华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理
计划

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:华鑫证券有限责任公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月18日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券

基金主代码 970062

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月03日

报告期末基金份额总额 118,032,912.99份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
投资目标 实现集合计划资产的长期稳定增值，力争为投资者
实现超越业绩比较基准的收益。

主要投资策略有利率债投资策略、信用债投资策略、
投资策略 国债期货投资策略、可转换债券投资策略、资产支
持证券投资策略

业绩比较基准 中证全债指数收益

基金管理人 华鑫证券有限责任公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三
个月滚动持有债券A 个月滚动持有债券C

下属分级基金的交易代码 970061 970062

报告期末下属分级基金的份额总 100,582,556.14份 17,450,356.85份

额

（1):本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 华鑫证券乐享周周购 华鑫证券乐享周周购
三个月滚动持有债券 三个月滚动持有债券
A C

1.本期已实现收益 500,122.90 78,636.03

2.本期利润 2,112,061.63 384,778.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0198 0.0187

4.期末基金资产净值 112,414,133.06 19,111,613.04

5.期末基金份额净值 1.1176 1.0952

（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.78% 0.04% 0.98% 0.04% 0.80% 0.00%

过去六个月 0.55% 0.08% 0.84% 0.07% -0.29% 0.01%

过去一年 2.85% 0.06% 3.69% 0.06% -0.84% 0.00%

自基金合同

生效起至今 4.77% 0.05% 6.21% 0.06% -1.44% -0.01%

华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.70% 0.04% 0.98% 0.04% 0.72% 0.00%

过去六个月 0.40% 0.08% 0.84% 0.07% -0.44% 0.01%

过去一年 2.55% 0.06% 3.69% 0.06% -1.14% 0.00%

自基金合同

生效起至今 4.26% 0.05% 6.21% 0.06% -1.95% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


（1）本基金基金合同生效日期为 2021 年 8 月 3 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

中国人民大学金融学硕士，现任华鑫
证券有限责任公司资产管理部固定收
王晗 投资经 2021- - 8年 益负责人，曾任兴证证券资产管理有
理 11-15 限公司研究员、投资经理，中融国际
信托有限公司高级经理，在固定收益
领域具有丰富的投资和研究经验。

1、首任基金经理的“任职日期”为开始担任本基金基金经理的日期，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第一部分：市场回顾与操作情况

2023 年 1 季度，债券收益率呈现明显的下行走势，去年 4 季度受到资金价格中枢抬
升、疫情防控政策和地产调控政策的调整影响，理财净值出现回撤，从而引发了理财赎回导致的债券抛售潮，债券收益率大幅上行，其中信用债收益率上行幅度大于利率债，低等级信用债的收益率上行幅度大于高等级，直至去年 12 月下旬，债券市场开始修复，其中 AAA 以及短期品种修复显著快于中低等级和长期品种，今年 1 季度的行情更多的是“强预期，弱现实”下的修复行情，在经济增长并未十分强劲以及货币政策整体保持流动性合理宽裕的情况下，中高等级债券收益率逐步修复至去年 12 月初。

1 季度前期为防范赎回风险，主要操作为降低杠杆，保持产品的流动性充裕，春节后，随着市场企稳，产品杠杆保略有回升。截止到报告期末，产品的杠杆为 121.46%。
第二部分：市场展望和投资计划

展望 2023 年后面三个季度，国内经济处于弱复苏的趋势，消费的复苏仍是渐进式复苏，随着多条地产政策的出台，房地产销售的降幅收窄，但是外需的压力开始显现。从今年两会确定的经济增长目标来看，无需过度的刺激政策，因此货币政策整体处于中性的状态，主要发力在于宽信用和结构上更加“精准”，对于债券市场的影响总体而言
偏中性。去年 4 季度因流动性冲击导致的估值调整已经逐步修复至 2022 年 12 月初水平，
进一步下降的空间较小，因此未来债券市场可能处于震荡状态。

基于对市场的研判，产品的债券择券方面仍以中高等级的信用债或者金融债为主，规避弱资质主体，产品将根据流动性的情况，适时提升静态收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A基金份额净值为1.1176
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.78%，同期业绩比较基准收益率为0.98%；
截至报告期末华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C基金份额净值为1.0952元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为0.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 158,329,556.95 99.11

其中：债券 153,231,959.98 95.92

资产支持证券 5,097,596.97 3.19

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 1,168,577.92 0.73

8 其他资产 257,535.57 0.16

9 合计 159,755,670.44 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）


1 国家债券 7,087,442.47 5.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 102,698,031.51 78.08

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 35,761,549.31 27.19

7 可转债（可交换债） 7,684,936.69 5.84

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 153,231,959.98 116.50

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 188242 21昆投01 100,000 10,368,213.70 7.88

2 102281068 22亦庄投资MT 100,000 10,276,983.56 7.81
N001

3 188445 21诸资04 100,000 10,264,054.80 7.80

4 149547 21金街03 100,000 10,262,312.33 7.80

5 185825 22苏新03 100,000 10,221,728.77 7.77

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 183606 浙租1A2 50,000 4,775,294.72 3.63

2 189959 PR飞英A 140,000 322,302.25 0.25

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本集合计划未投资股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,805.78

2 应收证券清算款 255,729.79

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 257,535.57

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 113052 兴业转债 1,216,225.32 0.92

2 110081 闻泰转债 1,215,662.76 0.92

3 128131 崇达转2 680,224.90 0.52

4 113619 世运转债 619,967.60 0.47

5 127032 苏行转债 468,524.18 0.36

6 113616 韦尔转债 449,806.08 0.34

7 110076 华海转债 443,211.84 0.34

8 123035 利德转债 391,357.53 0.30

9 113050 南银转债 342,176.42 0.26

10 113633 科沃转债 330,606.37 0.25


11 110057 现代转债 255,574.00 0.19

12 113053 隆22转债 231,362.49 0.18

13 113043 财通转债 208,166.22 0.16

14 127019 国城转债 117,219.03 0.09

15 113045 环旭转债 73,492.22 0.06

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期内本计划未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三
个月滚动持有债券A 个月滚动持有债券C

报告期期初基金份额总额 117,235,087.50 24,170,955.72

报告期期间基金总申购份额 2,068,067.73 46,591.83

减：报告期期间基金总赎回份额 18,720,599.09 6,767,190.70

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 100,582,556.14 17,450,356.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

华鑫证券乐享周周购 华鑫证券乐享周周购
三个月滚动持有债券 三个月滚动持有债券
A C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 6,395,053.51 7,975,700.01

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 6,395,053.51 7,975,700.01

报告期期末持有的本基金份额占基 5.42 6.76
金总份额比例（%）

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 2023.1.1-202 44,955,044.06 - - 44,955,044.0 38.09%

构 3.3.31 6

产品特有风险

本集合计划在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，在市场流动性不足的

情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，集合计划管理人可能无法以合理的价格及时 变现集合计划资产，有可
能对集合计划净值产生一定的影响，甚至可能引发集合计划的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2023年3月22日，华鑫证券有限责任公司完成管理人住所变更，并获得中国证监会的批准同意。

截至2023年3月31日，本公司董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本集合资产管理计划共计6,800,889.92份。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
2、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合集合资产管理招募说明书》；
3、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；
4、集合计划管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

上海市徐汇区肇嘉浜路750号 华鑫证券大厦

9.3 查阅方式

投资者可与本集合计划管理人办公时间预约查询，或者登陆集合计划管理人网站http://cfsc.com.cn 查阅，还可以拨打本公司客服电话（95323）查询相关信息。

华鑫证券有限责任公司
2023年04月18日
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