平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:平安证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日


§1 重要提示

平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划（以下简称：本计划）管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

本计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本计划合同规定，于2024年7月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。　　

本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划 一定盈利。　　

本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操 作指引》，原《平安证券现金宝集合资产管理计划》于2022年6月24日合同变更生效，变更后名 称为《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划》。

本计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安现金宝现金管理

基金主代码 970172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 24 日

报告期末基金份额总额 18,644,190,958.91 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划投资策略包括：资产配置策略、杠
投资策略 杆投资策略、骑乘策略、类属和品种配置策

略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风
风险收益特征 险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计
划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金、股票型集合计划。


基金管理人 平安证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30
日）

1.本期已实现收益 56,584,094.76

2.本期利润 56,584,094.76

3.期末基金资产净值 18,644,190,958.91

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.2756% 0.0004% 0.3366% 0.0000% -0.0610% 0.0004%

过去六个月 0.6020% 0.0004% 0.6732% 0.0000% -0.0712% 0.0004%

过去一年 1.2198% 0.0004% 1.3537% 0.0000% -0.1339% 0.0004%

自基金合同 2.4458% 0.0005% 2.7296% 0.0000% -0.2838% 0.0005%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

2019 年加入
平安证券，先
后在资产管理
事业部从事固
定收益交易、
投资工作。

2021 年 9 月
至 2023 年 11
月任平安证券
王方舟 投资经理 2024-03-04 - 4 年 年年安 6 号单
一资产管理计
划、平安证券
星辰 3 号集合
资产管理计

划、平安证券
星云 1 号集合
资产管理计划
投资经理。

2021 年 9 月


至 2021 年 12
月任平安证券
星火 1 号集合
资产管理计

划、平安证券
星辰 1 号集合
资产管理计划
投资经理。

2021 年 11 月
至 2024 年 1
月任平安证券
星耀烁华 1 号
集合资产管理
计划、平安证
券星耀烁华 2
号集合资产管
理计划、平安
证券星耀烁华
3 号集合资产
管理计划。

2021 年 11 月
至 2023 年 11
月任平安证券
星耀天银 1 号
单一资产管理
计划投资经

理。2022 年
5 月至 2023

年 7 月任平安
证券星辰 13
号集合资产管
理计划投资经
理。2022 年
5 月至 2023

年 12 月任平
安证券星辰

17 号集合资
产管理计划投
资经理。2022
年 5 月至

2024 年 1 月
任平安证券星
辰 10 号集合
资产管理计


划、平安证券
星辰 11 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 12 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 14 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 15 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 16 号集
合资产管理计
划投资经理。
2022 年 6 月
至 2023 年 8
月任平安证券
星辰智选 1 号
集合资产管理
计划投资经

理。2022 年
6 月至 2024

年 1 月任平安
证券星辰多策
略 1 号集合资
产管理计划投
资经理。2022
年 7 月至

2024 年 1 月
任平安证券星
辰多策略 2 号
集合资产管理
计划投资经

理。2022 年
9 月至 2023

年 11 月任平
安证券星华 1
号单一资产管
理计划投资经
理。2022 年
12 月至 2024
年 1 月任平安


证券星辰多策
略 3 号集合资
产管理计划、
平安证券星辰
多策略 5 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰多策略 6
号集合资产管
理计划投资经
理。2024 年
1 月至今担任
平安证券安赢
添利半年滚动
持有债券型集
合资产管理计
划投资经理。

朱娟，现任资
产管理事业部
投资经理，

硕士学历。

2016 年 7 月
加入平安证券
股份有限公

司，曾任固定
收益投资经理
助理。自

2020 年 4 月
20 日起至

2021 年 5 月
朱娟 投资经理 2022-09-14 - 7 年 6 日担任平安
证券现金宝集
合资产管理计
划、平安证券
稳健资本一号
集合资产管理
计划（已更名
为平安证券安
赢添利半年滚
动持有债券型
集合资产管理
计划）投资经
理。2022 年
7 月 25 日至


2022 年 9 月
1 日担任平安
证券弘利信享
1 号集合资产
管理计划投资
经理。自

2022 年 9 月
14 日起至今
担任平安证券
现金宝现金管
理型集合资产
管理计划投资
经理。

阮毅，2011

年 6 月加入上
海浦东发展银
行总行资产管
理部，历任债
券交易员、产
品经理、投资
经理和固收专
户投资主管，
专户管理规模
超过 1000

亿，管理产品
曾获证券时报
评选最佳开发
式产品奖项，
阮毅 投资经理 2023-05-29 2024-05-30 5 年 2018 年 5 月
加入华泰证券
(上海)资产管
理有限公司。
2018 年 10 月
至 2021 年 7
月任华泰紫金
智盈债券型证
券投资基金基
金经理。2019
年 5 月至

2021 年 7 月
任华泰紫金智
惠定期开放债
券型证券投资
基金基金经


理。2019 年
9 月至 2021

年 7 月任华泰
紫金丰利中短
债债券型发起
式证券投资基
金基金经理。
2019 年 9 月
至 2021 年 7
月任华泰紫金
丰益中短债债
券型发起式证
券投资基金基
金经理。2020
年 4 月至

2021 年 7 月
任华泰紫金智
鑫 3 个月定期
开放债券型发
起式证券投资
基金基金经

理。2020 年
5 月至 2021

年 7 月任华泰
紫金中债 1-5
年国开行债券
指数证券投资
基金基金经

理。2021 年
8 月加入平安
证券股份有限
公司。2021

年 10 月至

2023 年 5 月
任平安证券年
年安 6 号单一
资产管理计划
投资经理。

2021 年 10 月
至 2023 年 5
月任平安证券
星辰 1 号集合
资产管理计

划、平安证券


星辰 3 号集合
资产管理计

划、平安证券
星辰 5 号集合
资产管理计

划、平安证券
星火 1 号集合
资产管理计

划、平安证券
星火 2 号集合
资产管理计

划、平安证券
星云 1 号集合
资产管理计划
投资经理。

2021 年 10 月
至 2022 年 4
月任平安证券
星耀光银 1 号
集合资产管理
计划、平安证
券成长 5 号

FOF 集合资产
管理计划、平
安证券成长 6
号 FOF 集合资
产管理计划、
平安证券成长
7 号 FOF 集合
资产管理计

划、平安证券
星耀光银 2 号
集合资产管理
计划、平安证
券星耀光银 3
号集合资产管
理计划投资经
理。2022 年
3 月至 2022

年 4 月任平安
证券成长 8

号 FOF 集合资
产管理计划、
平安证券成长


9 号 FOF 集合
资产管理计划
投资经理。

2022 年 4 月
至 2023 年 5
月任平安证券
星虹工享 1 号
集合资产管理
计划投资经

理。2022 年
6 月至 2023

年 5 月任平安
证券星耀黍乾
9 号集合资产
管理计划投资
经理。2022

年 10 月至

2023 年 5 月
任平安证券星
耀稳世 1 号集
合资产管理计
划投资经理。
2022 年 11 月
至 2023 年 5
月任平安证券
星虹工享 2 号
集合资产管理
计划、平安证
券星虹工享 3
号集合资产管
理计划投资经
理。自 2023
年 5 月 29 日
起至今担任

《平安证券现
金宝现金管理
型集合资产管
理计划》《平
安证券安赢添
利半年滚动持
有债券型集合
资产管理计

划》投资经

理。


注：1、朱娟女士自 2024 年 6 月 3 日开始产假，休假结束后，本公司将另行公告；

2、阮毅先生自 2024 年 5 月 30 日起离任大集合投资经理，转任私募投资管理岗位。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，在控制风险的前提下，为本计划持有人谋求最大利益。报告期，本计划运作合法合规，不存在损害本计划持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本计划不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的其他资管计划所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度债券市场延续了收益率下行趋势，其中短端下行幅度大于长端，曲线陡峭化，同时信用表现强于利率，信用利差继续压缩。经济复苏不及预期，挤水分、实体融资需求不足导致 4月社融数据为负值；而市场供需方面，政府债券发行节奏偏慢、城投债发行趋严、保险资管存款纳入同业存款等因素导致市场资产供给下降，同时规范手工补息等政策助力理财产品规模提升，供需多重因素导致“资产荒”格局延续，宏观环境和市场供需均利好债市。下行趋势行情中 4 月下旬出现短期调整，主要原因为央行有关部门负责人接受采访提示长期债券利率风险，认为未来长期国债收益率将回升，此后利率经历了快速上行，直至月末利率有所修复。5-6 月，受到宏观、金融数据和政策预期多重因素影响，叠加资金面均衡宽松，部分中小银行存款利率调降，债市延续下行趋势。
截至 6 月 28 日，10 年国债中债到期收益率下行 8bp 至 2.21%；1 年国债到期收益率下行 18bp 至
1.54%，1 年 AAA 中短期票据到期收益率下行 31bp 至 2.02%，1 年 AAA 存单到期收益率下行 27bp 至
1.96%。


投资操作层面，在做好流动性管理的前提下，本计划适度加大了对存款、存单、高等级信用债的配置，提高组合久期。杠杆层面，根据对市场流动性的判断，动态调整组合杠杆水平。此外，择机进行交易，增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末平安现金宝现金管理基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，基金份额净值收益率为 0.2756%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 10,906,559,703.22 52.61

其中:债券 10,906,559,703.22 52.61

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,689,103,049.70 17.79

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备付 6,131,567,065.17 29.57
金合计

4 其他资产 5,631,489.58 0.03

5 合计 20,732,861,307.67 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 报告期内债券回购融 - 8.57
资余额

其中：买断式回购融 - -
资

2 报告期末债券回购融 2,059,342,892.07 11.05
资余额

其中：买断式回购融 - -


资

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本计划报告期内未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情形。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 110

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本计划报告期内未出现投资组合平均剩余期限违规超过 120 天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 51.17 11.07

其中：剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -
债

2 30 天(含)—60 天 6.71 -

其中：剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -
债

3 60 天（含）—90 天 4.65 -

其中：剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -
债

4 90 天(含)—120 天 0.86 -

其中：剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -
债

5 120 天(含)—397 天 47.82 -
（含）

其中：剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -
债

合计 111.20 11.07

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本计划报告期内未涉及投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,380,480,995.23 18.13

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 902,985,775.97 4.84

5 企业短期融资券 717,320,715.38 3.85

6 中期票据 615,669,708.47 3.30

7 同业存单 5,290,102,508.17 28.37

8 其他 - -

9 合计 10,906,559,703.22 58.50

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 112493119 24 江西银行 3,000,000 295,427,365. 1.58
CD033 20

2 240342 23 信达 02 2,700,000 274,824,595. 1.47
99

3 CND10004TSW7 22 长城金融 2,500,000 253,690,536. 1.36
债 01BC 71

4 149589 21 深担 01 2,120,000 218,217,524. 1.17
05

5 149779 22 西部 01 2,100,000 213,367,590. 1.14
35

6 CND10004TST3 22 东方债 2,000,000 202,879,485. 1.09
01BC 13

7 CND1000344S5 20 中国诚通 2,000,000 202,260,508. 1.08
债转股债 01 74

8 112383152 23 厦门银行 2,000,000 199,768,529. 1.07
CD076 88

9 CND100076LP2 23 厦门银行 2,000,000 198,217,862. 1.06
CD121 99

10 112499899 24 江西银行 2,000,000 197,160,354. 1.06
CD075 71

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间 0

的次数

报告期内偏离度的最高值 0.1070%

报告期内偏离度的最低值 0.0423%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平 0.0736%

均值
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本计划报告期内未涉及负偏离度的绝对值达到 0.25%的情形。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本计划报告期内未涉及正偏离度的绝对值达到 0.5%的情形。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本计划报告期内未涉及资产支持证券投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，信达证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会及其地方机构的处罚。西部证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会及其地方机构的处罚。中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司在报告编制日前一年内收到国家金融监督管理总局陕西监管局出具的《行政处罚决定书》（陕金罚决字〔2024〕15 号）。中国东方资产管理股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。江西银行股份有限公司景德镇分行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局景德镇监管分局行政处罚。本计划对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 876,663.36

2 应收证券清算款 4,694,015.40

3 应收利息 -

4 应收申购款 -


5 其他应收款 -

6 待摊费用 60,810.82

7 其他 -

8 合计 5,631,489.58

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 17,953,203,708.97

报告期期间基金总申购份额 139,148,283,011.41

报告期期间基金总赎回份额 138,457,295,761.47

报告期期末基金份额总额 18,644,190,958.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：报告期内，管理人未运用固有资金投资本计划。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）《关于准予平安证券现金宝集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]649 号）；
（2）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》；

（3）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划招募说明书》及《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划更新的招募说明书》；

（4）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划托管协议》；

（5）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同生效公告》；

（6）管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点

广东省深圳市福田区福田街道福华三路 15 号与金田路交汇处卓越世纪中心 1 号楼 36 层。

8.3 查阅方式

（1）书面查阅：可在营业时间于管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）网络查阅：管理人网站：https://stock.pingan.com/。


平安证券股份有限公司
二〇二四年七月十九日
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