方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:方正证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 中期财务会计报告(未经审计)......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

7.12 投资组合报告附注 ...... 55
§8 基金份额持有人信息...... 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56

§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件 ......58
§11 影响投资者决策的其他重要信息......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59
§12 备查文件目录......59

12.1 备查文件目录 ......59

12.2 存放地点 ......59

12.3 查阅方式 ......59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产

管理计划

基金简称 方正证券金立方

基金主代码 970009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月07日

基金管理人 方正证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,790,721,980.33份

本集合计划自本资产管理合同变更生效日起

基金合同存续期 存续期不得超过3年。本集合计划自资产管理
合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有
关规定执行。

下属分级基金的基金简称 方正证券金立方A 方正证券金立方C

下属分级基金的交易代码 970009 970010

报告期末下属分级基金的份额总额 5,103,545.66份 1,785,618,434.67份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投
投资目标 资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投
投资策略 资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策
略；6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率
×40%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平


低于股票型基金、集合计划，高于债券型基金、集合
计划和货币市场型基金、集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 方正证券股份有限公司 中信银行股份有限公司

信息披 姓名 陈慧蕾 姜敏

露负责 联系电话 010-56992726 4006800000

人 电子邮箱 chenhuilei@foundersc.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 95571 95558

传真 010-56992708 010-85230024

湖南省长沙市天心区湘江中 北京市朝阳区光华路10号院1
注册地址 路二段36号华远华中心4,5号 号楼6-30层、32-42层

楼3701-3717

办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街1北京市朝阳区光华路10号院1
0号兆泰国际中心A座18层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 100020 100020

法定代表人 施华 朱鹤新

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.foundersc.com
址
基金中期报告备置地 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

方正证券金立方A 方正证券金立方C

本期已实现收益 -1,340,170.42 -398,239,544.44

本期利润 -1,154,686.17 -362,461,343.31

加权平均基金份额本期利润 -0.2237 -0.1841

本期加权平均净值利润率 -20.37% -21.82%

本期基金份额净值增长率 -16.73% -16.49%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 478,462.15 -419,470,242.00

期末可供分配基金份额利润 0.0938 -0.2349

期末基金资产净值 5,582,007.81 1,497,800,746.12

期末基金份额净值 1.0938 0.8388

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -18.62% -16.12%

注：1、上表所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正证券金立方A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.53% 1.48% 5.78% 0.64% 0.75% 0.84%

过去三个月 1.81% 1.46% 4.29% 0.86% -2.48% 0.60%

过去六个月 -16.73% 1.55% -4.59% 0.87% -12.14% 0.68%

过去一年 -24.30% 1.30% -6.66% 0.75% -17.64% 0.55%

自基金合同 -18.62% 1.19% -0.19% 0.74% -18.43% 0.45%
生效起至今
方正证券金立方C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.58% 1.48% 5.78% 0.64% 0.80% 0.84%

过去三个月 1.96% 1.46% 4.29% 0.86% -2.33% 0.60%

过去六个月 -16.49% 1.55% -4.59% 0.87% -11.90% 0.68%

过去一年 -23.85% 1.30% -6.66% 0.75% -17.19% 0.55%

自基金合同 -16.12% 1.19% 0.80% 0.74% -16.92% 0.45%
生效起至今

注：基金合同生效日为 2020 年 09 月 07 日，方正证券金立方 C 自 2020 年 9 月 15 日起
开放申购和赎回业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：基金合同生效日为 2020 年 09 月 07 日，方正证券金立方 C 自 2020 年 9 月 15 日起
开放申购和赎回业务。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

方正证券股份有限公司（以下简称"方正证券"）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。

通过多年积累，方正证券及其子公司业务资质齐全，范围涵盖证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、另类投资业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、新三板做市业务、收益凭证业务、私募基金管理等。

截至2022年6月30日，本基金管理人共管理了5只参照开放式证券投资基金管理的集合计划：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划、方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划、方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划、方正证券现金港货币型集合资产管理计划、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

北京大学光华管理学院经
济学硕士，国立政治大学
（中国台湾）资讯管理学
系、经济学系双学士，曾
任泰达宏利基金管理有限
廖帅 本基金的基金经理 2020- - 4 公司金融工程部研究员、
09-07 年 泰康资产管理有限责任公
司金融工程研究高级经

理。2017年加入方正证券
股份有限公司，现任资管
权益投资部高级副总裁、
权益量化投资经理。


2012年6月-2014年2月期
间，于民族证券股份有限
公司（现方正证券承销保
荐有限责任公司）研究部
任电子行业研究员。2014
年2月-2017年5月期间，于
华融证券股份有限公司市
场研究部和资产管理二部
傅岳 本基金的基金经理 2021- - 7 任研究员。2017年7月-201
鹏 09-27 年 8年7月期间，于天风证券
股份有限公司中小企业服
务中心研究支持部任研究
员。2018年7月-2020年7月
期间，于中化新能源投资
有限公司任研究总监。202
0年9月加入方正证券股份
有限公司，现任资管权益
投资部投资经理。

2014年8月-2021年10月期
间，于中信建投证券股份
2021- 2022- 7 有限公司交易部从事投资
高君 本基金的基金经理 11-23 04-27 年 研究工作。2021年11月加
入方正证券股份有限公司
资管权益投资部，任投资
经理。

注：1、本基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年以来，权益市场持续下跌。2月至4月更受到俄乌战争、美联储加息等重大国际事件影响，叠加国内新冠疫情等多重不利因素，导致权益市场快速下跌。后虽因政策托底，权益市场走出深V反弹，但上半年整体权益市场仍录得负收益。主要指数方面，上证综指涨幅为-6.63%，沪深300涨幅为-9.22%，中证500涨幅为-12.30%。板块方面，煤炭、消费者服务、交通运输表现相对较好。电子、传媒、计算机板块跌幅较大。2022上半年，在市场急剧下跌时，出于对投资者收益保护的考虑，本产品透过降低权益仓位、调整行业结构等手段，适度控制回撤。本产品在配置上仍偏向较高景气行业及板块，配置重点方向为锂电池、锂矿、风电、光伏等新能源细分行业, 精选业绩确定程度高，未来有较高增长潜力的个股持有。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末方正证券金立方A基金份额净值为1.0938元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.73%，同期业绩比较基准收益率为-4.59%；截至报告期末方正证券金立方C基金份额净值为0.8388元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.49%，同期业绩比较基准收益率为-4.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们认为随着上半年市场经历较大幅度的估值消化、大宗商品价格回落等有利因素条件，若国内疫情可控，则大盘有望迎来上行的机会。从行业层面来看，我们继续关注具备中长期高成长潜力的板块。下半年，在继续看好新能源板块的基础上，考虑到汽车购置税减免带来的刺激效应，伴随汽车电动化、智能化、国产自主品牌渗透率不断提升等利好因素影响，我们将重点关注汽车行业的投资机会。

下半年，我们将采取偏进取的投资风格，尤其看重个股的业绩确定性、增长潜力、超预期可能等因素，寻求长期盈利表现优秀的个股进行配置，使投资组合得到更佳的风险收益特性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金2022年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，管理人的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2022年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 113,359,210.20 110,669,370.34

结算备付金 22,636,973.61 33,733,272.05

存出保证金 1,329,446.66 1,705,778.40

交易性金融资产 6.4.7.2 1,343,146,913.60 2,022,903,880.76

其中：股票投资 1,263,601,587.13 1,890,538,644.06

基金投资 - -

债券投资 79,545,326.47 132,365,236.70

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -


衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 17,000,017.00 76,000,076.00

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 13,790,500.41 2,686,829.66

应收股利 - -

应收申购款 55,323.98 60,074.56

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 14,903.54 1,791,314.46

资产总计 1,511,333,289.00 2,249,550,596.23

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 8,226,160.94

应付赎回款 3,368,403.50 3,126,786.59

应付管理人报酬 734,160.39 1,171,848.64

应付托管费 304,784.69 486,738.54

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.6 3,543,186.49 7,718,104.43

负债合计 7,950,535.07 20,729,639.14

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,790,721,980.33 2,217,373,077.51

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -287,339,226.40 11,447,879.58

净资产合计 1,503,382,753.93 2,228,820,957.09

负债和净资产总计 1,511,333,289.00 2,249,550,596.23

注：报告截止日2022年6月30日，基金份额总额1,790,721,980.33份，其中A类基金份额净值1.0938元，基金份额总额5,103,545.66份；C类基金份额净值0.8388元，基金份额总额1,785,618,434.67份。
6.2 利润表
会计主体：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -356,290,022.08 57,206,637.00

1.利息收入 1,630,582.47 7,771,833.05

其中：存款利息收入 6.4.7.9 406,228.72 1,187,913.45

债券利息收入 - 3,227,233.16

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 1,224,353.75 3,356,686.44
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -393,884,289.93 27,728,340.09
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -400,130,675.23 11,860,530.50

基金投资收益 - -


债券投资收益 6.4.7.11 1,284,256.22 55,004.99

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6.4.7.12 4,962,129.08 15,812,804.60

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.13 35,963,685.38 21,701,093.76
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” - 5,370.10
号填列）

减：二、营业总支出 7,326,007.40 44,988,637.08

1．管理人报酬 6.4.10.2. 5,008,530.51 10,271,279.75
1

2．托管费 6.4.10.2. 2,079,835.90 4,264,128.82
2

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 120,821.85

8．其他费用 6.4.7.14 237,640.99 30,332,406.66

三、利润总额（亏损总额 -363,616,029.48 12,217,999.92
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -


四、净利润（净亏损以“-” -363,616,029.48 12,217,999.92
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -363,616,029.48 12,217,999.92

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 2,217,373,07 - 11,447,879.5 2,228,820,95
（基金净值） 7.51 8 7.09

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 2,217,373,07 - 11,447,879.5 2,228,820,95
（基金净值） 7.51 8 7.09

三、本期增减变动额 -426,651,09 -298,787,10 -725,438,20
（减少以“-”号填 7.18 - 5.98 3.16
列）

（一）、综合收益总 - - -363,616,02 -363,616,02
额 9.48 9.48

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -426,651,09 - 64,828,923.5 -361,822,17
净值变动数（净值减 7.18 0 3.68
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,619,221.53 - -1,212,246.7 7,406,974.77
6


2.基金赎回 -435,270,31 - 66,041,170.2 -369,229,14
款 8.71 6 8.45

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,790,721,98 - -287,339,22 1,503,382,75
（基金净值） 0.33 6.40 3.93

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 2,349,368,70 - 200,418,785. 2,549,787,48
（基金净值） 1.66 02 6.68

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 2,349,368,70 - 200,418,785. 2,549,787,48
（基金净值） 1.66 02 6.68

三、本期增减变动额 1,047,756,86 147,185,866. 1,194,942,73
（减少以“-”号填 4.34 - 67 1.01
列）

（一）、综合收益总 - - 12,217,999.9 12,217,999.9
额 2 2

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 1,047,756,86 - 134,967,866. 1,182,724,73
净值变动数（净值减 4.34 75 1.09
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,050,769,85 - 136,320,401. 1,187,090,25


7.63 19 8.82

2.基金赎回 -3,012,993.2 - -1,352,534.4 -4,365,527.7
款 9 4 3

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 3,397,125,56 - 347,604,651. 3,744,730,21
（基金净值） 6.00 69 7.69

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

施华 何亚刚 祖坤

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称本计划或本集合计划）原为方正金泉友3号集合资产管理计划（以下简称原集合计划）。原集合计划于2011年6月21日取得《中国证监会关于核准方正证券股份有限公司设立方正金泉友3号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2011]985号），并于2011年7月8日开始募集，2011年8月26日成立。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币797,356,527.58元，折合认购份额797,356,527.58份；认购资金产生的利息金额为人民币924,527.97元，折合集合计划份额924,527.97份。以上实收资金共计人民币798,281,055.55元，折合798,281,055.55份集合计划份额，上述出资业经天健会计师事所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2011]2-21号验资报告。原集合计划的管理人为方正证券股份有限公司，托管人为中信银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告【2018】39号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。


自2020年9月7日起，《方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《方正金泉友3号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。

本集合计划为混合型集合资产管理计划，本集合计划存续期不超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。方正证券股份有限公司是本集合计划的管理人，中信银行股份有限公司是本计划的托管人，中国证券登记结算有限责任公司是本计划的注册登记机构。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产的50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年1月1日至6月30日的经营成果和持有人权益（计划净值）变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会计政策外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

（一）新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：①以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。②以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

（二）原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。


(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

（一）新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发
生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（二）原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量


（一）新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

（二）原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：


(1) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收证券清算款、应收利息、应收申购款和其他资产-待摊费用，金额分别为110,669,370.34元、33,733,272.05元、1,705,778.40元、76,000,076.00元、2,686,829.66元、1,736,739.34元、60,074.56元和54,575.12元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收清算款、其他资产-应收利息、应收申购款和其他资产-待摊费用，金额分别为110,679,254.33元、33,749,969.94元、1,706,622.76元、75,973,335.67元、
2,686,829.66元、0.00元、60,074.56元和54,575.12元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为2,022,903,880.76元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为2,024,639,934.19元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
8,226,160.94元、3,126,786.59元、1,171,848.64元、486,738.54元、7,532,804.48元和185,299.95元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为8,226,160.94元、3,126,786.59元、1,171,848.64元、486,738.54元、
7,532,804.48元和185,299.95元。

于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(2) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

集合计划目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

1.增值税

根据财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4、企业所得税

参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日


活期存款 113,359,210.20

等于：本金 113,350,479.74

加：应计利息 8,730.46

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 113,359,210.20

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,183,208,98 - 1,263,601,58 80,392,598.00
9.13 7.13

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 77,874,883.45 1,808,667.47 79,545,326.47 -138,224.45
场

债 银行间市

券 场 - - - -

合计 77,874,883.45 1,808,667.47 79,545,326.47 -138,224.45


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,261,083,87 1,808,667.47 1,343,146,91 80,254,373.55
2.58 3.60

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 17,000,017.00 -

银行间市场 - -

合计 17,000,017.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应收利息 -

其他应收款 -

待摊费用 14,903.54

合计 14,903.54

6.4.7.6 其他负债


单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 3,463,091.35

其中：交易所市场 3,463,091.35

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 24,795.19

其他应付 55,299.95

合计 3,543,186.49

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 方正证券金立方A

金额单位：人民币元

项目 本期

(方正证券金立方A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,382,164.84 5,382,164.84

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -278,619.18 -278,619.18

本期末 5,103,545.66 5,103,545.66

6.4.7.7.2 方正证券金立方C

金额单位：人民币元

项目 本期

(方正证券金立方C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,211,990,912.67 2,211,990,912.67

本期申购 8,619,221.53 8,619,221.53

本期赎回（以“-”号填列） -434,991,699.53 -434,991,699.53


本期末 1,785,618,434.67 1,785,618,434.67

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 方正证券金立方A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(方正证券金立方A)

本期期初 2,675,774.55 -988,016.51 1,687,758.04

本期利润 -1,340,170.42 185,484.25 -1,154,686.17

本期基金份额交易产 -120,111.95 65,502.23 -54,609.72
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -120,111.95 65,502.23 -54,609.72

本期已分配利润 - - -

本期末 1,215,492.18 -737,030.03 478,462.15

6.4.7.8.2 方正证券金立方C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(方正证券金立方C)

本期期初 -86,672,051.86 96,432,173.40 9,760,121.54

本期利润 -398,239,544.44 35,778,201.13 -362,461,343.31

本期基金份额交易产 65,441,354.30 -557,821.08 64,883,533.22
生的变动数

其中：基金申购款 -1,249,447.11 37,200.35 -1,212,246.76

基金赎回款 66,690,801.41 -595,021.43 66,095,779.98

本期已分配利润 - - -

本期末 -419,470,242.00 131,652,553.45 -287,817,688.55

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 229,899.45

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 164,202.20

其他 12,127.07

合计 406,228.72

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 4,470,682,818.31

减：卖出股票成本总额 4,858,661,369.54

减：交易费用 12,152,124.00

买卖股票差价收入 -400,130,675.23

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 1,349,275.95

债券投资收益——买卖债券（、债转 -65,019.73
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,284,256.22

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 55,754,855.91
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 54,543,165.18
兑付）成本总额

减：应计利息总额 1,276,661.91

减：交易费用 48.55

买卖债券差价收入 -65,019.73

6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 4,962,129.08

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,962,129.08

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 35,963,685.38

——股票投资 36,049,097.90

——债券投资 -85,412.52

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 35,963,685.38

6.4.7.14 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 39,671.58

银行汇划费 461.13

帐户维护费 18,600.00

注册登记费 154,113.09

合计 237,640.99

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

方正证券股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 基金管理人的其他关联法人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

方正证券

股份有限 8,664,188,528.33 100.00% 21,844,748,331.48 100.00%
公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

方正证券

股份有限 24,032,194.00 100.00% 110,501,308.80 100.00%
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

方正证券

股份有限 13,211,900,000.00 100.00% 37,763,700,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

方正证券

股份有限 6,944,580.63 100.00% 3,463,091.35 100.00%
公司

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

方正证券

股份有限 17,513,656.41 100.00% 10,824,766.28 100.00%
公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 5,008,530.51 10,271,279.75

其中：支付销售机构的客户维护费 8,229.75 -

注：本集合计划A类计划份额的固定管理费年费率为1.2%，C类计划份额的固定管理费年费率为0.6%。本集合计划各类计划份额的固定管理费按前一日该类计划份额资产净值对应的固定管理费年费率分别计提。固定管理费的计算方法如下：
H＝E×I÷当年天数
H为各类计划份额每日应计提的固定管理费
E为该类计划份额前一日的资产净值
I为该类计划份额的固定管理费年费率
集合计划固定管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
在本集合计划分红确认日、赎回确认日和计划终止日，管理人将根据集合计划份额持有人的期间年化收益率（R），对A类计划份额期间年化收益率超过9%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称"业绩报酬"）；在赎回确认日和计划终止日，管理人将根据集合计划份额持有人的期间年化收益率（R），对C类计划份额期间年化收益率超过6%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,079,835.90 4,264,128.82

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行

股份有限 113,359,210.20 229,899.45 249,922,430.53 861,342.12
公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

经履行规定程序，本基金在报告期内卖出管理人其他关联法人发行的股票北方稀土。截至报告期末，本基金持仓股票中已无北方稀土。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2022 创业 22,1 15,0

3011 奕东 -01- 7个 板打 37.2 25.3 594 14.6 81.6 -

23 电子 14 月 新限 3 9 2 6

售

2022 创业

3012 华康 -01- 7个 板打 39.3 37.9 185 7,27 7,01 -

35 医疗 21 月 新限 0 3 0.50 7.05

售

2022 创业

3012 实朴 -01- 7个 板打 20.0 20.3 210 4,21 4,27 -

28 检测 21 月 新限 8 4 6.80 1.40

售

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本基金管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由风险管理部、合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风险管理部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
截至本报告期末2022年6月30日止，本基金未持有除国债以外的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。

（1）资产变现风险

资产变现风险是指由于基金持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本基金管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。

（2）现金流风险

现金流风险是指基金因现金流不足导致无法应对正常基金支付义务的风险。本基金管理人定期或不定期对基金净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本基金管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全基金流动性风险管理的内部控制体系，包括严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清晰明确的组织架构与职责分工、独立严格的监督制衡与评估机制、灵活有效的应急处置计划等，同时已在内部设立专门的岗位及足够的人员配备，负责基金的流动性风险评估与监测。


本基金的基金管理人已建立以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预
警制度，并针对不同类型开放式基金制定了健全有效的流动性风险指标预警监测体系。
日常监控采用的流动性风险监测指标包括但不限于债券正回购杠杆比例、7 个工作日可
变现资产的可变现价值、流动受限资产比例、前十大份额持有人集中度、资产集中度、
净流动性敞口等，投资过程中综合考虑产品投资者结构、开放申赎情况，在资产配置时
对资产的集中度、期限结构、收益结构等方面做出合理安排，以确保产品资产的变现能
力与投资者赎回需求匹配。

本基金所持证券除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能及时变现。

本基金本报告期末及报告期间均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资
及买入返售金融资产等。本基金的管理人定期对本基金面临的利率风险敞口进行监控，
以对该风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 113,359,210.20 - - - 113,359,210.20
款

结算备 22,636,973.61 - - - 22,636,973.61
付金

存出保 1,329,446.66 - - - 1,329,446.66
证金
交易性

金融资 79,545,326.47 - - 1,263,601,587.13 1,343,146,913.60
产

买入返 17,000,017.00 - - - 17,000,017.00

售金融
资产

应收清 - - - 13,790,500.41 13,790,500.41
算款

应收申 - - - 55,323.98 55,323.98
购款

其他资 - - - 14,903.54 14,903.54
产

资产总 233,870,973.94 - - 1,277,462,315.06 1,511,333,289.00
计
负债

应付赎 - - - 3,368,403.50 3,368,403.50
回款
应付管

理人报 - - - 734,160.39 734,160.39
酬

应付托 - - - 304,784.69 304,784.69
管费

其他负 - - - 3,543,186.49 3,543,186.49
债

负债总 - - - 7,950,535.07 7,950,535.07
计
利率敏

感度缺 233,870,973.94 - - 1,269,511,779.99 1,503,382,753.93
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 110,669,370.34 - - - 110,669,370.34
款

结算备 33,733,272.05 - - - 33,733,272.05
付金

存出保 1,705,778.40 - - - 1,705,778.40
证金
交易性

金融资 132,365,236.70 - - 1,890,538,644.06 2,022,903,880.76
产
买入返

售金融 76,000,076.00 - - - 76,000,076.00
资产

应收证 - - - 2,686,829.66 2,686,829.66
券清算

款

应收利 - - - 1,736,739.34 1,736,739.34
息

应收申 - - - 60,074.56 60,074.56
购款

其他资 - - - 54,575.12 54,575.12
产

资产总 354,473,733.49 - - 1,895,076,862.74 2,249,550,596.23
计

负债
应付证

券清算 - - - 8,226,160.94 8,226,160.94
款

应付赎 - - - 3,126,786.59 3,126,786.59
回款
应付管

理人报 - - - 1,171,848.64 1,171,848.64
酬

应付托 - - - 486,738.54 486,738.54
管费

应付交 - - - 7,532,804.48 7,532,804.48
易费用

其他负 - - - 185,299.95 185,299.95
债

负债总 - - - 20,729,639.14 20,729,639.14
计
利率敏

感度缺 354,473,733.49 - - 1,874,347,223.60 2,228,820,957.09
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

市场利率下降25个基点 23,863.60 160,661.30

市场利率上升25个基点 -23,863.60 -160,661.30

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 1,263,601,587.13 84.05 1,890,538,644.06 84.82
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 79,545,326.47 5.29 132,365,236.70 5.94
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,343,146,913.60 89.34 2,022,903,880.76 90.76

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票资产公允价值以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

本期末 上年度末

分析 2022年06月30日 2021年12月31日

股票投资公允价值增加 63,180,079.36 94,526,932.20
5%

股票投资公允价值减少 -63,180,079.36 -94,526,932.20
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次：如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 1,263,575,217.02 1,890,047,040.99

第二层次 79,545,326.47 132,587,604.76

第三层次 26,370.11 269,235.01

合计 1,343,146,913.60 2,022,903,880.76

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,263,601,587.13 83.61

其中：股票 1,263,601,587.13 83.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 79,545,326.47 5.26

其中：债券 79,545,326.47 5.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 17,000,017.00 1.12

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 135,996,183.81 9.00


8 其他各项资产 15,190,174.59 1.01

9 合计 1,511,333,289.00 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 9,359,237.00 0.62

B 采矿业 22,113,214.00 1.47

C 制造业 1,121,061,499.38 74.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,389,745.00 2.89

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 5,043.04 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 14,939,759.61 0.99

H 住宿和餐饮业 6,027,018.72 0.40

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,007,357.37 2.59

J 金融业 7,542,834.80 0.50

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 133,557.60 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 17,032.59 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,288.02 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,263,601,587.13 84.05

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)


1 300772 运达股份 3,368,18985,686,728.16 5.70

2 600884 杉杉股份 2,455,53272,978,411.04 4.85

3 002466 天齐锂业 574,80071,735,040.00 4.77

4 002756 永兴材料 410,20062,436,542.00 4.15

5 002810 山东赫达 1,700,67961,887,708.81 4.12

6 002245 蔚蓝锂芯 2,481,58357,597,541.43 3.83

7 603596 伯特利 635,20050,930,336.00 3.39

8 300207 欣旺达 1,327,50041,949,000.00 2.79

9 000858 五 粮 液 171,10034,550,223.00 2.30

10 002459 晶澳科技 437,72834,536,739.20 2.30

11 000408 藏格矿业 1,037,70034,181,838.00 2.27

12 002129 TCL中环 559,50032,948,955.00 2.19

13 002812 恩捷股份 115,10028,826,795.00 1.92

14 603267 鸿远电子 205,50027,604,815.00 1.84

15 603986 兆易创新 180,70025,697,347.00 1.71

16 688122 西部超导 272,97625,168,387.20 1.67

17 600765 中航重机 752,30024,209,014.00 1.61

18 300014 亿纬锂能 245,00023,887,500.00 1.59

19 300957 贝泰妮 108,20023,536,746.00 1.57

20 603613 国联股份 248,10921,982,457.40 1.46

21 002240 盛新锂能 350,60021,162,216.00 1.41

22 002176 江特电机 823,08220,609,973.28 1.37

23 300850 新强联 215,40019,177,062.00 1.28

24 002340 格林美 2,088,20019,002,620.00 1.26

25 603693 江苏新能 986,20018,935,040.00 1.26

26 300496 中科创达 130,40017,014,592.00 1.13

27 600256 广汇能源 1,613,60017,007,344.00 1.13

28 601633 长城汽车 456,30016,901,352.00 1.12

29 002738 中矿资源 170,70015,808,527.00 1.05

30 002920 德赛西威 101,10014,962,800.00 1.00

31 601111 中国国航 1,286,80114,939,759.61 0.99


32 601208 东材科技 900,70011,637,044.00 0.77

33 600795 国电电力 2,881,90011,268,229.00 0.75

34 600519 贵州茅台 5,50011,247,500.00 0.75

35 603392 万泰生物 71,40011,088,420.00 0.74

36 688223 晶科能源 682,48510,189,501.05 0.68

37 002487 大金重工 240,50010,036,065.00 0.67

38 300750 宁德时代 15,300 8,170,200.00 0.54

39 605117 德业股份 28,417 7,953,634.13 0.53

40 300059 东方财富 296,962 7,542,834.80 0.50

41 300498 温氏股份 325,900 6,938,411.00 0.46

42 688599 天合光能 105,473 6,882,113.25 0.46

43 603345 安井食品 40,700 6,832,309.00 0.45

44 002371 北方华创 23,700 6,567,744.00 0.44

45 601799 星宇股份 37,300 6,378,300.00 0.42

46 600754 锦江酒店 95,700 6,019,530.00 0.40

47 000738 航发控制 213,900 6,010,590.00 0.40

48 002475 立讯精密 169,600 5,730,784.00 0.38

49 600862 中航高科 199,700 5,611,570.00 0.37

50 600522 中天科技 233,000 5,382,300.00 0.36

51 600809 山西汾酒 16,100 5,229,280.00 0.35

52 600938 中国海油 292,600 5,105,870.00 0.34

53 600011 华能国际 702,300 4,944,192.00 0.33

54 002006 精功科技 166,200 4,941,126.00 0.33

55 600309 万华化学 49,700 4,820,403.00 0.32

56 603997 继峰股份 442,700 4,816,576.00 0.32

57 601985 中国核电 701,600 4,812,976.00 0.32

58 603288 海天味业 42,023 3,797,198.28 0.25

59 603218 日月股份 149,000 3,784,600.00 0.25

60 601702 华峰铝业 266,900 3,523,080.00 0.23

61 600905 三峡能源 545,200 3,429,308.00 0.23

62 601012 隆基绿能 45,024 2,999,949.12 0.20


63 600426 华鲁恒升 91,300 2,665,960.00 0.18

64 600660 福耀玻璃 63,700 2,663,297.00 0.18

65 002064 华峰化学 298,800 2,521,872.00 0.17

66 002714 牧原股份 43,800 2,420,826.00 0.16

67 000596 古井贡酒 9,600 2,396,736.00 0.16

68 002821 凯莱英 8,200 2,369,800.00 0.16

69 601238 广汽集团 154,000 2,346,960.00 0.16

70 600150 中国船舶 101,000 1,916,980.00 0.13

71 300286 安科瑞 45,600 1,238,040.00 0.08

72 688281 华秦科技 4,007 1,053,841.00 0.07

73 688270 臻镭科技 2,469 153,102.69 0.01

74 301235 华康医疗 1,842 71,606.91 0.00

75 301228 实朴检测 2,094 43,232.52 0.00

76 301090 华润材料 1,625 17,728.75 0.00

77 301123 奕东电子 594 15,081.66 0.00

78 301089 拓新药业 97 12,185.14 0.00

79 301069 凯盛新材 249 11,481.39 0.00

80 301091 深城交 382 10,428.60 0.00

81 301221 光庭信息 159 10,307.97 0.00

82 301211 亨迪药业 459 9,951.12 0.00

83 301127 天源环保 851 9,471.63 0.00

84 301190 善水科技 343 8,139.39 0.00

85 301073 君亭酒店 108 7,488.72 0.00

86 300994 久祺股份 173 5,676.13 0.00

87 301060 兰卫医学 151 5,288.02 0.00

88 301078 孩子王 344 5,043.04 0.00

89 301046 能辉科技 141 4,880.01 0.00

90 301048 金鹰重工 391 4,304.91 0.00

91 301188 力诺特玻 237 4,218.60 0.00

92 300774 倍杰特 185 3,729.60 0.00

93 301038 深水规院 164 3,409.56 0.00


94 301066 万事利 239 3,408.14 0.00

95 301072 中捷精工 95 3,042.85 0.00

96 300814 中富电路 165 3,019.50 0.00

97 301055 张小泉 156 2,773.68 0.00

98 301040 中环海陆 88 2,686.64 0.00

99 301062 上海艾录 224 2,614.08 0.00

100 301057 汇隆新材 107 2,605.45 0.00

101 301182 凯旺科技 99 2,352.24 0.00

102 301033 迈普医学 55 2,316.05 0.00

103 301081 严牌股份 150 2,262.00 0.00

104 301049 超越科技 92 2,181.32 0.00

105 301056 森赫股份 245 2,121.70 0.00

106 301063 海锅股份 75 2,089.50 0.00

107 301059 金三江 118 1,982.40 0.00

108 301041 金百泽 95 1,872.45 0.00

109 301083 百胜智能 130 1,814.80 0.00

110 300854 中兰环保 83 1,650.04 0.00

111 301037 保立佳 73 1,594.32 0.00

112 301079 邵阳液压 63 1,562.40 0.00

113 301068 大地海洋 63 1,521.45 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 002129 TCL中环 201,841,950.85 9.06

2 601633 长城汽车 130,590,947.01 5.86

3 300661 圣邦股份 124,185,929.18 5.57

4 002756 永兴材料 118,799,215.28 5.33

5 002714 牧原股份 117,636,411.77 5.28


6 300772 运达股份 99,488,513.95 4.46

7 000858 五 粮 液 85,482,039.44 3.84

8 002245 蔚蓝锂芯 82,021,687.09 3.68

9 603596 伯特利 80,653,732.24 3.62

10 600884 杉杉股份 78,890,267.18 3.54

11 600765 中航重机 74,108,498.28 3.33

12 002006 精功科技 70,666,063.07 3.17

13 002810 山东赫达 59,894,796.04 2.69

14 600048 保利发展 59,842,342.30 2.68

15 002466 天齐锂业 58,563,726.44 2.63

16 603613 国联股份 55,520,505.18 2.49

17 600011 华能国际 54,544,994.00 2.45

18 000422 湖北宜化 53,326,766.00 2.39

19 688508 芯朋微 52,448,149.62 2.35

20 002920 德赛西威 52,361,235.48 2.35

21 300750 宁德时代 50,439,498.96 2.26

22 600522 中天科技 49,470,055.42 2.22

23 600295 鄂尔多斯 48,823,368.20 2.19

24 600587 新华医疗 45,674,294.00 2.05

25 300122 智飞生物 45,642,884.00 2.05

26 002738 中矿资源 45,237,068.64 2.03

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 002129 TCL中环 172,336,645.00 7.73

2 300661 圣邦股份 120,538,406.44 5.41

3 603596 伯特利 115,398,558.79 5.18

4 601633 长城汽车 114,679,681.70 5.15

5 600522 中天科技 113,644,933.53 5.10


6 002714 牧原股份 112,513,177.67 5.05

7 300772 运达股份 107,073,201.24 4.80

8 002009 天奇股份 106,205,096.91 4.77

9 600519 贵州茅台 97,350,375.00 4.37

10 002245 蔚蓝锂芯 91,331,333.89 4.10

11 002756 永兴材料 88,613,104.88 3.98

12 002006 精功科技 79,875,645.14 3.58

13 603613 国联股份 76,266,966.63 3.42

14 300059 东方财富 65,397,719.40 2.93

15 603982 泉峰汽车 61,827,503.52 2.77

16 002475 立讯精密 61,069,757.65 2.74

17 603008 喜临门 60,396,103.57 2.71

18 600048 保利发展 57,140,962.88 2.56

19 600587 新华医疗 55,934,375.21 2.51

20 603267 鸿远电子 54,657,037.51 2.45

21 603301 振德医疗 52,749,655.66 2.37

22 002459 晶澳科技 51,360,716.34 2.30

23 300750 宁德时代 50,411,938.00 2.26

24 000858 五 粮 液 49,864,932.56 2.24

25 000422 湖北宜化 46,790,676.39 2.10

26 300122 智飞生物 45,459,592.59 2.04

27 002304 洋河股份 44,996,081.00 2.02

28 600295 鄂尔多斯 44,831,984.83 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,195,675,214.71

卖出股票收入（成交）总额 4,470,682,818.31

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 79,545,326.47 5.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 79,545,326.47 5.29

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019641 20国债11 776,590 79,545,326.4 5.29
7

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,329,446.66

2 应收清算款 13,790,500.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 55,323.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 14,903.54

8 其他 -

9 合计 15,190,174.59

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持有 户均持有的 持有人结构


级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者

数 占总

(户) 持有份额 份额 持有份额 占总份
比例 额比例

方正

证券 45 113,412.13 0.00 0.00% 5,103,545.66 100.0
金立 0%
方A
方正

证券 38,1 46,750.06 13,112,664.55 0.73% 1,772,505,770. 99.27%
金立 95 12

方C

合计 38,2 46,828.50 13,112,664.55 0.73% 1,777,609,315. 99.27%
40 78

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

方正证券金立 0.00 0.00%
方A

基金管理人所有从业人员持 方正证券金立

有本基金 方C 19,917,073.35 1.12%
合计 19,917,073.35 1.11%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 方正证券金立方A 0
和研究部门负责人持有本开放式 方正证券金立方C 10~50
基金 合计 10~50

方正证券金立方A 0
本基金基金经理持有本开放式基 方正证券金立方C 0~10
金

合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

方正证券金立方A 方正证券金立方C

基金合同生效日(2020年09月07 13,097,596.44 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 5,382,164.84 2,211,990,912.67

本报告期基金总申购份额 - 8,619,221.53

减：本报告期基金总赎回份额 278,619.18 434,991,699.53

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 5,103,545.66 1,785,618,434.67

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人2022年4月8日发布公告，徐子兵先生自2022年4月6日起担任方正证券股份有限公司资产管理业务分管领导。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

方正 2 8,664,188,528.33 100.0 6,944,580.63 100.0 -

证券 0% 0%

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

方正证 24,032,19 100.00% 13,211,900,00 100.00% - - - -
券 4.00 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

方正证券股份有限公司资产

1 管理业务高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2022-04-08
公告

方正证券金立方一年持有期

2 混合型集合资产管理计划基 中国证监会规定报刊及网站 2022-04-26
金经理变更公告

方正证券金立方一年持有期

3 混合型集合资产管理计划招 中国证监会规定报刊及网站 2022-04-28
募说明书（更新）

4 方正证券金立方一年持有期 中国证监会规定报刊及网站 2022-04-28
混合型集合资产管理计划（A


类份额）基金产品资料概要

更新

方正证券金立方一年持有期

5 混合型集合资产管理计划（C 中国证监会规定报刊及网站 2022-04-28
类份额）基金产品资料概要

更新

6 方正证券股份有限公司财务 中国证监会规定报刊及网站 2022-04-30
负责人变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件

2、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同

3、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议

4、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书

5、管理人业务资格批复、营业执照

6、托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内披露的各项公告
12.2 存放地点

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
12.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

方正证券股份有限公司
二〇二二年八月三十一日
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