长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2024 年中期报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:长城证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 08 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月14日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9
§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表......17

6.3 净资产变动表......19

6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告 ......47

7.1 期末基金资产组合情况......47

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12 投资组合报告附注......50
§8 基金份额持有人信息 ......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......52
§9 开放式基金份额变动 ......52
§10 重大事件揭示 ......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......53

10.4 基金投资策略的改变 ......53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8 其他重大事件 ......54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55
§12 备查文件目录 ......55

12.1 备查文件目录 ......55

12.2 存放地点 ......55

12.3 查阅方式 ......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划

基金简称 长城证券三个月滚动持有

基金主代码 970064

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月14日

基金管理人 长城证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 526,299,446.58份

基金合同存续期 本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超
过3年。

下属分级基金的基金简称 长城证券三个月 长城证券三个月 长城证券三个月
滚动持有A 滚动持有B 滚动持有C

下属分级基金的交易代码 970064 970065 970066

报告期末下属分级基金的 102,525,600.81份 142,547,261.39份 281,226,584.38份
份额总额
注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对于短期固定
周期的资金配置和保值增值的需求。

本集合计划充分发挥公司投研团队优势，基于高质量的宏
观和信用研究，自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的
配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化各类资产的比
投资策略 例，力争实现集合计划资产的稳健增值。本集合计划的主要投
资策略包括：

（一）固定收益品种投资策略

根据对未来债券市场的判断，组合采用战略性配置与战术
性交易相结合的方法，将核心资产重点持有，并结合市场上出

现的机会进行战术配置调整。在具体操作中，组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况，控制并调整建仓和配置的过程。

其中，信用债投资策略为本集合计划通过承担适度的信用风险来获取信用溢价的策略。本集合计划参与信用债的投资在公司内外部评级的基础上和内部的信用风险控制的框架下，通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。

本集合计划主动投资于信用债，其信用评级需在AA（含）以上，且应当遵守下列要求：

1）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产的50%-100%；

2）本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产的0%-50%；

3）本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例占信用债资产的0%-20%。

信用评级参照评级机构（不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构）评定的最新债项评级，无债项评级的参照主体评级。可转换债券、可交换债券不受此评级和投资比例限制。

本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。本集合计划主动投资于单一可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券，其市值不得超过集合计划资产净值的5%。

（二）资产支持证券投资策略

本集合计划将对基础资产质量、主体资质、未来现金流、发行条款、增信措施以及市场利率等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并采用基本面分析和数量化模型相结合的方式，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。

（三）国债期货投资策略

本集合计划将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。


业绩比较基准 中债新综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债新综合
财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率*10%。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预
风险收益特征 期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基
金和股票型集合资产管理计划，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 李翔 罗丽玲

露负责 联系电话 0755-83465541 010-25930689

人 电子邮箱 zgjyyyglbmail@cgws.com luolz@sz.icbc.com.cn

客户服务电话 95514 95588

传真 - 010-82462736-45

广东省深圳市福田区福田街 北京市西城区复兴门内大街5
注册地址 道金田路2026号能源大厦南 5号

塔楼10-19

广东省深圳市福田区福田街 深圳市罗湖区深南东路5055
办公地址 道金田路2026号能源大厦南 号金融中心北座

塔楼11层

邮政编码 518031 518015

法定代表人 王军 廖林

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.cgws.com/
址
基金中期报告备置地 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼
点 11层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日)

长城证券三个 长城证券三个月 长城证券三个
月滚动持有A 滚动持有B 月滚动持有C

本期已实现收益 2,014,785.72 2,936,902.90 4,547,302.82

本期利润 2,106,404.60 3,050,594.83 4,796,689.51

加权平均基金份额本期利润 0.0206 0.0205 0.0189

本期加权平均净值利润率 1.83% 1.83% 1.70%

本期基金份额净值增长率 1.84% 1.85% 1.69%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2024年06月30日)

期末可供分配利润 13,457,001.83 18,287,295.78 34,229,220.75

期末可供分配基金份额利润 0.1313 0.1283 0.1217

期末基金资产净值 116,194,385.22 161,563,144.51 316,046,595.37

期末基金份额净值 1.1333 1.1334 1.1238

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率 9.77% 9.77% 8.85%

注：
（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城证券三个月滚动持有A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.33% 0.01% 0.24% 0.01% 0.09% 0.00%

过去三个月 1.02% 0.02% 0.76% 0.01% 0.26% 0.01%

过去六个月 1.84% 0.02% 1.55% 0.01% 0.29% 0.01%

过去一年 3.40% 0.02% 2.78% 0.01% 0.62% 0.01%

自基金合同

生效起至今 9.77% 0.03% 7.72% 0.02% 2.05% 0.01%

长城证券三个月滚动持有B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.33% 0.01% 0.24% 0.01% 0.09% 0.00%

过去三个月 1.02% 0.02% 0.76% 0.01% 0.26% 0.01%

过去六个月 1.85% 0.02% 1.55% 0.01% 0.30% 0.01%

过去一年 3.41% 0.02% 2.78% 0.01% 0.63% 0.01%

自基金合同 9.77% 0.03% 7.71% 0.02% 2.06% 0.01%
生效起至今

长城证券三个月滚动持有C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.30% 0.01% 0.24% 0.01% 0.06% 0.00%

过去三个月 0.94% 0.02% 0.76% 0.01% 0.18% 0.01%

过去六个月 1.69% 0.02% 1.55% 0.01% 0.14% 0.01%

过去一年 3.10% 0.02% 2.78% 0.01% 0.32% 0.01%

自基金合同 8.85% 0.03% 7.72% 0.02% 1.13% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1995年，长城证券获中国人民银行批准，在原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并基础上组建设立。长城证券正式成立于1996年5月，公司办公地址在广东省深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层，法定代表人：王军。2015年4月，长城证券整体变更设立股份有限公司。2018年10月26日，长城证券股份有限公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券简称"长城证券"，证券代码"002939"。

截至目前，长城证券拥有员工3000余人，在北京、上海、广州、杭州等地设有十余家分公司，在全国主要城市设有一百余家营业部。公司控股宝城期货有限责任公司、深圳市长城证券投资有限公司、深圳市长城长富投资管理有限公司等多家子公司，同时是长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司两家基金公司的主要股东。

目前，华能资本服务有限公司为长城证券第一大股东，实际控制人为中国华能集团有限公司，公司其他主要股东包括深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等。

作为国内较早成立的综合类证券公司之一，经过二十余年的发展壮大，长城证券已经形成了多功能协调发展的金融业务体系。经营范围覆盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管。

截至2024年6月30日，长城证券受托产品70只，受托管理规模合计225.51亿元。其中，集合计划34只，受托管理规模为39.13亿元；单一计划18只，受托管理规模为37.76亿元；专项计划18只，受托管理规模为148.62亿元。

根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，截至2024年6月30日长城证券股份有限公司有2只大集合产品完成合同变更并参照公募基金持续运作。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金

姓名 职务 经理（助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

厦门大学硕士，12年证券从业经
验，先后就职于博时基金、平安
证券固定收益事业部、中山证券
张轩 基金 2021-04-20 - 12 资产管理部。自2014年起担任投
经理 资主办人，主要从事信用债券的
投资研究工作。2016年加入长城
证券资产管理部，现任资产管理
部公募投资部投资经理。

注：
（1）本集合计划由长城季季红2号集合资产管理计划变更而来，任职日期是基金经理首次管理原集合计划的日期；
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
（3）本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关集合计划法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易行为。

本报告期内，未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，宏观经济基本面整体保持弱复苏态势、债市收益率总体走低。2024年1月降准落地、2月20日LPR超预期下调25bp后，10年国债收益率向下突破2.40%、30年国债收益率向下突破2.50%。3月至4月，受多地陆续进一步优化房地产政策、叠加超长债供给预期和部分农商行接到暂停新增长债传闻等因素影响，债市出现短暂调整但总体仍波动下行；4月下旬央行开始提示长债风险、超长期国债供给落地和“517”房地产政策加码曾导致市场震荡，但“手工补息”被叫停后非银资金更加充裕。考虑宏观经济及金融数据仍无显著好转、利率总体在无确定性利空的环境下继续缓慢下行；信用债方面，城投化债政策带来的“资产荒”与信用利差压缩仍在延续。

本集合计划在报告期内保持了稳健偏低的久期与杠杆配置，并积极根据市场情况调整交易策略，总体收益表现良好、回撤较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长城证券三个月滚动持有A基金份额净值为1.1333元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.84%，同期业绩比较基准收益率为1.55%；截至报告期末长城证券三个月滚动持有B基金份额净值为1.1334元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.85%，同期业绩比较基准收益率为1.55%；截至报告期末长城证券三个月滚动持有C基金份额净值为1.1238元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.69%，同期业绩比较基准收益率为1.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024下半年，经济基本面预估保持稳中向好态势，货币政策大概率保持相对宽松以支持实体经济复苏，政策利率、LPR和存款利率进一步下调为债市收益率下行打开一定空间；但同时应关注后续财政持续发力情况与专项债供给落地节奏，积极跟踪基本面数据和房地产销售、价格回暖信号，警惕央行可能的卖券操作及市场扰动。当前市场利率处于历史低位且利好因素已体现较为充分、风险逐渐累积，本集合计划会适时调整策略以应对市场变化，为投资者提供稳健回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本集合计划管理人设有估值委员会，估值委员会负责对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法规及合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在对长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害资产管理计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定，对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督，对资产净值的计算、份额参与与退出价格计算、以及费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，本托管人依法对长城证券股份有限公司编制和披露的长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2024年06月30日 2023年12月31日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 756,433.85 1,707,120.69

结算备付金 4,200,362.54 1,691,694.03

存出保证金 12,383.77 2,843.78

交易性金融资产 6.4.7.2 673,451,572.45 581,889,167.19

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 673,451,572.45 581,889,167.19

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 9,991,254.71 -

应收股利 - -

应收申购款 948,611.25 162,940.18

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 689,360,618.57 585,453,765.87

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024年06月30日 2023年12月31日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 95,010,890.41 117,561,734.65

应付清算款 - -

应付赎回款 113,232.17 1,118,881.56

应付管理人报酬 141,894.93 119,375.76

应付托管费 47,298.32 39,791.95

应付销售服务费 73,984.73 45,669.21

应付投资顾问费 - -

应交税费 52,637.53 44,328.36

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 116,555.38 170,996.36

负债合计 95,556,493.47 119,100,777.85

净资产：

实收基金 6.4.7.7 526,299,446.58 420,199,742.75

未分配利润 6.4.7.8 67,504,678.52 46,153,245.27

净资产合计 593,804,125.10 466,352,988.02

负债和净资产总计 689,360,618.57 585,453,765.87

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值1.1283元，基金份额总额526,299,446.58份。
6.2 利润表
会计主体：长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202
2024年06月30日 3年06月30日

一、营业总收入 12,524,535.21 16,052,994.27


1.利息收入 49,431.77 85,723.87

其中：存款利息收入 6.4.7.9 47,568.08 54,977.16

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 1,863.69 30,746.71

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 12,020,405.94 10,918,447.87
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 11,914,361.63 10,918,447.87

资产支持证券投资

收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 106,044.31 -

股利收益 6.4.7.16 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 454,697.50 5,048,822.53
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 - -
号填列）

减：二、营业总支出 2,570,846.27 2,776,659.91

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 842,414.35 911,716.26

2.托管费 6.4.10.2.2 280,804.75 303,905.44

3.销售服务费 6.4.10.2.3 421,773.95 412,149.76

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 896,659.49 1,007,053.35

其中：卖出回购金融资产

支出 896,659.49 1,007,053.35

6.信用减值损失 6.4.7.19 - -

7.税金及附加 33,253.84 31,847.01

8.其他费用 6.4.7.20 95,939.89 109,988.09

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 9,953,688.94 13,276,334.36

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 9,953,688.94 13,276,334.36
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 9,953,688.94 13,276,334.36

6.3 净资产变动表
会计主体：长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2024年01月01日至2024年06月30日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 420,199,742.75 46,153,245.27 466,352,988.02

二、本期期初净资 420,199,742.75 46,153,245.27 466,352,988.02
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 106,099,703.83 21,351,433.25 127,451,137.08
填列）

（一）、综合收益 - 9,953,688.94 9,953,688.94
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的净 106,099,703.83 11,397,744.31 117,497,448.14

资产变动数（净资
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 174,086,557.14 19,367,607.60 193,454,164.74

2.基金赎回 -67,986,853.31 -7,969,863.29 -75,956,716.60
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资 526,299,446.58 67,504,678.52 593,804,125.10
产

上年度可比期间

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 642,636,365.36 44,974,719.90 687,611,085.26

二、本期期初净资 642,636,365.36 44,974,719.90 687,611,085.26
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -124,019,093.83 3,411,754.36 -120,607,339.47
填列）

（一）、综合收益 - 13,276,334.36 13,276,334.36
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -124,019,093.83 -9,864,580.00 -133,883,673.83
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 52,704,172.40 4,246,470.85 56,950,643.25

2.基金赎回 -176,723,266.23 -14,111,050.85 -190,834,317.08
款

（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资 518,617,271.53 48,386,474.26 567,003,745.79
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

李翔 李翔 杨东升

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）原为长城季季红2号集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）。原集合计划自2013年5月7日开始募集并于2013年5月15日结束募集，于2013年5月20日成立，于2013年5月31日获得中国证券业协会备案函《关于长城证券有限责任公司发起设立长城季季红2号集合资产管理计划的备案确认函》（中证协函[2013]528号）。按照每份额面值人民币1.00元计算，原集合计划成立份额为120,030,838.09份，其中委托人参与金额折算为原集合计划份额为114,029,296.19份，成立时管理人以自有资金参与部分折算为原集合计划份额6,001,541.90份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为原集合计划成立进行了验资，并出具了天职深QJ[2013]418号验资报告。原集合计划的管理人为长城证券股份有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39号，以下简称《操作指引》）的规定，长城证券股份有限公司对标公募基金法律法规的要求，对原集合计划进行整改规范。中国证监会于2021年6月23日出具《关于准予长城季季红2号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]1942号），完成规范验收并批准了合同变更。

自2021年9月14日起，原集合计划正式变更为"长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划"，《长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》、《长城证券三个月滚
动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》正式生效，原《长城季季红2号集合资产管理合同》、《长城季季红2号集合资产管理计划托管协议》、《长城季季红2号集合资产管理计划说明书》和《长城季季红2号集合资产管理计划风险揭示书》同时失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，存续期不超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。长城证券股份有限公司是本集合计划的管理人，中国工商银行股份有限公司是本集合计划的托管人，长城证券股份有限公司及其他符合条件的代销机构是本集合计划的销售机构。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的资产管理产品相关会计处理规定，最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")的要求，真实完整地反映了本集合计划的财务状况、经营成果和所有者权益（计划净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本集合计划本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.1 会计年度

本集合计划会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计期间为自2024年1月1日至6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币

本集合计划记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产分类

本集合计划的债券投资等项目于初始确认时即划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2)金融负债分类

本集合计划的金融负债于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本集合计划成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的利息或已宣告但尚未发放的现金股利，计入应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。


（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集合计划计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的集合计划份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于本集合计划申购确认日及赎回确认日确认。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益（/ 损失）占集合计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或计划赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）" 。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

1.存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

2.债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

3.资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

4.买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在回购期内逐日计提；


5.债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

6.公允价值变动收益/（损失）系本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

7.其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

1.管理人的管理费

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

G＝ E×年管理费率÷当年天数

G为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2.托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.1%年费率计提，计算方法如下：
T ＝ E ×年托管费率÷当年天数

T 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3.销售服务费

销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数

H 为C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类份额前一日集合计划资产净值

集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划
财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4.《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等；集合计划份额持有人大会费用；集合计划的证券交易费用；集合计划的银行汇划费用；集合计划的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

1.在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

2.本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资（红利再投资的份额持有期与原份额一致）；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

3.集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4.由于本集合计划各类份额的费用收取方式存在不同，各类别份额对应的可供分配收益将有所不同，管理人可对各类份额分别制定收益分配方案。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；

5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内，本集合计划会计政策未发生变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内，本集合计划会计估计未发生变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内，本集合计划无前期会计差错调整事项。

6.4.6 税项

1.印花税

本计划管理人运用本计划委托资产卖出股票按照1‰的税率征收印花税，买入股票不征收印花税（根据财政部、国家税务总局的决定，自2008年9月19日起证券（股票）交易印花税单边征收）。

2.增值税、企业所得税

（1）根据2017年6月30日财政部、国家税务总局财税[2018]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。集合资产管理计划参照上述规定执行。

（2）根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2024年06月30日

活期存款 756,433.85

等于：本金 755,371.66

加：应计利息 1,062.19

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 756,433.85

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 156,388,300.00 5,208,534.25 161,312,534.25 -284,300.00
债 银行间市场

券 499,950,600.00 11,788,038.20 512,139,038.20 400,400.00
合计 656,338,900.00 16,996,572.45 673,451,572.45 116,100.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 656,338,900.00 16,996,572.45 673,451,572.45 116,100.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本报告期末，本集合计划无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本报告期末，本集合计划未持有期货合约情况。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末，本集合计划无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本集合计划无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本报告期末，本集合计划无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 24,842.00

其中：交易所市场 -

银行间市场 24,842.00

应付利息 -

预提费用 15,123.24

预提费用-审计费 7,617.80

预提费用-信息披露费 59,672.34

预提费用-账户维护费 9,300.00

合计 116,555.38

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 长城证券三个月滚动持有A

金额单位：人民币元

项目 本期

(长城证券三个月滚动持有A) 2024年01月01日至2024年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 101,108,068.91 101,108,068.91

本期申购 18,154,019.85 18,154,019.85

本期赎回（以“-”号填列） -16,736,487.95 -16,736,487.95

本期末 102,525,600.81 102,525,600.81

6.4.7.7.2 长城证券三个月滚动持有B

金额单位：人民币元

项目 本期

(长城证券三个月滚动持有B) 2024年01月01日至2024年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 158,018,098.89 158,018,098.89

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -15,470,837.50 -15,470,837.50

本期末 142,547,261.39 142,547,261.39

6.4.7.7.3 长城证券三个月滚动持有C

金额单位：人民币元

项目 本期

(长城证券三个月滚动持有C) 2024年01月01日至2024年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 161,073,574.95 161,073,574.95

本期申购 155,932,537.29 155,932,537.29

本期赎回（以“-”号填列） -35,779,527.86 -35,779,527.86

本期末 281,226,584.38 281,226,584.38

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 长城证券三个月滚动持有A

单位：人民币元

项目

(长城证券三个月滚动 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有A)

上年度末 11,277,271.85 124,397.46 11,401,669.31

本期期初 11,277,271.85 124,397.46 11,401,669.31

本期利润 2,014,785.72 91,618.88 2,106,404.60

本期基金份额交易产 164,944.26 -4,233.76 160,710.50
生的变动数

其中：基金申购款 2,209,191.49 19,342.29 2,228,533.78


基金赎回款 -2,044,247.23 -23,576.05 -2,067,823.28

本期已分配利润 - - -

本期末 13,457,001.83 211,782.58 13,668,784.41

6.4.7.8.2 长城证券三个月滚动持有B

单位：人民币元

项目

(长城证券三个月滚动 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有B)

上年度末 17,155,373.71 674,585.97 17,829,959.68

本期期初 17,155,373.71 674,585.97 17,829,959.68

本期利润 2,936,902.90 113,691.93 3,050,594.83

本期基金份额交易产

生的变动数 -1,804,980.83 -59,690.56 -1,864,671.39

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -1,804,980.83 -59,690.56 -1,864,671.39

本期已分配利润 - - -

本期末 18,287,295.78 728,587.34 19,015,883.12

6.4.7.8.3 长城证券三个月滚动持有C

单位：人民币元

项目

(长城证券三个月滚动 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有C)

上年度末 16,717,631.23 203,985.05 16,921,616.28

本期期初 16,717,631.23 203,985.05 16,921,616.28

本期利润 4,547,302.82 249,386.69 4,796,689.51

本期基金份额交易产

生的变动数 12,964,286.70 137,418.50 13,101,705.20

其中：基金申购款 16,959,076.32 179,997.50 17,139,073.82

基金赎回款 -3,994,789.62 -42,579.00 -4,037,368.62

本期已分配利润 - - -


本期末 34,229,220.75 590,790.24 34,820,010.99

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入 20,173.79

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 72.49

结算备付金利息收入 27,321.80

其他 -

合计 47,568.08

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期，本集合计划无股票投资收益。
6.4.7.11 基金投资收益
本报告期，本集合计划无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益——利息收入 12,357,391.74

债券投资收益——买卖债券（债转股 -443,030.11
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 11,914,361.63

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 1,009,254,398.39
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 991,390,867.50
付）成本总额

减：应计利息总额 18,287,461.00

减：交易费用 19,100.00

买卖债券差价收入 -443,030.11

6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期内，本集合计划无债券赎回差价收入。
6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期内，本集合计划无债券申购差价收入。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
本报告期内，本集合计划无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本报告期内，本集合计划无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期内，本集合计划无资产支持证券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期内，本集合计划无资产支持证券申购差价收入。

6.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期内，本集合计划无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期内，本集合计划无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2024年01月01日至2024年06月30日

期货投资 106,044.31

6.4.7.16 股利收益
本报告期内，本集合计划无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产 454,697.50

——股票投资 -

——债券投资 454,697.50

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 454,697.50

6.4.7.18 其他收入
本报告期内，本集合计划无其他收入。
6.4.7.19 信用减值损失
本报告期内，本集合计划无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用 -

信息披露费 -

信息披露费 59,672.34

审计费用 2,529.80

帐户维护费 18,780.00

中登TA服务月费 14,946.76

其他手续费 10.99

合计 95,939.89

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2023]978号），核准公司通过设立长城证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务。根据前述批复，长城证券资产管理有限公司于2023年6月9日办理完成企业注册登记手续并领取营业执照，待中国证券监督管理委员会批准《经营证券业务许可证》后方可开展经营活动。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本集合计划无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城证券股份有限公司 集合计划的管理人和销售机构

中国工商银行股份有限公司 集合计划的托管人

华能资本服务有限公司 集合计划管理人控股股东

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期内，本集合计划未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期内，本集合计划未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期债 占当期债
称 成交金额 券买卖成 成交金额 券买卖成
交总额的 交总额的
比例 比例

长城证券

股份有限 178,614,436.99 100.00% 134,700,245.07 100.00%
公司

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

长城证券

股份有限 3,131,600,000.00 100.00% 1,125,100,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2024年01月01日至2024年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

长城证券

股份有限 - - - -
公司

上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

长城证券

股份有限 604.51 100.00% - -
公司

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20
24年06月30日 23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 842,414.35 911,716.26

其中：应支付销售机构的客户维护费 - -

应支付基金管理人的净管理费 842,414.35 911,716.26

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 280,804.75 303,905.44

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务 2024年01月01日至2024年06月30日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 长城证券三个 长城证券三个 长城证券三个月

月滚动持有A 月滚动持有B 滚动持有C 合计

长城证券股份

有限公司 0.00 0.00 421,773.95 421,773.95

合计 0.00 0.00 421,773.95 421,773.95

上年度可比期间

获得销售服务 2023年01月01日至2023年06月30日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 长城证券三个 长城证券三个 长城证券三个月

月滚动持有A 月滚动持有B 滚动持有C 合计

长城证券股份

有限公司 0.00 0.00 412,149.76 412,149.76

合计 0.00 0.00 412,149.76 412,149.76

注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数
H 为C 类份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类份额前一日集合计划资产净值
集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内，本集合计划管理人未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内，无其他关联方投资本集合计划。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2024年01月01日至2024年06 2023年01月01日至2023年06月30日
月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股

份有限公司 756,433.85 20,173.79 648,563.26 20,502.95

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本集合计划无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内，本集合计划无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本报告期内，本集合计划未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本集合计划未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末，本集合计划未持有暂时停牌等流通受限制的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

101901555 19港兴港投MT 2024-07-01 103.85 200,000 20,769,885.25
N004

102101347 21华发集团MT 2024-07-01 104.35 200,000 20,870,081.97
N008

102482716 24汇金MTN00 2024-07-01 99.93 137,000 13,690,984.28
4

合计 537,000 55,330,951.50

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额45,000,000.00元，于2024年7月1日到期。该类交易要求本集合计划在回购期内转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合计划，低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持机构债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。日常经营活动中本集合计划面临的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划管理人奉行全面风险管理的理念，公司建立自上而下垂直型四级风险管理体系，对资产管理业务风险进行统一管理，实行"董事会（董事会风险控制与合规委员会）-高级管理层（风险控制与安全运营委员会）-风险管理部-各业务部门"的四级风险管理组织体系，各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责，超过权限需报上一级风险管理组织和人员决策。董事会风险控制与合规委员会是公司风险管理的最高决策机构，履行一级风险防范的职能；风险控制与安全运营委员会为公司风险高级管理机构，负责公司整体和重大风险的评估、控制；风险管理部是公司风险控制的职能管理部门及风控委的日常办事机构，负责监测、评估、报告公司整体风险水平，并负责协助、指导和检查各部门风险管理工作；各业务执行部门风控经理承担第四级风险控制职能，负责资产管理业务一线具体风险管理事务，涉及资产管理业务的相关部门负责人为本部门风险管理第一责任人。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对本集合计划资产造成的损失。为了防范信用风险，本集合计划针对投资标的和交易对手分别建立了准入标准及风险限额，在投资前需履行相应的尽职调查和内部审批程序。
本集合计划在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过交易对手库及授信额度防范交易对手风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2024年06月30日 2023年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 30,497,172.13 20,670,692.26

合计 30,497,172.13 20,670,692.26

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2024年06月30日 2023年12月31日

AAA 326,714,900.70 273,176,599.84

AAA以下 202,831,565.73 175,352,956.28

未评级 113,407,933.89 112,688,918.81

合计 642,954,400.32 561,218,474.93

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于份额持有人要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。针对兑付赎回资金的流动性风险，本集合计划管理人每日对本集合计划的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持集合计划投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本集合计划管理人在集合计划合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障集合计划持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。本集合计划主要投资于合同约定的具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在交易所或者银行间市场流动性较好。本集合计划的管理人采用监控集合计划组合资产持仓集中度指标、流动性受限资产比例、集合计划组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。管理人于开放日对本集合

计划的申购赎回情况进行监控，审慎评估不同市场环境下投资者潜在赎回需求，及时调

整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持集合计划资产的变现能力与投资者赎

回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在集合计划合同中设计了巨额赎回条款，约

定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制极端情况下的流动性风险。

本报告期内，本集合计划未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投

资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变

化，产生风险。主要的风险因素包括：（1）政策风险。（2）经济周期风险。（3）利

率风险。（4） 上市公司经营风险。（5） 信用风险。（6） 购买力风险。

6.4.13.4.1 利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的

价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券，其收益水平可能

会受到利率变化的影响。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2024年06月30日

资产

货币资金 756,433.85 - - - - - 756,433.85

结算备付金 4,200,362.54 - - - - - 4,200,362.54

存出保证金 12,383.77 - - - - - 12,383.77

交易性金融资产 62,538,282.34 165,934,925.58 145,569,015.39 289,302,847.77 10,106,501.37 - 673,451,572.45

应收清算款 - - - - - 9,991,254.71 9,991,254.71

应收申购款 - - - - - 948,611.25 948,611.25

资产总计 67,507,462.50 165,934,925.58 145,569,015.39 289,302,847.77 10,106,501.37 10,939,865.96 689,360,618.57

负债

卖出回购金融资 95,010,890.41 - - - - - 95,010,890.41
产款

应付赎回款 - - - - - 113,232.17 113,232.17

应付管理人报酬 - - - - - 141,894.93 141,894.93

应付托管费 - - - - - 47,298.32 47,298.32

应付销售服务费 - - - - - 73,984.73 73,984.73

应交税费 - - - - - 52,637.53 52,637.53


其他负债 - - - - - 116,555.38 116,555.38

负债总计 95,010,890.41 - - - - 545,603.06 95,556,493.47

利率敏感度缺口 -27,503,427.91 165,934,925.58 145,569,015.39 289,302,847.77 10,106,501.37 10,394,262.90 593,804,125.10

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2023年12月31日

资产

货币资金 1,707,120.69 - - - - - 1,707,120.69

结算备付金 1,691,694.03 - - - - - 1,691,694.03

存出保证金 2,843.78 - - - - - 2,843.78

交易性金融资产 31,413,756.17 82,932,417.07 385,704,813.62 81,838,180.33 - - 581,889,167.19

应收申购款 - - - - - 162,940.18 162,940.18

资产总计 34,815,414.67 82,932,417.07 385,704,813.62 81,838,180.33 - 162,940.18 585,453,765.87

负债

卖出回购金融资 117,561,734.65 - - - - - 117,561,734.65
产款

应付赎回款 - - - - - 1,118,881.56 1,118,881.56

应付管理人报酬 - - - - - 119,375.76 119,375.76

应付托管费 - - - - - 39,791.95 39,791.95

应付销售服务费 - - - - - 45,669.21 45,669.21

应交税费 - - - - - 44,328.36 44,328.36

其他负债 - - - - - 170,996.36 170,996.36

负债总计 117,561,734.65 - - - - 1,539,043.20 119,100,777.85

利率敏感度缺口 -82,746,319.98 82,932,417.07 385,704,813.62 81,838,180.33 - -1,376,103.02 466,352,988.02

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2024年06月30日 2023年12月31日

市场利率下降25个基点 2,067,398.74 886,745.00

市场利率上升25个基点 -2,064,170.51 -876,093.00

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金本报告期内未参与可转换债券投资。

本报告期末，本集合计划无重大其他市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2024年06月30日 2023年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 - - - -
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 673,451,572.45 113.41 581,889,167.19 124.77
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 673,451,572.45 113.41 581,889,167.19 124.77

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本报告期末，本集合计划无重大其他市场价格风险。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。”

常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次：如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。

本集合计划主要投资的资产为使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等，公允价值计量结果所属的层次为第二层次。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2024年06月30日 2023年12月31日

第一层次 - -

第二层次 673,451,572.45 581,889,167.19

第三层次 - -

合计 673,451,572.45 581,889,167.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本报告期内，本集合计划持续的以公允价值计量的金融工具公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本报告期内，本集合计划持有的金融工具持续以公允价值计量。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

无
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 673,451,572.45 97.69

其中：债券 673,451,572.45 97.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,956,796.39 0.72

8 其他各项资产 10,952,249.73 1.59

9 合计 689,360,618.57 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本集合计划本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 154,768,847.99 26.06

其中：政策性金融债 30,497,172.13 5.14

4 企业债券 224,326,427.70 37.78

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 294,356,296.76 49.57

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 673,451,572.45 113.41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产
号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例
(%)

1 230306 23进出06 300,000 30,497,172.13 5.14

2 2180418 21景陶债 200,000 21,401,289.62 3.60

3 232380076 23建行二级资本债03 200,000 21,315,147.54 3.59
A

4 2028025 20浦发银行二级01 200,000 21,100,213.11 3.55

5 2028024 20中信银行二级 200,000 21,086,950.82 3.55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本集合计划本报告期未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本集合计划本报告期未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期间，本基金国债期货投资主要目的在于套期保值，调节组合整体久期，对冲了利率风险，降低了组合的净值波动。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本集合计划投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本集合计划本报告期未投资股票，未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,383.77

2 应收清算款 9,991,254.71

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 948,611.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,952,249.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因， 分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数 的基金份

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
(户) 额比例 额比例

长城证券

三个月滚 557 184,067.51 14,221,819.19 13.87% 88,303,781.62 86.13%
动持有A
长城证券

三个月滚 752 189,557.53 3,516,000.00 2.47% 139,031,261.39 97.53%
动持有B
长城证券

三个月滚 924 304,357.78 106,395,242.87 37.83% 174,831,341.51 62.17%
动持有C

合计 2,233 235,691.65 124,133,062.06 23.59% 402,166,384.52 76.41%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

长城证券三个月滚 2,666,095.41 2.60%
动持有A

基金管理人所有从业人员 长城证券三个月滚

动持有B 2,640,622.35 1.85%
持有本基金 长城证券三个月滚

动持有C 4,811,629.47 1.71%

合计 10,118,347.23 1.92%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

长城证券三个月滚动持有A 0
本公司高级管理人员、基 长城证券三个月滚动持有B 0
金投资和研究部门负责 长城证券三个月滚动持有C

人持有本开放式基金 0
合计 0

长城证券三个月滚动持有A 0

本基金基金经理持有本 长城证券三个月滚动持有B 0

开放式基金 长城证券三个月滚动持有C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

长城证券三个月滚 长城证券三个月滚 长城证券三个月滚
动持有A 动持有B 动持有C

基金合同生效日(2

021年09月14日)基 - 424,316,927.93 -
金份额总额
本报告期期初基金

份额总额 101,108,068.91 158,018,098.89 161,073,574.95

本报告期基金总申

购份额 18,154,019.85 - 155,932,537.29

减：本报告期基金 16,736,487.95 15,470,837.50 35,779,527.86
总赎回份额
本报告期基金拆分

变动份额 - - -

本报告期期末基金

份额总额 102,525,600.81 142,547,261.39 281,226,584.38


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开集合计划份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）本报告期内，本集合计划管理人重大人事变动情况如下：

本报告期内，长城证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决定，聘任周钟山为长城证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，聘任赵昕倩为长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风控官，聘任王振为长城证券股份有限公司副总裁，聘任李丽芳为长城证券股份有限公司副总裁。

报告期内，长城证券股份有限公司免去崔学峰和徐浙鸿长城证券股份有限公司副总裁职务，到龄退休。

(二）本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本集合计划管理人、本集合计划财产、本集合计划托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本集合计划未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备
名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 注
交总额的比例 总量的比例

长城

证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期债 占当期债券 占当期权 占当期
名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交 证成交总 成交 基金成
额的比例 额的比例 金额 额的比例 金额 交总额
的比例

长城 178,614,436.99 100.00% 3,131,600,000.00 100.00% - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城证券三个月滚动持有债券 中国证监会规定报刊及

1 型集合资产管理计划2023年第4 网站 2024-01-19
季度报告

长城证券三个月滚动持有债券 中国证监会规定报刊及

2 型集合资产管理计划2024年春 网站 2024-01-26
节假期前暂停申购的公告

长城证券三个月滚动持有债券 中国证监会规定报刊及

3 型集合资产管理计划2023年年 网站 2024-03-26
度报告

长城证券股份有限公司关于高 中国证监会规定报刊及

4 级管理人员变更的公告 网站 2024-04-12

长城证券三个月滚动持有债券 中国证监会规定报刊及

5 型集合资产管理计划2024年第1 网站 2024-04-19
季度报告


关于长城证券三个月滚动持有

6 债券型集合资产管理计划A类 中国证监会规定报刊及 2024-05-15
份额在直销渠道开展申购费率 网站

优惠活动的公告

长城证券三个月滚动持有债券 中国证监会规定报刊及

7 型集合资产管理计划招募说明 网站 2024-06-20
书更新（2024）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额
20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，管理人的高级管理人员发生了变更，于2024年4月12日发布了《长城证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》。管理人于2024年6月29日发布了《长城证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会同意合同变更的文件；

2.长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同；

3.长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议；

4.长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；

5.管理人业务资格批件、营业执照；

6.报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

广东省深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔11层

12.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅。

公司网址为：http://www.cgws.com

咨询电话：95514、400-6666-888

长城证券股份有限公司
二〇二四年八月二十六日
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