第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:第一创业证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 第一创业创享纯债

基金主代码 970071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月02日

报告期末基金份额总额 183,934,012.57份

本集合计划投资目标为通过对宏观经济运
行、宏观经济政策及债券市场走势的前瞻性研
投资目标 究，主要投资于期限较短的公司债、短期融资
券等信用债品种，在严格管理风险和保障必要
流动性的前提下，为集合计划持有人追求资产
的长期稳健增值。

1、信用债投资策略

2、收益率曲线策略

投资策略 3、杠杆放大策略

4、资产支持证券投资策略

5、国债期货策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款
利率（税后）*5%。

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，
长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股


票型集合计划、混合型集合计划，高于货币型
集合计划。

基金管理人 第一创业证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本报告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 1,199,418.90

2.本期利润 1,212,743.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087

4.期末基金资产净值 191,888,757.41

5.期末基金份额净值 1.0432

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.87% 0.02% 0.71% 0.05% 0.16% -0.03%

过去六个月 1.97% 0.02% 1.00% 0.04% 0.97% -0.02%

过去一年 3.70% 0.02% 1.70% 0.05% 2.00% -0.03%

自基金合同 3.63% 0.02% 1.48% 0.05% 2.15% -0.03%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

崔易，女，中国人民大学
经济学硕士，于2019年加
入第一创业证券，现任资
产管理部大集合投资经

崔易 本基金的基金经理 2021- - 6 理。曾任万联证券股份有
12-01 限公司信用研究员、第一
创业证券资产管理部信用
研究员。擅长信用债精选
投资，秉承以宏观基本面
和行业基本面研判为基


础，自上而下发现投资机
会，风格稳健。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》和《第一创业证券股份有限公司资管业务公平交易管理办法》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年三季度，债券市场先涨后跌。自7月开始，全国疫情再次反弹，疫情波及省市范围扩大。货币政策方面，央行连续进行地量逆回购操作不改资金面宽松，资金价格进一步走低，7月央行等量平价续作MLF，打消了市场对货币政策主动收紧的疑虑。基本面来看，二季度经济数据不及预期，7月经济数据除基建、出口外，消费、制造业、地产均走弱，经济面临再次回踩的压力，经济基本面复苏被证伪。7月初地产销售高频数据冲高后回落，加上全国多地房贷断贷消息发酵，市场对地产修复产生担忧。各因素共振，7月伊始，债券市场出现一波上涨行情。进入8月，疫情反复、高温天气居民出行消费减少、川渝多地限电致使部分工业企业生产受限等因素影响下，债市延续上涨态势。
8月15日，央行超预期下调OMO和MLF利率，下调幅度10BP，点燃了债市做多热情，收益率快速下行至历史低位。

国内经济疲弱、内生需求不足，我国央行实施宽松的货币政策以寻求经济企稳复苏，与之相对的是海外各国经济发展成果被高通胀所侵蚀，以美国为代表的发达国家央行采用大幅加息的方式抗击通胀。受此影响，全球流动性收紧，人民币离岸汇率一度突破7.2，国内股债市场均大幅承压，9月债券市场出现调整。

产品运作方面，本产品采取中短久期、中高评级信用债配置策略，以获取票息收益为主，同时维持适度杠杆获得套息收益，力争获取稳健投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末第一创业创享纯债基金份额净值为1.0432元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.71%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 197,906,738.22 90.62

其中：债券 197,906,738.22 90.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 13,000,925.02 5.95

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 7,469,251.39 3.42
计

8 其他资产 3,863.47 0.00


9 合计 218,380,778.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,868,513.26 3.58

其中：政策性金融债 6,868,513.26 3.58

4 企业债券 149,404,169.62 77.86

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 41,634,055.34 21.70

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 197,906,738.22 103.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 101800817 18恒天MTN001 110,000 10,939,710.96 5.70

2 175369 20象屿Y5 100,000 10,466,246.58 5.45

3 175338 20安租Y4 100,000 10,449,356.16 5.45

4 102002004 20雨花投资MTN0 100,000 10,446,380.82 5.44
01

5 1780234 17许昌专项债 250,000 10,383,267.12 5.41

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合对宏观经济基本面和政策趋势的判断，以及对债券市场的分析，主要投资于流动性好、交易活跃的期货合约，降低投资组合的波动风险，实现基金资产的长期稳定增长。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

持仓量 合约市 公允价值变

代码 名称 (买/ 值(元) 动（元） 风险指标说明
卖)

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -1,006.30

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，对组合持仓的利率波动风险进行适度对冲，降低利率风险，提高净值增长的平稳性。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,863.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,863.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 126,254,620.92

报告期期间基金总申购份额 126,048,693.31

减：报告期期间基金总赎回份额 68,369,301.66

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 183,934,012.57

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 18,090,483.46


报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 18,090,483.46

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.84

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产管理合同；

3、第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划托管协议；

4、第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划招募说明书；

5、管理人及托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内披露的各项公告及定期报告。
9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦19楼
9.3 查阅方式

www.firstcapital.com

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