东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资
产管理计划
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：东海证券股份有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 24 日
东海海睿健行 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限
公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东海海睿健行
基金主代码 970047
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 57,246,756.40 份
投资目标 本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提
下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求集
合计划资产的长期增值。
投资策略 本集合计划的主要投资策略包括:1、大类资产配置策
略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支
持证券投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×
40%
风险收益特征 本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其
预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股
票型集合资产管理计划。
基金管理人 东海证券股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 海睿健行 A 海睿健行 B
下属分级基金的交易代码 970046 970047
报告期末下属分级基金的份额总额 23,018,581.61 份 34,228,174.79 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年
12 月 31 日）
报告期（2021 年 10 月 12 日-2021 年
12 月 31 日）
海睿健行 A 海睿健行 B
1.本期已实现收益 47,571.39 -73,424.12
2.本期利润 -903,589.02 -91,567.39
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.0370 -0.0141
4.期末基金资产净
值
22,513,539.88 34,633,957.65
5.期末基金份额净
值
0.9781 1.0119
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海睿健行 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.73% 1.41% 1.55% 0.43% -5.28% 0.98%
自基金合同
生效起至今
-2.69% 1.46% 1.22% 0.44% -3.91% 1.02%
海睿健行 B
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
1.19% 1.36% 1.02% 0.43% 0.17% 0.93%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： （1）本集合计划合同生效日为 2021 年 9 月 29 日，图示日期为 2021 年 9 月 29 日至 2021 年
12 月 31 日；
（2）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关
规定。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
席红辉
东海证券
股份有限
公司资产
管理部基
金经理
2021 年 9 月
29 日
- 10 年
现任东海证券股份有限公司资产管理部
执行总经理、投资经理，历任长江养老
保险战略与产品研发部主管、华安基金
创新业务事业部高级经理，华商基金第
四投资事业部负责人兼执行投资总监、
投资经理。
卓楸也
东海证券
股份有限
公司资产
管理部基
金经理
2021 年 10 月
20 日
- 6 年
澳洲国立大学商务硕士，证券从业资格
证书编号 S0630819010003，不曾被监管
机构予以行政处罚或采取行政监管措
施。2015 年进入东海证券，历任东海证
券股份有限公司资产管理部助理研究
员、研究员、投资经理。擅长熟悉中游
制造行业的研究和投资，坚持持续价值
投资的投资理念。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会
的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本集合计划合同，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为本集合计划份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本集合计划运作合法合规，无损害本集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，
发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
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的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行
为，
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了公平交易
制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用
公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的
同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化
投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日
反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1、投资回顾
2021 年 A 股市场演绎较为极致，上半年在春节行情、通胀预期和碳减排的影响下，市场走
出 V 型形态，下半年随着供需错配、能耗双控、盈利增速、流动性预期的变化，市场呈现宽幅震
荡。风格上，2021 年小市值板块显著强于大市值板块，成长板块优于蓝筹板块，其背后原因主
要是小市值公司经营业绩修复明显，盈利增速更优。
具体到四季度，市场整体震荡上行。一方面继 21 年 7 月 15 日央行全面降准 0.5 个百分点之
后，11 月初央行推出碳减排支持工具，在结构性降息的同时较好地呵护了市场流动性，另外 12
月 1 年期 LPR 报价下调 5BP，也提升了市场对进一步降准降息、流动性继续宽松的预期；此外，
12 月的中央经济工作会议传递明确的经济稳增长、实施新的减税降费政策等，都有助于权益市
场风险偏好提升；但另一方面，进入 4 季度后全球主要经济体的 PPI 和/或 CPI 继续一路走高，
通胀压力大幅增加，同时海外疫情的再次蔓延以及国内疫情的扩散趋势，全球经济复苏遇阻，国
内经济的下行压力也随之加大；总之，市场在上述多重因素影响下宽幅波动、震荡上行。
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本报告期上证指数、深圳成指、沪深 300、创业板指数涨跌幅分别为+2.01%、+3.83%、
+1.52%、+2.40%。从市场结构来看，国防军工、电子、通信、电力设备与新能源、机械等板块强
势上涨，三季度超跌的家电、食品饮料、医药等板块企稳回升，持续多年下跌的传媒、计算机等
板块明显反弹，市场风格总体上有回归均衡的趋势。
截至 2021 年 12 月 31 日，本产品净值为 1.0119，本报告期下跌 3.73%，跑输了主要指数和
业绩基准。操作上，本产品在 4 季度选择了前高后低的仓位策略，持仓主要集中在电气设备、有
色金属、医药、机械设备、电子等板块，由于新能源行业在后两个月出现较大波动，对产品净值
造成了一定的冲击。在这轮调整中，我们认真评估了新能源行业未来一年的基本面前景，结合其
估值水平，对产品中的一部分新能源中游进行了减仓，继续保留了对上游的持仓。
2、投资展望
展望未来一个季度，A 股市场仍处于多空交织的混沌状态。预计主要的压力来自于外部冲
击，22 年 1 月初美联储公布的 12 月议息会议纪要显示最快在 3 月就加息、美 10 年期国债利率
持续大幅上行至近 1.80%的阶段高位，可能影响市场流动性，抑制全球市场风险偏好；另外，尽
管国内经济面临的是“三重”压力，但预计国内货币政策更多的是“以我为主”，有望通过降息
降准来加大对实体经济的扶持力度；另外，稳增长政策有望加码，加快推进新老基建投资、鼓励
内需可能是政策主要发力方向，从而有望推动 1 季度国内经济企稳回升；整体上面临的是国内宏
观流动性宽松、政策面与经济基本面偏暖、但外部冲击压力较大的复杂博弈局面，市场风格可能
趋于均衡。
投资操作上，在市场主线明晰前，我们将均衡仓位配置，在坚守新能源等高景气成长股的同
时，增加消费、农业和新老基建等板块的持仓。后续将重点关注受益稳增长政策加码、估值历史
低位的地产产业链标的，受益上游价格回落利润表有望修复的中游制造业以及有涨价预期或者涨
价落地的消费类公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东海海睿健行集合计划 A 份额净值为 0.9781 元，东海海睿健行集合计划 B 份
额净值为 1.0119 元。本报告期基金 A 份额净值增长率为-3.73%，同期业绩比较基准收益率为 1.55%；
本报告期基金 B 份额净值增长率为 1.19%，同期业绩比较基准收益率为 1.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人的情形，但
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本集合计划 11 月 2 日出现连续二十个工作日资产净值低于五千万元的情形，当日净值为 2836
万。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 29,566,267.28 48.31
其中：股票 29,566,267.28 48.31
2 基金投资 - -3 固定收益投资 136,063.84 0.22
其中：债券 136,063.84 0.22
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -7 银行存款和结算备付金合计 31,478,309.18 51.43
8 其他资产 25,741.15 0.04
9 合计 61,206,381.45 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 575,690.00 1.01
B 采矿业 - -C 制造业 26,490,469.28 46.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务
业 510,615.00 0.89
J 金融业 1,823,481.00 3.19
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K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 166,012.00 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 29,566,267.28 51.74
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002466 天齐锂业 14,800 1,583,600.00 2.77
2 601877 正泰电器 27,000 1,455,030.00 2.55
3 600577 精达股份 153,200 1,139,808.00 1.99
4 300679 电连技术 19,700 1,034,250.00 1.81
5 000776 广发证券 41,400 1,018,026.00 1.78
6 002460 赣锋锂业 6,200 885,670.00 1.55
7 300450 先导智能 11,400 847,818.00 1.48
8 002240 盛新锂能 14,500 840,275.00 1.47
9 000301 东方盛虹 42,100 814,214.00 1.42
10 603897 长城科技 14,000 697,760.00 1.22
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 136,063.84 0.24
8 同业存单 - -9 其他 - -
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10 合计 136,063.84 0.24
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 118002 天合转债 750 132,910.50 0.23
2 110081 闻泰转债 20 3,153.34 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
-
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.10.3 本期国债期货投资评价
本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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精达股份：
因未依法履行其他职责,未及时披露公司重大事项,上海证券交易所于 2021-08-12 依据相关
法规给予:公开批评处分决定。
因未依法履行其他职责,未及时披露公司重大事项,公司高管储忠京、李晓、胡孔友、陈彬被
上海证券交易所于 2021-08-12 依据相关法规给予:公开批评处分决定。
因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员会安徽监管局于
2021-05-17 依据相关法规给予:出具警示函处分决定。
因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,公司高管储忠京、陈彬被中国证券监督管
理委员会安徽监管局于 2021-05-17 依据相关法规给予:出具警示函处分决定。
盛新锂能：
因信息披露虚假或严重误导性陈述,未及时披露公司重大事项,公司高管周祎、王天广、王琪、
邓伟军被深圳证券交易所于 2021-09-03 依据相关法规给予:公开批评处分决定。
因信息披露虚假或严重误导性陈述,未及时披露公司重大事项，深圳证券交易所于 2021-09-03 依据相关法规给予:公开批评处分决定。
因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员会深圳监管局于
2021-05-17 依据相关法规给予:出具警示函处分决定。
因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,公司高管周祎、王天广、王琪、邓伟军被
中国证券监督管理委员会深圳监管局于 2021-05-17 依据相关法规给予:出具警示函处分决定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内，本集合计划投资的前十名股票中，没有超出集合计划合同规定的备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,024.25
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 7,716.90
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -
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9 合计 25,741.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因公允价值占集合计划资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海睿健行 A 海睿健行 B
报告期期初基金份额总额 26,881,498.94 -报告期期间基金总申购份额 - 37,132,903.12
减:报告期期间基金总赎回份额 3,862,917.33 2,904,728.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 23,018,581.61 34,228,174.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 海睿健行 A 海睿健行 B
报告期期初管理人持有的本基金份额 - -报告期期间买入/申购总份额 - 1,492,247.48
报告期期间卖出/赎回总份额 - -报告期期末管理人持有的本基金份额 - 1,492,247.48
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
- 4.36
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2021-12-28 1,492,247.48 1,500,000.00 1.0000
合计 - -
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内，不存在单一投资者持有集合计划份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划设立的文件
2、《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》
3、《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》
4、《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》
5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照
6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
集合计划管理人、集合计划托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印
件。
东海证券股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
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