国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月17日

报告期末基金份额总额 1,692,320,166.62份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划
份额持有人实现长期稳定的投资收益。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策

略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、
个券选择策略、可转债投资策略等，在有效管
投资策略 理风险的基础上，达成投资目标。本集合计划
投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯
债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划
资产的20%。

业绩比较基准 中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)
收益率。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和
风险收益特征 预期收益低于混合型基金、混合型集合计划、
股票型基金、股票型集合计划，高于货币市场
基金、货币型集合计划。


基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 14,544,380.55

2.本期利润 16,061,477.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0099

4.期末基金资产净值 1,719,088,111.75

5.期末基金份额净值 1.0158

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.98% 0.03% 0.32% 0.02% 0.66% 0.01%

过去六个月 2.60% 0.03% 0.87% 0.02% 1.73% 0.01%

自基金合同 2.63% 0.03% 0.44% 0.02% 2.19% 0.01%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国科学技术大学管理学
硕士。 2015 年 7 月加入
国元证券研究中心，从事
2021- 证券行业研究；2016 年
陈帅 大集合产品投资经理 02-03 - 7 10 月入职国元证券客户
资产管理总部，历任信用
研究员、投资助理，现任
国元元赢六个月定开债投
资经理。

夏真 2013- 中国科学技术大学金融学
辉 大集合产品投资经理 05-29 - 14 硕士。2008年2月加入国元
证券客户资产管理总部，


历任研究员、投资助理，
现任国元元赢四个月定开
债、国元元赢六个月定开
债投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国元证券客户资产管理业务公平交易管理暂行办法》等内部相关公平交易制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本集合计划于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内管理人管理的所有大集合投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度宏观政策方面基本延续二季度情况，仍以稳增长为主，一系列稳增长措施一定程度上维持了经济的相对稳定，经济没有出现硬着陆但复苏力度仍然偏弱，内需不足的问题一直存在。货币政策上维持宽松，8月份降息降低企业中长期融资成本，促进信贷需求回升。对债券市场来说，三季度前半段稳增长政策预期助推收益率持续下行，但降息落地后预期兑现，加之收益率已处于历史低位，9月份债市整体开始调整。美联储三季度两次大幅加息，造成中美利差持续加大，汇率大幅贬值，预计将对未来国内货币政策造成掣肘。同时，美联储加息以及俄乌战争日益激烈化造成全球权益市场剧烈波动，A股市场也出现大幅调整。

在此情况下，三季度本基金整体操作以防风险为主，投资组合继续维持短久期，8月份开始主动降低杠杆率，降低转债仓位，应对可能的市场调整冲击；在9月下旬基金净值虽然出现一定调整，但调整幅度大幅小于同类基金。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末国元元赢六个月定开债基金份额净值为1.0158元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.98%，同期业绩比较基准收益率为0.32%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,116,946,961.57 99.38

其中：债券 2,096,290,249.24 98.41

资产支持证券 20,656,712.33 0.97

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 13,231,152.88 0.62
计

8 其他资产 42,145.54 0.00

9 合计 2,130,220,259.99 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 301,380,187.98 17.53

2 央行票据 - -


3 金融债券 35,824,369.86 2.08

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,155,508,838.62 67.22

5 企业短期融资券 254,965,824.66 14.83

6 中期票据 277,520,027.41 16.14

7 可转债（可交换债） 71,091,000.71 4.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,096,290,249.24 121.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 210017 21附息国债17 1,500,000 152,217,065.22 8.85

2 210009 21附息国债09 1,450,000 148,657,230.98 8.65

3 143349 17天图02 635,000 67,058,870.55 3.90

4 175197 20国都G1 600,000 62,612,252.05 3.64

5 152935 21寿城01 500,000 52,366,027.40 3.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 183626 汴京01优 200,000 20,656,712.33 1.20

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金在本报告期内未投资股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 42,145.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 42,145.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110073 国投转债 10,430,342.47 0.61

2 128129 青农转债 10,265,509.59 0.60

3 113043 财通转债 6,360,197.26 0.37

4 132021 19中电EB 6,354,821.87 0.37

5 113037 N紫银转 6,245,408.22 0.36

6 113056 重银转债 5,978,112.33 0.35

7 113049 XD长汽转 4,686,153.42 0.27

8 123128 首华转债 3,643,483.22 0.21

9 113563 柳药转债 2,211,136.99 0.13

10 113623 凤21转债 2,202,609.98 0.13

11 113052 兴业转债 2,131,846.58 0.12

12 127024 盈峰转债 1,832,021.28 0.11

13 120002 18中原EB 1,805,786.30 0.11

14 127032 苏行转债 1,179,764.93 0.07


15 128035 大族转债 1,083,009.04 0.06

16 113013 国君转债 1,076,112.33 0.06

17 123104 卫宁转债 574,382.29 0.03

18 132022 20广版EB 525,210.96 0.03

19 113621 彤程转债 384,479.18 0.02

20 113530 大丰转债 276,516.02 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,616,311,922.57

报告期期间基金总申购份额 368,898,095.65

减：报告期期间基金总赎回份额 292,889,851.60

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,692,320,166.62

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同；

3、国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议；

4、国元证券股份有限公司国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内披露的各项公告。
8.2 存放地点


安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
8.3 查阅方式

上述文件可在国元证券网站上查阅，或者在营业时间内到国元证券查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国元证券股份有限公司。

客户服务中心电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

国元证券股份有限公司
2022年10月26日
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