德邦资管月月鑫 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:德邦证券资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报 告已经董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投 资者注意阅读。

本报告期自2022年01月25日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息......16

6.2 审计报告的基本内容......16

§7 年度财务报表......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......21

7.3 净资产（基金净值）变动表......22

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告......49

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......52

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52


8.12 投资组合报告附注......52

§9 基金份额持有人信息......53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......54

§10 开放式基金份额变动......55
§11 重大事件揭示......55

11.1 基金份额持有人大会决议......55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

11.4 基金投资策略的改变......56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56

11.8 其他重大事件......57

§12 影响投资者决策的其他重要信息......61

12.1 影响投资者决策的其他重要信息......61

§13 备查文件目录......62

13.1 备查文件目录......62

13.2 存放地点......62

13.3 查阅方式......62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资

产管理计划

基金简称 德邦资管月月鑫30天滚动债

基金主代码 970127

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年01月25日

基金管理人 德邦证券资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 350,209,920.55份

本集合计划自资产合同生效日起存续期不得

基金合同存续期 超过3年，本集合计划自资产管理合同生效日
起3年后，按照中国证监会有关规定执行。

下属分级基金的基金简称 德邦资管月月鑫30天 德邦资管月月鑫30天
滚动债A 滚动债C

下属分级基金的交易代码 970127 970128

报告期末下属分级基金的份额总额 240,756,410.73份 109,453,509.82份

2.2 基金产品说明

本集合计划在充分考虑集合计划投资安全的基础
投资目标 上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

（一） 资产配置策略

（二） 债券投资策略

1、期限结构策略

2、信用策略

投资策略 3、互换策略

4、息差策略

5、个券挖掘策略

（三） 资产支持证券投资策略

（四） 可转债投资策略

业绩比较基准 中债新综合全价（1年以下）指数收益率


本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期
风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管
风险收益特征 理计划、股票型基金及股票型集合资产管理计划，高
于货币市场基金和现金管理型集合计划。

注：本报告所述的"基金"为按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 德邦证券资产管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 姚鑫 陆志俊

露负责 联系电话 021-68761616 95559

人 电子邮箱 yaoxin01@tebonam.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-58588072 95559

传真 021-68765116 021-62701216

注册地址 上海市黄浦区丽园路700号5 中国（上海）自由贸易试验区
楼501室Q-130单元 银城中路188号

办公地址 上海市福山路500号城建国际 中国（上海）长宁区仙霞路1
中心17楼 8号

邮政编码 200122 200336

法定代表人 左畅 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.tebonam.com.cn
址
基金年度报告备置地 上海市福山路500号城建国际中心17楼
点
2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业
合伙） 大厦25楼

注册登记机构 德邦证券资产管理有限公司 上海市福山路500号城建国际中心17
楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2022年01月25日（基金合同生效日）
3.1.1 期间数据和指标 - 2022年12月31日

德邦资管月月鑫30 德邦资管月月鑫30
天滚动债A 天滚动债C

本期已实现收益 11,756,051.89 5,567,395.21

本期利润 9,906,360.33 3,442,640.34

加权平均基金份额本期利润 0.0233 0.0157

本期加权平均净值利润率 2.21% 1.48%

本期基金份额净值增长率 2.93% 2.83%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末

期末可供分配利润 10,714,652.16 5,462,019.67

期末可供分配基金份额利润 0.0445 0.0499

期末基金资产净值 254,255,755.80 115,468,804.87

期末基金份额净值 1.0561 1.0550

3.1.3 累计期末指标 2022年末

基金份额累计净值增长率 2.93% 2.83%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.基金合同在当期生效。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
德邦资管月月鑫30天滚动债A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.89% 0.06% 0.23% 0.02% -1.12% 0.04%

过去六个月 0.54% 0.05% 0.43% 0.02% 0.11% 0.03%

自基金合同

生效起至今 2.93% 0.04% 1.17% 0.01% 1.76% 0.03%

德邦资管月月鑫30天滚动债C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -0.92% 0.06% 0.23% 0.02% -1.15% 0.04%

过去六个月 0.50% 0.05% 0.43% 0.02% 0.07% 0.03%

自基金合同

生效起至今 2.83% 0.04% 1.17% 0.01% 1.66% 0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：基金合同生效起至披露时点不满一年。
注：基金合同生效起至披露时点不满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2022年1月25日）至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


德邦证券资产管理有限公司（以下简称“德邦资管”或“公司”）系德邦证券股份有限公司的全资子公司，于2020年12月取得证监会核发的经营证券期货业务许可，注册资本10亿元，总部位于上海。德邦资管前身为德邦证券资产管理总部，自2010年开展资产管理业务以来，始终坚持以客户利益为导向、以创新发展为抓手、以风控合规为底线，在行业内保持较快的发展速度。随着大资管行业的发展创新，德邦资管坚持与时俱进，提出以金融科技赋能业务发展的理念，形成了“一体两核两翼”的发展模式，即以金融产品为载体，以投研管理和销售服务为两翼，重点打造投资管理和资产证券化两大核心业务板块，积极布局公募REITs等创新型业务，构建新的业务模式和盈利模式。

截止2022年12月31日，德邦证券资产管理有限公司共管理1只参公集合资产管理计划：德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

杨孝梅，2011年3月毕业于
上海交通大学安泰经济与
管理学院，管理学硕士，1
1年固定收益投资交易工
作经验，在利率债、信用
债、可转债等方面积累了
丰富的投资经验。注重大
杨孝 类资产配置的分析框架，
本基金的投资经理 2020-1 - 7 擅长绝对收益策略。曾任
梅 1-18 年

职于浙江泰隆商业银行，
从事债券交易等相关工
作。后任职于申万宏源证
券资产管理事业部，担任
定向产品和小集合产品投
资经理，管理资金规模超1
00亿，任职期间产品业绩
表现优异。2020年10月加


入德邦证券资产管理有限
公司，担任月月鑫30天滚
动持有债（前身为心连心2
号）投资经理。

注：证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法律法规、相关规定以及计划合同、招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《德邦证券资产管理有限公司客户资产管理业务公平交易管理办法》，建立了《德邦证券资产管理有限公司新股网下申购业务合规风控管理办法》、《德邦证券资产管理有限公司债券投资交易业务风险管理办法》、《德邦证券资产管理有限公司集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了统一的可投标的库，投资经理基于所管理产品的投资策略从统一的可投标的库中选择标的进行投资，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司建立了“资产管理委员会-投资分管领导及部门负责人-投资经理”的三级投资决策授权体系，投资经理需在授权范围内进行投资决策。公司采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行本公司相关制度，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生违背公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年新冠疫情仍然是影响国内外宏观经济形势的主要因素，前两年疫情初期欧美央行的天量货币宽松导致了去年欧美等发达国家通胀压力创近40年新高；由于国内仍然采取动态清零政策，疫情对我国经济活动造成重创，尤其是房地产全产业链受到较大影响。国内外疫情防控节奏的不一致，导致了国内外经济周期、货币周期的错位。美联储史无前例的紧缩，导致美国股债双杀、美元指数快速上涨；国内为了托底经济，采取了较为宽松的货币政策，由此带来了全年较长一段时间的债券牛市，但这一切都在年末疫情防控政策转向后迅速回归原位。

利率债市场以10年国债为例，全年波动幅度并不大，反应出预期与现实交织的情景下，机构的投资行为比较纠结。上半年国内外扰动因素较为复杂，市场对宽信用及稳增长政策存在分歧，反复交易宽松预期，期间10年期国债收益率整体在2.7%-2.8%的区间窄幅震荡。进入7月以后，疫情反复及楼市断供事件阻碍了复苏的进程，央行超预期降息带动10年期国债收益率在8月18日达到全年的最低水平2.58%，随后伴随资金利率上行及市场对经济悲观预期的修正，在疫情防控政策放松及地产三支箭的影响下，债市收益率触底回升，债市触发了一轮较快的调整，并由此引发了11-12月银行理财和债基等的赎回负反馈，10年期国债收益率在12月6日达到2.92%的高点。在经历了一个月的赎回踩踏之后，债市引发监管关注，央行进一步加大流动性支持，以稳定金融市场，12月中旬以来，本轮债市调整结束，收益率见顶回落。

信用债市场走势与利率债总体一致，但行情演绎更为极端，信用利差阶段性走阔后又被压缩到极致，后在年底赎回潮影响下，利差迅速走阔，创年内高点。一季度在降久期一致性策略及权益市场波动带来的赎回压力影响下，信用利差有所走阔。随后二季度出现结构性资产荒，各类理财资金涌入中短债市场，信用债一级发行倍数屡创新高，发行利率多数大幅低于二级市场估值，信用利差快速压缩，并维持在低位，直至四季度中段。11月中旬以来，在资金面预期转向、防疫政策调整、稳地产政策加码等利空冲击下，引发债市大幅调整，随即引发负债端赎回负反馈，信用债利差大幅走阔，12月中旬以来才有所缓和。2022年信用债违约主要集中在民企地产主体，城投债区域分化加剧，机构一刀切范围有所扩大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末德邦资管月月鑫30天滚动债A基金份额净值为1.0561元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.93%，同期业绩比较基准收益率为1.17%；截至报告期末德邦资管月月鑫30天滚动债C基金份额净值为1.0550元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.83%，同期业绩比较基准收益率为1.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

整体来说，2023年宏观经济是病后的愈后阶段，不能对经济动能有过高的期待，但是随着人员流动和生产制约因素的减少，经济自身还是能够恢复到一定水平。疫情和病毒消失之后，市场的主要关注点将转移到内生动能和国别冲突上。地产将影响2023年我国整体经济的恢复高度，地产需求复苏需要依靠经济开启内循环后逐渐修复，而不是一蹴而就的。出口在2023年大概率会下滑，出口在过去三年一直是支撑中国经济的重要因素，一旦出口增速下来，那么就要求消费和投资去对冲，因此市场就更加关注经济的内生动能。另外，国际局势预计对2023年的资本市场也将产生重要影响，中美冲突在各种层面上可能会有所加剧，体现在科技领域、地缘政治冲突。

年初的债市从基本面来看仍然可以适度乐观，性价比对债市的投资更具有指向性意义。尤其是本轮收益率明显上行后，风险快速释放，信用利差也向均值回归，对于配置资金而言，年初的债券收益率具备较高的吸引力，另外赎回潮在12月份也接近尾声。年初一般是政策密集发力期，资金面收紧的可能性不大，预计一季度债市将面临相对友好的环境。今年资金利率向政策利率回归是比较确定的，后续需关注经济的复苏程度，需要观测地产销售及相关刺激政策的力度，这将是影响下一阶段货币政策的重要因素。
产品投资方面，将严格遵照产品投资策略，主要投资于中短期限信用债，今年将严控组合久期，降低产品波动性。本产品主要投向AA+以上国企信用债，以信用债票息策略和套息策略为主，同时保持组合操作的灵活性，适度换仓，通过部分交易行为增厚组合收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2022年，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证
基金合同得到严格履行。公司法律合规部按照制度，通过基金运作监控、内部审计和合规检查等方法，独立地开展工作，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）深入开展稽核审计和合规检查，确保基金运作合规性

主要措施有：通过开展内控有效性评估、合规管理有效性评估等各类专项稽核审计以及专项合规检查，覆盖了对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息披露
等环节的检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的规定。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦证券资产管理有限公司基金会计核算基本制度》、《德邦资管估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。
在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满两百或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，德邦证券资产管理有限公司在德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由德邦证券资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字（2023）第1759号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产
管理计划全体份额持有人

我们审计了德邦资管月月鑫30天滚动持有债券
型集合资产管理计划(以下简称"德邦资管月月鑫
30天")财务报表，包括2022年12月31日的资产负
债表，2022年度的利润表、净资产(基金净值)变
动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附德
邦资管月月鑫30天的财务报表在所有重大方面
审计意见 按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业
务指引》、《德邦资管月月鑫30天滚动持有债券
型集合资产管理计划资产管理合同》以及中国证
券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，
公允反映了德邦资管月月鑫30天2022年12月31
日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值
变动情况。


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于德邦资管月月鑫30天，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。

强调事项 -

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系德邦
资管月月鑫30天管理人（以下简称"管理人"）根
据《德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资
其他事项 产管理计划资产管理合同》的规定为其基金份额
持有人编制的，因此财务报表可能不适于其他用
途。本报告仅供管理人提供德邦资管月月鑫30天
份额持有人和向中国证券监督管理委员会及其
派出机构报送使用，不得用于其他目的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括德邦资管
月月鑫30天2022年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表
发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财
其他信息 务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们
在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或
者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，
如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金
管理层和治理层对财务报表的责任 会计核算业务指引》、《德邦资管月月鑫30天滚
动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》
以及中国证券监督管理委员会和中国证券投资


基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有
关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制
财务报表时，管理人负责评估德邦资管月月鑫30
天的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项，并运用持续经营假设，除非基金进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
注册会计师对财务报表审计的责任 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对德邦资
管月月鑫30天持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财


务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致德邦资管月月鑫30天不能持续经营。5、
评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披
露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈大愚 江嘉炜

会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

审计报告日期 2023-03-15

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末

资 产 附注号

2022年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,205,661.77

结算备付金 2,309,895.73

存出保证金 16,013.34

交易性金融资产 7.4.7.2 339,652,929.10

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 285,470,904.44

资产支持证券投资 54,182,024.66

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 -


买入返售金融资产 7.4.7.3 26,990,940.82

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 6,018,118.36

应收股利 -

应收申购款 698,637.86

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 376,892,196.98

本期末

负债和净资产 附注号

2022年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 6,439,556.16

应付管理人报酬 469,457.13

应付托管费 117,364.25

应付销售服务费 17,019.97

应付投资顾问费 -

应交税费 65,402.05

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.4 58,836.75

负债合计 7,167,636.31

净资产：

实收基金 7.4.7.5 350,209,920.55

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.6 19,514,640.12

净资产合计 369,724,560.67

负债和净资产总计 376,892,196.98

注：1.本报告期自2022年01月25日起至2022年12月31日止，基金合同于当期生效,无上年度可比数据。
2.报告截止日2022年12月31日，基金份额总额350,209,920.55份，基金总净值
369,724,560.67元，其中德邦资管月月鑫30天滚动债A基金份额为240,756,410.73份、基金净值为254,255,755.80元，德邦资管月月鑫30天滚动债C基金份额为109,453,509.82份、基金净值为115,468,804.87元。
7.2 利润表
会计主体：德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年01月25日（基金合

同生效日）至2022年12月3

1日

一、营业总收入 17,808,498.58

1.利息收入 125,166.51

其中：存款利息收入 7.4.7.7 48,618.76

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 76,547.75

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,657,586.72

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.8 18,833,477.74


资产支持证券投资收益 7.4.7.9 2,824,108.98

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.10 -3,974,446.43

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.11 191.78

减：二、营业总支出 4,459,497.91

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,269,902.59

2．托管费 7.4.10.2.2 317,475.62

3．销售服务费 7.4.10.2.3 216,265.65

4．投资顾问费 -

5．利息支出 1,555,274.28

其中：卖出回购金融资产支出 1,555,274.28

6．信用减值损失 -

7．税金及附加 1,027,310.33

8．其他费用 7.4.7.12 73,269.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,349,000.67

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,349,000.67

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 13,349,000.67

注：本报告期自2022年01月25日起至2022年12月31日止，基金合同于当期生效，无上年可比数据。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日


单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 275,298,793.52 - 7,128,920.72 282,427,714.24
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 74,911,127.03 - 12,385,719.40 87,296,846.43
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 13,349,000.67 13,349,000.67

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 74,911,127.03 - -963,281.27 73,947,845.76
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 1,510,187,098.4 - 81,093,695.40 1,591,280,793.8
购款 2 2

2.基金 -1,435,275,971. - -82,056,976.67 -1,517,332,948.
赎回款 39 06

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值

变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 350,209,920.55 - 19,514,640.12 369,724,560.67
值）
注：本报告期自2022年01月25日起至2022年12月31日止，基金合同于当期生效，无上年可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

左畅 李海燕 左畅

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划由德邦心连心2号债券精选集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“机构部函【2021】4241号文”《关于准予德邦心连心2号债券精选集合资产管理计划合同变更的回函》的批准，由管理人德邦证券资产管理有限公司于2022年1月17日至2022年1月24日进行合同变更征询，并于2022年1月25日起生效的参公改造集合资产管理计划。

本基金为契约型开放式，存续期限为3年。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦证券资产管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本集合计划的投资范围主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券（含次级债券）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划的业绩比较基准为：中债新综合全价（1年以下）指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及2022年01月25日至2022年12月31日期间的经营成果和净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2)金融负债分类

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金无金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金


损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(5)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对集合计划合同约定费率和计算方法的费用，本集合在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策


（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资，红利再投资取得的集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同，且其运作期起始日与原持有集合计划份额的运作期起始日相同；

（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本集合计划各类份额的费用收取方式存在不同，各类份额对应的可供分配收益将有所不同，本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

无。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本计划本期无重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本计划本期无重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

集合计划目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

1、增值税

根据财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

本期末

项目

2022年12月31日

活期存款 1,205,661.77

等于：本金 1,203,970.26

加：应计利息 1,691.51

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,205,661.77

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 33,316,380.00 526,144.17 33,494,944.17 -347,580.00
债 银行间市场

券 247,836,718.95 6,361,860.27 251,975,960.27 -2,222,618.95
合计 281,153,098.95 6,888,004.44 285,470,904.44 -2,570,198.95


资产支持证券 53,750,000.00 789,024.66 54,182,024.66 -357,000.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 334,903,098.95 7,677,029.10 339,652,929.10 -2,927,198.95

7.4.7.3 买入返售金融资产
7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 26,990,940.82 -

银行间市场 - -

合计 26,990,940.82 -

7.4.7.4 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 24,536.75

其中：交易所市场 -

银行间市场 24,536.75

应付利息 -

预提费用 34,300.00

合计 58,836.75

7.4.7.5 实收基金
7.4.7.5.1 德邦资管月月鑫30天滚动债A

金额单位：人民币元

项目 本期

(德邦资管月月鑫30天滚动债 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31
A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 275,298,793.52 275,298,793.52

本期申购 794,306,006.82 794,306,006.82

本期赎回（以“-”号填列） -828,848,389.61 -828,848,389.61

本期末 240,756,410.73 240,756,410.73

7.4.7.5.2 德邦资管月月鑫30天滚动债C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31
(德邦资管月月鑫30天滚动债 日

C) 基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 715,881,091.60 715,881,091.60

本期赎回（以“-”号填列） -606,427,581.78 -606,427,581.78

本期末 109,453,509.82 109,453,509.82

7.4.7.6 未分配利润
7.4.7.6.1 德邦资管月月鑫30天滚动债A

单位：人民币元

项目

(德邦资管月月鑫30天 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
滚动债A)

基金合同生效日 5,350,927.38 1,777,993.34 7,128,920.72

本期利润 11,756,051.89 -1,849,691.56 9,906,360.33

本期基金份额交易产

生的变动数 -6,392,327.11 2,856,391.13 -3,535,935.98

其中：基金申购款 34,628,826.82 8,126,705.04 42,755,531.86

基金赎回款 -41,021,153.93 -5,270,313.91 -46,291,467.84

本期已分配利润 - - -


本期末 10,714,652.16 2,784,692.91 13,499,345.07

7.4.7.6.2 德邦资管月月鑫30天滚动债C

单位：人民币元

项目

(德邦资管月月鑫30天 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
滚动债C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 5,567,395.21 -2,124,754.87 3,442,640.34

本期基金份额交易产

生的变动数 -105,375.54 2,678,030.25 2,572,654.71

其中：基金申购款 35,397,376.57 2,940,786.97 38,338,163.54

基金赎回款 -35,502,752.11 -262,756.72 -35,765,508.83

本期已分配利润 - - -

本期末 5,462,019.67 553,275.38 6,015,295.05

7.4.7.7 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

活期存款利息收入 42,672.59

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,845.24

其他 100.93

合计 48,618.76

7.4.7.8 债券投资收益
7.4.7.8.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

债券投资收益——利息收入 29,762,127.00

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -10,928,649.26
差价收入

债券投资收益——赎回差价 -
收入

债券投资收益——申购差价 -
收入

合计 18,833,477.74

7.4.7.8.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 1,524,581,902.08
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 1,506,638,284.33
付）成本总额

减：应计利息总额 28,841,877.08

减：交易费用 30,389.93

买卖债券差价收入 -10,928,649.26

7.4.7.9 资产支持证券投资收益
7.4.7.9.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

资产支持证券投资收益—— 2,918,725.56

利息收入

资产支持证券投资收益—— -94,616.58
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— -
申购差价收入

合计 2,824,108.98

7.4.7.9.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

卖出资产支持证券成交总额 88,384,030.22

减：卖出资产支持证券成本

总额 86,257,446.58

减：应计利息总额 2,221,200.22

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -94,616.58

7.4.7.10 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -4,009,761.09

——股票投资 -

——债券投资 -3,650,567.67

——资产支持证券投资 -359,193.42

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -


——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -35,314.66
值税

合计 -3,974,446.43

7.4.7.11 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

基金赎回费收入 -

其他 191.78

合计 191.78

7.4.7.12 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

审计费用 21,712.24

信息披露费 -

汇划手续费 9,707.20

帐户维护费 41,550.00

其他费用 300.00

合计 73,269.44

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项


截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

关联方名称 与本基金的关系

德邦证券资产管理有限 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
公司
交通银行股份有限公司 基金托管人
德邦证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
德邦创新资本有限责任 基金管理人的控股股东、实际控制人所控制的企业
公司

中州期货有限公司 基金管理人的控股股东、实际控制人所控制的企业、基金
销售机构

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日

成交金额 占当期债券成交
总额的比例

德邦证券股份有限

公司 610,460,480.00 100.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日

成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例

德邦证券股份有限

公司 1,235,600,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付的关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,269,902.59

其中：支付销售机构的客户维护费 585,657.83

注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
G＝E×0.20%÷当年天数
G为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日集合计划资产净值
集合计划的管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于下月前5个工作日内从集合计划资产中一次性划付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月


31日

当期发生的基金应支付的托管费 317,475.62

注：本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.05%年费率计提，计算方法如下：T＝E×0.05%÷当年天数
T为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于下月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 德邦资管月月鑫30天滚动债 德邦资管月月鑫30天滚动债 合计

A C

德邦证券

资产管理 0.00 1,583.07 1,583.07
有限公司
德邦证券

股份有限 0.00 151,674.96 151,674.9
公司 6

中州期货

有限公司 0.00 1,620.39 1,620.39

合计 0.00 154,878.42 154,878.4
2

注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.10%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类份额每日应计提的销售服务费
E为C类份额前一日集合计划资产净值
集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于下月前5个工作日
内从集合计划财产中一次性支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
德邦资管月月鑫30天滚动债A

份额单位：份

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2
022年12月31日

基金合同生效日（2022年01月25日）持有 13,886,932.57
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00

报告期间申购/买入总份额 1,882,164.72

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 15,769,097.29

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 6.55%

德邦资管月月鑫30天滚动债C

份额单位：份

本期

项目 2022年01月25日（基金合同生效日）至2
022年12月31日

基金合同生效日（2022年01月25日）持有 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00


减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00%

注：1.基金合同于当期生效。
2.基金管理人德邦证券资产管理有限公司投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
德邦资管月月鑫30天滚动债A

本期末

关联方名 2022年12月31日

称

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

德邦证券

股份有限 14,062,415.65 5.84%
公司
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名 2022年01月25日（基金合同生效日）至2022年12月31日

称

期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 1,205,661.77 42,672.59
公司
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会承担全面风险管理的最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略。经营管理层负责落实董事会审议的风险管理策略，承担全面风险管理的主要责任。经营管理层下设风险管理委员会，协助经营管理层进行风险管理，负责定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，对于风险管理中存在的问题及解决方案进行评估审议。公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。首席风险官由董事会任命负责全面风险管理工作，组织推动公司全面风险管理体系的建设，指导监督各部门的风险管理工作。风险管理部对公司的全面风险管理进行
独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门对于风险管理履行首要防范职责，并对其风险管理的有效性负责。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的银行存款存放在托管行交通银行，信用风险相对可控。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。针对拟投标的结合内外部评级采取分级管理机制，设置投资决策逐级授权机制，单一主体持仓限额等措施，事前控制信用风险。拟投标的需满足内部评级及准入标准，由信用研究员撰写研究报告并发起入库审批流程，持仓主体进行每日跟踪，标的白名单定期梳理。对于债券质押式逆回购交易对手，基金管理人建立了交易对手白名单，进行分级限额管理，每年至少对于白名单进行一次梳理更新。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末

短期信用评级

2022年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 10,161,641.10

合计 10,161,641.10

注：未评级债券包括短期融资券及超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末

短期信用评级

2022年12月31日

A-1 -


A-1以下 49,211,730.14

未评级 -

合计 49,211,730.14

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末

长期信用评级

2022年12月31日

AAA 125,550,801.70

AAA以下 72,779,528.76

未评级 76,978,932.88

合计 275,309,263.34

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末

长期信用评级

2022年12月31日

AAA -

AAA以下 4,970,294.52

未评级 -

合计 4,970,294.52

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资
产的可变现价值、组合久期，以及定期流动性压力测试等方式防范流动性风险。同时，
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基
金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。

本报告期内，本基金各项流动性指标均满足监管要求及合同约定，未发生重大流动
性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 1,205,661.77 - - - 1,205,661.77
款

结算备 2,309,895.73 - - - 2,309,895.73
付金

存出保 16,013.34 - - - 16,013.34
证金
交易性

金融资 202,746,746.57 136,906,182.53 - - 339,652,929.10
产
买入返

售金融 26,990,940.82 - - - 26,990,940.82
资产

应收清 - - - 6,018,118.36 6,018,118.36
算款


应收申 - - - 698,637.86 698,637.86
购款

资产总 233,269,258.23 136,906,182.53 - 6,716,756.22 376,892,196.98
计

负债

应付赎 - - - 6,439,556.16 6,439,556.16
回款
应付管

理人报 - - - 469,457.13 469,457.13
酬

应付托 - - - 117,364.25 117,364.25
管费
应付销

售服务 - - - 17,019.97 17,019.97
费

应交税 - - - 65,402.05 65,402.05
费

其他负 - - - 58,836.75 58,836.75
债

负债总 - - - 7,167,636.31 7,167,636.31
计
利率敏

感度缺 233,269,258.23 136,906,182.53 - -450,880.09 369,724,560.67
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设：该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况，该

利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率

假设 之外的其他市场变量保持不变；该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低

利率风险而可能采取的风险管理活动；本基金持有银行存款、结算备付金

以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动

仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末

分析 2022年12月31日

市场利率下降25个基点 537,803.71

市场利率上升25个基点 -535,195.44

7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投

资 - -

交易性金融资产－基金投

资 - -

交易性金融资产－债券投

资 339,652,929.10 91.87

交易性金融资产－贵金属

投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 339,652,929.10 91.87

注：本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金
在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末

公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日

第一层次 -

第二层次 339,652,929.10

第三层次 -

合计 339,652,929.10

注：具体分层方式见7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

无。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 339,652,929.10 90.12

其中：债券 285,470,904.44 75.74

资产支持证券 54,182,024.66 14.38

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 26,990,940.82 7.16

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,515,557.50 0.93

8 其他各项资产 6,732,769.56 1.79

9 合计 376,892,196.98 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,425,936.98 8.23

其中：政策性金融债 30,425,936.98 8.23

4 企业债券 62,258,637.32 16.84

5 企业短期融资券 10,161,641.10 2.75

6 中期票据 182,624,689.04 49.39

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 285,470,904.44 77.21

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 102101397 21湖北文旅M 300,000 30,605,589.04 8.28
TN002

2 101900533 19淮安水利M 230,000 24,592,860.27 6.65
TN001

3 102281023 22上饶创新M 200,000 20,488,712.33 5.54
TN002

4 200303 20进出03 200,000 20,329,852.05 5.50

5 175488 20兴泰Y1 200,000 20,112,767.12 5.44

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
号 值比例（%）

1 180331 招融9优 200,000 20,371,753.42 5.51

2 112110 汴京03优 200,000 20,058,000.00 5.43

3 135465 天星07优 50,000 5,036,538.36 1.36

4 180460 G邵燃02 50,000 4,970,294.52 1.34

5 180459 G邵燃01 50,000 3,745,438.36 1.01

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资前十名证券的发行主体中的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金在本报告期内未投资股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,013.34

2 应收清算款 6,018,118.36

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 698,637.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,732,769.56

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内未投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

德邦 2,2 24.9

资管 65 106,294.22 60,133,069.77 8% 180,623,340.96 75.02%

月月
鑫30
天滚
动债A
德邦
资管

月月 1,5

鑫30 28 71,631.88 1,712,202.45 1.56% 107,741,307.37 98.44%
天滚
动债C

合计 3,7 92,330.59 61,845,272.22 17.6 288,364,648.33 82.34%
93 6%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

德邦资管月月鑫30 4,836,738.21 2.01%
天滚动债A

基金管理人所有从业人员 德邦资管月月鑫30

持有本基金 天滚动债C - -

合计 4,836,738.21 1.38%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

德邦资管月月鑫30 10~50
本公司高级管理人员、基金投资 天滚动债A
和研究部门负责人持有本开放式 德邦资管月月鑫30

基金 天滚动债C -
合计 10~50

本基金基金经理持有本开放式基 德邦资管月月鑫30 0~10
金 天滚动债A

德邦资管月月鑫30 -


天滚动债C

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

德邦资管月月鑫30天滚 德邦资管月月鑫30天滚
动债A 动债C

基金合同生效日(2022年01月25 275,298,793.52 -
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 794,306,006.82 715,881,091.60

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 828,848,389.61 606,427,581.78

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 240,756,410.73 109,453,509.82

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，2022年1月17日，基金管理人股东委派陈建光担任公司董事；2022年1月21日，公司董事会选举朱瑾为公司副董事长；2022年5月10日，基金管理人股东委派邢端为公司董事、陈建光不再担任公司董事。

2022年10月18日，基金管理人股东委派索岚为公司监事，汤骏不再担任公司监事。
2022年3月7日李倩不再担任公司副总经理；2022年4月20日，公司聘请江苏为董事会秘书，孙伟不再担任董事会秘书；2022年6月30日，孙伟不再担任合规总监兼首席风险官，由王承炜代为履行公司合规总监职责，由江苏任公司首席风险官；2022年10月10日，公司聘请姚鑫为合规总监，姚鑫自2022年11月24日正式履职，王承炜不再代为履行合规总监职责；2022年10月10日，公司聘请王志永为公司副总经理；2022年11月30日，公司聘请姚鑫为董事会秘书，江苏不再担任董事会秘书；2022年12月20日，公司聘请唐建龙为首席风险官，江苏不再担任首席风险官。


本报告期内，基金托管人徐铁任交通银行资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。上会会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

德邦 2 - - - - -

证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期 占当期 成交金 占当期 成交金 占当期

称 成交金额 债券成 成交金额 债券回 额 权证成 额 基金成

交总额 购成交 交总额 交总额


的比例 总额的 的比例 的比例
比例

德邦证 610,460,48 100.00% 1,235,600,00 100.00% - - - -
券 0.00 0.00

注：本报告期本基金使用基金管理人关联方德邦证券的交易单元进行其他证券投资交易。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

1 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-01-21

托管协议

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

2 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-01-21

基金产品资料概要

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

3 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-01-21

基金产品资料概要

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

4 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-01-21

基金合同

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

5 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-01-21

招募说明书

德邦资管月月鑫30天滚动持

有债券型集合资产管理计划 中国证监会规定网站及规定

6 基金开放日常申购（赎回、 报刊 2022-01-25

转换、定期定额投资）业务

公告

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

7 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-01-25

基金合同生效公告

关于德邦资管月月鑫30天滚 中国证监会规定网站及规定

8 动持有债券型集合资产管理 报刊 2022-01-27

计划2022年春节假期前暂停


各类份额的申购、转换转入

和定期定额投资业务的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

9 计划增加珠海盈米基金销售 报刊 2022-01-28

有限公司为销售机构的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

10 计划增加通华财富(上海)基 报刊 2022-02-11

金销售有限公司为销售机构

的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

11 计划增加京东肯特瑞基金销 报刊 2022-02-22

售有限公司为销售机构的公

告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

12 计划增加上海好买基金销售 报刊 2022-02-23

有限公司为销售机构的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

13 计划增加北京汇成基金销售 报刊 2022-03-01

有限公司为销售机构的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

14 计划增加南京苏宁基金销售 报刊 2022-03-01

有限公司为销售机构的公告

德邦证券资产管理有限公司 中国证监会规定网站及规定

15 关于高级管理人员变更的公 报刊 2022-03-09

告

关于德邦资管月月鑫30天滚 中国证监会规定网站及规定

16 动持有债券型集合资产管理 报刊 2022-04-19

计划增加青岛意才基金销售


有限公司为销售机构的公告

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

17 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-04-22

2022年第一季度报告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

18 计划增加上海万得基金销售 报刊 2022-04-22

有限公司为销售机构的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理

计划2022年五一劳动节前暂 中国证监会规定网站及规定

19 停各类份额的申购、转换转 报刊 2022-04-22

入和定期定额投资业务的公

告

德邦证券资产管理有限公司 中国证监会规定网站及规定

20 关于高级管理人员变更的公 报刊 2022-04-27

告

关于德邦资管月月鑫 30 天

滚动持有债券型集合资产管 中国证监会规定网站及规定

21 理计划增加宁波银行股份有 报刊 2022-05-05

限公司为销售机构的公告

德邦证券资产管理有限公司 中国证监会规定网站及规定

22 关于董事会成员变更事宜的 报刊 2022-05-12

公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

23 计划增加中州期货有限公司 报刊 2022-06-10

为销售机构的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

24 计划增加上海利得基金销售 报刊 2022-06-15

有限公司为销售机构的公告

德邦证券资产管理有限公司 中国证监会规定网站及规定

25 关于高级管理人员变更的公 报刊 2022-07-02


告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

26 计划增加上海挖财基金销售 报刊 2022-07-12

有限公司为销售机构的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

27 计划增加上海联泰基金销售 报刊 2022-07-18

有限公司为销售机构的公告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

28 计划增加奕丰基金销售有限 报刊 2022-07-19

公司为销售机构的公告

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

29 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-07-20

2022年第二季度报告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

30 计划增加北京度小满基金销 报刊 2022-07-21

售有限公司为销售机构的公

告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

31 计划增加大连网金基金销售 报刊 2022-08-03

有限公司为销售机构的公告

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

32 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-08-30

2022年中期报告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理

计划2022年国庆节假期前暂 中国证监会规定网站及规定

33 停各类份额的申购、转换转 报刊 2022-09-23

入和定期定额投资业务的公

告


关于德邦资管月月鑫 30 天

滚动持有债券型集合资产管 中国证监会规定网站及规定

34 理计划增加蚂蚁（杭州）基 报刊 2022-09-26

金销售有限公司为销售机构

的公告

关于德邦资管月月鑫 30 天

滚动持有债券型集合资产管 中国证监会规定网站及规定

35 理计划调整大额申购、转换 报刊 2022-09-30

转入和定期定额投资限额的

公告

德邦证券资产管理有限公司 中国证监会规定网站及规定

36 关于高级管理人员变更的公 报刊 2022-10-11

告

德邦资管月月鑫30天滚动持 中国证监会规定网站及规定

37 有债券型集合资产管理计划 报刊 2022-10-26

2022年第三季度报告

德邦证券资产管理有限公司 中国证监会规定网站及规定

38 关于高级管理人员变更的公 报刊 2022-11-25

告

关于德邦资管月月鑫30天滚

动持有债券型集合资产管理 中国证监会规定网站及规定

39 计划增加东方财富证券股份 报刊 2022-12-01

有限公司为销售机构的公告

德邦证券资产管理有限公司 中国证监会规定网站及规定

40 关于高级管理人员变更的公 报刊 2022-12-02

告

德邦证券资产管理有限公司 中国证监会规定网站及规定

41 关于高级管理人员变更的公 报刊 2022-12-22

告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予德邦心连心2号债券精选集合资产管理计划变更的文件；

2、《德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
3、《德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；

4、法律意见书；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

上述备查文件存放于管理人办公场所：上海市福山路500号城建国际中心17楼
13.3 查阅方式

投资者可于管理人的办公场所免费查阅。

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德邦证券资产管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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