申万宏源天添利货币型集合资产管理计划
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：申万宏源证券有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12

§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12
6.1 资产负债表...... 12
6.2 利润表...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15
6.4 报表附注...... 16
§7 投资组合报告...... 33
7.1 期末基金资产组合情况...... 33
7.2 债券回购融资情况...... 34
7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 34

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 35 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 35

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 36 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细...... 36
7.9 投资组合报告附注...... 36
§8 基金份额持有人信息...... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 37
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 37
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 37
§9 开放式基金份额变动...... 37
§10 重大事件揭示...... 38
10.1 基金份额持有人大会决议...... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 38
10.4 基金投资策略的改变...... 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 38
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 39
10.9 其他重大事件...... 39
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 40
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 40
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 40
§12 备查文件目录...... 40
12.1 备查文件目录...... 40
12.2 存放地点...... 40
12.3 查阅方式...... 40

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 申万宏源天添利货币型集合资产管理计划

基金简称 申万宏源天添利货币

基金主代码 970187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日

基金管理人 申万宏源证券有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

报告期末基金份额总额 5,445,131,472.74 份

基金合同存续期 变更为本集合计划后，本集合计划存续期限自本集合计划合同生效之日
起 3 年。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本报告所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划申万宏源天添利货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。管理人拟向中国证监会申请公募基金管理资格，在取得公募基金管理资格后，管理人将按照相关监管规定将本集合计划注册变更为公募基金。
2.2 基金产品说明

投资目标 在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本集合计划主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本计划最主
要的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的
收益。

（1）久期平衡策略

综合分析宏观经济、国家货币政策、资金供需关系、利率期限结构
变动趋势等，预测未来利率水平，对组合的期限和品种进行合理配
置，确定投资组合的平均剩余期限。将市场利率变化对于债券组合
的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段，通
过缩短债券组合的期限来达到降低利率风险的目的；在预期利率进
入下降周期时段，通过增加债券组合的期限来达到降低利率风险的
目的。

（2）动态比例策略

在固定收益品种板块配置时，将依据流动性管理的要求，结合各品
种之间收益性、信用等级、剩余期限等因素，动态合理确定组合的
各品种比例，在确保组合整体高流动性、低风险的前提下，尽可能
增厚组合收益。

（3）相对价值策略

相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银
行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成，利差的


大小主要受市场资金供给充裕程度决定，资金供给越紧张上述利差
将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强，两
市之间的利差能够提供一些增值机会。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本集合计划为货币型集合计划，其预期收益和风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万宏源证券有限公司 中国证券登记结算有限责任公
司

姓名 杨玉成 陈晨

信息披露 联系电话 021-33389888 010-50938723

负责人

电子邮箱 yangyucheng@swhysc.com zctg@chinaclear.com.cn

客户服务电话 95523 4008-058-058

传真 021-33388414 -

注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 北京市西城区太平桥大街 17 号
商贸广场 45 层

办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 北京市西城区锦什坊街 26 号
商贸广场 45 层

邮政编码 200031 100033

法定代表人 杨玉成 于文强

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.swhysc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司 恒奥中心 A 座

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 34,606,088.92

本期利润 34,606,088.92

本期净值收益率 0.5729%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末基金资产净值 5,445,131,472.74

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)


累计净值收益率 1.0024%

注：（1）本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本基金收益“每日计提、按月支付”，支付方式为现金红利。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 0.0915% 0.0003% 0.0291% 0.0000% 0.0624% 0.0003%

过去三个月 0.2853% 0.0002% 0.0883% 0.0000% 0.1970% 0.0002%

过去六个月 0.5729% 0.0003% 0.1757% 0.0000% 0.3972% 0.0003%

自基金合同生效

1.0024% 0.0006% 0.3179% 0.0000% 0.6845% 0.0006%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金业绩比较基准收益率=活期存款利率（税后）；

2、本基金合同于 2022 年 8 月 8 日生效，自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截止本报告期
末，各项资产配置比例符合合同投资范围及投资限制的比例约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“公司”），是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限
公司，于 2015 年 1 月 16 日合并组建而成。公司注册资本 535 亿元，拥有员工近 10000 名，是国
家主权财富基金——中国投资有限责任公司的直管企业。

申万宏源证券有限公司目前拥有全面的证券类业务资格，主要包括：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年 6 月 30 日，集合资产管理计划管理人共管理 6 只公募集合资产管理计划，分别
为申万宏源红利成长灵活配置混合型集合资产管理计划、申万宏源灵通快利短期债券型集合资产
管理计划、申万宏源天添利货币型集合资产管理计划、申万宏源天天增货币型集合资产管理计划、申万宏源双季增享 6 个月持有期债券型集合资产管理计划、申万宏源季季优选 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日 年限

期

毕业于新加坡南洋理工大学，金融学
硕士，曾任职于申银万国证券股份有
限公司资产管理事业部，2015 年至今
就职于申万宏源证券资产管理事业
部，历任交易员、投资助理、投资经
理，具有多年资产管理工作经验。目
前管理申万宏源天天增货币、申万宏
本 基 金 源双季增享 6 个月、申万宏源灵通快
季程 的 基 金 2019 年 8 月 9 日 - 9 年 利短债债券、申万宏源天添利货币、
经理 申万宏源季季优选 3 个月滚动持有债
券等产品。该投资经理已取得投资主
办 人 执 业 证 书 ， 证 书 编 号 为 ：
S0900817090002，并已取得基金从业
资格，证书编号为：F4530000002664，
不存在其他兼职情况，且最近三年无
被监管机构采取重大行政监管措施、
行政处罚的经历。

经济学和法学双学士，产业经济学硕
士，中级经济师。先后就职于交银施
罗德基金、中国农业银行金融市场部、
申万菱信基金，先后从事债券交易、
债务投资和公募基金管理工作。拥有
本 基 金 多年债券交易和投资经验，担任过货
丁杰 的 基 金 2020 年 1 月 3 日 - 15 年 币、债券，股债混合等多种类型基金
科 经理 产品的基金经理。不存在其他兼职情
况。该投资经理已取得投资主办人执
业 证 书 ， 证 书 编 号 为 ：
S0900819110001，并已取得基金从业
资格，证书编号为：F4530000003495，
且最近三年无被监管机构采取重大行
政监管措施、行政处罚的经历。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；鉴于本集合计划由证券公司大集合资产管理计划变更而来，若投资经理在变更生效日（即基金合同生效日）前已担任本集合计划投资经理的，则任职日期为该投资经理首次担任本集合计划投资经理之日。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》等有关本集合计划法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，同时建立了科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易。按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本集合计划各项交易均严格按照相关法律法规、本集合计划资产管理合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，国内经济基本面总体温和修复。受外需回落、通胀下行、基数较高等因素影
响，出口景气度逐步回落。基建和制造业投资延续一定韧性，地产投资仍表现低迷，销售面积及
新开工在一季度释放积压需求后再次转弱。服务消费持续回暖，总体消费持续弱复苏态势。上半
年央行在 3 月 17 日宣布降准 25bp，于 6 月 13 日宣布下调 OMO 政策利率 10BP，维护市场流动性和
合理降低利率中枢，呵护经济面修复。上半年资金面总体宽松，10 年国债收益率于 1 月震荡上至2.93%之后总体呈现较为通畅的下行趋势，由 2.93%下行至 2.61%；降息落地后在止盈情绪下小幅反弹至 2.68%，后又在资金宽松及强刺激政策预期转弱的带动下降至 2.63%。1 年期国债收益率下行明显，收益率曲线呈现出牛平走势。信用债市场在配置力量强和净融资规模增速下降的共同作用下，资产荒现象再现，整体收益率持续修复，信用利差因利率债的快速下行整体被动走阔。

上半年运作上，基于货币型产品的特性，管理人始终保持平稳审慎的投资策略，严控流动性风险。根据资金面的研究预判，择时优化配置最高等级存单为底仓，适度提升存单比例，获取稳健的底仓收益。通过对期限利差的研究，在久期可控的范围内，适当运用骑乘策略，优化不同期限存单的配置比例。通过对资金价格的密切跟踪，在季末月末等价高的时点，对逆回购进行了适当配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期净值收益率为 0.5729%，同期业绩比较基准收益率为 0.1757%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，政府对于经济温和修复的诉求仍将是重点，预计国内经济基本面延续弱
复苏格局。财政政策在二季度经济修复边际转弱的情况下，大概率将积极稳健，基建投资保持高韧性概率较大。国内通胀总体可控，货币政策上配合合理宽裕，流动性整体无忧。地产政策上未来可期，但力度上值得关注，预计整体上地产基本面仍将低位探底。消费上政策支持相对积极，总体韧性较高，预计维持弱复苏格局。海外需求减弱仍将承压，需求端具有一定下行压力。总体而言，经济基本面下半年将继续保持温和修复，货币政策保持稳健宽松，流动性充裕合理。对于货币型产品而言市场整体中性乐观。管理人将根据货币型产品的特性，继续秉持平稳操作的思路，择时对仓位进行优化配置。根据市场走势，动态调整组合久期，在严控流动性风险的前提下力争为投资者获取稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值，制定了集合计划估值的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致集合计划资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当
性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金累计分配收益 34,606,088.92 元，其中以直接通过应付赎回款转出金额
34,857,795.09 元，计入应付利润科目-251,706.17 元，符合本集合计划合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了监督和复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：申万宏源天添利货币型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,836,500,617.65 1,470,222,022.99

结算备付金 33,064,872.50 59,142,897.57

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,182,197,967.42 3,404,302,797.07


其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,182,197,967.42 3,404,302,797.07

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 400,121,397.29 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 5,451,884,854.86 4,933,667,717.63

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 4,486,210.35 4,344,881.55

应付托管费 249,233.88 241,382.27

应付销售服务费 1,246,169.57 724,146.94

应付投资顾问费 - -

应交税费 19,652.41 99,103.69

应付利润 670,794.44 922,500.61

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 81,321.47 115,946,053.28

负债合计 6,753,382.12 122,278,068.34

净资产：

实收基金 6.4.7.7 5,445,131,472.74 4,811,389,649.29

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 - -

净资产合计 5,445,131,472.74 4,811,389,649.29

负债和净资产总计 5,451,884,854.86 4,933,667,717.63


注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 5,445,131,472.74
份。
6.2 利润表
会计主体：申万宏源天添利货币型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日

一、营业总收入 70,167,060.14

1.利息收入 29,906,447.55

其中：存款利息收入 6.4.7.9 19,248,624.98

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 10,657,822.57

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 40,260,612.59

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.10 40,260,612.59

资产支持证券投资收益 6.4.7.11 -

贵金属投资收益 6.4.7.12 -

衍生工具收益 6.4.7.13 -

股利收益 6.4.7.14 -

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.15 -
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -

减：二、营业总支出 35,560,971.22

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 27,008,104.15

2．托管费 6.4.10.2.2 1,500,450.26

3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,918,298.89

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 -

7．税金及附加 43,047.48


8．其他费用 6.4.7.17 91,070.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号 34,606,088.92
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,606,088.92

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 34,606,088.92

注：本基金合同生效日为 2022 年 08 月 08 日，无上年度可比期间对比数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：申万宏源天添利货币型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收 未分配利 净资产合计
益 润

一、上期期

末 净 资 产 4,811,389,
（ 基 金 净 4,811,389,649.29 - -

649.29
值）

加：会计政 - - - -
策变更

前 期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期期

初 净 资 产 4,811,389,
（ 基 金 净 4,811,389,649.29 - -

649.29
值）
三、本期增

减 变 动 额 633,741,82
（ 减 少 以 633,741,823.45 - -

“-”号填 3.45
列）

（一）、综 34,606,08 34,606,088
合 收 益 总 - -

额 8.92 .92

（二）、本

期 基 金 份 633,741,82
额 交 易 产 633,741,823.45 - -

生 的 基 金 3.45
净 值 变 动

数
（ 净 值 减
少以“-”
号填列）

其 中 ： 1. 66,100,555
基 金 申 购 66,100,555,448.17 - -

款 ,448.17

2. -65,466,81
基 金 赎 回 -65,466,813,624.72 - -

款 3,624.72

（三）、本
期 向 基 金
份 额 持 有

人 分 配 利 -34,606,0 -34,606,08
润 产 生 的 - -

基 金 净 值 88.92 8.92
变动（净值
减少以“-”
号填列）
（四）、其

他 综 合 收 - - - -
益 结 转 留
存收益
四、本期期

末 净 资 产 5,445,131,
（ 基 金 净 5,445,131,472.74 - -

472.74
值）

注：本基金合同生效日为 2022 年 08 月 08 日，无上年度可比期间对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨玉成 陈秀清 李青海

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于 2022 年 6 月 13 日经
中国证监会《关于准予宏源证券天添利现金集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函【2022】
1060 号）批准，《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》于 2022 年 8 月 8 日起
正式变更生效。本集合计划为契约型开放式，自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为申万宏源证券有限公司，托管人为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围为:

（1）现金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；（3）期
限在 1 个月以内的债券回购；（4）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、
企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；（5）中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于前款第（4）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级（如有）均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

对于法律法规及监管机构今后允许货币集合计划投资的其他金融工具，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划持有的企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及逆回购质押品信用评级下降不再符合投资标准的，集合计划管理人应在 10 个交易日内进行调整，中国证监会另有规定的除外。

本集合计划的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

（一）增值税

根据财政部和国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通
知》 ( 财税 [2016]14 号 ) 、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 ( 财税 [2017]2
号 ) 以及《关于资管产品增值税有关问题的通知》 ( 财税 [2017]56 号 ) 规定，管理人运营资
管产品过程中发生的增值税应税行为，自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起，暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。

（二）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（三）企业所得税

参照财政部、国家税务总局财税字 [2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的
规定，对管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

参照财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（四）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税 [2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,836,500,617.65

等于：本金 1,835,190,049.51

加：应计利息 1,310,568.14

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,836,500,617.65

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 3,182,197,967.42 3,185,612,000.00 3,414,032.58 0.0627

合计 3,182,197,967.42 3,185,612,000.00 3,414,032.58 0.0627

资产支持证券 - - - -

合计 3,182,197,967.42 3,185,612,000.00 3,414,032.58 0.0627

注：1.偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值；

2.偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本报告期末本基金未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本报告期末本基金未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 400,121,397.29 -

银行间市场 - -

合计 400,121,397.29 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 5,075.00

其中：交易所市场 -

银行间市场 5,075.00

应付利息 -

预提费用 76,246.47

合计 81,321.47

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,811,389,649.29 4,811,389,649.29

本期申购 66,100,555,448.17 66,100,555,448.17

本期赎回（以“-”号填列） -65,466,813,624.72 -65,466,813,624.72

本期末 5,445,131,472.74 5,445,131,472.74

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 34,606,088.92 - 34,606,088.92

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -34,606,088.92 - -34,606,088.92

本期末 - - -

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 18,649,496.65

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 599,128.33

其他 -

合计 19,248,624.98

6.4.7.10 债券投资收益
6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 40,159,388.54

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 101,224.05
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 40,260,612.59

6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,416,357,564.83
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,406,925,724.34
本总额

减：应计利息总额 9,330,616.44

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 101,224.05

6.4.7.11 资产支持证券投资收益
6.4.7.11.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.12 贵金属投资收益
6.4.7.12.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
注：本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 7,439.10

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 5,523.97

其他 18,600.00

合计 91,070.44

6.4.7.18 分部报告

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本集合计划本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万宏源证券有限公司(“申万宏源证 基金管理人、基金销售机构

券”)

中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人

申万宏源集团股份有限公司 基金管理人的股东

申万宏源西部证券有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8
日，无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8
日，无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例（%）

申万宏源证券有限公司 71,647,500,000.00 100.00

注：本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8
日，无上年度可比期间对比数据。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度可
比期间对比数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 27,008,104.15

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.9%年费率计提，管理费的计算方法如下：
H＝E×0.90%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

当以 0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率，集合计划管
理人将调整管理费为 0.30%，以降低每万份集合计划暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，集合计划管理人方可恢复计提 0.90%的管理费。集合计划管理人应在费率调整后依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,500,450.26

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

申万宏源天添利货币

申万宏源西部证券有限公司 3,259,509.88


申万宏源证券有限公司 3,658,789.01

合计 6,918,298.89

注：销售服务费可用于本集合计划市场推广、销售以及份额持有人服务等各项费用。本集合计划的销售服务费按前一日资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的集合计划资产净值

本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期内，本集合计划未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。本基金合
同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本报告期内，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借
业务的情况。本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本报告期内，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出
借业务的情况。本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：申万宏源证券以非交易过户转入方式提供快取功能，本报告期每日非交易过户转入及赎回份
额变动区间为 37,482,309.00 份-97,363,869.00 份。本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无
上年度可比期间对比数据。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）

申万宏源集团 3,856,278.70 0.0708 4,013,665.89 0.0800
股份有限公司

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国证券登记结算有限责任公司 3,796,319.60 1,567,614.46

注：本基金合同生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度可比期间对比数据。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内，本基金未发生本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况。本集合计划合同
生效日为 2022 年 8 月 8 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动

- 34,857,795.09 -251,706.17 34,606,088.92 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本集合计划无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划是一只货币型集合资产管理计划，主要面临的金融工具风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险，其中市场风险部分主要是利率风险。管理人制定了管理机制和监控指标来
识别及分析这些风险，并针对各风险类型设定适当的风险限额及内部控制流程。

本集合计划管理人秉承全面风险管理的理念，遵循申万宏源证券有限公司的风险管理架构，将风险管理融入业务中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。建立的风险管理体系由三道风险防范层级构成。一道风险防范层级是指公司执行委员会层面对公司的风险进行的预防和控制。公司执行委员会下设风险管理委员会，负责公司风险的控制、管理、监督和评价；二道风险防范层级是指资产管理业务下设独立的风险管理部和信评中心对资产管理业务风险进行的预防和控制；三道风险防范是指资产管理业务投资部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划管理人建立了信用风险评估与管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制信用风险，通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部信用评级体系全面考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险、信用产品的条款和担保人的情况等。

本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本集合计划在进行银行间同业市场交易均通过事前检查和控制对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本集合计划报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本集合计划所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 255,438,676.79

合计 - 255,438,676.79

注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券列示其他短期融资券和超短期融资券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本期末及上年度末均不涉及。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本期末及上年度末均不涉及。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 130,367,631.50

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 130,367,631.50

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的最新债项评级。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本期末及上年度末均不涉及。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 3,182,197,967.42 3,018,496,488.78

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 3,182,197,967.42 3,018,496,488.78

注：本表主要列示同业存单，评级取自第三方评级机构的主体评级。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对第一类兑付赎回资金的流动性风险，管理人已经建立针对本集合计划申购赎回状况的监控和预测机制以及巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；同时在资产管理合同约定巨额赎回条款，明确巨额赎回资金的处理模式，有效保障持有人利益。

针对第二类投资品种的流动性风险，管理人持续监控各项流动性指标，包括组合持仓集中度、投资组合在短时间内变现能力、流通受限资产的比例等指标，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。管理人已建立压力测试机制，针对不同类型投资组合建立
流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影响。同时，建立流动性风险应急机制，在发生或发现潜在较大的流动性风险时，管理人会立即启动应急机制。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划管理人采用监控集合计划组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、集合计划组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持集合计划投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求相匹配。

本集合计划管理人建立了逆回购交易质押品管理制度。通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等方面进行尽职调查，严格落实准入管理；对交易对手实施交易额度管理等措施来管理本集合计划从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。

综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本集合计划的资产和负债情况，本集合计划本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指集合计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集合计划的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

管理人通过由风险管理人员定期监控组合的利率敏感性缺口，对利率水平进行分析和预测，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 5

2023 1-5年

年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计

月 上

30
日
资产

银行1,836,500,617.65 - - - - -1,836,500,617.65
存款
结算

备付 33,064,872.50 - - - - - 33,064,872.50
金
交易

性金 69,946,578.07 676,807,694.152,435,443,695.20 - - -3,182,197,967.42
融资
产
买入

返售 400,121,397.29 - - - - - 400,121,397.29
金融
资产

资产2,339,633,465.51 676,807,694.152,435,443,695.20 - - -5,451,884,854.86
总计
负债
应付

管理 - - - - - 4,486,210.35 4,486,210.35
人报
酬
应付

托管 - - - - - 249,233.88 249,233.88
费
应付

销售 - - - - - 1,246,169.57 1,246,169.57
服务
费

应交 - - - - - 19,652.41 19,652.41
税费

应付 - - - - - 670,794.44 670,794.44
利润

其他 - - - - - 81,321.47 81,321.47
负债

负债 - - - - - 6,753,382.12 6,753,382.12

总计
利率

敏感2,339,633,465.51 676,807,694.152,435,443,695.20 - - -6,753,382.125,445,131,472.74
度缺
口
上年
度末

2022 5

年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 不计息 合计

12 年 以

月 上

31
日
资产

银行1,470,222,022.99 - - - - -1,470,222,022.99
存款
结算

备付 59,142,897.57 - - - - - 59,142,897.57
金
交易

性金 381,997,428.691,137,495,805.491,884,809,562.89 - - -3,404,302,797.07
融资
产

资产1,911,362,349.251,137,495,805.491,884,809,562.89 - - -4,933,667,717.63
总计
负债
应付

管理 - - - - - 4,344,881.55 4,344,881.55
人报
酬
应付

托管 - - - - - 241,382.27 241,382.27
费
应付

销售 - - - - - 724,146.94 724,146.94
服务
费
应付

交易 - - - - - 10,045.00 10,045.00
费用

应交 - - - - - 99,103.69 99,103.69
税费

应付 - - - - - 922,500.61 922,500.61
利润

其他

应付 - - - - - 115,761,708.28 115,761,708.28
款

预提 - - - - - 174,300.00 174,300.00
费用

负债 - - - - - 122,278,068.34 122,278,068.34
总计
利率
敏感1,911,362,349.251,137,495,805.491,884,809,562.89 - --122,278,068.344,811,389,649.29度缺
口
注：1、表中所示为本基金资产及负债的摊余成本；

2、由于 I9 改造，本期报告应付交易费用、其他应付款、预提费用合并计入其他负债。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月

本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1. 市场利率下降

3,751,999.11 3,461,652.82

25 个基点

2．市场利率上升 25

-3,751,999.11 -3,461,652.82

个基点

注：本集合计划合同生效日期为 2022 年 8 月 8 日。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指本基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因处市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本报告期内，本基金未投资股票、权证等资产。本
期末无重大其他市场价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的 输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 3,182,197,967.42 3,404,302,797.07

第三层次 - -

合计 3,182,197,967.42 3,404,302,797.07

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本报告 期持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,182,197,967.42 58.37

其中：债券 3,182,197,967.42 58.37

资产支持证 - -

券

2 买入返售金融资产 400,121,397.29 7.34

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,869,565,490.15 34.29

付金合计

4 其他各项资产 - -

5 合计 5,451,884,854.86 100.00

7.2 债券回购融资情况

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本集合计划债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：在本报告期内本集合计划不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限
净值的比例（%） 净值

1 30 天以内 42.94

其中：剩余存续期超过 397 天的 -

浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 1.46

其中：剩余存续期超过 397 天的 -

浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 10.97

其中：剩余存续期超过 397 天的 -

浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 7.66

其中：剩余存续期超过 397 天的 -

浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 37.07


其中：剩余存续期超过 397 天的 -
浮动利率债

合计 100.10

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：在本报告期内本集合计划不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性 - -

金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 - -

资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,182,197,967.42 58.44

8 其他 - -

9 合计 3,182,197,967.42 58.44

剩 余 存 续 期

10 超过397 天的 - -

浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资

明细

金额单位：人民币元

按实际利率计

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

（元）

1 112287541 22 杭州银行 1,000,000 99,557,280.37 1.83

CD270

2 112287691 22 杭州银行 1,000,000 99,541,939.89 1.83

CD272

3 112212145 22 北京银行 1,000,000 99,426,378.10 1.83

CD145

4 112288847 22 宁波银行 1,000,000 99,398,618.89 1.83

CD292

5 112212153 22 北京银行 1,000,000 99,201,755.70 1.82

CD153

6 112313029 23 浙商银行 1,000,000 99,129,204.01 1.82


CD029

7 112317031 23 光大银行 1,000,000 99,094,250.76 1.82
CD031

8 112320047 23 广发银行 1,000,000 99,024,451.62 1.82
CD047

9 112303034 23 农业银行 1,000,000 98,814,590.26 1.81
CD034

10 112306025 23 交通银行 1,000,000 98,614,202.41 1.81
CD025

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0787%

报告期内偏离度的最低值 -0.0611%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0369%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注

本基金估值采用实际利率法，其接近于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.1 期末其他各项资产构成
注：无。
7.9.2 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

93,254 58,390.33 257,773,105.07 4.73 5,187,358,367.67 95.27

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 个人 37,131,678.28 0.68

2 机构 34,142,481.75 0.63

3 机构 22,633,373.02 0.42

4 个人 22,044,507.59 0.40

5 个人 17,186,661.27 0.32

6 个人 15,778,603.01 0.29

7 个人 15,765,608.86 0.29

8 机构 15,179,860.73 0.28

9 个人 14,813,164.03 0.27

10 个人 14,051,982.01 0.26

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 17,676,112.98 0.3246

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2022 年 8 月 8 日）基 5,079,342,691.72
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,811,389,649.29

本报告期基金总申购份额 66,100,555,448.17

减：本报告期基金总赎回份额 65,466,813,624.72

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,445,131,472.74


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本集合计划未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本集合计划本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所事宜。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易 占当期股 占当期 备
称 单元 成交金额 票成交总 佣金 佣金 注
数量 额的比例 总量的

(%) 比例(%)

申万宏 4 - - - - -
源证券

有限公
司
注：我公司对交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当
占当期 占当期 期权
券商 债券 债券回 证
名称 成交金额 成交总 成交金额 购成交 成交金额 成交
额的比 总额的 总额
例(%) 比例(%) 的比
例(%)

申万
宏源

证券 - - 71,647,500,000.00 100.00 - -
有限
公司
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：在本报告期内本集合计划不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于申万宏源天添利货币型集合资产 中国证监会规定披露媒

1 管理计划管理人资格承继的征询意见 介 2023 年 01 月 19 日
公告

2 申万宏源天添利货币型集合资产管理 中国证监会规定披露媒 2023 年 01 月 31 日
计划收益支付公告 介

3 申万宏源天添利货币型集合资产管理 中国证监会规定披露媒 2023 年 02 月 28 日
计划货币市场基金收益支付公告 介

4 申万宏源天添利货币型集合资产管理 中国证监会规定披露媒 2023 年 03 月 28 日
计划货币市场基金收益支付公告 介

5 申万宏源天添利货币型集合资产管理 中国证监会规定披露媒 2023 年 04 月 26 日
计划货币市场基金收益支付公告 介

6 申万宏源天添利货币型集合资产管理 中国证监会规定披露媒 2023 年 05 月 26 日
计划货币市场基金收益支付公告 介

7 申万宏源天添利货币型集合资产管理 中国证监会规定披露媒 2023 年 06 月 27 日
计划货币市场基金收益支付公告 介


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》；

2、《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划托管协议》；

3、《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》；

4、《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要》；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

12.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95523/4008895523

公司网址：www.swhysc.com

申万宏源证券有限公司
2023 年 8 月 31 日
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