华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理
计划

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:华鑫证券有限责任公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 01 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券

基金主代码 970062

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 08 月 03 日

报告期末基金份额总额 103,476,649.83 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
投资目标 实现集合计划资产的长期稳定增值，力争为投资者
实现超越业绩比较基准的收益。

本集合计划将在限定的投资范围内，根据国家货币
政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情
况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，
投资策略 同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状
况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制
风险的前提下，构建和调整债券投资组合。力争为
投资者提供长期稳定投资回报。

业绩比较基准 中证全债指数收益

本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低
风险收益特征 于股票型集合计划和混合型集合计划，高于货币市
场型集合计划，属于中低风险收益的产品

基金管理人 华鑫证券有限责任公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三
个月滚动持有债券 A 个月滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 970061 970062


报告期末下属分级基金的份额总 78,082,705.19 份 25,393,944.64 份

额
（1）：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 10 月 01 日 - 2021 年 12 月 31
日)

主要财务指标 华鑫证券乐享周周购 华鑫证券乐享周周购
三个月滚动持有债券A 三个月滚动持有债券C

1.本期已实现收益 661,607.00 203,284.56

2.本期利润 1,078,058.36 347,823.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0130

4.期末基金资产净值 84,502,014.25 27,031,304.90

5.期末基金份额净值 1.0822 1.0645

（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.34% 0.03% 1.37% 0.05% -0.03% -0.02%

自基金合同 1.45% 0.03% 1.64% 0.05% -0.19% -0.02%
生效起至今
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 准收益率标


② 率③ 准差④

过去三个月 1.27% 0.03% 1.37% 0.05% -0.10% -0.02%

自基金合同 1.33% 0.03% 1.64% 0.05% -0.31% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


（1）本基金基金合同生效日期为 2021 年 8 月 3 日，至本报告期末本基金合同变更生效
未满 1 年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

徐鹏先生，同济大学工学
硕士，2016年2月成为CFA
持证人。徐鹏先生于2007
年4月至2011年7月先后任
职于科胜讯宽带通讯（上
海）有限公司、恩智浦半
导体（上海）有限公司、
泰鼎多媒体技术(上海)有
限公司等跨国半导体企

业，担任高级工程师、项
目组负责人。2011年8月至
2013年5月任职于易唯思
2020- 8 商务咨询（上海）有限公
徐鹏 投资经理 07-28 - 年 司，担任分析师。徐鹏先
生于2013年6月至今任职
于华鑫证券，2013年6月至
2020年2月先后担任研究
发展部高级研究员、副总
经理；2020年3月至今在资
产管理部先后担任研究中
心研究总监、创新投资部
总经理。 徐鹏先生自202
0年7月28日起担任华鑫证
券鑫财富乐享2号集合资
产管理计划基金经理，华
鑫证券鑫财富乐享2号集
合资产管理计划经证监会

批准参公运作并更名为华
鑫证券乐享周周购三个月
滚动持有债券型集合资产
管理计划，产品合同于20
21年8月3日生效。

中国人民大学金融学硕

士，现任华鑫证券有限责
任公司资产管理部固定收
2021- 3 益负责人，曾任兴证证券
王晗 投资经理 11-15 - 年 资产管理有限公司研究

员、投资经理，中融国际
信托有限公司高级经理，
在固定收益领域具有丰富
的投资和研究经验。

1、首任基金经理的“任职日期”为开始担任本基金基金经理的日期；非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第一部分：市场回顾与操作情况

2021 年 4 季度，国内经济恢复趋势放缓，经济保增长压力逐步上升，受供应瓶颈、
缺煤限电等因素的影响，工业增加值增幅放缓；出口数据略微走弱，但依然强劲；房地产受政策调控、个别房企负面信息发酵等影响，景气度快速下行；基建投资增速略有回升，但仍处于地位。消费方面，受疫情反复的影响消费数据恢复仍较缓慢。CPI 同比增速继续下调，PPI 同比增速继续上升，生产资料涨价，生活资料稳定，供给限制因素占主导，PPI-CPI 的剪刀差继续扩大。受需求不强与监管因素叠加的影响，四季度社融增速逐步趋稳，全年社融比 2020 年少增约 4 万亿。政策层面，央行货币政策执行报告，政治局会议以及中央经济工作会议对于明年的经济增长的担忧逐步上升。

报告期内，产品增加了杠杆并适度的拉长了组合久期，截止到报告期末，产品的杠杆为 20.80%。

第二部分：市场展望和投资计划

展望 2022 年，随着全球宽松货币政策的退出，海外利率未来面临上行压力，若上升幅度过大，国内利率将会承压。国内经济方面，供给缺少和能耗制约等因素依然存在，消费仍在缓慢恢复、地产链下行，经济放缓的压力增大，债券市场所处的基本面环境有利。通胀方面，高基数效应下 PPI 读数将会走低；CPI 下半年可能会受猪肉期影响抬升。政策层面处于“宽货币、紧信用”向“宽货币，宽信用”的过度期，债市仍处于较为有利的环境之中。

基于对市场的研判，产品配置部分仍将保持稳定，若市场出现回调将会提升杠杆比例、拉长久期；择券方面仍以中高等级的信用债或者金融债为主，规避弱资质主体，防范尾部风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券 A 基金份额净值为 1.0822
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.34%，同期业绩比较基准收益率为 1.37%；截至报告期末华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券 C 基金份额净值为 1.0645 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.37%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 131,342,800.00 97.37

其中：债券 125,822,800.00 93.28

资产支持证券 5,520,000.00 4.09

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,229,264.45 0.91

计

8 其他资产 2,321,150.35 1.72

9 合计 134,893,214.80 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本集合计划本报告期末未持有股票
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 5,001,000.00 4.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,036,000.00 9.00

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 85,464,300.00 76.63

5 企业短期融资券 5,002,500.00 4.49

6 中期票据 20,319,000.00 18.22

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 125,822,800.00 112.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 188242 21昆投01 100,000 10,132,000.00 9.08

2 149658 21广发13 100,000 10,101,500.00 9.06

3 149581 21青城07 100,000 10,039,000.00 9.00

4 2128046 21浦发银行02 100,000 10,036,000.00 9.00

5 188445 21诸资04 100,000 10,032,000.00 8.99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 189959 PR飞英A 140,000 4,835,600.00 4.34

2 159050 PR青城5C 40,000 684,400.00 0.61

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本集合计划未投资股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,141.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,303,008.82

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,321,150.35

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期内本计划未持有股票。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三
个月滚动持有债券A 个月滚动持有债券C

报告期期初基金份额总额 79,125,135.75 33,273,961.97

报告期期间基金总申购份额 14,814,153.33 2,622,334.90

减：报告期期间基金总赎回份额 15,856,583.89 10,502,352.23

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 78,082,705.19 25,393,944.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

华鑫证券乐享周周购 华鑫证券乐享周周购
三个月滚动持有债券A 三个月滚动持有债券C

报告期期初管理人持有的本基金份 6,395,053.51 10,735,700.01
额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - 2,760,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份 6,395,053.51 7,975,700.01
额

报告期期末持有的本基金份额占基 6.18 7.71
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2021-11-09 2,760,000.00 2,909,200.77 0

合计 - -

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划于 2021 年 11 月 15 日增聘投资经理王晗。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际
控制人或者其他关联方参与本集合资产管理计划共计 11,641,718.64 份；其中，我司作
为管理人发行的“华鑫证券鑫选多策略 FOF1 号单一资产管理计划” 于 2021 年 11 月 8
日申购“华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 A”，代码
970061，合计份额 9,776,981.10 份。此次交易符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106 号，以下简称《指导意见》）《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第 151 号）及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的有关规定。此次交易价格公允，符合公平交易原则，未损害投资者利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

2、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合集合资产管理招募说明书》；
3、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；
4、集合计划管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 华鑫证券大厦

9.3 查阅方式

投资者可与本集合计划管理人办公时间预约查询，或者登陆集合计划管理人网
站http://cfsc.com.cn 查阅，还可以拨打本公司客服电话（95323）查询相关信息。
华鑫证券有限责任公司
2022年01月21日
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