

5 102101484 21 汾湖投资 100,000 10,341,213.11 8.70
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 32,165.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 103,541.75

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 135,707.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127032 苏行转债 1,778,779.05 1.50

2 127075 百川转 2 1,654,428.89 1.39

3 113060 浙 22 转债 1,033,309.03 0.87

4 113563 柳药转债 817,793.45 0.69


5 113024 核建转债 801,215.59 0.67

6 127041 弘亚转债 659,000.42 0.55

7 127090 兴瑞转债 642,848.34 0.54

8 123107 温氏转债 479,545.95 0.40

9 127088 赫达转债 478,327.29 0.40

10 127045 牧原转债 441,479.73 0.37

11 113623 凤 21 转债 437,208.88 0.37

12 110086 精工转债 384,157.98 0.32

13 127043 川恒转债 374,068.44 0.31

14 127073 天赐转债 305,034.21 0.26

15 113675 新 23 转债 295,612.07 0.25

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金丰裕稳健一年持有混 中金丰裕稳健一年持有混
合型 A 合型 C

报告期期初基金份额总额 134,834,406.03 13,114,809.26

报告期期间基金总申购份额 251.66 18.15

减:报告期期间基金总赎回份额 46,843,160.51 2,140,366.44

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 87,991,497.18 10,974,460.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告

2.中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理变更公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）关于准予中金转型升级集合资产管理计划合同变更的回函

（二）中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三）中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书

（四）中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划托管协议

（五）法律意见书

（六）管理人业务资格批复件、营业执照

（七）托管人业务资格批复件、营业执照

（八）报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。

9.3 查阅方式

投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

公司网址：www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司
2024 年 7 月 18 日
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