安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经全体董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023 年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计 划出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息......18

6.2 审计报告的基本内容......18

§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......23

7.3 净资产（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注......27

§8 投资组合报告...... 59

8.1 期末基金资产组合情况......59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......61

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61

8.12 投资组合报告附注......61

§9 基金份额持有人信息......64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64

§10 开放式基金份额变动......65
§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66

11.4 基金投资策略的改变......66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.8 其他重大事件......67

§12 影响投资者决策的其他重要信息......69

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......69

§13 备查文件目录......69

13.1 备查文件目录......69

13.2 存放地点......70

13.3 查阅方式......70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理
计划

基金简称 安信资管瑞元添利

基金主代码 970029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月06日

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,608,768,105.26份

基金合同存续期 3年

下属分级基金的基金简称 瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C

下属分级基金的交易代码 970029 970030 970031

报告期末下属分级基金的份额 60,724,786.69 396,933,414.48 1,151,109,904.09

总额 份 份 份

2.2 基金产品说明

集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业
投资目标 绩比较基准的投资回报和资产的增值

本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析
和发债主体研究的综合运用，主要采用类属资产配置
投资策略 策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券
选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目
标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定
期存款利率*10%。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预
期收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基
风险收益特征 金和股票型集合计划，高于货币市场基金和货币型集
合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信证券资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 李力 秦一楠

露负责 联系电话 0755-81681554 010-66060069

人 电子邮箱 axzg@essence.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95517 95599

传真 0755-88258219 010-68121816

深圳市福田区福田街道福安 北京市东城区建国门内大街6
注册地址 社区福华一路119号安信金融 9号

大厦21楼、22楼

深圳市福田区福田街道福安 北京市西城区复兴门内大街2
办公地址 社区福华一路119号安信金融 8号凯晨世贸中心东座F9
大厦21楼

邮政编码 518026 100031

法定代表人 李力 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.axzqzg.com
址
基金年度报告备置地 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大
点 厦21楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊 北京市东城区朝阳门北大街8号富华
普通合伙） 大厦A座9层

中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号；深圳
注册登记机构 公司及安信证券资产管理有 市福田区福田街道福华一路119号安
限公司 信金融大厦


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 2022年 2021年05月06日（基金合同生效日）-2021
期间 年12月31日

数据

和指 瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C 瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C
标
本期
已实

现收 2,030,196.50 11,987,649.13 32,654,710.55 3,051,788.67 6,737,284.74 2,921,814.31
益
本期

利润 422,081.58 -274,935.01 -2,915,369.66 5,172,696.23 9,143,218.20 3,079,749.38

加权
平均
基金

份额 0.0061 -0.0007 -0.0022 0.0510 0.0438 0.0276
本期
利润
本期
加权
平均

净值 0.57% -0.06% -0.21% 4.91% 4.18% 2.62%
利润
率
本期
基金
份额

净值 0.40% 0.41% 0.09% 4.91% 4.87% 4.68%
增长
率
3.1.2
期末

数据 2022年末 2021年末

和指

标
期末
可供

分配 3,671,527.32 26,207,086.54 70,027,109.74 2,409,471.49 13,072,417.41 28,012,791.74
利润
期末
可供
分配

基金 0.0605 0.0660 0.0608 0.0313 0.0430 0.0411
份额
利润
期末
基金

资产 64,749,309.56 423,140,501.02 1,221,137,013.83 81,867,408.47 322,444,006.10 722,568,830.04
净值
期末
基金

份额 1.0663 1.0660 1.0608 1.0620 1.0617 1.0598
净值
3.1.3
累计

期末 2022年末 2021年末

指标
基金
份额
累计

净值 5.33% 5.29% 4.78% 4.91% 4.87% 4.68%
增长
率
（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
瑞元添利A

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 增长率① 率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.41% 0.13% 0.02% 0.07% -1.43% 0.06%

过去六个月 -1.65% 0.11% 1.38% 0.06% -3.03% 0.05%

过去一年 0.40% 0.10% 3.13% 0.05% -2.73% 0.05%

自基金合同

生效起至今 5.33% 0.09% 6.54% 0.05% -1.21% 0.04%

瑞元添利B

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 增长率① 率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.41% 0.13% 0.02% 0.07% -1.43% 0.06%

过去六个月 -1.66% 0.11% 1.38% 0.06% -3.04% 0.05%

过去一年 0.41% 0.10% 3.13% 0.05% -2.72% 0.05%

自基金合同

生效起至今 5.29% 0.09% 6.50% 0.05% -1.21% 0.04%

瑞元添利C

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 增长率① 率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.48% 0.13% 0.02% 0.07% -1.50% 0.06%

过去六个月 -1.81% 0.11% 1.38% 0.06% -3.19% 0.05%

过去一年 0.09% 0.10% 3.13% 0.05% -3.04% 0.05%

自基金合同

生效起至今 4.78% 0.09% 6.50% 0.05% -1.72% 0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：安信资管瑞元添利B（970030）5月6日尚未开放申赎，无计划份额，2021年5月6日净值不进行披露。

注：安信资管瑞元添利C（970031）5月6日尚未开放申赎，无计划份额，2021年5月6日净值不进行披露。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本集合计划自合同生效以来未发生利润分配，符合相关法规及集合计划合同的规定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）是经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2019】2630号）），于2020年1月16日成立，并于同年6月取得经营证券期货业务许可；公司注册资本为10亿元，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼，业务范围为证券资产管理。

安信资管是安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的全资子公司，安信证券系央企国家开发投资集团有限公司旗下上市公司国投资本股份有限公司（股票代码：600061.SH）的全资子公司。安信资管前身是安信证券资产管理部，是国内资产管理规模长期领先的券商资管之一。截至2022年12月31日，安信资管受托产品186只、管理市值合计1360.19亿元。其中公募资产管理规模134.63亿元。

根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，截至2022年12月31日，安信资管7只大集合产品全部完成合同变更并参照公募基金持续运作。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

安信证券 对外经济贸易大学金融学
资产管理 硕士，10年以上固定收益
有限公司 从业经验，2005年至今先
张亚非 公募部兼 后供职于北京农村商业银
2021-05-06 - 10 行、平安银行、安信证券
固定收益 从事固定收益投资交易工
部负责人、

基金经理 作。于2012年10月注册证
券从业资格。

吴慧文 基金经理 武汉大学金融工程专业硕
2021-05-06 2022-05-16 10 士，历任长城证券固定收


益部交易员、投资助理、
投资经理。擅长国债期货
的策略投资、利率债的波
段操作以及信用债的价值
挖掘。

注：（1）集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
（2）非首任投资经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
（3）证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及其从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）和有关法律法规的规定，建立了公平交易相关的制度。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共97起，均为量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

本报告期内，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年，海外地缘政治冲突不断，发达国家经济通胀高企；美联储、欧央行货币政策均加速收紧，全球风险资产总体震荡下跌。国内宏观经济在新冠疫情反复扰动下，总体表现疲软。具体来看，投资方面基建支撑力度最大，制造业投资较有韧性，地产投资、销售均呈现逐月走弱；进口全年平缓，出口呈现前高后低；消费全年总体保持相对较低增速，个别月份受疫情冲击较大。通胀方面，CPI增速全年总体温和，PPI增速逐月下行。货币政策总体保持稳健宽松，流动性总体充沛。金融市场年内波动较大，全年来看中债总全价总值指数上涨0.19%，沪深300指数下跌21.19%，中证转债指数下跌10.02%。

具体来看，2022年一季度，海外地缘政治冲突超预期升级，原油价格快速上涨；国内经济呈现下行压力，央行1月降息；节后华南、华东地区新冠疫情先后爆发，权益市场快速调整；同时宽信用政策接连推出，债市呈现震荡，债券收益率先下后上。二季度，华东地区疫情进一步爆发，随后得以控制，但全国疫情依然零星发生，宏观经济仍有压力；权益市场于4月末快速探底后总体呈现持续反弹，上证指数一度站上3400点；债市于二季度总体呈现窄幅震荡。三季度，宏观经济压力进一步加剧，地产断贷断供现象频发；出口增速转弱，PMI亦跌破荣枯线，宏观经济信心偏弱；货币政策上，流动性进一步宽松，8月央行调降MLF利率10bp，国有大行存款利率亦有所下调。三季度权益市场表现偏弱，总体调整幅度较大；债市总体震荡偏强，收益率先下后上。四季度，经济依延续偏弱，但伴随疫情防控政策优化的进程不断推进，市场对宏观经济的预期有所改善；支持地产的“三支箭”亦相继推出，宽信用政策不断发力；因此，已处于低位的债市收益率呈现快速上行，并引发理财赎回的负反馈，四季度债市调整幅度大、调整速度快。直至年末，伴随着资金面宽松，以及理财赎回负反馈情绪逐渐平缓，债市逐渐企稳回暖。得益于防控政策的优化以及海外货币政策收紧力度有所放缓，四季度权益市场亦呈现大幅反弹。

报告期内，账户纯债端继续维持短久期、低杠杆运作纯债部分仓位，持仓主体普遍以中高等级债券。转债端，账户保持高仓位运作，持仓继续重点配置平衡型、大市值、高等级转债，正股风格以各行业优质龙头企业为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末瑞元添利A基金份额净值为1.0663元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为3.13%；截至报告期末瑞元添利B基金份额净值为1.0660元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为3.13%；截至报告期末瑞元添利C基金份额净值为1.0608元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.09%，同期业绩比较基准收益率为3.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，伴随疫情影响的消退，预计国内经济将逐渐步入复苏进程。2023伴随着居民生活逐渐走出新冠疫情的影响，经济活力将明显提升，经济逐渐呈现复苏态势。政策方面，政治局会议提出“三稳”，并将“稳增长”置于首位；两会提出2023年GDP预期目标为5%左右、赤字率拟按3%安排、专项债拟安排3.8万亿元。投资方面，基建或将在财政政策的发力下继续对投资构成支撑；针对地产行业的融资支持政策已密集出台，后续需求端有望进一步发力，在需求得以改善后，地产投资预计将逐渐企稳；制造业投资预计仍将保持稳定增速。消费方面，国内线下经济有望走出疫情影响，消费将逐渐回暖，支撑内需，接力走弱的外需。通胀方面，2023年大体上将保持温和增长，若下半年后续经济修复较快，通胀或将小幅走高。

展望债券市场，预计2023年利率中枢或将震荡上行，与经济复苏节奏保持同步。短期来看，国内经济仍然在疫后修复的初期，同时海外美联储边际收紧力度放缓，预计货币政策短期仍将保持宽松的取向，债市目前调整空间不大。后续关注二季度至下半年的经济基本面数据，若经济呈现复苏迹象，债市收益率中枢预计将震荡上移；若修复斜率超预期，不排除货币政策逐渐小幅收紧。尽管权益市场已经交易了一定程度的强预期，但目前权益估值仍然处于中等偏低位置，预期企业盈利的改善将成为权益市场的主要驱动因素。可转债市场估值处于近年来中等偏高位置，但结合利率中枢处于低位，转债投资机会成本仍不高，仍具配置价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障持有人利益的原则，经营管理。管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的合规人员对公司经营、产品运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层。报告期内，公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规意识。报告期内，本集合计划的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定；管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。

本集合计划报告期内未发现存在重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损投资者利益的情形。

管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护集合资产计划资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本集合计划管理人估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本集合计划未与任何第三方签署服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法规及合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本集合计划的过程中，本集合计划托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及集合计划合同、托管协
议的约定，对本集合计划管理人-安信证券资产管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022年
12月31日集合计划的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，安信证券资产管理有限公司在本集合计划的投资运作、集合计划资产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支及利润分配等问题上，不存在损害集合计划份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照集合计划合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，安信证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，集合计划管理人所编制和披露的本集合计划年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害集合计划持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 XYZH/2023BJAB1B0191

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产
管理计划全体份额持有人

我们审计了安信资管瑞元添利一年持有期债券
型集合资产管理计划（以下简称安信瑞元添利集
合计划）财务报表，包括2022度的利润表、净资
产（计划净值）变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定和财务报表附注二所述的
编制基础编制，公允反映了安信瑞元添利集合计
划2022年12月31日的财务状况以及2022年度的
经营成果和净资产（计划净值）变化情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行


了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于安信瑞元添利集合计划，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

安信瑞元添利集合计划管理人安信证券资产管
理有限公司（以下简称集合计划管理人）管理层
负责按照企业会计准则的规定和财务报表附注
二所述的编制基础编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
管理层和治理层对财务报表的责任 错报。在编制财务报表时，集合计划管理人管理
层负责评估安信瑞元添利集合计划的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非集合计划管理人管理
层计划清算安信瑞元添利集合计划、终止运营或
别无其他现实的选择。集合计划管理人治理层负
责监督安信瑞元添利集合计划的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致


的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。（3）评价集合计划管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。（4）对集合计划管理人管理层
使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对安信瑞元添利
集合计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致安信瑞元添利集合计划不能持续经营。（5）
评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与
集合计划管理人治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 晁小燕 杜伟

会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

审计报告日期 2023-03-31

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 54,753,793.37 2,636,900.95

结算备付金 9,657,385.29 2,822,372.01

存出保证金 320,278.46 306,150.38

交易性金融资产 7.4.7.2 1,864,874,092.75 1,091,770,538.98

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,864,874,092.75 1,024,161,638.98

资产支持证券投

资 - 67,608,900.00

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 12,800,126.40

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 17,376.48 17,088,349.99

递延所得税资产 - -


其他资产 7.4.7.6 - 13,227,538.39

资产总计 1,929,622,926.35 1,140,651,977.10

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 165,437,108.42 -

应付清算款 45,225,783.18 12,465,335.68

应付赎回款 7,204,806.68 79,574.76

应付管理人报酬 637,170.40 309,937.07

应付托管费 159,292.62 77,471.09

应付销售服务费 347,437.13 126,974.22

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,414,453.51 552,038.53

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 170,050.00 160,401.14

负债合计 220,596,101.94 13,771,732.49

净资产：

实收基金 7.4.7.8 1,608,768,105.26 1,062,595,210.50

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.9 100,258,719.15 64,285,034.11

净资产合计 1,709,026,824.41 1,126,880,244.61

负债和净资产总计 1,929,622,926.35 1,140,651,977.10

注：本集合计划报告日账面已计提的业绩报酬未能充分反映实际应计提的业绩报酬金额。截止2022年12月31日，该集合计划在暂估业绩报酬前的计划份额净值1.0623元，集合计划份额总额1,608,768,105.26份，暂估业绩报酬前的基金资产净值1,709,026,824.41元。暂估业绩报酬金额2.93元，暂估业绩报酬后的基金资产净值1,709,026,821.48元。
7.2 利润表
会计主体：安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年05月06日（基金
2022年12月31日 合同生效日）至2021年1
2月31日

一、营业总收入 14,434,558.31 20,546,900.66

1.利息收入 323,054.97 14,291,078.39

其中：存款利息收入 7.4.7.10 292,588.19 54,440.84

债券利息收入 - 12,824,154.76

资产支持证券利息

收入 - 1,295,131.51

买入返售金融资产

收入 30,466.78 117,351.28

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 63,552,282.61 1,571,046.18
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 - -

基金投资收益 7.4.7.12 - -

债券投资收益 7.4.7.13 61,901,853.69 1,563,821.10

资产支持证券投资

收益 7.4.7.14 1,650,428.92 7,219.08

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.18 -49,440,779.27 4,684,776.09
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 - -
列）

减：二、营业总支出 17,202,781.40 3,151,236.85

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,696,144.02 1,152,833.30

2．托管费 7.4.10.2.2 1,916,095.78 288,208.38

3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,196,721.33 222,574.42

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,913,639.63 1,237,198.06

其中：卖出回购金融资产

支出 2,913,639.63 1,237,198.06

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 235,313.19 47,209.22

8．其他费用 7.4.7.20 244,867.45 203,213.47

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） -2,768,223.09 17,395,663.81

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,768,223.09 17,395,663.81
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 -2,768,223.09 17,395,663.81

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目

2022年01月01日至2022年12月31日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,062,595,210.50 - 64,285,034.11 1,126,880,244.61
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,062,595,210.50 - 64,285,034.11 1,126,880,244.61
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 546,172,894.76 - 35,973,685.04 582,146,579.80
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -2,768,223.09 -2,768,223.09

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 546,172,894.76 - 38,741,908.13 584,914,802.89
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 1,179,931,536.28 - 84,449,132.13 1,264,380,668.41
购款

2.基金 -633,758,641.52 - -45,707,224.00 -679,465,865.52
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综 - - - -

合收益结转留
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,608,768,105.26 - 100,258,719.15 1,709,026,824.41
值）

上年度可比期间

项 目 2021年05月06日（基金合同生效日）至2021年12月31日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净

资产（基金净 122,089,280.44 - 1,461,949.33 123,551,229.77
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 122,089,280.44 - 1,461,949.33 123,551,229.77
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 940,505,930.06 - 62,823,084.78 1,003,329,014.84
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 17,395,663.81 17,395,663.81

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 940,505,930.06 - 45,427,420.97 985,933,351.03
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 985,506,424.04 - 47,283,444.52 1,032,789,868.56
购款

2.基金 -45,000,493.98 - -1,856,023.55 -46,856,517.53

赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,062,595,210.50 - 64,285,034.11 1,126,880,244.61
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

李力 向晖 夏安

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称本集合计划或本计划）由安信理财1号债券型集合资产管理计划（以下简称原集合计划）变更而来。原集合计划设立时间为2009年5月22日。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币1,781,416,252.58元，折合认购份额1,781,416,252.58份；认购资金产生的利息金额为人民币1,253,488.47元，折合集合计划份额1,253,488.47份。以上实收资金共计人民币1,782,669,741.05元，折合1,782,669,741.05份集合计划份额。上述出资业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中审亚太验字[2009]第010330号验资报告。原集合计划的管理人为安信证券股份有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2019]2630号）核准，本计划原管理人安信证券股份有限公司获准设立全资资产管理子公司，即“安信证券资产管理有限公司”。从2020年6月起，本计划管理人由“安信证券股份有限公司”变更为“安信证券资产管理有限公司”。该变更仅涉及
计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》和《安信资管安财富非对称指数增强1号集合资产管理计划资产管理合同》“第25部分资产管理合同的变更、终止与财产清算”的规定，经与托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，管理人安信证券资产管理有限公司于2021年5月6日将产品名称修改为“安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称本集合计划或本计划）”。

中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）根据于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39号）规定，已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。

自2021年5月6日起，《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《安信理财1号债券型集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，存续期不超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。安信证券资产管理有限公司是本集合计划的管理人，中国农业银行股份有限公司是本计划的托管人，安信证券资产管理有限公司及其他符合条件的代销机构是本计划的销售机构。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划财务报表以持续经营假设为基础，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”），并参照了中国财政部颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为自2022年1月1日至2022年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产分类

根据本集合计划的业务特点和风险管理要求，本集合计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集合计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集合计划将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债分类

本集合计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集合计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本集合计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；
支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集合计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集合计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集合计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集合计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债
在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本集合计划主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反应公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入实收基金增加和转出实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回
款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占计划净值比例计算的金额。损益平准金于计划申购确认日或计划赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)托管费：集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.10%年费率计提，计算方法如下：

T=E×0.10%÷当年天数，其中：


T为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

(2)管理费：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.40%年费率计提，计算方法如下：

G=E×0.40%÷当年天数，其中：

G为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

(3)销售服务费

销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.30%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类份额每日应计提的销售服务费

E为C类份额前一日集合计划资产净值

集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

(4)管理人的业绩报酬

1)管理人提取业绩报酬的原则

A.符合业绩报酬计提条件时，在集合计划投资者赎回日和集合计划终止日计提业绩报酬。本集合计划分红日管理人不提取业绩报酬；

B.同一投资者不同时间多次申购产品份额的，对投资者每笔参与份额（或红利再投份额）分别计算年化收益率、计提业绩报酬；

C.在投资者赎回或集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除；
D.投资者申请赎回时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。


2)业绩报酬计提方法

业绩报酬计提日为集合计划投资者赎回申请日或集合计划终止日。每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（以下简称“上一业绩报酬计提日”，如该笔参与份额未发生业绩报酬计提，募集期认购的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内申购的，以申购当日为上一业绩报酬计提日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率R作为计提业绩报酬的基准。

具体计算方法如下：

持有期年化收益率R≦5% 计提比例为0 业绩报酬（H）计算方法H=0

持有期年化收益率R＞5% 计提比例为15% 业绩报酬（H）计算方法H=（R-5%）×15%×K× 365

注：

H为应提取的业绩报酬

R为持有期年收益率

K=参与业绩报酬计提的份额数×上一业绩报酬计提日集合计划份额净值。

3)业绩报酬的支付

业绩报酬由管理人负责计算，由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

(7)其他费用：

1)因集合计划资金划付支付给银行的划拨费用；

2)集合计划存续期间和清算期间发生的会计师费、律师费、信息披露费、询证费、电子合同服务费等；

3)与集合计划缴纳税收有关的手续费、汇款费等，除法律法规另行规定外，管理人不对委托人承担的各类税负进行代扣代缴；

4)资产管理计划合同约定、法律法规规定可以在集合计划资产中列支的其它费用。
以上费用由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由管理人向托管人发送划付指令，通知托管人从集合计划资产中支付。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

(2)本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；


(3)集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)由于本集合计划 A 类、B 类和 C 类计划份额的销售费用收取方式存在不同，各
类别计划份额对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本集合计划无分部报告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本集合计划本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本计划自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》，本计划的计划管理人已采用上述准则及通知编制本计划财务报表，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币2,636,900.95元，自应收利息转入的重分类金额为人民币3,214.97元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币2,640,115.92元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币2,822,372.01元，自应收利息转入的重分类金额为人民币1,270.10元，重新计量预期信用
损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022 年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,823,642.11元。

存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币306,150.38元，自应收利息转入的重分类金额为人民币137.80元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币306,288.18元。

买入返售金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币12,800,126.40元，自应收利息转入的重分类金额为人民币845.11元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币12,800,971.51元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币13,227,538.39元，转出至银行存款的重分类金额为人民币3,214.97元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币1,270.10元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币137.80元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币845.11元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 13,222,070.41元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币1,091,770,538.98元，自应收利息转入的重分类金额为人民币13,222,070.41元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币1,104,992,609.39元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本计划金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本计划本年年初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项


参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（1）增值税

财政部、国家税务总局于2017年6月30日下发《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），根据该文件的规定，资管产品管理人运营资产管理产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，并于2018年1月1日实施。

（2）印花税

本集合计划管理人运用集合计划卖出股票按照1‰的税率征收印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 54,753,793.37 2,636,900.95

等于：本金 54,750,546.24 2,636,900.95

加：应计利息 3,247.13 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

合计 54,753,793.37 2,636,900.95

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-

金交所黄金合 - - - -
约

交易所市

场 608,175,332.09 2,520,614.59 577,469,773.56 -33,226,173.12
债 银行间市

券 场 1,266,145,000.00 32,161,419.19 1,287,404,319.19 -10,902,100.00

合计 1,874,320,332.09 34,682,033.78 1,864,874,092.75 -44,128,273.12

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,874,320,332.09 34,682,033.78 1,864,874,092.75 -44,128,273.12

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-

金交所黄金合 - - - -
约

交易所市

债 场 364,060,670.47 - 369,205,138.98 5,144,468.51

券 银行间市

场 652,289,146.00 - 654,956,500.00 2,667,354.00


合计 1,016,349,816.47 - 1,024,161,638.98 7,811,822.51

资产支持证券 69,929,071.23 - 67,608,900.00 -2,320,171.23

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,086,278,887.70 - 1,091,770,538.98 5,491,651.28

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本集合计划本报告期末未持有衍生资产。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2021年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 12,800,126.40 -

合计 12,800,126.40 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

截止本报告期末本集合计划无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有债权。
7.4.7.6 其他资产


单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 13,227,538.39

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 13,227,538.39

7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 750.00 13,651.80

其中：交易所市场 - -

银行间市场 750.00 13,651.80

应付利息 - -3,250.66

预提费用-审计费 40,000.00 30,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00

预提费用-账户维护费 9,300.00 -

合计 170,050.00 160,401.14

7.4.7.8 实收基金
7.4.7.8.1 瑞元添利A

金额单位：人民币元

本期

项目

(瑞元添利A) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 77,088,786.46 77,088,786.46

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） -16,363,999.77 -16,363,999.77

本期末 60,724,786.69 60,724,786.69

7.4.7.8.2 瑞元添利B

金额单位：人民币元

本期

项目

(瑞元添利B) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 303,693,837.43 303,693,837.43

本期申购 331,501,957.27 331,501,957.27

本期赎回（以“-”号填列） -238,262,380.22 -238,262,380.22

本期末 396,933,414.48 396,933,414.48

7.4.7.8.3 瑞元添利C

金额单位：人民币元

本期

项目

(瑞元添利C) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 681,812,586.61 681,812,586.61

本期申购 848,429,579.01 848,429,579.01

本期赎回（以“-”号填列） -379,132,261.53 -379,132,261.53

本期末 1,151,109,904.09 1,151,109,904.09

7.4.7.9 未分配利润
7.4.7.9.1 瑞元添利A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(瑞元添利A)

本期期初 2,409,471.49 2,369,150.52 4,778,622.01

本期利润 2,030,196.50 -1,608,114.92 422,081.58

本期基金份额交易产

生的变动数 -768,140.67 -408,040.05 -1,176,180.72


其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -768,140.67 -408,040.05 -1,176,180.72

本期已分配利润 - - -

本期末 3,671,527.32 352,995.55 4,024,522.87

7.4.7.9.2 瑞元添利B

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(瑞元添利B)

本期期初 13,072,417.41 5,677,751.26 18,750,168.67

本期利润 11,987,649.13 -12,262,584.14 -274,935.01

本期基金份额交易产

生的变动数 3,615,599.42 4,116,253.46 7,731,852.88

其中：基金申购款 18,371,924.03 8,161,413.16 26,533,337.19

基金赎回款 -14,756,324.61 -4,045,159.70 -18,801,484.31

本期已分配利润 - - -

本期末 28,675,665.96 -2,468,579.42 26,207,086.54

7.4.7.9.3 瑞元添利C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(瑞元添利C)

本期期初 28,012,791.74 12,743,451.69 40,756,243.43

本期利润 32,654,710.55 -35,570,080.21 -2,915,369.66

本期基金份额交易产

生的变动数 16,395,129.83 15,791,106.14 32,186,235.97

其中：基金申购款 40,571,741.06 17,344,053.88 57,915,794.94

基金赎回款 -24,176,611.23 -1,552,947.74 -25,729,558.97

本期已分配利润 - - -

本期末 77,062,632.12 -7,035,522.38 70,027,109.74

7.4.7.10 存款利息收入


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年05月06日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

活期存款利息收入 55,469.28 23,211.93

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 231,829.38 27,846.64

其他 5,289.53 3,382.27

合计 292,588.19 54,440.84

7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

本集合计划本报告期内未进行股票交易。
7.4.7.12 基金投资收益

本集合计划本报告期内未进行基金投资。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年05月06日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日

债券投资收益——利息收入 69,603,856.45 -

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -7,702,002.76 1,563,827.10
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 61,901,853.69 1,563,827.10

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年05月06日（基金合同生效日）
年12月31日 至2021年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 980,390,185.00 158,510,087.51
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 962,401,802.80 154,310,839.99
付）成本总额

减：应计利息总额 25,668,123.89 2,635,420.42

减：交易费用 22,261.07 -

买卖债券差价收入 -7,702,002.76 1,563,827.10

7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年05月06日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日

资产支持证券投资收益—— 2,088,532.36 -
利息收入

资产支持证券投资收益—— -438,103.44 7,219.08
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— - -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— - -
申购差价收入

合计 1,650,428.92 7,219.08

7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年05月06日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日

卖出资产支持证券成交总额 103,014,509.86 10,559,041.00

减：卖出资产支持证券成本

总额 99,929,071.23 9,992,780.82

减：应计利息总额 3,523,532.53 559,041.10

减：交易费用 9.54 -

资产支持证券投资收益 -438,103.44 7,219.08

7.4.7.15 贵金属投资收益

本集合计划本报告期内未进行贵金属投资。
7.4.7.16 衍生工具收益

本集合计划未进行衍生工具投资。
7.4.7.17 股利收益

本集合计划本报告期内无股利收益。
7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至20 2021年05月06日（基金合同生效日）
22年12月31日 至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -49,619,924.40 4,863,921.22

——股票投资 - -

——债券投资 -51,940,095.63 7,184,092.45

——资产支持证券投资 2,320,171.23 -2,320,171.23

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -


3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -179,145.13 179,145.13
值税

合计 -49,440,779.27 4,684,776.09

7.4.7.19 其他收入

本集合计划本报告期末无其他收入。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年05月06日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

审计费用 - -

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

汇划手续费 33,457.78 20,296.66

信息披露费 120,000.00 120,000.00

审计费用 40,000.00 23,835.00

帐户维护费 22,650.00 18,000.00

TA服务月费 5,059.67 8,779.24

账户维护费_中债登 9,000.00 -

账户维护费_上清所 9,600.00 -

其他 5,100.00 600.00

交易费用 - 11,702.57

合计 244,867.45 203,213.47

7.4.7.21 分部报告

无
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

安信证券股份有限公司 计划管理人股东、原计划管理人

安信证券资产管理有限公司 计划管理人

中国农业银行股份有限公司 计划托管人

国投安信期货有限公司 与计划管理人同一股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年05月06日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

安信证券 883,055,280.10 100.00% 341,441,032.22 100.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年05月06日（基金合同生效日）
至2021年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

安信证券 36,503,000,000.00 100.00% 3,312,500,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 基金交易

截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本报告期内通过关联方交易单元发生的债券交易的佣金费率为0，无需支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年05月06日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 7,696,144.02 1,152,833.30

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。本集合计划的管理费按前一日该类份额对应的集合计划资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：每日应计提的集合计划管理费=前一日该类份额对应的集合计划资产净值×该类份额年管理费率÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年05月06日（基金合同生
至2022年12月31 效日）至2021年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 1,916,095.78 288,208.38

注：集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.10%年费率计提，计算方法如下：每日应计提的集合计划托管费=前一日集合计划资产净值×年托管费率÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C 合计

安信证券 0.00 0.00 274,353.53 274,353.53

安信资管 0.00 0.00 459.18 459.18

农业银行 0.00 0.00 2,200.45 2,200.45

合计 0.00 0.00 277,013.16 277,013.16

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年05月06日（基金合同生效日）至2021年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C 合计

安信证券 0.00 0.00 99,465.27 99,465.27

农业银行 0.00 0.00 792.37 792.37

合计 0.00 0.00 100,257.64 100,257.64

注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：C类份额每日应计提的销售服务费=C类份额前一日集合计划资产净值×年销售服务费率÷
当年天数。集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
瑞元添利B

本期末 上年度末

关联方名 2022年12月31日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

安信盛世

FOF六号 28,039,550.95 7.06% 0.00 0.00%
集合资产
管理计划

注：国投安信期货有限公司与管理人为同一股东，属于关联方，“安信盛世FOF六号集合资产管理计划”是国投安信期货有限公司管理的产品，故“安信盛世FOF六号集合资产管理计划”参与本集合计划属于关联方资管资金参与。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年05月06日（基金合同生效日）
称 至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业

银行股份 54,753,793.37 55,469.28 2,636,900.95 23,211.93
有限公司
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内，本集合计划无承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内本集合计划无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本报告期内本集合计划无利润分配情况。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本集合计划截至2022年12月31日未持有因认购获配新股及债券未上市而流通受限制的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截止本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本集合计划本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额165,500,000.00元，于2023年1月3日（先后）到期。该类交易要求本集合计划在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截止本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人建立了由风控部、合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风控部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划资产损失和收益变化的风险。本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 50,403,013.70 30,094,000.00

A-1以下 - -


未评级 204,099,008.95 349,803,535.00

合计 254,502,022.65 379,897,535.00

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 57,623,900.00

合计 - 57,623,900.00

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 604,594,842.33 257,384,993.07

AAA以下 672,895,143.39 344,714,110.91

未评级 332,882,084.38 42,165,000.00

合计 1,610,372,070.10 644,264,103.98

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA - 9,985,000.00

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 - 9,985,000.00

7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，计划管理人可能无法迅速、
低成本地调整计划投资组合，从而对计划收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种
形式：资产变现风险和现金流风险。

(1)资产变现风险

资产变现风险是指由于计划持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，
或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本集合计划管理人应用定量方法对
各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。

(2)现金流风险

现金流风险是指计划因现金流不足导致无法应对正常计划支付义务的风险。本集合
计划管理人对计划每日和每周净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管
理。此外，本集合计划管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集
合计划持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产及
金融负债不计息。本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率风险敞口进行监
控，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 54,753,793.37 - - - 54,753,793.37
款

结算备 9,657,385.29 - - - 9,657,385.29
付金

存出保 320,278.46 - - - 320,278.46
证金
交易性

金融资 434,604,015.25 1,334,096,146.01 96,173,931.49 - 1,864,874,092.75
产

应收申 - - - 17,376.48 17,376.48
购款


资产总 499,335,472.37 1,334,096,146.01 96,173,931.49 17,376.48 1,929,622,926.35
计
负债
卖出回

购金融 165,437,108.42 - - - 165,437,108.42
资产款

应付清 - - - 45,225,783.18 45,225,783.18
算款

应付赎 - - - 7,204,806.68 7,204,806.68
回款
应付管

理人报 - - - 637,170.40 637,170.40
酬

应付托 - - - 159,292.62 159,292.62
管费
应付销

售服务 - - - 347,437.13 347,437.13
费

应交税 - - - 1,414,453.51 1,414,453.51
费

其他负 - - - 170,050.00 170,050.00
债

负债总 165,437,108.42 - - 55,158,993.52 220,596,101.94
计
利率敏

感度缺 333,898,363.95 1,334,096,146.01 96,173,931.49 -55,141,617.04 1,709,026,824.41
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 2,636,900.95 - - - 2,636,900.95
款

结算备 2,822,372.01 - - - 2,822,372.01
付金

存出保 306,150.38 - - - 306,150.38
证金
交易性

金融资 498,135,835.00 566,763,342.98 26,871,361.00 - 1,091,770,538.98
产
买入返

售金融 12,800,126.40 - - - 12,800,126.40
资产


应收利 - - - 13,227,538.39 13,227,538.39
息

应收申 - - - 17,088,349.99 17,088,349.99
购款

资产总 516,701,384.74 566,763,342.98 26,871,361.00 30,315,888.38 1,140,651,977.10
计

负债
应付证

券清算 - - - 12,465,335.68 12,465,335.68
款

应付赎 - - - 79,574.76 79,574.76
回款
应付管

理人报 - - - 309,937.07 309,937.07
酬

应付托 - - - 77,471.09 77,471.09
管费
应付销

售服务 - - - 126,974.22 126,974.22
费

应付交 - - - 13,651.80 13,651.80
易费用

应交税 - - - 552,038.53 552,038.53
费

应付利 - - - -3,250.66 -3,250.66
息

其他负 - - - 150,000.00 150,000.00
债

负债总 - - - 13,771,732.49 13,771,732.49
计
利率敏

感度缺 516,701,384.74 566,763,342.98 26,871,361.00 16,544,155.89 1,126,880,244.61
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2022年12月31日 2021年12月31日

利率下降25个基点 9,528,313.84 4,468,055.66

利率上升25个基点 -9,436,163.81 -4,434,081.03

7.4.13.4.2 外汇风险

本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本集合计划管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 - - - -

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 1,864,874,092.75 109.12 1,024,161,638.98 90.88

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,864,874,092.75 109.12 1,024,161,638.98 90.88

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


本集合计划非指数跟踪产品，业绩比较基准的变化对本集合计划资产净值的变化无直接影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 385,519,793.93 70,712,703.98

第二层次 1,479,354,298.82 1,021,057,835.00

第三层次 - -

合计 1,864,874,092.75 1,091,770,538.98

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值外，截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,864,874,092.75 96.64

其中：债券 1,864,874,092.75 96.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 64,411,178.66 3.34

8 其他各项资产 337,654.94 0.02

9 合计 1,929,622,926.35 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票投资组合。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

截止本报告期末未进行股票交易。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

截止本报告期末未进行股票交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

截止本报告期末未进行股票交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

截止本报告期末未进行股票交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 89,239,939.90 5.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 102,710,039.73 6.01

5 企业短期融资券 238,196,090.42 13.94

6 中期票据 1,049,208,228.77 61.39

7 可转债(可交换债) 385,519,793.93 22.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,864,874,092.75 109.12

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019638 20国债09 720,000 72,934,007.67 4.27

2 149754 21山证C3 500,000 50,053,643.84 2.93

3 113052 兴业转债 428,870 43,666,033.54 2.56


4 042280082 22景国资CP001 400,000 41,157,808.22 2.41

5 102280005 22淮南产业MTN001A 400,000 40,883,561.64 2.39

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

截止本报告期末未进行资产支持证券投资交易。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

截止本报告期末未进行贵金属投资交易。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

截止本报告期末未进行权证投资交易。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 兴业转债（代码：113052）为本集合计划前十大持仓证券。2022年10月18日，中国人民银行大连市中心支行行政处罚信息公示表显示，兴业银行股份有限公司大连分行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款240万元，同时相关责任人王峰、李勃分别被罚款3.5万元。2022年8月12日，经中共福建省委批准，福建省纪委监委对福建省金融投资有限公司原党委委员、副总经理蒋云明严重违纪违法问题进行了立案审查调查，兴业银行原监事长蒋云明被双开。

21山证C3（代码：149754）为本集合计划前十大持仓证券，2022年6月16日，山西证券控股子公司中德证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2022】30号），责令改正，给予警告并处以罚款。

除兴业转债、21山证C3外，本集合计划投资的前十名证券的的发行主体在本期未出现被监管部门立案调查情形，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

本集合计划投资兴业转债、21山证C3投资决策程序符合公司投资制度的规定。
8.12.2 本集合计划本报告期内未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 320,278.46

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 17,376.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 337,654.94

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113052 兴业转债 43,666,033.54 2.56

2 110081 闻泰转债 34,611,843.31 2.03

3 113616 韦尔转债 21,587,115.07 1.26

4 113060 浙22转债 20,655,968.43 1.21

5 123107 温氏转债 19,939,971.51 1.17

6 113641 华友转债 19,922,113.97 1.17

7 113050 南银转债 18,943,286.73 1.11

8 113623 凤21转债 16,443,918.49 0.96

9 113049 长汽转债 16,189,972.13 0.95

10 113053 隆22转债 15,717,916.67 0.92

11 128136 立讯转债 15,208,494.66 0.89

12 113057 中银转债 13,799,439.13 0.81

13 127047 帝欧转债 12,404,567.10 0.73

14 113024 核建转债 11,596,355.58 0.68


15 127061 美锦转债 10,648,395.65 0.62

16 110082 宏发转债 10,028,910.92 0.59

17 113047 旗滨转债 9,325,087.36 0.55

18 127044 蒙娜转债 7,313,394.55 0.43

19 127018 本钢转债 5,824,219.18 0.34

20 127056 中特转债 5,264,993.15 0.31

21 127005 长证转债 4,617,576.26 0.27

22 113043 财通转债 4,516,759.11 0.26

23 127022 恒逸转债 4,200,063.01 0.25

24 127036 三花转债 4,144,058.18 0.24

25 110053 苏银转债 3,375,117.10 0.20

26 123146 中环转2 2,870,964.29 0.17

27 110062 烽火转债 2,603,507.19 0.15

28 127024 盈峰转债 2,536,403.08 0.15

29 123108 乐普转2 2,353,945.43 0.14

30 113505 杭电转债 1,662,770.75 0.10

31 127030 盛虹转债 1,255,513.29 0.07

32 127032 苏行转债 1,189,513.15 0.07

33 110076 华海转债 1,105,333.84 0.06

34 113602 景20转债 1,095,941.64 0.06

35 113059 福莱转债 1,044,312.78 0.06

36 113037 紫银转债 1,008,196.03 0.06

37 127025 冀东转债 919,636.95 0.05

38 113033 利群转债 714,964.41 0.04

39 127012 招路转债 673,135.97 0.04

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 户数 基金份额 占总

(户) 持有份额 份额 持有份额 占总份
比例 额比例

瑞元添

利A 508 119,536.98 447,846.25 0.74% 60,276,940.44 99.26%

瑞元添

利B 12,564 31,592.92 167,254,093.34 42.14% 229,679,321.14 57.86%

瑞元添

利C 14,872 77,401.15 0.00 0.00% 1,151,109,904.09 100.00%

合计 27,944 57,571.15 167,701,939.59 10.42% 1,441,066,165.67 89.58%

注：机构、个人投资者持有份额占总份额的比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

瑞元添利A 170,985.61 0.2816%
基金管理人所有从业人员持 瑞元添利B 110,087.77 0.0277%
有本基金 瑞元添利C 188,762.54 0.0164%
合计 469,835.92 0.0292%

注：占基金总份额比例为四舍五入后结果。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 瑞元添利A -


和研究部门负责人持有本开放式 瑞元添利B -
基金 瑞元添利C -
合计 -

瑞元添利A -
本基金基金经理持有本开放式基 瑞元添利B -
金 瑞元添利C 10~50
合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C

基金合同生效日(2

021年05月06日)基 122,089,280.44 - -
金份额总额
本报告期期初基金

份额总额 77,088,786.46 303,693,837.43 681,812,586.61

本报告期基金总申

购份额 - 331,501,957.27 848,429,579.01

减：本报告期基金

总赎回份额 16,363,999.77 238,262,380.22 379,132,261.53

本报告期基金拆分

变动份额 - - -

本报告期期末基金

份额总额 60,724,786.69 396,933,414.48 1,151,109,904.09

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本集合计划管理人未发生重大人事变动。


本报告期内，本集合计划托管人2022年3月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。2022年3月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本集合计划、本集合计划财产或本集合计划托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本集合计划投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

我公司聘任信永中和会计师事务所为公司2022年度主审会计师事务所，本报告年度的审计费用为40,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本集合计划管理人及高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本集合计划托管人及高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商 交易 备
单元 占当期股 占当期佣

名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
额的比例 比例

安信 2 - - - - -

证券
注：本集合计划未租用证券公司交易单元进行的债券投资交易佣金费率为0，无需支付交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交 权证成 成交 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

安信证券 883,055,280.10 100.00% 36,503,000,000.00 100.00% - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于新增北京度小满基金销

售有限公司为安信资管旗下 中国证监会规定报刊及网站

1 部分集合计划销售机构的公 2022-01-06

告

关于新增和耕传承基金销售

2 有限公司为安信资管旗下部 中国证监会规定报刊及网站 2022-01-10

分集合计划销售机构的公告

安信资管瑞元添利一年持有

3 期债券型集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站 2022-01-24

2021年第四季度报告

安信资管瑞元添利一年持有

期债券型集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站

4 春节假期前后暂停大额申购 2022-01-25

公告

关于新增上海好买基金销售

5 有限公司为安信资管旗下部 中国证监会规定报刊及网站 2022-01-25

分集合计划销售机构的公告

安信证券资产管理有限公司

6 关于投资经理吴慧文女士恢 中国证监会规定报刊及网站 2022-03-15

复履行职务的公告

关于新增宁波银行股份有限

7 公司为安信资管旗下部分集 中国证监会规定报刊及网站 2022-03-28

合计划销售机构的公告

安信证券资产管理有限公司 中国证监会规定报刊及网站

8 关于旗下部分集合计划参与 2022-03-29


宁波银行股份有限公司申购

费率优惠活动的公告

安信资管瑞元添利一年持有

9 期债券型集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站 2022-03-31

2021年年度报告

安信资管瑞元添利一年持有

10 期债券型集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站 2022-04-22

2022年第1季度报告

安信资管瑞元添利一年持有

11 期债券型集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站 2022-05-16

基金经理变更公告

安信证券资产管理有限公司

关于旗下部分集合计划增加 中国证监会规定报刊及网站

12 招商银行股份有限公司为销 2022-05-18

售机构的公告

安信资管瑞元添利一年持有

期债券型集合资产管理计划

13 “端午节”假期前暂停大额申 中国证监会规定报刊及网站 2022-06-01

购的公告

安信证券资产管理有限公司

关于旗下部分集合计划新增 中国证监会规定报刊及网站

14 万得基金为销售机构并参与 2022-06-10

费率优惠活动的公告

安信证券资产管理有限公司

关于旗下部分集合计划新增 中国证监会规定报刊及网站

15 兴业银行为销售机构并参与 2022-06-22

费率优惠活动的公告

安信证券资产管理有限公司

关于旗下部分集合计划新增 中国证监会规定报刊及网站

16 鼎信汇金为销售机构并参与 2022-06-24

费率优惠活动的公告

安信资管瑞元添利一年持有 中国证监会规定报刊及网站

17 期债券型集合资产管理计划 2022-07-21


2022年第2季度报告

安信证券资产管理有限公司 中国证监会规定报刊及网站

18 关于公司住所变更的公告 2022-08-05

关于新增浙江同花顺基金销

售有限公司为安信资管旗下 中国证监会规定报刊及网站

19 部分集合计划销售机构并参 2022-08-09

与费率优惠活动的公告

安信资管瑞元添利一年持有

20 期债券型集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站 2022-08-31

2022年中期报告

安信资管瑞元添利一年持有

21 期债券型集合资产管理计划 中国证监会规定报刊及网站 2022-10-26

2022年第3季度报告

关于新增泰信财富基金销售

有限公司为安信资管旗下部 中国证监会规定报刊及网站

22 分集合计划销售机构并参与 2022-11-09

费率优惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额
20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划本报告期内管理人住所变更。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

2、安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

3、安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书；

4、管理人业务资格批件、营业执照；


5、安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划划报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦21楼。
13.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95517。

公司网址：www.axzqzg.com。

安信证券资产管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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