东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型
集合资产管理计划招募说明书（更新）
（2023 年第 1 号）

管理人：东吴证券股份有限公司

托管人：交通银行股份有限公司


重要提示

东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）变更而来，并经中国证监会证券基金
机构监管部 2021 年 5 月 13 日《关于准予东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）合同变更
的回函》（机构部函[2021]1427 号）准予变更。变更后的《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》自管理人公告的生效之日起生效。

东吴证券股份有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本集合计划募集的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本集合计划前，应全面了解本集合计划的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险等等。

本集合计划可投资于股指期货、股指期权，股指期货、股指期权作为金融衍生品，存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险和操作风险等。

本集合计划投资范围包括国债期货，可能给本集合计划带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与集合计划投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本集合计划净值的波动性。

本集合计划可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。

本集合计划 B 类份额只开放赎回，不开放申购业务，不设最短持有期，赎回业务自本集合计划资产管理合同生效日起 1 个月内开始办理，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本集合计划每笔 A 类份额、C 类份额的最短持有期为 1 年，最短持有期内，投资者不
能提出申请赎回所持有的份额，最短持有期到期后投资者才能提出赎回申请。

本集合计划 A 类份额、B 类份额和 C 类份额的费用收取方式存在不同，集合计划各类
份额净值不同，各份额类别对应的可供分配收益及赎回金额将有所不同。

本集合计划为逐笔计提业绩报酬的集合计划，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的集合计划份额净值。投资者实际赎回金额，以登记机构
确认数据为准。

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金和股票型集合计划，高于债券型基金、债券型集合计划、货币型基金和货币型集合计划。

投资者应当认真阅读本集合计划招募说明书、资产管理合同、集合计划产品资料概要等信息披露文件，自主判断本集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；管理人管理的其他集合计划的业绩也不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资者集合计划投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。


目录


第一部分绪言...... 4
第二部分释义...... 5
第三部分管理人......10
第四部分托管人...... 19
第五部分相关服务机构...... 23
第六部分集合计划的历史沿革...... 26
第七部分集合计划的存续...... 27
第八部分集合计划份额的申购与赎回...... 28
第九部分集合计划的投资...... 38
第十部分集合计划的财产...... 51
第十一部分集合计划资产估值 ...... 52
第十二部分集合计划的费用与税收 ...... 58
第十三部分集合计划的收益与分配 ...... 62
第十四部分集合计划的会计与审计 ...... 63
第十五部分集合计划的信息披露 ...... 64
第十六部分风险揭示 ...... 70
第十七部分资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算...... 77
第十八部分资产管理合同内容摘要 ...... 79
第十九部分托管协议的内容摘要 ...... 107
第二十部分对集合计划份额持有人的服务...... 123
第二十一部分招募说明书存放及其查阅方式...... 125
第二十二部分 备查文件 ...... 126

第一部分 绪言

《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（以下简称“《操作指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）编写。

本招募说明书阐述了本集合计划的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本集合计划管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本集合计划资产管理合同编写，并经中国证监会批准。资产管理合同是约定集合计划当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和集合计划合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明其对集合计划合同的承认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。

本招募说明书所载内容截止至 2023 年 7 月 13 日，集合计划投资组合报告和业绩表现截
止至 2023 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。


第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、集合计划或本集合计划：指东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
2、管理人：指东吴证券股份有限公司

3、托管人：指交通银行股份有限公司

4、资产管理合同、本资产管理合同或本合同：指《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》及对本集合计划资产管理合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指本集合计划管理人与托管人就本集合计划签订的《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》及其更新

7、集合计划产品资料概要：指《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对本资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《意见》：指 2018 年 4 月 27 日中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国
证券监督管理委员会及国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106）

15、《操作指引》：指中国证监会 2018 年 11 月 28 日颁布且于同日实施的《证券公司大
集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及颁布机
关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、资产管理合同当事人：指受本资产管理合同约束，根据本资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、份额持有人：指依本资产管理合同和招募说明书合法取得本集合计划份额的投资人
25、销售业务：指本集合计划管理人或销售机构宣传推介本集合计划，发售本集合计划份额，办理份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定投等业务

26、销售机构：指东吴证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议，办理集合计划销售业务的机构

27、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为集合计划管理人或接受管理人委托代为办理登记业务的机构，本集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

29、登记账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

30、交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的份额变动及结余情况的账户

31、资产管理合同生效日：指《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》的生效之日，《东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）资产管理合同》自
同日起失效

32、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的资产管理合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、存续期：指《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效至资产管理合同终止之间的期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数

37、开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指集合计划登记机构办理登记业务的相应规则

40、申购：指资产管理合同生效后，投资人根据资产管理合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为

41、赎回：指资产管理合同生效后，集合计划份额持有人按资产管理合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

42、份额转换：指集合计划份额持有人按照资产管理合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的管理人管理的、某一集合计划的份额转换为管理人管理的其他集合计划份额的行为

43、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

44、定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及份额转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的 10%

46、元：指人民币元

47、集合计划收益：指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

48、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他资产的价值总和

49、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值

50、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数

51、集合计划份额累计净值：指集合计划份额净值加上份额累计分红


52、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和集合计划负债的价值，以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、销售以及集合计划份额持有人服务的费用

55、A 类份额：指投资人申购时收取申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费，且设置 1 年最短持有期的份额类别

56、B 类份额：指对于投资者依据原《东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）资产管
理合同》参与集合计划获得的东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）份额，自本资产管理合同生效之日起投资者持有的上述份额全部自动转换为本集合计划 B 类份额。在本集合计划存续期间，B 类份额只开放赎回，不开放申购业务，不设最短持有期

57、C 类份额：指投资人申购时不收取申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，从本类别集合计划资产中计提销售服务费，且设置 1 年最短持有期的份额类别

58、最短持有期：指本集合计划对每笔有效申购的 A 类份额和 C 类份额设置 1 年的最
短持有期，最短持有期内，投资者不能提出赎回申请。申购份额的最短持有期的起始日为申购申请确认日，对应的最短持有期到期日为申购申请确认日 1 年后的对日（如不存在该对日或该对日为非工作日的，则顺延至下一工作日）的前一个工作日，最短持有期到期日后的下一个工作日起（含），A 类或 C 类份额持有人方可就该计划份额提出赎回申请

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、摆动定价机制：指当本集合计划遭遇大额申购赎回时，通过调整集合计划份额净值的方式，将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合计划份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

61、侧袋机制：指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

62、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

63、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的使资产管理合
同当事人无法全部履行或无法部分履行资产管理合同的任何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突发事件、证券、期货交易所或证券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错漏

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本集合计划，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。


第三部分 管理人

一、管理人概况

名称：东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

设立日期：1993 年 4 月 10 日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行 银复[1992]361 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：50.08 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：95330

联系人：谭璟相

二、主要人员情况

1、董事会成员

范力，董事长，中国国籍，1966 年 12 月出生，硕士，高级经济师。现任公司党委书记、
董事长、苏州国际发展集团有限公司副董事长、江苏省第十三届人民代表大会代表、江苏省证券业协会会长、江苏省上市公司协会副会长、苏州市上市公司协会会长。1989 年 8 月至
1997 年 11 月在共青团苏州市委员会历任常委、办公室主任兼事业部部长；1997 年 11 月至
2002 年 4 月在苏州证券历任投资部副经理、办公室主任、人事部经理、总裁助理；2002 年
4 月至 2012 年 3 月在东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务
副总裁；2012 年 3 月至 2013 年 5 月在东吴证券任总裁、董事；2013 年 5 月至 2014 年 1 月
在东吴证券任总裁、副董事长；2014 年 1 月至今任公司党委书记、董事长、总裁。2022 年3 月至今任东吴证券党委书记、董事长。

朱剑，董事，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科。现任苏州国际发展集团有限公司专
务。1982 年 6 月至 1996 年 8 月历任苏州市财政局办事员、科员、副科长、科长；1996 年 9
月至 2002 年 2 月任苏州丝绸集团公司总会计师；2002 年 3 月至 2008 年 6 月任苏州工业投
资有限公司总会计师；2008 年 7 月至 2018 年 6 月任苏州国际发展集团有限公司党委委员、
董事；2018 年 6 月至 2022 年 1 月任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
2022 年 1 月至 2023 年 6 月任苏州国际发展集团有限公司董事。现任苏州国际发展集团有限
公司专务。

郑刚，中国国籍，1974 年 7 月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，注册会计师。
现任苏州国际发展集团有限公司任资本运营部总经理。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在苏州互

感器厂历任会计、财务科副科长、财务科科长；1998 年 6 月至 2000 年 11 月在苏州电器发
展实业有限公司任财务部经理；2000 年 11 月至 2013 年 7 月在苏州市住房置业担保有限公
司历任财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2013 年 7 月至今在苏州国际发展集团有限公司任资本运营部总经理。

马晓，中国国籍，1966 年 12 月出生；大专。现任国发集团专务。1986 年 7 月至 1994
年 12 月任苏州光明丝织厂统计、会计；1994 年 12 月至 1999 年 8 月任苏盘投资咨询公司会
计；1999 年 8 月至 2023 年 1 月在苏州国际发展集团有限公司任计划财务部会计、计划财务
部副经理、计划财务部经理。现任国发集团专务。

沈光俊，中国国籍，1971 年 3 月出生，本科，注册评估师。现任苏州信托有限公司董
事长。1994 年 8 月至 2003 年 12 月历任江苏仁合资产评估有限公司项目助理、项目经理、
部门经理、董事，南京分公司总经理；2004 年 1 月至今历任苏州信托有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理（总裁）、董事长。

孙中心，中国国籍，1969 年 5 月出生；硕士。现任东吴证券党委委员、董事、常务副
总裁、首席信息官、东吴创业投资有限公司董事长、东吴证券科技产业研究中心主任。1990
年 8 月至 1994 年 11 月在上海铁路分局苏州电务段工作；1994 年 11 月至 2002 年 4 月历任
苏州证券狮山路营业部电脑部经理、总经理助理、网上交易部总经理；2002 年 4 月至 2010年 5 月历任东吴证券有限责任公司网上交易部总经理、经纪分公司（筹）副总经理、狮山路证券营业部总经理、总裁助理兼苏州新区总部总经理、总裁助理兼苏州分公司总经理；2010
年 5 月至 2012 年 5 月任总裁助理兼苏州分公司总经理；2012 年 5 月至 2018 年 6 月任公司
副总裁；2018 年 7 月起任公司董事、常务副总裁；2021 年 1 月起任东吴证券董事、常务副
总裁、首席信息官。2022 年 7 月 8 日起兼任东吴创业投资有限公司董事长。

尹晨，中国国籍，1975 年 5 月出生，经济学博士研究生学历，副教授。现任复旦大学
社会发展与公共政策学院党委书记。2017 年 11 月 6 日起担任公司独立董事。

权小锋，中国国籍，1981 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。现任苏州大学东吴商
学院教授。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。2017年 11 月 6 日起担任公司独立董事。

陈忠阳，中国国籍，1968 年 9 月出生，金融学博士。现任中国人民大学财政金融学院
教授。曾任中国人民大学计划经济系团总支书记、中国人民大学国际学院（苏州研究院）副
院长。2020 年 8 月 1 日起担任公司独立董事。

李心丹，中国国籍，1966 年 4 月出生，中共党员，金融学博士，教授，博士生导师，
国务院特殊津贴专家，教育部长江学者特聘教授。曾任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院院长，南京大学人文社科学术委员会副主任，南京大学工程管理学院学术委员会主任；上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，上海证券交易所指数专家委员会委员，中国金融学年会常务理事。


2、监事会成员

王晋康，中国国籍，1972 年 2 月出生，硕士研究生。历任苏州市委组织部科员、副处
长、处长，苏州市人大人代联工委副主任。现任本公司党委副书记、监事会主席、职工监事、工会主席。

黄艳，中国国籍，1974 年 12 月出生，硕士，1997 年参加工作，历任苏州工业园区地产
经营管理公司综合部副总经理、总经理，总裁助理、副总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁。

丁惠琴，中国国籍，1967 年 9 月出生，硕士。1989 年 8 月-2002 年 5 月任张家港市海
陆锅炉有限公司高级工程师、会计师，2002 年 6 月-2015 年 2 月任张家港市财政局国库收付
中心副组长，2015 年 3 月至 2022 年 10 月任张家港市国有资本投资集团有限公司财务总监，
2022 年 10 月至 2023 年 1 月任张家港市国有资本投资集团有限公司监事会主席、财务经理。
现任张家港市国有资本投资集团有限公司财务经理。

唐烨，中国国籍，1964 年 6 月出生；本科。现就职于昆山市创业控股集团有限公司。
1984 年至 1992 年在昆山市变压器配件厂任技术员、副厂长。1992 年至 1994 年在昆山市乡
镇工业局任办公室秘书。1994 年至 2000 年在昆山市信托投资公司任业务部经理。2000 年起至 2022 年 12 月任昆山市创业控股集团有限公司副总裁、总裁。

陈建国，中国国籍，1972 年 3 月出生，硕研学历，硕士学位。历任昆山市信托投资公
司第二证券部副经理；东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山前进中路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理；东吴证券经纪业务事业部副总经理、经纪管理总部副总经理（主持工作）。现任东吴证券人力资源部总经理。

3、公司高级管理人员

薛臻，中国国籍，1975 年 3 月出生，硕士。历任苏州市农村干部学院教师、团总支书
记、培训处副处长、干部培训处处长、办公室主任、院长助理兼科研开发处处长、副院长、纪委书记；苏州创元投资发展（集团）有限公司党委副书记、工会主席；苏州资产管理有限公司总裁、党委副书记、党委书记、董事长；东吴证券股份有限公司党委副书记。现任东吴证券股份有限公司党委副书记，总裁。

孙中心，中国国籍，1969 年 5 月出生；硕士。现任东吴证券党委委员、董事、常务副
总裁、首席信息官、东吴创业投资有限公司董事长、东吴证券科技产业研究中心主任。1990
年 8 月至 1994 年 11 月在上海铁路分局苏州电务段工作；1994 年 11 月至 2002 年 4 月历任
苏州证券狮山路营业部电脑部经理、总经理助理、网上交易部总经理；2002 年 4 月至 2010年 5 月历任东吴证券有限责任公司网上交易部总经理、经纪分公司（筹）副总经理、狮山路证券营业部总经理、总裁助理兼苏州新区总部总经理、总裁助理兼苏州分公司总经理；2010
年 5 月至 2012 年 5 月任总裁助理兼苏州分公司总经理；2012 年 5 月至 2018 年 6 月任公司
副总裁；2018 年 7 月起任公司董事、常务副总裁；2021 年 1 月起任东吴证券董事、常务副

总裁、首席信息官。2022 年 7 月 8 日起兼任东吴创业投资有限公司董事长。

高海明，中国国籍，1971 年 2 月出生；硕士；现任本公司党委委员、副总裁。1992 年
7月至1993年12月在国营五二六厂工作，1993年12月起历任苏州证券营业部总经理助理、东吴证券营业部副总经理、东吴资管副总经理、理财工作筹备组负责人、太仓总部总监、太仓分公司总经理、苏州分公司总经理、东吴期货总经理、信用业务部总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

姚眺，中国国籍，1972 年 6 月出生，硕士，现任公司副总裁、财务负责人、公司执委
兼固定收益业务管理委员会主任委员。1993 年至 2010 年在建设银行嘉兴市分行工作，2010年加入东吴证券，历任嘉善县嘉善大道证券营业部总经理、嘉兴分公司总经理、固定收益总部总经理、东吴证券总裁助理。现任公司副总裁、财务负责人、公司执委兼固定收益业务管理委员会主任委员。

李齐兵，中国国籍，1966 年 9 月出生；硕士，会计师、审计师、注册会计师（非执业
会员）。现任本公司合规总监、首席风险官。1988 年 8 月至 2000 年 10 月在南京市审计局历
任科员、副主任科员、主任科员。2000 年 10 月至 2002 年 9 月在中国证监会南京特派员办
事处稽查处任主任科员。2002 年 9 月至 2010 年 5 月在江苏证监局机构监管处历任副处长、
处长。2010 年 6 月至 2011 年 5 月在国发集团任副总经理。2011 年 5 月至 2013 年 6 月任公
司副总裁。2013 年 7 月至 11 月任公司副总裁、合规总监；2013 年 11 月至 2018 年 9 月任公
司副总裁。2018 年 10 月至今任公司合规总监，2019 年 1 月起兼任首席风险官。

刘辉，中国国籍，1970 年 7 月出生；硕士。历任中国光大银行海口证券部交易部经理；
君安证券有限责任公司零售客户部总经理助理；平安证券有限责任公司北京营业部、北区机构部副总经理；东吴证券北京鼓楼外大街证券营业部副总经理、总经理；东吴证券总裁助理兼北京分公司总经理、场外市场总部总经理；公司副总裁兼北京分公司总经理、场外市场总部总经理；东吴证券董事长助理兼深圳分公司总经理、东吴证券（香港）金融控股有限公司董事长、行政总裁、东吴证券中新（新加坡）有限公司董事长；现任公司执委，董事长助理、东吴证券（香港）金融控股有限公司董事长、东吴证券中新（新加坡）有限公司董事长。
杨伟，中国国籍，1971 年 10 月出生，硕士，注册会计师（非执业会员）、保荐代表人。
历任东吴证券投资银行总部苏州业务总部副总经理（主持工作）；投资银行总部业务总监兼事业三部总经理；投资银行总部副总经理；投资银行总部常务副总经理；投资银行总部总经理兼投行总部直属事业部总经理；东吴证券总裁助理兼投资银行总部总经理。现任公司执委、董事会秘书、总裁助理、投资银行业务管理委员会主任委员、投资银行总部总经理。

潘劲松，中国国籍，1971 年 9 月出生，硕士。历任浙江省国际信托投资公司营业部副
经理;金通证券股份有限公司营业部总经理；中信金通证券有限责任公司营业部总经理、财富管理中心、高端业务部总经理；中信证券（浙江）有限责任公司营业部总经理、财富管理中心负责人、高端业务部总经理、客户服务总监、证券投融总监等职务；中信证券股份有限
公司浙江分公司财富管理总监、浙江分公司副总经理、工会主席、党委委员；东吴证券总裁助理。现任公司执委、总裁助理。

丁文韬，1983 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，历任太平洋安泰人寿(现名建信人寿)
精算专员、普华永道高级咨询顾问、国金证券研究所首席分析师、华泰联合证券研究所首席分析师、海通证券研究所首席分析师、东吴证券研究所所长、总裁助理兼投资总部总经理。现任公司执委、总裁助理兼公司首席战略官。

4、本集合计划投资经理

李果，工学博士，10 年以上证券从业经历。2008 年 2 月到 2011 年 9 月，任阿尔斯通电
网（前为阿海珐输配电）研发项目经理和市场经理；2011 年 10 月加入东吴证券，历任东吴证券研究所行业研究员、东吴证券资产管理总部投资经理助理，现任东吴证券资产管理总部投资经理。

刘欣瑜，复旦大学硕士，曾任职于上海期货信息技术有限公司、友山基金，2017 年加入东吴证券股份有限公司，历任东吴证券资产管理总部权益研究员，现任投资经理。

5、客户资产管理业务决策委员会成员

主任委员：高海明，公司党委委员、副总裁；

委员：李齐兵，公司合规总监兼首席风险官；冯玉泉，公司总裁助理兼合规法务部总经理兼风险管理部总经理；王硕，公司资管总部总经理；叶犇，公司资金运营部总经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、管理人的职责

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理集合计划备案手续；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和集合计划管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受集合计划托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资
产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露集合计划资产净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为份额持有人利益向托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（23）以管理人名义，代表份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。


四、管理人关于遵守法律法规的承诺

1、管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。

2、管理人承诺不从事下列行为：

（1）将管理人固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同集合计划财产；

（3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用集合计划财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

五、管理人关于禁止性行为的承诺

为维护集合计划份额持有人的合法权益，本集合计划禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规则为准，无需经集合计划份额持有人大会审议。

六、集合计划投资经理承诺


1、依照有关法律、法规和资产管理合同的规定，本着勤勉尽责的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或集合计划份额持有人以外的任何第三人谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最大限度地保护投资者及公司的合法权益，管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等。

2、内部控制目标

（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、健康发展。

（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。

（4）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一，覆盖公司资产管理业务的各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司资产管理业务保持相对独立，公司对受托资产、自有资产、其他资产的管理运作必须分离。公司设立合规法务部、风险管理部和稽核审计部，承担内部控制监督检查职能，对资产管理业务进行流程监控和风险管理。

（4）相互制约原则。资产管理总部在岗位设置上权责分明、相互制衡，形成制约机制，
建立不同岗位之间的制衡体系。

4、控制环境

内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。

5、内控措施

公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的业务风险提出相应的风险控制方案，及时防范和化解风险。控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。

6、管理人关于内部控制的声明

（1）管理人确认建立、实施和维持内部控制制度是管理人的责任；

（2）管理人关于内部控制的披露真实、准确；

（3）管理人承诺将根据市场环境的变化及管理人业务的发展不断完善内部控制制度。

第四部分 托管人

一、托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海
证券交易所挂牌上市。交通银行连续 13 年跻身《财富》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入
排名第 137 位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第 11 位。

截至 2023 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 13.65 万亿元。2023 年一季度，交
通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 203.8 亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

二、主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长
职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020
年 1 月代为履行董事长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长； 2016
年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月
兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海
人民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至
2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经
理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行
岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资有限责
任公司副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副总经理；2014
年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014 年 6 月至 2016
年 11 月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国
光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行
长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总
经理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、
投行业务部工作。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商管理博士学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总经理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行
资产托管部副总经理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户经理、
保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。

三、托管业务经营情况

截至 2023 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 731 只。此外，交通银行还托管
了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资
产、RQDII 证券投资资产、QDIE 资金、QDLP 资金和 QFLP 资金等产品。

四、托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并
贯穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托集合计划资产的保管，保证集合计划资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。

6、效益性原则：托管部内部控制与托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。

托管部通过对托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

五、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

交通银行作为集合计划托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对集合计划的投资对象、集合计划资产的投资组合比例、集合计划资产的核算、集合计划资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、托管人报酬的计提和支付、集合计划的申购资金的到账与赎回资金的划付、集合计划收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为集合计划托管人，发现管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《资产管理合同》的行为，及时通知管理人予以
纠正，管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促管理人改正。集合计划管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。

交通银行作为托管人，发现管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正。

六、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银行业监督管理机构及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。


第五部分 相关服务机构

一、销售机构
（1）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
客户咨询电话：95330
公司网站：http://www.dwzq.com.cn/
（2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人：其实
客户咨询电话：95021
公司网站：http://fund.eastmoney.com/
（3）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二四西路 1 号 903 室
法定代表人：吴强
客户咨询电话：952555
网址：www.5ifund.com
（4）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

法定代表人：邹保威
客户咨询电话：400-098-8511 (个人业务)、400-088-8816 (企业业务)
网址：https://kenterui.jd.com/
（5）财咨道信息技术有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

法定代表人：朱荣晖
客户咨询电话：400-003-5811
网址：www.jinjiwo.com
（6）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 3 单元

法定代表人：方磊
客户咨询电话： 021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（7）北京汇成基金销售有限公司


注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

法定代表人：王伟刚
客户咨询电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
（8）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)

法定代表人：陈祎彬
客户咨询电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（9）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座

法定代表人：简梦雯
客户咨询电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：戴文华
联系人：赵亦清
电话：010-50938782
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海邦信阳中建中汇律师事务所
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 12-15 楼
负责人：徐国建
经办律师：翟浩、顾炜程
电话：021-23169090
传真：021-23169000
四、审计集合计划财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：赵英、陆颖
联系人：赵英
联系电话：021-22288888
传真：021-22288888


第六部分 集合计划的历史沿革

东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划由东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）（以下简称“原集合计划”）变更而来。

原集合计划于2009年 11月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2009〕1259 号核准设立，自 2010 年 1 月 6 日起开始募集并于 2010 年 2 月 5 日
结束募集，于 2010 年 2 月 11 日成立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于
规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

本集合计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、
行政法规及中国证监会的规定进行变更，于 2021 年 5 月 13 日取得中国证监会证券基金机构
监管部《关于准予东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）合同变更的回函》（机构部函[2021]1427 号），将集合计划名称变更为“东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管
理计划”，变更后的资产管理合同自 2021 年 8 月 27 日起生效。


第七部分 集合计划的存续

《资产管理合同》生效后，连续 20 个工作日出现份额持有人数量不满 200 人或者集合
计划资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他公开募集性质的集合资产管理计划合并或者终止资产管理合同等，并在 6 个月内召开集合计划份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


第八部分 集合计划份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招募说明书或其网站中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

若管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

管理人自资产管理合同生效之日起不超过 3 个月开始办理 A 类份额、C 类份额的申购
业务，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

依据资产管理合同的约定，本集合计划每笔 A 类份额、C 类份额的最短持有期为 1 年，
最短持有期内，投资者不能提出申请赎回所持有的份额，最短持有期到期后投资者才能提出
赎回申请。A 类份额、C 类份额的最短持有期到期后，管理人开始办理 A 类份额、C 类份额
的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本集合计划 A
类份额或 C 类份额，则其持有的 A 类份额或 C 类份额的赎回开放时间可能不同。

本集合计划 B 类份额不设最短持有期，不开放申购业务，赎回业务自本集合计划资产管理合同生效日起 1 个月内开始办理，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理本集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构受理的不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、管理人有权决定份额持有人持有本集合计划的最高限额和本集合计划的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的集合计划份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；集合计划份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

赎回申请(T 日)生效后，管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎
回时或资产管理合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非管理人及托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。管理人、托管人和销售机构等不承担由此顺延造成的损失或不利后果。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本集合计划登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

集合计划销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，管理人、托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。

管理人可在法律法规和资产管理合同允许的范围内，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元（含申购费），各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

2、投资人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请不得低于 1 份，集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的集合计划份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

3、管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

5、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个集合计划交易账户的最低集合计划份额余额、单个投资人累计持有的集合计划份额上限等。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费用

（1）对于申购本集合计划 A 类份额的投资人，本集合计划申购费率最高不高于 1.0%，
且随申购金额的增加而递减，申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 1.0%


申购金额（M） 申购费率

100 万元≤M<300 万元 0.6%

300 万元≤M<500 万元 0.3%

M≥500 万元 1000 元/笔

本集合计划A类份额的申购费用由申购A类份额的投资人承担，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售等各项费用。投资人多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

（2）对于申购本集合计划 C 类份额的投资人，申购费率为零。

2、赎回费用

本集合计划的赎回费用由赎回集合计划份额的持有人承担，在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取，赎回费率按集合计划份额持有期限递减。

（1）A 类份额、C 类份额赎回费率如下表所示：

份额持有期限（N） 赎回费率

365 日≤N<730 日 0.2%

N≥730 日 0

（2）B 类份额赎回费率如下表所示：

份额持有期限（N） 赎回费率

N<7 日 1.5%

7 日≤N＜90 日 0.8%

90 日≤N<180 日 0.5%

180 日≤N<365 日 0.25%

N≥365 日 0

B类份额持有期限从登记机构确认投资者持有原东吴财富1号集合资产管理计划（展期）份额之日起连续计算。

本集合计划对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入集合计划财产；
对持续持有期大于等于 30 日少于 90 日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的 75%计入
集合计划财产；对持续持有期大于等于 90 日但少于 180 日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入集合计划财产。对持续持有期大于等于 180 日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入集合计划财产。未归入集合计划财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、管理人可以根据相关法律法规或在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。

4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、管理人及其他销售机构可以在不违背法律法规规定及资产管理合同约定且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，定期或不定期地开展本集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划的销售费率。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类集合计划份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

本集合计划A类份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为：
（1）申购费适用于比例费率时

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类集合计划份额净值

（2）申购费适用于固定费用时

净申购金额＝申购金额－固定申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类集合计划份额净值

例：某投资人投资 10 万元申购本集合计划 A 类份额，假设申购当日 A 类集合计划份额
净值为 1.0170 元，对应申购费率为 1%，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000/(1+1%)＝99,009.90 元

申购费用＝100,000－99,009.90＝ 990.10 元

申购份额 =99,009.90/1.0170= 97,354.87 份

本集合计划 C 类份额的申购费率为 0，申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日 C 类集合计划份额净值

例：某投资人投资 10 万元申购本集合计划 C 类份额，假设申购当日 C 类集合计划份额
净值为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为：

申购份额＝100,000/1.0170= 98,328.42 份

2、赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日集合计划份额净值并扣除相应的费用
和管理人业绩报酬（如有），赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

赎回金额为赎回总额扣减赎回费用以及管理人业绩报酬（如有），本集合计划的赎回金额计算公式为：

赎回总额=赎回份额×赎回当日该类集合计划份额净值

赎回费用=（赎回总额－管理人业绩报酬（如有））×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用－管理人业绩报酬（如有）

例：某投资人赎回 10 万份本集合计划 A 类份额，持有时间为 365 日，对应赎回费率为
0.2%，假设申购当日 A 类份额净值是 1.0000 元，赎回当日 A 类份额净值是 1.0170 元，则其
可得到的赎回金额为：

赎回总额=100,000×1.0170=101,700.00 元

管理人业绩报酬=0 元

赎回费用＝101,700.00×0.2%=203.40 元

赎回金额=100,000×1.0170－203.40＝101,496.60 元

例：某投资人赎回 10 万份本集合计划 A 类份额，持有时间为 365 日，对应赎回费率为
0.2%，假设申购当日 A 类份额净值是 1.0000 元，赎回当日 A 类份额净值是 1.0820 元，则其
可得到的赎回金额为：

赎回总额=100,000×1.0820=108,200.00 元

管理人业绩报酬=[(1.0820-1)/1/365×365-6%]×20%×365/365×100,000=476.08 元

赎回费用＝(108,200-476.08) ×0.2%=215.45 元

赎回金额=100,000×1.0820－476.08－215.45＝107,508.47 元

3、集合计划份额净值的计算

本集合计划 A 类份额、B 类份额、C 类份额分别设置代码，分别计算和公告集合计划
份额净值和集合计划份额累计净值。本集合计划各类份额的份额净值的计算，保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T 日的集
合计划份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

8、管理人、托管人、销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导致集合计划销售系统、集合计划登记系统、集合计划会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7 项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一（第 4 项除外）且管理人决定暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按资产管理合同的
相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的集合计划总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）如发生单个开放日内单个集合计划份额持有人申请赎回的集合计划份额超过前一开放日的集合计划总份额的 20%时，本集合计划管理人可以对该单个份额持有人持有的赎回申请实施延期办理。如管理人对于其超过集合计划总份额 20%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；如管理人只接受其集合计划总份额 20%以内（含 20%）部分作为当日有效赎回申请，管理人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他集合计划份额持有人的赎回申请一并办理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，
可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，发管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的集合计划份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日，管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、集合计划转换

管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合计划份额之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。

十三、集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。


十四、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

如果出现管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝份额持有人的转托管申请。

十五、定投计划

管理人可以为投资人办理定投计划，具体规则由管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。

十六、集合计划的冻结和解冻

集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。集合计划份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十七、集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

十八、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回

本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。

十九、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，集合计划登记机构可依据其业务规则，受理集合计划份额质押或其他业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

在不违反相关法律法规且对份额持有人利益无实质不利影响的前提下，管理人可以依据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开集合计划份额持有人大会审议。


第九部分 集合计划的投资

一、投资目标

本集合计划在严格控制风险的前提下，通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置，充分捕捉各子市场的绝对收益机会，力求集合计划资产的长期稳健增值。

二、投资范围

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的 0-95％。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。

三、投资策略

1、资产配置策略

本集合计划将根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，充分考虑大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性，形成前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券和现金等各类资产在给定区间内的动态配置，并进行定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。当市场环境发生变化时，本集合计划将依托仓位弹性优势快速灵活地作出反应，对大类资产配置比例进行及时调整。


本集合计划进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值（GDP）增长率、货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率、货币与财政政策、汇率政策和汇率水平、海外市场的估值水平和市场波动特征等。管理人将根据上述指标综合判断市场所处的投资周期，依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整。

除基本面因素以外，管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水平的因素，观察市场信心指标（权益市场的成交量、两融水平、北上资金的流入流出等）、行业动量指标等，力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会，同时尽量降低因海外市场的大幅波动导致 A 股的流动性冲击，从而引发的净值波动。

2、股票投资策略

本集合计划将采用自上而下和自下而上相结合的方法，以基于基本面分析的趋势投资为主导，审慎进行股票投资。

（1）行业配置

本集合计划将深入分析不同行业自身的周期变化和在国民经济中所处的位置，确定重点投资的行业。简而言之，集合计划将利用行业比较方法和公司有关研究部门的分析结果提供决策支持，通过行业自身的周期性和不同行业间的估值水平来确定行业配置。更具体地，本集合计划将重点关注增长率不低于同期国内经济增长率的行业、具有较大市值的行业、具备较好市场流动性、价值和成长匹配的行业等，同时适当配置或调节经济周期敏感性行业的比例。

（2）个股选择

第一步：构建基础股票池

管理人根据上市公司市净率、现金流/净利润、流动性等量化指标，从全部 A 股中剔除明显不具备投资价值的股票，同时剔除禁止纳入股票池的股票。禁止纳入股票池的股票主要包括有重大虚假陈述及重大违法、违规的股票；最近一个年度内财务报表被会计师事务所出具拒绝表示意见或者保留意见的股票；存在被人为操纵嫌疑的股票；法律法规和公司制度明确禁止投资的股票；筹码集中度高且流动性差的股票；涉及重大案件和诉讼的股票等。

第二步，在基础池中根据行业配置精选个股

行业配置确定后，投资经理将对股票池中个股进行分类和筛选，对上市公司的行业地位、市场空间、战略目标、竞争优势和商业模式等方面进行定性的分析，对个股的预期收益和风险做出评级，对重点公司建立财务模型，预测其未来几年的经营情况，在此基础上对公司股
票进行估值，以决定是否纳入本集合计划的投资范围。

（3）组合构建

组合构建将充分考虑重点个股和板块间股价波动的相关性，尽量做到均衡配置，实质性地降低组合的集中度风险。

3、债券投资策略

在综合分析世界经济走势、动态把握国内财政政策、货币政策走向以及债券市场资金供求关系的基础上，判断市场利率变化趋势，确定和动态调整债券投资组合的久期，并根据收益最优化的原则确定组合中债券类资产的合理配置。与此同时，积极把握非有效市场情况下的套利机会，从而为本集合计划中的债券组合赢取超额收益。

（1）利率分析和债券组合久期确定

利率是债券投资重要影响因素，从理论以及实践角度分析，影响利率走势的因素主要有以下四个方面：一、世界主要经济体的利率走势；二、我国宏观经济的增长情况，包括 GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度等衡量指标；三、通货膨胀的程度，主要的指标为消费者价格指数；四、货币供应量的增速。

通过以上四个方面对利率走势的综合分析，管理人结合定量分析的方法，确定债券投资组合久期，为债券投资决策提供依据。当预期市场总体利率水平降低时，管理人将所持有的债券组合的久期延长，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高利息收入；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收益。

（2）债券类属配置

管理人根据市场和类属债券的信用水平，在判断各类属债券的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，结合各类属债券的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，定期对投资组合类属债券进行最优化配置和调整，确定类属债券的最优权重。

（3）个券精选

管理人将根据债券市场收益率数据，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，重点选择具备以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。

此外，管理人还将通过有效策略发掘不同类型债券、同类债券在不同市场上的套利机会。

4、股指期货、国债期货、股票期权等投资策略

本集合计划对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将遵守谨慎性原则，严格控制投资股指期货空头的合约价值，使之与股票组合的多头价值相对应，以对冲特殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性。

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

本集合计划对股票期权的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。选择流动性好的期权合约进行投资，实现组合风险敞口管理的目标。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本集合计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，集合计划还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，本集合计划将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

四、投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划股票投资占集合计划总资产的比例范围为 0-95%；

（2）本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
（4）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计
划资产净值的 10％；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 AA 以上(含 AA)的资产支持证券。集合计划
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，在具备市场流动性的情况下，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（13）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（15）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%；

（16）本集合计划投资股指期货、国债期货时，将遵循以下投资比例限制：

1）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；

2）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；

4）本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；

5）本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于股票投资比例的有关约定；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；

（17）本集合计划投资于股票期权的投资限制如下：

1）本集合计划因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的 10%；

2）本集合计划开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）本集合计划未平仓的期权合约面值不得超过集合计划资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。


2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规则为准，无需经集合计划份额持有人大会审议。

五、业绩比较基准

中证 500 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

中债总指数由中债金融估值中心有限公司编制，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益，适合作为本集合计划债券部分的业绩比较基准。

基于本集合计划的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本集合计划的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更加适合用于本集合计划的业绩基准的指数时，管理人可以在与托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开集合计划份额持有人大会。如果本集合计划业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护集合计划份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开集合计划份额持有人大会。

六、风险收益特征

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金和股票型集合计划，高于债券型基金、债券型集合计划、货币型基金和货币型集合计划。

七、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利，保护集合计划份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于集合计划财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当集合计划持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

九、集合计划投资组合报告

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 102,145,204.85 69.96

其中：股票 102,145,204.85 69.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -9,854.79 -0.01

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,738,788.93 7.36

- - - -

8 其他资产 33,126,601.18 22.69

9 合计 146,000,740.17 100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,682,112.00 2.59

B 采矿业 - -

C 制造业 63,089,128.26 44.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 9,359,314.43 6.57

E 建筑业 7,414,728.00 5.21

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,178,207.00 1.53

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 9,187,688.96 6.45


业

J 金融业 4,384,563.20 3.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,849,463.00 2.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 102,145,204.85 71.73

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002129 TCL 中环 285,000 13,811,100.00 9.70

2 002324 普利特 690,500 10,053,680.00 7.06

3 002268 电科网安 202,700 7,895,165.00 5.54

4 601868 中国能建 2,363,200 5,695,312.00 4.00

5 300760 迈瑞医疗 17,000 5,299,070.00 3.72

6 600021 上海电力 518,000 5,143,740.00 3.61

7 600079 人福医药 179,100 4,796,298.00 3.37

8 002049 紫光国微 40,800 4,534,104.00 3.18

9 600030 中信证券 214,090 4,384,563.20 3.08

10 600011 华能国际 491,899 4,215,574.43 2.96

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -


8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 - -

注：本集合计划本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：本集合计划本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券投资。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份）公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：本集合计划本报告期末未持有贵金属资产。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：本集合计划本报告期末未持有权证投资。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） -

股指期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本集合计划本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将遵守谨慎性原则，严格控制投资股指期货空头的合约价值，使之与股票组合的多头价值相对应，以对冲特殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国
债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本集合计划本报告期末未持有国债期货投资。
1.11 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。
1.11.1 投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资的前十名股票在本报告期内未超出集合计划合同规定的备选股票库。1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 111,818.99

2 应收证券清算款 33,014,782.19

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

- - -

7 其他 -

8 合计 33,126,601.18

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - -

注：本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明


- - - - - -

注：本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


第十部分 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

三、集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。


第十一部分 集合计划资产估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、其他投资等资产及负债。

三、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、本集合计划投资股指期货合约及国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。


7、本集合计划投资股指及个股期权合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

9、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。
11、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

12、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。由此给集合计划份额持有人和集合计划造成损失以及因该交易日集合计划资产净值计算顺延错误而引起损失的，托管人不承担责任。

五、估值程序

1、集合计划份额净值是按照每个估值日闭市后，各类别集合计划资产净值除以当日该类别集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人应每个估值日计算集合计划资产净值及各类别集合计划份额净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本集合计划各类份额净值未扣除管理人业绩报酬，不同时间参与的份额因申购时集合计划份额净值不同，持有期不同，对应的业绩报酬金额不同，赎回时应承担的业绩报酬金额也不同，实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

2、管理人应每个估值日对集合计划资产估值，但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个估值日对集合计划资产估值后，将各类集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。


六、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错等，因不可抗力原因出现估值差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该估值差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序


估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方。

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失。

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到集合计划份额净值的 0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到集合计划份额净值的 0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，管理人和托管人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和资产管理合同认定的其他情形。

八、集合计划净值的确认

集合计划资产净值和各类别份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的资产净值和各类别份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人对集合计划净值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。


十、特殊情况的处理

1、管理人或托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司及存款银行等第三方机构公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


第十二部分 集合计划的费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费和业绩报酬；

2、托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券/期货交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费和业绩报酬

（1）管理人的固定管理费

本集合计划 B 类份额不收取固定管理费，A 类份额、C 类份额的固定管理费按前一日
该类集合计划资产净值的 0.6%年费率计提。固定管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷365

H 为每日应计提的集合计划管理费；

E 为前一日该类集合计划资产净值。

集合计划固定管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）管理人的业绩报酬

在本集合计划投资者赎回日（含转换转出）和集合计划终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率（R），对 B 类份额期间年化收益率超过 8%（含）但低于 15%（不含）的部分按照 10%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”），B 类份额期间年化收益率
超过 15%（含）的部分按照 20%的比例收取业绩报酬；对 A 类份额和 C 类份额期间年化收
益率超过 6%（含）以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。

1）业绩报酬计提原则：

①按集合计划份额持有人每笔参与份额（含申购、转换转入）分别计算年化收益率并计
提业绩报酬。

②在集合计划份额持有人赎回（含转换转出）日或集合计划终止日时，管理人对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；

③在投资者赎回（含转换转出）或集合计划终止时计提业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除；

④投资者申请赎回（含转换转出）时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。
2）业绩报酬计提方法：

业绩报酬计提日为集合计划投资者退出日和集合计划终止日。以业绩报酬计提期间的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准。

R = 10 ÷ × 100%

0

其中：

1为投资者本次业绩报酬计提日的份额累计净值；

0为投资者上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与集合计划日）的份额累计净值；
0为投资者上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与集合计划日）的份额净值；

为投资者上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与集合计划日）至本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按 365 天计算）；

R为年化收益率。

A 类份额和 C 类份额管理人业绩报酬计提如下：

计提

年化收益率（R） 业绩报酬（Y）计提公式

比例

R＜6% 0 Y＝0

R≥6% 20% Y＝A×（R﹣6%）×20%×D

B 类份额管理人业绩报酬计提如下：

计提

年化收益率（R） 业绩报酬（Y）计提公式

比例

R＜8% 0 Y＝0

8%≤R＜15% 10% Y＝A×（R-8%）×10%×D

R≥15% 20% Y＝A×（R﹣15%）×20%×D＋A×7%×10%×D

Y＝业绩报酬；

A＝每笔参与在上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与集合计划日）的资产净值总额。


3）业绩报酬的支付

管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，由管理人向托管人发送划付指令，托管人于收到指令后 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。

2、托管人的托管费

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷365

H 为每日应计提的集合计划托管费；

E 为前一日的集合计划资产净值。

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日 C
类份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷365

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费；

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值。

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中划出，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。销售服务费由管理人代收，管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及管理人的集合计划行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。

上述“一、集合计划费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；
2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《资产管理合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。


四、费用调整

管理人和托管人协商一致后，可根据本集合计划的发展情况调整管理费率、托管费率等相关费率。

调整管理费率、托管费率，应召开集合计划份额持有人大会审议。

管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费及业绩报酬，其他费用详见届时相关公告。

六、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

如本集合计划财产进行清算后，发生管理人被税务机关要求补缴应由集合计划资产及投资人承担的增值税及与增值税相关的附加税费（包括但不限于城建税、教育费附加及地方教育费附加等）的情况，投资人同意向管理人支付该等补缴的税费金额，管理人有权向投资人就补缴的税费金额进行追偿。


第十三部分 集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时管理人发布的公告，若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式仅现金分红一种；

3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本集合计划 A 类份额、B 类份额和 C 类份额的费用收取方式存在不同，集合计
划各份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别下的集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

六、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。


第十四部分 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的会计责任方；

2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；《资产管理合同》生效后
的首个会计年度按如下原则：如果《资产管理合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本集合计划独立建账、独立核算；

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需在2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


第十五部分 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本集合计划从其最新规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：

（一）集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划托管协议、产品资料概要

1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资
者重大利益的事项的法律文件。

2、集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。

3、集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在指定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。产品资料概要的内容及编制等具体要求，按照招募说明书相关规定执行。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

管理人应及时将集合计划招募说明书登载在指定网站上；管理人、托管人应当将《资产管理合同》、集合计划托管协议登载在网站上。

（二）《资产管理合同》生效公告

管理人应当在指定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。

（三）集合计划净值信息

《资产管理合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

（四）集合计划份额申购、赎回价格

管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成集合计划年度报告，将年度报告登载
在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成集合计划中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成集合计划季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《资产管理合同》生效不足 2 个月的，管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（六）临时报告

本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《资产管理合同》终止、集合计划清算；

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

4、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；

5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；

8、管理人的高级管理人员、投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；

9、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；

10、管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及集合计划财产、集合计划管理业务、集合计划托管业务的诉讼或仲裁；

12、管理人或其高级管理人员、投资经理因集合计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑
事处罚；

13、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、集合计划收益分配事项；

15、管理费、业绩报酬、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、任一类集合计划份额净值计价错误达该类集合计划份额净值百分之零点五；

17、本集合计划开始办理申购、赎回；

18、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

19、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、调整集合计划份额类别的设置；

24、集合计划推出新业务或服务；

25、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和资产管理合同约定的其他事项。

（七）澄清公告

在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）清算报告

资产管理合同终止的，管理人应当组织集合计划财产清算小组对集合计划财产进行清算并作出清算报告。集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（九）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）投资资产支持证券的相关公告

管理人在集合计划年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。管理人在集合计划季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。


（十一）投资国债期货的相关公告

管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十二）投资股指期货信息披露

管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十三）投资股票期权信息披露

在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露

本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、资产管理合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（十五）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、各类集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、集合计划定期报告、更新的招募说明书、集合计划产品资料概要、集合计划清算报告等公开披露的相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。

管理人、托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后 10 年。


七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息：

1、不可抗力；

2、集合计划投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
3、出现资产管理合同约定的暂停估值的情形；

4、法律法规、资产管理合同或中国证监会规定的其他情况。


第十六部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当集合计划持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间本集合计划份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，集合计划登记机构以集合计划份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户集合计划份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，管理人按照资产管理合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋机制实施期间，本集合计划的各项投资运作指标和业绩指标应当以主袋账户资产为基准。

管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，管理人和托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

五、实施侧袋机制期间集合计划的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足资产管理合同收益分配条件的情形下，管理人
可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

六、实施侧袋机制期间的集合计划费用

1、本集合计划实施侧袋机制期间，侧袋账户资产不收取管理费及业绩报酬。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。

七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，管理人应当按照集合计划份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

八、实施侧袋机制期间的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后管理人应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

2、集合计划净值信息

管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的份额净值和份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和份额累计净值。

3、定期报告

实施侧袋机制期间，管理人应当在集合计划定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，定期报告中的会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

九、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后，在对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。


第十七部分 风险揭示

一、市场风险

本集合计划主要投资于证券市场，证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险；

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。集合计划投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险；

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响；

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果集合计划所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使集合计划投资收益下降。虽然集合计划可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避；
5、购买力风险。集合计划的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使集合计划的实际收益下降；

6、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中；

7、衍生品风险。金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，集合计划从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的收益率。

二、管理风险

在集合计划管理运作过程中管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平，造成管理风险。管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。

三、流动性风险


流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括集合计划出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
1、集合计划的申购、赎回安排

本集合计划申购、赎回安排详见资产管理合同“第六部分 集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分 集合计划份额的申购与赎回”章节。

2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的股票、债券和货币市场工具等。同时，本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

本集合计划 A 类份额和 C 类份额均设定 1 年最短持有期，最短持有期满后方可办理赎
回业务。因此，A 类份额和 C 类份额的持有人可能面临在最短持有期满前无法赎回份额、在大量申购份额集中期满后出现较大赎回的风险。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的集合计划总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

本集合计划巨额赎回安排详见资产管理合同“第六部分 集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分 集合计划份额的申购与赎回”章节。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及资产管理合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停集合计划估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，管理人将严格依照法律法规及资产管理合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

四、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如投资经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致集合计划资产的损失，影响集合计划收益水平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。

五、本集合计划特有的风险

1、本集合计划为混合型集合资产管理计划，本集合计划股票资产占集合计划资产的比例为 0-95%，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证集合计划净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

2、本集合计划投资范围包括国债期货，可能给本集合计划带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与集合计划投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本集合计划净值的波动性。

3、本集合计划投资资产支持证券的风险

本集合计划可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请集合计划份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的集合计划净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

4、本集合计划可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：
（1）市场风险：由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。
（4）保证金风险：由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，集合计划财产可能因此产生更大的收益波动。

（6）信用风险：期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（7）操作风险：由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

5、本集合计划可投资于股票期权，股票期权作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：
（1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。

（2）流动性风险：当集合计划交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。


（3）保证金风险：由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（4）基差风险：指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。

（6）操作风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。

6、本集合计划 A 类份额和 C 类份额均设定 1 年最短持有期，最短持有期满后方可办理
赎回业务，对投资者存在流动性风险，投资者要考虑在最短持有期满前不能赎回的风险。

7、《资产管理合同》生效后，连续 20 个工作日出现份额持有人数量不满 200 人或者集
合计划资产净值低于 5000 万元情形的，投资人可能面临集合计划因上述原因转换运作方式、与其他公开募集性质的集合资产管理计划合并或者终止资产管理合同的风险。

8、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及《资产管理合同》有关规定的风险。大集合产品政策调整的风险。

六、启用侧袋机制的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。当本集合计划启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，管理人计算各项投资运作指标和业绩指标时以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本集合计划不披露侧袋账户的份额净值，管理人在定期报告中披露特定资产处置进展情况，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。

管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

七、本集合计划法律文件风险收益特征表述与销售机构集合计划风险评价可能不一致的风险

本集合计划法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证
券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本集合计划的长期风险收益特征。销售机构(包括管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本集合计划进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与集合计划法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本集合计划时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

八、声明

1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本集合计划，须自行承担投资风险。

2、除管理人直接办理本集合计划的销售外，本集合计划还通过管理人指定的其他销售机构销售，但是，集合计划资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十八部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的
清算

一、《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、资产管理财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；


（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按各类集合计划份额在资产管理合同终止事由发生时各自集合计划份额资产净值的比例确定剩余财产在各类集合计划份额中的分配比例，并在各类集合计划份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存 15 年以上。


第十九部分 资产管理合同内容摘要

一、管理人、托管人和集合计划份额持有人的权利、义务

（一）管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《资产管理合同》生效之日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产；

（3）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费、业绩报酬以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售集合计划份额；

（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（6）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（7）在托管人更换时，提名新的托管人；

（8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用；

（10）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

（11）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东或债权人权利，为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；

（14）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和定投等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理集合计划备案手续；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和集合计划管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受集合计划托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露集合计划资产净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；


（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为份额持有人利益向托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（23）以管理人名义，代表份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

（二）托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

（1）自《资产管理合同》生效之日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保管集合计划财产；

（2）依《资产管理合同》约定获得托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《资产管理合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；


（4）根据相关市场规则，为集合计划开设证券、期货账户等投资所需账户、为集合计划办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在集合计划管理人更换时，提名新的管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉托管业务的专职人员，负责资产管理财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

（5）保管由集合计划管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按照《资产管理合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格；

（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行；如果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）从管理人或其委托的登记机构处接收并保存集合计划份额持有人名册；


（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按照法律法规、《资产管理合同》和《托管协议》的规定监督管理人的投资运作；
（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知管理人；

（19）因违反《资产管理合同》及《托管协议》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

（三）集合计划份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督管理人的投资运作；

（8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；


（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用；

（5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对集合计划份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《资产管理合同》，资产管理合同另有约定的除外；

（2）更换管理人；

（3）更换托管人；

（4）转换集合计划运作方式；

（5）调整管理人、托管人的报酬标准和提高销售服务费；

（6）变更集合计划类别；


（7）本集合计划与其他集合计划的合并；

（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本集合计划总份额 10%以上（含 10%）集合计划份额的份额持有人（以管理人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

（12）对资产管理合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加或调整的集合计划费用的收取；

（2）在法律法规和《资产管理合同》规定的范围内调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；

（4）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在法律法规允许的情况下，且在对现有集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，集合计划推出新业务或服务；

（6）在符合法律法规及资产管理合同规定、并且对集合计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下，调整本集合计划份额类别的设置及对集合计划份额分类办法、规则进行调整；

（7）管理人、登记机构、代销机构调整有关集合计划申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；

（8）公募基金业绩报酬相关法律法规发布后，本集合计划约定的业绩报酬相关条款根据法律法规进行调整的；

（9）按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。


（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由集合计划管理人召集。

2、管理人未按规定召集或不能召集时，由托管人召集。

3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

4、代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含 10%）的份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

5、代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；


（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。


2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按资产管理合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符。

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会可通过网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序


1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决

集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除资产管理合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的集合计划份额持有人大会通知为准。
（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定

若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：

1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关集合计划份额 10%以上（含 10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；
4、当参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一，召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二
以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，集合计划份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的集合计划份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权；表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

（十）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人与托管人根据新颁布的法律法规或监管规则协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
三、集合计划收益分配原则、执行方式

（一）集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时管理人发布的公告，若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式仅现金分红一种；

3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本集合计划 A 类份额、B 类份额和 C 类份额的费用收取方式存在不同，集合计
划各份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别下的集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例等内容。


（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

（六）集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
四、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）集合计划费用的种类

1、管理人的管理费和业绩报酬；

2、托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券/期货交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

（二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费和业绩报酬

（1）管理人的固定管理费

本集合计划 B 类份额不收取固定管理费，A 类份额、C 类份额的固定管理费按前一日
该类集合计划资产净值的 0.6%年费率计提。固定管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷365

H 为每日应计提的集合计划管理费；

E 为前一日该类集合计划资产净值。


集合计划固定管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）管理人的业绩报酬

在本集合计划投资者赎回日（含转换转出）和集合计划终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率（R），对 B 类份额期间年化收益率超过 8%（含）但低于 15%（不含）的部分按照 10%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”），B 类份额期间年化收益率
超过 15%（含）的部分按照 20%的比例收取业绩报酬；对 A 类份额和 C 类份额期间年化收
益率超过 6%（含）以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。

1）业绩报酬计提原则：

①按集合计划份额持有人每笔参与份额（含申购、转换转入）分别计算年化收益率并计提业绩报酬。

②在集合计划份额持有人赎回（含转换转出）日或集合计划终止日时，管理人对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬；

③在投资者赎回（含转换转出）或集合计划终止时计提业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除；

④投资者申请赎回（含转换转出）时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。
2）业绩报酬计提方法：

业绩报酬计提日为集合计划投资者退出日和集合计划终止日。以业绩报酬计提期间的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准。

R = 1 0 ÷ × 100%

0

其中：

1为投资者本次业绩报酬计提日的份额累计净值；

0为投资者上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与集合计划日）的份额累计净值；
0为投资者上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与集合计划日）的份额净值；

为投资者上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与集合计划日）至本次业绩报酬计提日（不含）的年限（1 年按 365 天计算）；

R为年化收益率。


A 类份额和 C 类份额管理人业绩报酬计提如下：

计提比

年化收益率（R） 业绩报酬（Y）计提公式

例

R＜6% 0 Y＝0

R≥6% 20% Y＝A×（R﹣6%）×20%×D

B 类份额管理人业绩报酬计提如下：

计提比

年化收益率（R） 业绩报酬（Y）计提公式

例

R＜8% 0 Y＝0

8%≤R＜15% 10% Y＝A×（R-8%）×10%×D

R≥15% 20% Y＝A×（R﹣15%）×20%×D＋A×7%×10%×D

Y＝业绩报酬；

A＝每笔参与在上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与集合计划日）的资产净值总额。

3）业绩报酬的支付

管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，由管理人向托管人发送划付指令，托管人于收到指令后 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。

2、托管人的托管费

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷365

H 为每日应计提的集合计划托管费；

E 为前一日的集合计划资产净值。

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本集合计划 A 类份额、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日 C
类份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：


H＝E×0.4%÷365

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费；

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值。

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中划出，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。销售服务费由管理人代收，管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及管理人的集合计划行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。

上述“一、集合计划费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

（三）不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；
2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《资产管理合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

（四）费用调整

管理人和托管人协商一致后，可根据本集合计划的发展情况调整管理费率、托管费率等相关费率。

调整管理费率、托管费率，应召开集合计划份额持有人大会审议。

管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（五）实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费及业绩报酬，其他费用详见招募说明书的规定。

（六）集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


如本集合计划财产进行清算后，发生管理人被税务机关要求补缴应由集合计划资产及投资人承担的增值税及与增值税相关的附加税费（包括但不限于城建税、教育费附加及地方教育费附加等）的情况，投资人同意向管理人支付该等补缴的税费金额，管理人有权向投资人就补缴的税费金额进行追偿。

五、集合计划财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

本集合计划在严格控制风险的前提下，通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置，充分捕捉各子市场的绝对收益机会，力求集合计划资产的长期稳健增值。

（二）投资范围

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的 0-95％。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。

（三）投资策略

1、资产配置策略

本集合计划将根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，充分考虑大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性，形成前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券和现金等各类资产在给定区间内的动态配置，并进行定期或不定期的调
整，以达到控制风险、增加收益的目的。当市场环境发生变化时，本集合计划将依托仓位弹性优势快速灵活地作出反应，对大类资产配置比例进行及时调整。

本集合计划进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值（GDP）增长率、货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率、货币与财政政策、汇率政策和汇率水平、海外市场的估值水平和市场波动特征等。管理人将根据上述指标综合判断市场所处的投资周期，依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整。

除基本面因素以外，管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水平的因素，观察市场信心指标（权益市场的成交量、两融水平、北上资金的流入流出等）、行业动量指标等，力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会，同时尽量降低因海外市场的大幅波动导致 A 股的流动性冲击，从而引发的净值波动。

2、股票投资策略

本集合计划将采用自上而下和自下而上相结合的方法，以基于基本面分析的趋势投资为主导，审慎进行股票投资。

（1）行业配置

本集合计划将深入分析不同行业自身的周期变化和在国民经济中所处的位置，确定重点投资的行业。简而言之，集合计划将利用行业比较方法和公司有关研究部门的分析结果提供决策支持，通过行业自身的周期性和不同行业间的估值水平来确定行业配置。更具体地，本集合计划将重点关注增长率不低于同期国内经济增长率的行业、具有较大市值的行业、具备较好市场流动性、价值和成长匹配的行业等，同时适当配置或调节经济周期敏感性行业的比例。

（2）个股选择

第一步：构建基础股票池

管理人根据上市公司市净率、现金流/净利润、流动性等量化指标，从全部 A 股中剔除明显不具备投资价值的股票，同时剔除禁止纳入股票池的股票。禁止纳入股票池的股票主要包括有重大虚假陈述及重大违法、违规的股票；最近一个年度内财务报表被会计师事务所出具拒绝表示意见或者保留意见的股票；存在被人为操纵嫌疑的股票；法律法规和公司制度明确禁止投资的股票；筹码集中度高且流动性差的股票；涉及重大案件和诉讼的股票等。

第二步，在基础池中根据行业配置精选个股

行业配置确定后，投资经理将对股票池中个股进行分类和筛选，对上市公司的行业地位、
市场空间、战略目标、竞争优势和商业模式等方面进行定性的分析，对个股的预期收益和风险做出评级，对重点公司建立财务模型，预测其未来几年的经营情况，在此基础上对公司股票进行估值，以决定是否纳入本集合计划的投资范围。

（3）组合构建

组合构建将充分考虑重点个股和板块间股价波动的相关性，尽量做到均衡配置，实质性地降低组合的集中度风险。

3、债券投资策略

在综合分析世界经济走势、动态把握国内财政政策、货币政策走向以及债券市场资金供求关系的基础上，判断市场利率变化趋势，确定和动态调整债券投资组合的久期，并根据收益最优化的原则确定组合中债券类资产的合理配置。与此同时，积极把握非有效市场情况下的套利机会，从而为本集合计划中的债券组合赢取超额收益。

（1）利率分析和债券组合久期确定

利率是债券投资重要影响因素，从理论以及实践角度分析，影响利率走势的因素主要有以下四个方面：一、世界主要经济体的利率走势；二、我国宏观经济的增长情况，包括 GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度等衡量指标；三、通货膨胀的程度，主要的指标为消费者价格指数；四、货币供应量的增速。

通过以上四个方面对利率走势的综合分析，管理人结合定量分析的方法，确定债券投资组合久期，为债券投资决策提供依据。当预期市场总体利率水平降低时，管理人将所持有的债券组合的久期延长，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高利息收入；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收益。

（2）债券类属配置

管理人根据市场和类属债券的信用水平，在判断各类属债券的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，结合各类属债券的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，定期对投资组合类属债券进行最优化配置和调整，确定类属债券的最优权重。

（3）个券精选

管理人将根据债券市场收益率数据，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，重点选择具备以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创
新品种而价值尚未被市场充分发现。

此外，管理人还将通过有效策略发掘不同类型债券、同类债券在不同市场上的套利机会。
4、股指期货、国债期货、股票期权等投资策略

本集合计划对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将遵守谨慎性原则，严格控制投资股指期货空头的合约价值，使之与股票组合的多头价值相对应，以对冲特殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性。

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

本集合计划对股票期权的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。选择流动性好的期权合约进行投资，实现组合风险敞口管理的目标。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本集合计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，集合计划还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，本集合计划将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

（四）投资限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划股票投资占集合计划总资产的比例范围为 0-95%；

（2）本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
（4）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计
划资产净值的 10％；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 AA 以上(含 AA)的资产支持证券。集合计划
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，在具备市场流动性的情况下，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（13）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（15）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%；

（16）本集合计划投资股指期货、国债期货时，将遵循以下投资比例限制：

1）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；

2）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；

4）本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；

5）本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于股票投资比例的有关约定；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；

（17）本集合计划投资于股票期权的投资限制如下：

1）本集合计划因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的 10%；

2）本集合计划开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）本集合计划未平仓的期权合约面值不得超过集合计划资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。


2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规则为准，无需经集合计划份额持有人大会审议。

六、集合计划资产净值的计算方法和公告方式

（一）集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

（三）集合计划净值信息

《资产管理合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日各类集合计划份额净值和集合
计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

七、资产管理合同的终止事由、程序与集合计划资产的清算

（一）《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒介公告。

（二）《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）资产管理财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；


（4）制作清算报告；

（5）聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按各类集合计划份额在资产管理合同终止事由发生时各自集合计划份额资产净值的比例确定剩余财产在各类集合计划份额中的分配比例，并在各类集合计划份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存 15 年以上。

八、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议向集合计划被告人住所地有管辖权的法院提起诉讼。

争议处理期间，资产管理合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
资产管理合同和托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

《资产管理合同》受中国法律管辖。

九、资产管理合同的存放地及投资者取得方式

《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


第二十部分 托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）管理人

名称：东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

成立时间：1993 年 4 月 10 日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复[1992]361 号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：38.8052 亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

（二）托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）

法定代表人：任德奇

成立时间：1987 年 3 月 30 日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银发［1987］40 号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。

注册资本：742.63 亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营


二、托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人对管理人的投资行为行使监督权

1、托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》和本协议的约定，对集合计划的投资范围、投资对象进行监督。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的 0-95％。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。

托管人对管理人业务进行监督和核查的义务自资产管理合同生效日起开始履行。

2、托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》和本协议的约定，对集合计划投资、融资比例进行监督。

根据《资产管理合同》的约定，本集合计划投资组合比例应符合以下规定：

（1）本集合计划股票投资占集合计划总资产的比例范围为 0-95%；

（2）本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
（4）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 AA 以上(含 AA 的资产支持证券。集合计划
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，在具备市场流动性的情况下，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（13）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（15）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%；

（16）本集合计划投资股指期货、国债期货时，将遵循以下投资比例限制：

1）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；

2）本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；

4）本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；

5）本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于股票投资比例的有关约定；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；

（17）本集合计划投资于股票期权的投资限制如下：

1）本集合计划因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的 10%；

2）本集合计划开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）本集合计划未平仓的期权合约面值不得超过集合计划资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的约定。期间，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资不符合资产管理合同约定的投资比例规定的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，本集合计划投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

托管人依照上述规定对本集合计划的投资组合限制及调整期限进行监督。

当集合计划持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，资产管理合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

3、托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同和本协议的约定，对集合计划投资禁止行为进行监督。集合计划财产不得用于下列投资或者活动。

（1）承销证券；


（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向本集合计划的管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
在资产管理合同生效后 2 个工作日内，管理人和托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

4、托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同和本协议的约定，对管理人参与银行间债券市场进行监督。

（1）托管人依据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定对于管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

管理人应向托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认，新名单自托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

（2）管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失，管理人应当负责向相关责任人追偿。

5、托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同和本协议的约定，对管理人银行存款业务约定如下。

本集合计划投资银行存款应符合如下规定：

（1）管理人、托管人应当与存款银行建立对账机制，确保集合计划银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）托管人应加强对集合计划银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）管理人与托管人在开展银行存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

6、托管人根据法律法规的规定及《资产管理合同》和本协议的约定，对集合计划投资其他方面进行监督。

（二）托管人应根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划资产净值计算、各类集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确认、集合计划收益分配、相关信息披露、宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。如果管理人未经托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。

（三）管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，就托管人的疑义进行解释或举证。对托管人按照法规要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

托管人发现管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《资产管理合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知管理人限期纠正，管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人有权报告中国证监会。

托管人发现管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知管理人在限期内纠正。

托管人发现管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《资产管理合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知管理人，并有权向中国证监会报告。

托管人发现管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《资产管理合同》约定的，应当立即通知管理人，并有权向中国证监会报告。

（四）托管人应当依照法律法规和资产管理合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面的复核和监督。不满足中国证监会规定和资产管理合同约定实施条件的，不得启用侧袋机制。

三、管理人对托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《资产管理合同》和本协议规定，管理人对托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于托管人是否安全保管集合计划财产、开立集合计划财产的资金账户、证券账户、期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核管理人计算的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值，是否根据管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《资产管理合同》规定进行相关信息披露和监督集合
计划投资运作等行为。

管理人定期和不定期地对托管人保管的集合计划资产进行核查。托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

管理人发现托管人未对集合计划资产实行分账管理、擅自挪用集合计划资产、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、《资产管理合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知托管人在限期内纠正，托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对管理人发出回函。在限期内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正。托管人对管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，管理人应报告中国证监会。对管理人按照法规要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

管理人发现托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知托管人在限期内纠正。

四、集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1、托管人应安全保管集合计划财产，未经管理人的指令，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何资产，非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。
2、集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。集合计划财产的债权、不得与管理人、托管人固有财产的债务相抵销，不同集合计划财产的债权债务，不得相互抵销。管理人、托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对集合计划财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

3、托管人按照规定开立集合计划财产的银行存款账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户，管理人和托管人按照规定开立期货资金账户。

4、托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，与托管人的其他业务和其他集合计划的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保集合计划财产的完整和独立。

5、对于因为集合计划投资产生的应收资产和集合计划申购过程中产生的应收资产，应由管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人，到账日集合计划资产没有到达集合计划银行存款账户的，托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。由此给集合计划造成损失的，管理人应负责向有关当事人追偿集合计划的损失。托管人对此不承担任何责任。

（二）集合计划的银行存款账户的开立和管理

1、托管人应负责本集合计划银行存款账户的开立和管理。

2、托管人以本集合计划的名义在其营业机构开立集合计划的银行存款账户，并根据管理人合法合规的指令办理资金收付。本集合计划的银行预留印鉴由托管人保管和使用。本集
合计划的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付集合计划收益，均需通过本集合计划的银行存款账户进行。

3、本集合计划银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用集合计划的任何银行存款账户进行本集合计划业务以外的活动。

4、托管人可以通过申请开通本集合计划银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。
5、集合计划银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（三）集合计划证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

托管人以托管人和本集合计划联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。

证券账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借和未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。集合计划证券账户资产的管理和运用由管理人负责。

管理人不得对集合计划证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。集合计划证券账户资产的管理和运用由管理人负责。

托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。托管人以本集合计划的名义在托管人处开立集合计划的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

（四）债券托管账户的开立和管理

1、资产管理合同生效后，管理人负责向中国人民银行进行报备，托管人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本集合计划的名义开立债券托管账户，并由托管人负责集合计划的债券及资金的清算。管理人负责申请集合计划进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

2、管理人代表集合计划签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由管理人保存。

（五）期货相关账户的开立和管理

管理人、托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。

托管人已取得期货保证金存管银行资格，管理人授权托管人办理相关银期转账业务。
（六）集合计划投资银行存款账户的开立和管理

存款账户必须以集合计划名义开立，账户名称为集合计划名称，存款账户开户文件上加盖预留印鉴（须包括托管人印章）及管理人公章。


本集合计划投资银行存款时，管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收款账户等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。

（七）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（八）集合计划财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由托管人存放于托管人的保管库。实物证券的购买和转让，由托管人根据管理人的指令办理。托管人对由托管人以外机构实际有效控制的本集合计划资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由托管人负责保管。

托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨别，不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。

（九）与集合计划财产有关的重大合同的保管

由管理人代表集合计划签署的与集合计划有关的重大合同的原件分别由托管人、管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，管理人在代表集合计划签署与集合计划有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便管理人和托管人至少各持有一份正本的原件，管理人应及时将正本送达托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的，管理人应向托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、集合计划资产净值计算和会计核算

（一）集合计划资产净值及集合计划份额净值的计算与复核

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。

管理人应每工作日对集合计划资产估值。估值原则应符合《资产管理合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于集合计划信息披露的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人复核。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值，以约定方式发送给托管人。托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给管理人，由管理人对各类集合计划份额净值予以公布。

本集合计划按以下方法估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值


（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。


6、本集合计划投资股指期货及国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

7、本集合计划投资股指及个股期权合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

9、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。
11、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

12、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布，由此给集合计划份额持有人和集合计划造成的损失以及因该交易日集合计划资产净值计算顺延错误而引起的损失，托管人不承担责任。

（二）净值差错处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错等，因不可抗力原因出现估值差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该估值差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式；

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。


（2）错误偏差达到集合计划份额净值的 0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到集合计划份额净值的 0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，管理人和托管人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商。

5、如采用本协议第八章“集合计划资产净值及集合计划份额净值的计算与复核”中估值方法的第 1－8、10、11 进行处理时，若管理人净值计算出错，托管人在复核过程中没有发现，且造成集合计划份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或集合计划支付赔偿金，就实际向投资者或集合计划支付的赔偿金额，由管理人与托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任；

6、如管理人和托管人对集合计划份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布集合计划份额净值的情形，以管理人的计算结果对外公布，由此给集合计划份额持有人和集合计划造成的损失以及因该交易日集合计划资产净值计算顺延错误而引起的损失，托管人不承担责任；

7、管理人、托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行；如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

（三）实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

（四）集合计划会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（五）集合计划账册的建立

管理人和托管人在《资产管理合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本集合计划的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证集合计划财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以管理人的处理方法为准。


（六）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，管理人和托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的，以管理人的账册为准。

（七）集合计划定期报告的编制和复核

集合计划财务报表由管理人和托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在 3 个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次，集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。中期报告在集合计
划会计年度前 6 个月结束后的 2 个月内公告；年度报告在会计年度结束后 3 个月内公告。如
果资产管理合同生效不足 2 个月的，管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

管理人在月初 3 个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有关报表提供托管人；托管人收到后在 2 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面或以双方约定的其他方式通知管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明书等，管理人和托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，管理人和托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果管理人与托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，托管人有权就相关情况报证监会备案。

托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。

六、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，应提交被告人所在地有管辖权的人民法院起诉。

争议处理期间，双方当事人应恪守管理人和托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《资产管理合同》和本协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

七、托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
《资产管理合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。

（二）托管协议的终止

1、《资产管理合同》终止；

2、托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消集合计划托管资格或因其他事由造成其他托管人接管集合计划财产；

3、管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消管理资格或因其他事由造成其他管理人接管集合计划管理权；

4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月。

6、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

7、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按各类集合计划份额在资产管理合同终止事由发生时各自集合计划份额资产净值的比例确定剩余财产在各类集合计划份额中的分配比例，并在各类集合计划份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内集合计划份额
持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

8、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存期限不少于 15 年。


第二十一部分 对集合计划份额持有人的服务

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式联系管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。

对集合计划份额持有人的服务主要由管理人及销售机构提供，以下是管理人提供的主要服务内容。管理人根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，管理人不承担任何责任。

一、集合计划份额持有人交易记录查询服务

本集合计划份额持有人可通过管理人网站、95330 客户服务中心查询交易确认记录。
二、咨询服务

投资人如果想了解产品法律文件具体内容、申购与赎回的交易情况、账户余额、集合计划产品与服务等信息，可拨打如下电话：95330。

管理人网址：http://www.dwzq.com.cn/

三、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过管理人客户服务中心人工热线及各销售机构网点柜台等不同的渠道对管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。


第二十二部分 其他应披露事项

标题 公告日期

东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）正式变更为东吴裕盈一 2021/8/27年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划及合同生效的公告
关于调整东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2021/8/30（B 类份额）累计净值的公告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划开放日常 2021/8/30申购、赎回、定投业务公告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划份额折算 2021/9/1结果公告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2021 年第 2021/10/273 季度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2021 年第 2022/1/214 季度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2021 年年 2022/3/31度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2022 年第 2022/4/211 季度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2022 年第 2022/7/212 季度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2022 年中 2022/8/30期报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2022 年第 2022/10/253 季度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2022 年第 2023/1/204 季度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2022 年年 2023/3/31度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 2023 年第 2023/4/211 季度报告
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理 2023/7/13变更公告


第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在管理人、托管人和销售机构的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但以应招募说明书正本为准。

管理人和托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。


第二十四部分 备查文件

1、中国证监会准予东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）变更为东吴裕盈一年持
有期灵活配置混合型集合资产管理计划的文件

2、《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》

3、《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》

4、法律意见书

5、管理人业务资格批件、营业执照

6、托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

东吴证券股份有限公司
2023 年 7 月 13 日
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