第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月07日

送出日期：2023年12月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 第一创业创和一个月滚 基金代码 970106

动持有债券

基金管理人 第一创业证券股份有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021年12月09日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

管理人自资产管理合同生效
之日起不超过3个月开始办理
申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。此后的每
个工作日为本集合计划的申
购业务开放日。集合计划份额
每个运作期到期日，本集合计
划份额持有人可提出赎回申
运作方式 契约型开放式 开放频率 请。管理人自本资产管理合同
生效日满1个月对应的月度对
日起开始办理赎回，具体业务
办理时间在赎回开始公告中
规定。在确定申购开始与赎回
开始时间后，管理人应在申
购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告申购与赎回的开
始时间。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

崔易 2021年12月09日 2016年08月02日

《资产管理合同》生效后，连续20个工作日出现集合计划份额持有人数量不
其他 满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，管理人应当在定期报告
中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，管理人应当在10个工作日内


向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集
合计划合并或者终止资产管理合同等，并在6个月内召集集合计划份额持有人
大会进行表决。 本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3
年。本集合计划自资产管理合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执
行。如资产管理合同变更生效之日起3年后，不符合法律法规或中国证监会的
要求而须终止本集合计划的，无须召开集合计划份额持有人大会。法律法规
或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书"第九部分 集合计划的投资"。

投资目标 本集合计划投资目标为通过在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，
为集合计划持有人追求资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易的可转债）、
可交换债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本集合计划不直接投
资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股
投资范围 票等权益资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的1
0个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例
为：投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于可转换债
券（含可分离交易的可转债）及可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的
20%。本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后
应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1、信用债投资策略

2、收益率曲线策略

主要投资策略 3、杠杆放大策略

4、资产支持证券投资策略

5、国债期货策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，长期来看，其预期风险和预期收
益水平低于股票型集合计划、混合型集合计划，高于货币型集合计划。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前 M<100万 0.40%


收费） 100万≤M<500万 0.30%

500万≤M<1000万 0.10%

M≥1000万 1000.00元/笔

注：投资人多次申购集合计划，申购费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担，不列入集合计划财产，主要用于集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.05%

销售服务费 0.20%

注：本集合计划交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。

本集合计划面临包括但不限于以下风险：

一、本集合计划的特有风险

1、本集合计划为债券型集合资产管理计划，债券投资占集合计划资产的比例不低于80%，因此，本集合计划除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。

2、本集合计划的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

（1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。

（2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。

（3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。

（4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。

（5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
（6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险和履约风险。

3、本集合计划的投资范围包括国债期货等金融衍生品。投资金融衍生品存在以下风险：

（1）市场风险


由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利情形时，标的证券微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失；场内期权实行当日无负债结算制度，对资金管理要求非常高。价格波动剧烈的时候可能面临追加保证金的问题，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将面临平仓的风险。

（2）信用风险

对于衍生品交易而言，信用风险发生的概率极小，原因是在进行衍生产品交易时，交易所有一套独特的交易体系，如设立一系列的保证金制度，最低资金要求，逐日盯市结算措施及强行平仓制度等，使整个市场的信用风险下降。但这种由结算公司充当所有投资者的交易对手，并承担履约责任，一旦结算公司出现风险暴露，由于其风险过度集中，在重大风险事件发生时，或风险监控制度不完善时也会发生信用风险。

（3）杠杆风险

金融衍生品投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本计划可能承受超出保证金甚至本计划财产本金的损失。

4、本集合计划收益分配方式为现金分红。

二、本集合计划还面临债券市场风险、集合计划共有的风险、本集合计划法律文件风险收益特征表述与销售机构计划风险评价可能不一致的风险、流动性风险。

具体风险内容请参见招募说明书"风险揭示"章节。
（二）重要提示

中国证监会对本集合计划募集的备案，并不表明其对本集合计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

集合计划管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

集合计划投资者自依集合计划合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和集合计划合同的当事人。

本集合计划的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本集合计划合同的具体约定。

产品资料概要信息发生重大变更的，集合计划管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，集合计划管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比集合计划的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取集合计划的相关信息，敬请同时关注集合计划管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见集合计划管理人官方网站［www.firstcapital.com.cn］［客服电话：95358］
1、集合计划合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括集合计划季度报告、中期报告和年度报告

3、集合计划份额净值

4、集合计划销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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