华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理
计划

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:华鑫证券有限责任公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月19日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券

基金主代码 970062

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月03日

报告期末基金份额总额 113,458,717.78份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
投资目标 实现集合计划资产的长期稳定增值，力争为投资者
实现超越业绩比较基准的收益。

主要投资策略有利率债投资策略、信用债投资策略、
投资策略 国债期货投资策略、可转换债券投资策略、资产支
持证券投资策略

业绩比较基准 中证全债指数收益

基金管理人 华鑫证券有限责任公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三
个月滚动持有债券A 个月滚动持有债券C

下属分级基金的交易代码 970061 970062

报告期末下属分级基金的份额总 83,741,856.69份 29,716,861.09份

额

（1):本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 华鑫证券乐享周周购 华鑫证券乐享周周购
三个月滚动持有债券A 三个月滚动持有债券C

1.本期已实现收益 727,306.54 213,793.17

2.本期利润 1,278,646.33 383,087.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0139

4.期末基金资产净值 92,264,540.15 32,157,113.26

5.期末基金份额净值 1.1018 1.0821

（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 1.40% 0.04% 1.11% 0.05% 0.29% -0.01%
月
过去

六个 1.81% 0.04% 1.90% 0.06% -0.09% -0.02%
月

自基 3.29% 0.04% 3.57% 0.06% -0.28% -0.02%

金合
同生
效起
至今
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 1.32% 0.03% 1.11% 0.05% 0.21% -0.02%
月
过去

六个 1.65% 0.04% 1.90% 0.06% -0.25% -0.02%
月
自基
金合

同生 3.01% 0.04% 3.57% 0.06% -0.56% -0.02%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


（1）本基金基金合同生效日期为 2021 年 8 月 3 日，至本报告期末本基金合同变更生效
未满 1 年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

徐鹏先生，同济大学工学
硕士，2016年2月成为CFA
持证人。徐鹏先生于2007
年4月至2011年7月先后任
职于科胜讯宽带通讯（上
2020- 8 海）有限公司、恩智浦半
徐鹏 投资经理 07-28 - 年 导体（上海）有限公司、
泰鼎多媒体技术(上海)有
限公司等跨国半导体企

业，担任高级工程师、项
目组负责人。2011年8月至
2013年5月任职于易唯思
商务咨询（上海）有限公


司，担任分析师。徐鹏先
生于2013年6月至今任职
于华鑫证券，2013年6月至
2020年2月先后担任研究
发展部高级研究员、副总
经理；2020年3月至今在资
产管理部先后担任研究中
心研究总监、创新投资部
总经理。 徐鹏先生自202
0年7月28日起担任华鑫证
券鑫财富乐享2号集合资
产管理计划基金经理，华
鑫证券鑫财富乐享2号集
合资产管理计划经证监会
批准参公运作并更名为华
鑫证券乐享周周购三个月
滚动持有债券型集合资产
管理计划，产品合同于20
21年8月3日生效。

中国人民大学金融学硕

士，现任华鑫证券有限责
任公司资产管理部固定收
2021- 3 益负责人，曾任兴证证券
王晗 投资经理 11-15 - 年 资产管理有限公司研究

员、投资经理，中融国际
信托有限公司高级经理，
在固定收益领域具有丰富
的投资和研究经验。

1、首任基金经理的“任职日期”为开始担任本基金基金经理的日期，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关
法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第一部分：市场回顾与操作情况

2022年2季度，美联储加息的进度超出市场预期，美债收益率持续上行，并同我国的10年国债收益率形成倒挂，给债券市场形成了长期的压力。国内经济恢复受到部分地区疫情的影响，经济保增长压力明显上升；出口数据略微走弱，但依然强劲；房地产调控政策有边际缓和的迹象，但是仍未反映在销售数据的恢复仍需要时间；基建投资是今年稳增长的重要手段。消费方面，受疫情反复的影响消费恢复再次受阻。CPI同比增速继续下调，PPI同比增速企稳，供给限制因素占主导。1-5月份社融增速趋稳，比去年同期多增约1.7万亿，若考虑到央行上缴的利润，社融已经比去年同期多增2.7万亿。政策层面，货币政策仍有发力空间，政策环境正在处于“宽货币，紧信用”向“宽货币，宽信用”过度。

报告期内，产品杠杆和久期略有回落，截止到报告期末，产品的杠杆为118.78%。
第二部分：市场展望和投资计划

展望2022年下半年，尽管美联储的加息引发衰退逾期，中美利差倒挂仍对债券收益率有压制。国内经济方面，疫情的冲击导致经济复苏的压力增大，消费再次进入负增长区间，仍需要关注地产销售的恢复情况。通胀方面，高基数效应下PPI读数将会走低；CPI下半年可能会受猪肉期影响抬升。政策层面处于“宽货币、紧信用”向“宽货币，宽信用”的过度期，债市边际最好的时光已过，但收益率大幅上行的风险较小。

基于对市场的研判，产品配置部分仍将保持稳定，同时可转债市场经过上半年的调整，部分品种已经处于风险收益比较为合适的区间，将会择机参与；择券方面仍以中高等级的信用债为主，规避弱资质主体，防范尾部风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A基金份额净值为1.1018
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准收益率为1.11%；截至报告期末华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C基金份额净值为1.0821元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.32%，同期业绩比较基准收益率为1.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 145,041,333.18 98.14

其中：债券 141,823,050.98 95.96

资产支持证券 3,218,282.20 2.18

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 2,748,144.49 1.86
计

8 其他资产 3,637.21 0.00

9 合计 147,793,114.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本集合计划本报告期末未持有股票

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 6,453,026.14 5.19

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 97,942,594.51 78.72

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 31,031,630.13 24.94

7 可转债（可交换债） 6,395,800.20 5.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 141,823,050.98 113.99

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 188445 21诸资04 100,000 10,401,315.07 8.36

2 149547 21金街03 100,000 10,378,284.93 8.34

3 149581 21青城07 100,000 10,369,612.33 8.33

4 149658 21广发13 100,000 10,354,064.38 8.32

5 188651 21延长05 100,000 10,344,780.82 8.31

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 189959 PR飞英A 140,000 3,218,282.20 2.59

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金持有的21延长05（代码188651.SH）发行主体陕西延长石油(集团)有限责任公司因未依法履行职责等原因于2022年06月17日被上海证券交易所依据相关法规给予通报批评、计入诚信档案处罚决定。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本集合计划未投资股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,637.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,637.21

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

号

1 113052 兴业转债 1,675,048.77 1.35

2 110081 闻泰转债 739,077.62 0.59

3 127045 牧原转债 644,999.97 0.52


4 123119 康泰转2 464,803.97 0.37

5 110076 华海转债 455,640.55 0.37

6 127032 苏行转债 454,399.88 0.37

7 113043 财通转债 443,321.86 0.36

8 110079 杭银转债 250,560.03 0.20

9 127049 希望转2 245,639.91 0.20

10 110045 海澜转债 218,320.25 0.18

11 128142 新乳转债 216,680.03 0.17

12 123107 温氏转债 131,296.97 0.11

13 128131 崇达转2 117,762.08 0.09

14 113045 环旭转债 116,590.21 0.09

15 128035 大族转债 112,818.02 0.09

16 110062 烽火转债 108,840.08 0.09

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期内本计划未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三
个月滚动持有债券A 个月滚动持有债券C

报告期期初基金份额总额 86,521,426.80 25,465,918.66

报告期期间基金总申购份额 7,509,119.86 7,189,794.29

减：报告期期间基金总赎回份额 10,288,689.97 2,938,851.86

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 83,741,856.69 29,716,861.09

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

单位：份

华鑫证券乐享周周购 华鑫证券乐享周周购
三个月滚动持有债券A 三个月滚动持有债券C

报告期期初管理人持有的本基金份 6,395,053.51 7,975,700.01
额

报告期期间买入/申购总份额 - -


报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 6,395,053.51 7,975,700.01
额

报告期期末持有的本基金份额占基 5.64 7.03
金总份额比例（%）

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

截至2022年6月30日，本公司董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本集合资产管理计划共计11,350,535.70份。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

2、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合集合资产管理招募说明书》；
3、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；
4、集合计划管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

上海市徐汇区肇嘉浜路750号华鑫证券大厦
9.3 查阅方式

投资者可与本集合计划管理人办公时间预约查询，或者登陆集合计划管理人网
站http://cfsc.com.cn 查阅，还可以拨打本公司客服电话（95323）查询相关信息。
华鑫证券有限责任公司
2022年07月19日
点击查看>>  附件