国元元赢 30 天持有期债券型集合资产管理计划
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......45

7.1 期末基金资产组合情况 ......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注 ......47
§8 基金份额持有人信息 ......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......49
§9 开放式基金份额变动 ......49

§10 重大事件揭示......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变 ......50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......51

10.8 其他重大事件 ......51
§11 影响投资者决策的其他重要信息......52

11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ......52
§12 备查文件目录......52

12.1 备查文件目录 ......52

12.2 存放地点 ......53

12.3 查阅方式 ......53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计

划

基金简称 国元元赢30天持有期债券

场内简称 -

基金主代码 970140

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月30日

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 528,236,245.66份

基金合同存续期 3年

下属分级基金的基金简称 国元元赢30天持有期 国元元赢30天持有期
债券A 债券C

下属分级基金场内简称 国元元赢30天持有期 国元元赢30天持有期
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 970140 970141

报告期末下属分级基金的份额总额 415,293,292.11份 112,942,953.55份

2.2 基金产品说明

在追求资产安全性的基础上，力争获取长期稳定
投资目标 的投资收益。

本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划
资产的80%，本集合计划保持持有的现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产
净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
投资策略 金、应收申购款等。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直
接买入股票等权益类资产，可转债仅投资可分离交易
可转债的纯债部分。

集合计划的投资策略包括资产配置策略、久期策


略、收益率曲线策略、杠杆策略、利率债投资策略、
信用债投资策略、资产支持证券投资策略、个券选择
策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债-综合全价(1-3年)指数(CBA00223.CS)收益率
*85%+一年期定期存款利率*15%。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国元证券股份有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 张社平 张姗

信息披

露负责 联系电话 0551-62207188 0755-83077987

人 电子邮箱 95578@gyzq.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.c
om

客户服务电话 95578/4008888777 95555

传真 0551-62696501 0755-83195201

注册地址 安徽省合肥市梅山路18号 深圳市深南大道7088号招商
银行大厦

办公地址 安徽省合肥市梅山路18号安 深圳市深南大道7088号招商
徽国际金融中心A座 银行大厦

邮政编码 230001 518040

法定代表人 沈和付 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.gyzq.com.cn/
址
基金中期报告备置地 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

国元元赢30天持有 国元元赢30天持有
期债券A 期债券C

本期已实现收益 7,678,013.50 2,306,816.85

本期利润 11,278,752.33 3,103,994.02

加权平均基金份额本期利润 0.0252 0.0222

本期加权平均净值利润率 2.42% 2.14%

本期基金份额净值增长率 2.46% 2.33%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 19,833,678.49 5,241,926.50

期末可供分配基金份额利润 0.0478 0.0464

期末基金资产净值 436,413,496.19 118,300,098.03

期末基金份额净值 1.0509 1.0474

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 4.34% 3.99%

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国元元赢30天持有期债券A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
准差② 率③ 率标准差


④

过去一个月 0.19% 0.01% 0.07% 0.02% 0.12% -0.01%

过去三个月 0.99% 0.01% 0.37% 0.02% 0.62% -0.01%

过去六个月 2.46% 0.02% 0.57% 0.02% 1.89% 0.00%

过去一年 3.01% 0.03% 0.14% 0.03% 2.87% 0.00%

自基金合同

生效起至今 4.34% 0.03% 0.27% 0.03% 4.07% 0.00%

国元元赢30天持有期债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.16% 0.01% 0.07% 0.02% 0.09% -0.01%

过去三个月 0.92% 0.01% 0.37% 0.02% 0.55% -0.01%

过去六个月 2.33% 0.02% 0.57% 0.02% 1.76% 0.00%

过去一年 2.75% 0.03% 0.14% 0.03% 2.61% 0.00%

自基金合同 3.99% 0.03% 0.27% 0.03% 3.72% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，2007年10月30日在深交所成功上市，最新注册资本4,363,777,891元。2002年5月8日，中国证监会以证监机构字〔2002〕113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格，并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。2005年12月12日，公司设立客户资产管理总部，致力于根据客户需求及风险偏好提供多样化的综合金融产品及资产管理服务。

截止2023年6月底，国元证券资产管理业务管理资管计划223只，管理资产净值为213.85亿元，其中集合资产管理计划管理资产净值92.72亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

南开大学金融学硕士。曾
任职于中国工商银行安徽
省分行营业部，2012年8月
李雅 大集合产品投资经理 2019-1 - 13 加入国元证券资管总部，
婷 1-18 历任投资助理，现任国元
元赢30天持有期债、国元
元赢四个月定开债、国元
元增利货币投资经理。

金融学硕士，先后任职于
南方基金管理有限公司、
平安基金管理有限公司，2
柯贤 大集合产品投资经理 2021-0 017年加入国元证券客户
发 2-03 - 12 资产管理总部，历任项目
经理、投资经理助理，现
任国元元赢30天持有期
债、国元元增利货币投资


经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

管理人声明：本报告期内，本管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本管理人一贯公平对待旗下管理的所有组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国元证券客户资产管理业务公平交易管理暂行办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内管理人管理的所有大集合投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济：上半年国内经济走势可以分为两个阶段，开年以来，伴随着疫情防控政策的快速调整，居民消费，特别是旅游、餐饮等接触式消费明显恢复，一季度GDP同比增长4.5%，较去年4季度明显回升，这是第一阶段。而进入二季度以来，经济在低基数效应的基础上虽延续恢复态势，但环比增速有所放缓，PMI连续3个月位于荣枯线下方，经济内生动力不足的问题逐步显现。2季度GDP同比增长6.3%，上半年GDP同比增长
5.5%。具体来看，投资方面，上半年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%，自2月以来增速一路下滑，主要受房地产投资增速拖累的影响，6月房地产投资增速-7.9%，降幅进一步扩大，基建托底效果仍在，6月基建同比增长7.2%，制造业同比增长6%，与5月持平。消费方面，上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，6月同比增长3.1%，增速有所下滑。对外贸易方面，以人民币计价，出口同比增长3.7%，受去年高基数影响，6月出口同比下滑8.3%。6月城镇调查失业率5.2%，与5月持平，但16-24岁失业率继续上行至21.3%，再创高点，青年就业压力突出。


债券市场：上半年债券市场由“强现实+强预期”逐渐转变为“弱现实+弱预期”，收益率一路下行至去年低点，部分品种甚至创出新低。十年国债收于2.6351%，较去年末下行20BP。央行3月27日下调存款准备金率25个基点，6月13日意外下调7天OMO利率10个基点，MLF和LPR也跟随下调10个基点，政策利率中枢整体下移。

组合操作：上半年我们严格遵照产品合同的相关约定，优化资产配置结构，提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国元元赢30天持有期债券A基金份额净值为1.0509元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.46%，同期业绩比较基准收益率为0.57%；截至报告期末国元元赢30天持有期债券C基金份额净值为1.0474元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.33%，同期业绩比较基准收益率为0.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场主体信心提升，货币、财政、产业等政策效果逐步落地，但经济高质量发展的总基调预计不变，经济预计将延续修复态势但斜率可能较缓。基本面对债市仍相对友好，但下半年有多次重要会议可能会对市场情绪带来扰动，可关注市场调整带来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致集合计划资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,141,706.01 1,673,203.76

结算备付金 4,702,120.44 5,809,506.31

存出保证金 5,153.51 9,218.64

交易性金融资产 6.4.7.2 524,186,666.28 729,235,666.93

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 522,283,978.44 725,590,871.86

资产支持证券

投资 1,902,687.84 3,644,795.07

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 - -


买入返售金融资产 6.4.7.3 24,991,877.81 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 2,012,183.29 1,973,041.06

应收股利 - -

应收申购款 865,680.94 328,883.67

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 557,905,388.28 739,029,520.37

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 145,780,939.91

应付清算款 - -

应付赎回款 2,704,295.00 2,334,311.41

应付管理人报酬 164,558.09 161,989.63

应付托管费 54,852.68 53,996.54

应付销售服务费 124,808.88 126,080.49

应付投资顾问费 - -

应交税费 40,925.69 58,809.77

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.4 102,353.72 65,126.13

负债合计 3,191,794.06 148,581,253.88

净资产：

实收基金 6.4.7.5 528,236,245.66 575,815,877.28

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.6 26,477,348.56 14,632,389.21

净资产合计 554,713,594.22 590,448,266.49

负债和净资产总计 557,905,388.28 739,029,520.37

6.2 利润表
会计主体：国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年03月30日（基金
2023年06月30日 合同生效日）至2022
年06月30日

一、营业总收入 16,460,754.50 9,838,922.10

1.利息收入 363,606.84 132,831.00

其中：存款利息收入 6.4.7.7 56,510.67 36,566.99

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 307,096.17 96,264.01
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 11,699,231.66 7,679,183.10
填列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.8 11,661,859.87 7,635,276.64

资产支持证券投资

收益 6.4.7.9 37,371.79 43,906.46

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 - -

股利收益 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.10 4,397,916.00 2,026,908.00
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” - -
号填列）

减：二、营业总支出 2,078,008.15 1,132,823.32

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 908,752.31 564,117.82

2．托管费 6.4.10.2.2 302,917.44 188,039.32

3．销售服务费 6.4.10.2.3 178,790.96 75,059.66

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 483,362.68 242,688.41

其中：卖出回购金融资产 483,362.68 242,688.41
支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 30,947.52 22,178.04

8．其他费用 6.4.7.11 173,237.24 40,740.07

三、利润总额（亏损总额 14,382,746.35 8,706,098.78
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 14,382,746.35 8,706,098.78
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 14,382,746.35 8,706,098.78

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 575,815,877.28 - 14,632,389.21 590,448,266.49
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 575,815,877.28 - 14,632,389.21 590,448,266.49
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -47,579,631.62 - 11,844,959.35 -35,734,672.27
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 14,382,746.35 14,382,746.35

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -47,579,631.62 - -2,537,787.00 -50,117,418.62
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 403,215,999.32 - 15,911,084.06 419,127,083.38
购款

2.基金 -450,795,630.94 - -18,448,871.06 -469,244,502.00
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 528,236,245.66 - 26,477,348.56 554,713,594.22
值）

上年度可比期间

项 目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 534,510,792.93 - 3,871,389.31 538,382,182.24
值）
三、本期增减变

动额（减少以 248,562,396.38 - 11,861,942.92 260,424,339.30
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 8,706,098.78 8,706,098.78

（二）、本期基 248,562,396.38 - 3,155,844.14 251,718,240.52
金份额交易产

生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 479,851,575.23 - 7,300,805.48 487,152,380.71
购款

2.基金 -231,289,178.85 - -4,144,961.34 -235,434,140.19
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 783,073,189.31 - 15,733,332.23 798,806,521.54
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

沈和付 司开铭 司开铭

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划（以下简称"本集合计划"）由国元元赢1号债券分级集合资产管理计划变更而来。原集合计划为分级型限定性集合资产管理计划，是由国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为计划管理人，招商银行股份有限公司作为计划托管人的限定性集合资产管理计划。国元元赢1号债券分级集合资产管理计划自2013年5月16日起开始募集并于2013年5月23日结束募集，于2013年5月29日成立。中国证券业协会于2013年5月31日出具了备案确认函。


2021年9月22日，国元元赢1号债券分级集合资产管理计划变更为国元元赢一个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”），产品不再分级，仅有一类份额，每一份额共担风险、共享收益。

2022年3月30日，国元元赢一个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划，本集合计划自合同生效日起存续期不得超过3年，自合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。变更后本集合计划为契约型开放式。

投资范围：本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数(CBA00223.CS)收益率*85%+一年期定期存款利率*15%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表系按照企业会计准则及其应用指南、准则解释及其他相关规定（包括《资产管理产品相关会计处理规定》）（以下统称企业会计准则）编制，同时，对于具体会计核算和信息披露方面，也参考了《证券投资基金会计核算业务指引》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》。

本财务报表以本集合计划持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日的经营成果和计划净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币


本集合计划的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金额资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集合计划对金融资产的持有意图和持有能力。本集合计划现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本集合计划目前以交易目的持有的债券投资、股票投资等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本集合计划持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债于本集合计划成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划持有的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，计划管理人可根据具体情况与计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本集合计划具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本集合计划计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的集合计划份额对应的总金额扣除分摊至其他综合收益和未分配利润部分后的余额，每份集合计划份额面值为1.00元。由申购和赎回引起的实收基金变动分别于计划申购确认日及计划赎回确认日确认，申购和赎回分别包括本集合计划转换所引起的转入本集合计划的实收基金增加和转出本集合计划的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

本集合计划对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算确定利息收入，并列报为“利息收入”。各类利息收入的具体确认方法如下：

存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。

债券投资、资产支持证券投资的利息收入按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下的相关税费后的净额在债券/证券持有期间计提确认。

应收款项的利息收入按实际利率法计算确定的金额在持有期间确认。

买入返售金融资产的利息收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法计提确认。

（2）投资收益

本集合计划持有的交易性性金融资产期间取得的投资收益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和衍生工具等实现的损益等确认为投资收益。各类投资收益的具体确认方法如下：

股票投资收益于持有期间按应得的现金股利扣除适用情况下的相关税费后的净额确认。出售股票时，按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券、资产支持证券的投资收益于持有期间按票面价值与票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认。出售时，于出售交易日按应收取的金额与其账面价值的差额确认投资收益，同时，将原计入公允价值变动损益的金额转出计入投资收益。

（3）公允价值变动收益

本集合计划持有的交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失确认为公允价值变动收益。


（4）其他收入在本集合计划履行了合同中的履约义务，客户取得商品或服务控制权时确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

（1）管理人报酬按照元赢30天说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

（2）托管费按照元赢30天说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。
（3）销售服务费按照元赢30天说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

（4）卖出回购证券支出在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。

（5）利息支出在借款期内逐日计提，并按借款本金与适用的利率计提的金额入账。
（6）本集合计划的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入集合计划损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入集合计划损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资的，再投资份额以红利再投日为登记日，每份集合计划份额（原份额）所获得的红利再投资份额也受相同最短持有期的限制；

（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值均不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）本集合计划各类集合计划份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本集合计划同一类别的每份集合计划份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易

本报告期间本集合计划无需说明的外币交易
6.4.4.13 分部报告


本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本集合计划目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期间本集合计划无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

6.4.6.1增值税

根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）规定：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

本集合计划分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.6.2印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定：


（1）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（2）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

（3）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 1,141,706.01

等于：本金 1,139,370.82

加：应计利息 2,335.19

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,141,706.01

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 277,544,674.00 8,177,210.67 285,368,310.67 -353,574.00
债 银行间市场

券 231,375,622.00 4,501,467.77 236,915,667.77 1,038,578.00
合计 508,920,296.00 12,678,678.44 522,283,978.44 685,004.00

资产支持证券 1,900,000.00 687.84 1,902,687.84 2,000.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 510,820,296.00 12,679,366.28 524,186,666.28 687,004.00

6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 24,991,877.81 -

银行间市场 - -

合计 24,991,877.81 -

6.4.7.4 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 4,093.57

其中：交易所市场 -

银行间市场 4,093.57

应付利息 -


预提费用-审计费 29,752.78

预提费用-信息披露费 59,507.37

预提费用-账户维护费 9,000.00

合计 102,353.72

6.4.7.5 实收基金
6.4.7.5.1 国元元赢30天持有期债券A

金额单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(国元元赢30天持有期债券A)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 501,117,727.76 501,117,727.76

本期申购 152,337,516.99 152,337,516.99

本期赎回（以“-”号填列） -238,161,952.64 -238,161,952.64

本期末 415,293,292.11 415,293,292.11

6.4.7.5.2 国元元赢30天持有期债券C

金额单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(国元元赢30天持有期债券C)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 74,698,149.52 74,698,149.52

本期申购 250,878,482.33 250,878,482.33

本期赎回（以“-”号填列） -212,633,678.30 -212,633,678.30

本期末 112,942,953.55 112,942,953.55

6.4.7.6 未分配利润
6.4.7.6.1 国元元赢30天持有期债券A

单位：人民币元

项目

(国元元赢30天持有期 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
债券A)


本期期初 15,305,197.46 -2,436,897.62 12,868,299.84

本期利润 7,678,013.50 3,600,738.83 11,278,752.33

本期基金份额交易产

生的变动数 -3,149,532.47 122,684.38 -3,026,848.09

其中：基金申购款 6,086,160.38 262,465.33 6,348,625.71

基金赎回款 -9,235,692.85 -139,780.95 -9,375,473.80

本期已分配利润 - - -

本期末 19,833,678.49 1,286,525.59 21,120,204.08

6.4.7.6.2 国元元赢30天持有期债券C

单位：人民币元

项目

(国元元赢30天持有期 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
债券C)

本期期初 2,280,007.78 -515,918.41 1,764,089.37

本期利润 2,306,816.85 797,177.17 3,103,994.02

本期基金份额交易产

生的变动数 655,101.87 -166,040.78 489,061.09

其中：基金申购款 9,646,076.73 -83,618.38 9,562,458.35

基金赎回款 -8,990,974.86 -82,422.40 -9,073,397.26

本期已分配利润 - - -

本期末 5,241,926.50 115,217.98 5,357,144.48

6.4.7.7 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 16,573.62

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 39,869.68

其他 67.37


合计 56,510.67

6.4.7.8 债券投资收益
6.4.7.8.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 12,647,513.87

债券投资收益——买卖债券（债转股 -985,654.00
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 11,661,859.87

6.4.7.8.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 497,147,759.84
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 481,092,536.00
付）成本总额

减：应计利息总额 17,036,522.84

减：交易费用 4,355.00

买卖债券差价收入 -985,654.00

6.4.7.9 资产支持证券投资收益
6.4.7.9.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2023年01月01日至2023年06月30日

资产支持证券投资收益—— 37,371.79
利息收入

资产支持证券投资收益—— -
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— -
申购差价收入

合计 37,371.79

6.4.7.9.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出资产支持证券成交总额 1,779,599.94

减：卖出资产支持证券成本

总额 1,740,000.00

减：应计利息总额 39,599.94

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.10 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 4,397,916.00

——股票投资 -

——债券投资 4,398,916.00

——资产支持证券投资 -1,000.00

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 4,397,916.00

6.4.7.11 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 49,752.78

信息披露费 59,507.37

TA服务费 46,727.09

其他费用_账户维护费_中债登 9,000.00

其他费用_账户维护费_上清所 8,250.00

合计 173,237.24

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本报告期末本集合计划不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本集合计划报告报出日，本集合计划不存在需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国元证券股份有限公司 本集合计划的设立人和管理人


中国证券登记结算有限责任公司 本集合计划的托管人

安徽国元金融控股集团有限责任公司 持有管理人5%以上股份的股东

安徽国元信托有限责任公司 持有管理人5%以上股份的股东

建安投资控股集团有限公司 持有管理人5%以上股份的股东

注：因管理人关联方较多，此处仅披露管理人、托管人及持有管理人5%以上股份的股东。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本集合计划本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本集合计划本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年03月30日（基金合同生效日）
至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

国元证券

股份有限 40,694,710.00 100.00% 186,928,030.00 100.00%
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年03月30日（基金合同生效日）


至2022年06月30日

占当期 占当期
债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国元证券

股份有限 4,840,296,000.00 100.00% 2,116,977,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年03月30日（基金合同
至2023年06月30 生效日）至2022年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 908,752.31 564,117.82

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年03月30日（基金合同生
至2023年06月30 效日）至2022年06月30日

日

当期发生的基金应支付的托管费 302,917.44 188,039.32

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国元元赢30天持有期债券A 国元元赢30天持有期债券C 合计

招商银行

股份有限 0.00 1,507.11 1,507.11
公司
国元证券

股份有限 0.00 176,623.72 176,623.72
公司

合计 0.00 178,130.83 178,130.83

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国元元赢30天持有期债券A 国元元赢30天持有期债券C 合计

招商银行

股份有限 0.00 565.92 565.92
公司
国元证券

股份有限 0.00 74,493.74 74,493.74
公司

合计 0.00 75,059.66 75,059.66

销售服务费每日计提，按季度支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国元元赢30天持有期债券A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目

2023年01月01 2022年03月30日（基金


日至2023年06 合同生效日）至2022年0
月30日 6月30日

基金合同生效日（2022年03月30日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 48,846,229.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 48,846,229.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 11.76% 0.00%
例
国元元赢30天持有期债券C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01 2022年03月30日（基金
日至2023年06 合同生效日）至2022年0
月30日 6月30日

基金合同生效日（2022年03月30日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年03月30日（基金合同生效日）
称 至2022年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 1,141,706.01 16,573.62 2,488,281.05 17,935.66
公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期间本集合计划未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本集合计划本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至2023年6月30日，本集合计划从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购清算款余额为0。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


集合计划的管理人建立与实施内部控制，遵循下列原则：（一）全面性原则。内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司的所有业务、部门和人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节和过程，确保不存在内部控制的重大空白或漏洞。（二）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。（三）制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。（四）适应性原则。内部控制应符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制，并随着情况的变化及时加以调整。（五）独立性原则：承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于公司其他部门；业务部门中后台岗位独立于业务操作岗位。

集合计划的管理人风险管理组织架构由四个层次构成，分别为：公司董事会及下设的风险管理委员会；经营管理层及下设的风控与合规委员会等非常设机构；包括风险监管部、内核办公室、合规法务部、审计监察部、信息技术总部、资金计划部、董事会办公室、运营总部等在内的履行风险管理相关职能的部门；各业务部门及内设的风险管理岗位。

集合计划的管理人董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）推进风险文化建设；（二）审议批准公司全面风险管理的基本制度；（三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；（四）审议公司定期风险评估报告；（五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；（六）建立与首席风险官的直接沟通机制；（七）公司章程规定的其他风险管理职责。董事会设立风险管理委员会，按照公司章程和董事会《风险管理委员会工作细则》的规定履行职责和义务。风险管理委员会对董事会负责，向董事会报告。

集合计划的管理人监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

集合计划的管理人经营管理层对全面风险管理承担主要责任，履行以下职责：（一）制定风险管理制度，并适时调整；（二）建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；（三）制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；（四）定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；（五）建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；（六）建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制；（七）根据法律法规的要求和董事会授权的其他风险管理职责。

集合计划的管理人设立风控与合规委员会、信息技术治理委员会、财富管理业务委员会、固定收益业务领导小组、权益投资业务领导小组、资产管理业务领导小组、投行
类业务内核领导小组、场外业务领导小组、信用业务审核小组等非常设机构，根据公司授权履行在各自的业务管理、决策范围内的风险管控职责和义务。

集合计划的管理人相关风险管理职能部门在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供全流程（尤其是事前与事中）的风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。
6.4.13.2 信用风险

债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到期履行交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，都可能使本集合计划面临信用风险。

集合计划的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在非集中交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划对不同信用等级的信用债投资比例有严格限制，债项评级AA+信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的50%，债项评级AAA信用债的投资比例不低于集合计划信用债资产的50%，有效防范了信用风险的发生。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 20,207,747.95 20,272,027.40

合计 20,207,747.95 20,272,027.40

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -


未评级 - 7,999,230.51

合计 - 7,999,230.51

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 306,594,477.28 431,508,007.11

AAA以下 92,611,057.72 172,760,184.93

未评级 102,870,695.49 93,051,421.91

合计 502,076,230.49 697,319,613.95

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 1,902,687.84 3,644,795.07

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 1,902,687.84 3,644,795.07

6.4.13.3 流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个券的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差时，管理人被迫在不适当的价格大量抛售债券。

在本集合计划出现巨额赎回情形下，集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的，集合计划管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。

本集合计划的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的股票、债券和货币市场工具等，同时
本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正
常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 1,141,706.01 - - - 1,141,706.01
款

结算备 4,702,120.44 - - - 4,702,120.44
付金

存出保 5,153.51 - - - 5,153.51
证金
交易性

金融资 350,681,541.99 152,356,768.13 21,148,356.16 - 524,186,666.28
产
买入返

售金融 24,991,877.81 - - - 24,991,877.81
资产

应收清 - - - 2,012,183.29 2,012,183.29
算款

应收申 - - - 865,680.94 865,680.94
购款

资产总 381,522,399.76 152,356,768.13 21,148,356.16 2,877,864.23 557,905,388.28
计

负债

应付赎 - - - 2,704,295.00 2,704,295.00
回款

应付管

理人报 - - - 164,558.09 164,558.09
酬

应付托 - - - 54,852.68 54,852.68
管费
应付销

售服务 - - - 124,808.88 124,808.88
费

应交税 - - - 40,925.69 40,925.69
费

其他负 - - - 102,353.72 102,353.72
债

负债总 - - - 3,191,794.06 3,191,794.06
计
利率敏

感度缺 381,522,399.76 152,356,768.13 21,148,356.16 -313,929.83 554,713,594.22
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 1,673,203.76 - - - 1,673,203.76
款

结算备 5,809,506.31 - - - 5,809,506.31
付金

存出保 9,218.64 - - - 9,218.64
证金
交易性

金融资 425,226,415.43 273,652,563.83 30,356,687.67 - 729,235,666.93
产

应收清 - - - 1,973,041.06 1,973,041.06
算款

应收申 - - - 328,883.67 328,883.67
购款

资产总 432,718,344.14 273,652,563.83 30,356,687.67 2,301,924.73 739,029,520.37
计
负债
卖出回

购金融 145,780,939.91 - - - 145,780,939.91
资产款

应付赎 - - - 2,334,311.41 2,334,311.41
回款

应付管 - - - 161,989.63 161,989.63

理人报
酬

应付托 - - - 53,996.54 53,996.54
管费
应付销

售服务 - - - 126,080.49 126,080.49
费

应交税 - - - 58,809.77 58,809.77
费

其他负 - - - 65,126.13 65,126.13
债

负债总 145,780,939.91 - - 2,800,313.97 148,581,253.88
计
利率敏

感度缺 286,937,404.23 273,652,563.83 30,356,687.67 -498,389.24 590,448,266.49
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本集合
计划资产净值将不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于固定
收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本集合计划资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 522,283,978.44 94.15 725,590,871.86 122.89
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 1,902,687.84 0.34 3,644,795.07 0.62

合计 524,186,666.28 94.50 729,235,666.93 123.51

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 - -

第二层次 524,186,666.28 729,235,666.93

第三层次 - -

合计 524,186,666.28 729,235,666.93

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023年6月30日，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 524,186,666.28 93.96

其中：债券 522,283,978.44 93.62

资产支持证券 1,902,687.84 0.34

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 24,991,877.81 4.48

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,843,826.45 1.05

8 其他各项资产 2,883,017.74 0.52

9 合计 557,905,388.28 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 112,951,558.19 20.36

其中：政策性金融债 112,951,558.19 20.36

4 企业债券 303,909,774.42 54.79

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 105,422,645.83 19.00

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 522,283,978.44 94.15

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 180413 18农发13 500,000 51,394,589.04 9.27

2 175085 20华福G1 400,000 41,365,972.60 7.46

3 102000016 20庐江城投M 300,000 31,201,175.34 5.62
TN001

4 149223 20湘路04 300,000 31,039,849.31 5.60

5 184097 21六安债 200,000 21,148,356.16 3.81

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
号 值比例（%）

1 2189510 21旭越1A1 100,000 1,902,687.84 0.34

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期末未持有股票资产。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,153.51

2 应收清算款 2,012,183.29

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 865,680.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,883,017.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

国元

元赢3 2,6 156,184.01 81,508,231.62 19.6 333,785,060.49 80.37%
0天持 59 3%

有期

债券A
国元
元赢3

0天持 1,0 108,913.17 4,999,699.60 4.43% 107,943,253.95 95.57%
37

有期
债券C

合计 3,6 142,921.06 86,507,931.22 16.3 441,728,314.44 83.62%
96 8%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

国元元赢30天持有 5,260,625.49 1.2667%
期债券A

基金管理人所有从业人员 国元元赢30天持有

持有本基金 期债券C 2,241,617.14 1.9847%

合计 7,502,242.63 1.4202%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

国元元赢30天持有 0
本公司高级管理人员、基金投资 期债券A

和研究部门负责人持有本开放式 国元元赢30天持有 0
基金 期债券C

合计 0

国元元赢30天持有 0
期债券A

本基金基金经理持有本开放式基 国元元赢30天持有

金 期债券C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动


单位：份

国元元赢30天持有期债 国元元赢30天持有期债
券A 券C

基金合同生效日(2022年03月30 534,510,792.93 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 501,117,727.76 74,698,149.52

本报告期基金总申购份额 152,337,516.99 250,878,482.33

减：本报告期基金总赎回份额 238,161,952.64 212,633,678.30

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 415,293,292.11 112,942,953.55

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开集合计划份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金管理人自2023年2月24日起，胡甲不在担任国元证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书；自2023年3月7日起，唐亚湖担任国元证券股份有限公司合规总监职务。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。基金托管人无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期集合计划投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

国元 2 - - - - -

证券
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

国元证 40,694,71 100.00% 4,840,296,00 100.00% - - - -
券 0.00 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国元元赢30天持有期债券20 管理人网站、中国证监会基

1 22第四季度报告 金电子披露网站 2023-01-20

国元证券股份有限公司旗下

2 基金2022年第4季度报告提 中国证券报 2023-01-20

示性公告

国元证券股份有限公司高级 管理人网站、中国证监会基

3 管理人员变更公告 金电子披露网站 2023-02-22

国元证券股份有限公司高级 管理人网站、中国证监会基

4 管理人员变更公告 金电子披露网站 2023-03-09


国元元赢30天持有期债券20 管理人网站、中国证监会基

5 22年度报告 金电子披露网站 2023-03-31

国元证券股份有限公司旗下

6 基金2022年年度报告提示性 中国证券报 2023-03-31

公告

国元元赢30天持有期债券20 管理人网站、中国证监会基

7 23第一季度报告 金电子披露网站 2023-04-21

国元证券股份有限公司旗下

8 基金2023年第1季度报告提 中国证券报 2023-04-21

示性公告

国元元赢30天持有期债券20 管理人网站、中国证监会基

9 23基金产品资料概要更新 金电子披露网站 2023-04-28

10 国元元赢30天持有期债券20 管理人网站、中国证监会基 2023-04-28

23招募说明书更新 金电子披露网站

关于国元元赢30天持有期债

券型集合资产管理计划增加 管理人网站、中国证监会基

11 京东肯特瑞基金销售有限公 金电子披露网站 2023-04-28

司为代销机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

3、国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

4、国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内披露的各项公告。

12.2 存放地点

安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
12.3 查阅方式

上述文件可在国元证券网站上查阅，或者在营业时间内到国元证券查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国元证券股份有限公司。

客户服务中心电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

国元证券股份有限公司
二〇二三年八月三十一日
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