平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:平安证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划（以下简称：本计划）管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

本计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本计划合同规定，于2024年1月12日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划 一定盈利。

本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操 作指引》，原《平安证券现金宝集合资产管理计划》于2022年6月24日合同变更生效，变更后名 称为《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划》。

本计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安现金宝现金管理

基金主代码 970172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 24 日

报告期末基金份额总额 14,760,837,754.82 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力
争为投资人提供稳定的收益。

投资策略 本集合计划投资策略包括：资产配置策略、杠杆
投资策略、骑乘策略、类属和品种配置策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险
风险收益特征 和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、
混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股
票型集合计划。

基金管理人 平安证券股份有限公司


基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 55,381,721.55

2.本期利润 55,381,721.55

3.期末基金资产净值 14,760,837,754.82

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 0.3088% 0.0004% 0.3403% 0.0000% - 0.0004%
0.0315%

过去六个月 0.6140% 0.0004% 0.6805% 0.0000% - 0.0004%
0.0665%

过去一年 1.2387% 0.0003% 1.3500% 0.0000% - 0.0003%
0.1113%

自基金合同 1.8327% 0.0005% 2.0564% 0.0000% - 0.0005%
生效起至今 0.2237%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

阮毅，2011 年 6 月加入上海浦
东发展银行总行资产管理部，
历任债券交易员、产品经理、
投资经理和固收专户投资主

管，专户管理规模超过 1000

亿，管理产品曾获证券时报评
选最佳开发式产品奖项，2018
2023- 年 5 月加入华泰证券(上海)资
阮毅 投资经理 05-29 - 5 年 产管理有限公司。2018 年 10
月至 2021 年 7 月任华泰紫金
智盈债券型证券投资基金基金
经理。2019 年 5 月至 2021 年
7 月任华泰紫金智惠定期开放
债券型证券投资基金基金经

理。2019 年 9 月至 2021 年 7
月任华泰紫金丰利中短债债券
型发起式证券投资基金基金经


理。2019 年 9 月至 2021 年 7
月任华泰紫金丰益中短债债券
型发起式证券投资基金基金经
理。2020 年 4 月至 2021 年 7
月任华泰紫金智鑫 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基
金基金经理。2020 年 5 月至

2021 年 7 月任华泰紫金中债

1-5 年国开行债券指数证券投
资基金基金经理。2021 年 8 月
加入平安证券股份有限公司。
2021 年 10 月至 2023 年 5 月任
平安证券年年安 6 号单一资产
管理计划投资经理。2021 年

10 月至 2023 年 5 月任平安证
券星辰 1 号集合资产管理计

划、平安证券星辰 3 号集合资
产管理计划、平安证券星辰 5
号集合资产管理计划、平安证
券星火 1 号集合资产管理计

划、平安证券星火 2 号集合资
产管理计划、平安证券星云 1
号集合资产管理计划投资经

理。2021 年 10 月至 2022 年 4
月任平安证券星耀光银 1 号集
合资产管理计划、平安证券成
长 5 号 FOF 集合资产管理计

划、平安证券成长 6 号 FOF 集
合资产管理计划、平安证券成
长 7 号 FOF 集合资产管理计

划、平安证券星耀光银 2 号集
合资产管理计划、平安证券星
耀光银 3 号集合资产管理计划
投资经理。2022 年 3 月至

2022 年 4 月任平安证券成长 8
号 FOF 集合资产管理计划、平
安证券成长 9 号 FOF 集合资产
管理计划投资经理。2022 年 4
月至 2023 年 5 月任平安证券
星虹工享 1 号集合资产管理计
划投资经理。2022 年 6 月至

2023 年 5 月任平安证券星耀黍
乾 9 号集合资产管理计划投资
经理。2022 年 10 月至 2023 年


5 月任平安证券星耀稳世 1 号
集合资产管理计划投资经理。
2022 年 11 月至 2023 年 5 月任
平安证券星虹工享 2 号集合资
产管理计划、平安证券星虹工
享 3 号集合资产管理计划投资
经理。自 2023 年 5 月 29 日起
至今担任《平安证券现金宝现
金管理型集合资产管理计划》
《平安证券安赢添利半年滚动
持有债券型集合资产管理计

划》投资经理。

朱娟，现任资产管理事业部投
资经理， 硕士学历。2016 年
7 月加入平安证券股份有限公
司，曾任固定收益投资经理助
理。自 2020 年 4 月 20 日起至
2021 年 5 月 6 日担任平安证券
现金宝集合资产管理计划、平
安证券稳健资本一号集合资产
朱娟 投资经理 2022- - 7 年 管理计划（已更名为平安证券
09-14 安赢添利半年滚动持有债券型
集合资产管理计划）投资经

理。2022 年 7 月 25 日至 2022
年 9 月 1 日担任平安证券弘利
信享 1 号集合资产管理计划投
资经理。自 2022 年 9 月 14 日
起至今担任平安证券现金宝现
金管理型集合资产管理计划投
资经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，在控制风险的前提下，为本计划持有人谋求最大利益。报告期，本计划运作合法合规，不存在损害本计划持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等

手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本计划不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的其他资管计划所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度债市一波三折，整体呈现 M 型走势。10 月上旬特殊再融资债供给扰动，叠加资金偏

紧，收益率不断上行，曲线熊平。10 月底增发万亿国债预期兑现，加上跨月后资金明显转松，双降预期升温，收益转为下行。11 月中下旬起地产政策发力，且监管防资金空转表述后，资金预期转紧，债市走弱。12 月中旬中央经济工作会议内容未释放强力刺激经济的信号，叠加对明年初配置行情的抢跑，债券收益率回落；下旬部分银行再次下调存款利率，货币宽松预期推动收益率继续下行，短券表现强势，曲线形态快速修复。全季度看，收益率曲线平坦化下移。10 年国债到期收
益率下行 12bp 至 2.56%，1 年国债到期收益率下行 9bp 至 2.08%，1 年 AAA 中短期票据到期收益率
下行 3bp 至 2.52%，1 年 AAA 存单到期收益率下行 7bp 至 2.40%。

投资操作层面，在做好流动性管理的前提下，本计划较好地把握收益率冲高时点的加仓机会，在年末适度加大了对存单、高等级信用债的配置，提高组合久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末平安现金宝现金管理基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，基金份额净值收益率为 0.3088%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）


1 固定收益投资 11,310,592,409.45 73.53

其中:债券 11,310,592,409.45 73.53

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 604,949,215.04 3.93

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,466,808,629.42 22.54

4 其他资产 626,083.51 0.00

5 合计 15,382,976,337.42 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 5.12

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 600,096,831.31 4.07

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例 原因 调整期

（%）

1 20231008 25.79 - -

2 20231007 25.78 - -

注：因产品规模变动
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本计划报告期内未出现投资组合平均剩余期限违规超过 120 天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净
的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 23.10 4.07

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 2.81 -

其中：剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 16.60 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 17.40 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 44.31 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 104.21 4.07

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本计划报告期内未涉及投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,871,131,932.83 12.68

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 388,992,771.65 2.64

5 企业短期融资券 91,034,920.49 0.62

6 中期票据 492,103,506.74 3.33

7 同业存单 8,467,329,277.74 57.36

8 其他 - -

9 合计 11,310,592,409.45 76.63

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 112315210 23 民生银行 3,500,000 346,941,711.68 2.35
CD210

2 112315189 23 民生银行 2,200,000 218,295,396.53 1.48
CD189

3 112318291 23 华夏银行 2,000,000 198,906,877.59 1.35
CD291

4 CND10006NJG7 23 湖南银行 2,000,000 198,900,572.22 1.35
CD104


5 112383121 23 湖南银行 2,000,000 198,618,399.03 1.35
CD107

6 112397392 23 成都银行 2,000,000 198,361,793.70 1.34
CD101

7 112398282 23 南京银行 2,000,000 198,219,611.74 1.34
CD055

8 112370265 23 西安银行 2,000,000 198,173,812.69 1.34
CD072

9 112317284 23 光大银行 2,000,000 198,111,886.13 1.34
CD284

10 112383152 23 厦门银行 2,000,000 197,443,105.42 1.34
CD076

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0355%

报告期内偏离度的最低值 -0.0692%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0355%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本计划报告期内未涉及负偏离度的绝对值达到 0.25%的情形。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本计划报告期内未涉及正偏离度的绝对值达到 0.5%的情形。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本计划报告期内未涉及资产支持证券投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本计划投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会及其地方机构、中国银行保险监督管理委员会及其地方机构、中国保

险监督管理委员会及其地方机构的处罚。西部证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会及其地方机构的处罚。信达证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会及其地方机构的处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 505,123.51

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 120,960.00

7 其他 -

8 合计 626,083.51

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基 14,233,428,136.30
金份额总额

报告期期间基 125,808,320,846.13
金总申购份额

报告期期间基 125,280,911,227.61
金总赎回份额

报告期期末基 14,760,837,754.82
金份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：报告期内，管理人未运用固有资金投资本计划。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）《关于准予平安证券现金宝集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]649
号）；


（2）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》；

（3）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划招募说明书》及《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划更新的招募说明书》；

（4）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划托管协议》；

（5）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同生效公告》；

（6）管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点

广东省深圳市福田区福田街道福华三路 15 号与金田路交汇处卓越世纪中心 1 号楼 36 层。

8.3 查阅方式

（1）书面查阅：可在营业时间于管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件；
（2）网络查阅：管理人网站：https://stock.pingan.com/。

平安证券股份有限公司
二〇二四年一月二十二日
点击查看>>  附件