华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理
计划

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:华鑫证券有限责任公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月18日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券

基金主代码 970062

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月03日

报告期末基金份额总额 59,650,582.21份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
投资目标 实现集合计划资产的长期稳定增值，力争为投资者
实现超越业绩比较基准的收益。

主要投资策略有利率债投资策略、信用债投资策略、
投资策略 国债期货投资策略、可转换债券投资策略、资产支
持证券投资策略

业绩比较基准 中证全债指数收益

基金管理人 华鑫证券有限责任公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三
个月滚动持有债券A 个月滚动持有债券C

下属分级基金的交易代码 970061 970062

报告期末下属分级基金的份额总 44,555,830.56份 15,094,751.65份

额

（1）:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 华鑫证券乐享周周购 华鑫证券乐享周周购
三个月滚动持有债券A 三个月滚动持有债券C

1.本期已实现收益 428,610.43 109,363.09

2.本期利润 806,987.81 156,462.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 0.0097

4.期末基金资产净值 50,267,407.68 16,675,622.77

5.期末基金份额净值 1.1282 1.1047

（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.95% 0.03% 1.98% 0.05% -1.03% -0.02%

过去六个月 2.74% 0.04% 2.98% 0.05% -0.24% -0.01%

过去一年 2.40% 0.06% 4.58% 0.06% -2.18% 0.00%

自基金合同 5.77% 0.05% 8.31% 0.06% -2.54% -0.01%
生效起至今
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.87% 0.03% 1.98% 0.05% -1.11% -0.02%

过去六个月 2.58% 0.04% 2.98% 0.05% -0.40% -0.01%

过去一年 2.09% 0.06% 4.58% 0.06% -2.49% 0.00%

自基金合同 5.16% 0.05% 8.31% 0.06% -3.15% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


（1）本基金基金合同生效日期为 2021 年 8 月 3 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

中国人民大学金融学硕士，现任华鑫
证券有限责任公司资产管理部固定收
王晗 投资经 2021- - 8年 益负责人，曾任兴证证券资产管理有
理 11-15 限公司研究员、投资经理，中融国际
信托有限公司高级经理，在固定收益
领域具有丰富的投资和研究经验。

1、首任基金经理的“任职日期”为开始担任本基金基金经理的日期，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第一部分：市场回顾与操作情况

2023 年 2 季度，债券收益率延续一季度的下行走势，市场开始担心经济复苏不
及预期和二次探底，商业银行陆续调低存款利率，央行于 2 季度末超预期的降低 OMO利率，债券收益率突破 1 季度的阻力位，具体来看，利率债和中高等级收益率下行幅度小于中低等级品种。（数据来源：WIND）

2 季度本产品规模变化幅度较大，为保持流动性，产品部分操作围绕流动性开展，整体来看久期和杠杆保持中性，截止到报告期末，产品的杠杆为 113.67%。

第二部分：市场展望和投资计划

展望 2023 年后面 2 个季度，国内经济处于弱复苏的趋势未变，消费的复苏仍是
渐进式复苏，房地产市场仍未完全企稳，但是外需的压力开始显现。稳增长的压力较为显著，货币政策为经济企稳保驾护航的必要性加大，进一步降息的可能性加大，对于债券市场处于较为有利的情况，但债券收益率已经处于较低的水平，收益率大幅走低需要货币政策大幅宽松赖支撑，可能性较小，因此未来债券市场可能处于方向上为
“牛市”，但幅度较小。

基于对市场的研判，产品的债券择券方面仍以中高等级的信用债或者金融债为主，规避弱资质主体，产品将根据流动性的情况，适时提升静态收益率，力争增厚产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A基金份额净值为1.1282
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.95%，同期业绩比较基准收益率为1.98%；截至报告期末华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C基金份额净值为1.1047元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为1.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本集合计划本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 75,058,573.26 98.64

其中：债券 71,282,711.19 93.67

资产支持证券 3,775,862.07 4.96

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,018,699.20 1.34
计

8 其他资产 18,647.50 0.02

9 合计 76,095,919.96 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 4,071,915.62 6.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 36,218,027.40 54.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 25,409,422.89 37.96

7 可转债（可交换债） 5,583,345.28 8.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 71,282,711.19 106.48

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 188539 21淮安02 50,000 5,326,931.51 7.96

2 163185 20涪交02 50,000 5,264,328.77 7.86

3 188432 21国君G8 50,000 5,258,465.75 7.86

4 102100003 21滁州同创MTN0 50,000 5,191,897.26 7.76
01

5 188436 21松国01 50,000 5,171,253.42 7.72

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)


1 183606 浙租1A2 50,000 3,730,810.21 5.57

2 189959 PR飞英A 140,000 45,051.86 0.07

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券中的“21 国君 G8”，其发行主体为国泰君安证券股份
有限公司。2023 年 1 月 16 日，该证券发行主体因未按规定履行客户身份识别义务、未
按规定报送可疑交易报告，受到中国人民银行上海分行的行政处罚，处罚金额 95 万元。
2、本基金投资的前十名证券中的“21 国君 G8”，其发行主体为国泰君安证券股份
有限公司。2022 年 11 月 11 日，该证券发行主体因“投资银行类业务内部控制不完善，
质控、内核把关不严，部分债券项目立项申请被否再次申请立项时，未对前后差异作出充分比较说明，且存在内核意见回复前即对外报出的情况。廉洁从业风险防控机制不完善，聘请第三方廉洁从业风险防控不到位”被中国证监会采取责令改正的行政监管措施。
投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明

报告期内，本集合计划未投资股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,647.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 18,647.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110081 闻泰转债 782,076.44 1.17

2 113052 兴业转债 711,968.85 1.06

3 132026 G三峡EB2 664,069.32 0.99

4 127032 苏行转债 475,999.91 0.71

5 113616 韦尔转债 465,600.44 0.70

6 128131 崇达转2 463,967.99 0.69

7 110076 华海转债 440,893.10 0.66

8 113050 南银转债 337,760.05 0.50

9 113633 科沃转债 332,495.34 0.50

10 113619 世运转债 258,045.67 0.39

11 113053 隆22转债 214,307.95 0.32

12 113043 财通转债 213,677.40 0.32

13 123035 利德转债 152,284.85 0.23

14 113045 环旭转债 70,197.97 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期内本计划未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三


个月滚动持有债券A 个月滚动持有债券C

报告期期初基金份额总额 100,582,556.14 17,450,356.85

报告期期间基金总申购份额 4,950,838.44 1,494,404.41

减：报告期期间基金总赎回份额 60,977,564.02 3,850,009.61

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 44,555,830.56 15,094,751.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

华鑫证券乐享周周购 华鑫证券乐享周周购
三个月滚动持有债券A 三个月滚动持有债券C

报告期期初管理人持有的本基金份 6,395,053.51 7,975,700.01
额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 4,700,000.00 -

报告期期末管理人持有的本基金份 1,695,053.51 7,975,700.01
额

报告期期末持有的本基金份额占基 2.84 13.37
金总份额比例（%）

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 2023.4.1-202 44,955,044.06 - 44,955,044.06 - 0.00%
构 3.6.30

产品特有风险

本集合计划在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，目前已赎回。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2023年5月18日，管理人退出部分自有资金份额 4,700,000.00 份，以符合自有资金份额占比不超过总份额 16%的约定，退出后自有资金持有本集合计划份额
9,670,753.52 份。


2023年5月29日，我司作为管理人发行的“华鑫证券鑫选多策略FOF1号单一资产管理计划”申购了本计划，代码为970061，交易价格为1.1259元，交易数量1,771,043.57，交易金额2,000,000元。

上述交易符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号，以下简称《指导意见》）《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的有关规定。上述交易价格公允，符合公平交易原则，未损害投资者利益。

截至2023年6月30日，本公司董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本集合资产管理计划共计9,383,713.68份。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
2、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合集合资产管理招募说明书》；
3、《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；
4、集合计划管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

上海市徐汇区肇嘉浜路750号 华鑫证券大厦

9.3 查阅方式

投资者可与本集合计划管理人办公时间预约查询，或者登陆集合计划管理人网站http://cfsc.com.cn 查阅，还可以拨打本公司客服电话（95323）查询相关信息。

华鑫证券有限责任公司
2023年07月18日
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