国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:国联证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告由董事长签发。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划资产管理合同规定，于 2022年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，但不保 证计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本资产管理计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ......11
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......18

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 20

6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告...... 52

7.1 期末基金资产组合情况...... 52

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

7.12 投资组合报告附注 ......58
§8 基金份额持有人信息......59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60
§9 开放式基金份额变动......61
§10 重大事件揭示......61

10.1 基金份额持有人大会决议......61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ...... 62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62

10.8 其他重大事件 ......63
§11 影响投资者决策的其他重要信息......64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......64
§12 备查文件目录......65

12.1 备查文件目录 ......65

12.2 存放地点 ......65

12.3 查阅方式 ......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划

基金简称 国联金如意双利一年持有债券

基金主代码 970110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月17日

基金管理人 国联证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 476,739,607.74份

基金合同存续期 本集合计划存续期限自本合同生效之日起三年。

下属分级基金的基金简 国联金如意双利 国联金如意双利一 国联金如意双利一
称 一年持有债券A 年持有债券B 年持有债券C

下属分级基金的交易代 970109 970110 970111

码

报告期末下属分级基金 107,845.96份 105,173,259.09份 371,458,502.69份
的份额总额
注：本报告所述“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，
力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划采用的主要投资策略包括资产配
置策略、固定收益类品种投资策略（包括信用考量
投资策略 策略、久期管理策略、类属配置策略、个券选择策
略、跨市场套利策略、资产支持证券投资策略、可
转换债券（含可交换债券）投资策略、信用债投资
策略）、股票（含存托凭证）投资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深3
00指数收益率*10%


本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期
风险收益特征 收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基
金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合
型集合资产管理计划。

本集合计划为 本集合计划为 本集合计划为
债券型集合资 债券型集合资 债券型集合资
产管理计划，预 产管理计划，预 产管理计划，预
期收益和预期 期收益和预期 期收益和预期
风险高于货币 风险高于货币 风险高于货币
下属分级基金的风险收益特征 市场基金，低于 市场基金，低于 市场基金，低于
股票型基金、股 股票型基金、股 股票型基金、股
票型集合资产 票型集合资产 票型集合资产
管理计划、混合 管理计划、混合 管理计划、混合
型基金、混合型 型基金、混合型 型基金、混合型
集合资产管理 集合资产管理 集合资产管理
计划。 计划。 计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联证券股份有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 尹红卫 张燕

露负责 联系电话 0510-82831282 0755-83199084

人 电子邮箱 yhw@glsc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 95570 95555

传真 0510-82833124 0755-83195201

注册地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新 深圳市深南大道7088号招商
城金融一街8号 银行大厦

办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新 深圳市深南大道7088号招商
城金融一街8号 银行大厦

邮政编码 214121 518040

法定代表人 葛小波 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 https://www.glsc.com.cn
址
基金中期报告备置地 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号楼管理人办公楼层 点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

(2022年01月01日-2022年06月30日)

3.1.1 期间数据和指标 国联金如意 国联金如意双利 国联金如意双利
双利一年持 一年持有债券B 一年持有债券C
有债券A

本期已实现收益 423.40 3,131,574.94 7,403,782.02

本期利润 689.73 3,402,536.29 8,680,067.38

加权平均基金份额本期利润 0.0818 0.0278 0.0291

本期加权平均净值利润率 7.99% 2.75% 2.89%

本期基金份额净值增长率 2.39% 2.96% 2.61%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 2,554.85 3,187,527.26 8,552,231.03

期末可供分配基金份额利润 0.0237 0.0303 0.0230

期末基金资产净值 110,734.70 108,780,257.45 381,135,369.81


期末基金份额净值 1.0268 1.0343 1.0261

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 2.39% 3.14% 2.61%

注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联金如意双利一年持有债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.03% 0.11% 0.72% 0.10% 0.31% 0.01%

过去三个月 2.40% 0.09% 0.93% 0.14% 1.47% -0.05%

过去六个月 2.39% 0.08% 0.90% 0.14% 1.49% -0.06%

自基金合同 2.39% 0.08% 0.90% 0.14% 1.49% -0.06%

生效起至今
国联金如意双利一年持有债券B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.04% 0.11% 0.72% 0.10% 0.32% 0.01%

过去三个月 2.44% 0.09% 0.93% 0.14% 1.51% -0.05%

过去六个月 2.96% 0.07% -0.51% 0.15% 3.47% -0.08%

自基金合同 3.14% 0.07% -0.43% 0.15% 3.57% -0.08%

生效起至今
国联金如意双利一年持有债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.99% 0.11% 0.72% 0.10% 0.27% 0.01%

过去三个月 2.31% 0.09% 0.93% 0.14% 1.38% -0.05%

过去六个月 2.61% 0.07% -0.28% 0.15% 2.89% -0.08%

自基金合同 2.61% 0.07% -0.28% 0.15% 2.89% -0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.本集合计划合同生效日为 2021 年 12 月 17 日，A 类份额自 2022 年 3 月 22 日开始
有实际份额，B 类份额自 2021 年 12 月 17 日开始有实际份额，C 类份额自 2022 年 01 月
07 日开始有实际份额；

2.本集合计划自合同生效日至本报告期末设立不满一年。按本集合计划合同规定，
本集合计划自合同生效起 6 个月内为建仓期，截至本报告期末各项资产配置比例均符合计划合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”或“公司”）于1992年11月在无锡创立，前身为无锡市证券公司，2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司，注册资本28.3亿元人民币，2015年7月6日在香港联合交易所上市（股票代码：01456），2020年7月31日在上海证券交易所上市（股票代码：601456）。作为综合类券商，国联证券现已形成包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资等业务在内的业务体系。公司于2002年获得受托投资管理业务（证监机构字【2002】215号），自2003年开始推出首个个人受托理财计划产品，有19余年丰富的投资管理经验。

国联证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》的要求，截至2022年06月30日，公司旗下已有4只大集合产品完成公募化改造，分别为“国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划”、“国联汇富债券型集合资产管理计划”、“国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划”、“ 国联现金添利货币型集合资产管理计划”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

华达，CFA，约翰霍普金斯
大学金融学硕士，具有证
本集合计划 券从业资格、基金从业资
华达 基金经理 2021-12-17 - 6年 格、期货从业资格，最近
三年未被监管机构采取重
大行政监管措施、行政处
罚。于2015年加入国联证


券，负责债券投资工作，
研究领域新能源、有色、T
MT、城投等，负责整理一
级市场发行人经营与财务
数据，对每日新债发行及
定价情况进行跟踪整理，
分析发债企业的资信状

况，构建固定收益组合，
并根据市场变化和组合的
定期评估，适时调整组合
和投资品种。研究能力出
众，每年调研企业数十家，
对债券市场及各发行人均
有深入了解，风险把控能
力强。现任国联证券资管
业务基金经理。

注：1.集合计划的首任基金经理，其“任职日期”为资产管理合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2.非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间

（只）

公募基金 4 5,883,925,938.61 2021-07-19

华达 私募资产管理计划 - - -
其他组合 - - -

合计 4 5,883,925,938.61 -

注：1.上述公募基金为证券公司大集合资产管理产品根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》变更而来的参公大集合资管产品；

2.“任职时间”为同时兼任多种类型产品的基金经理/投资经理在国联证券股份有限公司首次开始管理本类产品的时间。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现涉及本集合计划的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本集合计划是以追求绝对收益为目的固收+策略投资组合。在满足客户风险要求的前提下，主要通过宏观分析方法，在账户规定的各类产仓位限制内，合理择时的配置股债资产，在此基础上辅以自下而上的精选个券方法，力求最大化组合的整体收益。

整体配置思路上，首先，我们把所有待配置资产分为三个层级：

①基础资产底层：通过买入债券如公募高评级的公司债，ABS，高评级国企债等资产，力争为组合提供稳定收益。

②套利收益增强层：通过息差杠杆、骑乘策略和可转债套利策略，力争在低风险敞口下，增厚组合收益。同时，套利交易中间过程中的浮动盈利，并不会被纳入收益范围，需待浮盈落袋后，计入累计收益垫。

③风险资产层：通过交易配置股票、可转债、利率债，力争实现组合收益增强，同时承担利率和市场风险。


在组合建仓初期，控制回撤、累积基础收益是首要目标。这一时期风险敞口需要折半或以下，来确保期初组合净值平稳运作。这期间重点是积累基础底层资产，同时通过正回购加杠杆和低风险套利交易策略力争增厚组合基础收益水平。

在基础收益厚度达到目标后，可以开始逐步正常化组合运作、将风险敞口回归正常，逐步开始配置风险资产并适度放宽风险资产仓位水平。同时，投资经理会实时根据市场状况和组合回撤来调整组合仓位。

报告期内，本集合计划坚持既定投资策略，持仓分布合理。同时，在利率市场有机会时，提前布局久期及仓位，力争为组合增强收益。并且在权益投资上，通过仓位择时能力以及个股选择能力，为组合带来了一定的收益弹性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联金如意双利一年持有债券A类份额净值为1.0268元，本报告期内，该类份额净值增长率为2.39%，同期业绩比较基准收益率为0.90%；截至报告期末国联金如意双利一年持有债券B类份额净值为1.0343元，本报告期内，该类份额净值增长率为2.96%，同期业绩比较基准收益率为-0.51%；截至报告期末国联金如意双利一年持有债券C类份额净值为1.0261元，本报告期内，该类份额净值增长率为2.61%，同期业绩比较基准收益率为-0.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观：疫情政策的优化和经济托底政策的落实，有助于未来经济进一步复苏。国家统计局本月公布的6月份全国CPI、PPI数据，在猪肉价格近期快速上涨等因素推动下6月通胀幅度有所扩大，但中上游原材料、工业品价格涨幅有所缓解。央行近期再提推出增量政策措施，着力稳定经济大盘，但全球通胀压力持续下降息空间有限，未来货币政策着力点仍然在于结构化的信用扩张，对股市的提振作用强于债市。

A股：估值低位，市场再度回调后性价比再度凸显。拉长维度来看，股票估值处于一个历史的底部位置，当前的A股估值分位数还处于较低的历史分位数水平，长期来看配置的性价比很高；

前段时间股市以高景气赛道行业（光伏、新能车等）为首持续的反弹，其实提升了很多投资者的担忧，认为在经济尚未完全复苏的情况下，由情绪面好转带动的股市的上涨已经超过了目前基本面的好转。进入7月份以来，随着市场高涨情绪降温和疫情警报重新回归，叠加月初密集二季度财报出炉，市场重回理性思考，股市开始震荡回调。市场的很多板块估值如赛道股亦受影响，进行整理，估值开始回落，长期配置价值窗口再次显现。同时消费板块的估值仍然保持在较低的水平，配置的性价比凸显；

债市：利率短期将维持震荡走势，上行下行皆有可能。短期来看，利率走势仍不明朗，上行、下行皆有一定可能性。具体来看，美联储为抑制高通胀，持续缩表加息，人
民币贬值压力仍在；俄乌局势加剧全球通胀压力，皆使货币政策空间进一步承压，叠加市场对于流动性继续保持宽松预期边际收窄，在经济复苏的背景下，上行压力显现；但当前经济面实际下行压力仍大，经济面虽有修复，能修复到何种地步仍有待观察，利率已到交易面的上行阻力位，若无进一步修复迹象，利率继续上行空间有限。同时，最新社融数据转暖，市场反应为短期利空出尽，叠加疫情有所反弹，利率仍有一定下行空间。长期来看，利率走势将回归基本面判断。如各项数据，如地产、消费等恢复良好，利率上行趋势或将进一步明确。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司成立估值委员会，并制定相关制度各项估值工作开展的规则进行约定。估值委员会成员包括公司总经理、公司风控、合规、投资、运营相关职能板块领导及负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程、风险控制及人员管理办法，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业经验。本公司的资管计划估值和会计核算由资管部运营团队负责实施，根据相关的法律法规规定、资管计划合同的约定，制定了内部控制措施，对资管计划的估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证资管计划估值和会计核算的准确性。资管部运营团队人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本资管计划投资经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本资管计划管理人已与中央国债等级计算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间、交易所各类上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本集合计划未进行利润分配。截止报告期末，根据本集合计划资产管理合同和相关法律法规的规定，本集合计划无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,470,891.90 1,321,179.86

结算备付金 2,872,885.94 282,696.06

存出保证金 36,039.07 4,960.74

交易性金融资产 6.4.7.2 514,123,278.52 173,501,653.50

其中：股票投资 41,867,175.50 -

基金投资 - -

债券投资 408,759,462.83 153,500,653.50


资产支持证券 63,496,640.19 20,001,000.00
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 332,000.00

应收股利 - -

应收申购款 640,061.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 3,898,417.33

资产总计 519,143,156.43 179,340,907.49

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 27,003,412.60 13,000,000.00

应付清算款 1,003,483.72 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 404,939.86 131,475.55

应付托管费 138,373.59 78,885.34

应付销售服务费 88,487.78 -


应付投资顾问费 - -

应交税费 372,127.03 176,072.04

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 105,969.89 50,601.24

负债合计 29,116,794.47 13,437,034.17

净资产：

实收基金 6.4.7.10 476,739,607.74 165,145,378.26

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 13,286,754.22 758,495.06

净资产合计 490,026,361.96 165,903,873.32

负债和净资产总计 519,143,156.43 179,340,907.49

注：报告截止日2022年06月30日，本集合计划份额总额476,739,607.74份，其中国联金如意双利一年持有债券A份额净值1.0268元，份额总额107,845.96份；国联金如意双利一年持有债券B份额净值1.0343元，份额总额105,173,259.09份；国联金如意双利一年持有债券C份额净值1.0261元，份额总额371,458,502.69份。
6.2 利润表
会计主体：国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年01月01日至2022年0
6月30日

一、营业总收入 13,955,924.08

1.利息收入 122,664.09

其中：存款利息收入 6.4.7.13 37,056.31

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 85,607.78

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,285,746.95


其中：股票投资收益 6.4.7.14 2,322,687.34

基金投资收益 6.4.7.15 -

债券投资收益 6.4.7.16 8,151,541.32

资产支持证券投资收益 6.4.7.17 1,490,686.91

贵金属投资收益 6.4.7.18 -

衍生工具收益 6.4.7.19 -

股利收益 6.4.7.20 320,831.38

以摊余成本计量的金融资产终 -
止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.21 1,547,513.04
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.22 -

减：二、营业总支出 1,872,630.68

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 711,915.88

2．托管费 6.4.10.2.2 250,637.65

3．销售服务费 6.4.10.2.3 441,268.27

4. 投资顾问费 -

5．利息支出 279,234.09

其中：卖出回购金融资产支出 279,234.09

6．信用减值损失 6.4.7.23 -

7．税金及附加 40,280.00

8．其他费用 6.4.7.24 149,294.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 12,083,293.40
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,083,293.40

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 12,083,293.40

注：本集合计划资管合同生效日为2021年12月17日，本报告期内财务报表均无上年度同期对比数据。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产 165,145,378.26 - 758,495.06 165,903,873.32
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 165,145,378.26 - 758,495.06 165,903,873.32
（基金净值）

三、本期增减变动额 311,594,229.48 - 12,528,259.16 324,122,488.64
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总 - - 12,083,293.40 12,083,293.40
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金净 311,594,229.48 - 444,965.76 312,039,195.24
值变动数（净值减少
以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 371,566,348.65 - 998,998.75 372,565,347.40

2.基金赎回款 -59,972,119.17 - -554,032.99 -60,526,152.16

（三）、本期向基金
份额持有人分配利润

产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益


四、本期期末净资产 476,739,607.74 - 13,286,754.22 490,026,361.96
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

葛小波 尹磊 李文渊

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2021年11月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国联金如意7号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]3581号）批准，由证券公司大集合资产管理产品国联金如意7号集合资产管理计划变更而来，《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》于2021年12月17日起正式变更生效。本集合计划为契约型开放式，存续期限为自资产管理合同变更生效日起三年。
本集合计划的管理人为国联证券股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划的投资范围主要为：具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中，投资于可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%；投资于股票资产（含存托凭证）的比例不超过集合计划资产的20%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本集合计划的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》（财会【2022】14号）以及中国证监会发布的关于集合计划行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干集合计划行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划2022年1月1日至2022年6月30日止期间的财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本集合计划2022年6月30日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和集合计划净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的会计期间为2022年1月1日至2022年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币

本集合计划以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本集合计划的业务特点和风险管理要求，本集合计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集合计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集合计划将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本集合计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集合计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本集合计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集合计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集合计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集合计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集合计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。


当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本计划持有的金融资产及金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值。

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

（2）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或集合计划资产管理人认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

（3）当投资品种不再存在活跃市场，集合计划资产管理人认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集合计划特定相关的参数。


（4）对于固定收益品种，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集合计划计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收资本金额为对外发行集合计划份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收资本的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括份额转换所引起的转入集合计划的实收资本增加和转出集合计划的实收资本减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致集合计划份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占集合计划净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。

贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。


转融通证券出借业务利息收入在转融通证券实际出借期间内，按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认

（3）公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）信用减值损失

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本集合计划所计提的信用减值损失计入当期损益。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划A类份额和C类份额的管理费按前一日该类份额对应的集合计划资产净值的0.4%年费率计提，本集合计划B类份额的管理费按前一日该类份额对应的集合计划资产净值的0.2%年费率计提。

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.12%的年费率计提。

本集合计划A类份额和B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费按前一日C类份额的集合计划资产净值的0.3%年费率计提。

本集合计划运作期间因投资所发生的交易手续费、印花税等有关证券交易税费，作为交易成本直接扣除。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本集合计划收益分配遵循以下原则：


（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资，红利再投资取得的份额，其持有期限与原持有集合计划份额相同；
（3）集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）同一类别每一集合计划份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易

本集合计划无外币交易。
6.4.4.13 分部报告

本集合计划无分部报告。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本集合计划自2022年1月1日起执行新金融工具准则。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期考虑持有的上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种估值的客观、合理、公允性和一致性，遵循新金融工具准则相关规定，自2022年1月1日起对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
2022年1月1日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期内无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

（4）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。


（5）本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 1,470,891.90

等于：本金 1,468,965.98

加：应计利息 1,925.92

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,470,891.90

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 41,661,141.52 - 41,867,175.50 206,033.98


贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 245,833,780.00 4,562,561.11 251,829,770.61 1,433,429.50
场

债 银行间市

券 场 153,368,816.76 3,712,592.22 156,929,692.22 -151,716.76

合计 399,202,596.76 8,275,153.33 408,759,462.83 1,281,712.74

资产支持证券 61,991,500.00 1,292,890.19 63,496,640.19 212,250.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 502,855,238.28 9,568,043.52 514,123,278.52 1,699,996.72

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有债权资产。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资资产。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资资产。

6.4.7.8 其他资产

本集合计划本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 12,369.14

其中：交易所市场 12,019.14

银行间市场 350.00

应付利息 -

预提费用 84,300.75

预提费用-账户维护费 9,300.00

合计 105,969.89

6.4.7.10 实收基金
6.4.7.10.1 国联金如意双利一年持有债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联金如意双利一年持有债 2022年01月01日至2022年06月30日

券A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 107,845.96 107,845.96

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 107,845.96 107,845.96

6.4.7.10.2 国联金如意双利一年持有债券B

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联金如意双利一年持有债 2022年01月01日至2022年06月30日


券B) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 165,145,378.26 165,145,378.26

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -59,972,119.17 -59,972,119.17

本期末 105,173,259.09 105,173,259.09

6.4.7.10.3 国联金如意双利一年持有债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联金如意双利一年持有债 2022年01月01日至2022年06月30日

券C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 371,458,502.69 371,458,502.69

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 371,458,502.69 371,458,502.69

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。6.4.7.11 其他综合收益
本集合计划本报告期内未发生其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润
6.4.7.12.1 国联金如意双利一年持有债券A

单位：人民币元

项目

(国联金如意双利一年 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有债券A)

本期期初 - - -

本期利润 423.40 266.33 689.73

本期基金份额交易产 2,131.45 67.56 2,199.01
生的变动数

其中：基金申购款 2,131.45 67.56 2,199.01

基金赎回款 - - -


本期已分配利润 - - -

本期末 2,554.85 333.89 2,888.74

6.4.7.12.2 国联金如意双利一年持有债券B

单位：人民币元

项目

(国联金如意双利一年 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有债券B)

本期期初 650,497.82 107,997.24 758,495.06

本期利润 3,131,574.94 270,961.35 3,402,536.29

本期基金份额交易产 -594,545.50 40,512.51 -554,032.99
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -594,545.50 40,512.51 -554,032.99

本期已分配利润 - - -

本期末 3,187,527.26 419,471.10 3,606,998.36

6.4.7.12.3 国联金如意双利一年持有债券C

单位：人民币元

项目

(国联金如意双利一年 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有债券C)

本期期初 - - -

本期利润 7,403,782.02 1,276,285.36 8,680,067.38

本期基金份额交易产 1,148,449.01 -151,649.27 996,799.74
生的变动数

其中：基金申购款 1,148,449.01 -151,649.27 996,799.74

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 8,552,231.03 1,124,636.09 9,676,867.12

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 23,126.50

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,699.42

其他 230.39

合计 37,056.31

6.4.7.14 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 20,952,945.42

减：卖出股票成本总额 18,594,125.78

减：交易费用 36,132.30

买卖股票差价收入 2,322,687.34

6.4.7.15 基金投资收益

本集合计划本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 8,071,066.07

债券投资收益——买卖债券（债转股 80,475.25
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -


债券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,151,541.32

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 92,140,355.13
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 87,941,339.06
付）成本总额

减：应计利息总额 4,099,143.46

减：交易费用 19,397.36

买卖债券差价收入 80,475.25

注：卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中增值税的影响。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

资产支持证券投资收益—— 1,494,466.04
利息收入

资产支持证券投资收益—— -3,779.13
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— -
申购差价收入

合计 1,490,686.91

6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出资产支持证券成交总额 5,719,435.53

减：卖出资产支持证券成本 5,493,000.00
总额

减：应计利息总额 226,435.53

减：交易费用 3,779.13

资产支持证券投资收益 -3,779.13

6.4.7.18 贵金属投资收益

本集合计划本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.19 衍生工具收益

本集合计划本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 320,831.38

基金投资产生的股利收益 -

合计 320,831.38

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 1,547,513.04

——股票投资 206,033.98

——债券投资 1,129,229.06


——资产支持证券投资 212,250.00

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,547,513.04

6.4.7.22 其他收入

本集合计划本报告期内无其他收入。
6.4.7.23 信用减值损失

本集合计划本报告期内未发生信用减值损失情况。
6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 -

信息披露费 -

汇划手续费 10,672.92

信息披露费 74,383.76

审计费用 9,916.99

帐户维护费 18,300.00

TA服务费 36,021.12

合计 149,294.79

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告内，与管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国联证券股份有限公司（“国联证券”） 集合计划管理人、集合计划销售
机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 集合计划托管人、集合计划销售
机构

南京苏宁基金销售有限公司（“苏宁基金”） 集合计划销售机构

上海天天基金销售有限公司（“天天基金”） 集合计划销售机构

济安财富（北京）基金销售有限公司（“济安财 集合计划销售机构
富”）

浙江同花顺基金销售有限公司（“同花顺”） 集合计划销售机构

深圳众禄基金销售有限公司（“众禄基金”） 集合计划销售机构

上海陆金所基金销售有限公司（“陆基金”） 集合计划销售机构

江苏银行股份有限公司（“江苏银行”） 集合计划销售机构

无锡市国联发展（集团）有限公司 集合计划管理人的股东

香港中央结算（代理人）有限公司 集合计划管理人的股东

国联信托股份有限公司 集合计划管理人的股东

无锡市国联地方电力有限公司 集合计划管理人的股东

国联通宝资本投资有限责任公司 集合计划管理人的子公司

华英证券有限责任公司 集合计划管理人的子公司

无锡国联创新投资有限公司 集合计划管理人的子公司

国联证券(香港）有限公司 集合计划管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年01月01日至2022年06月30日

成交金额 占当期股票成交总额的
比例

国联证券股份有限 81,172,080.42 100.00%
公司（“国联证券”）
6.4.10.1.2 权证交易

本集合计划本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年01月01日至2022年06月30日

成交金额 占当期债券买卖成交总
额的比例

国联证券股份有限 198,618,881.07 100.00%
公司（“国联证券”）
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年01月01日至2022年06月30日

成交金额 占当期债券回购成交总
额的比例

国联证券股份有限 1,789,200,000.00 100.00%
公司（“国联证券”）

6.4.10.1.5 基金交易

本集合计划本报告期内未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名称 占当期佣金 占期末应
当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 付佣金总
额的比例

国联证券股份有

限公司（“国联证 28,578.36 100.00% 12,019.14 100.00%
券”）
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。/本集合计划本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 711,915.88

其中：支付销售机构的客户维护费 344,231.84

注：本集合计划A类份额和C类份额的管理费按前一日该类份额对应的集合计划资产净值的0.4%年费率计提，本集合计划B类份额的管理费按前一日该类份额对应的集合计划资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

Q＝E×该类份额的管理费率÷当年天数

Q为各类份额每日应计提的集合计划管理费

E为前一日该类份额对应的集合计划资产净值
本集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 250,637.65

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.12%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日的集合计划资产净值
本集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 国联金如意双利一 国联金如意双利一 国联金如意双利一 合计
年持有债券A 年持有债券B 年持有债券C

国联证券 0.00 0.00 440,684.66 440,68
4.66

天天基金 0.00 0.00 1.78 1.78

招商银行 0.00 0.00 37.51 37.51

江苏银行 0.00 0.00 544.32 544.32

合计 0.00 0.00 441,268.27 441,26
8.27

注：本集合计划A类份额和B类份额不收取销售服务费，C类额份额的销售服务费按前一日C类份额的集合计划资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为集合计划每日应计提的销售服务费

E为前一日的C类份额的集合计划资产净值

本集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本报告期内未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本集合计划本报告期内未发生本集合计划管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本集合计划本报告期末未发生除管理人之外的其他关联方投资本集合计划的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年01月01日至2022年06月30日

期末余额 当期利息收入

招商银行股份有 1,470,891.90 23,126.50
限公司
注：本集合计划的银行存款由托管行招商银行保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划报告期内未在承销期内申购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本集合计划本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本集合计划本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本集合计划本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额27,003,412.60元，于2022年07月05日（先后）到期。该类交易要求本集合计划在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划资产管理人从事风险管理的目标是提升本集合计划风险调整后收益水平，保证本集合计划的资产安全，以维护集合计划委托人利益为最高准则。基于该风险管理目标，本集合计划资产管理人风险管理的基本策略是识别和分析本集合计划运作使本集合计划面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本集合计划目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本集合计划相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本公司建立了包括董事会及风险控制委员会、经营管理层及风险管理委员会、风险管理部门以及业务部门、分支机构内设风险管理组织等在内的全方位、多层次的风险管理体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的银行存款存放于本集合计划的托管人招商银行，本集合计划认为与招商银行相关的信用风险不重大。本集合计划在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。


本集合计划主要投资于证券交易所及银行间市场交易的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

对于与债券投资相关的信用风险，本集合计划的集合计划资产管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 102,362,565.76 44,029,400.00

合计 102,362,565.76 44,029,400.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券包括期限一年以内的国债及未有第三方机构评级的短期融资券和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 20,001,000.00

合计 - 20,001,000.00

注：未评级资产支持证券包括期限一年以内的未有第三方机构评级的资产支持证券。6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - -


A-1以下 - -

未评级 9,989,241.53 9,744,000.00

合计 9,989,241.53 9,744,000.00

注：未评级同业存单包括期限一年以内的未有第三方机构评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA 194,214,795.26 78,746,753.50

AAA以下 76,708,268.50 20,980,500.00

未评级 25,484,591.78 -

合计 296,407,655.54 99,727,253.50

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券包括期限大于一年的国债、金融债及未有第三方机构评级的债券。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA 12,631,075.11 -

AAA以下 50,865,565.08 -

未评级 - -

合计 63,496,640.19 -

注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集
合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对组合资产的流动性风险进行管理，审慎评估各类资产的流动性。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的15%。此外，可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 1,470,891.90 - - - - - 1,470,891.90
款

结算备 2,872,885.94 - - - - - 2,872,885.94
付金

存出保 36,039.07 - - - - - 36,039.07
证金

交易性 62,430,490.8 53,011,746.0 246,228,284.1 110,584,571.9 41,867,175.5 514,123,278.5
金融资 5 2 7 3 1,010.05 0 2
产

应收申 - - - - - 640,061.00 640,061.00
购款

资产总 66,810,307.7 53,011,746.0 246,228,284.1 110,584,571.9 1,010.05 42,507,236.5 519,143,156.4
计 6 2 7 3 0 3

负债
卖出回 27,003,412.6

购金融 0 - - - - - 27,003,412.60
资产款

应付清 - - - - - 1,003,483.72 1,003,483.72
算款
应付管

理人报 - - - - - 404,939.86 404,939.86
酬

应付托 - - - - - 138,373.59 138,373.59
管费
应付销

售服务 - - - - - 88,487.78 88,487.78
费

应交税 - - - - - 372,127.03 372,127.03
费

其他负 - - - - - 105,969.89 105,969.89
债

负债总 27,003,412.6 - - - - 2,113,381.87 29,116,794.47
计 0

利率敏 39,806,895.1 53,011,746.0 246,228,284.1 110,584,571.9 40,393,854.6 490,026,361.9
感度缺 6 2 7 3 1,010.05 3 6
口
上年度

末

2021 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 1,321,179.86 - - - - - 1,321,179.86

款

结算备 282,696.06 - - - - - 282,696.06
付金

存出保 4,960.74 - - - - - 4,960.74
证金

交易性 15,507,853.5 116,799,300.0 173,501,653.5
金融资 0 - 0 41,026,500.00 168,000.00 - 0
产
应收证

券清算 - - - - - 332,000.00 332,000.00
款

应收利 - - - - - 3,898,417.33 3,898,417.33
息

资产总 17,116,690.1 - 116,799,300.0 41,026,500.00 168,000.00 4,230,417.33 179,340,907.4
计 6 0 9

负债
卖出回 13,000,000.0

购金融 0 - - - - - 13,000,000.00
资产款
应付管

理人报 - - - - - 131,475.55 131,475.55
酬

应付托 - - - - - 78,885.34 78,885.34
管费

应付交 - - - - - 16,920.28 16,920.28
易费用

应交税 - - - - - 176,072.04 176,072.04
费

应付利 - - - - - 6,380.96 6,380.96
息

其他负 - - - - - 27,300.00 27,300.00
债

负债总 13,000,000.0 - - - - 437,034.17 13,437,034.17
计 0

利率敏 116,799,300.0 165,903,873.3
感度缺 4,116,690.16 - 0 41,026,500.00 168,000.00 3,793,383.16 2
口
注：表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日


市场利率上升25个基点 -933,314.16 -281,947.62

市场利率下降25个基点 938,757.35 283,097.12

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 41,867,175.50 8.54 - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 408,759,462.83 83.42 153,500,653.50 92.52
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 450,626,638.33 91.96 153,500,653.50 92.52

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本报告期期末，本集合计划持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为8.54%（上年度末：0.00%），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本集合计划资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集合计划对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集合计划主要金融工具的估值原则如下：

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当投资品种不存在活跃市场，集合计划管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或集合计划管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 41,867,175.50 77,659,653.50

第二层次 472,256,103.02 75,841,000.00

第三层次 - 20,001,000.00

合计 514,123,278.52 173,501,653.50

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

报告期内，本集合计划根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的规定，结合产品实际运作情况，启用第三方估值作为交易所上市债券的公允价值，该金融工具所属层次对应从第一层次转入第二层次；启用第三方估值作为资产支持证券的公允价值，该金融工具所属层次对应从第三层次转入第二层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至本报告期末，本集合计划无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

截至本报告期末，本集合计划无不以公允价值计量的金融工具。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2022年06月30日，本集合计划持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币41,867,175.50元，第二层次的余额为人民币472,256,103.02元，第三层次的余额为人民币0.00元。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本集合计划投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 41,867,175.50 8.06

其中：股票 41,867,175.50 8.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 472,256,103.02 90.97

其中：债券 408,759,462.83 78.74

资产支持证券 63,496,640.19 12.23

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,343,777.84 0.84

8 其他各项资产 676,100.07 0.13

9 合计 519,143,156.43 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 33,057,587.50 6.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 6,519,384.00 1.33

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,290,204.00 0.47

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,867,175.50 8.54

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例


(%)

1 300916 朗特智能 90,375 3,985,537.50 0.81

2 002594 比亚迪 9,700 3,234,853.00 0.66

3 601919 中远海控 216,600 3,010,740.00 0.61

4 600460 士兰微 51,300 2,667,600.00 0.54

5 002271 东方雨虹 51,000 2,624,970.00 0.54

6 300661 圣邦股份 13,800 2,511,876.00 0.51

7 600438 通威股份 41,400 2,478,204.00 0.51

8 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 0.50

9 601816 京沪高铁 487,700 2,448,254.00 0.50

10 002541 鸿路钢构 72,740 2,429,516.00 0.50

11 605186 健麾信息 76,000 2,336,240.00 0.48

12 600570 恒生电子 52,600 2,290,204.00 0.47

13 601877 正泰电器 63,900 2,286,342.00 0.47

14 000733 振华科技 8,300 1,128,551.00 0.23

15 002352 顺丰控股 19,000 1,060,390.00 0.22

16 601012 隆基绿能 15,600 1,039,428.00 0.21

17 000739 普洛药业 48,800 1,007,232.00 0.21

18 600267 海正药业 76,000 973,560.00 0.20

19 002125 湘潭电化 56,000 954,240.00 0.19

20 300861 美畅股份 10,200 945,438.00 0.19

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)

1 002594 比亚迪 5,588,339.00 3.37

2 300916 朗特智能 4,270,464.50 2.57

3 601919 中远海控 3,696,224.00 2.23


4 600570 恒生电子 3,141,933.80 1.89

5 601877 正泰电器 3,077,265.00 1.85

6 605186 健麾信息 3,002,834.00 1.81

7 300661 圣邦股份 2,668,795.00 1.61

8 601888 中国中免 2,513,693.00 1.52

9 002271 东方雨虹 2,396,533.00 1.44

10 600460 士兰微 2,396,220.00 1.44

11 002541 鸿路钢构 2,335,582.00 1.41

12 600519 贵州茅台 2,292,355.00 1.38

13 601816 京沪高铁 2,281,212.00 1.38

14 000738 航发控制 2,280,455.00 1.37

15 600048 保利发展 2,273,700.00 1.37

16 002371 北方华创 2,261,950.00 1.36

17 600438 通威股份 2,223,323.00 1.34

18 000625 长安汽车 1,318,929.00 0.79

19 000739 普洛药业 1,084,314.00 0.65

20 688169 石头科技 1,047,600.00 0.63

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)

1 002594 比亚迪 3,088,050.00 1.86

2 601888 中国中免 2,976,017.00 1.79

3 002371 北方华创 2,509,603.00 1.51

4 000738 航发控制 2,451,296.00 1.48

5 600048 保利发展 2,399,696.00 1.45

6 000625 长安汽车 1,407,780.00 0.85

7 002011 盾安环境 1,222,650.00 0.74

8 688169 石头科技 1,206,000.00 0.73


9 002959 小熊电器 1,066,502.00 0.64

10 600438 通威股份 610,121.00 0.37

11 600570 恒生电子 468,130.00 0.28

12 605186 健麾信息 331,894.00 0.20

13 300861 美畅股份 275,632.00 0.17

14 600519 贵州茅台 200,800.00 0.12

15 601877 正泰电器 186,906.00 0.11

16 601919 中远海控 129,864.00 0.08

17 601816 京沪高铁 115,804.00 0.07

18 002352 顺丰控股 105,160.00 0.06

19 002541 鸿路钢构 85,000.00 0.05

20 601012 隆基绿能 70,785.00 0.04

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 60,255,267.30

卖出股票收入（成交）总额 20,952,945.42

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 33,505,947.95 6.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 241,346,724.94 49.25


5 企业短期融资券 73,902,826.03 15.08

6 中期票据 50,013,712.33 10.21

7 可转债(可交换债) 1,010.05 0.00

8 同业存单 9,989,241.53 2.04

9 其他 - -

10 合计 408,759,462.83 83.42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产
号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例
(%)

1 185027 21金控06 300,000 31,055,794.52 6.34

2 185465 22黄海01 300,000 30,765,501.37 6.28

3 019658 21国债10 230,000 23,440,434.25 4.78

4 124259 13潞矿02 200,000 20,593,232.88 4.20

5 102101094 21沛县国资MT 200,000 20,438,383.56 4.17
N002

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产
号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 净值比例
（%）

1 168127 康富5B 150,000 15,110,712.33 3.08

2 189720 YC1优 100,000 10,529,904.11 2.15

3 189945 招融3优 100,000 10,503,712.33 2.14

4 183626 汴京01优 100,000 10,180,643.84 2.08

5 189327 21YD3B 50,000 5,018,472.60 1.02

6 183034 21YD7B 45,000 4,540,592.47 0.93

7 179641 21安1B 40,000 4,100,443.84 0.84

8 168288 PR6A3 100,000 3,512,158.67 0.72

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本集合计划投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本集合计划投资的前十名股票中，没有投资于超出本集合计划资产管理合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 36,039.07

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 640,061.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 676,100.07

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份额
额比例 比例

国联金
如意双

利一年 3 35,948.65 0.00 0.00% 107,845.96 100.00%
持有债
券A
国联金
如意双

利一年 372 282,723.81 14,233,000.00 14.00% 90,940,259.09 86.00%
持有债
券B
国联金
如意双

利一年 2,711 137,019.00 22,032,265.82 6.00% 349,426,236.87 94.00%
持有债
券C

合计 3,086 154,484.64 36,265,265.82 8.00% 440,474,341.92 92.00%

注：分级集合计划机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级集合计划份额，比例的分母采用各自级别的份额数；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

国联金如意双利一年 99.67 0.09%
持有债券A

基金管理人所有从业人 国联金如意双利一年 1,964,310.53 1.87%
员持有本基金 持有债券B

国联金如意双利一年 4,604,809.37 1.24%
持有债券C

合计 6,569,219.57 1.38%

注：从业人员持有集合计划份额占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划份额，比例的分母采用各自级别的份额数；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

国联金如意双利一 0
年持有债券A

本公司高级管理人员、基金投资 国联金如意双利一 0
和研究部门负责人持有本开放式 年持有债券B

基金 国联金如意双利一 10~50
年持有债券C

合计 10~50

国联金如意双利一 0
年持有债券A

本基金基金经理持有本开放式基 国联金如意双利一

金 年持有债券B 0
国联金如意双利一 0


年持有债券C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国联金如意双利一 国联金如意双利一 国联金如意双利一
年持有债券A 年持有债券B 年持有债券C

基金合同生效日(2

021年12月17日)基 - 168,113,123.90 -
金份额总额

本报告期期初基金 - 165,145,378.26 -
份额总额

本报告期基金总申 107,845.96 - 371,458,502.69
购份额

减：本报告期基金 - 59,972,119.17 -
总赎回份额

本报告期基金拆分 - - -
变动份额

本报告期期末基金 107,845.96 105,173,259.09 371,458,502.69
份额总额
注：1.本集合计划资产管理合同生效日为2021年12月17日（由证券公司大集合资产管理产品变更而来），自合同生效日起至本报告期末不满一年；

2.总申购份额含红利再投（如有）、转换入份额（如有）；总赎回份额含转换出份额（如有）。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本集合计划报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022 年 6 月 1 日，本集合计划管理人第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于
选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》，同意选举葛
小波先生为公司董事长，同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人，葛小波先生不再兼任财务负责人，任期自本次董事会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。2022 年 6 月 7 日，管理人完成法定代表人的工商变更登记手续。

本报告期内本集合计划托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本集合计划本报告期内无涉及计划管理人、计划财产、计划托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本集合计划本报告期内未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本集合计划管理人未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，集合计划管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国联 2 81,172,080.42 100.00% 28,578.36 100.00% -

证券
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

名称 成交金额 占当期 成交金额 占当期债 成 占当 成交 占当期
债券成 券回购成 交 期权 金额 基金成


交总额 交总额的 金 证成 交总额
的比例 比例 额 交总 的比例
额的

比例

国联 198,618,881.07 100.00% 1,789,200,000.00 100.00% - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国联金如意双利一年持有期债券型集合 中国证监会规定

1 资产管理计划开放日常申购（赎回）业 的媒介 2022-01-05
务公告

关于国联金如意双利一年持有期债券型 中国证监会规定

2 集合资产管理计划春节假期前暂停申购 的媒介 2022-01-26
业务公告

关于国联金如意双利一年持有期债券型 中国证监会规定

3 集合资产管理计划增加南京苏宁基金销 的媒介 2022-02-23
售有限公司为代销机构的公告

4 国联金如意双利一年持有期债券型集合 中国证监会规定 2022-03-01
资产管理计划A类份额净值更正公告 的媒介

5 国联金如意双利一年持有期债券型集合 中国证监会规定 2022-03-02
资产管理计划份额净值计价调整公告 的媒介

关于国联金如意双利一年持有期债券型 中国证监会规定

6 集合资产管理计划增加上海天天基金销 的媒介 2022-03-18
售有限公司为代销机构的公告

国联金如意双利一年持有期债券型集合 中国证监会规定

7 资产管理计划A类份额开放日常申购（赎 的媒介 2022-03-19
回）业务公告

关于国联金如意双利一年持有期债券型 中国证监会规定

8 集合资产管理计划C类份额增加招商银 的媒介 2022-04-18
行股份有限公司为代销机构的公告

关于国联金如意双利一年持有期债券型

9 集合资产管理计划C类份额增加济安财 中国证监会规定 2022-04-21
富（北京）基金销售有限公司为代销机 的媒介

构的公告


10 国联金如意双利一年持有期债券型集合 中国证监会规定 2022-04-22
资产管理计划2022年第1季度报告 的媒介

国联金如意双利一年持有期债券型集合 中国证监会规定

11 资产管理计划2022年第一季度报告提示 的媒介 2022-04-22
性公告

关于国联金如意双利一年持有期债券型

12 集合资产管理计划C类份额增加浙江同 中国证监会规定 2022-05-09
花顺基金销售有限公司为代销机构的公 的媒介

告

关于国联金如意双利一年持有期债券型 中国证监会规定

13 集合资产管理计划C类份额增加深圳众 的媒介 2022-05-23
禄基金销售有限公司为代销机构的公告

14 国联证券股份有限公司关于高级管理人 中国证监会规定 2022-06-03
员变更公告 的媒介

关于国联金如意双利一年持有期债券型

15 集合资产管理计划C类份额增加上海陆 中国证监会规定 2022-06-09
金所基金销售有限公司为代销机构的公 的媒介

告

16 关于国联证券股份有限公司完成法定代 中国证监会规定 2022-06-09
表人工商变更登记的公告 的媒介

关于国联金如意双利一年持有期债券型 中国证监会规定

17 集合资产管理计划C类份额增加江苏银 的媒介 2022-06-21
行股份有限公司为代销机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划本报告期内，未发现影响投资决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同变更的文件；

（2）国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

（3）国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

（4）国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
（5）管理人业务资格批件、营业执照；

（6）托管人业务资格批件、营业执照；

（7）报告期内披露的各项公告；

（8）业务规则及中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于本集合计划管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.glsc.com.cn)查阅，或在营业时间内至本集合
计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：国联证券股份有限公司
客户服务中心电话：95570

国联证券股份有限公司
二〇二二年八月三十日
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