平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:平安证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 01 月 24 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 7

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 公平交易专项说明 ......10

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......10

4.5 报告期内基金的业绩表现......10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11
§5 投资组合报告......11

5.1 报告期末基金资产组合情况......11

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......13

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......14

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......14

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......14

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......14

5.11 投资组合报告附注 ......14
§6 开放式基金份额变动......15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......15

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......15

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......16
§8 影响投资者决策的其他重要信息......16

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......16

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......16
§9 备查文件目录......16

9.1 备查文件目录 ......16

9.2 存放地点 ......16

9.3 查阅方式 ......16

§1 重要提示

平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称：本计划）管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本计划托管人中信银行股份有限公司根据本计划合同规定，于2022年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划一定盈利。

本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导
意见 操作指引》，本计划于 2021 年 5月 12 日合同变更生效。本计划按照《基金
法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安安赢添利半年债券

基金主代码 970011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月12日

报告期末基金份额总额 284,264,054.47份

基金管理人 平安证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

平安安赢 平安安赢 平安安赢 平安安赢
下属分级基金的基金简称 添利半年 添利半年 添利半年 添利半年
债券A 债券B 债券C 债券D

下属分级基金的交易代码 970011 970012 970013 970014

报告期末下属分级基金的份额总 255,487,3 15,913,99 12,862,73 0.00份

额 25.72份 5.01份 3.74份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)

主要财务指标 平安安赢添利 平安安赢添利 平安安赢添利 平安安赢添利
半年债券A 半年债券B 半年债券C 半年债券D

1.本期已实现收益 5,285,847.71 296,450.43 195,954.20 0.00

2.本期利润 5,636,621.34 313,760.96 217,408.34 0.00

3.加权平均基金份 0.0206 0.0195 0.0201 -
额本期利润

4.期末基金资产净 263,635,045. 16,386,411.0 13,259,577.4 0.00
值 51 9 5

5.期末基金份额净 1.0319 1.0297 1.0309 1.0000
值
（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安安赢添利半年债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 2.04% 0.08% 1.41% 0.08% 0.63% 0.00%

过去六个月 2.74% 0.07% 0.75% 0.10% 1.99% -0.03%

自基金合同生 3.19% 0.07% 1.12% 0.10% 2.07% -0.03%
效起至今
平安安赢添利半年债券B净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.96% 0.07% 1.41% 0.08% 0.55% -0.01%

过去六个月 2.58% 0.07% 0.75% 0.10% 1.83% -0.03%


自基金合同生 2.97% 0.07% 0.99% 0.10% 1.98% -0.03%
效起至今
平安安赢添利半年债券C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 2.01% 0.08% 1.41% 0.08% 0.60% 0.00%

过去六个月 2.69% 0.07% 0.75% 0.10% 1.94% -0.03%

自基金合同生 3.09% 0.07% 0.84% 0.10% 2.25% -0.03%
效起至今
平安安赢添利半年债券D净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.00% 0.00% 1.41% 0.08% -1.41% -0.08%

自基金合同生 0.00% 0.00% 0.75% 0.10% -0.75% -0.10%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

朱燕琼，现任平安证券资
产管理事业部固定收益团
队投资经理，北京大学经
济学硕士，7年证券投资相
关工作经验。2013年-201
朱燕 投资经理 2021- - 7 4年就职于埃克森美孚（中
琼 05-12 国）投资有限公司，担任
财务分析师。2014年-201
7年就职于兴业信托，担任
资产管理部投资经理。20
17年加入平安证券资产管
理事业部，自2017年8月3


1日起担任平安证券现金
宝集合资产管理计划、平
安证券稳健资本一号7期
集合资产管理计划投资经
理至今。

姜杰特，现任平安证券资
产管理部固定收益团队投
资经理，华东师范大学金
融硕士，7年证券投资相关
工作经验。2014年7月至2
015年10月就职于江海证
券有限公司，担任债券融
资承做经理，2015年11月
加入平安证券股份有限公
司，曾任固定收益投资经
理助理。自2017年9月28
日起至今担任平安证券稳
健资本一号集合资产管理
计划投资经理。自2017年9
月28日起至2019年7月10
姜杰 投资经理 2021- - 7 日担任平安证券橙明1号
特 05-12 集合资产管理计划投资经
理、平安证券橙明2号集合
资产管理计划、平安证券
橙明3号集合资产管理计
划投资经理。自2017年9
月28日起至2018年12月25
日担任平安证券橙明4号
集合资产管理计划投资经
理。自2017年9月28日起至
2018年11月7日担任平安
证券橙金1号集合资产管
理计划投资经理。自2018
年3月12日起至2018年11
月25日担任平安证券安稳
1号集合资产管理计划投
资经理。自2020年3月6日


起至今担任平安证券现金
宝集合资产管理计划投资
经理。

秦石，现任平安证券资产
管理事业部权益投资团队
投资经理，上海交通大学
硕士，9年证券投资相关工
作经验。2012年3月-2015
年6月就职于东方证券股

份有限公司自营部，从事
二级市场研究，历任研究
员、研究组长。2015年9

月-2016年12月就职于鹰

海医疗信息技术有限公

司，职位总经理助理，负
责投融资工作。2017年1

2021- 月-2019年10月，就职于寻
秦石 投资经理 05-12 - 9 常投资有限公司，担任资
深研究员。2019年10月加
入平安证券资产管理事业
部，担任投资经理。自20
20年5月1日起至2021年4

月30日担任平安证券强债
1-10号集合资产管理计划
投资经理。2020年6月19

日至2021年3月16日担任

平安证券成长1-3号FOF集
合资产管理计划投资经

理。2021年1月26日至202
1年4月30日担任平安证券
信享添利1号集合资产管

理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，
在控制风险的前提下，为本计划持有人谋求最大利益。报告期，本计划运作合法合规，不存在损害本计划持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本计划不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的其他资管计划所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内经济增速有所企稳，部分指标出现些许反弹：景气指标回升至荣枯线以上，PMI由9月49.6回升至12月50.3；生产端环保、能源供应的压力有所缓解，工业增加值同比由9月3.1%回升至11月3.8%；内需消费未有明显起色，社会消费品零售总额同比由9月4.4%回落至11月3.9%。大宗商品供给紧张的局面有所缓解，但仍处于紧平衡的状态，价格小幅走高：工业原料CRB现货指数累计上涨4.5%，PPI同比从9月10.7%走扩至12月12.9%。宏观政策继续强调稳增长，财政方面专项债发行提速、支撑社会融资，货币方面再次实施降准：社会融资规模存量同比从9月10.0%回升至11月10.1%，银行间存款类机构7天质押式回购季度均值2.16%，继续低于政策利率2.20%。

在上述宏观背景下，四季度债市认为基本面短期复苏可能性较小、货币政策存在进一步宽松的空间，因此整体呈现全面下行的走势，但过程有所波折：10年国债估值从2.87%下行至2.77%，3年AAA中短期票据从3.18%下行至2.91%。股票市场四季度呈震荡走势，整体波动很大。之前表现较好的周期品种如煤炭、钢铁、化工板块在四季度迎来了巨幅调整，新能源板块在12月份也迎来了较大幅度调整。

本报告期内，本集合计划以投资中高等级债券为主，基本维持仓位，灵活调整久期，获取利率下行的资本利得，另增加了部分低价转债仓位；股票仍维持低仓位，取得一定弹性的同时，对回撤进行了非常好的控制。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末平安安赢添利半年债券A基金份额净值为1.0319元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.04%，同期业绩比较基准收益率为1.41%；截至报告期末平安
安赢添利半年债券B基金份额净值为1.0297元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.96%，同期业绩比较基准收益率为1.41%；截至报告期末平安安赢添利半年债券C基金份额净值为1.0309元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.01%，同期业绩比较基准收益率为1.41%；截至报告期末平安安赢添利半年债券D基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为1.41%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 8,624,188.00 2.30

其中：股票 8,624,188.00 2.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 353,322,047.76 94.34

其中：债券 336,299,247.76 89.79

资产支持证券 17,022,800.00 4.55

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 5,861,481.62 1.57
计

8 其他资产 6,726,237.39 1.80

9 合计 374,533,954.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 4,144,317.00 1.41

D 电力、热力、燃气及水生 3,981,243.00 1.36
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 498,628.00 0.17
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,624,188.00 2.94

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300332 天壕环境 302,300 3,385,760.00 1.15

2 002050 三花智控 39,700 1,004,410.00 0.34

3 300750 宁德时代 1,100 646,800.00 0.22

4 600163 中闽能源 67,900 595,483.00 0.20

5 300146 汤臣倍健 18,700 504,152.00 0.17

6 603650 彤程新材 10,000 503,200.00 0.17

7 300451 创业慧康 44,600 498,628.00 0.17

8 601615 明阳智能 19,100 498,510.00 0.17

9 600346 恒力石化 21,700 498,449.00 0.17


10 000651 格力电器 13,200 488,796.00 0.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 25,170,500.00 8.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,434,000.00 17.20

其中：政策性金融债 10,216,000.00 3.48

4 企业债券 113,237,000.00 38.61

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 141,370,000.00 48.20

7 可转债（可交换债） 6,087,747.76 2.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 336,299,247.76 114.67

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比
码 (元) 例（％）

1 143658 18金地04 200,000 20,498,00 6.99
0.00

2 102101 21国盛MTN002 200,000 20,308,00 6.92
055 0.00

3 202203 20华夏租赁债01 200,000 20,266,00 6.91
3 0.00

4 102100 21赣粤MTN001(乡 200,000 20,240,00 6.90
980 村振兴) 0.00

5 102101 21靖江北辰MTN00 200,000 20,234,00 6.90
328 2 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 193291 吉化热02 100,000 10,020,000.00 3.42


2 136765 天星03优 70,000 7,002,800.00 2.39

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本计划不涉及贵金属投资，报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本计划不涉及权证投资，报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本计划不涉及股指期货投资，报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货定价原理，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险，以达到降低投资组合整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -96,300.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本计划投资前十名股票未超出本计划合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 77,380.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,644,039.78


5 应收申购款 4,817.24

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,726,237.39

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 110075 南航转债 1,370,300.00 0.47

2 110079 杭银转债 1,245,100.00 0.42

3 127032 苏行转债 1,130,147.76 0.39

4 113011 光大转债 1,117,300.00 0.38

5 113013 国君转债 617,450.00 0.21

6 113043 财通转债 607,450.00 0.21

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

平安安赢添利 平安安赢添利 平安安赢添利 平安安赢添利
半年债券A 半年债券B 半年债券C 半年债券D

报告期期初基金份 294,737,449. 15,359,495.9 9,968,179.39 -
额总额 70 1

报告期期间基金总 - 2,663,156.04 4,892,457.21 -
申购份额

减：报告期期间基 39,250,123.9 2,108,656.94 1,997,902.86 -
金总赎回份额 8

报告期期间基金拆

分变动份额（份额 - - - -
减少以“-”填列）

报告期期末基金份 255,487,325. 15,913,995.0 12,862,733.7 -
额总额 72 1 4

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本计划管理人未运用固有资金投资本计划。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本计划管理人未运用固有资金投资本计划。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内本计划未出现单一投资者持有本计划份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据财政部《关于征求资产管理产品相关会计处理规定（征求意见稿）意见的函》（财办会【2021】34号），《资产管理产品相关会计处理规定（征求意见稿）》于2022年1月1日开始施行。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）《关于准予平安证券稳健资本一号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]261号）；

（2）《平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
（3）《平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》；
（4）《平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；

（5）《平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同生效公告》；

（6）管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路平安金融中心南塔23层。
9.3 查阅方式

（1）书面查阅：可在营业时间于管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）网络查阅：管理人网站：https://stock.pingan.com/。

平安证券股份有限公司
2022年01月24日
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