东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合
资产管理计划

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴证券股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2022 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......51

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 56

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57

7.12 投资组合报告附注 ...... 57
§8 基金份额持有人信息...... 58

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59
§9 开放式基金份额变动...... 59
§10 重大事件揭示...... 59

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60

10.4 基金投资策略的改变 ...... 60

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60

10.8 其他重大事件 ...... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61
§12 备查文件目录...... 61

12.1 备查文件目录 ...... 61

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

基金简称 东吴裕盈一年持有期混合

场内简称 -

基金主代码 970043

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 27 日

基金管理人 东吴证券股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 234,293,813.61 份
额总额

基金合同存续期 本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划
自资产管理合同变更生效日起 3 年后，按照中国证监会有关规定执行。

下属分级基金的基 东吴裕盈 A 份额 东吴裕盈 B 份额 东吴裕盈 C 份额

金简称

下属分级基金的场 - - -

内简称

下属分级基金的交 970043 970044 970045

易代码

下属分级基金的前 - - -

端交易代码

下属分级基金的后 - - -

端交易代码

报告期末下属分级 134,853,391.43 份 35,426,896.55 份 64,013,525.63 份
基金的份额总额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构 资产管理业务的指导意见> 操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，通过对权益类资产和固定收
益类资产的灵活配置，充分捕捉各子市场的绝对收益机会，力求集
合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 本集合计划将根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展
状况的综合分析，充分考虑大类资产的预期收益率、风险水平和它
们之间的相关性，形成前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券
和现金等各类资产在给定区间内的动态配置，并进行定期或不定期
的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。主要投资策略包括：
1.资产配置策略；2.股票投资策略；3.债券投资策略；4.股指期货、
国债期货、股票期权等投资策略；5.资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%


风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金和
股票型集合计划，高于债券型基金、债券型集合计划、货币型基金
和货币型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴证券股份有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 王硕 陆志俊

负责人 联系电话 021-60199757 95559

电子邮箱 xuxue@dwzq.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 95330 95559

传真 021-60199532 021-62701216

注册地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188 号

办公地址 上海市浦东新区源深北路 38 弄富 中国（上海）长宁区仙霞路 18
源置地广场 3 幢 2 号 号

邮政编码 200127 200336

法定代表人 范力 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.dwzq.com.cn/
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普无锡市太湖新城嘉业财富中心
通合伙） 5-1001 室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

指标 东吴裕盈 A 份额 东吴裕盈 B 份额 东吴裕盈 C 份额

本期已实现收益 -23,537,827.15 -6,175,643.92 -11,228,664.47

本期利润 -13,645,411.34 -3,557,990.14 -6,550,512.68

加权平均基金份额

-0.1013 -0.0996 -0.1027
本期利润

本期加权平均净值

-11.37% -11.13% -11.55%
利润率
本期基金份额净值

-9.93% -9.65% -10.10%
增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利润 -17,909,499.07 -2,569,032.74 -8,677,111.10

期末可供分配基金 -0.1328 -0.0725 -0.1356
份额利润

期末基金资产净值 124,454,155.16 32,857,863.81 58,883,409.01

期末基金份额净值 0.9229 0.9275 0.9199

3.1.3 累计期末指 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净值 -7.71% -7.25% -8.01%
增长率
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。

（4）本集合计划合同于 2021 年 8 月 27 日生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴裕盈 A 份额

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② ④

过去一个月 11.50% 1.15% 4.24% 0.66% 7.26% 0.49%

过去三个月 5.20% 1.13% 1.60% 1.05% 3.60% 0.08%


过去六个月 -9.93% 1.14% -6.77% 0.98% -3.16% 0.16%

自基金合同生效

-7.71% 0.95% -4.26% 0.83% -3.45% 0.12%
起至今

东吴裕盈 B 份额

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 11.56% 1.15% 4.24% 0.66% 7.32% 0.49%

过去三个月 5.36% 1.13% 1.60% 1.05% 3.76% 0.08%

过去六个月 -9.65% 1.14% -6.77% 0.98% -2.88% 0.16%

自基金合同生效起

-7.25% 0.96% -4.26% 0.83% -2.99% 0.13%
至今

东吴裕盈 C 份额

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 11.46% 1.15% 4.24% 0.66% 7.22% 0.49%

过去三个月 5.10% 1.13% 1.60% 1.05% 3.50% 0.08%

过去六个月 -10.10% 1.14% -6.77% 0.98% -3.33% 0.16%

自基金合同生效起

-8.01% 0.95% -4.26% 0.83% -3.75% 0.12%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.3 其他指标

单位：人民币元

其他指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

- -

其他指标 报告期末（2022 年 6 月 30 日）

- -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）前身为苏州证券，于 1993 年 4
月 10 日在苏州市成立。2011 年 12 月 12 日，东吴证券在上交所挂牌上市，股票简称“东吴证券”，
股票代码“601555”。2021 年注册资本增加至 50.08 亿元人民币。

2002 年 8 月 13 日，东吴证券取得中国证监会出具的《关于核准东吴证券有限责任公司受托
投资管理业务资格的批复》（证监机构字[2002]244 号），成为中国首批可以从事受托资产管理业务的证券公司之一。

东吴证券依据中国证监会【2018】39 号公告《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的指引，开展旗下大集合资管计划的改造业务，自合规管理、内部控制、风险管理等多个层面进行了规范，并配备了专门团队进行管理。

目前，管理人旗下运作管理三只经公募化改造的大集合资产管理计划，分别为“东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划”、“东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划”和
“东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李果，工学博士，10 年以上证券从业经历。
2008 年 2 月到 2011 年 9 月，任阿尔斯通
2021 年 8 电网（前为阿海珐输配电）研发项目经理
李果 投资经理 月 27 日 - 10 年 和市场经理；2011 年 10 月加入东吴证券，
历任东吴证券研究所行业研究员、东吴证
券资产管理总部投资经理助理，现任东吴
证券资产管理总部投资经理。

注：（1）任职日期是指公司公告本集合计划合同生效的日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 - - -

私募资产管 - - -

- 理计划

其他组合 - - -

合计 - - -

注：本报告期末，基金经理无兼任私募资管计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本集合计划长期关注和跟踪硬核制造和新型消费板块，仓位 80%以上集中于光伏、制造智造、半导体、军工、消费等板块。上半年本集合计划投资业绩基本和沪深 300 指数持平，领先中证 500指数。我们主要精力将集中于根据行业的景气度，围绕中报和全年业绩预期在我们长期关注的科技成长、高端制造和新兴消费领域做个股的筛选。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本集合计划 A 份额净值下降 9.93%，本集合计划 B 份额净值下降 9.65%，本集合计
划 C 份额净值下降 10.10%，业绩比较基准收益率为-6.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，资本市场面临的宏观环境的最大特征，即全球主要经济体（代表性的是美国和中国）所处的周期位置的错位。简单归结如下：1）欧美通货膨胀严重，并通过加息+缩表来抑制自身需求。经济衰退预期加深；2）短期而言，美债利率见顶回落，同时大宗商品价格下跌，以原油和基本金属为主要代表；3）国内疫情后，复工复产和政策扶持进入逐步兑现阶段，经济触底开始反弹；4）在弱复苏和通胀温和的大环境下，国外的紧缩尚未影响到国内的流动性，国内的宏观流动性依然充裕；5）新兴行业的景气股依然高企，传统行业稳增长、基建和房地产等经济方向复苏依然有待观望；6）疫情防控政策有一定调整，后疫情的消费和休闲板块面临一定程度的边际改善。

市场的风险主要集中于，美国经济衰退的真实情况，疫情稳定后中国经济的内生增长动能，国内疫情是否会超预期演变。

回到市场本身，我们觉得市场大概率震荡。短期而言，客观地说，以赛道股为代表的成长板块确实部分出现了交易拥挤的现象。纯靠估值提升推动的上涨告一段落。随着中报预告和中报披露季的到来，基本面业绩的兑现将是市场关注的主线。前期凭借高频数据催化的高景气赛道行业将面临中报业绩的检验，细分板块和个股分化是大概率事件。另一方面，市场也依据景气度的边际变化在做一些板块上的轮动。我们觉得景气度较高的军工板块和 PMI 回荣枯线之后的高端制造板块值得关注。

中长期来说，我们认为全球经济增长放缓的压力及通胀压力的持续性，会超出市场预期。这意味着市场机会仍然是结构性的，且和过去几年会有显著的不同。一方面，由于持续的通胀压力，
极低利率的环境将成为过去，长久期资产仍将面临估值压力，低久期资产具有相对优势。另一方面，随着增长机会的变少，企业之间的竞争会加剧，行业贝塔的超额收益会下降；但竞争格局较优的企业，获得超额收益的能力更可持续。选股将注重估值性价比，以及产业竞争格局分析，将成为新的超额收益来源。安全方向（国家安全军工、信息安全、能源安全、粮食安全）和新兴消费是相对确定的布局方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，集合计划管理人严格依据财政部《企业会计准则》，中国证券投资基金业协会发布的系列核算指引及投资品种估值标准指引，中国证监会发布的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等的规范和指引，以及集合计划合同对估值核算事项的相关约定等对集合计划的进行估值核算。

管理人制定了产品估值的相关政策和估值标准，设置了专门机构对集合计划的估值标准和业务执行等进行协调和保障，同时引用合规、风控、投资等岗位的工作成果以加强核算程序、结果数据的可靠性、完整性和及时性。必要时管理人同时就具体事项征询外部会计师机构的专业意见。
集合计划日常账务处理、净值计算由集合计划管理人独立完成，托管人对账户和计算结果进行复核。管理人于交易日终取得完整业务数据等并审核无误后，经由核算系统生成的估值结果经电子化专门渠道发送至托管人，净值经托管人复核无误后签名返回，后由管理人完成披露。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期间，集合计划未实施利润分配业务。本集合计划收益分配严格依照基金法规和合同约定实施。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2022 年上半年度，托管人在东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害集合计划持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2022 年上半年度，东吴证券股份有限公司在东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管
理计划投资运作、计划资产净值的计算、计划份额申购赎回价格的计算、费用开支等问题上，托管人未发现损害集合计划持有人利益的行为。

本报告期内本集合计划未进行收益分配，符合合同的约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2022 年上半年度，由东吴证券股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 44,857,942.68 2,089,456.26

结算备付金 6,927,549.63 6,303,080.03

存出保证金 144,101.38 66,620.85

交易性金融资产 6.4.7.2 173,631,561.71 155,774,167.44

其中：股票投资 169,884,599.59 155,774,167.44

基金投资 - -

债券投资 3,746,962.12 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 25,000,000.00 -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 425,270.00 78,027,549.92

应收股利 - -

应收申购款 594.06 1,125.54

递延所得税资产 - -


其他资产 6.4.7.8 - -21,960.85

资产总计 250,987,019.46 242,240,039.19

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 32,433,556.52 1,192,268.76

应付赎回款 2,093.61 7,765.09

应付管理人报酬 166,619.28 301,129.18

应付托管费 65,575.81 118,844.57

应付销售服务费 35,647.15 78,142.67

应付投资顾问费 - 898,840.46

应交税费 21.02 198,803.27

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,088,078.09 85,000.00

负债合计 34,791,591.48 2,880,794.00

净资产：

实收基金 6.4.7.10 234,293,813.61 233,632,939.65

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -18,098,385.63 5,726,305.54

净资产合计 216,195,427.98 239,359,245.19

负债和净资产总计 250,987,019.46 242,240,039.19

注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，集合计划份额总额 234,293,813.61 份。其中下属 A 类集合
计划份额净值人民币 0.9229 元，份额总额 134,853,391.43 份；下属 B 类集合计划份额净值人民
币 0.9275 元，份额总额 35,426,896.55 份；下属 C 类集合计划份额净值人民币 0.9199 元，份额
总额 64,013,525.63 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 -22,800,841.41

1.利息收入 604,425.25

其中：存款利息收入 6.4.7.13 153,801.58


债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 450,623.67

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -40,593,585.20

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -41,701,751.99

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 88,668.93

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 1,019,497.86

以摊余成本计量的金融资产终止确 -
认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 17,188,221.38

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 97.16

减：二、营业总支出 953,072.75

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 526,640.94

2．托管费 6.4.10.2.2 207,306.04

3．销售服务费 6.4.10.2.3 112,658.81

4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 2.35

8．其他费用 6.4.7.23 106,464.61

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -23,753,914.16

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,753,914.16

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -23,753,914.16

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 233,632,939.65 - 5,726,305.54 239,359,245.19

产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 233,632,939.65 - 5,726,305.54 239,359,245.19
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 660,873.96 - -23,824,691.17 -23,163,817.21
填列）

（一）、综合收益总 - - -23,753,914.16 -23,753,914.16
额
（二）、本期基金份
额交易产生的基金

净值变动数 660,873.96 - -70,777.01 590,096.95
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,069,767.21 - -106,406.75 963,360.46
款

2.基金赎回 -408,893.25 - 35,629.74 -373,263.51
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资 234,293,813.61 - -18,098,385.63 216,195,427.98
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

高海明 姚眺 丁俊

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划由东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）变更而来。

东吴财富 1 号集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，于 2009 年 11 月 26 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2009〕1259 号核准设立，自 2010
年 1 月 6 日起开始募集，于 2010 年 2 月 5 日结束募集工作，并于 2010 年 2 月 11 日成立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）的规定，东吴财富 1号集合资产管理计划己完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，《东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》自集合计划管理人公告的生效之日起生效，原《东吴财富 1 号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产比例为 0%-95%。每个交易日日终在
扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本集合计划持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划于 2022 年 6 月 30 日
的财务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本集合计划财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部自 2017 年相继发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等系列具体准则（简称新金融工具准则）。

2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会
〔2020〕22 号）规定资产管理产品于 2022 年 1 月 1 日执行新金融工具相关会计准则。

为进一步适用《中国人民银行 中国银行保险监督 管理委员会 中国证券监督管理委员会 国
家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号）所涉资产管理产品的会计处理，细化会计处理指导，财政部编制了《资产管理产品相关会计处理的规定》，并于
2022 年 6 月 2 日印发了财会〔2022〕14 号通知，明确该规定于 2022 年 7 月 1 日起执行。

根据新金融工具会计准则，资管产品持仓金融资产分类调整为“三分类”，即根据产品业务模式和业务合同现金流量特征划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
本集合计划于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。管理人依据新准则的相关规定于报告
期初对本集合计划的相关业务模式和金融工具进行了分析，并对部分核算科目等做了调整处理。报告期末管理人依据新金融工具列示规则、中国证监会修订发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模 板第 3 号》的相关规则编制了本集合计划的财务报表。

本集合计划上个会计期末持有的以摊余成本列示的金融工具的应收利息项目，原经“应收利息”、“应付利息”一级科目单独列示，调整合并至“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目的下级明细科目列示。

以 摊 余 成 本 计 量的 金 融 工具 自 原 “ 应 收 利息 ” 项 目转 入 -21,960.85 元至对应金融资产科目。“减值准备”项目无变动，余额为 0.00 元。调整后，转出科目对应项目余额为 0.00 元。
除上述变动事项外，新金融工具准则执行事项对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影
响。新金融工具准则的执行对本集合计划金融资产减值准备、公允价值项目无重大影响，对本期期初未分配利润数不构成影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.增值税

根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通
知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税，通知自 2018 年 1 月 1 日起施行。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共
和国印花税法》，规定证券交易印花税率为 1‰。自 2022 年 7 月 1 日起施行，印花税暂行条例同
时废止。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 44,857,942.68

等于：本金 44,852,095.95

加：应计利息 5,846.73

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

- -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 44,857,942.68

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 151,897,739.14 - 169,884,599.59 17,986,860.45

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 3,525,210.14 13,772.12 3,746,962.12 207,979.86

债券 银行间市场 - - - -
- - - - -

合计 3,525,210.14 13,772.12 3,746,962.12 207,979.86

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 155,422,949.28 13,772.12 173,631,561.71 18,194,840.31

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

其中：国债期 - - --

货投资

货币衍生工具 - - --

其中：远期外 - - --

汇投资

权益衍生工具 - - --

其中：股指期 - - --

货投资

其他衍生工具 - - --

合计 - - --

注：报告期末，本集合计划未持有衍生工具。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

- - - - -

合计 -

减：可抵销期货 -
暂收款

净额 -

注：报告期末，本集合计划未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 市值 公允价值变动

- - - - -

合计 -

减：可抵销期货 -
暂收款

净额 -

注：报告期末，本集合计划未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 25,000,000.00 -

银行间市场 - -

- - -

合计 25,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

债券代码 债券名称 约定 估值单价 数量 估值 其中：已出售
返售日 （张） 总额 或再质押总额

- - - - - - - -

合计 - - -

注：报告期末，本集合计划未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

-
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 - - - - -

债券 银行间市场 - - - - -

- - - - - -


小计 - - - - -

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有列示为债权投资的金融资产。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计

信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生

信用减值) 信用减值)

期初余额 - - - -

本期从其他阶段 - - - -
转入

本期转出至其他 - - - -
阶段

本期新增 - - - -

本期转回 - - - -

其他变动 - - - -

期末余额 - - - -

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

初始成本 利息调整 应计利息 公允价 账面价值 累计减

值变动 值准备

交 易

所 市 - - - - - -
场

银 行

债 间 市 - - - - - -
券 场

OTC 市

- - - - - -
场

小计 - - - - - -

资产支持证

- - - - - -
券


其他 - - - - - -

合计 - - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合计

备 用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信用

值) 减值)

期 初 余 - - - -
额
本 期 从

其 他 阶 - - - -
段转入
本 期 转

出 至 其 - - - -
他阶段

本 期 新 - - - -
增

本 期 转 - - - -
回

其 他 变 - - - -
动

期 末 余 - - - -
额
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

- - - -

合计 - - -

注：报告期末，本集合计划未持有权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

指定为以公 本期确认的 累计利得 累计损失 其他综合收 其他综合


允价值计量 股利收入 益转入留存 收益转入
且其变动计 收益的金额 留存收益
入其他综合 的原因
收益的原因

- - - - - - -

合计 - - - - - -

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 -

待摊费用 -

应计利息 -

合计 -

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,988,255.23

其中：交易所市场 1,988,255.23

银行间市场 -

- -

应付利息 -

预提费用 99,822.86

合计 2,088,078.09

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
东吴裕盈 A 份额

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 134,309,541.67 134,309,541.67

本期申购 543,849.76 543,849.76

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 134,853,391.43 134,853,391.43

东吴裕盈 B 份额

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 35,835,789.80 35,835,789.80

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -408,893.25 -408,893.25

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 35,426,896.55 35,426,896.55

东吴裕盈 C 份额

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 63,487,608.18 63,487,608.18

本期申购 525,917.45 525,917.45

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 64,013,525.63 64,013,525.63

6.4.7.11 其他综合收益

单位：人民币元

本期发生金额

减：前期计 减：前期计

项目 期初余额 本期所得 入其他综 入其他综 减：所得税费 期末余
税前发生 合收益当 合收益当 用 额
额 期转入损 期转入留

益 存收益

一、不能重分类进

损益的其他综合 - - - - - -
收益
其中：其他权益工

具投资公允价值 - - - - - -
变动

- - - - - - -

二、将重分类进损 - - - - - -

益的其他综合收
益

其中：其他债权投 - - - - - -
资公允价值变动

其他债权投资信 - - - - - -
用减值准备

- - - - - - -

合计 - - - - - -

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
东吴裕盈 A 份额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 5,645,204.14 -2,346,862.42 3,298,341.72

本期利润 -23,537,827.15 9,892,415.81 -13,645,411.34

本期基金份额交易产 -16,876.06 -35,290.59 -52,166.65
生的变动数

其中：基金申购款 -16,876.06 -35,290.59 -52,166.65

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -17,909,499.07 7,510,262.80 -10,399,236.27

东吴裕盈 B 份额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 5,022,219.46 -4,068,891.80 953,327.66

本期利润 -6,175,643.92 2,617,653.78 -3,557,990.14

本期基金份额交易产 -824.25 36,453.99 35,629.74
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -824.25 36,453.99 35,629.74

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,154,248.71 -1,414,784.03 -2,569,032.74

东吴裕盈 C 份额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 2,583,409.12 -1,108,772.96 1,474,636.16

本期利润 -11,228,664.47 4,678,151.79 -6,550,512.68

本期基金份额交易产 -31,855.75 -22,384.35 -54,240.10
生的变动数

其中：基金申购款 -31,855.75 -22,384.35 -54,240.10

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,677,111.10 3,546,994.48 -5,130,116.62

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 108,686.67

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 44,115.44

其他 999.47

合计 153,801.58

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -41,701,751.99

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -41,701,751.99

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 557,848,937.44

减：卖出股票成本总额 597,806,272.28

减：交易费用 1,744,417.15

买卖股票差价收入 -41,701,751.99

注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中金融商品转让增值税的影响。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

出借证券现金清偿总额 -

减：出借证券成本总额 -

减：应收证券出借利息 -

减：交易费用 -

证券出借差价收入 -

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 651.64

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 88,017.29
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 88,668.93

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,141,096.06
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,050,076.35
本总额

减：应计利息总额 2,831.24

减：交易费用 171.18

买卖债券差价收入 88,017.29

注：卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中金融商品转让增值税的影响。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

赎回基金份额对价总额 -

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回债券成本总额 -

减：赎回债券应计利息总额 -

减：交易费用 -

赎回差价收入 -

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

申购基金份额对价总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购债券成本总额 -


减：申购债券应计利息总额 -

减：交易费用 -

- -

申购差价收入 -

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 -

资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 -
差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -

资产支持证券投资收益——申购差价收入 -

合计 -

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 -

减：卖出资产支持证券成本总额 -

减：应计利息总额 -

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

赎回基金份额对价总额 -

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回资产支持证券成本总额 -

减：赎回资产支持证券应计利息总额 -

减：交易费用 -

赎回差价收入 -

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

申购基金份额对价总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购资产支持证券成本总额 -


减：申购资产支持证券应计利息总额 -

减：交易费用 -

- -

申购差价收入 -

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 -

贵金属投资收益——赎回差价收入 -

贵金属投资收益——申购差价收入 -

合计 -

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出贵金属成交总额 -

减：卖出贵金属成本总额 -

减：交易费用 -

减：买卖贵金属差价收入应缴纳增值税额 -

买卖贵金属差价收入 -

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

赎回贵金属份额对价总额 -

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回贵金属成本总额 -

减：交易费用 -

赎回差价收入 -

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

申购贵金属份额总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购贵金属成本总额 -

减：交易费用 -

- -

申购差价收入 -

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出权证成交总额 -

减：卖出权证成本总额 -

减：交易费用 -

减：买卖权证差价收入应缴纳增值税 -
额

买卖权证差价收入 -

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

- -

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,019,497.86

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,019,497.86

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 17,184,584.46

股票投资 16,976,604.60

债券投资 207,979.86

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

- -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -3,636.92
产生的预估增值税

合计 17,188,221.38

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 97.16

- -

合计 97.16

6.4.7.22 信用减值损失

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行存款 -

买入返售金融资产 -

债权投资 -

其他债权投资 -

其他 -

- -

合计 -

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 22,315.49

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 6,641.75

账户维护费 18,000.00

合计 106,464.61

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴证券股份有限公司 集合计划份额持有人、集合计划管理人、集合计
划推广机构

交通银行股份有限公司（以下简称“交通 集合计划托管人
银行”）
东吴创新资本管理有限责任公司（以下简 集合计划份额持有人、集合计划管理人的子公司
称“东吴创新”）
东吴（苏州）金融科技有限公司（以下简 东吴创新的联营企业
称“苏州金科”）

东吴证券尊选 1 号 FOF 单一资产管理计划 集合计划管理人管理的结构化主体

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期内，本集合计划关联方交易主要包括通过集合计划通过关联方交易单元实施的证券交易，关联方通过集合计划取得约定报酬，以及集合计划在关联方开立的资金账户产生的孳息等情形。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

东吴证券股份有限公司 1,152,810,329.95 100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

东吴证券股份有限公司 7,732,314.70 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例（%）

东吴证券股份有限公司 5,330,900,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期权证

成交总额的比例（%）

- - -

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 总额的比例（%）

东吴证券股份有限 1,089,414.77 100.00 1,988,255.23 100.00
公司
注：（1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本集合计划提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（2）本集合计划合同生效日为 2021 年 8 月 27 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 526,640.94

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：（1）本集合计划 B 类份额不收取固定管理费，A 类份额、C 类份额的固定管理费按前一日集合计划资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

每日应计提的集合计划管理费=前一日该类集合计划资产净值×0.60%/365。

（2）本集合计划合同生效日为 2021 年 8 月 27 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 207,306.04

注：（1）本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


每日应计提的集合计划托管费=前一日集合计划资产净值×0.2%/365。

（2）本集合计划合同生效日为 2021 年 8 月 27 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴裕盈 A 份额 东吴裕盈 B 份额 东吴裕盈 C 份额 合计

东吴证券股份有限公 - - 112,427.86 112,427.86
司

合计 - - 112,427.86 112,427.86

注：（1）销售服务费每日计提，按月支付。A 类、B 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服
务费按前一日 C 类份额的资产净值的 0.40%年费率计提。本集合计划 C 类份额销售服务费计提的
计算方法如下：

H=E×0.40%÷当年实际天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

（2）本集合计划合同生效日为 2021 年 8 月 27 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

- - - - - - -

注：本集合计划本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


期末证券出借 期末应收利息余额

关联方名称 交易金额 利息收入 业务余额

- - - - -

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

出借 期末证

关联方 合约 证券 成交时 交易 期限 费率 利息 券出借 期末应收
名称 编号 名称 间 交易金额 数量（单 （单 （%） 收入 业务余 利息余额
位：股） 位： 额

天）

- - - - - - - - - - -

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期 本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

东吴裕盈 A 份额 东吴裕盈 B 份额 东吴裕盈 C 份额

基金合同生效日（ 2021 年

8 月 27 日）持有的基金份 - 3,959,533.44 -
额

报告期初持有的基金份额 - 5,040,277.39 -

报告期间申购/买入总份额 - - -

报告期间因拆分变动份额 - - -

减：报告期间赎回/卖出总 - - -
份额

报告期末持有的基金份额 - 5,040,277.39 -

报告期末持有的基金份额 - 14.2300% -
占基金总份额比例

注：本集合计划合同生效日为 2021 年 8 月 27 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
东吴裕盈 A 份额

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）

- - - - -

份额单位：份
东吴裕盈 B 份额

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比
例（%） 例（%）

东吴（苏州）金融科技 177,745.53 0.0800 177,745.53 0.0800
有限公司

东吴创新资本管理有限 17,784,286.27 7.6100 17,784,286.27 7.6100
责任公司

份额单位：份
东吴裕盈 C 份额

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）

东吴证券尊选1号 FOF单 1,015,847.22 0.4300 1,015,847.22 0.4300
一资产管理计划
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公司 44,857,942.68 108,686.67

注：集合计划银行存款由托管人交通银行股份有限公司保管，适用同业利率或约定利率计算存款利息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

张 ）

- - - - - -

注：本集合计划本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

东吴裕盈 A 份额

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注

数

- - - - - - - - -

合计 - - - - - - - -

东吴裕盈 B 份额

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注

数

- - - - - - - - -

合计 - - - - - - - -

东吴裕盈 C 份额

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润

序号 登记日 场内 场外 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注

数

- - - - - - - - -

合计 - - - - - - - -

注：本集合计划本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

834639 晨光电 2022 年 - 新股 4.30 4.30 1,1004,730.004,730.00 -


缆 6 月 30

日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：张）

- - - - - - - - - - -

6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：张）

- - - - - - - - - - -

6.4.12.1.4 受限证券类别：权证

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：份）

- - - - - - - - - - -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末

代码 称 期 因 估值单价 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总 备注

额

- - - - - - - - - - -

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

-

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

- - - - - -

合计 - -

注：截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本集合计划无因从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本集合计划无因从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值
序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

- - - - - - -

合计 - - - - - -

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人的风险管理组织架构由董事会下设的风险控制委员会、经营管理层下设的风险管理委员会及首席风险官、风险管理部门、业务部门和分支机构设立的合规风控专员四个层级构成。公司设首席风险官负责公司全面风险管理工作，风险管理部门推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构和子公司的风险管理工作。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本集合计划本报告期末未持有同业存单投资、资产支持证券投资，评估应无重大信用风险。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 3,733,190.00 -

- - -

未评级 - -

合计 3,733,190.00 -

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -


AAA 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

- - - - -

资产总计 - - - -

负债

- - - - -

负债总计 - - - -

流动性净额 - - - -

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

- - - - -

资产总计 - - - -

负债

- - - - -

负债总计 - - - -

流动性净额 - - - -

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的集合计划管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全集合计划流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理。

本集合计划的集合计划管理人采用监控集合计划组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、集合计划组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行
监控，保持集合计划投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的集合计划管理人在集合计划合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障集合计划持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过集合计划资产净值的 15%。

本报告期内，本集合计划未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指集合计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集合计划的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 44,857,942.68 - - - 44,857,942.68

结算备付金 6,927,549.63 - - - 6,927,549.63

存出保证金 144,101.38 - - - 144,101.38

交易性金融资产 3,746,962.12 - - 169,884,599.59 173,631,561.71

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 594.06 594.06

应收清算款 - - - 425,270.00 425,270.00

其他资产 - - - - -

资产总计 80,676,555.81 - - 170,310,463.65 250,987,019.46

负债

应付赎回款 - - - 2,093.61 -

应付管理人报酬 - - - 166,619.28 -

应付托管费 - - - 65,575.81 -

应付清算款 - - - 32,433,556.52 -

卖出回购金融资产款 - - - - -


应付销售服务费 - - - 35,647.15 -

应付投资顾问费 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 21.02 -

其他负债 - - - 2,088,078.09 -

负债总计 - - - 34,791,591.48 34,791,591.48

利率敏感度缺口 80,676,555.81 - - 135,518,872.17 216,195,427.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,089,456.26 - - - 2,089,456.26

结算备付金 6,303,080.03 - - - 6,303,080.03

存出保证金 66,620.85 - - - 66,620.85

交易性金融资产 - - - 155,774,167.44 155,774,167.44

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - -21,960.85 -21,960.85

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 1,125.54 1,125.54

应收证券清算款 - - - 78,027,549.92 78,027,549.92

其他资产 - - - - -

资产总计 8,459,157.14 - - 233,780,882.05 242,240,039.19

负债

应付赎回款 - - - 7,765.09 7,765.09

应付管理人报酬 - - - 301,129.18 301,129.18

应付托管费 - - - 118,844.57 118,844.57

应付证券清算款 - - - 1,192,268.76 1,192,268.76

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 78,142.67 78,142.67

应付交易费用 - - - 898,840.46 898,840.46

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 198,803.27 198,803.27

其他负债 - - - 85,000.00 85,000.00

负债总计 - - - 2,880,794.00 2,880,794.00

利率敏感度缺口 8,459,157.14 - - 230,900,088.05 239,359,245.19

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）


分析 - - -

注：本集合计划本期末未持有债券投资（不含可转债），因此市场利率的变动对于本集合计划资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划所有资产及负债以人民币计价，因此不存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

银行存款 - - - -

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 - - - -

衍生金融资产 - - - -

债权投资 - - - -

应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

应收清算款 - - - -

其它资产 - - - -

资产合计 - - - -

以外币计价的负债

应付清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付投资顾问费 - - - -


其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风 - - - -
险敞口净额

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

银行存款 - - - -

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 - - - -

衍生金融资产 - - - -

应收股利 - - - -

应收利息 - - - -

应收申购款 - - - -

应收证券清算款 - - - -

其它资产 - - - -

资产合计 - - - -

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付交易费用 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风 - - - -
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

（1）假设本集合计划得单一外币汇率变化 1%，其他变量不变；（2）此项影响并
假设 未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取得风险管理活动；（3）计算外汇风险敏
感性时，包含了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 - - -

6.4.13.4.3 其他价格风险

本集合计划其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本集合计划管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 169,884,599.59 78.58 155,774,167.44 65.08
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 3,746,962.12 1.73 - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 173,631,561.71 80.31 155,774,167.44 65.08

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除权益投资公允价值发生变动,其他影响集合计划资产公允价值的风险变量保持不


变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2022 年 6 月 上年度末 （2021 年 12 月
30 日） 31 日 ）

权益投资公允价值减少 5% -8,494,229.98 -7,788,708.37
分析

权益投资公允价值增加 5% 8,494,229.98 7,788,708.37

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

-

-

-

假设 -

风险价值 本期末 （2022 年 6 月 上年度末 （2021 年
分析 （单位：人民币元） 30 日） 12 月 31 日 ）

- - -

合计 - -

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 173,626,831.71 155,774,167.44

第二层次 4,730.00 -


第三层次 - -

合计 173,631,561.71 155,774,167.44

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券
的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

报告期末，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近
于公允价值。报告期末，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值外，截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 169,884,599.59 67.69

其中：股票 169,884,599.59 67.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,746,962.12 1.49

其中：债券 3,746,962.12 1.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 25,000,000.00 9.96

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 51,785,492.31 20.63

- - - -

8 其他各项资产 569,965.44 0.23

9 合计 250,987,019.46 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,673,692.00 1.24

B 采矿业 8,746,914.00 4.05

C 制造业 107,264,537.13 49.61

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 11,307,265.00 5.23

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,697,228.00 3.10

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 13,497,552.46 6.24

J 金融业 5,385,056.00 2.49

K 房地产业 2,273,250.00 1.05

L 租赁和商务服务业 7,942,913.00 3.67

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,096,192.00 1.89

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 169,884,599.59 78.58

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002129 TCL 中环 384,073 22,618,058.97 10.46

2 002268 卫 士 通 224,300 9,624,713.00 4.45

3 002324 普利特 664,500 9,621,960.00 4.45

4 601888 中国中免 34,100 7,942,913.00 3.67

5 600887 伊利股份 190,321 7,413,002.95 3.43


6 000963 华东医药 148,300 6,697,228.00 3.10

7 002294 信立泰 228,100 6,409,610.00 2.96

8 600905 三峡能源 980,300 6,166,087.00 2.85

9 600597 光明乳业 444,000 5,607,720.00 2.59

10 601009 南京银行 516,800 5,385,056.00 2.49

11 600483 福能股份 365,400 5,141,178.00 2.38

12 600316 洪都航空 153,900 4,653,936.00 2.15

13 000786 北新建材 130,800 4,528,296.00 2.09

14 601966 玲珑轮胎 175,900 4,462,583.00 2.06

15 601899 紫金矿业 477,800 4,457,874.00 2.06

16 002179 中航光电 69,700 4,413,404.00 2.04

17 600563 法拉电子 21,100 4,328,876.00 2.00

18 601088 中国神华 128,800 4,289,040.00 1.98

19 600210 紫江企业 664,400 4,245,516.00 1.96

20 688033 天宜上佳 192,233 4,083,028.92 1.89

21 600570 恒生电子 88,949 3,872,839.46 1.79

22 300316 晶盛机电 50,600 3,420,054.00 1.58

23 002402 和而泰 175,600 3,346,936.00 1.55

24 300747 锐科激光 74,200 2,886,380.00 1.34

25 603501 韦尔股份 16,200 2,803,086.00 1.30

26 002291 星期六 137,300 2,713,048.00 1.25

27 002299 圣农发展 139,400 2,673,692.00 1.24

28 300331 苏大维格 131,000 2,326,560.00 1.08

29 000537 广宇发展 175,000 2,273,250.00 1.05

30 600763 通策医疗 12,600 2,197,944.00 1.02

31 688085 三友医疗 97,016 2,100,396.40 0.97

32 688598 金博股份 7,079 2,086,181.30 0.96

33 300015 爱尔眼科 42,400 1,898,248.00 0.88

34 300408 三环集团 36,500 1,098,650.00 0.51

35 688211 中科微至 26,383 1,074,579.59 0.50

36 603520 司太立 36,200 1,017,944.00 0.47

37 834639 晨光电缆 1,100 4,730.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 28,698,414.53 11.99

2 000630 铜陵有色 27,961,220.00 11.68

3 600483 福能股份 25,485,960.00 10.65

4 002268 卫 士 通 20,707,837.00 8.65

5 601966 玲珑轮胎 19,152,130.10 8.00


6 600557 康缘药业 17,469,798.00 7.30

7 600210 紫江企业 16,300,491.00 6.81

8 002324 普利特 14,972,625.60 6.26

9 688036 传音控股 13,935,400.99 5.82

10 300747 锐科激光 12,827,331.00 5.36

11 002415 海康威视 12,047,711.00 5.03

12 600887 伊利股份 11,724,202.00 4.90

13 600732 爱旭股份 11,128,297.00 4.65

14 002402 和而泰 11,002,058.00 4.60

15 603987 康德莱 10,950,689.20 4.58

16 603678 火炬电子 10,459,348.46 4.37

17 300316 晶盛机电 10,234,641.00 4.28

18 600438 通威股份 9,469,176.82 3.96

19 601888 中国中免 9,250,214.00 3.86

20 002291 星期六 9,073,632.00 3.79

21 688187 时代电气 8,971,632.88 3.75

22 002129 TCL 中环 8,341,450.00 3.48

23 603501 韦尔股份 8,002,596.00 3.34

24 002597 金禾实业 7,720,381.00 3.23

25 000963 华东医药 7,203,580.00 3.01

26 600021 上海电力 6,941,662.00 2.90

27 600030 中信证券 6,755,470.96 2.82

28 300115 长盈精密 6,327,235.20 2.64

29 300059 东方财富 6,254,139.00 2.61

30 600905 三峡能源 6,109,560.00 2.55

31 603019 中科曙光 6,106,960.00 2.55

32 002294 信立泰 6,093,602.00 2.55

33 600563 法拉电子 6,090,906.00 2.54

34 002812 恩捷股份 6,051,470.00 2.53

35 601088 中国神华 5,978,925.18 2.50

36 601899 紫金矿业 5,933,201.00 2.48

37 600872 中炬高新 5,882,630.00 2.46

38 300408 三环集团 5,877,647.04 2.46

39 601166 兴业银行 5,755,159.00 2.40

40 000537 广宇发展 5,555,324.00 2.32

41 600597 光明乳业 5,482,209.00 2.29

42 601009 南京银行 5,341,577.00 2.23

43 600885 宏发股份 5,293,933.00 2.21

44 300088 长信科技 5,115,399.00 2.14

45 600111 北方稀土 4,974,556.00 2.08

46 000786 北新建材 4,829,673.00 2.02

47 688598 金博股份 4,824,424.10 2.02

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000630 铜陵有色 31,954,226.50 13.35

2 600036 招商银行 26,485,588.11 11.07

3 600483 福能股份 21,899,833.00 9.15

4 601966 玲珑轮胎 20,079,133.60 8.39

5 688036 传音控股 18,442,743.01 7.71

6 600557 康缘药业 18,406,843.00 7.69

7 600210 紫江企业 18,099,254.00 7.56

8 300747 锐科激光 17,072,842.85 7.13

9 603987 康德莱 14,684,939.00 6.14

10 300316 晶盛机电 14,536,843.00 6.07

11 600732 爱旭股份 13,502,736.00 5.64

12 002129 TCL 中环 13,102,959.00 5.47

13 002268 卫 士 通 12,664,830.00 5.29

14 600887 伊利股份 11,965,467.64 5.00

15 002324 普利特 11,858,819.28 4.95

16 002291 星期六 11,595,982.00 4.84

17 600438 通威股份 10,088,215.00 4.21

18 688187 时代电气 10,013,282.18 4.18

19 600111 北方稀土 9,394,393.00 3.92

20 002415 海康威视 9,167,572.00 3.83

21 603678 火炬电子 9,147,394.00 3.82

22 002409 雅克科技 8,186,788.00 3.42

23 002402 和而泰 8,073,452.00 3.37

24 002597 金禾实业 8,059,931.00 3.37

25 603501 韦尔股份 7,643,816.77 3.19

26 600021 上海电力 7,192,260.00 3.00

27 002812 恩捷股份 6,992,594.00 2.92

28 600030 中信证券 6,700,707.00 2.80

29 300115 长盈精密 6,465,752.00 2.70

30 600519 贵州茅台 6,459,604.00 2.70

31 300124 汇川技术 6,354,853.00 2.65

32 300059 东方财富 6,242,380.00 2.61

33 300702 天宇股份 6,178,670.00 2.58

34 600872 中炬高新 5,777,121.07 2.41

35 601166 兴业银行 5,723,042.00 2.39

36 603019 中科曙光 5,693,022.00 2.38

37 603866 桃李面包 5,237,260.00 2.19

38 300408 三环集团 4,858,902.00 2.03

39 600885 宏发股份 4,796,911.00 2.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 594,970,407.51

卖出股票收入（成交）总额 557,848,937.44

注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中金融商品转让增值税的影响。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,746,962.12 1.73

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 3,746,962.12 1.73

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113504 艾华转债 23,080 3,746,962.12 1.73

注：本集合计划本报告期末仅持有一支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

金额单位：人民币元

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）


- - - - - -

注：本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将遵守谨慎性原则，严格控制投资股指期货空头的合约价值，使之与股票组合的多头价值相对应，以对冲特殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资的前十名股票在本报告期内未超出集合计划合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 144,101.38

2 应收清算款 425,270.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 594.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 569,965.44

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113504 艾华转债 3,746,962.12 1.73

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例（%） 说明

值

- - - - - -

注：本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

东吴裕盈 1,549 87,058.35 3,565,107.37 2.64 131,288,284.06 97.36
A 份额

东吴裕盈 171 207,174.83 23,003,056.66 64.93 12,423,839.89 35.07
B 份额

东吴裕盈 661 96,843.46 1,219,016.66 1.90 62,794,508.97 98.10
C 份额

合计 2,381 98,401.43 27,787,180.69 11.86 206,506,633 88.14

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 东吴裕盈 A 份额 3,375,713.46 2.5032
人所有从 东吴裕盈 B 份额 2,835,462.81 8.0037
业人员持

有本基金 东吴裕盈 C 份额 7,056,466.22 11.0234

合计 13,267,642.49 5.6628

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的
数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 东吴裕盈 A 份额 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 东吴裕盈 B 份额 0~10
基金 东吴裕盈 C 份额 -
合计 -

东吴裕盈 A 份额 -
本基金基金经理持有本开放式基 东吴裕盈 B 份额 10~50
金

东吴裕盈 C 份额 -
合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴裕盈 A 份额 东吴裕盈 B 份额 东吴裕盈 C 份额

基金合同生效

日（2021 年 8 - 28,569,490.62 -
月 27 日）基金
份额总额

本报告期期初 134,309,541.67 35,835,789.80 63,487,608.18
基金份额总额

本报告期基金 543,849.76 - 525,917.45
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 - 408,893.25 -
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 134,853,391.43 35,426,896.55 64,013,525.63
基金份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本集合计划未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，集合计划管理人总裁由范力变更为薛臻。徐铁任交通银行资产托管部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本集合计划本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计服务机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本集合计划管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东吴证券 3 1,152,810,32 100.00 1,089,414.77 100.00 -
9.95

注：截至报告期末,当期佣金支付金额为 0.00 元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的
例(%) (%) 比例(%)

东吴证券 7,732,314.70 100.00 5,330,900,00 100.00 - -
0.00

- - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴证券股份有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金电子披

1 大集合产品可投资北京证券交易所上 露网站及管理人网站 2022 年 1 月 28 日
市股票的公告

2 东吴证券股份有限公司基金行业高级 上海证券报、基金电子披 2022 年 3 月 14 日
管理人员变更公告 露网站及管理人网站


3 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型 基金电子披露网站及管 2022 年 3 月 31 日
集合资产管理计划 2021 年年度报告 理人网站

东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型 基金电子披露网站及管

4 集合资产管理计划 2022 年第一季度 理人网站 2022 年 4 月 21 日
报告

东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型 基金电子披露网站及管

5 集合资产管理计划 2022 年第二季度 理人网站 2022 年 07 月 21 日
报告

东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型

集合资产管理计划招募说明书更新、 基金电子披露网站及管

6 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型 理人网站 2022 年 7 月 29 日
集合资产管理计划基金产品资料概要

更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

投资

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额
别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比
的时间区间 （%）

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份 额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，除已公告信息外，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会关于准予东吴财富 1 号集合资产管理计划（展期）合同变更的回函；

2.东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书；

3.东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同；


4.东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议；

5.管理人业务资格批件和营业执照；

6.报告期期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

上海市浦东新区源深北路 38 弄富源置地广场 3 幢 2 号。

12.3 查阅方式

1.书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2.网络查阅：管理人网站：www.dwzq.com.cn。

东吴证券股份有限公司
2022 年 8 月 30 日
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