国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年03月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集 合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。为本集合计划出具了标准无保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读。

本报告期自 2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......8
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 审计报告......13

6.1 审计报告基本信息 ......13

6.2 审计报告的基本内容......13
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ......16

7.2 利润表......17

7.3 净资产变动表......19

7.4 报表附注 ......21
§8 投资组合报告 ......45

8.1 期末基金资产组合情况......45

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......47


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

8.12 投资组合报告附注......48
§9 基金份额持有人信息 ......48

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......49
§10 开放式基金份额变动 ......49
§11 重大事件揭示 ......49

11.1 基金份额持有人大会决议......49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......50

11.4 基金投资策略的改变 ......50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......50

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

11.8 其他重大事件 ......51
§12 备查文件目录 ......53

12.1 备查文件目录 ......53

12.2 存放地点 ......53

12.3 查阅方式 ......53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划

基金简称 国元元赢六个月定开债

基金主代码 970124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月17日

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 978,021,910.17份

基金合同存续期 3年

2.2 基金产品说明

在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划份
投资目标 额持有人实现长期稳定的投资收益。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、
久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策
略、可转债投资策略等，在有效管理风险的基础上，
投资策略 达成投资目标。本集合计划投资于可转换债券（含可
分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不
超过集合计划资产的20%。

业绩比较基准 中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)收
益率。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预
期收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基
风险收益特征 金、股票型集合计划，高于货币市场基金、货币型集
合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国元证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司


信息披 姓名 张社平 朱萍

露负责 联系电话 0551-62207188 021-31888888

人 电子邮箱 95578@gyzq.com.cn zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 95578/4008888777 95528

传真 0551-62696501 021-63602540

注册地址 安徽省合肥市梅山路18号 上海市中山东一路12号

办公地址 安徽省合肥市梅山路18号安 上海市博成路1388号浦银中
徽国际金融中心A座 心A栋

邮政编码 230001 200126

法定代表人 沈和付 张为忠

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.gyzq.com.cn/
址
基金年度报告备置地 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街22号1幢
合伙） 外经贸大厦901-22至901-26

注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023年 2022年02月17日（基金合同
生效日）-2022年12月31日


本期已实现收益 43,548,224.03 52,245,076.66

本期利润 73,814,114.25 23,928,307.44

加权平均基金份额本期利

润 0.0669 0.0148

本期加权平均净值利润率 6.50% 1.46%

本期基金份额净值增长率 6.54% 1.52%

3.1.2 期末数据和指标 2023年末 2022年末

期末可供分配利润 24,012,743.97 8,197,177.09

期末可供分配基金份额利

润 0.0246 0.0048

期末基金资产净值 1,017,203,825.54 1,700,517,343.71

期末基金份额净值 1.0401 1.0048

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末

基金份额累计净值增长率 8.17% 1.52%

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.38% 0.03% 0.61% 0.03% 0.77% 0.00%

过去六个月 2.59% 0.03% 0.71% 0.03% 1.88% 0.00%

过去一年 6.54% 0.03% 2.17% 0.02% 4.37% 0.01%

自基金合同 8.17% 0.04% 1.64% 0.03% 6.53% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023年 0.300 24,265,186.7 3,946,288.00 28,211,474.7 -


5 5

2022年 0.400 51,493,881.6 2,861,976.30 54,355,857.9 -

9 9

合计 0.700 75,759,068.4 6,808,264.30 82,567,332.7 -

4 4

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，2007年10月30日在深交所成功上市，最新注册资本4,363,777,891元。2002年5月8日，中国证监会以证监机构字〔2002〕113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格，并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。2005 年12 月 12 日，公司设立客户资产管理总部，致力于根据客户需求及风险偏好提供多样化的综合金融产品及资产管理服务。

截止2023年12月底，国元证券资产管理业务管理资管计划196只，管理资产净值为239.25亿元，其中集合资产管理计划管理资产净值113.12亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金融学硕士，先后任职于南
方基金管理有限公司、平安
基金管理有限公司，2017年
大集合产品投资经 加入国元证券客户资产管
柯贤发 2023- - 8 理总部，历任项目经理、投
理 08-30

资经理助理，现任国元元赢
30天持有期债、国元元增利
货币、国元元赢六个月定开
债投资经理。


中国科学技术大学金融学
硕士。2008年2月加入国元
大集合产品投资经 证券客户资产管理总部，历
夏真辉 2013- - 15 任研究员、投资助理，现任
理 05-29

国元元赢四个月定开债、国
元元赢六个月定开债投资
经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本集合计划管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《国元证券客户资产管理业务公平交易管理暂行办法（2020修订）》，建立了科学、合理的投资决策体系， 加强了对交易环节的内部控制，并通过风控系统对投资、交易环节的控制来保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国元证券客户资产管理业务公平交易管理暂行办法》等内部相关公平交易制度规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本集合计划于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内管理人管理的所有大集合投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在准备了一定的流动性来预防十月的开放期后，产品实现了净申购，规模小幅增加。开放期结束后，产品配置了不少的债券资产，并清空了转债仓位，在年末达到了5%的杠杆，产品净值实现了一定的增涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国元元赢六个月定开债基金份额净值为1.0401元，本报告期内，基金份额净值增长率为6.54%，同期业绩比较基准收益率为2.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年债券市场总体强势上涨，各债券的收益率都大幅下跌，十年期国债收益率跌破2.5，反映了市场对整体经济形势偏弱的判断和对降息降准的预期。在多项经济总量指标没有改善的前提下，未来一段时间继续看多债券市场，也不排除在降息降准不及预期和刺激政策出台下，收益率出现一定的扰动，产品净值出现小幅的波动。2024年，产品将以高信用等级和短期限债券为主，继续维持满仓，在遇到合适的个券和时机时，提高产品杠杆，争取实现超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，管理人持续加强合规管理、风险管理和监察稽核工作。

合规管理方面，公司紧跟最新法律法规要求，贯彻落实最新监管精神，通过合规审查、合规检查、合规咨询等多项措施，压实合规职责，提升内控质量，严格防范大集合业务可能出现的各类合规风险；以风险防范为导向实施差异化管理，对资管业务核心环节重点关注，加强合规检查，强化问题整改落实。同时，为提升员工合规意识，持续开展线上线下全方位、多角度的合规培训，如新员工合规培训、专项合规培训、法制专题宣传等，严把新员工入职的合规意识，并持续在员工执业过程中加强传导各项法律法规和监管政策精神，将合规文化深入贯穿于公司和每位员工的业务开展环节。

风险管理方面，公司风险监管部立足职责定位，负责督促客户资产管理总部落实公司风险管理决策和风险管理制度，对投资及交易重点指标进行监控，对异常或违规行为进行调查和报告，确保大集合业务符合公司风险偏好。

稽核方面，公司稽核审计部将公司大集合业务纳入公司整体稽核范畴，对大集合业务风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，对资产管理业务定期开展稽核工作，通过实施询问、观察、检查、核对、分析性复核等必要的稽核程序，以监督、评价公司资产管理业务的经营业绩、内控制度的建立与执行、合规风控管理等情况。
此外，公司内控部门每年度定期组织开展公司层面内部控制评价工作和合规管理有效性评估工作，检查范围包括资产管理业务内部控制情况、产品设计、投资者保护、推
广募集、投资运作、投资顾问、估值核算、信息披露和公平交易等内容，不断提高资管业务内部控制和合规管理水平，加强稽核监督力量。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的资产按照公允价值进行估值, 制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。

本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致集合计划资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内集合计划持有人数为4769户。

本报告期内未出现连续20个工作日集合计划份额持有人数低于200、资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同、托管协议的规定，不存在损害集合计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了集合计划托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同、托管协议的规定，对国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划的投资运作进行了监督，对集合计划资产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现集合计划管理人存在损害集合计划份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国元证券股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 容诚审字[2024]230Z0413号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理

计划全体份额持有人

我们审计了后附的国元元赢六个月定期开放债

券型集合资产管理计划（以下简称"元赢六个月定
开债"）财务报表，包括2023年12月31日的资产负
债表，2023年度的利润表、净资产变动表和相关
审计意见 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了元赢六个月定开债2023年12月31日的财

务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情

况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表
审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则
下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
形成审计意见的基础 我们独立于国元证券股份有限公司（以下简称"
管理人"）及其管理的元赢六个月定开债，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。


强调事项 无

其他事项 无

元赢六个月定开债管理人管理层对其他信息负
责。其他信息包括元赢六个月定开债管理人2023
年12月31日报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审
计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发
其他信息 表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的
审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存
在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们
确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

元赢六个月定开债管理人管理层（以下简称"管理
层"）负责按照企业会计准则的规定编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理
管理层和治理层对财务报表的责任 层负责评估元赢六个月定开债的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用
持续经营假设，除非管理层计划清算元赢六个月
定开债、终止运营或别无其他现实的选择。 元赢
六个月定开债管理人治理层负责监督元赢六个
月定开债的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职


业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导
致对元赢六个月定开债的持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致元赢六个月定开债不能持
续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。我们与元赢六个月定开债管理人治理层
就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的
值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 汪玉寿、洪雁南、范少君

会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审计报告日期 2024-03-29


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 3,155,754.52 8,764,324.18

结算备付金 773,098.26 2,541,790.81

存出保证金 14,655.74 26,123.70

交易性金融资产 7.4.7.2 1,059,134,486.56 2,059,020,366.24

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,059,134,486.56 2,038,134,229.25

资产支持证券投 - 20,886,136.99
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收清算款 4,000,000.00 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.3 1,004,800.00 -

资产总计 1,068,082,795.08 2,070,352,604.93

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 50,036,737.95 368,723,041.91

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 430,250.49 722,620.52

应付托管费 86,050.11 144,524.11

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 114,393.49 179,998.06

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.4 211,537.50 65,076.62

负债合计 50,878,969.54 369,835,261.22

净资产：

实收基金 7.4.7.5 978,021,910.17 1,692,320,166.62

未分配利润 7.4.7.6 39,181,915.37 8,197,177.09

净资产合计 1,017,203,825.54 1,700,517,343.71

负债和净资产总计 1,068,082,795.08 2,070,352,604.93

7.2 利润表
会计主体：国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年02月17日（基
023年12月31日 金合同生效日）至2
022年12月31日

一、营业总收入 84,892,285.15 37,444,657.78

1.利息收入 899,362.71 364,845.24


其中：存款利息收入 7.4.7.7 146,515.11 144,198.68

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 752,847.60 220,646.56
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 53,722,074.85 65,392,827.73
列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.8 53,470,945.60 64,501,432.18

资产支持证券投资

收益 7.4.7.9 251,129.25 891,395.55

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.10 30,265,890.22 -28,316,769.22
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.11 4,957.37 3,754.03
填列）

减：二、营业总支出 11,078,170.90 13,516,350.34

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 5,707,515.90 7,166,105.87

2.托管费 7.4.10.2.2 1,141,503.12 1,433,221.21

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 3,669,356.14 4,611,874.54

其中：卖出回购金融资产支 3,669,356.14 4,611,874.54

出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 160,331.48 187,047.71

8.其他费用 7.4.7.12 399,464.26 118,101.01

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 73,814,114.25 23,928,307.44

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 73,814,114.25 23,928,307.44
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 73,814,114.25 23,928,307.44

7.3 净资产变动表
会计主体：国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 1,692,320,166.62 8,197,177.09 1,700,517,343.71

二、本期期初净资

产 1,692,320,166.62 8,197,177.09 1,700,517,343.71

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -714,298,256.45 30,984,738.28 -683,313,518.17
填列）
（一）、综合收益

总额 - 73,814,114.25 73,814,114.25

（二）、本期基金

份额交易产生的净 -714,298,256.45 -14,617,901.22 -728,916,157.67
资产变动数（净资

产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 234,051,765.71 6,013,497.56 240,065,263.27

2.基金赎回 -948,350,022.16 -20,631,398.78 -968,981,420.94
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -28,211,474.75 -28,211,474.75
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资 978,021,910.17 39,181,915.37 1,017,203,825.54
产

上年度可比期间

项 目 2022年02月17日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 - - -

二、本期期初净资 1,101,481,108.85 32,218,011.44 1,133,699,120.29
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 590,839,057.77 -24,020,834.35 566,818,223.42
填列）

（一）、综合收益 - 23,928,307.44 23,928,307.44
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 590,839,057.77 6,406,716.20 597,245,773.97
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,034,651,177.50 12,908,328.54 1,047,559,506.04

2.基金赎回 -443,812,119.73 -6,501,612.34 -450,313,732.07

款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -54,355,857.99 -54,355,857.99
变动（净资产减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - -
收益结转留存收益
四、本期期末净资

产 1,692,320,166.62 8,197,177.09 1,700,517,343.71

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

沈和付 司开铭 司开铭

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“元赢六个月定开债”）是由国元证券股份有限公司作为设立人和管理人，由上海浦发银行股份有限公司作为托管人的集合资产管理计划。

元赢六个月定开债原为国元元赢3号债券分级集合资产管理计划（以下简称“元赢3号”）。国元证券股份有限公司根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》的规定申请设立集合计划，类型为限定性集合资产管理计划。截至2013年5月27日，国元证券股份有限公司已收到投资者缴纳的元赢3号有效认购资金为165,996,470.59元以及元赢3号推广期间投资者缴纳的认购资金银行存款利息43,749.91元，共计166,040,220.50元（该认购资金业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字[2013]1967号验资报告验证），达到元赢3号成立条件。按照每份额面值人民币1元计算，折算集合计划份额共计166,040,220.50份。元赢3号于2013年5月29日成立。中国证券业协会2013年5月31日对元赢3号出具了《关于国元证券股份有限公司发起设立国元元赢3号债券分级集合资产管理计划的备案确认函》（中证协函[2013]551号）。计划存续期为2年零3个月，到期后可展期。

元赢3号的投资范围为：固定收益类和现金类金融产品。


2016年12月14日，国元证券股份有限公司发布关于变更《国元元赢3号债券分级集合资产管理计划资产管理合同》部分条款的公告，1、原合同日期由“二〇一四年八月”变更为“二〇一六年十二月”；2、原合同“四、集合计划基本情况（三）目标规模：存续期规模上限为10亿份”修改为“存续期规模不设上限”；3、原合同“二十、集合计划的展期”的相关条款变更为“本集合计划存续期为无固定存续期限，管理人、托管人协商一致后可终止本集合计划，本集合计划无展期安排。”等，公告于2016年12月22日生效。2017年1月9日，国元证券股份有限公司发布关于元赢3号投资主办变更的公告，由夏伟和夏真辉先生接替李明忠先生共同担任元赢3号的投资主办。2017年2月21日，国元证券股份有限公司发布元赢3号增加销售机构的公告，增加陆金所和光大银行为推广和服务代理人。

2020年6月11日，国元证券股份有限公司发布《国元元赢3号自有资金赎回公告》，国元元赢3号在2020年6月的开放期内由于客户赎回，导致管理人自有资金参与的B类份额（A10206）在元赢3号总规模的占比远高于15%。为了使B类份额在产品总规模的占比恢复到15%，根据元赢3号合同规定，管理人在2020年6月8日赎回B类份额76,760,703.69份。

2021年9月10日国元元赢3号债券分级集合资产管理计划变更为国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划。2022年1月28日，国元证券股份有限公司发布《关于“国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划”法律文件变更、设置临时开放期的公告暨投资者征询意见函》，变更内容包括产品期限、申购赎回、投资、估值、费用、收益分配、信息披露等方面并相应修订本集合计划合同及相关法律文件。本次变更自2022年2月17日起生效。自2022年2月17日起，国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下称"本集合计划"、"集合计划"）正式生效，《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》正式生效，原《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划说明书》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划风险揭示书》、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》同时失效。本集合计划合同当事人将按照变更后的《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》享有权利并承担义务。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表系按照企业会计准则及其应用指南、准则解释及其他相关规定（包括《资产管理产品相关会计处理规定》）（以下统称企业会计准则）编制，同时，对于具体会计核算和信息披露方面，也参考了《证券投资基金会计核算业务指引》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》。


本财务报表以本集合计划持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年12月31日的经营成果和计划净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金额资产的分类

本集合计划的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。

本集合计划目前以交易目的持有的债券投资等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本集合计划持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生
的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本集合计划计价持有的股票投资、债券投资、资产支持证券、同业存单和衍生工具等按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，计划管理人可根据具体情况与计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的计划份额总额在扣除损益平准金分摊部分后所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于本计划申购确认日及本计划赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括本计划转换所引起的转入本计划的实收基金增加和转出本计划的实收基金减少。

每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在集合计划份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

收入是本集合计划在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集合计划、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

基金红利收入按基金公司宣告的分红比例计算的金额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。


买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算本集合计划持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按本计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本计划投资交易时发生的交易费用于交易日确认并作为本计划费用计入当年损益。
本计划的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认。

本计划的其他费用如不影响估值日本计划份额净值小数点后第四位，发生时直接计入本集合计划损益；如果影响本集合计划份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入本集合计划损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一计划份额享有同等的分配权；当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；分配收益后每份额净值不能低于发行面值；分红后集合计划总份额不得超过最高规模限制；在符合上述分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的 10%，若本集合计划合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

分配方案由管理人拟定，包括集合计划收益的范围、集合计划净收益、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，由托管人核实后确定，通过管理人网站和推广网点通告委托人。

本集合计划的收益分配包括现金分红和红利转份额两种方式。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择现金红利转换为相应类别集合计划份额进行再投资的，再投资份额以红利再投日为登记日，且需满足相应类别持有期的规定。
7.4.4.12 外币交易


本报告期间本集合计划无需说明的外币交易。
7.4.4.13 分部报告

本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本集合计划目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本集合计划在本报告期间无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期未发生会计政策变更，本集合计划本报告期未发生会计估计变更，本集合计划在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

1.增值税

根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）规定：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

本集合计划分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

2.印花税


证券（股票）交易印花税税率为0.05%，由出让方缴纳。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定：

（1）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（2）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

（3）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 3,155,754.52 8,764,324.18

等于：本金 3,154,167.43 8,761,745.86

加：应计利息 1,587.09 2,578.32

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

合计 3,155,754.52 8,764,324.18

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 470,424,303.00 11,238,833.45 488,553,833.45 6,890,697.00

债 银行间市场 557,681,030.00 7,633,653.11 570,580,653.11 5,265,970.00

券 1,028,105,333.0 1,059,134,486.5

合计 0 18,872,486.56 6 12,156,667.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,028,105,333.0 18,872,486.56 1,059,134,486.5 12,156,667.00
0 6

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,217,215,366.6 22,502,573.39 1,227,845,946.7 -11,871,993.22
2 9

债 银行间市场

券 793,317,230.00 23,176,282.46 810,288,282.46 -6,205,230.00
合计 2,010,532,596.6 45,678,855.85 2,038,134,229.2 -18,077,223.22
2 5

资产支持证券 20,000,000.00 918,136.99 20,886,136.99 -32,000.00


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,030,532,596.6 46,596,992.84 2,059,020,366.2 -18,109,223.22
2 4

7.4.7.3 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应收利息 1,004,800.00 -

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 1,004,800.00 -

7.4.7.4 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 2,237.50 6,037.50

其中：交易所市场 - -

银行间市场 2,237.50 6,037.50

应付利息 - -

预提费用-审计费 80,000.00 50,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 -

预提费用-账户维护费 9,300.00 9,039.12

合计 211,537.50 65,076.62

7.4.7.5 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期


2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,692,320,166.62 1,692,320,166.62

本期申购 234,051,765.71 234,051,765.71

本期赎回（以“-”号填列） -948,350,022.16 -948,350,022.16

本期末 978,021,910.17 978,021,910.17

7.4.7.6 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 24,005,000.21 -15,807,823.12 8,197,177.09

本期期初 24,005,000.21 -15,807,823.12 8,197,177.09

本期利润 43,548,224.03 30,265,890.22 73,814,114.25

本期基金份额交易产

生的变动数 -15,329,005.52 711,104.30 -14,617,901.22

其中：基金申购款 4,301,118.73 1,712,378.83 6,013,497.56

基金赎回款 -19,630,124.25 -1,001,274.53 -20,631,398.78

本期已分配利润 -28,211,474.75 - -28,211,474.75

本期末 24,012,743.97 15,169,171.40 39,181,915.37

7.4.7.7 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年02月17日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

活期存款利息收入 87,639.15 81,685.52

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 58,409.28 61,911.81

其他 466.68 601.35

合计 146,515.11 144,198.68

7.4.7.8 债券投资收益
7.4.7.8.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年02月17日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

债券投资收益——利息收入 53,829,130.23 66,967,544.22

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -358,184.63 -2,466,112.04
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 53,470,945.60 64,501,432.18

7.4.7.8.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年02月17日（基金合同生效日）
年12月31日 至2022年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 2,046,435,863.53 1,864,758,060.73
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 1,976,461,364.31 1,812,457,333.88
付）成本总额

减：应计利息总额 70,316,380.65 54,748,147.26

减：交易费用 16,303.20 18,691.63

买卖债券差价收入 -358,184.63 -2,466,112.04

7.4.7.9 资产支持证券投资收益
7.4.7.9.1 资产支持证券投资收益项目构成


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年02月17日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

资产支持证券投资收益—— 251,129.25 891,395.55
利息收入

资产支持证券投资收益—— - -
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— - -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— - -
申购差价收入

合计 251,129.25 891,395.55

7.4.7.9.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年02月17日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

卖出资产支持证券成交总额 21,176,800.00 -

减：卖出资产支持证券成本 20,000,000.00 -
总额

减：应计利息总额 1,176,800.00 -

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.10 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至20 2022年02月17日（基金合同生效日）
23年12月31日 至2022年12月31日

1.交易性金融资产 30,265,890.22 -28,316,769.22


——股票投资 - -

——债券投资 30,233,890.22 -28,284,769.22

——资产支持证券投资 32,000.00 -32,000.00

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 30,265,890.22 -28,316,769.22

7.4.7.11 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年02月17日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

基金赎回费收入 4,957.37 3,562.25

其他 - 191.78

合计 4,957.37 3,754.03

7.4.7.12 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年02月17日（基金合同生效
2023年12月31日 日）至2022年12月31日

审计费用 110,000.00 73,561.47

信息披露费 120,000.00 -

汇划手续费 4,635.00 8,500.42

TA服务费 128,268.38 -

其他费用_账户维护费_中债登 17,980.44 18,019.56


其他费用_账户维护费_上清所 18,280.44 18,019.56

其他费用 300.00 -

合计 399,464.26 118,101.01

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

本报告期末本集合计划不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本集合计划报告报出日，本集合计划不存在需要说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国元证券股份有限公司 集合计划的管理人和销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 集合计划的托管人

安徽国元金融控股集团有限责任公司 持有基金管理人5%以上股份的股东

安徽国元信托有限责任公司 持有基金管理人5%以上股份的股东

建安投资控股集团有限公司 持有基金管理人5%以上股份的股东

注：因管理人关联方过多，此处仅披露管理人、托管人及持有管理人5%以上股份的股东。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本集合计划本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本集合计划本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年02月17日（基金合同生效日）


至2022年12月31日

占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

国元证券

股份有限 670,255,961.59 100.00% 879,592,318.02 100.00%
公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年02月17日（基金合同生效日）
至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国元证券

股份有限 7,585,079,000.00 100.00% 8,674,644,000.00 100.00%
公司
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本集合计划本报告期内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年02月17日（基金合同
至2023年12月31 生效日）至2022年12月31
日 日


当期发生的基金应支付的管理费 5,707,515.90 7,166,105.87

其中：应支付销售机构的客户维护费 - -

应支付基金管理人的净管理费 5,707,515.90 7,166,105.87

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年02月17日（基金合同生
至2023年12月31 效日）至2022年12月31日
日

当期发生的基金应支付的托管费 1,141,503.12 1,433,221.21

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本集合计划的管理人本报告期内未运用固有资金投资本集合计划。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末，无除集合计划管理人之外的其他关联方投资本集合计划的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年02月17日（基金合同生效日）
称 至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东
发展银行

股份有限 3,155,754.52 87,639.15 8,764,324.18 81,685.52
公司
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

单位：人民币元

每10份基 再投资形

序 权益 金 现金形式 本期利润 备
号 除息日 式发放总 注
登记日 份额分红 发放总额 额 分配合计

数

1 2023-09- 2023-09- 0.300 24,265,18 3,946,288.0 28,211,47 -
19 19 6.75 0 4.75

合 24,265,18 3,946,288.0 28,211,47

计 0.300 6.75 0 4.75 -

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本集合计划本报告期期末未持有流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至2023年12月31日，本集合计划从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购清算款余额为0。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至2024年12月31日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购清算款余额为50,000,000.00元。该类交易要求集合计划转入质押库的债券，按照证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


集合计划的管理人建立与实施内部控制，遵循下列原则：(1)全面性原则。公司风险管理应当覆盖公司经营所面临的所有风险类别，以及公司的所有业务、机构和人员，贯穿决策、执行、监督和反馈的全过程。(2)制衡性原则。公司风险管理应当通过制度、流程、系统管理等方式，实现不同业务环节的相互制约，以及前、中、后台相关部门、相关岗位之间的相互制衡与监督。履行风险管理职责的部门应独立于监管对象，客观独立地履行风险管理各项职责。(3)针对性原则。公司应对各风险进行等级划分，对不同等级风险采取不同的资源投入和风险应对措施。重点加强对高等级风险、内控薄弱环节和新业务风险的识别、监测和管控。(4)适应性原则。公司风险管理应当与公司的经营规模、风险状况、承受能力和创新发展要求等相匹配，符合监管及行业自律要求，与行业发展实际水平相适应，以合理的成本和措施实现风险管理目标。

公司建立健全对大集合业务有效的多级风险防范体系，并根据业务流程和风险特征，将大集合业务风险管理工作纳入公司风险管理体系之中。除董事会外，公司对大集合业务的风险控制体系共分四个层次：

(1) 公司执行委员会、经营管理层及下设的风控与合规委员会等非常设机构；

(2) 资产管理业务委员会及下设的资产管理业务审核小组等非常设机构；

(3) 客户资产管理总部及下设的投资决策委员会；

(4) 风险监管部、合规法务部、稽核审计部等履行合规风险管理相关职能的部门，客户资产管理总部内设的风险管理岗位。

公司执行委员会、经营管理层及下设的风控与合规委员会等非常设机构是大集合业务风险管理的决策机构，负责制定涉及公司各业务部门的大集合业务风险管理制度、流程与指标；资产管理业务委员会及下设的资产管理业务审核小组等非常设机构负责对大集合业务重大投资决策进行风险审核，并授权相关人员执行。客户资产管理总部及下设的投资决策委员会负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对大集合业务风险管理的有效性负直接责任。客户资产管理总部负责人是其部门风险管理的第一责任人，大集合产品投资经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。客户资产管理总部所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，负责具体风险管理职责的实施。
风险监管部对大集合业务的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责；

合规法务部对大集合业务合同的签订、变更、终止等与客户相关的事项进行事前控制和审查，对投资交易行为的合法性予以检查；

稽核审计部将公司大集合业务纳入公司整体稽核范畴，对大集合业务风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价；

运营总部、财务会计部、信息技术总部、资金计划部等部门形成大集合业务的风险管理支持体系，为大集合业务风险监管提供集中清算、财务核算、信息技术、流动性风险管理等支持。

7.4.13.2 信用风险

债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到期履行交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，都可能使本集合计划面临信用风险。

本集合计划对不同信用等级的信用债投资比例有严格限制，债项评级AA信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的20%，债项评级AAA信用债的投资比例不低于集合计划信用债资产的50%，有效防范了信用风险的发生。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 45,411,393.44 52,358,287.67

A-1以下 - -

未评级 163,227,702.20 274,992,452.05

合计 208,639,095.64 327,350,739.72

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 551,421,241.34 1,008,694,647.57

AAA以下 117,061,920.67 651,117,624.97

未评级 182,012,228.91 50,971,216.99

合计 850,495,390.92 1,710,783,489.53

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 20,886,136.99

未评级 - -

合计 - 20,886,136.99

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投
资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场
不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于集合计划份额持有人可依据集合计划合同约
定要求赎回其持有的集合计划份额。

本集合计划的管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本集合计划的流动性风险，全覆盖、
多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本集合计划组合的
资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的
风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本集合计划管理人通过对不同类型的
风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险
回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。本集合计划管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风
险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本集合计划的利率风险敞口。表中所示为本集合计划资产及负债的账面
价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产
货币资

金 3,155,754.52 - - - - - 3,155,754.52

结算备

付金 773,098.26 - - - - - 773,098.26

存出保

证金 14,655.74 - - - - - 14,655.74

交易性

金融资 72,980,881.41 - 262,699,876.7 701,489,481.8 21,964,246.58 - 1,059,134,486.5
0 7 6
产
应收清

算款 - - - - - 4,000,000.00 4,000,000.00

其他资

产 - - - - - 1,004,800.00 1,004,800.00

资产总 262,699,876.7 701,489,481.8 1,068,082,795.0
计 76,924,389.93 - 0 7 21,964,246.58 5,004,800.00 8

负债
卖出回

购金融 50,036,737.95 - - - - - 50,036,737.95
资产款
应付管

理人报 - - - - - 430,250.49 430,250.49
酬
应付托

管费 - - - - - 86,050.11 86,050.11

应交税

费 - - - - - 114,393.49 114,393.49

其他负

债 - - - - - 211,537.50 211,537.50

负债总

计 50,036,737.95 - - - - 842,231.59 50,878,969.54

利率敏

感度缺 26,887,651.98 - 262,699,876.7 701,489,481.8 21,964,246.58 4,162,568.41 1,017,203,825.5
口 0 7 4

上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产
货币资

金 8,764,324.18 - - - - - 8,764,324.18

结算备

付金 2,541,790.81 - - - - - 2,541,790.81

存出保

证金 26,123.70 - - - - - 26,123.70

交易性

金融资 70,472,737.67 383,074,899.8 494,319,040.1 909,277,189.7 201,876,498.9 - 2,059,020,366.2
1 2 3 1 4
产


资产总 383,074,899.8 494,319,040.1 909,277,189.7 201,876,498.9 2,070,352,604.9
计 81,804,976.36 1 2 3 1 - 3

负债
卖出回

购金融 368,723,041.91 - - - - - 368,723,041.91
资产款
应付管

理人报 - - - - - 722,620.52 722,620.52
酬
应付托

管费 - - - - - 144,524.11 144,524.11

应交税

费 - - - - - 179,998.06 179,998.06

其他负

债 - - - - - 65,076.62 65,076.62

负债总

计 368,723,041.91 - - - - 1,112,219.31 369,835,261.22

利率敏

感度缺 -286,918,065.55 383,074,899.8 494,319,040.1 909,277,189.7 201,876,498.9 -1,112,219.31 1,700,517,343.7
口 1 2 3 1 1

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，若市场利率上升或下降25%个基点且其他市场变量保持不变，本集
合计划资产净值将不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本集合计划持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波
动风险。本集合计划的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的债券等资产损
失的可能性。

本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本集合计划管理人对
本集合计划所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元


本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－债券投资 1,059,134,486.56 104.12 2,038,134,229.25 119.85

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - 20,886,136.99 1.23

合计 1,059,134,486.56 104.12 2,059,020,366.24 121.08

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日


第一层次 - 108,501,789.33

第二层次 1,059,134,486.56 1,950,518,576.91

第三层次 - -

合计 1,059,134,486.56 2,059,020,366.24

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至报告期末，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本集合计划本报告期末无需要说明的有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,059,134,486.56 99.16

其中：债券 1,059,134,486.56 99.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,928,852.78 0.37

8 其他各项资产 5,019,455.74 0.47

9 合计 1,068,082,795.08 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 505,892,843.29 49.73

5 企业短期融资券 208,639,095.64 20.51

6 中期票据 344,602,547.63 33.88


7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,059,134,486.56 104.12

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
号 净值比例(%)

1 102381679 23豫航空港MTN0 500,000 54,655,000.0 5.37
09B 0

2 152935 21寿城01 500,000 52,287,054.8 5.14
0

3 184080 21城乡债 500,000 51,958,698.6 5.11
3

4 102282399 22蚌埠投资MTN0 500,000 51,451,748.6 5.06
01 3

5 102281828 22蚌埠经开MTN0 500,000 50,730,437.1 4.99
01 6

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本集合计划在本报告期内未投资股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,655.74

2 应收清算款 4,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 1,004,800.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,019,455.74

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本集合计划本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数(户) 额

持有份额 占总份 持有份额 占总份


额比例 额比例

4,769 205,079.03 31,027,463.45 3.00% 946,994,446.72 97.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 14,284,123.57 1.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2022年02月17日)基金份额总额 1,101,481,108.85

本报告期期初基金份额总额 1,692,320,166.62

本报告期基金总申购份额 234,051,765.71

减：本报告期基金总赎回份额 948,350,022.16

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 978,021,910.17

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，管理人自2023年2月18日起，胡甲先生不再担任国元证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书；自2023年3月7日起，唐亚湖先生担任国元证券股份有限公司合规总监；自2023年12月15日起，沈和付先生不再担任国元证券股份有限公司总裁；自2023年12月16日起，胡伟先生担任国元证券股份有限公司总裁。

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期集合计划投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本集合计划的审计事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期应支付给容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币70,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生集合计划托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国元 2 - - - - -

证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
交总额的

额的比例 比例 额的比例 额的比例


国元证 670,255,961. 7,585,079,000.

券 59 100.00% 00 100.00% - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

1 券型集合资产管理计划2022 台、管理人官网 2023-01-20
年第四季度报告

国元证券股份有限公司旗下

2 基金2022年4季度报告提示 中国证券报 2023-01-20
性公告

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

3 券型集合资产管理计划基金 台、管理人官网 2023-02-16
产品资料概要更新

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

4 券型集合资产管理计划招募 台、管理人官网 2023-02-17
说明书更新

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

5 券型集合资产管理计划基金 台、管理人官网 2023-02-17
产品资料概要更新

6 国元证券股份有限公司高级 资本市场电子化信息披露平 2023-02-21
管理人员变更公告 台、管理人官网

国元元赢六个月定期开放债

券型集合资产管理计划基金 资本市场电子化信息披露平

7 开放日常申购（赎回、转换、 台、管理人官网、证券日报 2023-03-07
定期定额投资）业务公告

国元证券股份有限公司高级 资本市场电子化信息披露平

8 管理人员变更公告 台、管理人官网 2023-03-09

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

9 券型集合资产管理计划2022 台、管理人官网 2023-03-31
年年度报告

国元证券股份有限公司旗下

10 基金2022年年度报告提示性 中国证券报 2023-03-31
公告


国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

11 券型集合资产管理计划2023 台、管理人官网 2023-04-20
年第一季度报告

国元证券股份有限公司旗下

12 基金2023年1季度报告提示 中国证券报 2023-04-20
性公告

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

13 券型集合资产管理计划2023 台、管理人官网 2023-07-19
年第二季度报告

国元证券股份有限公司旗下

14 基金2023年2季度报告提示 中国证券报 2023-07-19
性公告

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

15 券型集合资产管理计划2023 台、管理人官网 2023-08-30
年中期报告

国元证券股份有限公司旗下

16 基金2023年中期报告提示性 中国证券报 2023-08-30
公告

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

17 券型集合资产管理计划基金 台、管理人官网 2023-08-30
经理变更公告

国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平

18 券型集合资产管理计划分红 台、管理人官网、证券日报 2023-09-14
公告

国元元赢六个月定期开放债

券型集合资产管理计划基金 资本市场电子化信息披露平

19 开放日常申购（赎回、转换、 台、管理人官网、证券日报 2023-09-18
定期定额投资）业务公告

关于国元元赢六个月定期开 资本市场电子化信息披露平

20 放债券型集合资产管理计划 台、管理人官网 2023-10-12
延长开放期的公告

21 国元元赢六个月定期开放债 资本市场电子化信息披露平 2023-10-24
券型集合资产管理计划2023 台、管理人官网


年第三季度报告

国元证券股份有限公司旗下

22 基金2023年3季度报告提示 中国证券报 2023-10-24
性公告

国元证券股份有限公司高级 资本市场电子化信息披露平

23 管理人员变更公告 台、管理人官网 2023-12-19

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同；

3、国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议；

4、国元证券股份有限公司国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
12.3 查阅方式

上述文件可在国元证券网站上查阅，或者在营业时间内到国元证券查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国元证券股份有限公司。

客户服务中心电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

国元证券股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
点击查看>>  附件