国元元增利货币型集合资产管理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年03月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集 合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。为本集合计划出具了标准无保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读。

本报告期自 2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......8
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 审计报告......12

6.1 审计报告基本信息 ......12

6.2 审计报告的基本内容......13
§7 年度财务报表 ......15

7.1 资产负债表 ......15

7.2 利润表......17

7.3 净资产变动表......19

7.4 报表附注 ......21
§8 投资组合报告 ......44

8.1 期末基金资产组合情况......44

8.2 债券回购融资情况 ......44

8.3 基金投资组合平均剩余期限......45

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......46

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......47

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......47

8.9 投资组合报告附注 ......47
§9 基金份额持有人信息 ......48

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48


9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......49

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......49
§10 开放式基金份额变动 ......49
§11 重大事件揭示 ......50

11.1 基金份额持有人大会决议......50

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......50

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......50

11.4 基金投资策略的改变 ......50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......50

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......51

11.9 其他重大事件 ......51
§12 影响投资者决策的其他重要信息......53

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......53

§13 备查文件目录 ......53

13.1 备查文件目录 ......53

13.2 存放地点 ......53

13.3 查阅方式 ......53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国元元增利货币型集合资产管理计划

基金简称 国元元增利货币

基金主代码 970157

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月30日

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

报告期末基金份额总额 1,029,761,389.65份

基金合同存续期 3年

2.2 基金产品说明

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力
投资目标 争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划的投资策略包括资产配置策略、利率
投资策略 债策略、信用债策略、流动性管理等，在有效管理风
险及流动性的基础上，达成投资目标。

中国人民银行公布的活期存款基准利率的收益率
业绩比较基准 (税后)的2倍

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国元证券股份有限公司 中国证券登记结算有限责任
公司

信息披 姓名 张社平 陈晨

露负责 联系电话 0551-62207188 010-50938723

人 电子邮箱 95578@gyzq.com.cn zctg@chinaclear.com.cn

客户服务电话 95578/4008888777 4008-058-058

传真 0551-62696501 -

注册地址 安徽省合肥市梅山路18号 北京市西城区太平桥大街17


号

办公地址 安徽省合肥市梅山路18号安 北京市西城区锦什坊街26号
徽国际金融中心A座

邮政编码 230001 100033

法定代表人 沈和付 于文强

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.gyzq.com.cn/
址
基金年度报告备置地 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街22号1幢
合伙） 外经贸大厦901-22至901-26

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023年 2022年05月30日（基金合同
生效日）-2022年12月31日

本期已实现收益 18,180,443.00 8,098,264.20

本期利润 18,180,443.00 8,098,264.20

本期净值收益率 1.2617% 0.5969%

3.1.2 期末数据和指标 2023年末 2022年末

期末基金资产净值 1,029,761,389.65 1,550,039,927.71


期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末

累计净值收益率 1.8586% 0.5969%

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3429% 0.0004% 0.1764% 0.0000% 0.1665% 0.0004%

过去六个月 0.6409% 0.0005% 0.3529% 0.0000% 0.2880% 0.0005%

过去一年 1.2617% 0.0004% 0.7000% 0.0000% 0.5617% 0.0004%

自基金合同

生效起至今 1.8586% 0.0006% 1.1142% 0.0000% 0.7444% 0.0006%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应 应付利润本 年度利润分

年度 形式转实收 付赎回款转 年变动 配合计 备注

基金 出金额

2023年 18,294,398.7 82,042.58 -195,998.30 18,180,443.0 -

2 0

2022年 7,348,435.27 49,816.47 700,012.46 8,098,264.20 -

合计 25,642,833.9 131,859.05 504,014.16 26,278,707.2 -

9 0

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，2007年10月30日在深交所成功上市，最新注册资本4,363,777,891元。2002年5月8日，中国证监会以证监机构字〔2002〕113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格，并自2004年2月1日起自动变更为客户资
产管理业务资格。2005 年 12月12 日，公司设立客户资产管理总部，致力于根据客户需求及风险偏好提供多样化的综合金融产品及资产管理服务。

截止2023年12月底，国元证券资产管理业务管理资管计划196只，管理资产净值为239.25亿元，其中集合资产管理计划管理资产净值113.12亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金融学硕士，先后任职于南
方基金管理有限公司、平安
基金管理有限公司，2017年
大集合产品投资经 加入国元证券客户资产管
柯贤发 2021- - 12 理总部，历任项目经理、投
理 02-03

资经理助理，现任国元元赢
30天持有期债、国元元增利
货币、国元元赢六个月定开
债投资经理。

南开大学金融学硕士。曾任
职于中国工商银行安徽省
分行营业部，2012年8月加
李雅婷 大集合产品投资经 2019- - 13 入国元证券资管总部，历任
理 11-18 投资助理，现任国元元赢30
天持有期债、国元元赢四个
月定开债、国元元增利货币
投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《国元证券客户资产管理业务公平交易管理暂行办法》，建立了科学、合理的投资决策体系，加强了对交易环节的内部控制，并通过风控系统对投资、交易环节的控制来保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果 的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本管理人一贯公平对待旗下管理的所有组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国元证券客户资产管理业务公平交易管理暂行办法》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本集合计划于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内管理人管理的所有大集合投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年债市整体呈现M型走势，上半年围绕经济修复的预期与现实博弈，下半年围绕政策及资金进行交易。年初受经济复苏强预期影响，利率上行，进入3月后随着两会对经济目标增速设定不及预期，经济复苏预期及经济现实同步走弱，叠加期间降准、降息的逐步落地，债市持续走强至8月中旬。8月下旬开始，在利率赔率较低的背景下，在房地产政策不断加码、利率债供给放量等宽信用政策影响下，债市出现转向，短端受资金面趋紧出现明显上行，并带动长端利率走弱。12月后，随着政治局会议、中央经济工作会议释放的稳增长政策不及预期，经济复苏出现明显的结构化特征，降息、降准预期渐起，月末存款利率下调、MLF及OMO大幅净投放带动多头情绪快速释放，利率出现快速下行，全年来看债市呈现M型走势，短端品种由于资金中枢抬升，表现稍差，曲线有所变平。信用债在贯穿全年的资产荒以及下半年的化债影响下，走势显著好于利率，尤其是中低等级城投债。


报告期内,本集合计划在做好流动性管理和信用风险防控的前提下,根据产品规模及市场走势灵活调整产品大类资产配置比例,并结合收益率曲线形态、品种间相对性价比构建债券持仓组合，积极提高组合收益表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国元元增利货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为1.2617%，同期业绩比较基准收益率为0.7000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，当前经济仍然面临较大的增长压力，有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患依然较多的问题依然突出，地产行业仍在磨底阶段，新发展模式尚未有效落地。政府工作报告提出5%左右的GDP增速目标、3%的赤字率、1万亿特别国债发行等经济工作目标符合市场对于稳增长的普遍预期，并未体现过多的强刺激信号，宏观政策上“财政政策适度加力、提质增效，货币政策灵活适度、精准有效”，中性偏积极但并非大水漫灌，并强调“宏观政策取向一致性、谨慎出台收缩性政策”，货币政策继续维持中性偏松的概率较大。基本面及政策环境仍有利于中长期维度的债券市场，但也需要警惕阶段性宽信用政策加力推进、供给因素及低赔率下的止盈压力对债市的阶段性扰动。

整体而言，我们对2024年债市仍抱有较强信心，利率曲线平坦化的环境下，短端相对价值较高。本集合计划将继续做好流动性管理和信用风险防控的前提下，保持中性情况下的久期、债券仓位，积极挖掘个券的相对超额价值，力争实现较好的组合收益表现。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，管理人持续加强合规管理、风险管理和监察稽核工作。

合规管理方面，公司紧跟最新法律法规要求，贯彻落实最新监管精神，通过合规审查、合规检查、合规咨询等多项措施，压实合规职责，提升内控质量，严格防范大集合业务可能出现的各类合规风险；以风险防范为导向实施差异化管理，对资管业务核心环节重点关注，加强合规检查，强化问题整改落实。同时，为提升员工合规意识，持续开展线上线下全方位、多角度的合规培训，如新员工合规培训、专项合规培训、法制专题宣传等，严把新员工入职的合规意识，并持续在员工执业过程中加强传导各项法律法规和监管政策精神，将合规文化深入贯穿于公司和每位员工的业务开展环节。

风险管理方面，公司风险监管部立足职责定位，负责督促客户资产管理总部落实公司风险管理决策和风险管理制度，对投资及交易重点指标进行监控，对异常或违规行为进行调查和报告，确保大集合业务符合公司风险偏好。

稽核方面，公司稽核审计部将公司大集合业务纳入公司整体稽核范畴，对大集合业务风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，对资产管理业务定期开展
稽核工作，通过实施询问、观察、检查、核对、分析性复核等必要的稽核程序，以监督、评价公司资产管理业务的经营业绩、内控制度的建立与执行、合规风控管理等情况。
此外，公司内控部门每年度定期组织开展公司层面内部控制评价工作和合规管理有效性评估工作，检查范围包括资产管理业务内部控制情况、产品设计、投资者保护、推广募集、投资运作、投资顾问、估值核算、信息披露和公平交易等内容，不断提高资管业务内部控制和合规管理水平，加强稽核监督力量。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期末集合计划持有人数为10299户。本集合计划本报告期内未出现连续20个工作日份额持有人数低于200、资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了监督和复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息


财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 容诚审字[2024]230Z0410号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国元元增利货币型集合资产管理计划全体份额
持有人

我们审计了后附的国元元增利货币型集合资产
管理计划（以下简称元增利）财务报表，包括20
23年12月31日的资产负债表，2023年度的利润
审计意见 表、净资产变动表和相关财务报表附注。我们认
为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了元增利2023年12
月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和
净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表
审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于国元证券股份有限公司（以下简称"
管理人"）及其管理的元增利，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

元增利管理人管理层对其他信息负责。其他信息
包括元增利管理人2023年12月31日报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
其他信息 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是
阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否


与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我
们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重
大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们
无任何事项需要报告。

元增利管理人管理层（以下简称管理层）负责按
照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
管理层和治理层对财务报表的责任 大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估元
增利的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理
层计划清算元增利、终止运营或别无其他现实的
选择。元增利管理人治理层负责监督元增利的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
注册会计师对财务报表审计的责任 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效


性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导
致对元增利的持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致元增利不能持续经营。（5）评价财务
报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。我们与元增利管
理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 汪玉寿 洪雁南 范少君

会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审计报告日期 2024-03-29

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国元元增利货币型集合资产管理计划
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 384,679,111.75 392,342,388.50


结算备付金 6,207,616.65 9,601,641.47

存出保证金 31,447.06 21,946.45

交易性金融资产 7.4.7.2 500,474,284.97 560,044,142.67

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 500,474,284.97 560,044,142.67

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 7.4.7.3 240,106,475.41 590,328,000.58

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,131,498,935.84 1,552,338,119.67

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 100,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 714,125.04 1,051,539.83

应付托管费 51,008.89 75,110.00

应付销售服务费 255,044.63 375,549.93

应付投资顾问费 - -


应交税费 3,466.90 5,193.17

应付利润 504,205.73 700,204.03

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.4 209,695.00 90,595.00

负债合计 101,737,546.19 2,298,191.96

净资产：

实收基金 7.4.7.5 1,029,761,389.65 1,550,039,927.71

未分配利润 7.4.7.6 - -

净资产合计 1,029,761,389.65 1,550,039,927.71

负债和净资产总计 1,131,498,935.84 1,552,338,119.67

7.2 利润表
会计主体：国元元增利货币型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年05月30日（基
023年12月31日 金合同生效日）至2
022年12月31日

一、营业总收入 32,983,425.26 16,153,231.89

1.利息收入 20,245,859.07 11,072,837.54

其中：存款利息收入 7.4.7.7 10,113,691.19 6,679,686.45

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 10,132,167.88 4,393,151.09
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 12,737,566.19 5,080,394.35
列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -


债券投资收益 7.4.7.8 12,737,566.19 5,080,394.35

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 - -
填列）

减：二、营业总支出 14,802,982.26 8,054,967.69

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 10,164,060.76 5,599,383.00

2.托管费 7.4.10.2.2 726,004.22 399,955.92

3.销售服务费 7.4.10.2.3 3,630,021.70 1,999,779.58

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 3,143.84 8,174.54

其中：卖出回购金融资产支

出 3,143.84 8,174.54

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 3,023.22 3,379.29

8.其他费用 7.4.7.9 276,728.52 44,295.36

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 18,180,443.00 8,098,264.20

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 18,180,443.00 8,098,264.20
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -


六、综合收益总额 18,180,443.00 8,098,264.20

7.3 净资产变动表
会计主体：国元元增利货币型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 1,550,039,927.71 - 1,550,039,927.71

二、本期期初净资 1,550,039,927.71 - 1,550,039,927.71
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -520,278,538.06 - -520,278,538.06
填列）

（一）、综合收益 - 18,180,443.00 18,180,443.00
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -520,278,538.06 - -520,278,538.06
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 33,647,864,774.02 - 33,647,864,774.02

2.基金赎回 -34,168,143,312.08 - -34,168,143,312.08
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -18,180,443.00 -18,180,443.00
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 1,029,761,389.65 - 1,029,761,389.65

上年度可比期间

项 目 2022年05月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 - - -
产
二、本期期初净资

产 975,615,556.00 - 975,615,556.00

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 574,424,371.71 - 574,424,371.71
填列）
（一）、综合收益

总额 - 8,098,264.20 8,098,264.20

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 574,424,371.71 - 574,424,371.71
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 16,358,092,015.87 - 16,358,092,015.87

2.基金赎回 -15,783,667,644.16 - -15,783,667,644.16
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -8,098,264.20 -8,098,264.20
变动（净资产减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - -
收益结转留存收益
四、本期期末净资

产 1,550,039,927.71 - 1,550,039,927.71

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:


沈和付 司开铭 司开铭

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国元元增利集合资产管理计划（以下简称“国元元增利”、“本集合计划”）是由国元证券股份有限公司（以下简称公司）作为设立人和管理人，由中国证券登记结算有限责任公司作为托管人的限定性集合资产管理计划。

公司按照《证券公司现金管理产品方案规范指南》以及公司资产管理业务及创新金融产品终审委员会会议纪要的规定申请设立本集合计划，类型为限定性集合资产管理计划。截至2013年1月22日12时08分，公司已收到投资者缴纳的有效认购资金为人民币
197,320,724.00元（该认购资金业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字[2013]0231号验资报告验证），达到本集合计划成立条件。按照每份额面值人民币1元计算，折算本集合计划份额共计197,320,724.00份。本集合计划于2013年1月22日成立。中国证券业协会2013年3月4日对本集合计划出具了《关于国元证券股份有限公司发起设立国元元增利集合资产管理计划的备案确认函》（中证协函[2013]159号）。

2022年5月16日，国元元增利集合资产管理计划变更为国元元增利货币型集合资产管理计划。2022年5月16日，国元证券股份有限公司发布《关于“国元元增利集合资产管理计划”变更为“国元元增利货币型集合资产管理计划”及其法律文件变更的公告》。变更内容包括产品名称、产品期限、最低认购金额、巨额赎回的认定及处理方式、份额持有人大会规则、投资范围、投资期限、估值方法、集合计划费用、收益分配等方面并相应修订元增利合同及相关法律文件。本次变更自2022年5月30日生效。自2022年5月30日起，国元元增利货币型集合资产管理计划正式生效。变更后的法律文件《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元增利货币型集合资产管理计划招募说明书》、《国元元增利货币型集合资产管理计划托管协议》于2022年5月30日正式生效；原《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元增利货币型集合资产管理计划招募说明书》、《国元元增利货币型集合资产管理计划托管协议》于2022年5月30日正式失效。本集合计划合同当事人将按照变更后的《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》享有权利并承担义务。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在1个月以内的债券回购；


4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。如法律允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表系按照企业会计准则及其应用指南、准则解释及其他相关规定（包括《资产管理产品相关会计处理规定》）（以下统称企业会计准则）编制，同时，对于具体会计核算和信息披露方面，也参考了《证券投资基金会计核算业务指引》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》。

本财务报表以元增利持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和计划净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

本集合计划的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本集合计划现无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集合计划目前持有的银行间短期融资券、中期票据、企业债等分类为以摊余成本计量的金融资产。


本集合计划持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债于本集合计划成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以摊余成本进行计量的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照摊余成本进行后续计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的金融资产和金融负债按摊余成本法确定期末账面价值并进行估值。

为了避免采用摊余成本法计算的资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的资产净值发生重大偏离，从而对本集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。当影子定价确定的资产净值与摊余成本法计算的资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对
值达到0.5%时，管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清算等措施。

计算影子价格时,本集合计划持有的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，元增利管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本集合计划具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本集合计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收资金为对外发行的集合计划份额总额扣除分摊至其他综合收益和未分配利润部分后的余额。每份集合计划份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收资金变动分别于计划申购确认日及计划赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括本集合计划转换所引起的转入本集合计划的实收资金增加和转出本集合计划的实收资金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

本集合计划对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算确定利息收入，并列报为“利息收入”。各类利息收入的具体确认方法如下：

存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。

应收款项的利息收入按实际利率法计算确定的金额在持有期间确认。

买入返售金融资产的利息收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法计提确认。

（2）投资收益

本集合计划持有的交易性性金融资产期间取得的投资收益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和衍生工具等实现的损益等确认为投资收益。各类投资收益的具体确认方法如下：

债券、资产支持证券的投资收益于持有期间按票面价值与票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认。出售时，于出售交易日按应收取的金额与其账面价值的差额确认投资收益，同时，将原计入公允价值变动损益的金额转出计入投资收益。

债券、资产支持证券投资收益于出售时，按应收取的金额/实际收到的金额与其账面价值（已扣除重新计算至出售日的预期信用损失）的差额确认。

（3）公允价值变动收益

本集合计划持有的交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失确认为公允价值变动收益。

（4）其他收入在本集合计划履行了合同中的履约义务，客户取得商品或服务控制权时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

（1）管理人报酬按照变更后的资产管理合同规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。


（2）托管费按照变更后的资产管理合同规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

（3）销售服务费按照变更后的资产管理合同规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

（4）卖出回购证券支出在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。

（5）利息支出在借款期内逐日计提，并按借款本金与适用的利率计提的金额入账。
（6）本集合计划的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）本集合计划每份份额享有同等分配权；

（2）本集合计划收益支付方式为红利再投资；

（3）本集合计划的收益支付方式为按季支付，本集合计划采用1.00元固定份额净值交易方式（法律法规另有规定的情形除外），自资产管理合同生效日起，本集合计划根据每日计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益， 并在分红日根据实际净收益按季支付；

（4）本集合计划根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，若当日暂估净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日暂估净收益等于零时，当日投资人不记收益；

（5）当进行收益结转时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为集合计划份额持有人增加相应的集合计划份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，集合计划份额持有人的集合计划份额保待不变； 如投资者的累计实际未结转收益为负，则为集合计划持有人缩减相应的集合计划份额，遇投资者剩余集合计划份额不足以扣减的情形，管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行；

（6）投资者赎回集合计划份额时，不支付对应的收益，将在季度分红时支付；

（7）投资者解约情形下，管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款利率进行收益支付；

（8）当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有集合计划的收益分配权益；当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有集合计划的收益分配权益；

（9）在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，管理人可调整集合计划收益的分配原则和支付方式，不需召开集合计划份额持有人大会；

（10）如需召开集合计划份额待有人大会，集合计划份额待有人的表决权以登记机构在权益登记日登记的份额体现其持有的权益；


（11）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期间本集合计划无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计估计变更
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

7.4.6.1增值税

根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）规定：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

本集合计划分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.6.2印花税

证券（股票）交易印花税税率为0.5‰，由出让方缴纳。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定：

（1）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（2）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

（3）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 354,539,528.64 322,033,777.45

等于：本金 354,292,672.41 321,773,002.69

加：应计利息 246,856.23 260,774.76

减：坏账准备 - -

定期存款 30,139,583.11 70,308,611.05

等于：本金 30,000,000.00 70,000,000.00

加：应计利息 139,583.11 308,611.05

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - 20,060,000.00
月

存款期限3个月 30,139,583.11 50,248,611.05
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 384,679,111.75 392,342,388.50

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值


交易所市场 124,021,536.85 123,940,952.05 -80,584.80 -0.0078
债 银行间市场

券 376,452,748.12 376,651,000.00 198,251.88 0.0193
合计 500,474,284.97 500,591,952.05 117,667.08 0.0114

资产支持证券 - - - -

合计 500,474,284.97 500,591,952.05 117,667.08 0.0114

上年度末

项目 2022年12月31日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值

交易所市场 102,221,126.73 102,221,904.11 777.38 0.0001
债 银行间市场

券 457,823,015.94 457,471,473.97 -351,541.97 -0.0227
合计 560,044,142.67 559,693,378.08 -350,764.59 -0.0226

资产支持证券 - - - -

合计 560,044,142.67 559,693,378.08 -350,764.59 -0.0226

7.4.7.3 买入返售金融资产
7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 240,106,475.41 -

银行间市场 - -

合计 240,106,475.41 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 590,328,000.58 -

银行间市场 - -

合计 590,328,000.58 -

7.4.7.4 其他负债


单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 395.00 1,595.00

其中：交易所市场 - -

银行间市场 395.00 1,595.00

应付利息 - -

预提费用-审计费 80,000.00 -

预提费用-信息披露费 120,000.00 -

预提费用-账户维护费 9,300.00 9,000.00

预提费用 - 80,000.00

合计 209,695.00 90,595.00

7.4.7.5 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,550,039,927.71 1,550,039,927.71

本期申购 33,647,864,774.02 33,647,864,774.02

本期赎回（以“-”号填列） -34,168,143,312.08 -34,168,143,312.08

本期末 1,029,761,389.65 1,029,761,389.65

7.4.7.6 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 18,180,443.00 - 18,180,443.00

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -18,180,443.00 - -18,180,443.00

本期末 - - -

7.4.7.7 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年05月30日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

活期存款利息收入 8,624,496.79 6,109,796.71

定期存款利息收入 1,333,785.95 496,332.93

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 154,940.11 73,389.47

其他 468.34 167.34

合计 10,113,691.19 6,679,686.45

7.4.7.8 债券投资收益
7.4.7.8.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年05月30日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

债券投资收益——利息收入 12,731,226.33 5,037,666.67

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 6,339.86 42,727.68
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -

收入

合计 12,737,566.19 5,080,394.35

7.4.7.8.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年05月30日（基金合同生效日）
年12月31日 至2022年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 846,046,744.78 254,904,016.54
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 839,919,449.09 249,679,874.71
付）成本总额

减：应计利息总额 6,119,780.83 5,181,414.15

减：交易费用 1,175.00 -

买卖债券差价收入 6,339.86 42,727.68

7.4.7.9 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年05月30日（基金合同生效
2023年12月31日 日）至2022年12月31日

审计费用 80,000.00 59,043.05

信息披露费 120,000.00 -

汇划手续费 39,828.52 24,350.68

其他费用_账户维护费_中债登 18,000.00 9,000.00

开户费 - -

其他费用_账户维护费_上清所 18,900.00 9,000.00

其他费用 - -

审计费用 - -

帐户维护费 - 9,000.00


TA服务费 - -66,098.37

合计 276,728.52 44,295.36

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本集合计划无需披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国元证券股份有限公司 集合计划的管理人和销售机构

中国证券登记结算有限责任公司 集合计划的托管人

安徽国元金融控股集团有限责任公司 持有基金管理人5%以上股份的股东

安徽国元信托有限公司 持有基金管理人5%以上股份的股东

建安投资控股集团有限公司 持有基金管理人5%以上股份的股东

注：因管理人关联方较多，此处仅披露管理人、托管人及持有管理人5%以上股份的股东。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本集合计划本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易
7.4.10.1.2 权证交易
本集合计划本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年05月30日（基金合同生效日）
至2022年12月31日


占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

国元证券

股份有限 152,152,479.99 100.00% 120,190,110.00 100.00%
公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年05月30日（基金合同生效日）
至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国元证券

股份有限 21,134,249,000.00 100.00% 11,656,185,000.00 100.00%
公司
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本集合计划本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年05月30日（基金合同
至2023年12月31 生效日）至2022年12月31
日 日

当期发生的基金应支付的管理费 10,164,060.76 5,599,383.00


其中：应支付销售机构的客户维护费 - -

应支付基金管理人的净管理费 10,164,060.76 5,599,383.00

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年05月30日（基金合同生
至2023年12月31 效日）至2022年12月31日
日

当期发生的基金应支付的托管费 726,004.22 399,955.92

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年01月01日至2023年12月31日

联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

国元证券股份有限公司 3,630,021.70

合计 3,630,021.70

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年05月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日
联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

国元证券股份有限公司 1,999,779.58

合计 1,999,779.58

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本集合计划的管理人本报告期内未运用固有资金投资本集合计划。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本集合计划本报告期无除管理人之外的其他关联方投资本集合计划的情况。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年05月30日（基金合同生效日）
称 至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国证券
登记结算

有限责任 214,838,871.83 944,158.79 5,012,268.64 1,128,488.88
公司
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本集合计划本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

18,294,398.72 82,042.58 -195,998.30 18,180,443.00 -

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本集合计划本报告期期末未持有流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至2023年12月31日，本集合计划从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购清算款余额为0。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至2023年12月31日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

集合计划的管理人建立与实施内部控制，遵循下列原则：(1)全面性原则。公司风险管理应当覆盖公司经营所面临的所有风险类别，以及公司的所有业务、机构和人员，贯穿决策、执行、监督和反馈的全过程。(2)制衡性原则。公司风险管理应当通过制度、流程、系统管理等方式，实现不同业务环节的相互制约，以及前、中、后台相关部门、相关岗位之间的相互制衡与监督。履行风险管理职责的部门应独立于监管对象，客观独立地履行风险管理各项职责。(3)针对性原则。公司应对各风险进行等级划分，对不同等级风险采取不同的资源投入和风险应对措施。重点加强对高等级风险、内控薄弱环节和新业务风险的识别、监测和管控。(4)适应性原则。公司风险管理应当与公司的经营规模、风险状况、承受能力和创新发展要求等相匹配，符合监管及行业自律要求，与行业发展实际水平相适应，以合理的成本和措施实现风险管理目标。

公司建立健全对大集合业务有效的多级风险防范体系，并根据业务流程和风险特征，将大集合业务风险管理工作纳入公司风险管理体系之中。除董事会外，公司对大集合业务的风险控制体系共分四个层次：

(1) 公司执行委员会、经营管理层及下设的风控与合规委员会等非常设机构；

(2) 资产管理业务委员会及下设的资产管理业务审核小组等非常设机构；

(3) 客户资产管理总部及下设的投资决策委员会；

(4) 风险监管部、合规法务部、稽核审计部等履行合规风险管理相关职能的部门，
客户资产管理总部内设的风险管理岗位。

公司执行委员会、经营管理层及下设的风控与合规委员会等非常设机构是大集合业务风险管理的决策机构，负责制定涉及公司各业务部门的大集合业务风险管理制度、流程与指标；资产管理业务委员会及下设的资产管理业务审核小组等非常设机构负责对大集合业务重大投资决策进行风险审核，并授权相关人员执行。客户资产管理总部及下设的投资决策委员会负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对大集合业务风险管理的有效性负直接责任。客户资产管理总部负责人是其部门风险管理的第一责任人，大集合产品投资经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。客户资产管理总部所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，负责具体风险管理职责的实施。

风险监管部对大集合业务的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责；

合规法务部对大集合业务合同的签订、变更、终止等与客户相关的事项进行事前控制和审查，对投资交易行为的合法性予以检查；

稽核审计部将公司大集合业务纳入公司整体稽核范畴，对大集合业务风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价；

运营总部、财务会计部、信息技术总部、资金计划部等部门形成大集合业务的风险管理支持体系，为大集合业务风险监管提供集中清算、财务核算、信息技术、流动性风险管理等支持。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。

管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。同时建立交易对手风险管理相关制度，构建交易对手库，降低交易对手的履约风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - 20,019,917.36

A-1以下 - -

未评级 - -

合计 - 20,019,917.36

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 376,452,748.12 416,749,420.52

合计 376,452,748.12 416,749,420.52

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 124,021,536.85 123,274,804.79

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 124,021,536.85 123,274,804.79

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险包括：集合计划份额持有人赎回其持有的集合计划份额产生的流动性风险以及投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因市场出现剧烈波动的情况下难以合理的价格变现的风险。

针对集合计划持有人赎回的流动性风险，管理人每日监控投资者申购赎回情况并预测流动性需求，保持投资组合中可用现金资产与申购赎回情况相匹配，并在资管合同中设置巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因持有人赎回本集合计划带来的流动性风险。

针对投资品种难以变现或难以合理价格变现的风险，管理人主要通过定期评估投资组合的流动性风险水平，使得流动性资产配置比例保持在适当水平，既不损害投资收益，也能应对可能的较大额度赎回或减仓需求。

于 2023年 12 月 31日，本集合计划所承担的金融负债无固定到期日或合约约定到期
日均为一个月以内且不计息，可赎回集合计划份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。


利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮
动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流
影响的风险。

本集合计划主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。

本集合计划的管理人每日通过“影子定价”对本集合计划面临的市场风险进行监控，
定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末
2023年

12月31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产
货币资

金 354,539,528.64 30,139,583.11 - - - - 384,679,111.75

结算备

付金 6,207,616.65 - - - - - 6,207,616.65

存出保

证金 31,447.06 - - - - - 31,447.06

交易性

金融资 61,836,104.91 99,597,734.26 339,040,445.80 - - - 500,474,284.97
产
买入返

售金融 240,106,475.41 - - - - - 240,106,475.41
资产
资产总

计 662,721,172.67 129,737,317.37 339,040,445.80 - - - 1,131,498,935.84

负债
应付清

算款 - - - - - 100,000,000.00 100,000,000.00

应付管

理人报 - - - - - 714,125.04 714,125.04
酬
应付托

管费 - - - - - 51,008.89 51,008.89

应付销 - - - - - 255,044.63 255,044.63

售服务
费
应交税

费 - - - - - 3,466.90 3,466.90

应付利

润 - - - - - 504,205.73 504,205.73

其他负

债 - - - - - 209,695.00 209,695.00

负债总

计 - - - - - 101,737,546.19 101,737,546.19

利率敏

感度缺 662,721,172.67 129,737,317.37 339,040,445.80 - - -101,737,546.19 1,029,761,389.65
口
上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产
货币资

金 352,221,277.45 20,060,000.00 20,061,111.05 - - - 392,342,388.50

结算备

付金 9,601,641.47 - - - - - 9,601,641.47

存出保

证金 21,946.45 - - - - - 21,946.45

交易性

金融资 71,579,661.38 160,952,116.32 327,512,364.97 - - - 560,044,142.67
产
买入返

售金融 590,328,000.58 - - - - - 590,328,000.58
资产
资产总

计 1,023,752,527.33 181,012,116.32 347,573,476.02 - - - 1,552,338,119.67

负债
应付管

理人报 - - - - - 1,051,539.83 1,051,539.83
酬
应付托

管费 - - - - - 75,110.00 75,110.00

应付销

售服务 - - - - - 375,549.93 375,549.93
费

应交税

费 - - - - - 5,193.17 5,193.17

应付利

润 - - - - - 700,204.03 700,204.03

其他负

债 - - - - - 90,595.00 90,595.00

负债总

计 - - - - - 2,298,191.96 2,298,191.96

利率敏

感度缺 1,023,752,527.33 181,012,116.32 347,573,476.02 - - -2,298,191.96 1,550,039,927.71
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本集合计划资
产净值将不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于定期存款
和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 - - - -

交易性金融资 - - - -

产－基金投资
交易性金融资

产－债券投资 500,474,284.97 48.60 560,044,142.67 36.13

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 500,474,284.97 48.60 560,044,142.67 36.13

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 - -

第二层次 500,474,284.97 560,044,142.67

第三层次 - -

合计 500,474,284.97 560,044,142.67

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本集合计划本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023年12月31日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 500,474,284.97 44.23

其中：债券 500,474,284.97 44.23

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 240,106,475.41 21.22

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 390,886,728.40 34.55

4 其他各项资产 31,447.06 0.00

5 合计 1,131,498,935.84 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.01

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例


(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本集合计划本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 70

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本集合计划不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 54.48 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 9.69 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 2.90 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 3.86 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 28.91 -


其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.84 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本集合计划本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 124,021,536.85 12.04

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 376,452,748.12 36.56

8 其他 - -

9 合计 500,474,284.97 48.60

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112397651 23宁波银行CD0 300,000 29,946,879.36 2.91
77

2 112310077 23兴业银行CD0 300,000 29,870,952.66 2.90
77

3 112318275 23华夏银行CD2 300,000 29,716,782.93 2.89


75

4 112310295 23兴业银行CD2 300,000 29,420,739.80 2.86
95

5 112303212 23农业银行CD2 300,000 29,415,800.06 2.86
12

6 175631 21光证G1 200,000 20,696,660.22 2.01

7 155536 19建银04 200,000 20,514,931.47 1.99

8 188314 21国联04 200,000 20,499,162.03 1.99

9 149526 21广金01 200,000 20,483,410.59 1.99

10 188387 21招证G5 200,000 20,402,587.53 1.98

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0426%

报告期内偏离度的最低值 -0.0560%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0253%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本集合计划本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本集合计划本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本期未投资资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本集合计划估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

8.9.2 根据管理人现有舆情系统监控，本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行于2023年09月08日受到国家外汇管理局宁波市分局罚款、没收违法所得、警告处罚决定；于2023年11月27日受到国家金融监督管理总局宁波监管局罚款处罚；

兴业银行于2023年01月18日受到中国银行间市场交易商协会依据相关法规给予罚款、警告、责令改正处罚，于2023年5月8日受到福建证监局责令整改处罚；于2023年6月14日受到上海银保监局责令整改、罚款处罚；

农业银行于2023年8月15日受到国家金融监督管理总局罚款处罚；2023年11月16日受到国家金融监督管理总局罚款处罚；于2023年11月17日受到国家外汇管理局北京市分局警告、罚款处罚；

本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本集合计划投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 31,447.06

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 31,447.06

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例


10,299 99,986.54 21,394,079.21 2.08% 1,008,367,310.4 97.92%
4

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 个人 52,794,997.02 5.13%

2 个人 27,222,198.38 2.64%

3 个人 17,264,644.09 1.68%

4 个人 13,238,901.29 1.29%

5 个人 11,489,914.53 1.12%

6 个人 11,324,994.96 1.10%

7 个人 10,253,329.11 1.00%

8 个人 8,932,751.02 0.87%

9 个人 8,171,854.58 0.79%

10 个人 7,755,309.23 0.75%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,654,422.08 0.2578%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2022年05月30日)基金份额总额 975,615,556.00

本报告期期初基金份额总额 1,550,039,927.71

本报告期基金总申购份额 33,647,864,774.02

减：本报告期基金总赎回份额 34,168,143,312.08


本报告期期末基金份额总额 1,029,761,389.65

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，管理人自2023年2月18日起，胡甲先生不再担任国元证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书；自2023年3月7日起，唐亚湖先生担任国元证券股份有限公司合规总监；自2023年12月15日起，沈和付先生不再担任国元证券股份有限公司总裁；自2023年12月16日起，胡伟先生担任国元证券股份有限公司总裁。

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，集合计划投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期应支付给容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币70,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备


名称 易 注
单 占当期股 占当期佣

元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数 额的比例 比例

量

国元 2 - - - - -

证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
交总额的

额的比例 比例 额的比例 额的比例

国元证 152,152,479. 21,134,249,00

券 99 100.00% 0.00 100.00% - - - -

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本集合计划本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

1 管理计划2022年第4季度报 台、管理人官网 2023-01-20
告

国元证券股份有限公司旗下

2 基金2022年4季度报告提示 证券日报 2023-01-20
性公告

国元证券股份有限公司关于

3 调整旗下国元元增利货币型 资本市场电子化信息披露平 2023-02-01
集合资产管理计划申购金额 台、管理人官网

限制的公告

国元证券股份有限公司高级 资本市场电子化信息披露平

4 管理人员变更公告 台、管理人官网 2023-02-21


国元证券股份有限公司高级 资本市场电子化信息披露平

5 管理人员变更公告 台、管理人官网 2023-03-09

6 国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平 2023-03-15
管理计划收益支付公告 台、管理人官网、证券日报

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

7 管理计划2022年年度报告 台、管理人官网 2023-03-31

国元证券股份有限公司旗下

8 基金2022年年度报告提示性 证券日报 2023-03-31
公告

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

9 管理计划2023年第一季度报 台、管理人官网 2023-04-20
告

国元证券股份有限公司旗下

10 基金2023年1季度报告提示 证券日报 2023-04-20
性公告

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

11 管理计划基金产品资料概要 台、管理人官网 2023-05-26
更新

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

12 管理计划招募说明书(更新) 台、管理人官网 2023-05-26

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

13 管理计划收益支付公告 台、管理人官网、证券日报 2023-06-13

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

14 管理计划2023年第2季度报 台、管理人官网 2023-07-19
告

国元证券股份有限公司旗下

15 基金2023年2季度报告提示 证券日报 2023-07-19
性公告

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

16 管理计划2023年中期报告 台、管理人官网 2023-08-30

国元证券股份有限公司旗下

17 基金2023年中期报告提示性 证券日报 2023-08-30
公告


国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

18 管理计划2023年第3次收益 台、管理人官网、证券日报 2023-09-13
支付公告

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

19 管理计划2023年第3季度报 台、管理人官网 2023-10-24
告

国元证券股份有限公司旗下

20 基金2023年3季度报告提示 证券日报 2023-10-24
性公告

国元元增利货币型集合资产 资本市场电子化信息披露平

21 管理计划收益支付公告 台、管理人官网、证券日报 2023-12-18

22 国元证券股份有限公司高级 资本市场电子化信息披露平 2023-12-19
管理人员变更公告 台、管理人官网

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内本集合计划无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同

2、国元元增利货币型集合资产管理计划托管协议

3、国元元增利货币型集合资产管理计划招募说明书

4、定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告

5、集合计划净值信息：每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率

6、集合计划销售机构及联系方式

7、其他重要资料
13.2 存放地点

安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
13.3 查阅方式

上述文件可在国元证券网站上查阅，或者在营业时间内到国元证券查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国元证券股份有限公司。
客户服务中心电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn

国元证券股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
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