东海证券股份有限公司
东海证券海睿健行
灵活配置混合型集合资产管理计划
招募说明书(更新)
(2022年第1号)
管理人:东海证券股份有限公司
托管人:中国光大银行股份有限公司
二零二二年八月
重要提示
东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”或“集合计划”)由东风6号集合资产管理计划变更而来。
东风6号集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划,由管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》(证监会令第17号)、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》(证监会公告〔2008〕26号)及其他有关规定,于2010年3月29日经中国证监会证监许可〔2010〕394号文核准设立,自2010年7月5日起开始募集,于2010年8月13日结束募集工作,并于2010年8月20日正式成立。
根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》(证监会公告〔2018〕39号)的规定,东风6号集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。
经中国证监会批准,自2021年9月29日起,《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效,原《东风6号集合资产管理计划合同》同日起失效。
原东风6号集合资产管理计划份额在《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效后变更为A类集合计划份额,本集合计划A类集合计划份额不开放申购仅开放日常赎回业务。A类集合计划份额的持有人可在本集合计划开放赎回业务后任一开放日办理赎回业务。
B类集合计划份额开放日常申购与赎回业务,B类集合计划份额的持有人可在本集合计划开放申购赎回业务后任一开放日办理申购赎回业务。
本集合计划以逐笔计提的方式对A类份额持有人收取业绩报酬且每日披露集合计划净值为提取业绩报酬前集合计划份额净值。
本集合计划为逐笔计提业绩报酬的集合资产管理计划,由于管理人可能对A类份额持有人计提业绩报酬,A类份额持有人赎回时实际获得的赎回金额可能低于赎回确认日披露的集合计划份额净值与赎回份额的乘积。投资者实际赎回金额,以登记机构确认数据为准。
管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准,但中国证监会对东风6号集合资产管理计划变更为本集合计划的批准,并不
表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本集合计划没有风险。
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产,但不保证投资于本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
投资者在投资本集合计划之前,请仔细阅读本集合计划的招募说明书和集合计划合同、产品资料概要等信息披露文件,全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断集合计划的投资价值,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本集合计划是否和自身的风险承受能力相适应。
集合资产管理计划分为股票、混合、债券、货币市场等不同类型,投资者投资不同类型的集合资产管理计划将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,集合资产管理计划的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
本集合计划投资于证券市场,集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本集合计划前,需充分了解本集合计划的产品特性,并承担集合计划投资中出现的各类风险,包括:因经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险,由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险,管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险,本集合计划的特定风险等。
本集合计划可投资于资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成集合计划财产损失。
本集合计划的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本集合计划的过往业绩并不预示其未来表现,管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资者投资的“买者自负”原则,在
投资者作出投资决策后,集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本集合计划单一投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的50%,但在集合计划运作过程中因集合计划份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
目录
重要提示......2
第一部分绪言......6
第二部分释义......7
第三部分管理人......13
第四部分托管人......27
第五部分相关服务机构......30
第六部分集合计划的历史沿革......32
第七部分集合计划的存续......33
第八部分集合计划份额的申购与赎回......34
第九部分集合计划的投资......46
第十部分集合计划的财产......55
第十一部分集合计划资产估值......56
第十二部分集合计划的收益与分配......62
第十三部分集合计划的费用与税收......64
第十四部分集合计划的会计与审计......68
第十五部分集合计划的信息披露......69
第十六部分侧袋机制......76
第十七部分风险揭示......79
第十八部分集合计划合同的变更、终止与集合计划财产的清算......85
第十九部分集合计划合同的内容摘要......87
第二十部分集合计划托管协议的内容摘要......105
第二十一部分产品资料概要......124
第二十二部分对集合计划份额持有人的服务......132
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式......133
第二十四部分其他应披露事项......134
第二十五部分备查文件......135
第一部分 绪言
《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“集合计划合同”或“《集合计划合同》”)编写。
本招募说明书阐述了东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划财产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。集合计划根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据集合计划合同编写,并经中国证监会批准。集合计划合同是约定集合计划当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本集合计划相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本集合计划的要约邀请文件。投资者自依集合计划合同取得集合计划份额,即成为集合计划份额持有人和集合计划合同的当事人,其持有集合计划份额的行为本身即表明对集合计划合同的承认和接受,并按照《基金法》、集合计划合同及其它有关规定享有权利,承担义务。投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务,应详细查阅集合计划合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、集合资产管理计划:指东海证券股份有限公司设立管理的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划
2、集合计划或本集合计划:指东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划
3、管理人:指东海证券股份有限公司
4、托管人:指中国光大银行股份有限公司
5、集合计划合同、《集合计划合同》:指《东海资证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》及对集合计划合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指管理人与托管人就本集合计划签订之《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书或本招募说明书:指《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》及其更新
8、产品资料概要:指《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对集合计划合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、合同当事人:指受集合计划合同约束,根据集合计划合同享有权利并承担义务的法律主体,包括管理人、托管人和集合计划份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
23、集合计划份额持有人:指依集合计划合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投资人
24、集合计划销售业务:指管理人或销售机构宣传推介集合计划,办理集合计划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指东海证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议,办理集合计划销售业务的机构
26、登记业务:指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司或接受东海证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、集合计划账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户
29、集合计划交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户
30、集合计划合同生效日:指《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效之日,《东风6号集合资产管理计划合同》同日失效
31、集合计划合同终止日:指集合计划合同规定的集合计划合同终止事由出现后,集合计划财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、存续期:指《东风6号集合资产管理计划合同》生效至《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》终止之间的期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订,是规范管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理登记业务的集合资产管理计划登记方面的业务规则
39、申购:指集合计划合同生效后,投资人根据集合计划合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为
40、赎回:指集合计划合同生效后,集合计划份额持有人按集合计划合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为
41、集合计划转换:指集合计划份额持有人按照集合计划合同和管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的份额转换为管理人管理的其他集合资产管理计划份额的行为
42、转托管:指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本集合计划单个开放日,集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的10%
45、元:指人民币元
46、集合计划收益:指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约
47、集合计划资产总值:指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收申购款及其他资产的价值总和
48、集合计划资产净值:指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
49、集合计划份额净值:指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数
50、集合计划资产估值:指计算评估集合计划资产和负债的价值,以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程
51、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
53、摆动定价机制:指当开放式集合资产管理计划遭遇大额申购赎回时,通过调整集合资产管理计划份额净值的方式,将集合资产管理计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量集合资产管理计划份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
54、侧袋机制:指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
55、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
56、不可抗力:指集合计划合同当事人不能预见、不能避免、不能克服,且在集合计划合同由集合计划份额持有人、管理人、托管人签署之日后发生的,使集合计划合同当事人无法全部履行或无法部分履行集合计划合同的任何事件
和因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突发事件、证券交易所或证券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错漏
57、A类集合计划份额:集合计划合同生效后,原东风6号集合资产管理计划份额变更为本集合计划的A类集合计划份额,A类集合计划份额不开放申购,A类集合计划份额的持有人可在本集合计划开放赎回业务后任一开放日办理赎回业务
58、B类集合计划份额:集合计划合同生效后,申购的份额为B类集合计划份额。B类集合计划份额开放日常申购与赎回业务,B类集合计划份额的持有人可在本集合计划开放申购赎回业务后任一开放日办理申购赎回业务
第三部分 管理人
一、管理人概况
名称:东海证券股份有限公司(简称:东海证券)
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号
法定代表人:钱俊文
联系人:戴洲旻
设立日期:1993年1月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复〔1992〕362号
资产管理业务资格批准文号:中国证监会证监机构字〔2005〕77号
组织形式:股份有限公司
联系电话:021-20333333
注册资本:185,555.5556万元整
股权结构:截止2021年12月31日前五大股东
排名 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例
1 常州投资集团有限公司 495,032,868 26.6784%
2 山金金控资本管理有限公司 289,769,166 15.6163%
3 银川聚信信德资产管理合伙企业 83,000,000 4.4731%
(有限合伙)
4 首誉光控资管-浙商银行-首誉 83,000,000 4.4731%
光控东海证券1号新三板专项资
产管理计划
5 江阴新扬船企业管理中心(有限 80,000,000 4.3114%
合伙)
二、主要人员情况
1、董事会成员
(1)钱俊文先生,1964年10月出生,博士研究生文化。曾任溧阳市法院戴
埠法庭书记员,溧阳市政府办公室秘书、副科长、科长、办公室副主任,溧阳市地方税务局副局长、党组成员、局长、党组书记,溧阳市政府副市长,江苏省地方税务局征管与科技处处长,江苏省常州地方税务局党组书记、局长,国家税务总局常州市税务局党委副书记、副局长(正处长级),现任东海证券党委书记、董事长。
(2)林田先生,1963年3月出生,硕士研究生文化,经济师职称。曾任中科院南京地质古生物研究所实习研究员,常州市信托投资公司信贷部科员、证券部主任助理、副主任、研究发展部副主任,常州投资集团有限公司企业发展部副主任、投资管理二部总经理、一部总经理、总裁助理。现任常州投资集团有限公司副总裁、董事,兼任常州信辉能源科技有限公司、常州信辉创业投资有限公司、新疆信辉股权投资有限公司、常州信辉商业保理有限公司、常州市市民卡建设有限公司、常州投资基金管理有限公司、江苏联常资产管理有限公司董事长,常州宝祥典当行有限公司、常州投资集团融资担保有限公司、常州产业投资集团有限公司、常州市中科龙城股权投资有限公司、常州中小微企业金融服务有限公司、常柴股份有限公司、江苏华电戚墅发电有限公司董事,江苏旅通商务有限公司董事长、总经理。
(3)陆建荣先生,1964年8月出生,本科文化,高级经济师职称。曾任常州建材机械厂工程师,常州市财政证券公司投资咨询主管,信泰证券有限公司营业部副经理,华泰证券股份有限公司营业部副经理。现任常州投资集团有限公司证券部总经理,兼任常州信辉创业投资有限公司副总经理。
(4)石星宇女士,1980年6月出生,硕士研究生,曾任常州投资集团有限公司财务部科员、科长,现任常州投资集团有限公司财务部副总经理。
(5)李军锋先生,1977年10月出生,本科文化,会计师职称。曾任莱芜市医药有限公司会计、山东万隆齐鲁会计师事务所有限责任公司项目经理、济南高新控股集团有限公司预算主管、中国电信股份有限公司莱芜分公司财务主管、山东黄金集团有限公司风险内控管理主管、山金金控资本管理有限公司审计与风险管理部部门经理、山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司常务副总经理兼财务总监、山东黄金金控集团(香港)有限公司财务总监。现任山金金控资本管理有限公司财务总监,兼任山金金控(上海)贵金属投资有限公司执行监
事、山金期货有限公司监事,山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司、山金金控(上海)投资管理有限公司和山金国际资产管理有限公司董事。
(6)邹庆宝先生,1980年8月生,工程管理硕士。曾任山东黄金矿业股份有限公司财务部科员、财务部财务主管;山东黄金集团有限公司财务部风险管理科科长、审计部风险管理科科长、审计与风险管理部风险主管;山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务部(法律事务部)经理、财务部副总经理;山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿财务总监;山东黄金矿业股份有限公司烟台矿业事业部副总裁;2021年12月至今任山金金控资本管理有限公司财务总监。
(7)殷建华先生,1962年11月出生,大专文化,中共党员。曾任航空兵第37师110团正排职飞行员、独立大队副连职飞行员,青岛警备区后勤部正连职参谋、正连职助理员,青岛市体改委科员、副主任科员、生产体制处主任科员,青岛装饰布总厂副厂长,青岛体改委综合调研处副处长,中国证监会青岛特派员办事处上市处负责人、副处长、处长,中国证监会青岛监管局上市处处长、党委委员、局长助理、副局长;2016年10月至2019年12月,曾任中国证监会江苏监管局党委委员、纪委书记;2020年1月至2020年6月曾任东海证券总裁。2020年6月起任东海证券执行委员会主任(总裁),2020年1月起任东海证券职工董事。
(8)李颖琦女士,1976年7月出生,博士研究生文化。曾任上海立信会计学院助教、讲师、副教授、教授。现任上海国家会计学院教授,兼任深圳市广聚能源股份有限公司、上海国际机场股份有限公司、东方航空物流股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司独立董事。
(9)韩长印先生,1963年8月出生,博士研究生文化。曾任河南大学法学院讲师、副教授、教授、法学院院长。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师、民商法研究所所长,兼任中曼石油天然气集团股份有限公司、横河模具股份有限公司独立董事。
(10)胡海峰先生,1965年10月出生,博士研究生文化。曾任首钢研究与开发公司助理研究员、光大证券有限公司投资银行部副总经理、国海证券有限公司副总裁。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授。
(11)刘世安先生,1965年6月出生,博士研究生文化。曾任华东政法学院讲师,上海证券交易所副经理、副总监、总监、总经理助理,中国证券投资者保护基金公司执行董事、党委委员,上海证券交易所副总经理、党委委员,平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼 CEO,国海证券股份有限公司总裁。现任王府井集团股份有限公司独立董事。
2、监事/监事会成员
(1)韩斌先生,1967年2月出生,硕士研究生。曾任中南大学化学系教师、机关总支干部,湖南省招商局干部,长沙维大公司总经理,泰阳证券人力资源培训部经理、综合文秘部经理、公共关系部总经理,东证有限办公室副主任、东海证券综合管理部总经理、党委办公室主任,2011年9月至今担任东海证券工会主席,2012年6月至今担任东海证券监事会主席。
(2)张峰先生,1974年3月出生,本科文化。曾任山东黄金集团有限公司财务部科员、山东黄金集团有限公司计划财务部副部长、山东黄金集团有限公司财务部副经理、山东黄金集团资本运营部经理、山金金控资本管理有限公司常务副总经理、总经理。现任山金金控资本管理有限公司董事长。兼任上海利得山金资产管理有限公司董事;山金金控(上海)贵金属投资有限公司副董事长、董事,上海盛钜资产经营管理有限公司董事、董事长、法人代表;山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司、山金金控(上海)投资管理有限公司董事长;山金国际资产管理有限公司常务副总经理、山金金控资本管理有限公司董事、法人代表、党委委员、党委书记,山东黄金创业投资有限公司执行董事、法定代表人;山东黄金金融控股集团(香港)有限公司董事、董事长、法定代表人;雅诚投资有限公司董事、法定代表人、董事长;山金期货有限公司党支部书记、董事长、法定代表人。
(3)陈力佳女士,1983年1月出生,硕士研究生,曾任常州市审计局计算机审计处科员、外资运用审计处副处长、计算机审计处处长,长江龙城科技有限公司挂职副总经理、副总经理(正职级)。现任常州投资集团有限公司风控法务部总经理。
(4)汤晓云女士,1969年11月出生,大专文化。曾任常州橡胶厂材料会计、出纳;常州长兴集团有限公司稽核、出纳、主办;常州市友邦置业有限公司财
务主管;常州华星银河湾房地产开发有限公司会计主管;常州华光房地产开发有限公司清算小组会计主管。现任巨凝集团有限公司会计主管。
(5)宣秀芳女士,1972年10月出生,大学本科,经济学学士,信息工程师,会计师。历任常州证券营业部电脑部主管、东海证券营业部电脑部经理、信息技术中心副经理、东海证券合规与风险管理部经理、总经理助理、副总经理。现任东海证券风险管理部副总经理(主持工作),2016年6月起担任东海证券职工监事。
3、管理层成员
(1)殷建华先生,1962年11月出生,大专文化,中共党员。曾任航空兵第37师110团正排职飞行员、独立大队副连职飞行员,青岛警备区后勤部正连职参谋、正连职助理员,青岛市体改委科员、副主任科员、生产体制处主任科员,青岛装饰布总厂副厂长,青岛体改委综合调研处副处长,中国证监会青岛特派员办事处上市处负责人、副处长、处长,中国证监会青岛监管局上市处处长、党委委员、局长助理、副局长;2016年10月至2019年12月,曾任中国证监会江苏监管局党委委员、纪委书记;2020年1月至2020年6月曾任东海证券总裁。2020年6月起任东海证券执行委员会主任(总裁),2020年1月起任东海证券职工董事。
(2)李勇田先生,男,1965年10月生,博士研究生学历。曾任山东滨州地区物资学校教师、团委书记;山东滨州地区城市信用社中心社职员;中信万通证券有限责任公司滨州营业部副总经理、天津营业部总经理、济南管理总部副总经理、滨州中心营业部总经理、 淄博共青团营业部总经理、美食街营业部总经理,经纪业务总部总经理,合规总监、运营总监、营销总监;中信证券(山东)有限责任公司副总经理、青岛证券期货业协会会长;中信证券股份有限公司广东分公司总经理;2017年7月至2020年7月,曾任国融证券股份有限公司副总裁、财富管理业务委员会主任;2020年7月起,任东海证券执行委员会委员。
(3)冯文敏先生,1972年12月出生,硕士学历。曾任建设银行常州分行国际业务部信贷员,京华山一(国际)上海代表处融资科长,国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)投资银行部项目经理,香港顺隆集团上海办事处高级经理,东海证券股份有限公司投资银行部副总经理、总经理、总裁助
理;2013年7月至2020年1月,曾任天风证券股份有限公司副总裁,2020年6月起,任东海证券执行委员会委员。
(4)马芸女士,1977年8月出生,硕士研究生。曾任南京审计大学教师、助教;中国证监会江苏监管局干部;中国证监会江苏监管局办公室四级专业助手、副主任科员、主任科员、副主任;中国证监会江苏监管局会计监管处副处长、调研员;中国证监会江苏监管局办公室调研员;2017年6月至2020年1月,曾任中国证监会江苏监管局会计监管处调研员、处长。2020年3月至2020年6月,任东海证券合规总监兼首席风险官;2020年6月起,任东海证券执行委员会委员、合规总监兼首席风险官。
(5)蔡志勇,男,汉族,1974年10月生,江苏宝应人,1996年7月参加工作,中共党员,南京大学工商管理专业毕业,工商管理硕士学位,大学本科学历。1996年7月至2001年10月,任江苏联合信托投资公司职员;2001年10月至2003年12月,任新华证券南京营业部交易部经理;2003年12月至2004年8月,任汉唐证券南京营业部副总经理;2004年8月至2006年10月,任泰阳证券南京营业部总经理;2006年10月至2012年10月,任东海证券南京营业部总经理;2012年10月至2021年5月,任江苏省证券业协会秘书长;2018年3月至2021年5月,任江苏省投资基金业协会秘书长;2021年5月至今,任东海证券执行委员会委员。
(6)汪劲松先生,1970年4月出生,硕士研究生。曾任泰阳证券股份有限公司营业部总经理,东海证券有限责任公司总监兼综合管理部总经理、公司工会主席、经纪业务总部总经理,东海证券副总裁、董事长助理、党委办公室主任,2014年6月至2020年6月担任东海证券副总裁,2020年6月至今履行东海证券执行委员委员职责。
(7)杜曙光先生,1970年8月出生,硕士研究生。曾任重庆设计院助理工程师,重庆经济体制改革委员会副主任科员,中国证监会重庆监管局机构处副处长(主持工作)、机构处处长、稽查处处长、上市处处长,中国节能集团重庆公司副总裁,东海证券有限责任公司董事长助理,2014年10月至2020年6月任东海证券副总裁,2020年6月至今履行执行委员会委员职责。
(8)郭晋炜先生,1968年11月出生,硕士研究生,中国注册会计师协会非执业会员,高级经济师。曾任湖南晨光化工厂财务主管,泰阳证券有限责任公
司投资银行部高级经理、稽核部副总经理,东海证券有限责任公司稽核部副总经理,万联证券有限责任公司稽核部总经理,东海期货副总经理、东海证券有限责任公司内审部总经理、东海证券计划财务部总经理,2015年8月至今任东海证券财务总监兼计划财务部总经理。
(9)袁忠先生,1982年10月生,硕士研究生学历。曾任江苏省启东市国家税务局科员;江苏省常州市国家税务局科员;常州市人民政府金融工作办公室副处长;常州市人民政府金融工作办公室主任科员;常州市地方金融监督管理局地方金融监管一处处长;东海证券股份有限公司总裁助理(挂职);2020年3月至2020年7月,任东海证券党委办公室主任;2020年7月至2021年10月,任东海证券办公室主任、战略规划部总经理(兼);2021年10月至今,任东海证券董事会秘书、办公室主任、战略规划部总经理(兼)。
4、本集合计划投资经理
席红辉先生,上海财经大学金融学博士。现任东海证券股份有限公司资产管理部副总经理(主持工作),2021年7月19日起任东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理,2021年9月29日起任东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理,2021年12月27日起任东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理,2022年3月16日起任东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理。历任长江养老保险战略与产品研发部主管、华安基金创新业务事业部高级经理、华商基金第四投资事业部负责人兼执行投资总监、投资经理。
卓楸也先生,澳洲国立大学商务硕士。2015年进入东海证券,历任东海证券股份有限公司资产管理部助理研究员、研究员、研究团队负责人、投资经理。2021年10月20日起任东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理,2021年12月3日起任东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理。
5、投资决策委员会成员的姓名与职务
席红辉(召集人)(资产管理部副总经理(主持工作))
朱晨飞(投资经理)
卓楸也(投资经理)
钱思虹(资产管理部下属合规风控团队风险管理人员)
文丰(风险管理部资产管理业务风控督导)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《集合计划合同》生效之日起,根据法律法规和《集合计划合同》独立运用并管理集合计划财产;
(3)依照《集合计划合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售集合计划份额;
(5)按照规定召集集合计划份额持有人大会;
(6)依据《集合计划合同》及有关法律规定监督托管人,如认为托管人违反了《集合计划合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护集合计划投资者的利益;
(7)在托管人更换时,提名新的托管人;
(8)选择、更换集合计划销售机构,对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《集合计划合同》规定的费用;
(10)依据《集合计划合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案;
(11)在《集合计划合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利,为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为集合计划的利益依法为集合计划进行融资;
(14)以管理人的名义,代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)自《集合计划合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产;
(3)配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产;
(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划分别管理,分别记账,进行证券投资;
(5)除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作集合计划财产;
(6)依法接受托管人的监督;
(7)采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《集合计划合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回的价格;
(8)进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告;
(9)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(10)严格按照《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(11)保守集合计划商业秘密,不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(12)按《集合计划合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益;
(13)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(14)依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会;
(15)按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(16)确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《集合计划合同》规定的时间和方式,随时查阅到与集合计划有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(17)组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知托管人;
(19)因违反《集合计划合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)监督托管人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务,托管人违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时,管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿;
(21)当管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任;
(22)以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(23)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(24)建立并保存集合计划份额持有人名册;
(25)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。
四、管理人承诺
1、管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规行为的发生。
2、管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理人管理的不同集合资产管理计划财产;
(3)利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用集合计划财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、集合计划投资经理承诺
(1)依照有关法律、法规和集合计划合同的规定,本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益;
(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、集合计划合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密,尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息,或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(5)不从事损害集合计划资产和集合计划份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)全面性原则:风险控制覆盖资产管理业务的所有部门和岗位,渗透整个业务过程和每个业务环节,做到各部门及岗位各司其职。
(2)适应性原则:资产管理业务风险管理应符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定,与管理人经营规模、风险状况及管理人所处的环境相适应,风险管理目标应与管理人长期发展目标保持一致。资产管理业务风险管理与业务发展应有机结合,在发展业务的同时加强风险管理,并随着情况的变化及时加以调整。
(3)制衡性原则:资产管理业务相关部门和岗位在资产管理业务风险控制的内部组织结构上形成一种相互制约和相互监督的机制。
(4)针对性原则:有针对性地强调对资产管理业务各类风险的管理,合理利用风险量化管理工具评估与管理风险;加强对重要业务、重大事项、主要操作环节和高风险领域实施重点管理。
2、完备严密的内部控制体系
管理人将资产管理业务风险管理工作纳入由董事会及其风险控制委员会、监事会——经营管理层及其下设的各专业委员会——风险管理部门——以及其他业务部门与分支机构组成的四级风险管理体系进行管理。
管理人确立资产管理业务风险管理三道防线,即开展资产管理业务的部门及实施有效自我控制为第一道防线,风险管理部门在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线,内部审计部门实施事后监督、评价为第三道防线。
董事会承担全面风险管理的最终责任。管理人董事会下设风险控制委员会,负责协助董事会对管理人的总体风险管理进行监督,并将之控制在合理的范围内,确保管理人能够对与管理人经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理。风险控制委员会对董事会负责,向董事会报告工作。
管理人监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
管理人经营管理层对资产管理业务风险管理承担主要责任,负责贯彻执行
董事会的风险管理总体目标和基本政策,制定资产管理业务风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案;管理人风险管理委员会在管理人经营管理层的授权下开展风险管理相关工作。
首席风险官负责组织实施管理人全面风险管理工作,对管理人资产管理业务中存在的风险隐患进行质询和调查,并提出整改意见,首席风险官向董事会及经营管理层报告。
管理人合规管理部与风险管理部负责指导资产管理业务全面合规管理与风险管理体系的建立和实施;在合规总监和首席风险官的领导下推动全面合规管理和风险管理工作,对资产管理业务的合规管理和风险管理工作进行监测、评估和报告。
管理人内部审计部对资产管理业务进行不定期的全面审计工作,并出具审计报告;对于审计中发现的问题,应督促和跟踪整改情况,必要时进行后续审计。
资产管理部具体开展资产管理业务,全面防范资产管理业务各类风险,负责资产管理业务风险控制体系的建立和实施。
管理人计划财务部、运营管理总部、信息技术中心、法律事务部和综合管理部等职能部门在各自职责范围内对资产管理业务开展财务核算、税务、资金和流动性管理、交易管理和清算交收、信息技术安全、系统支持和检查、档案管理、印章管理、法律支持等工作,防范操作风险。
3、内部控制制度的内容
管理人严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。管理人内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和管理人及部门业务规章等三部分组成。
(1)管理人内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是管理人各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。
(2)管理人基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、集合计划会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制
度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。管理人基本管理制度在报经管理人董事会批准后实施。
(3)部门业务规章是在管理人基本管理制度的基础上,对资产管理部主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。资产管理业务部门规章由资产管理部依据法律法规、公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。
4、内部控制制度评价与报告
管理人建立了严格的内控制度评价程序和报告制度,以保证管理人内部控制制度的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人,须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效,对相应的内部控制制度的合理性、有效性做出评价,并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正行为。管理人合规管理部与风险管理部、内部审计部在部门自我监督基础之上实施再监督,通过对各项制度执行情况定期、不定期的稽核,对各项制度的合理性与有效性进行检查评价,发现制度不合理的、不适用的,要求相关部门进行修改,同时报告管理人总经理和首席风险官;发现制度未能有效执行、控制失效的,要求相关部门立即整改,并出具监察报告,及时向管理人管理层和首席风险官报告。首席风险官就管理人内控制度建设与执行情况定期向监管机构及管理人董事会进行报告。
5、管理人关于内部控制的声明
管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;管理人特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分 托管人
(一)基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
资产托管部总经理:李守靖
电话:(010) 63636363
传真:(010) 63639132
网址:www.cebbank.com
(二)资产托管部部门及主要人员情况
行长付万军先生,自2021年6月起任本行执行董事、行长,2021年4月起任本行党委副书记。兼任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。曾任交通银行乌鲁木齐分行信贷二部副经理、市场营销二部副经理、经理、行长助理、副行长、党委委员,银川分行党委书记、行长,新疆区(乌鲁木齐)分行党委书记、行长,重庆市分行党委书记、行长,总行公司机构业务部总经理(省分行正职级)、业务总监(公司与机构业务板块);中国光大集团股份公司副总经理;本行非执行董事。获工商管理硕士学位,高级经济师。
资产托管部总经理李守靖先生,曾任中国光大银行海口分行部门总经理,行长助理,副行长;中国光大银行南宁分行副行长(主持工作)、行长。现任中国光大银行资产托管部总经理。
(三)证券投资基金托管情况
截至2022年6月30日,中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资基金共277只,托管基金资产规模6281.68亿元。同时,开展了证券公司资产管理
计划、专户理财、职业年金、企业年金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
(四)托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业务的内控管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国
光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、投资监督)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以邮件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、集合计划销售机构
1、直销机构
本集合计划无直销机构。
2、其他销售机构:
(1)东海证券股份有限公司
名称:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498835
网址:longone.com.cn
管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划,管理人新增或变更本集合计划的销售机构时,将在管理人网站公示。
二、集合计划登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
电话:010-50938888
传真:010-50938828
联系人:赵亦清
三、出具法律意见的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
四、审计集合计划财产的会计师事务所
名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
办公地址:中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
执行事务合伙人:邱靖之
联系电话:021-51028018
传真:021-58402702
联系人:户永红
经办注册会计师:丁启新、户永红
第六部分 集合计划的历史沿革
本集合计划由东风6号集合资产管理计划变更而来。
东风6号集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划,于2010年3月29日经中国证监会证监许可〔2010〕394号文核准设立,自2010年7月5日起开始募集,于2010年8月13日结束募集工作,并于2010年8月20日正式成立。
根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》(证监会公告〔2018〕39号)的规定,东风6号集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。
经中国证监会批准,自2021年9月29日起,《东海资证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效,原《东风6号集合资产管理计划合同》同日起失效。原东风6号集合资产管理计划份额在集合计划合同生效后变更为A类集合计划份额。
第七部分 集合计划的存续
集合计划合同生效后,连续20个工作日出现集合计划份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他集合资产管理计划合并或者终止集合计划合同等,并在6个月内召集集合计划份额持有人大会。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
第八部分 集合计划份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招募说明书或其网站列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
管理人仅办理B类集合计划份额的申购业务。
投资人在开放日申请办理集合计划份额的申购和赎回,B类集合计划份额开放日常申购与赎回业务,B类集合计划份额的持有人可在本集合计划开放申购赎回业务后任一开放日办理申购赎回业务。
开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
集合计划合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
管理人自集合计划合同生效之日起不超过3个月开始办理B类集合计划份额
的申购业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。
原东风6号集合资产管理计划份额在集合计划合同生效后变更为A类集合计
划份额,集合计划合同生效后,管理人不办理该类份额的申购业务,红利再投
资份额除外。A类集合计划份额的持有人可在本集合计划开放赎回业务后任一开放日办理赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
管理人不得在集合计划合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的
申购、赎回或者转换。投资人在集合计划合同约定之外的日期或时间提出申
购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算。
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销。
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购集合计划份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认集合计划份额时,申购生效。
集合计划份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或集合计划合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照集合计划合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
集合计划销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人首次申购的单笔最低金额为人民币1000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整投资者首次申购和追加申购本集合计划的最低金额或累计申购金额限制。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。管理人有权对单个投资人累计持有的份额上限进行限制,但本集合计划单一投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的50%(运作过程中,因份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
2、申请赎回集合计划的份额
集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回,单笔赎回不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的余额不足100份,则必须一次性赎回全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的余额不足100份时,管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余份额一次性全部赎回。
3、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施,切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。
4、管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额
等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费率
本集合计划A类份额不开放申购。
投资人申购B类集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
单笔申购金额(含申购费)M 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 按笔收取,1,000元/笔
B类集合计划份额申购费用由申购B类集合计划份额的投资人承担,不列入集合计划财产。
2、赎回费率
本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。本集合计划A类集合计划份额和B类集合计划份额收取赎回费,集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减,即集合计划份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
(1)A类集合计划份额的具体赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<1年 1.50%
1年≤N<2年 1.0%
2年≤N<3年 0.8%
N≥3年 0
注:A类集合计划份额持有时间从登记机构确认投资人持有原东风6号集合资产管理计划份额之日起连续计算。
(2)B类集合计划份额的具体赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<90日 0.75%
90日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
A类集合计划份额、B类集合计划份额的赎回费由赎回A类集合计划份额、B类集合计划份额的集合计划份额持有人承担,在A类集合计划份额、B类集合计划份额持有人赎回A类集合计划份额、B类集合计划份额时收取。本集合计划对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入集合计划财产;对持续持有期长于或等于30日但少于90日的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入集合计划财产;对持续持有期长于或等于90日但少于180日的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入集合计划财产;对持续持有期长于或等于180日的投资人,将赎回费总额的25%归入集合计划财产。未归入集合计划财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、管理人可以在集合计划合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定,具体见管理人届时的相关公告。
5、管理人可以在不违反法律法规规定及集合计划合同约定且对存量集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划,定期或不定期地开展集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,管理人可以适当调低集合计划销售费用。
七、申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
(1)当投资者选择申购B类集合计划份额时,B类集合计划份额申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日B类集合计划份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日B类集合计划份额净值
例一:某投资者投资5万元申购本集合计划B类集合计划份额,则对应的申购费率为1.50%,假设申购当日B类集合计划份额净值为1.0500元,则可得到的B类集合计划申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49261.08元
申购费用=50,000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.0500=46915.31份
即:投资者投资5万元申购本集合计划B类集合计划份额,假设申购当日B类集合计划份额净值为1.0500元,则其可得到46915.31份的B类集合计划份额。
例二:某投资者投资550万元申购本集合计划B类集合计划份额,则其对应的申购费用为1,000元,假设申购当日B类集合计划份额净值为1.0500元,则其可得到的B类集合计划份额的份数计算如下:
申购费用=1,000.00元
净申购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00元
申购份额=5,499,000/1.0500=5,237,142.86份
即:投资人投资550万元申购本集合计划B类集合计划份额,假设申购当日B类集合计划份额净值为1.0500元,则其可得到5,237,142.86份B类集合计划份额。
(2)上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
2、本集合计划赎回金额的计算
本集合计划的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类集合计划份额净值为基准进行计算,本集合计划的赎回金额为赎回总额扣减应计提的业
绩报酬(如有)及赎回费用。
(1)当投资者赎回集合计划份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日该类集合计划份额净值
赎回费用=(赎回总额-管理人业绩报酬(如有))×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-管理人业绩报酬(如有)
(2)上述计算结果均按四舍五入方法,保留至小数点后2位,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
例三:某投资者赎回10,000份A类集合计划份额,持有时间为120日,对应赎回费为1.5%,假设赎回申请当日A类集合计划份额净值为1.0680且无业绩报酬计提,则可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元
赎回费用=(10,680.00-0)×1.5%=160.20元
赎回金额=10680.00-160.20-0=10519.80元
即:投资者赎回10,000份A类集合计划份额,持有时间为120日,假设赎回申请当日A类集合计划份额净值为1.0680且无业绩报酬计提,则可得到的赎回金额为10519.80元。3、集合计划份额净值计算
T日集合计划份额净值=T日集合计划资产净值/T日发行在外的集合计划份额总数。
本集合计划各类份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T日的集合计划份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。
2、发生集合计划合同规定的暂停集合计划资产估值情况时,管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。
5、集合计划资产规模过大,使管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对集合计划业绩产生负面影响,或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停接受集合计划申购申请。
7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时,管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第7项情形时,管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝部分的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。
2、发生集合计划合同规定的暂停集合计划资产估值情况时,管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时,管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按集合计划合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日集合计划总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当集合计划出现巨额赎回时,管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:
当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时,管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优
先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直
到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
(3)如果集合计划发生巨额赎回,在单个集合计划份额持有人超过上一日集合计划总份额 10% 以上的赎回申请情形下,对单个集合计划份额持有人 10%以内(含10%)的赎回申请按照赎回程序(包括巨额赎回)办理,对单个集合计划份额持有人超过上一日集合计划总份额10%以上的赎回申请,管理人可以延期办理赎回申请。如管理人对于其超过集合计划总份额10%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如管理人只接受其集合计划总份额10%部分作为当日有效赎回申请,管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他集合计划份额持有人的赎回申请一并办理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如管理人认为有必要,可暂停接受集合计划的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,管理人应当通过邮寄、传真或者公告方式在3个交易日内通知集合计划份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类集合计划份额
净值。
3、若暂停时间超过1日,则管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日,在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类集合计划份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、集合计划转换
管理人可以根据相关法律法规以及集合计划合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换业务,集合计划转换可以收取一定的转换费,相关规则由管理人届时根据相关法律法规及集合计划合同的规定制定并公告,并提前告知托管人与相关机构。
十三、集合计划的非交易过户
集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。
继承是指集合计划份额持有人死亡,其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承;捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理,并按集合计划登记机构规定的标准收费。
十四、集合计划的转托管
集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管,集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必
须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、集合计划份额的冻结和解冻
集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十七、集合计划份额的转让
本集合计划暂时不支持份额的转让,但在法律法规允许且条件具备的情况下,管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请,并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的,将提前公告,集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。
如相关法律法规允许管理人办理其他集合计划业务,管理人将制定和实施相应的业务规则。
十八、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回
本集合计划实施侧袋机制的,本集合计划的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
第九部分 集合计划的投资
一、投资目标
本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求集合计划资产的长期增值。
二、投资范围
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%。本集合计划持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
1、大类资产配置策略
本集合计划采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本集合计划主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;
(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判中国经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。
2、股票投资策略
本集合计划通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建投资组合。本集合计划通过全面、深入的基本面分析体系,从全市场中精选出具有长期竞争优势以及明确成长性的上市公司,用适当的价格介入并通过长期的持有来获取公司价值创造和增长的收益。同时,结合充分的基本面分析,力争在控制回撤的前提下,选择具有投资价值的优秀公司作为投资对象。在筛选股票过程中,我们通过行业和个股两个层面来定位。
(1)行业配置策略
在行业配置层面,集合计划管理人主要运用“自上而下”的行业配置方法,着重挖掘具有长期稳定增长、显著改善效率和成本的商业形态等可以被内生驱动长期增长的关键主线,形成投资备选的产业链。
通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(2)个股精选策略
本集合计划主要采取“自下而上”的选股策略。集合计划依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现集合计划资产的长期稳健增值。
1)第一层:定量筛选
本集合计划构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等:
①价值股票的定量筛选:综合考虑 PB、PE,具有投资价值的上市公司股票;
②成长型股票的定量筛选:综合考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、
净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。
2)第二层:基本面分析
在定量筛选的基础上,本集合计划将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。
集合计划管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。
本集合计划投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据个股估值水平(中证800指数的市净率 P/B)决定股票资产的投资比例。当中证800指数的市净率P/B位于历史90分位及以上时,股票总仓位为0至40%;当中证800指数的市净率P/B位于历史90分位以下和历史75分位及以上时,股票总仓位为 20%至60%;当中证800指数的市净率P/B位于历史75分位以下和历史25分位以上时,股票总仓位为35%至80%;当中证800指数的市净率P/B位于历史25分位及以下时,股票总仓位为50%至95%。
3、债券投资策略
本集合计划的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的地方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。本集合计划通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类券种的风险收益水平,构造债券的投资组合。
在可转换债券投资方面,管理人将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,管理人将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,重点选择信用风险可控、债券溢价率较低或转债对应的标的股票行业基本面好、估值合理的低转股溢价转债投资,力争在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。
4、资产支持证券投资策略
本集合计划可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
四、投资决策依据及决策程序
1、投资决策依据
资产管理计划以国家有关法律、法规和集合计划合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划份额持有人利益作为最高准则。具体决策依据包括:
(1)《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》等法律法规,以及《集合计划合同》、《招募说明书》等有关法律文件。
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本集合计划投资决策的基础。
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本集合计划维护投资者利益的重要保障。针对本集合计划的特点,在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,力争保护投资者的本金安全,在此基础上为投资者争取较高的收益。
2、投资决策机制
本集合计划采用投资决策委员会授权下的投资经理负责制。投资决策委员会的主要职责是确定集合计划的的重大资产配置方案、重大投资计划、审批重大单项投资决定,审视投资组合风险情况等。
投资经理的主要职责是在投资决策委员会的授权范围内负责集合计划的日常投资管理,构建和调整投资组合,并向集中交易室下达投资指令。
交易团队负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证投资经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资决策程序
投资决策委员会是本集合计划的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资经理、分析师、交易员在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下:
(1)研究团队分析师完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
(2)投资决策委员会定期召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性
意见,并讨论投资重点等;
(3)投资经理根据投资决策委员会决议,依据分析师的宏观经济分析和策略建议、行业分析和个券研究,结合本集合计划产品定位及风险控制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案;
(4)投资经理根据集合计划投资组合方案,向集中交易室下达交易指令;
(5)交易指令通过风控系统的自动核查后,由交易团队执行,交易团队对交易情况及时反馈;
(6)投资经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视集合计划投资组合的变动情况;
(7)合规风控团队定期完成有关投资风险监控报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序作出调整。
五、投资限制
1、组合限制
集合计划的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%;
(2)本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本集合计划持有一家公司发行的证券,其市值不超过集合计划资产净值的10%;
(4)本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过集合计划资产净值的10%;
(6)本集合计划持有的全部资产支持证券,其市值不得超过集合计划资产净值的20%;
(7)本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8)本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致;
(15)集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的,管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
管理人应当自集合计划合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本集合计划,管理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经集合计划份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护集合计划份额持有人的合法权益,集合计划财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他集合计划份额或基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向管理人、托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循集合计划份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的
条件和要求,本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的,本集合计划可以变更后的规定为准。经与托管人协商一致,管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对集合计划合同进行变更,该变更无须召开集合计划份额持有人大会审议。
六、业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现,具有良好的市场代表性。
中国债券总指数的成分券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。
本集合计划为混合型集合资产管理计划,投资于股票资产占集合计划资产的比例范围为0-95%,因此上述业绩比较基准目前能够较好地反映本集合计划的投资风格及风险收益特征。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布,或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基准,或如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本集合计划的业绩比较基准时,本集合计划管理人可以根据本集合计划的投资范围和投资策略,调整集合计划的业绩比较基准,但应在取得托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开集合计划份额持有人大会审议。
七、风险收益特征
本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
八、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利,保护集合计划份额持有人的利益。
2、不谋求对上市公司的控股。
3、有利于集合计划财产的安全与增值。
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代表或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则,管理人经与托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
第十部分 集合计划的财产
一、集合计划资产总值
集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。
二、集合计划资产净值
集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
三、集合计划财产的账户
托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。
四、集合计划财产的保管和处分
本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产,并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《集合计划合同》的规定处分外,集合计划财产不得被处分。
管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务,不得对集合计划财产强制执行。
第十一部分 集合计划资产估值
一、估值日
本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。
二、估值对象
集合计划所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分别估值。
5、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
6、同业存单的估值方法
同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、当发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保集合计划估值的公平性。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如管理人或托管人发现集合计划估值违反集合计划合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、某一类别集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后,某一类别集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值,并按规定公告。本集合计划各类份额净值未扣除管理人业绩报酬,不同时间申购的份额因申购时份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或集合计划合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后,将当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值结果发送托管人,经托管人复核无误后,由管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为集合计划份额净值错误。
集合计划合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本集合计划运作过程中,如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正;
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方;
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改集合计划登记机构交易数据的,由集合计划登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)集合计划份额净值计算出现错误时,管理人应当立即予以纠正,通报托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;
(2)错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.25%时,管理人应当通报托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.5%时,
管理人应当公告,并报中国证监会备案;
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
5、特殊情况的处理
(1)管理人或托管人按集合计划合同约定的估值方法第7项进行估值时,所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理;
(2)由于不可抗力原因、有关会计制度变化或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的集合计划资产估值错误,管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
七、暂停估值的情形
1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时。
3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值50%以上的,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停估值。
4、中国证监会和集合计划合同认定的其它情形。
八、集合计划净值的确认
集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算,托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人,由管理人按规定对集合计划净值予以公布。
九、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值
本集合计划实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十二部分 集合计划的收益与分配
一、集合计划利润的构成
集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、集合计划可供分配利润
集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、集合计划收益分配原则
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;
3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本集合计划收益分配方案由管理人拟定,并由托管人复核,在2日内在规定媒介公告。
六、集合计划收益分配中发生的费用
集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,
集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别的集合计划份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本集合计划实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
第十三部分 集合计划的费用与税收
一、集合计划费用的种类
1、管理人的管理费和业绩报酬;
2、托管人的托管费;
3、《集合计划合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用;
4、《集合计划合同》生效后与集合计划相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等;
5、集合计划份额持有人大会费用;
6、集合计划的证券交易费用;
7、集合计划的银行汇划费用;
8、集合计划的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《集合计划合同》约定,可以在集合计划财产中列支的其他费用。
二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
1、管理人的管理费和业绩报酬
(1)管理人的管理费
本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人于次月前5个工作日内依管理人指令从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)管理人的业绩报酬
集合计划A类份额计提业绩报酬,集合计划B类份额不计提业绩报酬。
1)提取业绩报酬原则
a)管理人对A类份额持有人的每笔计划份额按申购时间的不同加以区分,
并对每笔计划份额单独计算年化收益率并计提业绩报酬;
b)符合业绩报酬计提条件时,在集合计划分红、A类份额持有人赎回和集合计划终止时计提业绩报酬;
c)集合计划分红时提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除;
d)A类份额持有人赎回和集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金中扣除;
e)A类份额持有人赎回或计划终止时,业绩报酬按A类份额持有人赎回份额或集合计划终止时持有份额计算。
2)业绩报酬的计提方法
A类份额的业绩报酬以上一业绩报酬计提日(如上一业绩报酬计提日不存在,则推广期认购的为集合计划成立日,存续期申购的为申购日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。其中业绩报酬计提日即为集合计划分红权益登记日、A类份额持有人赎回日和集合计划最后运作日。年化收益率计算方法为:
R= ST* ?S0* ×365×100%
S0 T
R:指上一业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的年化收益率;
S*T:指本次业绩报酬计提日的累计份额净值;
S*0:指上一业绩报酬计提日的累计份额净值;
S0:指上一业绩报酬计提日的份额净值;
T:指集合计划上一业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然天数。
A类份额的业绩报酬根据上一业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率计算,若年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准K,管理人不提取业绩报酬;若年化收益率R大于业绩报酬计提基准K,管理人对超过业绩报酬计提基准K以上部分提取20%作为业绩报酬。具体计算方法如下:
年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(H)
R≤K 0 H=0
R>K 20% H=M×S0×(R-K)×20%×T/365
M为应计提业绩报酬的集合计划份额
K:业绩报酬计提基准;以东风6号集合资产管理计划成立日当日(即2010
年8月20日)中国人民银行规定的人民币五年期定期存款基准利率3.60%作为基
准收益率。
3)业绩报酬支付
由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令,托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给登记机构,由登记机构将业绩报酬支付给管理人。若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
例如:某投资人赎回10,000 份A 类集合计划份额,该笔份额申购时的计划份额净值为1.1000 元,计划份额累计净值为1.1250 元,持有时间为180日,假设赎回当日A类集合计划份额净值为1.1750元,计划份额累计净值为1.2000 元,则该笔计划份额赎回应计提业绩报酬计算如下:
年化收益率:
R=(1.2000-1.1250)/1.1000×(365/180)=13.83%
应计提业绩报酬:
H=1.1000×10,000.00×(13.83%-3.6%)×20%×180/365=110.99元
2、托管人的托管费
本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人于次月前5个工作日内依管理人指令从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
上述“一、集合计划费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由托管人从集合计划财产中支付。
三、不列入集合计划费用的项目
下列费用不列入集合计划费用:
1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失;
2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用;
3、《集合计划合同》生效前的相关费用,根据《东风6号集合资产管理计划合同》约定执行;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的集合计划费用
本集合计划实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费和业绩报酬(如有),详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
五、集合计划税收
本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收,由集合计划份额持有人承担,管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 集合计划的会计与审计
一、集合计划会计政策
1、管理人为本集合计划的会计责任方。
2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。
3、集合计划核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关会计制度。
5、本集合计划独立建账、独立核算。
6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制集合计划会计报表。
7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、集合计划的年度审计
1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得管理人同意。
3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报托管人。更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十五部分 集合计划的信息披露
一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《集合计划合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证集合计划投资者能够按照《集合计划合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的集合计划信息
公开披露的集合计划信息包括:
(一)招募说明书、《集合计划合同》、托管协议、产品资料概要
1、《集合计划合同》是界定《集合计划合同》当事人的各项权利、义务关系,明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。
2、招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项,说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《集合计划合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在规定网站上;招募说明书其他信息发生变更的,管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的,管理人不再更新招募说明书。
3、托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《集合计划合同》生效后,产品资料概要的信息发生重大变更的,管理人应当在三个工作日内,更新产品资料概要,并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点;产品资料概要其他信息发生变更的,管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的,管理人不再更新产品资料概要。
《东风6号集合资产管理计划合同》变更为《集合计划合同》的申请经中国证监会批准后,管理人应将招募说明书提示性公告、《集合计划合同》提示性公告登载在规定报刊上,将招募说明书、产品资料概要、《集合计划合同》和托管协议登载在规定网站上,并将产品资料概要登载在集合计划销售机构网站或营业网点;托管人应当同时将《集合计划合同》、托管协议登载在网站上。
(二)《集合计划合同》生效公告
管理人应当在收到中国证监会批准文件后在规定媒介上登载《集合计划合同》生效公告。
(三)集合计划净值信息
《集合计划合同》生效后,在开始办理集合计划份额申购或者赎回前,管
理人应当至少每周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
在开始办理集合计划份额申购或者赎回后,管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
本集合计划各类份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的集合计划份额净值,不同时间申购的份额因申购时集合计划份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
(四)集合计划份额申购、赎回价格
管理人应当在《集合计划合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(五)定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告
管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险,中国证监会认定的特殊
情形除外。
管理人应当在年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。
管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中披露业绩报酬收取情况,包括业绩报酬提取的总金额、分层提取比例等。
(六)临时报告
本集合计划发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《集合计划合同》终止、集合计划清算;
3、转换集合计划运作方式、集合计划合并;
4、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构,集合计划改聘会计师事务所;
5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项,托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项;
6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更;
7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更;
8、管理人分管资产管理业务的高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动;
9、管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
10、涉及集合计划财产、集合资产管理计划管理业务、托管业务的诉讼或仲裁;
11、管理人或其高级管理人员、投资经理因集合计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,托管人或其专门托管部门负责人因托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
13、集合计划收益分配事项;
14、管理费、业绩报酬、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
15、集合计划份额净值估值错误达集合计划份额净值百分之零点五;
16、本集合计划开始办理申购、赎回;
17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理;
18、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项;
19、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、本集合计划发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
21、管理人采用摆动定价机制进行估值;
22、本集合计划调整份额类别设置;
23、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(七)澄清公告
在《集合计划合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害集合计划份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)集合计划份额持有人大会决议
集合计划份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(九)投资资产支持证券信息披露
管理人应在年度报告、中期报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
管理人应在季度报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十)实施侧袋机制期间的信息披露
本集合计划实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、集合计划合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息,应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。
托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《集合计划合同》的约定,对管理人编制的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关集合计划信息进行复核、审查,并向管理人进行书面或电子确认。
管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《集合计划合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟相关信息披露的情形
当出现下述情况时,管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息:
1、集合计划投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时;
3、发生暂停集合计划估值的情形时;
4、法律法规规定、中国证监会或集合计划合同认定的其他情形。
第十六部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则,管理人经与托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋机制。
管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间集合计划份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,集合计划登记机构以集合计划份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户集合计划份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,管理人按照集合计划合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的集合计划投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。管理人计算各项投资运作指标和业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、实施侧袋机制期间的集合计划估值
本集合计划实施侧袋机制的,管理人和托管人应对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的集合计划净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的集合计划费用
1、本集合计划实施侧袋机制的,主袋账户的管理费、托管费按主袋账户集合计划资产净值作为基数计提;侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户集合计划资产净值为基数计提,法律法规对侧袋账户的计提基数等另有规定的,从其规定。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费和业绩报酬(如有)。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,管理人应当按照集合计划份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后管理人应及时发布临时公告。
2、集合计划净值信息
管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,管理人应当在集合计划定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息,集合计划定期报告中的集合计划会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对集合计划年度报告进行审计时,应对报告期内集合计划侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
第十七部分 风险揭示
一、投资本集合计划的风险
1、市场风险
本集合计划主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致集合计划收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括:
(1)政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响集合计划收益而产生风险。
(2)经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,集合计划投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
(4)再投资风险。债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率,由此本集合计划面临再投资风险。
(5)信用风险。债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到期履行交割责任时,不能偿还全部或部分证券或价款,都可能使本集合计划面临信用风险。
(6)上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果集合计划所投资的上市公司经营不善,其债券价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使集合计划投资收益下降。虽然集合计划可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。
(7)购买力风险。集合计划份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使集合计划的实际收益下降。
(8)债券回购风险。债券回购为提升整体集合计划组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成集合计划净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对集合计划组合收益进行放大的同时,也对集合计划组合的波动性(标准差)进行了放大,即集合计划组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。
2、管理风险
(1)在集合计划管理运作过程中,管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响集合计划收益水平。
(2)管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。
3、流动性风险
集合计划的流动性风险主要表现在两方面:一是管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时,可能会由于特定投资标流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,当个券或个股的流动性较差时,管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。
(1)集合计划申购、赎回安排
原东风6号集合资产管理计划份额在集合计划合同生效后变更为A类集合计划份额,本集合计划A类集合计划份额不开放申购仅开放日常赎回业务。A类集合计划份额的持有人可在本集合计划开放赎回业务后任一开放日办理赎回业务。
B类集合计划份额开放日常申购与赎回业务,B类集合计划份额的持有人可在本集合计划开放申购赎回业务后任一开放日办理申购赎回业务。
本集合计划申购、赎回安排详见集合计划合同“第六部分 集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分 集合计划份额的申购与赎回”章
节。
在本集合计划发生流动性风险时,管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或应对集合计划的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、集合计划估值被暂停、集合计划采用摆动定价、集合计划实施侧袋机制等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本集合计划的流动性风险匹配。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。同时,本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当集合计划出现巨额赎回时,管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本集合计划单个集合计划份额持有人单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的,管理人有权对其超过该比例以上的赎回申请实施部分延期办理。
本集合计划巨额赎回安排详见集合计划合同“第六部分 集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分 集合计划份额的申购与赎回”章节。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及集合计划合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停集合计划估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,
管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,管理人将严格依照法律法规及集合计划合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但集合计划启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,集合计划份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本集合计划不披露侧袋账户份额的净值,即便管理人在集合计划定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,管理人不承担任何保证和承诺的责任。
管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,管理人计算各项投资运作指标和业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本集合计划披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
4、特定风险
(1)本集合计划投资于股票资产的比例占集合计划资产的0%-95%。因此,本集合计划将面临股票市场下跌的风险。
(2)本集合计划投资于债券。因此,本集合计划需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。
(3)本集合计划的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成集合计划财产损失。
(4)流通受限证券的风险
本集合计划可投流通受限证券,因此本集合计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
5、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自集合计划管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
6、合规性风险
指集合计划管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者集合计划投资违反法规及集合计划合同有关规定的风险。
7、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
(2)因集合计划业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
(3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;
(4)对主要业务人员如集合计划经理的依赖而可能产生的风险;
(5)因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、集合计划其他销售机构等机构无法正常工作,从而影响集合计划的申购、赎回按正常时限完成的风险。
二、声明
1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。集合计划投资者自愿投资于本集合计划,须自行承担投资风险。
2、除管理人直接办理本集合计划的销售外,本集合计划还通过管理人委托的其他集合计划销售机构销售,但是,集合计划资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经集合计划销售机构担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第十八部分 集合计划合同的变更、终止与集合计划财产的清算
一、《集合计划合同》的变更
1、变更集合计划合同涉及法律法规规定或集合计划合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的,应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合计划合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项,由管理人和托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《集合计划合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《集合计划合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《集合计划合同》应当终止:
1、集合计划份额持有人大会决定终止的;
2、管理人、托管人职责终止,在6个月内没有新管理人、新托管人承接的;
3、《集合计划合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、集合计划财产的清算
1、集合计划财产清算小组:自出现《集合计划合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
2、集合计划财产清算小组组成:集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、集合计划财产清算小组职责:集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、集合计划财产清算程序:
(1)《集合计划合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接管集合计划;
(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对集合计划财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对集合计划剩余财产进行分配。
5、集合计划财产清算的期限为6个月,但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
五、集合计划财产清算剩余资产的分配
依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后,按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
六、集合计划财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告,集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、集合计划财产清算账册及文件的保存
集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上。
第十九部分 集合计划合同的内容摘要
一、集合计划份额持有人、管理人及托管人的权利义务
(一)集合计划份额持有人的权利义务
集合计划投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《集合计划合同》的承认和接受,集合计划投资者自依据《集合计划合同》取得集合计划份额,即成为本集合计划份额持有人和《集合计划合同》的当事人,直至其不再持有本集合计划的集合计划份额。集合计划份额持有人作为《集合计划合同》当事人并不以在《集合计划合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份集合计划份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,集合计划份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享集合计划财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余集合计划财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额;
(4)按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会,对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料;
(7)监督管理人的投资运作;
(8)对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,集合计划份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《集合计划合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资集合计划产品,了解自身风险承受能力,自主判断集合计划的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注集合计划信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳集合计划申购款项及法律法规和《集合计划合同》所规定的费用;
(5)在其持有的集合计划份额范围内,承担集合计划亏损或者《集合计划合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损集合计划及其他《集合计划合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(8)返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。
(二)管理人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《集合计划合同》生效之日起,根据法律法规和《集合计划合同》独立运用并管理集合计划财产;
(3)依照《集合计划合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售集合计划份额;
(5)按照规定召集集合计划份额持有人大会;
(6)依据《集合计划合同》及有关法律规定监督托管人,如认为托管人违反了《集合计划合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护集合计划投资者的利益;
(7)在托管人更换时,提名新的托管人;
(8)选择、更换集合计划销售机构,对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《集合计划合同》规定的费用;
(10)依据《集合计划合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案;
(11)在《集合计划合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利,为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为集合计划的利益依法为集合计划进行融资;
(14)以管理人的名义,代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)自《集合计划合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产;
(3)配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产;
(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划分别管理,分别记账,进行证券投资;
(5)除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作集合计划财产;
(6)依法接受托管人的监督;
(7)采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方
法符合《集合计划合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回的价格;
(8)进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告;
(9)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(10)严格按照《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(11)保守集合计划商业秘密,不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(12)按《集合计划合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益;
(13)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(14)依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会;
(15)按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(16)确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《集合计划合同》规定的时间和方式,随时查阅到与集合计划有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(17)组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知托管人;
(19)因违反《集合计划合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)监督托管人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务,托管人违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时,管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿;
(21)当管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任;
(22)以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(23)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(24)建立并保存集合计划份额持有人名册;
(25)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。
(三)托管人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的权利包括但不限于:
(1)自《集合计划合同》生效之日起,依法律法规和《集合计划合同》的规定安全保管集合计划财产;
(2)依《集合计划合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督管理人对本集合计划的投资运作,如发现管理人有违反《集合计划合同》及国家法律法规行为,对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护集合计划投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集集合计划份额持有人大会;
(6)在管理人更换时,提名新的管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产;
(2)设立专门的托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉托管业务的专职人员,负责集合计划财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保集合计划财产的安全,保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及
不同的集合计划财产相互独立;对所托管的不同的集合计划分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管集合计划财产;
(5)保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《集合计划合同》的约定,根据管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守集合计划商业秘密,除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格;
(9)办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《集合计划合同》的规定进行;如果管理人有未执行《集合计划合同》规定的行为,还应当说明托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上;
(12)建立并保存集合计划份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与管理人核对;
(14)依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定,召集集合计划份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《集合计划合同》的规定监督管理人的投资运作;
(17)参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知管理人;
(19)因违反《集合计划合同》导致集合计划财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督管理人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务,管理人因违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时,应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿;
(21)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。
二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成,集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。
本集合计划份额持有人大会不设日常机构。在本集合计划存续期内,根据本集合计划的运作需要,集合计划份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开集合计划份额持有人大会,但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外:
(1)终止《集合计划合同》;
(2)更换管理人;
(3)更换托管人;
(4)转换集合计划运作方式;
(5)调整管理人、托管人的报酬标准;
(6)变更集合计划类别;
(7)本集合计划与其他集合资产管理计划的合并;
(8)变更集合计划投资目标、范围或策略;
(9)变更集合计划份额持有人大会程序;
(10)管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本集合计划总份额10%以上(含10%)集合计划份额的集合计划份额持有人(以管理人或托管人收到提议当日的集合计划份额计算,下同)就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会;
(12)对本合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《集合计划合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《集合计划合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由管理人和托管人协商后修改,不需召开集合计划份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加或调整的集合计划费用的收取;
(2)增加、减少或调整本集合计划的集合计划份额类别、对集合计划份额分类办法及规则进行调整、停止现有集合计划份额类别的销售、调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率,或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《集合计划合同》进行修改;
(4)对《集合计划合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《集合计划合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)公募基金业绩报酬相关法律法规发布后,本合同约定的业绩报酬相关条款根据法律法规进行调整的;
(6)管理人将本合同项下权利义务转让给其以独资或控股方式成立具有独立法人资格的从事资产管理业务的公司;
(7)按照法律法规和《集合计划合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《集合计划合同》另有约定外,集合计划份额持有人大会由管理人召集。
2、管理人未按规定召集或不能召开时,由托管人召集。
3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的,应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;管理人决定不召集,托管人仍认为有必要召开的,应当由托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人,管理人应当配合。
4、代表集合计划份额10%以上(含10%)的集合计划份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会,应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;管理人决定不召集,代表集合计划份额10%以上(含10%)的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的,应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人;托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人,管理人应当配合。
5、代表集合计划份额10%以上(含10%)的集合计划份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会,而管理人、托管人都不召集的,单独或合计代表集合计划份额10%以上(含10%)的集合计划份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的,管理人、托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开集合计划份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为管理人,还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为托管人,则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为集合计划份额持有人,则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)集合计划份额持有人出席会议的方式
集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会,管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行集合计划份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合计划合同》和会议通知的规定,并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示,有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一,召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到
会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或集合计划合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或集合计划合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《集合计划合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按集合计划合同约定通知托管人(如果托管人为召集人,则为管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人(如果托管人为召集人,则为管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取份额持有人的书面表决意见;托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一,召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)集合计划份额的集合计划份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合计划合同》和会议通知的规定,并与集合计划登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,集合计划份额持有人大会亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,
会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下,集合计划份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项,如《集合计划合同》的重大修改、决定终止《集合计划合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合资产管理计划合并、法律法规及《集合计划合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。
集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。
集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表,在管理人授权代表未能主持大会的情况下,由托管人授权其出席会议的代表主持;如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会,不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。
集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《集合计划合同》、本集合计划与其他集合资产管理计划合并以特别决议通过方为有效。
集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。
集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由管理人或托管人召集,集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集,但是管理人或托管人未出席大会的,集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代
表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,管理人或托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表(若由托管人召集,则为管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
集合计划份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告集合计划份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定
若本集合计划实施侧袋机制,本部分和“管理人、托管人的更换条件和程序”部分约定的以下情形中的相关集合计划份额或表决权的比例均指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例,但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则
仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例:
1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关集合计划份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一、召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之
一)相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,管理人与托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开集合计划份额持有人大会审议。
三、集合计划合同的变更、终止事由、程序与集合计划资产的清算
(一)《集合计划合同》的变更
1、变更集合计划合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的,应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合计划合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项,由管理人和托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《集合计划合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)《集合计划合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《集合计划合同》应当终止:
1、集合计划份额持有人大会决定终止的;
2、管理人、托管人职责终止,在6个月内没有新管理人、新托管人承接的;
3、《集合计划合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)集合计划财产的清算
1、集合计划财产清算小组:自出现《集合计划合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
2、集合计划财产清算小组组成:集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、集合计划财产清算小组职责:集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、集合计划财产清算程序:
(1)《集合计划合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接管集合计划;
(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对集合计划财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对集合计划剩余财产进行分配。
5、集合计划财产清算的期限为6个月,但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
(五)集合计划财产清算剩余资产的分配
依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后,按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
(六)集合计划财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告,集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)集合计划财产清算账册及文件的保存
集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《集合计划合同》而产生的或与《集合计划合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地为上海。仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,本合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行集合计划合同规定的义务,维护集合计划份额持有人的合法权益。
《集合计划合同》受中国法律管辖。
五、集合计划合同的存放地及投资者取得方式
1、《集合计划合同》经管理人、托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并盖章并经管理人向中国证监会提交变更《东风6号集合资产管理计划合同》的申请并经中国证监会批准后,于2021年9月29日起生效,原《东风6号集合资产管理计划合同》同日起失效。
2、《集合计划合同》的有效期自其生效之日起至集合计划财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
3、《集合计划合同》自生效之日起对包括管理人、托管人和集合计划份额持有人在内的《集合计划合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《集合计划合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,管理人、托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《集合计划合同》可印制成册,供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 集合计划托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)集合计划管理人
名称:东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
邮政编码:200125
法定代表人:钱俊文
成立日期: 1993年1月16日
批准设立机关及批准设立文号:银复〔1992〕362号
组织形式:股份有限公司注册资本:185,555.5556万元整
存续期间:持续经营
(二)集合计划托管人
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
邮政编码:100033
法定代表人:李晓鹏
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]75号
二、托管人对管理人的业务监督和核查
(一)集合计划托管人根据有关法律法规的规定及集合计划合同的约定,对集合计划投资范围、投资比例进行监督。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%。
本集合计划持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(二)托管人根据有关法律法规的规定及集合计划合同的约定,对集合计划投资比例进行监督。集合计划托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%;
(2)本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本集合计划持有一家公司发行的证券,其市值不超过集合计划资产净值的10%;
(4)本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过集合计划资产净值的10%;
(6)本集合计划持有的全部资产支持证券,其市值不得超过集合计划资产净值的20%;
(7)本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8)本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致;
(15)集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的,管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或
监管机构另有规定的,从其规定。
管理人应当自集合计划合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本集合计划,管理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经集合计划份额持有人大会审议。
(三)托管人根据有关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定,对本托管协议第十五条第(十二)款集合计划投资禁止行为进行监督。
管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循集合计划份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定,对集合计划管理人参与银行间债券市场进行监督。
集合计划管理人应在集合计划投资运作之前向集合计划托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本集合计划适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。集合计划管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。集合计划托管人事后监督集合计划管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。集合计划管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如集合计划管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向集合计划托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与集合计划托管人协商解决。
集合计划管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,集合计划托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如集合计划托管人事后发现集合计划管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,集合计划托管人应及时提醒集合计划管理人,集合计划托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定,对集合计划投资流通受限证券进行监督。
1.集合计划投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3.在首次投资流通受限证券之前,集合计划管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制等规章制度。集合计划管理人应当根据集合计划的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免集合计划出现流动性风险。集合计划投资非公开发行股票,集合计划管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于集合计划投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
上述规章制度须经集合计划管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,集合计划管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至集合计划托管人,保证集合计划托管人有足够的时间进行审核。
4.在投资流通受限证券之前,集合计划管理人应按约定时间向集合计划托管人提供符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、集合计划拟认购的数量、价格、总成本、总成本占集合计划资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占集合计划资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件等。集合计划管理人应保证上述信息的真实、完整。
5. 集合计划投资流通受限证券,集合计划管理人应根据本协议的规定与集合计划托管银行签订风险控制补充协议。协议应包括集合计划托管人对于集合计划管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
6.集合计划管理人应在集合计划投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占集合计划资产净值的比例、锁定期等信息。
7.集合计划托管人在力所能及的范围内对集合计划管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核集合计划管理人提供的有关书面信息。集合计划托管人认为上述资料可能导致集合计划出现风险的,有权要求集合计划管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看集合计划管理人风险管理部门就集合计划投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,集合计划托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成集合计划财产损失的,集合计划托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
(六)集合计划管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。集合计划管理人在投资银行定期存款的过程中,必须符合集合计划合同就投资品种、投资比例、存款期限等方面的限制。集合计划管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因集合计划管理人违反上述原则给集合计划造成的损失,集合计划托管人不承担任何责任。开立定期存款账户时,定期存款账户的户名应与托管账户户名一致,本着便于集合计划财产的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资,管理人必须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。对于跨行存款,管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据,
存单交接原则上采用存款行上门服务的方式。特殊情况下,采用集合计划管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后,托管人保管证实书正本。管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任,并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后,负责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或交接,以确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管人对投资后处于托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。
(七)集合计划托管人根据有关法律法规的规定及集合计划合同的约定,对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。
如果集合计划管理人未经集合计划托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则集合计划托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。
(八)集合计划托管人发现集合计划管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、集合计划合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知集合计划管理人限期纠正。
集合计划管理人应积极配合和协助集合计划托管人的监督和核查。集合计划管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给集合计划托管人发出回函,就集合计划托管人合理的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,集合计划托管人有权随时对通知事项进行复查,督促集合计划管理人改正。集合计划管理人对集合计划托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,集合计划托管人应报告中国证监会。
(九)集合计划管理人有义务配合和协助集合计划托管人依照法律法规、集合计划合同和本托管协议对集合计划业务执行核查。
对集合计划托管人发出的书面提示,集合计划管理人应在规定时间内答复并改正,或就集合计划托管人合理的疑义进行解释或举证;对集合计划托管人按照法律法规、集合计划合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计
划监督报告的事项,集合计划管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若集合计划托管人发现集合计划管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反集合计划合同约定的,应当立即通知集合计划管理人。
(十一)集合计划托管人发现集合计划管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知集合计划管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
集合计划管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经集合计划托管人提出警告仍不改正的,集合计划托管人应报告中国证监会。
三、管理人对托管人的业务核查
(一)集合计划管理人对集合计划托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括集合计划托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户、复核集合计划管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据集合计划管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。
(二)集合计划管理人发现集合计划托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行集合计划管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、集合计划合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知集合计划托管人限期纠正。
集合计划托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给集合计划管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,集合计划管理人有权随时对通知事项进行复查,督促集合计划托管人改正。集合计划托管人应积极配合集合计划管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供集合计划管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复集合计划管理人并改正。
(三)集合计划管理人发现集合计划托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知集合计划托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
集合计划托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经集合计划管理人提出警告仍不改正的,集合计划管理人应报告中国证监会。
四、集合计划财产的保管
(一)集合计划财产保管的原则
1.集合计划财产应独立于集合计划管理人、集合计划托管人的固有财产;
2.集合计划托管人应安全保管集合计划财产;
3.集合计划托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户;
4.集合计划托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户,确保集合计划财产的完整与独立;
5.集合计划托管人根据集合计划管理人的指令,按照集合计划合同和本协议的约定保管集合计划财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;
6.对于因为集合计划投资产生的应收资产,应由集合计划管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知集合计划托管人,到账日集合计划财产没有到达集合计划账户的,集合计划托管人应及时通知并配合集合计划管理人采取措施进行催收。由此给集合计划财产造成损失的,集合计划管理人应负责向有关当事人追偿集合计划财产的损失,集合计划托管人对集合计划管理人的追偿行为应予以必要的协助;
7.除依据法律法规和集合计划合同的规定外,集合计划托管人不得委托第三人托管集合计划财产。
(二)集合计划托管专户的开立和管理
1.集合计划托管人以集合计划的名义在其营业机构开设集合计划托管专户,保管集合计划的银行存款。本集合计划的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付集合计划收益、收取申购款,均需通过集合计划托管专户进行。
资金账户开户名称为:东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划
资金账户开户行为:中国光大银行上海分行营业部
2.集合计划托管专户的开立和使用,限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。
3.集合计划托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
(三)集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.集合计划托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为集合计划开立集合计划托管人与集合计划联名的证券账户。
2.集合计划证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得出借或未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户,亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。
3.集合计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由集合计划托管人负责,账户资产的管理和运用由集合计划管理人负责。
4.集合计划托管人以集合计划托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,集合计划管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则集合计划托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(四)银行间债券托管专户的开设和管理
集合计划合同生效后,集合计划管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表集合计划进行交易;集合计划托管人负责根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本集合计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表集合计划进行银行间市场债券的结算。集合计划管理人和集合计划托管人共同代表集合计划签订全国银行间债券市场债券回购主协议,集合计划托管人保管协议正本,集合计划管理人
保存协议副本。
(五)其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后,本集合计划被允许从事符合法律法规规定和集合计划合同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由集合计划管理人协助集合计划托管人根据有关法律法规的规定和集合计划合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(六)集合计划财产投资的有关有价凭证等的保管
集合计划财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由集合计划托管人存放于集合计划托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由集合计划托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让,由集合计划管理人和集合计划托管人共同办理。集合计划托管人对由集合计划托管人及集合计划托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(七)与集合计划财产有关的重大合同的保管
与集合计划财产有关的重大合同的签署,由集合计划管理人负责。由集合计划管理人代表集合计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由集合计划管理人、集合计划托管人保管。除本协议另有规定外,集合计划管理人代表集合计划签署的与集合计划财产有关的重大合同包括但不限于集合计划年度审计合同、集合计划信息披露协议及集合计划投资业务中产生的重大合同,集合计划管理人应保证集合计划管理人和集合计划托管人至少各持有一份正本的原件。集合计划管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给集合计划托管人,并在30个工作日内将正本送达集合计划托管人处。重大合同的保管期限为集合计划合同终止后20年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
对于无法取得二份以上正本的,集合计划管理人应向集合计划托管人提供与合同原件核对一致的加盖公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致或
未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、集合计划资产净值计算和会计核算
(一)集合计划资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.集合计划资产净值
集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。某一类别集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后,某一类别集合计划资产净值除以当日集合计划份额的余额数量计算。
计算公式为: 计算日集合计划份额净值 = 计算日集合计划资产净值 / 计
算日集合计划份额的总份额。集合计划份额净值的计算均精确到0.0001 元,小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
集合计划管理人每个工作日计算集合计划资产净值和各类集合计划份额净值,并按规定公告。本集合计划各类份额净值未扣除管理人业绩报酬,不同时间申购的份额因申购时份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
2.复核程序
管理人每个工作日对集合计划资产进行估值后,将当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值结果发送集合计划托管人,经托管人复核无误后,由管理人按规定对外公布。但集合计划管理人根据法律法规或集合计划合同的规定暂停估值时除外。
3.根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由集合计划管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照集合计划管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布,集合计划托管人对该结果不承担任何责任。
(二)集合计划资产估值方法和特殊情形的处理
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分别估值。
(5)存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
(6)同业存单的估值方法
同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(8)当发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保集合计划估值的公平性。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如管理人或托管人发现集合计划估值违反《集合计划合同》订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
(1)管理人或托管人按集合计划合同约定的估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。
(2)由于不可抗力原因、有关会计制度变化或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的集合计划资产估值错误,管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(三)集合计划份额净值错误的处理方式
管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为集合计划份额净值错误。
集合计划合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本集合计划运作过程中,如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正;
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方;
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改集合计划登记机构交易数据的,由集合计划登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)集合计划份额净值计算出现错误时,管理人应当立即予以纠正,通报托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;
(2)错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.25%时,管理人应当通报托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.5%时,管理人应当公告,并报中国证监会备案;
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)暂停估值的情形
1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时。
3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值50%以上的,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停估值。
4、中国证监会和集合计划合同认定的其它情形。
(五)集合计划会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)集合计划账册的建立
集合计划管理人进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告。集合计划管理人独立地设置、记录和保管本集合计划的全套账册。若集合计划管理人和集合计划托管人对会计处理方法存在分歧,应以集合计划管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的,以集合计划管理人的账册为准。
(七)集合计划财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
集合计划财务报表由集合计划管理人编制,集合计划托管人复核。
2.报表复核
集合计划托管人在收到集合计划管理人编制的集合计划财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知集合计划管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
集合计划管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成年度报告的编制。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
(2)报表的复核
集合计划管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供集合计划托管人复核;集合计划托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,集合计划管理人和集合计划托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
集合计划管理人应留足充分的时间,便于集合计划托管人复核相关报表及报告。
(八)实施侧袋机制期间的集合计划资产估值
本集合计划实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的集合计划净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
六、集合计划份额持有人名册的登记与保管
集合计划份额持有人名册至少应包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。集合计划份额持有人名册由集合计划登记机构根据集合计划管理人的指令编制和保管。集合计划管理人应定期向集合计划托管人提供集合计划份额持有人名册,集合计划托管人得到集合计划管理人提供的持有人名册后与集合计划管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式,保存期不少于20年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
集合计划托管人因编制集合计划定期报告等合理原因要求集合计划管理人提供相关资料时,集合计划管理人应将有关资料送交集合计划托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。集合计划托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因集合计划合同及本协议而产生的或与集合计划合同或本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,集合计划合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行集合计划合同和本协议规定的义务,维护集合计划份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、集合计划托管协议的变更、终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与集合计划合同的规定有任何冲突。集合计划托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)集合计划托管协议终止出现的情形
1.集合计划合同终止;
2.托管人解散、依法被撤销、破产或由其他集合计划托管人接管集合计划资产;
3.管理人解散、依法被撤销、破产或由其他集合计划管理人接管集合计划管理权;
4.发生法律法规或集合计划合同规定的终止事项。
第二十一部分 产品资料概要
东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划
产品资料概要更新
编制日期:2022年月日
送出日期:2022年月日
本概要提供本集合计划的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
A类份额970046
集合计划简称 东海海睿健行 集合计划代码
B类份额970047
东海证券股份有 中国光大银行股份
管理人 托管人
限公司 有限公司
资产管理合同 上市交易所及上市
2021年9月29日 不涉及上市
生效日 日期
集合计划类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
2019年9月29日
(2019年1月22日起
开始担任本集合计
担任原东风6号集
席红辉 划投资经理的日期
合资产管理计划投
投资经理 资经理)
证券从业日期 2012年10月16日
开始担任本集合计
2021年10月20日
卓楸也 划投资经理的日期
证券从业日期 2015年5月8日
其他
注:东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划简称“本集合计 划”。
二、 集合计划投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管 理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。
本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力
投资目标 争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求集合计划资产的长期
增值。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融
债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换
债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券
投资范围 回购以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比
例为0%-95%。本集合计划持有现金或到期日在1年以内的政府债
券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本集合计划的主要投资策略包括:
主要投资策略 1、大类资产配置策略;
2、股票投资策略;
3、债券投资策略;
4、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其预期
风险收益特征 收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资
产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
数据截止日:2022年6月30日
其他资产 ,
2.73%
银行存款和结
算备付金合计 ,
25.93%
固定收益投资 ,
0.00%
权益投资 ,
71.34%
(三)自集合计划合同生效以来集合计划每年的净值增长率及与同期业绩 比较基准的比较图
集合计划过往业绩不代表未来表现,数据截止日:2021年12月31日
合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限(2021年9月29日-2021年12月31日)计算净值增长率。
集合计划过往业绩不代表未来表现,数据截止日:2021年12月31日
合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限(2021年9月29日-2021年12月31日)计算净值增长率。
三、 投资本集合计划涉及的费用
(一)集合计划销售相关费用
以下费用在申购/赎回集合计划过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
A类集合计划
/ / /
份额申购费
M<100万元 1.50%
B类集合计划 100万元≤M<200万元 1.00%
份额申购费 200万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万 1,000元/笔 按笔收取
N<1年 1.50%
A类集合计划 1年≤N<2年 1.0%
份额赎回费 2年≤N<3年 0.8%
N≥3年 0
N<7日 1.50%
7日≤N<90日 0.75%
B类集合计划
90日≤N<1年 0.50%
份额赎回费
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:A类集合计划份额持有时间从登记机构确认投资人持有原东风6号集合资产管理计划份额之日起连续计算。
申购费:投资人如果有多笔申购,申购费按每笔集合计划份额申购申请单 独计算。
(二)集合计划运作相关费用
以下费用将从集合计划资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
集合计划A类份额计提业绩报酬,在集合计划分红、A类份额
持有人赎回和集合计划终止时,管理人提取A类份额年化收益
业绩报酬
率超过业绩报酬计提基准K以上部分的20%作为业绩报酬。业
绩报酬计提基准K以东风6号集合资产管理计划成立日当日
(即2010年8月20日)中国人民银行规定的人民币五年期定期
存款基准利率3.60%作为基准收益率。
集合计划B类份额不计提业绩报酬。
集合计划运作过程中可能发生的其他费用详见本集合计划的
其他费用
《招募说明书》第十三部分“集合计划的费用与税收”。
注:本集合计划交易证券、集合计划等产生的费用和税负,按实际发生额
从集合计划资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明
书》等销售文件。
本集合计划在投资运作过程中可能面临各种风险,包括市场风险、管理风
险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、其它风险及特有风险等。
本集合计划的特定风险包括如下内容:
(1)本集合计划投资于股票资产的比例占集合计划资产的0%-95%。因此,本集合计划将面临股票市场下跌的风险。
(2)本集合计划投资于债券。因此,本集合计划需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。
(3)本集合计划的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成集合计划财产损失。
(4)流通受限证券的风险
本集合计划可投流通受限证券,因此本集合计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
具体风险请查阅本集合计划《招募说明书》第十七部分“风险揭示”的具体内容。
(二)重要提示
中国证监会对东风6号集合资产管理计划变更为本集合计划的批准,并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本集合计划没有风险。
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产,但不保证投资于本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
投资者自依据《集合计划合同》取得集合计划份额,即成为本集合计划份额持有人和《集合计划合同》的当事人。
《集合计划合同》生效后,产品资料概要的信息发生重大变更的,管理人应当在三个工作日内,更新产品资料概要,并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点;产品资料概要其他信息发生变更的,管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的,管理人不再更新产品资料概要。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见管理人网站[www.longone.com.cn][客服电话:95531]
《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合
同》、《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》、
《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》
定期报告,包括集合计划季度报告、中期报告和年度报告
集合计划份额净值
集合计划销售机构及联系方式[销售机构:东海证券股份有限公司][联系方式:021-20333333]
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
第二十二部分 对集合计划份额持有人的服务
管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1、集合计划投资者对账单:
管理人将向发生交易的集合计划份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送对账单。
2、其他相关的信息资料。
(二)多种收费方式选择
管理人在合适时机将为投资者提供多种收费方式购买本集合计划,满足投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。
(三)集合计划电子交易服务
管理人为投资者提供集合计划电子交易服务。投资人可登录管理人的网站(http://www.longone.com.cn/)查询详情。
(四)联系方式
东海证券股份有限公司咨询电话:95531
网址:http://www.longone.com.cn/
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在管理人和销售机构的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
第二十四部分 其他应披露事项
本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在规定媒介上公告。
第二十五部分 备查文件
(一)中国证监会准予东海证券东风6号集合资产管理计划变更为东海资证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划的文件
(二)东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同
(三)东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议
(四)关于申请《东风6号集合资产管理计划合同》变更的法律意见
(五)管理人业务资格批件、营业执照
(六)托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在管理人和其他销售机构的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
东海证券股份有限公司
二○二二年月日
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