平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:平安证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 20 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 公平交易专项说明 ...... 9

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现......10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10
§5 投资组合报告......10

5.1 报告期末基金资产组合情况......10

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......13

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......13

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......13

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......13

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......13

5.11 投资组合报告附注 ......13
§6 开放式基金份额变动......14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......15

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......15

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......15
§8 影响投资者决策的其他重要信息......15

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......15

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......15
§9 备查文件目录......15

9.1 备查文件目录 ......15

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称：本计划） 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本计划托管人中信银行股份有限公司根据本计划合同规定，于2021年7月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保 证本计划一定盈利。

本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导
意见 操作指引》，本计划于 2021 年 5月 12 日合同变更生效。本计划按照《基金
法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安安赢添利半年债券

基金主代码 970011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月12日

报告期末基金份额总额 403,557,703.38份

基金管理人 平安证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安安赢添利 平安安赢添利 平安安赢添利
半年债券A 半年债券B 半年债券C

下属分级基金的交易代码 970011 970012 970013

报告期末下属分级基金的份额总 389,768,407.2 8,292,641.99 5,496,654.10
额 9份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

报告期(2021年05月12日 - 2021年06月30日)

主要财务指标 平安安赢添利半年 平安安赢添利半年 平安安赢添利半年
债券A 债券B 债券C

1.本期已实现收益 1,556,319.11 18,839.47 10,797.01

2.本期利润 1,973,195.45 27,906.32 17,982.80

3.加权平均基金份 0.0040 0.0045 0.0055
额本期利润

4.期末基金资产净 391,472,041.62 8,323,915.32 5,517,982.80
值

5.期末基金份额净 1.0044 1.0038 1.0039
值
（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安安赢添利半年债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

自基金合同生 0.44% 0.02% 0.82% 0.10% -0.38% -0.08%
效起至今
平安安赢添利半年债券B净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

自基金合同生 0.38% 0.02% 0.68% 0.10% -0.30% -0.08%
效起至今

基金净值表现从 2021 年 5 月 14 日份额生效开始计算，相关数据时段为：2021 年 5 月
14 日至 2021 年 6 月 30 日。

平安安赢添利半年债券C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

自基金合同生 0.39% 0.02% 0.53% 0.09% -0.14% -0.07%
效起至今

基金净值表现从 2021 年 5 月 17 日份额生效开始计算，相关数据时段为：2021 年 5 月
17 日至 2021 年 6 月 30 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

朱燕琼，现任平安证券资
产管理事业部固定收益团
队投资经理，北京大学经
济学硕士，7年证券投资相
关工作经验。2013年-201
4年就职于埃克森美孚（中
国）投资有限公司，担任
朱燕 2021- 财务分析师。2014年-201
琼 投资经理 05-12 - 7 7年就职于兴业信托，担任
资产管理部投资经理。20
17年加入平安证券资产管
理事业部，自2017年8月3
1日起担任平安证券现金
宝集合资产管理计划、平
安证券稳健资本一号7期
集合资产管理计划投资经
理至今。

姜杰特，现任平安证券资
产管理部固定收益团队投
资经理，华东师范大学金
融硕士，7年证券投资相关
工作经验。2014年7月至2
015年10月就职于江海证
券有限公司，担任债券融
姜杰 投资经理 2021- - 7 资承做经理，2015年11月
特 05-12 加入平安证券股份有限公
司，曾任固定收益投资经
理助理。自2017年9月28
日起至今担任平安证券稳
健资本一号集合资产管理
计划投资经理。自2017年9
月28日起至2019年7月10
日担任平安证券橙明1号


集合资产管理计划投资经
理、平安证券橙明2号集合
资产管理计划、平安证券
橙明3号集合资产管理计
划投资经理。自2017年9
月28日起至2018年12月25
日担任平安证券橙明4号
集合资产管理计划投资经
理。自2017年9月28日起至
2018年11月7日担任平安
证券橙金1号集合资产管
理计划投资经理。自2018
年3月12日起至2018年11
月25日担任平安证券安稳
1号集合资产管理计划投
资经理。自2020年3月6日
起至今担任平安证券现金
宝集合资产管理计划投资
经理。

秦石，现任平安证券资产
管理事业部权益投资团队
投资经理，上海交通大学
硕士，9年证券投资相关工
作经验。2012年3月-2015
年6月就职于东方证券股
份有限公司自营部，从事
二级市场研究，历任研究
秦石 投资经理 2021- - 9 员、研究组长。2015年9
05-12 月-2016年12月就职于鹰
海医疗信息技术有限公

司，职位总经理助理，负
责投融资工作。2017年1
月-2019年10月，就职于寻
常投资有限公司，担任资
深研究员。2019年10月加
入平安证券资产管理事业
部，担任投资经理。自20


20年5月1日起至2021年4

月30日担任平安证券集合
-强债1-10号投资经理。2
020年6月19日至2021年3

月16日担任平安证券成长
1-3号FOF集合资产管理计
划投资经理。2021年1月2
6日至2021年4月30日担任
平安证券集合-信享添利1
号投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，在控制风险的前提下，为本计划持有人谋求最大利益。报告期，本计划运作合法合规，不存在损害本计划持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.3.2 异常交易行为的专项说明

（1）本报告期内，本计划未出现异常交易行为，未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形；

（2）本报告期内，本公司管理的其他资管计划所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形出现29次，原因是产品建仓期投资组合构建需要、指数跟踪需要及根据量化交易模型正常调仓。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度国内经济增速延续扩张，但斜率略有放缓：PMI由3月51.9逐步回落至6月
50.9，OECD综合领先指标由3月101.3734上升至5月101.7561，而月环比回落至本轮扩张
周期低位。大宗商品的供给受到了全球疫情反复、供应链中断的影响，需求则得到主要经济体扩张性政策的支撑，供需错配现象明显，价格持续走高：CRB商品累计上涨15%，PPI同比从3月4.4%走扩至5月9.0%。金融政策保持定力，信用方面延续收缩趋势，货币方面则以稳为主：社会融资规模存量同比从3月12.30%回落至5月11%，银行间存款类机构7天质押式回购季度均值2.16%，低于政策利率2.20%。

在上述宏观背景下，二季度债市虽然对通胀和货币政策有一定担忧，但在央行与市场间接或直接的沟通后，受到偏松的狭义流动性推动，整体呈现出震荡下行的走势：10年国债估值从3.19%下行至3.08%，3年AAA中短期票据从3.59%下行至3.41%。股票市场二季度探底回升，整体呈震荡走势，波动率下降。因2020年疫情低基数影响，2021年上市公司上半年业绩普遍较好。创业板指走势亮眼，创出历史新高。医药、白酒、电动车、半导体等板块表现亮眼。

本报告期内，本集合计划处于建仓阶段，以投资中高等级债券为主，久期保持在中低水平，在控制风险的前提下增配了一定仓位的股票，获取股市上涨的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末平安安赢添利半年债券A基金份额净值为1.0044元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至报告期末平安安赢添利半年债券B基金份额净值为1.0038元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.38%，同期业绩比较基准收益率为0.68%；截至报告期末平安安赢添利半年债券C基金份额净值为1.0039元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.39%，同期业绩比较基准收益率为0.53%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 9,756,743.87 2.25

其中：股票 9,756,743.87 2.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 391,314,000.00 90.26

其中：债券 391,314,000.00 90.26

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 24,004,985.35 5.54
计

8 其他资产 8,475,811.97 1.95

9 合计 433,551,541.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,371,792.87 2.31

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 384,951.00 0.09
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 9,756,743.87 2.41

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002709 天赐材料 14,500 1,545,410.00 0.38

2 600438 通威股份 35,400 1,531,758.00 0.38

3 688383 新益昌 6,675 941,241.75 0.23

4 600519 贵州茅台 400 822,680.00 0.20

5 300035 中科电气 31,600 772,620.00 0.19

6 300747 锐科激光 4,900 558,894.00 0.14

7 002371 北方华创 1,900 527,022.00 0.13

8 601012 隆基股份 5,180 460,191.20 0.11

9 601865 福莱特 10,400 411,112.00 0.10

10 002938 鹏鼎控股 11,400 409,032.00 0.10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,160,000.00 7.44

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 220,445,000.00 54.39

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 140,709,000.00 34.72

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 391,314,000.00 96.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例
码 (元) （％）


1 1020015 20诚通控股MT 300,000 30,213,00 7.45
93 N001A 0.00

2 1680285 16苏南通一带 500,000 30,210,00 7.45
债 0.00

3 1020010 20中化工MTN0 300,000 29,739,00 7.34
94 10 0.00

4 143658 18金地04 200,000 20,678,00 5.10
0.00

5 143616 18浙能01 200,000 20,604,00 5.08
0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本计划涉及资产支持证券投资，但报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本计划不涉及贵金属投资，报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本计划不涉及权证投资，报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本计划不涉及股指期货投资，报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本计划本报告期末未持有国债期货；

（2）本计划本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本计划投资前十名股票未超出本计划合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 59,372.64


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,386,439.33

5 应收申购款 30,000.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,475,811.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

平安安赢添利半年 平安安赢添利半年 平安安赢添利半年
债券A 债券B 债券C

基金合同生效日(2

021年05月12日)基 787,155,713.62 - -
金份额总额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 - 8,292,641.99 5,496,654.10
总申购份额
减：基金合同生效

日起至报告期期末 397,387,306.33 - -
基金总赎回份额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 - - -
拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）

报告期期末基金份 389,768,407.29 8,292,641.99 5,496,654.10
额总额
报告期期初为本集合计划合同变更生效日2021年5月12日，报告期期间为2021年5月12日2021年6月30日。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本计划管理人未运用固有资金投资本计划。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本计划管理人未运用固有资金投资本计划。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内本计划未出现单一投资者持有本计划份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内除已公告信息外，本计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）《关于准予平安证券稳健资本一号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]261号）；

（2）《平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
（3）《平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》；
（4）《平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》；

（5）《平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同生效公告》；

（6）管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路平安金融中心南塔23层
9.3 查阅方式

（1）书面查阅：可在营业时间于管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）网络查阅：管理人网站：https://stock.pingan.com/。

平安证券股份有限公司

2021年07月20日
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