平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划

2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:平安证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划（以下简称：本计划）管理人的董事会及董
事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

本计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本计划合同规定，于2022年10月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划
一定盈利。

本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操
作指引》，本计划于2022年6月24日合同变更生效。本计划按照《基金法》及其他有关规定，参
照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月1日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安现金宝现金管理

基金主代码 970172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 24 日

报告期末基金份额总额 12,155,596,469.91 份

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

基金管理人 平安证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日）


1.本期已实现收益 47,224,262.80

2.本期利润 47,224,262.80

3.期末基金资产净值 12,155,596,469.91

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.2836% 0.0009% 0.3408% 0.0000% - 0.000
0.057 9%
2%

自基金合同 0.3042% 0.0009% 0.3668% 0.0000% - 0.000
生效起至今 0.062 9%
6%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

姜杰特，现任平安证券资产管
理事业部公募团队投资经理，
华东师范大学金融硕士。2014
年 7 月至 2015 年 10 月就职于
江海证券有限公司，担任债券
融资承做经理，2015 年 11 月
加入平安证券股份有限公司，
曾任固定收益投资经理助理。
自 2017 年 9 月 28 日起至今担
任平安证券稳健资本一号 7 期
集合资产管理计划（已更名为
平安证券安赢添利半年滚动持
有债券型集合资产管理计划）
投资经理。自 2017 年 9 月 28
日起至 2019 年 7 月 10 日担任
平安证券橙明 1 号集合资产管
2022- 理计划投资经理、平安证券橙
姜杰特 投资经理 06-24 - 8 年 明 2 号集合资产管理计划、平
安证券橙明 3 号集合资产管理
计划投资经理。自 2017 年 9

月 28 日起至 2018 年 12 月 25
日担任平安证券橙明 4 号集合
资产管理计划投资经理。自

2017 年 9 月 28 日起至 2018 年
11 月 7 日担任平安证券橙金 1
号集合资产管理计划投资经

理。自 2018 年 3 月 12 日起至
2018 年 11 月 25 日担任平安证
券安稳 1 号集合资产管理计划
投资经理。自 2020 年 3 月 6

日起至今担任平安证券现金宝
集合资产管理计划投资经理

（已更名为平安证券现金宝现
金管理型集合资产管理计

划）。

朱娟，现任资产管理事业部投
朱娟 投资经理 2022- - 7 年 资经理， 硕士学历。2016 年
09-13 7 月加入平安证券股份有限公
司，曾任固定收益投资经理助


理。自 2020 年 4 月 20 日起至
2021 年 5 月 6 日担任平安证券
现金宝集合资产管理计划、平
安证券稳健资本一号集合资产
管理计划（已更名为平安证券
安赢添利半年滚动持有债券型
集合资产管理计划）投资经

理。2022 年 7 月 25 日至 2022
年 9 月 1 日担任平安证券弘利
信享 1 号集合资产管理计划投
资经理。

朱燕琼 投资经理 2022- 2022- 8 年 -

06-24 07-15

注：原共同管理本计划的投资经理朱燕琼已于 2022 年 7 月 15 日离任并公告。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，在控制风险的前提下，为本计划持有人谋求最大利益。报告期，本计划运作合法合规，不存在损害本计划持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本计划不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的其他资管计划所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度债市呈现 V 形走势。7 月资金面极度宽松、疫情局部反复、断贷风波发酵、增量刺激政策

有限，前期各项利空被证伪，在机构欠配的背景下债市走出一波小牛市。8 月中旬央行超预期降息，
市场开启快速下行走势，长端利率快速下行近 14bp。进入 9 月后，市场存在 MLF 缩量担忧，随着公
布的 8 月经济数据好于预期，人民币贬值压力导致货币政策的担忧预期，以及跨季资金收紧等利空
因素，各期限收益率普遍上行。全季度看，10 年国债中债到期收益率下行 6bp 至 2.76%，1 年国债到
期收益率下行 10bp 至 1.85%，1 年 AAA 中短期票据到期收益率下行 26bp 至 2.16%，1 年 AAA 存单到
期收益率下行 28bp 至 2.02%。

本报告期内，本计划以同业存单、同业存款、高等级信用债、逆回购为主要的投资标的，基于对资金面及负债端变化预判，积极调整组合仓位、杠杆及剩余期限。在 9 月末等资金季节性紧张时点加大对高利率债券、长期限逆回购的配置，适时拉长了组合久期和杠杆，提高组合静态收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末平安现金宝现金管理基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，基金份额净值收益率为 0.2836%，同期业绩比较基准收益率为 0.3408%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 8,615,577,436.95 63.18

其中:债券 8,615,577,436.95 63.18

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 950,078,280.81 6.97

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 4,038,084,176.91 29.61

4 其他资产 32,024,640.14 0.23

5 合计 13,635,764,534.81 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 11.18

其中：买断式回购融资 - -


2 报告期末债券回购融资余额 1,464,461,205.10 12.05

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本计划报告期内未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情形。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 116

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本计划报告期内未出现投资组合平均剩余期限违规超过 120 天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 42.42 12.05

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 9.80 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 12.21 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 0.83 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 46.93 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 112.18 12.05

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本计划报告期内未涉及投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 1,602,410,806.7 13.18
1

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,092,348,804.2 8.99
0

5 企业短期融资券 845,183,981.79 6.95

6 中期票据 840,723,496.94 6.92

7 同业存单 4,234,910,347.3 34.84
1

8 其他 - -

9 合计 8,615,577,436.9 70.88
5

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 112286484 22 东莞银行 2,500,000 245,354,692. 2.02
CD217 80

2 188978 21 东兴 G6 2,200,000 225,594,825. 1.86
09

3 012282344 22 首钢 2,000,000 200,983,131. 1.65
SCP004 01

4 112286735 22 成都银行 2,000,000 197,378,816. 1.62
CD213 37

5 CND10001LG88 18 广开 01 1,500,000 154,718,151. 1.27
86

6 163085 19 诚通 01 1,500,000 154,588,339. 1.27
64

7 CND10002LMY7 19 中泰 02 1,450,000 149,551,156. 1.23
96

8 112106320 21 交通银行 1,500,000 149,494,413. 1.23
CD320 13

9 185188 21 华 S14 1,200,000 122,611,449. 1.01
93

10 CND100010TK5 18 粤财 01 1,200,000 122,582,660. 1.01
09

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1072%

报告期内偏离度的最低值 0.0164%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0602%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本计划报告期内未涉及负偏离度的绝对值达到 0.25%的情形。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本计划报告期内未涉及正偏离度的绝对值达到 0.5%的情形。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本计划报告期内未涉及资产支持证券投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本计划报告期内未涉及投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,012,293.57

2 应收证券清算款 31,012,346.57

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 32,024,640.14

§6 开放式基金份额变动

单位：份


报告期期初基金份额总额 14,941,274,818.75

报告期期间基金总申购份额 96,317,832,074.95

减：报告期期间基金总赎回份额 99,103,510,423.79

报告期期末基金份额总额 12,155,596,469.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：报告期内，管理人未运用固有资金投资本计划。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：报告期内，未出现单一投资者持有本计划份额达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

（1）2022 年 7 月 15 日，平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划基金经理变更公告；
（2）2022 年 7 月 26 日，平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划收益支付公告；

（3）2022 年 8 月 25 日，平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划收益支付公告；

（4）2022 年 9 月 5 日，关于平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划销售服务费率优惠
活动的公告；

（5）2022 年 9 月 14 日，平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划基金经理变更公告；
（6）2022 年 9 月 26 日，关于平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划销售服务费率优惠
活动的公告；

（7）2022 年 9 月 27 日，平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划收益支付公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）《关于准予平安证券现金宝集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]649 号）；
（2）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》；

（3）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划招募说明书》；

（4）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划托管协议》；

（5）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同生效公告》；


（6）管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路平安金融中心南塔 23 层。
9.3 查阅方式

（1）书面查阅：可在营业时间于管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件；
（2）网络查阅：管理人网站：https://stock.pingan.com/。

平安证券股份有限公司
二〇二二年十月二十六日
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