华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划
2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:华创证券有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华创证券创享一年持有期

基金主代码 970104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月24日

报告期末基金份额总额 248,347,407.30份

本集合计划主要投资于债券资产，严格管理权益类
投资目标 品种的投资比例，在控制集合计划资产净值波动的
基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划将密切关注宏观经济走势，深入分析货
币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环
境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容
投资策略 量、市场流动性和风险收益特征等因素，在股票、
债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置，确
定资产的最优配置比例。具体策略：大类资产配置
策略、债券组合管理策略、股票投资策略、国债期
货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指
数收益率*10%+中证500指数收益率*10%。

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期
收益率低于股票型集合计划和混合型集合计划，高


于货币市场集合计划。

基金管理人 华创证券有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华创证券创享一年持有 华创证券创享一年持有
期A 期B

下属分级基金的交易代码 970103 970104

报告期末下属分级基金的份额总 142,945,944.82份 105,401,462.48份

额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
主要财务指标

A B

1.本期已实现收益 2,675,172.68 164,262.48

2.本期利润 1,071,096.20 307,859.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0137

4.期末基金资产净值 226,342,100.76 105,755,742.80

5.期末基金份额净值 1.5834 1.0034

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
A净值表现

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个 0.33% 0.09% -2.35% 0.29% 2.68% -0.20%
月

自基金合

同生效起 0.74% 0.09% -2.21% 0.28% 2.95% -0.19%
至今
B净值表现

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

自基金合

同生效起 0.34% 0.09% -1.98% 0.31% 2.32% -0.22%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日至本报告期末不满一年。

注：本基金合同生效日至本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

肖帅女士，证券执业编号S
0360120040012，已取得基
金从业资格，证书编号：A
20190703006421，中国科学
院大学管理学院硕士，7年
投资交易经验。2013年6月-
2015年5月任职于包商银行
肖帅 投资经理 2020-06-24 - 6年 股份有限公司资产管理部，
从事理财产品的资产配置
及投资交易工作，2015年6
月加入华创证券有限责任
公司，任固定收益投资经
理，无兼职机构。最近三年
未被监管机构采取重大行
政监管措施、行政处罚。

注：本基金投资经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

债券市场方面，一季度市场收益率先下后上。1月央行超预期降息，带动收益率曲线下移；随后受2月信贷开门红及六大行下调房贷利率影响，市场交易重心由“宽货币”转向“宽信用”，收益率由低位上行；3月在信贷数据与经济数据偏离的情况下，市场预期有所摇摆，利率趋于震荡。一季度1年国债收益率整体下行11bp，10年国债收益率维持在2.78%的水平。

股票市场方面，一季度在国内经济预期走弱、俄乌冲突及美联储加息等负面因素影响下，市场呈单边下行趋势。3月中旬，金稳会召开后市场有所反弹，“政策底”已出现，但“市场底”仍在逐步形成。一季度沪深300指数下跌14.53%，创业板指下跌19.96%。
本产品在债券方面，配置上以中低久期的高等级信用债为主，以获取稳定的票息收益，同时也加大了对中长久期利率债的交易力度，获取交易收益。在权益方面，开年来考虑到市场情绪较弱，同时俄乌冲突及美联储加息等不确定性因素短期难以解决，仓位上始终保持谨慎；后续在市场企稳后，将加大对低估值标的的交易及配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华创证券创享一年持有期A基金份额净值为1.5834元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.33%，同期业绩比较基准收益率为-2.35%；截至报告期末
华创证券创享一年持有期B基金份额净值为1.0034元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为-1.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 279,889,997.00 81.79

其中：债券 279,889,997.00 81.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 30,000,300.00 8.77

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 19,038,789.63 5.56
计

8 其他资产 13,297,433.96 3.89

9 合计 342,226,520.59 100.00

注：本基金报告期末资产组合情况的金额包含投资利息收入。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 30,502,789.04 9.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 144,651,358.91 43.56

其中：政策性金融债 20,057,643.84 6.04

4 企业债券 53,224,158.64 16.03

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 51,511,690.41 15.51

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 279,889,997.00 84.28

注：本基金报告期末按债券品种分类的债券投资组合的公允价值数据包含投资利息收入。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 1828002 18农业银行二级01 200,000 21,178,602.74 6.38

2 102100694 21诚通控股MTN001 200,000 20,857,260.27 6.28

3 102002075 20华能新能MTN003 200,000 20,744,010.96 6.25

4 1728021 17工商银行二级01 200,000 20,565,123.29 6.19

5 188933 21信投13 200,000 20,548,547.95 6.19

注：本基金报告期末前五名债券明细的公允价值数据包括投资利息收入。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本集合计划参与国债期货投资用于管理债券组合的久期、流动性和风险水平，以套期保值为主要目的。本集合计划构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 83,430.71

2 应收证券清算款 9,540,099.25

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,673,904.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 13,297,433.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

A B

报告期期初基金份额总额 215,451,132.07 -

报告期期间基金总申购份额 - 105,401,462.48

减：报告期期间基金总赎回份额 72,505,187.25 -

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 142,945,944.82 105,401,462.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2022-1-12 华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划2022年开放日常申购、赎回业务公告

2、2022-2-12 华创证券有限责任公司关于本公司客服热线变更的通知

3、2022-3-21 华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划2022年开放日常申购、赎回业务公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.资产管理合同、托管协议、招募说明书；

2.定期报告，包括集合计划季度报告、中期报告和年度报告；

3.集合计划份额净值；

4.集合计划销售机构及联系方式；

5.其他重要资料。
9.2 存放地点

北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A华创证券
9.3 查阅方式

1、本基金相关文件存放在本基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。投资人可按工本费购买复印件，但应以正本为准。

2、投资者还可以直接登录本基金管理人的网站查阅和下载相关文件。管理人网站[网址：www.hczq.com][客服电话：95513]

华创证券有限责任公司
2022年04月21日
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