华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券合赢三个月持有债券

基金主代码 970086

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月03日

报告期末基金份额总额 669,511,271.23份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划
资产的长期稳定增值。

本集合计划在严格控制投资风险和保持资产合
投资策略 理流动性的前提下，通过审慎 的投资管理提高
固定收益类资产收益，积极运用新股申购等方
式增厚产品收益。

基准指数＝中债综合全价（总值）指数收益率×
业绩比较基准 80%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民
币活期存款基准利率（税后）×10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于
风险收益特征 中低等风险/收益的投资品种，其预期风险和预
期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基
金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、


混合型集合资产管理计划。

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 5,085,481.14

2.本期利润 7,464,784.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0107

4.期末基金资产净值 683,810,972.33

5.期末基金份额净值 1.0214

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 1.07% 0.02% -0.05% 0.09% 1.12% -0.07%

过去六个月 1.84% 0.02% -0.41% 0.09% 2.25% -0.07%

过去一年 5.63% 0.03% 0.54% 0.08% 5.09% -0.05%

自基金合同

生效起至今 9.14% 0.03% -0.48% 0.11% 9.62% -0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

1999年加入华安证券，曾任
证券投资部研究员、投资经
理，现任资产管理总部投资
经理，担任华安证券汇赢增
利一年持有期灵活配置混
合型集合资产管理计划、华
樊艳 基金经理 2021- 19年 安证券聚赢一年持有期债
11-03 - 券型集合资产管理计划、华
安证券合赢六个月持有期
债券型集合资产管理计划、
华安证券合赢三个月持有
期债券型集合资产管理计
划、华安证券月月红现金管
理型集合资产管理计划投


资经理。

硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任职于招商证券研
究所、海富通基金投资部、
华泰证券资管权益投资部。
刘杰 基金经理 2021- - 13年 2017年加入华安证券，现担
11-03 任华安证券合赢添利、华安
证券合赢三个月持有、华安
证券睿赢一年持有、华安证
券汇赢增利一年持有的投
资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年是中国经济疫后复苏的关键之年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内发展任务，政府采取了一系列恢复和扩大消费、提振民营企业信心、化解隐性债务的政策措施，人民币国际化、共建“一带一路”倡议也取得了重大进展。在持续承压中，前三季度中国经济取得了同比增长5.2%的成绩单，经济呈现前低、中高、后稳态势，走出一条回升向好的复苏曲线。

2023年货币政策稳中偏宽，降息、降准、公开市场操作弹性加大，MLF余额再创新高，结构性工具持续丰富完善。全年债券市场整体表现良好，收益率震荡走低。债券市场表现优于权益市场。


2024年从宏观层面来看债市可能仍处于较有利的大环境中：信用环境有望维持稳定：美国加息步入尾声，人民币汇率压力缓解：但短期内房地产市场整体上还将继续处于调整过程，房地产投资可能延续下滑，经济运行将在一定程度上继续面临需求不足、信心偏弱等问题，因此，为引导经济运行向常态化水平回归，预计2024年宏观政策将继续实施适度的逆周期调节，货币政策将配合财政扩张维持宽松，预计仍有降准、降息措施。2024年债券市场仍有政策博弈空间，整体将继续处于牛市环境。

报告期内，本基金遵循稳健经营原则，根据市场情况调整资产结构。债券组合以中高等级信用债为主，控制组合久期，适当运用杠杆，提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华安证券合赢三个月持有债券基金份额净值为1.0214元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.07%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 127,898.00 0.02

其中：股票 127,898.00 0.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 717,546,934.08 98.40

其中：债券 717,546,934.08 98.40

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 6,185,670.08 0.85

8 其他资产 5,372,532.31 0.74


9 合计 729,233,034.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,098.00 0.00

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 58,800.00 0.01

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 62,000.00 0.01

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 127,898.00 0.02

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300692 中环环保 10,000 62,000.00 0.01


2 002556 辉隆股份 10,000 58,800.00 0.01

3 002179 中航光电 182 7,098.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 44,663,674.66 6.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 353,594,075.37 51.71

5 企业短期融资券 102,175,568.31 14.94

6 中期票据 216,658,551.04 31.68

7 可转债（可交换债） 455,064.70 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 717,546,934.08 104.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 072310074 23中信建投CP0 300,000 30,640,803.28 4.48
09

2 102281478 22中石油MTN0 300,000 30,323,795.08 4.43
01

3 102200146 22临汾投资MT 200,000 21,089,322.40 3.08
N001

4 102101310 21南京国投MT 200,000 20,682,612.02 3.02
N001

5 175668 21中证02 200,000 20,675,383.56 3.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信建投证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会北京监管局（2023）43号文、62号、104号文、216号文处罚，中国人民银行银罚决字（2023）6号文、11号文处罚；中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所（2023）22号文、深圳证券交易所深证函（2023）226号文和深证函（2023）654号文、西藏证监局（2023）9号文、中国人民银行银罚决字（2023）6号文、深圳证监局行政监管措施决定书〔2023〕102号、中国证券监督管理委员会2023年9月28日《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,043.24

2 应收证券清算款 2,999,754.08

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,362,734.99

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 5,372,532.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127040 国泰转债 228,834.61 0.03

2 128138 侨银转债 117,596.98 0.02

3 113519 长久转债 26,521.67 0.00

4 123100 朗科转债 23,880.69 0.00

5 113616 韦尔转债 22,591.69 0.00

6 128083 新北转债 12,729.88 0.00

7 113619 世运转债 12,342.69 0.00

8 113037 紫银转债 10,566.49 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 745,708,351.18

报告期期间基金总申购份额 142,336,065.39

减：报告期期间基金总赎回份额 218,533,145.34

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 669,511,271.23

截至本报告期末，本公司从业人员及其配偶购买持有本集合资产管理计划份额合计18，660，072.52份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2023-10-12 华安证券股份有限公司关于旗下部分大集合产品投资科创板股票及相关风险提示的公告

2023-11-18 华安证券股份有限公司关于旗下大集合产品投资非公开发行股票的公告

2023-12-28 华安证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告

2023-12-29 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划变更管理人的提示性公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

3、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

4、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点

安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95318

公司网址：http://www.hazq.com/

华安证券股份有限公司
2024年01月22日
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