华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:华安证券股份有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安证券合赢三个月持有债券
基金主代码 970086
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月03日
报告期末基金份额总额 369,759,292.73份
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划
资产的长期稳定增值。
本集合计划在严格控制投资风险和保持资产合
投资策略 理流动性的前提下，通过审慎的投资管理提高
固定收益类资产收益，积极运用新股申购等方
式增厚产品收益。
基准指数＝中债综合全价（总值）指数收益率×
业绩比较基准 80%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民
币活期存款基准利率（税后）×10%
本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于
风险收益特征 中低等风险/收益的投资品种，其预期风险和预
期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基
金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、
混合型集合资产管理计划。
基金管理人 华安证券股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）
1.本期已实现收益 7,994,750.74
2.本期利润 -4,012,330.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0079
4.期末基金资产净值 375,409,190.68
5.期末基金份额净值 1.0153
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
净值增长 率标准差 基准收益 基准收益
阶段 率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④
过去三个月 -0.71% 0.06% -0.26% 0.12% -0.45% -0.06%
过去六个月 0.59% 0.05% -1.28% 0.11% 1.87% -0.06%
过去一年 2.53% 0.04% -1.81% 0.13% 4.34% -0.09%
自基金合同
生效起至今 3.32% 0.03% -1.03% 0.12% 4.35% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职 离任
日期 日期
1999年加入华安证券，曾任证券投资
部研究员、投资经理，现任资产管理
总部投资经理，担任华安证券汇赢增
利一年持有期灵活配置混合型集合资
基金经 产管理计划、华安证券聚赢一年持有
樊艳 2018- - 18年 期债券型集合资产管理计划、华安证
理 11-06 券合赢六个月持有期债券型集合资产
管理计划、华安证券合赢三个月持有
期债券型集合资产管理计划、华安证
券月月红现金管理型集合资产管理计
划投资经理。
刘杰 基金经 2020- 12年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
理 10-20 - 任职于招商证券研究所、海富通基金
投资部、华泰证券资管权益投资部。2
017年加入华安证券，现担任华安证券
合赢添利、华安证券合赢三个月持有、
华安证券睿赢一年持有、华安证券汇
赢增利一年持有的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年全球经济形势复杂严峻，国际经济陷入衰退，主要发达经济体通胀维持高位，美联储连续大幅加息，俄乌冲突引发国际能源价格大涨、金融市场大幅震荡，国内疫情反复对经济造成了一定影响。全年国内股票市场表现不佳，国内债市则整体表现为震荡，前十个月债券市场整体表现尚可，中高等级信用债连续走强，信用利差压缩至历史较低水平，11月疫情防控、支持地产等超预期政策密集出台，债市快速回调，银行理财产品、债基等出现了因净值波动被赎回引发的负反馈效应加剧了债市下跌，12月在政策面、资金面的呵护下，市场情绪渐趋平稳。
报告期内，本基金根据市场情况调整了资产结构和组合久期，债券组合以中高等级信用债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末华安证券合赢三个月持有债券基金份额净值为1.0153元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为-0.26%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 159,386.40 0.03
其中：股票 159,386.40 0.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 452,462,740.88 98.21
其中：债券 452,462,740.88 98.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 4,421,881.44 0.96
8 其他资产 3,666,301.01 0.80
9 合计 460,710,309.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,086.40 0.00
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 87,500.00 0.02
G 交通运输、仓储和邮政 - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 管理业 63,800.00 0.02
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 159,386.40 0.04
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 002556 辉隆股份 10,000 87,500.00 0.02
2 300692 中环环保 10,000 63,800.00 0.02
3 002179 中航光电 140 8,086.40 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 21,967,600.65 5.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 257,018,160.29 68.46
5 企业短期融资券 71,245,213.70 18.98
6 中期票据 101,775,683.58 27.11
7 可转债（可交换债） 456,082.66 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 452,462,740.88 120.53
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 042280205 22电网CP002 300,000 30,381,501.37 8.09
2 042280125 22曲文投CP001 200,000 20,762,739.73 5.53
3 184401 22通瑞01 200,000 20,513,797.26 5.46
4 102101310 21南京国投MT 200,000 20,473,517.81 5.45
N001
5 102200146 22临汾投资MT 200,000 20,383,726.03 5.43
N001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，淮北市建投控股集团有限公司在报告编制日前一年内曾受到安徽证监局中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书（2022）31号的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,333.01
2 应收证券清算款 3,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 659,968.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,666,301.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号
1 127040 国泰转债 230,542.14 0.06
2 128138 侨银转债 115,091.79 0.03
3 113519 长久转债 23,012.45 0.01
4 123100 朗科转债 21,797.54 0.01
5 113616 韦尔转债 21,587.12 0.01
6 128083 新北转债 11,796.11 0.00
7 113619 世运转债 11,175.38 0.00
8 113017 吉视转债 10,998.17 0.00
9 113037 紫银转债 10,081.96 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 559,212,341.08
报告期期间基金总申购份额 91,002,103.15
减：报告期期间基金总赎回份额 280,455,151.50
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 369,759,292.73
截至报告期末，本公司从业人员及配偶持有华安证券合赢三个月持有债券12，754，689.79份。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会同意合同变更的文件；
2、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；
3、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议；
4、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
5、管理人业务资格批件、营业执照；
6、托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
9.3 查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95318
公司网址：http://www.hazq.com/
华安证券股份有限公司
2023年01月28日
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