华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划
2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券聚赢一年持有

场内简称 华安证券聚赢一年

基金主代码 970024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年04月26日

报告期末基金份额总额 403,080,313.04份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，
投资目标 通过专业化研究分 析，力争实现集合计划资产的
长期稳定增值。

本集合计划在严格控制投资风险的前提下，通过定
性与定量相结合的方法研究宏观经济和资本市场
投资策略 发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，执
行自上而下的资产配置及动态 调整策略、自下而
上的个券（股）选择策略，力求实现集合计划资产
组合收益长期稳定增长。

业绩比较基准 基准指数＝中证全债指数收益率×80%+一年期定
期存款利率（税 后）×20%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于中低
等风险/收益的投资品种，其预期风险和预期收益


水平高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型
集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产
管理计划。

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安证券聚赢一年持有 华安证券聚赢一年持有
A B

下属分级基金场内简称 华安证券聚赢一年持有 华安证券聚赢一年持有
A B

下属分级基金的交易代码 970024 970025

报告期末下属分级基金的份额总 120,075,538.67份 283,004,774.37份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
主要财务指标 华安证券聚赢一年持 华安证券聚赢一年持
有A 有B

1.本期已实现收益 1,547,589.93 2,450,761.46

2.本期利润 979,343.54 1,261,450.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0054

4.期末基金资产净值 128,693,714.55 301,321,545.38

5.期末基金份额净值 1.0718 1.0647

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安证券聚赢一年持有A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去 0.71% 0.07% 0.70% 0.06% 0.01% 0.01%

三个

月
过去

六个 2.55% 0.06% 1.88% 0.05% 0.67% 0.01%

月
自基
金合

同生 7.18% 0.07% 4.16% 0.05% 3.02% 0.02%

效起
至今
华安证券聚赢一年持有B净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.56% 0.07% 0.70% 0.06% -0.14% 0.01%

月
过去

六个 2.24% 0.06% 1.88% 0.05% 0.36% 0.01%

月
自基
金合

同生 6.47% 0.07% 4.16% 0.05% 2.31% 0.02%

效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

汪志 基金经理 2020- - 10 -

健 05-26 年

樊艳 基金经理 2020- - 18 -

07-02 年

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度债市大致以春节为节点，呈现先扬后抑走势：春节前受降息等因素影响，10年期国债收益率延续下行趋势，一度向下突破2.7%；春节后多重因素引发债市回调，10年期国债收益率一度升至2.85%；可转债市场总体下跌，高估值情况得到一定修正。报告期内，本基金根据市场情况调整资产结构和组合久期，适当运用杠杆，提高组合收益；继续调降了可转债持仓比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华安证券聚赢一年持有A基金份额净值为1.0718元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率为0.70%；截至报告期末华安
证券聚赢一年持有B基金份额净值为1.0647元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.56%，同期业绩比较基准收益率为0.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 249,493.85 0.06

其中：股票 249,493.85 0.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 383,196,684.99 84.63

其中：债券 383,196,684.99 84.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 52,708,265.94 11.64

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 15,921,277.00 3.52
计

8 其他资产 704,549.32 0.16

9 合计 452,780,271.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 79,426.70 0.02

D 电力、热力、燃气及水 - -
生产和供应业


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -
业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 48,147.67 0.01
技术服务业

J 金融业 108,505.88 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 13,413.60 0.00
管理业

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 249,493.85 0.06

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300059 东方财富 4,282 108,505.88 0.03

2 300031 宝通科技 2,411 48,147.67 0.01

3 603897 长城科技 671 20,720.48 0.00

4 300636 同和药业 674 16,829.78 0.00

5 603568 伟明环保 460 13,413.60 0.00

6 300709 精研科技 292 12,739.96 0.00

7 603707 健友股份 343 10,763.34 0.00

8 603606 东方电缆 200 10,310.00 0.00

9 601238 广汽集团 718 8,063.14 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 44,455,613.42 10.34

2 央行票据 - -

3 金融债券 823,310.66 0.19

其中：政策性金融债 823,310.66 0.19

4 企业债券 152,364,354.57 35.43

5 企业短期融资券 151,554,410.96 35.24

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 24,222,137.85 5.63

8 同业存单 9,776,857.53 2.27

9 其他 - -

10 合计 383,196,684.99 89.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 012103751 21国能江苏SCP005 200,000 20,284,000.00 4.72

2 012103410 21广州地铁SCP007 200,000 20,273,402.74 4.71

3 012280318 22宝钢SCP002 200,000 20,090,147.95 4.67

4 019666 22国债01 180,000 18,075,378.08 4.20

5 019641 20国债11 160,000 16,294,527.12 3.79

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州地铁集团有限公司在报告编制日前一年内曾受到广州市规划和自然资源局、广州市越秀区建设和水务局、广州市荔湾区农业农村和水务局的处罚。宝山钢铁股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海市生态环境局处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,066.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 696,482.61

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 704,549.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

号

1 110072 广汇转债 2,124,708.77 0.49

2 113021 中信转债 1,747,783.01 0.41


3 113033 利群转债 1,307,400.00 0.30

4 127019 国城转债 910,407.67 0.21

5 113584 家悦转债 890,033.62 0.21

6 113530 大丰转债 837,979.11 0.19

7 113037 紫银转债 730,059.73 0.17

8 113589 天创转债 652,092.47 0.15

9 113042 上银转债 576,150.62 0.13

10 127018 本钢转债 575,024.66 0.13

11 128138 侨银转债 563,309.59 0.13

12 128132 交建转债 561,727.40 0.13

13 110080 XD东湖转 530,104.32 0.12

14 113017 吉视转债 469,801.64 0.11

15 123076 强力转债 469,523.84 0.11

16 113519 长久转债 448,983.56 0.10

17 132015 18中油EB 416,985.21 0.10

18 128107 交科转债 397,186.44 0.09

19 132009 17中油EB 381,831.74 0.09

20 128124 科华转债 369,069.25 0.09

21 127028 英特转债 365,693.42 0.09

22 127016 鲁泰转债 357,661.87 0.08

23 113591 胜达转债 348,346.44 0.08

24 123077 汉得转债 340,206.16 0.08

25 113045 环旭转债 328,546.03 0.08

26 110068 XD龙净转 322,628.18 0.08

27 127013 创维转债 319,995.95 0.07

28 110056 亨通转债 304,884.90 0.07

29 127026 超声转债 284,265.41 0.07

30 128116 瑞达转债 267,245.21 0.06

31 128130 景兴转债 253,463.56 0.06

32 113542 好客转债 252,309.52 0.06

33 127033 中装转2 246,595.34 0.06

34 127017 万青转债 244,552.88 0.06

35 123099 普利转债 241,607.67 0.06


36 128037 岩土转债 235,807.67 0.05

37 113588 润达转债 231,946.85 0.05

38 128087 孚日转债 229,195.34 0.05

39 128127 文科转债 219,601.92 0.05

40 128105 长集转债 210,753.70 0.05

41 113532 海环转债 205,677.93 0.05

42 128144 利民转债 197,355.02 0.05

43 113569 科达转债 184,769.36 0.04

44 110079 杭银转债 183,709.93 0.04

45 113620 傲农转债 166,900.14 0.04

46 113563 柳药转债 166,703.22 0.04

47 113044 大秦转债 163,001.92 0.04

48 128114 正邦转债 159,669.48 0.04

49 113534 鼎胜转债 133,679.04 0.03

50 127027 靖远转债 118,803.70 0.03

51 123082 北陆转债 118,700.55 0.03

52 113516 苏农转债 117,854.52 0.03

53 123104 卫宁转债 112,781.92 0.03

54 123088 威唐转债 112,475.21 0.03

55 123106 正丹转债 112,003.15 0.03

56 113608 威派转债 110,064.25 0.03

57 128117 道恩转债 110,018.77 0.03

58 128083 新北转债 109,851.37 0.03

59 127006 敖东转债 109,553.29 0.03

60 113596 城地转债 99,166.03 0.02

61 128145 日丰转债 95,013.15 0.02

62 110064 建工转债 87,149.62 0.02

63 123098 一品转债 76,166.14 0.02

64 113599 嘉友转债 73,507.73 0.02

65 123049 维尔转债 65,522.22 0.02

66 123063 大禹转债 63,278.01 0.01

67 127041 弘亚转债 54,550.14 0.01

68 113047 旗滨转债 39,061.68 0.01


69 113549 白电转债 35,575.60 0.01

70 113619 世运转债 35,288.01 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华安证券聚赢一年持有 华安证券聚赢一年持有
A B

报告期期初基金份额总额 132,848,199.75 200,563,929.35

报告期期间基金总申购份额 - 82,440,845.02

减：报告期期间基金总赎回份额 12,772,661.08 -

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 120,075,538.67 283,004,774.37

截至报告期末，本公司从业人员及配偶持有华安证券聚赢一年持有A 4，131，999.02份，华安证券聚赢一年持有B 11，267，983.06份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

3、华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

4、华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；

5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；


7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点

安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95318

公司网址：http://www.hazq.com/

华安证券股份有限公司
2022年04月22日
点击查看>>  附件