东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计
划

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东海证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海证券海鑫尊利

基金主代码 970082

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 455,725.60 份

投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期
限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的
投资回报。

投资策略 本集合计划的主要投资策略包括：

1、久期配置策略；

2、期限结构配置策略；

3、类属配置策略；

4、个券精选策略；

5、信用债券投资策略；

6、资产支持证券投资策略；

7、杠杆投资策略；

8、银行存款、同业存单投资策略；

9、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期银行定期存款收益
率（税后）×20%


风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预
期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、混合型集合资产管
理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

基金管理人 东海证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -2,197.05

2.本期利润 -333.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007

4.期末基金资产净值 460,916.97

5.期末基金份额净值 1.0114

注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本集合计划资产管理合同生效日为 2021 年 12 月 6 日（由证券公司大集合资产管理产品“东
风 2 号”变更而来）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.07% 0.01% 0.82% 0.03% -0.89% -0.02%

过去六个月 -0.01% 0.01% 1.13% 0.03% -1.14% -0.02%

过去一年 0.61% 0.02% 1.38% 0.04% -0.77% -0.02%

自基金合同

1.14% 0.03% 2.23% 0.04% -1.09% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：（1）本集合计划合同生效日为 2021 年 12 月 6 日，图示日期为 2021 年 12 月 6 日至 2023 年
6 月 30 日；

（2）本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本集合计划不直接买入股票，也不参与新股申购和新股增发，因所持可转换债券转股形成的股票、可交换债券换股形成的股票，本集合计划应在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本集合计 2021 年 12 月 上海交通大学工商管理硕士，证券从业
朱晨飞 划的投资 6 日 - 10 年 资格证书编号 S0630816100001，不曾
经理 被监管机构予以行政处罚或采取行政监


管措施。2012 年进入东海证券，现任东
海证券股份有限公司资产管理部投资经
理；历任东海证券股份有限公司资产管
理部运营经理、债券交易员。投资风格
稳健，对于宏观、利率市场有很好的把
握，严格控制流动性风险，注重信用研
究。

注：1、本集合计划的投资经理朱晨飞自 2019 年 1 月 22 日起担任原东海证券“东风 2 号”集合
资产管理计划投资经理。

2、集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为资产管理合同生效日，其“离职日期”根据公司决议确定的解聘日期；

3、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

4、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东海证券股份有限公司资产管理部公平交易实施细则》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度以来，经济修复的动能明显减弱，从制造业 PMI 来看，四月、五月、六月数据分别为
49.2、48.8、49.0,持续位于 50 以下，从价格来看，四月、五月 CPI 当月环比分别为-0.1、-
0.3，四月、五月 PPI 当月环比分别为-0.5、-0.9，社融数据、房地产销售数据均低于预期，经济面临内生需求不足的问题。在此宏观背景下，二季度债券市场表现较好，10 年期国债收益率
稳步下行，从一季度末的 2.85 下行到二季度末的 2.63 附近。6 月份降息以来，市场对稳增长政
策的出台预期有所升温，三季度或有部分逆周期调节政策落地，债券收益率或面临小幅波动。
报告期内，我们继续根据持仓债券的到期情况补充资产，整个组合久期保持在较低水平。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划份额净值为 1.0114 元，本报告期计划份额净值增长率为-0.07%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本集合计划曾出现连续六十个工作日计划份额持有人数量不满两百人和资产净值低于五千万元的情形，本集合计划管理人已向中国证监会报告本集合计划的解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 406,370.32 85.88

其中：债券 406,370.32 85.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 49,998.78 10.57

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,643.15 3.52

8 其他资产 150.83 0.03

9 合计 473,163.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 406,370.32 88.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 406,370.32 88.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019638 20 国债 09 1,000 102,343.53 22.20

2 019679 22 国债 14 1,000 101,797.89 22.09

3 019688 22 国债 23 1,000 101,119.26 21.94

4 019694 23 国债 01 1,000 101,109.64 21.94

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体中本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本集合计划投资的前十名股票中，没有超出集合计划合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 130.32

2 应收证券清算款 10.51

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 150.83

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因公允价值占集合计划资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 638,437.07

报告期期间基金总申购份额 2,074.49

减：报告期期间基金总赎回份额 184,785.96

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 455,725.60

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 102,086.09
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 29,217.15
额

报告期期末管理人持有的本 72,868.94
基金份额

报告期期末持有的本基金份 15.99
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2023-04-13 19,088.00 19,317.06 0.0000

2 赎回 2023-04-17 190.19 192.47 0.0000

3 赎回 2023-05-19 5,566.00 5,632.24 0.0000

4 赎回 2023-05-22 3,805.95 3,851.24 0.0000

5 赎回 2023-06-02 190.96 193.23 0.0000

6 赎回 2023-06-12 376.05 380.52 0.0000

合计 29,217.15 29,566.76

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

个 1 20230519- 100363.30 0.00 0.00 100,363.30 22.02
人 20230630

产品特有风险

本集合计划在报告期内存在单一投资者持有集合计划份额比例达到或者超过集合计划总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，集合计划管理人可能无法以合理的价格及时变现集合计划资产，有可能对集合计划净值产生一定的影响，甚至可能引发集合计划的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对本集合计划进行了规范改造，并在收到中国证监会准予本集合计划合同变更生效的回函后，完
成了向产品持有人的意见征询。改造后的集合计划合同已于 2021 年 12 月 6 日变更生效。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予东海证券“东风 2 号”集合资产管理计划合同变更的回函；

2、《东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划托管协议》；

4、《东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划招募说明书》；

5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人互联网站 http://www.longone.com.cn/。

9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅，或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。

东海证券股份有限公司
2023 年 7 月 21 日
点击查看>>  附件