华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券睿赢一年持有

场内简称 -

基金主代码 970036

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月03日

报告期末基金份额总额 340,755,172.63份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，
投资目标 通过专业化研究分析，力争实现集合计划资产的长
期稳定增值。

本集合计划投资策略主要有持有到期策略、利率预
投资策略 期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、类属
替换策略、个券优选策略等。

基准指数＝中证综合债券指数收益率×75%+沪深3
业绩比较基准 00指数收益率×5%+一年期定期存款利率（税后）×
20%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于中低
风险收益特征 等风险/收益的投资品种，其预期风险和预期收益
水平高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型
集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产


管理计划。

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安证券睿赢一年持有 华安证券睿赢一年持有
A B

下属分级基金场内简称 - 华安证券睿赢一年持有
B

下属分级基金的交易代码 970036 970037

报告期末下属分级基金的份额总 124,997,490.39份 215,757,682.24份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 华安证券睿赢一年持 华安证券睿赢一年持
有A 有B

1.本期已实现收益 2,124,157.61 3,332,315.50

2.本期利润 2,762,082.68 4,304,895.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0216 0.0200

4.期末基金资产净值 135,487,292.84 231,546,243.94

5.期末基金份额净值 1.0839 1.0732

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安证券睿赢一年持有A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 2.01% 0.12% 1.15% 0.05% 0.86% 0.07%

过去六个月 5.23% 0.12% 2.17% 0.05% 3.06% 0.07%

过去一年 5.00% 0.11% 2.73% 0.06% 2.27% 0.05%

自基金合同 8.39% 0.10% 4.39% 0.06% 4.00% 0.04%

生效起至今
华安证券睿赢一年持有B净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.91% 0.12% 1.15% 0.05% 0.76% 0.07%

过去六个月 5.03% 0.12% 2.17% 0.05% 2.86% 0.07%

过去一年 4.59% 0.11% 2.73% 0.06% 1.86% 0.05%

自基金合同

生效起至今 7.32% 0.10% 4.39% 0.06% 2.93% 0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

张欣，2010年加入华安证
券，历任资产管理总部研
究、产品设计、交易、投资
助理、投资经理、投资总监
等岗位，担任华安证券合赢
张欣 基金经理 2021- - 12年 添利债券型集合资产管理
12-03 计划、华安证券合赢三个月
定期开放债券型集合资产
管理计划、华安证券睿赢一
年持有期债券型集合资产
管理计划投资经理。

刘杰 基金经理 2021- 12年 硕士研究生。曾任职于招商
12-03 - 证券研究所、海富通基金投


资部、华泰证券资管权益投
资部。2017年加入华安证
券，现担任华安证券合赢添
利、华安证券合赢三个月持
有、华安证券睿赢一年持
有、华安证券汇赢增利一年
持有的投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年上半年信用债收益率整体震荡下行:一方面，在经历了2022年第四季度的调整后，信用债配置价值提升；另一方面，理财规模回升带来的配置需求旺盛，信用债供需关系较去年有所改善，同时3月份开始经济数据走弱也导致了信用债收益率下行。6月份，央行开启了借贷工具的连续降息操作，也为信用债市场提供了较为宽松的市场环境。利率债收益率整体先降后升、呈V型调整，受降息落地止盈情绪影响，叠加跨半年资金面收紧，以及后续稳增长政策出台可能对债市产生扰动，10年国债收益率在季度末呈现温和上升态势。报告期内，管理人加强产品精细化管理，逐步降低组合久期，在保证产品高流动性的基础上，以高评级短久期债券构建固收组合，以高股息为主的股票构建权益组合，提高了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末华安证券睿赢一年持有A基金份额净值为1.0839元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.01%，同期业绩比较基准收益率为1.15%；截至报告期末华安证券睿赢一年持有B基金份额净值为1.0732元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.91%，同期业绩比较基准收益率为1.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 41,604,623.20 9.10

其中：股票 41,604,623.20 9.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 396,648,653.72 86.75

其中：债券 396,648,653.72 86.75

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 18,765,953.98 4.10

8 其他资产 224,163.91 0.05

9 合计 457,243,394.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,503,960.00 0.41

C 制造业 13,611,440.00 3.71


电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 869,700.00 0.24

E 建筑业 5,139,400.00 1.40

F 批发和零售业 1,706,100.00 0.46

交通运输、仓储和邮政

G 业 3,013,944.00 0.82

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 2,152,300.00 0.59

J 金融业 10,500,779.20 2.86

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,279,500.00 0.35

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 1,827,500.00 0.50

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,604,623.20 11.34

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300059 东方财富 209,576 2,975,979.20 0.81

2 600552 凯盛科技 220,000 2,604,800.00 0.71

3 601939 建设银行 380,000 2,378,800.00 0.65

4 603617 君禾股份 220,000 2,305,600.00 0.63

5 300692 中环环保 250,000 1,827,500.00 0.50

6 002556 辉隆股份 235,000 1,706,100.00 0.46

7 002926 华西证券 200,000 1,662,000.00 0.45

8 601766 中国中车 250,000 1,625,000.00 0.44


9 600377 宁沪高速 160,000 1,572,800.00 0.43

10 601988 中国银行 400,000 1,564,000.00 0.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 14,430,126.61 3.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,185,715.75 1.41

其中：政策性金融债 5,185,715.75 1.41

4 企业债券 253,079,266.47 68.95

5 企业短期融资券 10,086,185.79 2.75

6 中期票据 113,081,695.40 30.81

7 可转债（可交换债） 785,663.70 0.21

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 396,648,653.72 108.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 184542 22昭阳债 200,000 20,843,041.10 5.68

2 102002239 20大足城乡MT 200,000 20,685,698.63 5.64
N001

3 184586 22珞璜债 200,000 20,493,142.47 5.58

4 184578 22潜江01 200,000 20,466,704.11 5.58

5 184323 22航天01 200,000 20,382,936.99 5.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 69,354.96

2 应收证券清算款 2,490.95

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 152,318.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 224,163.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 123146 中环转2 785,663.70 0.21

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华安证券睿赢一年持有 华安证券睿赢一年持有
A B

报告期期初基金份额总额 136,177,997.96 214,433,259.95

报告期期间基金总申购份额 - 26,741,168.73

减：报告期期间基金总赎回份额 11,180,507.57 25,416,746.44

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 124,997,490.39 215,757,682.24

截至本报告期末，本公司从业人员及其配偶购买持有华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划份额合计7501760.49份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

管理人于2023年5月4日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赵万利先生为公司总经理；张建群先生、周庆华先生、唐泳先生、王孝佳先生为副总经理，徐峰先生为首席信息官，龚胜昔女士为财务总监，汲杨女士为总经理助理，刘晓东先生为合规总监，余海春先生为总经理助理，丁峰先生为首席风险官。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为
止。会议审议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。因工作职责分工调整原因，公司总经理助理汲杨女士将不再担任董事会秘书职务。在公司聘任新任董事会秘书前，公司董事会指定由汲杨女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

管理人于2023年6月12日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任顾勇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会同意合同变更的文件；

2、 华安证券睿赢1年持有期债券型集合资产管理计划合同；

3、 华安证券睿赢1年持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

4、 华安证券睿赢1年持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要更新；

5、 管理人业务资格批件、营业执照；

6、 托管人业务资格批件、营业执照；

7、 报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点

安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95318

公司网址：http://www.hazq.com/

华安证券股份有限公司
2023年07月21日
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