第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:第一创业证券股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月8日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 审计报告......14

6.1 审计报告基本信息 ......14

6.2 审计报告的基本内容......15
§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ......19

7.3 净资产（基金净值）变动表......21

7.4 报表附注 ......24
§8 投资组合报告...... 55

8.1 期末基金资产组合情况...... 55

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 57


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12 投资组合报告附注 ......58
§9 基金份额持有人信息......59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59
§10 开放式基金份额变动......59
§11 重大事件揭示......59

11.1 基金份额持有人大会决议......60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60

11.4 基金投资策略的改变 ......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

11.8 其他重大事件 ......61
§12 影响投资者决策的其他重要信息......63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......63
§13 备查文件目录......63

13.1 备查文件目录 ......63

13.2 存放地点 ......64

13.3 查阅方式 ......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计
划

基金简称 第一创业创和一个月滚动持有债券

基金主代码 970106

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月09日

基金管理人 第一创业证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 49,637,516.32份

基金合同存续期 本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得
超过3年。

注：本报告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

本集合计划投资目标为通过在严格管理风险和保
投资目标 障必要流动性的前提下，为集合计划持有人追求资产
的长期稳健增值。

1、信用债投资策略

2、收益率曲线策略

投资策略 3、杠杆放大策略

4、资产支持证券投资策略

5、国债期货策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率

（税后）*5%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，长期来
风险收益特征 看，其预期风险和预期收益水平低于股票型集合计划、
混合型集合计划，高于货币型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 第一创业证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 邱巍 龚小武

露负责 联系电话 95358 021-52629999-212056

人 电子邮箱 qiuwei@fcsc.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 95358 95561

传真 0755-25832402 021-62159217

注册地址 深圳市福田区福华一路115号 福建省福州市台江区江滨中
投行大厦20楼 大道398号兴业银行大厦

办公地址 深圳市福田区福华一路115号 上海市浦东新区银城路167号
投行大厦19楼 4楼

邮政编码 518048 200120

法定代表人 刘学民 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报有限责任公司
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.firstcapital.com.cn
址
基金年度报告备置地 深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区南京东路61号四楼

合伙）

注册登记机构 第一创业证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行大
厦19楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2022年 2021年12月09日（基金合同
生效日）-2021年12月31日

本期已实现收益 1,708,859.37 75,140.40

本期利润 977,893.74 105,573.53

加权平均基金份额本期利 0.0178 0.0021
润

本期加权平均净值利润率 1.73% 0.21%

本期基金份额净值增长率 1.68% 0.21%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末

期末可供分配利润 445,972.82 922,919.05

期末可供分配基金份额利

润 0.0090 0.0182

期末基金资产净值 50,083,489.14 51,743,679.62

期末基金份额净值 1.0090 1.0182

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末

基金份额累计净值增长率 1.89% 0.21%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.82% 0.05% -0.57% 0.07% -0.25% -0.02%

过去六个月 0.03% 0.04% 0.14% 0.06% -0.11% -0.02%

过去一年 1.68% 0.04% 0.53% 0.06% 1.15% -0.02%

自基金合同

生效起至今 1.89% 0.03% 0.87% 0.05% 1.02% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2022年 0.263 1,462,691.38 - 1,462,691.38 -

合计 0.263 1,462,691.38 - 1,462,691.38 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“第一创业证券”）前身是1993年4月成立的佛山证券公司，注册地为深圳市。2016年5月，经中国证券监督管理委员会核准，第一创业证券首次公开发行股票21,900万股并在深圳证券交易所上市，股票代码：002797.SZ。截止2022年12月31日，公司注册资本42.024亿元。

公司系经中国证监会批准成立的合法存续的证券公司。根据中国证监会批复（证监机构字[2002]364号文），公司于2002年12月4日起获得证券公司资产管理业务资格，2013年取得保险资金受托资格，经营资产管理业务十余年，持续构建立体化投研体系、打造
全方位营销体系、建设系统化运营体系，有着丰富的管理经验。公司始终坚持客户利益至上，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。第一创业证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求，截至 2022年12月31日，旗下已有2只大集合产品完成公募化改造，分别为“第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划”和“第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

崔易，女，中国人民大学
经济学硕士，于2019年加
入第一创业证券，现任资
产管理部大集合投资经

理。曾任万联证券股份有
崔易 本基金的基金经理 2021-1 - 6 限公司信用研究员、第一
2-09 创业证券资产管理部信用
研究员。擅长信用债精选
投资，秉承以宏观基本面
和行业基本面研判为基

础，自上而下发现投资机
会，风格稳健。

注：①本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

②证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及各项实施准
则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规制定了《第一创业证券股份有限公司资管业务公平交易管理办法》，该《办法》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、禁止行为等方面进行了全面规范。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》和《第一创业证券股份有限公司资管业务公平交易管理办法》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年贯穿全年经济的主线为稳增长政策发力的“强预期”与地产走弱等因素影响下经济增长不及预期之间的反复拉锯。2021年12月经济工作会议指出国内经济面临三重压力，也定调2023年全年经济“稳增长”的政策基调，此后2021年12月降准，市场宽货币预期升温，1月MLF降息，10年期国债利率快速下行至2.68%完成年内首次探底。年初经济和社融数据超预期，3月初两会政府工作报告确定5.5%的经济增速目标，稳增长诉求明确，10年国债利率震荡上行至2.85%附近。

2021年下半年地产行业调控政策收紧，民营房企风险事件持续发生，居民对地产预期调整，最终指向居民购房意愿下降。国内微观主体活力不足、信心缺失，融资意愿低迷，居民甚至出现去杠杆，宽货币向宽信用进程受阻。在稳增长政策发力下，经济与金融数据呈现脉冲式走高与回落，3月至6月10Y国债利率始终维持在2.75%~2.85%的窄区
间内运行，难以形成趋势性的行情。4月下旬起，货币市场利率大幅低于政策利率，DR007维持在2%以下，DR001在1.5%之下，短端利率大幅下行，收益率曲线牛陡。

7月起，国内经济下行压力加大，货币政策方面，央行连续进行地量逆回购操作不改资金面宽松，资金价格进一步走低。各因素共振，7月伊始，债券市场出现一波上涨行情。8月15日，央行超预期下调OMO和MLF利率，点燃了债市做多热情，10Y国债收益率下行至2.58%的低位。后随着一系列宽信用政策推进、经济的修复，以及美联储连续加息、中美利差加大、人民币汇率急贬，叠加资金面收敛，10Y国债收益率回调。
进入11月初，资金面有所收敛，同业存单价格快速上行，随后疫情防控政策优化二十条发布，地产利好政策“三支箭”落地，债券市场转而交易强预期，债市收益率大幅调整，10年国债利率大幅上行至年内高点2.92%。为应对年末流动性需求，央行加大逆回购，隔夜利率跌至1%以下，并创下年内新低，债市在流动性宽松+经济“弱现实”下迎来修复。

纵观整个2022年，1Y期国债、10Y期国债年末较年初分别下行14BP、上行6BP，收益率曲线走陡。从历史长河看，2022年长端利率呈现低位窄幅震荡的走势。

信用债方面，2022年银行理财实现全面“净值化转型”，其约30万亿元的体量成为信用债市场的主导力量。2022年3月A股快速下跌，导致前期大量发行的“固收+”产品出现净值回撤，进而引发赎回压力，该类产品较多配置的二级资本债及银行永续债、信用债和可转债被抛售而大幅调整。4月下旬后资金面持续宽松，叠加银行理财规模扩充，对信用债，特别是中短信用债的配置力量增强，从而出现“资产荒”格局，信用利差被压缩至历史低位。11月，债市大幅调整致使理财产品净值出现回撤，投资者大量赎回理财产品及债券基金，导致理财及基金不得不抛售债券资产应对赎回，短时间内债券市场进入投资者赎回--基金理财抛售债券资产--高估值抛售导致产品净值下跌的循环中。11月末起，第二波银行理财赎回潮再次冲击债券市场。两次赎回潮致使商业银行二级资本债、无固定期限永续债及信用债均受到大幅冲击，1个月内信用利差显著走扩至历史高位。
产品运作方面，本产品采取中短久期、中高评级信用债配置策略，以获取票息收益为主，同时维持适度杠杆获得套息收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末第一创业创和一个月滚动持有债券基金份额净值为1.0090元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.68%，同期业绩比较基准收益率为0.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年，国内经济有望走出底部。对于经济复苏，短期消费、服务业将有较强回补动能，此前积压的购房需求或将释放，前期出台的一系列稳地产政策的效果也或逐渐显现。而更长期来看，受制于人口周期、地产周期拐点已现，地产销售、投资增速中枢或
下移。欧美经济放缓拖累外需走弱，出口增速或将承压下行。2023年经济复苏的方向确定性较强，复苏的斜率和节奏或成为利率品种的博弈空间。信用方面，经过2022年末的大幅调整，信用利差多数升至近年高位，配置价值较大。

组合操作上，保持灵活，顺势而为，以中短久期、中高等级信用债为主要底仓配置品种，杠杆方面根据实际流动性预期适时变化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，管理人持续加强合规管理、风险管理和监察稽核工作。合规管理方面，管理人积极跟踪法律法规变化和监管动态更新，认真评估其对业务的影响，不断完善内控制度建设，对公司制定的各项规章制度、操作流程等方面进行持续修订和优化；开展合规宣导，不断增强管理人员工的合规意识，促进合规文化的建设，通过合规培训等各种多样形式，并结合最新的法律法规变化、监管政策更新及行业风险事件，加深员工对法律法规、监管政策及风险的理解，从而使得法律法规、监管政策等合规要点在管理人内部得到切实落实。风险管理方面，管理人严格落实事前严格监督审查、事中严格指标监控、事后及时分析管理的三阶段工作部署，在持续对日常投资运作进行监督的同时，加强对基金流动性风险的管理和风控指标的强制合规管理，督促投研交易业务的合规开展。监察稽核方面，管理人根据《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》及《第一创业证券股份有限公司稽核审计工作制度》的规定，每季度以及年度对公司对标公募基金法律法规要求规范整改的包括本基金在内的大集合资产管理业务的管理及运作情况进行了检查，检视事项涵盖了公司治理、投资管理、营销与销售、后台运营管理及人力资源等方面，此外，管理人根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，关注大集合资产管理业务相关内部控制的健全性和有效性，报告期内未发现本基金的管理及运作存在重大异常。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值管理委员会及大集合资产管理业务估值工作小组，估值管理委员会负责确定公司客户资产管理计划整体估值原则与估值政策，对估值相关重大议题进行审议和决策；大集合资产管理业务估值工作小组负责对估值相关一般议题进行审议和决策。估值管理委员会与大集合资产管理业务估值工作小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。


本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金已实施利润分配1,462,691.38元，符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本基金托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2023]第 ZA30171 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产
管理计划全体基金份额持有人

我们审计了第一创业创和一个月滚动持有债券
型集合资产管理计划（以下简称"第一创业创和
一个月滚动持有债券"）财务报表，包括2022年1
2月31日的资产负债表，2022年度的利润表、净
资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，公允反映了第一创
业创和一个月滚动持有债券2022年12月31日的
财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于第一创业创和一个月滚动持有债
券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

第一创业创和一个月滚动持有债券管理人第一
创业证券股份有限公司管理层（以下简称管理
层）对其他信息负责。其他信息包括第一创业创
其他信息 和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划202
2年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计
意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表


任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审
计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存
在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们
确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

第一创业创和一个月滚动持有债券管理人第一
创业证券股份有限公司管理层（以下简称"管理
层"）负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
管理层和治理层对财务报表的责任 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，
管理层负责评估第一创业创和一个月滚动持有
债券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督第一创业创和一个
月滚动持有债券的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序


以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对第一创业创和一个月滚动持有债券持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致第一创业创和一
个月滚动持有债券不能持续经营。 （5）评价财
务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 王斌、唐成

会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼

审计报告日期 2023-03-29

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划

报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,281,339.96 4,776,104.78

结算备付金 846,565.04 882,488.56

存出保证金 2,189.43 2,399.17

交易性金融资产 7.4.7.2 51,388,262.56 46,968,461.30

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 47,292,111.88 46,968,461.30

资产支持证券投 4,096,150.68 -
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,000,232.36 7,980,131.97

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投 - -
资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 1,000,000.00 -

应收股利 - -

应收申购款 - 22,292.08

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 711,452.04

资产总计 55,518,589.35 61,343,329.90


负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,503,054.39 9,499,914.50

应付清算款 - -

应付赎回款 788,213.09 -

应付管理人报酬 40,878.70 41,350.78

应付托管费 6,813.13 6,891.75

应付销售服务费 27,252.46 6,465.49

应付投资顾问费 - -

应交税费 39,547.50 12,751.16

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 29,340.94 32,276.60

负债合计 5,435,100.21 9,599,650.28

净资产：

实收基金 7.4.7.7 49,637,516.32 50,820,760.57

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 445,972.82 922,919.05

净资产合计 50,083,489.14 51,743,679.62

负债和净资产总计 55,518,589.35 61,343,329.90

注：①报告截止日2022年12月31日，基金份额净值1.00902元，基金份额总额
49,637,516.32份。
7.2 利润表
会计主体：第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2022年01月01日至2 2021年12月09日（基
022年12月31日 金合同生效日）至2
021年12月31日

一、营业总收入 1,473,191.96 132,570.07

1.利息收入 39,809.60 115,772.73

其中：存款利息收入 7.4.7.9 14,203.01 1,807.46

债券利息收入 - 111,294.22

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收

入 25,606.59 2,671.05

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,164,347.99 -13,635.79

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 2,189,072.08 -13,635.79

资产支持证券投资收

益 7.4.7.13 6,626.31 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -31,350.40 -

股利收益 7.4.7.16 - -

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -730,965.63 30,433.13
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - -
列）

减：二、营业总支出 495,298.22 26,996.54

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 170,068.81 9,698.26


2．托管费 7.4.10.2.2 28,344.75 1,616.37

3．销售服务费 7.4.10.2.3 113,379.34 6,465.49

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 108,299.25 5,434.79

其中：卖出回购金融资产支

出 108,299.25 5,434.79

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 7,837.25 361.55

8．其他费用 7.4.7.19 67,368.82 3,420.08

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 977,893.74 105,573.53

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 977,893.74 105,573.53
填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 977,893.74 105,573.53

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 50,820,760.57 - 922,919.05 51,743,679.62
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错

更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 50,820,760.57 - 922,919.05 51,743,679.62
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -1,183,244.25 - -476,946.23 -1,660,190.48
号填列）

（一）、综合收 - - 977,893.74 977,893.74
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -1,183,244.25 - 7,851.41 -1,175,392.84
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 70,381,057.20 - 1,668,939.24 72,049,996.44
购款

2.基金 -71,564,301.45 - -1,661,087.83 -73,225,389.28
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - -1,462,691.38 -1,462,691.38
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 49,637,516.32 - 445,972.82 50,083,489.14
值）

上年度可比期间

项 目 2021年12月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 50,819,178.45 - 816,920.78 51,636,099.23
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 1,582.12 - 105,998.27 107,580.39
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 105,573.53 105,573.53

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 1,582.12 - 424.74 2,006.86
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 705,082.12 - 11,751.09 716,833.21
购款

2.基金 -703,500.00 - -11,326.35 -714,826.35
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -

存收益
四、本期期末净

资产（基金净 50,820,760.57 - 922,919.05 51,743,679.62
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王芳 孙蕤 姚凯

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划 (以下简称“本基金”) 由创金稳定收益1期集合资产管理计划转型而来。创金稳定收益1期集合资产管理计划的管理人第一创业证券股份有限公司于2021年12月1日发布《关于“创金稳定收益1期集合资产管理计划”变更为“第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划”及法律文件变更的公告》。根据公告，创金稳定收益1期集合资产管理计划名称变更为第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划，创金稳定收益1期集合资产管理计划份额转换为第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划份额。合同变更后，本基金的托管人、注册登记机构不变。自2021年12月9日起，《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》生效。本基金自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年。本基金自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会的有关规定执行。本基金的管理人为第一创业证券股份有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易的可转债）、可交换债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易的可转债）及可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率（税后）*5%。

本财务报表由本基金的管理人第一创业证券于2023年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及2022年01月01日至2022年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

（1） 金融资产的分类


根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2） 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前持有的以摊余成本计量的金融负债主要包括卖出回购金融资产款、各项应付费用等。

原金融工具准则（截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则）

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

1、以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险并未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否包含重大融资成分，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

3、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

6、以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款、其他负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。


（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有互相抵消。但是，同时满足下列条件的，以互相抵消后的净额在资产负债表内列示：

（1）本基金具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

日常经营活动中与交易相关的经济利益很可能流入本计划，相关的收入能够可靠计量且满足收入确认标准时，确认相关的收入。

（1） 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；


（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提，计入投资收益科目；

（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提，计入投资收益科目；；

（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（5）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

（6）资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

（7）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（8）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）本集合计划收益分配方式为仅现金分红；

（2）集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即收益分配基准日的计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）每一集合计划份额享有同等分配权；

（4）在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；


（5）在对计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下，管理人可调整计划收益的分配原则和支付方式，不需召开计划份额持有人大会审议；

（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

无。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

1、执行新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》。本基金自2022年1月1日起施行上述修订后的准则（统称“新金融工具准则”），根据相关规定，本基金无需重述前期比较数据。


新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。本基金需考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、买入返售金融资产和应收申购款，金额分别为4,776,104.78元、882,488.56元、2,399.17元、711,452.04元、7,980,131.97元和22,292.08元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、买入返售金融资产和应收申购款，金额分别为4,776,607.66元、882,636.07元、2,400.38元、0.00元、7,982,265.49元和22,292.08元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为46,968,461.30元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为47,677,128.22元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为9,499,914.50元、41,350.78元、6,891.75元、6,465.49元、9,527.48元、2,749.12元和20,000.00元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为9,502,663.62元、41,350.78元、6,891.75元、6,465.49元、9,527.48元、0.00元和20,000.00元。

于2021年12月31日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目中。于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

2、修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

（一）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（二）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


本基金增值税的附加税费，包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，按照实际缴纳增值税税额的适用比例计算，由管理人申报缴纳。

（三）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 1,281,339.96 4,776,104.78

等于：本金 1,280,836.12 4,776,104.78

加：应计利息 503.84 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,281,339.96 4,776,104.78

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 35,416,605.00 863,165.65 35,740,515.65 -539,255.00
债 银行间市场

券 11,428,475.50 293,646.23 11,551,596.23 -170,525.50
合计 46,845,080.50 1,156,811.88 47,292,111.88 -709,780.50

资产支持证券 3,998,480.00 90,350.68 4,096,150.68 7,320.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 50,843,560.50 1,247,162.56 51,388,262.56 -702,460.50

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 28,368,458.17 - 28,395,561.30 27,103.13
债 银行间市场

券 18,571,498.00 - 18,572,900.00 1,402.00
合计 46,939,956.17 - 46,968,461.30 28,505.13

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 46,939,956.17 - 46,968,461.30 28,505.13

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,000,232.36 -

银行间市场 - -

合计 1,000,232.36 -

上年度末

项目 2021年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 7,980,131.97 -

合计 7,980,131.97 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 711,452.04

其他应收款 - -

待摊费用 - -


合计 - 711,452.04

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 5,040.94 9,527.48

其中：交易所市场 2,573.44 3,169.62

银行间市场 2,467.50 6,357.86

应付利息 - 2,749.12

预提费用 15,000.00 20,000.00

预提费用-账户维护费 9,300.00 -

合计 29,340.94 32,276.60

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 50,820,760.57 50,820,760.57

本期申购 70,381,057.20 70,381,057.20

本期赎回（以“-”号填列） -71,564,301.45 -71,564,301.45

本期末 49,637,516.32 49,637,516.32

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,437,647.97 -514,728.92 922,919.05

本期利润 1,708,859.37 -730,965.63 977,893.74

本期基金份额交易产 -40,837.08 48,688.49 7,851.41

生的变动数

其中：基金申购款 2,523,085.37 -854,146.13 1,668,939.24

基金赎回款 -2,563,922.45 902,834.62 -1,661,087.83

本期已分配利润 -1,462,691.38 - -1,462,691.38

本期末 1,642,978.88 -1,197,006.06 445,972.82

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月09日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

活期存款利息收入 8,731.40 1,496.16

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 5,413.62 308.58

其他 57.99 2.72

合计 14,203.01 1,807.46

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益。
7.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年12月09日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日

债券投资收益——利息收入 2,535,017.26 -

债券投资收益——买卖债券 -345,945.18 -13,635.79
（债转股及债券到期兑付）

差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 2,189,072.08 -13,635.79

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年12月09日（基金合同生效日）
年12月31日 至2021年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 131,500,603.09 21,530,437.55
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 127,469,327.39 21,441,824.57
付）成本总额

减：应计利息总额 4,366,497.63 102,248.77

减：交易费用 10,723.25 -

买卖债券差价收入 -345,945.18 -13,635.79

7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2 2021年12月09日（基金合同生效


022年12月31日 日）至2021年12月31日

资产支持证券投资收益—— 6,871.23 -
利息收入

资产支持证券投资收益—— -244.92 -
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— - -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— - -
申购差价收入

合计 6,626.31 -

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年12月09日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日

卖出资产支持证券成交总额 - -

减：卖出资产支持证券成本 - -
总额

减：应计利息总额 - -

减：交易费用 244.92 -

资产支持证券投资收益 -244.92 -

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额 上年度可比期间收益金额


2022年01月01日至 2021年12月09日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

期货投资 -31,350.40 -

7.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至20 2021年12月09日（基金合同生效日）
22年12月31日 至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -730,965.63 30,433.13

——股票投资 - -

——债券投资 -738,285.63 30,433.13

——资产支持证券投资 7,320.00 -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -730,965.63 30,433.13

7.4.7.18 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2022年01月01日至 2021年12月09日（基金合同生效


2022年12月31日 日）至2021年12月31日

审计费用 15,000.00 1,261.82

信息披露费 - -

汇划手续费 3,868.82 -

帐户维护费 46,500.00 -

注册登记费 2,000.00 -

交易费用 - 2,158.26

合计 67,368.82 3,420.08

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金没有需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

第一创业证券股份有限公司 基金管理人

兴业银行股份有限公司 基金托管人

第一创业证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的全资子公司

第一创业投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司

深圳第一创业创新资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司

第一创业期货有限责任公司 基金管理人的全资子公司

创金合信基金管理有限公司 基金管理人的控股子公司

北京首都创业集团有限公司 基金管理人持股5%以上股东

华熙昕宇投资有限公司 基金管理人持股5%以上股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人的参股公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月09日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

第一创业

证券股份 94,493,956.55 100.00% 22,387,550.91 100.00%
有限公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月09日（基金合同生效日）
至2021年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

第一创业

证券股份 707,700,000.00 100.00% 37,200,000.00 100.00%
有限公司
7.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

第一创业

证券股份 10,288.18 100.00% 2,573.44 100.00%
有限公司

上年度可比期间

2021年12月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

第一创业

证券股份 1,521.03 100.00% 3,169.62 100.00%
有限公司

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年12月09日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 170,068.81 9,698.26


其中：支付销售机构的客户维护费 72,714.84 4,416.77

注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年12月09日（基金合同生
至2022年12月31 效日）至2021年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 28,344.75 1,616.37

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方 本期

名称 2022年01月01日至2022年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

第一创业证券股份有限公司 99,901.76

合计 99,901.76


获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间

名称 2021年12月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费

第一创业证券股份有限公司 6,465.49

合计 6,465.49

注：本集合计划的销售服务费按前一日集合计划资产净值的0.20%年费率计提。本销售服务费将用于本集合计划的销售与份额持有人服务，管理人将在集合计划年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划销售服务费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01 2021年12月09日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年1
月31日 2月31日

基金合同生效日（2021年12月09日）持有 - 4,876,537.88
的基金份额

报告期初持有的基金份额 4,876,537.88 4,876,537.88

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 4,876,537.88 4,876,537.88

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 9.82% 9.60%

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月09日（基金合同生效日）
称 至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行

股份有限 1,281,339.96 8,731.40 4,776,104.78 1,496.16
公司

注：本基金的银行存款由托管行兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计算。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

单位：人民币元

每10份基 再投资形

序号 权益 除息日 金 现金形式 式发放总 本期利润 备注
登记日 份额分红 发放总额 额 分配合计

数

1 2022-07- 2022-07- 0.185 1,059,125. - 1,059,125. -
19 19 69 69

2 2022-12- 2022-12- 0.078 403,565.6 - 403,565.6 -


13 13 9 9

合计 0.263 1,462,691. - 1,462,691. -
38 38

7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,503,054.39元，截至2023年1月6日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，围绕风险管理总体目标及基本原则，建立了四级风险管理体系：董事会及其风险管理委员会、董事会授权的经理层及其下设执行委员会、履行专项风险管理职责的相关部门、业务及职能部门。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应的风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 6,002,700.00

合计 - 6,002,700.00

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级；

②未评级债券包括国债、政策性金融债、央行票据及未有第三方机构评级的短期融资券和超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 29,909,478.99 26,882,961.30

AAA以下 10,834,108.50 8,572,500.00

未评级 6,548,524.39 5,510,300.00

合计 47,292,111.88 40,965,761.30

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级；

②未评级债券包括国债、政策性金融债、央行票据及未有第三方机构评级的信用债（同业存单、资产支持证券除外）。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 2,012,490.41 -

AAA以下 2,083,660.27 -

未评级 - -

合计 4,096,150.68 -

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。

(1)资产变现风险

资产变现风险是指由于基金持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。

(2)现金流风险

现金流风险是指基金因现金流不足导致无法应对正常基金支付义务的风险。

本基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金流动性风险，建立了以压力测试为核心的流动性风险监测与预警机制，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求相匹配。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资
者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人
持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指
标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申购、投资者类型和结
构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或
投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金
资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同
约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动
性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金管理人定期监控组合中债券投资部分的利率风险，通过及时调整投资组合久期等方法
管理利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 1,281,339.96 - - - - - 1,281,339.96
款

结算备 293,479.64 - - - - 553,085.40 846,565.04
付金

存出保 2,189.43 - - - - - 2,189.43
证金

交易性 10,993,302.7 13,111,509.9 27,283,449.8 51,388,262.5
金融资 - 9 2 5 - - 6
产

买入返 1,000,232.36 - - - - - 1,000,232.36
售金融

资产

应收清 - - - - - 1,000,000.0 1,000,000.00
算款 0

资产总 2,577,241.39 10,993,302.7 13,111,509.9 27,283,449.8 - 1,553,085.4 55,518,589.3
计 9 2 5 0 5

负债
卖出回

购金融 4,503,054.39 - - - - - 4,503,054.39
资产款

应付赎 - - - - - 788,213.09 788,213.09
回款
应付管

理人报 - - - - - 40,878.70 40,878.70
酬

应付托 - - - - - 6,813.13 6,813.13
管费
应付销

售服务 - - - - - 27,252.46 27,252.46
费

应交税 - - - - - 39,547.50 39,547.50
费

其他负 - - - - - 29,340.94 29,340.94
债

负债总 4,503,054.39 - - - - 932,045.82 5,435,100.21
计

利率敏 -1,925,813.0 10,993,302.7 13,111,509.9 27,283,449.8 50,083,489.1
感度缺 0 9 2 5 - 621,039.58 4
口
上年度

末

2021 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 4,776,104.78 - - - - - 4,776,104.78
款

结算备 298,052.76 - - - - 584,435.80 882,488.56
付金

存出保 2,399.17 - - - - - 2,399.17
证金

交易性 39,910,461.3 1,055,300.0 46,968,461.3
金融资 - - 6,002,700.00 0 0 - 0
产
买入返

售金融 7,980,131.97 - - - - - 7,980,131.97
资产

应收利 - - - - - 711,452.04 711,452.04
息

应收申 - - - - - 22,292.08 22,292.08
购款

资产总 13,056,688.6 - 6,002,700.00 39,910,461.3 1,055,300.0 1,318,179.9 61,343,329.9
计 8 0 0 2 0

负债

卖出回

购金融 9,499,914.50 - - - - - 9,499,914.50
资产款
应付管

理人报 - - - - - 41,350.78 41,350.78
酬

应付托 - - - - - 6,891.75 6,891.75
管费
应付销

售服务 - - - - - 6,465.49 6,465.49
费

应付交 - - - - - 9,527.48 9,527.48
易费用

应交税 - - - - - 12,751.16 12,751.16
费

应付利 - - - - - 2,749.12 2,749.12
息

其他负 - - - - - 20,000.00 20,000.00
债

负债总 9,499,914.50 - - - - 99,735.78 9,599,650.28
计

利率敏 39,910,461.3 1,055,300.0 1,218,444.1 51,743,679.6
感度缺 3,556,774.18 - 6,002,700.00 0 0 4 2
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

市场利率上升25个基点 -113,505.74 -183,841.18

市场利率下降25个基点 113,505.74 183,841.18

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 - 3,670,361.30

第二层次 51,388,262.56 43,298,100.00

第三层次 - -

合计 51,388,262.56 46,968,461.30

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 51,388,262.56 92.56

其中：债券 47,292,111.88 85.18

资产支持证券 4,096,150.68 7.38

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,000,232.36 1.80

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,127,905.00 3.83


8 其他各项资产 1,002,189.43 1.81

9 合计 55,518,589.35 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,032,938.36 6.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 38,068,188.64 76.01

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 6,190,984.88 12.36

7 可转债(可交换债) - -


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 47,292,111.88 94.43

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 175815 21天风02 38,000 3,938,205.48 7.86

2 139023 PR安开债 180,000 3,722,012.38 7.43

3 102101701 21济宁城投M 35,000 3,515,586.03 7.02
TN001

4 163232 20民生G1 32,000 3,333,084.93 6.66

5 1680160 16仙桃城投债 160,000 3,307,022.03 6.60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
号 值比例（%）

1 179736 泰链1优 20,000 2,083,660.27 4.16

2 112161 22东盛A1 20,000 2,012,490.41 4.02

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策


本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合对宏观经济基本面和政策趋势的判断，以及对债券市场的分析，主要投资于流动性好、交易活跃的期货合约，降低投资组合的波动风险，实现基金资产的长期稳定增长。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，对组合持仓的利率波动风险进行适度对冲，降低利率风险，提高净值增长的平稳性。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 2022年11月9日，中国证监会发布关于对民生证券股份有限公司采取责令改正措施的决定。证监会表示，公司存在以下违规问题：一是投资银行类业务内部控制不完善，内控组织架构独立性不足，中小企业发展部履行质量控制职责的同时还存在承做投行项目的情况，部分项目质控、内核把关不严；二是廉洁从业风险防控机制不完善，第三方服务机构审查制度执行不到位。证监会决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。8.12.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,189.43

2 应收清算款 1,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,002,189.43

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

271 183,164.27 18,328,259.26 36.92% 31,309,257.06 63.08%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 751,640.54 1.51%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021年12月09日)基金份额总额 50,819,178.45

本报告期期初基金份额总额 50,820,760.57

本报告期基金总申购份额 70,381,057.20

减：本报告期基金总赎回份额 71,564,301.45

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 49,637,516.32

注：基金合同生效日：2021年12月9日。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2022年12月15日起，何江先生不再担任公司首席信息官；自2022年12月29日起，公司首席风险官王国峰先生兼任公司首席信息官。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未出现涉及本基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用15,000.00元,该会计师事务所自本基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受到监管部门稽查或者处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 易 占当期股 占当期佣 备
名称 单 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
元 额的比例 比例

数


量

第一

创业 2 - - 10,288.18 100.00% -

证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

第一创业 94,493,95 100.00% 707,700,00 100.00% - - - -
证券 6.55 0.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

第一创业创和一个月滚动持

有债券型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及网站

1 暂停申购及定期定额投资业 2022-01-26

务的公告

第一创业证券股份有限公司

2 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-23

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业证券股份有限公司

3 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-13

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业创和一个月滚动持

4 有债券型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-27

暂停申购及定期定额投资业

务的公告

第一创业证券股份有限公司

5 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-28

月滚动持有债券型集合资产


管理计划销售机构的公告

第一创业证券股份有限公司

6 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-06

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业证券股份有限公司

7 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-28

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业创和一个月滚动持

8 有债券型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及网站 2022-07-19

分红公告

第一创业证券股份有限公司

关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站

9 月滚动持有债券型集合资产 2022-08-26

管理计划销售机构的公告

第一创业创和一个月滚动持

10 有债券型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及网站 2022-09-28

暂停申购及定期定额投资业

务的公告

第一创业证券股份有限公司

11 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-10-14

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业证券股份有限公司

12 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-11-21

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业创和一个月滚动持

13 有 债券型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及网站 2022-12-08

招募说明书（更新）

第一创业创和一个月滚动持

14 有债券型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及网站 2022-12-08

基金产品资料概要更新


第一创业证券股份有限公司

15 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-12-09

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业证券股份有限公司

16 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-12-09

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业证券股份有限公司

17 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-12-12

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业创和一个月滚动持

18 有债券型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及网站 2022-12-13

分红公告

第一创业证券股份有限公司

19 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-12-19

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

第一创业证券股份有限公司

20 关于新增第一创业创和一个 中国证监会指定报刊及网站 2022-12-26

月滚动持有债券型集合资产

管理计划销售机构的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录


1、中国证监会准予创金稳定收益1期集合资产管理计划资产管理合同变更并注册的文件；

2、《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
3、《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；

4、法律意见书；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼
13.3 查阅方式

1、管理人官方网站：www.firstcapital.com.cn

2、客服电话：95358

第一创业证券股份有限公司
二〇二三年三月三十日
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