方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:方正证券股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2022 年 03 月 31 日方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 2 页，共 85 页
§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 3 页，共 85 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 12
§4 管理人报告............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................. 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 18
§5 托管人报告............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 18
§6 审计报告................................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表..................................................................................................................................... 21
7.2 利润表............................................................................................................................................. 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 24
7.4 报表附注......................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告.......................................................................................................................................... 61
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 61
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 63
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 76
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 76
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 77
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 77
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 77
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 77方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 4 页，共 85 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 77
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 77
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 78
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 78
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 79
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 79
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 79
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 79
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 80
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 80
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 80
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 80
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 80
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 80
11.8 其他重大事件............................................................................................................................... 81
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 84
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 84
12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 84
§13 备查文件目录....................................................................................................................................... 84
13.1 备查文件目录............................................................................................................................... 84
13.2 存放地点....................................................................................................................................... 84
13.3 查阅方式....................................................................................................................................... 84方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 5 页，共 85 页
§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产
管理计划
基金简称 方正证券金立方
基金主代码 970009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年09月07日
基金管理人 方正证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,217,373,077.51份
基金合同存续期
本集合计划自本资产管理合同变更生效日起
存续期不得超过3年。本集合计划自资产管理
合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有
关规定执行。
下属分级基金的基金简称 方正证券金立方A 方正证券金立方C
下属分级基金的交易代码 970009 970010
报告期末下属分级基金的份额总额 5,382,164.84份 2,211,990,912.67份
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资
产管理产品。
2.2 基金产品说明
投资目标
本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投
资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。
投资策略
1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投
资策略； 4、股指期货投资策略； 5、国债期货投资策
略； 6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 60%+上证国债指数收益率
× 40%
风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 6 页，共 85 页
低于股票型基金、集合计划，高于债券型基金、集合
计划和货币市场型基金、集合计划。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正证券股份有限公司 中信银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 陈慧蕾 姜敏
联系电话 010-56992726 4006800000
电子邮箱 chenhuilei@foundersc.com jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 95571 95558
传真 010-56992708 010-85230024
注册地址
湖南省长沙市天心区湘江中
路二段36号华远华中心4， 5
号楼3701-3717
北京市朝阳区光华路10号院1
号楼6-30层、 32-42层
办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街1
0号兆泰国际中心A座18层
北京市朝阳区光华路10号院1
号楼6-30层、 32-42层
邮政编码 100020 100020
法定代表人 施华 朱鹤新
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.foundersc.com
基金年度报告备置地
点 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区朝阳门北大街8号富华
大厦A座9层方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 7 页，共 85 页
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司 北京市西城区太平桥大街17号
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年 2020年09月07日（基金合同生效日） -2020
年12月31日
方正证券金
立方A
方正证券金立
方C 方正证券金立方A 方正证券金立方C
本期已
实现收
益
-480,511.22
-155,296,96
3.53
473,788.16 14,913,306.02
本期利
润 -685,916.01
-288,754,51
6.52
868,956.42 191,119,925.92
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0894 -0.0948 0.0744 0.0892
本期加
权平均
净值利
润率
-6.43% -8.99% 5.55% 8.71%
本期基
金份额
净值增
长率
-7.88% -7.32% 6.09% 8.37%
3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末
期末可
供分配
1,687,758.0
4
-86,672,051.
86
4,620,376.10 13,922,848.47方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 8 页，共 85 页
利润
期末可
供分配
基金份
额利润
0.3136 -0.0392 0.4259 0.0060
期末基
金资产
净值
7,069,922.8
8
2,221,751,03
4.21
15,469,524.98 2,534,317,961.70
期末基
金份额
净值
1.3136 1.0044 1.4259 1.0837
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末
基金份
额累计
净值增
长率
-2.27% 0.44% 6.09% 8.37%
注： 1、上表所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益、
减预估附加税。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正证券金立方A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.08% 1.00% 1.37% 0.48% -4.45% 0.52%方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 9 页，共 85 页
过去六个月 -9.09% 1.02% -2.17% 0.61% -6.92% 0.41%
过去一年 -7.88% 1.10% -1.14% 0.70% -6.74% 0.40%
自基金合同
生效起至今 -2.27% 1.03% 4.61% 0.69% -6.88% 0.34%
方正证券金立方C
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.95% 1.00% 1.37% 0.48% -4.32% 0.52%
过去六个月 -8.82% 1.02% -2.17% 0.61% -6.65% 0.41%
过去一年 -7.32% 1.10% -1.14% 0.70% -6.18% 0.40%
自基金合同
生效起至今 0.44% 1.02% 5.65% 0.68% -5.21% 0.34%
注：基金合同生效日为 2020 年 09 月 07 日，方正证券金立方 C 自 2020 年 9 月 15 日起
开放申购和赎回业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 10 页，共 85 页
注：本基金合同于 2020 年 09 月 07 日生效，建仓期 6 个月，截至报告期末本基金已完
成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同
约定。
注： 1、基金合同生效日为 2020 年 09 月 07 日，方正证券金立方 C 自 2020 年 9 月 15 日
起开放申购和赎回业务。
2、本基金合同于 2020 年 09 月 07 日生效，建仓期 6 个月，截至报告期末本基金已完成
建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约
定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 11 页，共 85 页
注：基金合同生效日为 2020 年 09 月 07 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算。
注：基金合同生效日为 2020 年 09 月 07 日，方正证券金立方 C 自 2020 年 9 月 15 日起
开放申购和赎回业务，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 12 页，共 85 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
截止本报告期末，根据本基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
的利润。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
方正证券股份有限公司（以下简称"方正证券"）是中国首批综合类证券公司，上海
证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在
上海证券交易所上市（股票代码： 601901）。
通过多年积累，方正证券及其子公司业务资质齐全，范围涵盖证券经纪、期货经纪、
投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、 IB业务、 QFII业务、融资融券、另类投资
业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、
受托管理保险资金业务、新三板做市业务、收益凭证业务、私募基金管理等。
截至2021年12月31日，本基金管理人共管理了3只参照开放式证券投资基金管理的
集合计划：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划、方正证券金港湾六个
月持有期债券型集合资产管理计划、方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计
划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证 券 从 业 年 限
说明
任职
日期
离任
日期
王晨
宇 已离任基金经理 2020 09-07 - 2021 04-28 - 5 年
中国人民大学金融学硕
士，曾任职于中国人寿养
老保险股份有限公司，历
任行业研究员、权益投资
助理，负责企业年金权益
类投资工作。 2016年加入
方正证券股份有限公司，
任方正证券股份有限公司方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 13 页，共 85 页
北京证券资产管理分公司
证券投资部权益投资经
理。
廖帅 本基金的基金经理 2020-
09-07
-
4 年
北京大学光华管理学院经
济学硕士，国立政治大学
（中国台湾）资讯管理学
系、经济学系双学士，曾
任泰达宏利基金管理有限
公司金融工程部研究员、
泰康资产管理有限责任公
司金融工程研究高级经
理。 2017年加入方正证券
股份有限公司，现任资管
权益投资部高级副总裁、
权益量化投资经理。
李道
滢 已离任基金经理 2020 09-24 - 2021 11-23 - 13 年
硕士,曾任国家开发银行
信贷经理、联合证券研究
所研究员、大公国际资信
评估有限公司信用分析
师。 2011年3月加入益民基
金管理有限公司,先后担
任研究部研究员、基金经
理助理、投资部基金经理。
2013年9月至2017年3月期
间担任益民货币市场基
金、益民多利债券型证券
投资基金、益民服务领先
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。 2017年3
月加入中国人保资产管理
公司公募基金事业部， 201
7年12月至2020年6月期间
担任人保双利优选混合型
证券投资基金、人保研究方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 14 页，共 85 页
精选混合型证券投资基
金、人保转型新动力灵活
配置混合型证券投资基
金、人保优势产业混合型
证券投资基金、人保行业
轮动混合型证券投资基金
的基金经理。 2020年6月加
入方正证券股份有限公
司，现任资管权益投资部
权益投资经理。
孔典
熠 已离任基金经理 2020 10-21 - 2021 05-26 - 8 年
2012年7月加入华夏基金
管理有限公司，历任国际
投资部，投资研究部研究
员； 2018年1月加入民生证
券股份有限公司证券投资
部，任投资经理； 2020年3
月加入方正证券股份有限
公司北京证券资产管理分
公司，任投资经理。
傅岳
鹏 本基金的基金经理 2021 09-27 - - 7 年
2012年6月-2014年2月期
间，于民族证券股份有限
公司（现方正证券承销保
荐有限责任公司）研究部
任电子行业研究员。 2014
年2月-2017年5月期间，于
华融证券股份有限公司市
场研究部和资产管理二部
任研究员。 2017年7月-201
8年7月期间，于天风证券
股份有限公司中小企业服
务中心研究支持部任研究
员。 2018年7月-2020年7月
期间，于中化新能源投资
有限公司任研究总监。 202方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 15 页，共 85 页
0年9月加入方正证券股份
有限公司，现任资管权益
投资部研究员、投资经理。
高君 本基金的基金经理 2021-
11-23
-
6 年
2014年8月-2021年10月期
间，于中信建投证券股份
有限公司交易部从事投资
研究工作。 2021年11月加
入方正证券股份有限公司
资管权益投资部，任投资
经理。
注： 1、本基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根
据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任
日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大
集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他
相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的
公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易
等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管
理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。
4.3.2 公平交易制度的执行情况方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 16 页，共 85 页
本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公
平交易原则的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年权益市场大体维持震荡走势，主要指数方面，上证综指上涨4.80%，创业板
指上涨12.02%，沪深300下跌5.20%。全年分成几个阶段， 5月中旬前本集合计划配置较
多的大盘价值股票，与沪深300的下跌幅度相近； 5月至9月市场走势分化，本集合计划
配置中小市值成长品种相对较少，净值与沪深300走势相近。 10月起本集合计划中小市
值成长的配置比例提升，净值稳步提升。市场风格在11月末发生较大幅度偏移，低估值、
机构配置低的小市值股票和蓝筹股涨幅居前，前期机构配置较多的以新能源为代表的成
长股跌幅较大，本集合计划净值也跟随调整。本报告期，本集合计划配置仍偏向以新能
源、半导体为代表的成长股，因此本报告期产品净值出现一定下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末方正证券金立方A基金份额净值为1.3136元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-7.88%，同期业绩比较基准收益率为-1.14%；截至报告期末方正证券
金立方C基金份额净值为1.0044元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.32%，
同期业绩比较基准收益率为-1.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市， 我们认为2022年"宽货币+宽信用"的政策组合下， A股整体配置价值提升，
同时存在风格再平衡的过程。我们认为在稳增长政策启动的初期，传统价值个股确实存
在修复需求，但鉴于政策只是托底作用而非强刺激，这些个股修复空间有限。从中长期
角度看，持续的成长才是创造股东价值的源泉，在长期经济增长中枢下移，经济结构转方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 17 页，共 85 页
型升级的大背景下，会有很多领域出现持续的成长机会，我们希望努力去发掘这些领域
中优秀企业的成长机会，在合理的估值区间进行配置，为投资人赚取企业长期成长价值。
但同时我们也关注到由于地缘政治、减碳压力带来的通胀压力持续提升，因此，我
们也对估值透支较多、成本转嫁能力差的标的进行了果断的减仓，对持仓结构进行了优
化，随着市场通胀交易的不断升温，成长股估值大幅调整，我们持续关注的一些高壁垒、
定价能力强、渗透率处于初期的成长股估值已经调整到合理水平，股价下跌空间有限，
虽然在当前市场环境下股价仍会在底部震荡一段时间，但我们有信心，随着未来业绩的
持续兑现，这些个股的股价将会出现持续正向反馈。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人勤勉尽责、规范运作，从防范风险、保护基金份额持有
人利益的角度出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，持续优化内控机制，
确保各项法规和管理制度的落实。内部监察工作重点包括以下几个方面：
1、内控制度体系建设
为加强公司资产管理业务的合规管理与风险管理，建立健全公司资产管理业务内部
控制体系，管理人根据监管规定及内控管理需要，制定和修订了包括投资者适当性、反
洗钱、投资决策、集中交易、公平交易、交易对手管理、会计核算、风险控制、合规管
理、投诉处理等规范资产管理业务开展的一系列制度，涵盖了产品设计、募集、研究、
投资、交易、会计核算、信息披露、清算、信息技术、投资者服务等各个环节，明确了
各环节的岗位和职责，并通过考核管理、员工违规违纪行为处罚管理建立了激励和约束
机制。
2、日常合规管理工作
公司合规部及资管分公司资产管理业务管理部合规团队严格根据法律法规和公司
制度的相关规定，对资产管理业务开展合规咨询、合规评估、合规审查、合规检查、合
规宣导、合规培训等工作，并对员工执业行为进行监督管理，促进资产管理业务合规、
稳健发展。
3、日常风险管理工作
公司风险管理部及资管分公司资产管理业务管理部风控团队严格根据法律法规和
公司制度规定的权限和程序，通过完善风险控制系统与机制、严格准入管理、投前尽职
调查、事前审批、事中事后监控等方式，对基金的投资运作过程进行风险控制。
本基金管理人将持续加强合规管理、风险管理工作，提高监察稽核工作的科学性和
有效性，切实保障基金合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 18 页，共 85 页
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估
值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员
会，使用可靠的估值业务系统。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，
并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未
实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金2021年的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益
的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，管理人的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2021年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6 审计报告
6.1 审计报告基本信息方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 19 页，共 85 页
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 XYZH/2022BJAB10098
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管
理计划全体份额持有人
审计意见
我们审计了方正证券金立方一年持有期混合型
集合资产管理计划（以下简称金立方集合计划）
财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，
2021年1月1日至12月31日的利润表、持有人权益
（计划净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定和财务报表附注二所述的
编制基础编制，公允反映了金立方集合计划2021
年12月31日的财务状况以及2021年1月1日至12
月31日的经营成果和持有人权益（计划净值）变
化情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于金立方集合计划，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
金立方集合计划管理人（以下简称管理人）方正
证券股份有限公司负责按照企业会计准则的规
定和财务报表附注二所述的编制基础编制财务方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 20 页，共 85 页
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，
管理人负责评估金立方集合计划的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非管理人计划清算金立方
集合计划、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督金立方集合计划的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计
程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于
内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错
报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。 （3） 评价管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 （4） 对管理人使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对金立方集合计划持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 21 页，共 85 页
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致金立方集合计划不能
持续经营。 （5） 评价财务报表的总体列报、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 晁小燕、杜伟
会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期 2022-03-18
§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
报告截止日： 2021年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 110,669,370.34 368,116,523.90
结算备付金 33,733,272.05 12,947,792.07
存出保证金 1,705,778.40 802,021.97
交易性金融资产 7.4.7.2 2,022,903,880.76 2,213,016,433.19
其中：股票投资 1,890,538,644.06 2,039,289,720.59
基金投资 - -
债券投资 132,365,236.70 173,726,712.60
资产支持证券 - -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 22 页，共 85 页
投资
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 76,000,076.00 16,200,016.20
应收证券清算款 2,686,829.66 -
应收利息 7.4.7.5 1,736,739.34 2,807,860.27
应收股利 - -
应收申购款 60,074.56 2,693,620.59
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 54,575.12 102,328.64
资产总计 2,249,550,596.23 2,616,686,596.83
负债和所有者权益 附注号 本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,226,160.94 53,698,122.49
应付赎回款 3,126,786.59 -
应付管理人报酬 1,171,848.64 1,235,405.37
应付托管费 486,738.54 511,594.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 7,532,804.48 4,475,441.48
应交税费 - 6,723,245.87
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 185,299.95 255,299.95
负债合计 20,729,639.14 66,899,110.15
所有者权益：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 23 页，共 85 页
实收基金 7.4.7.9 2,217,373,077.51 2,349,368,701.66
未分配利润 7.4.7.10 11,447,879.58 200,418,785.02
所有者权益合计 2,228,820,957.09 2,549,787,486.68
负债和所有者权益总
计 2,249,550,596.23 2,616,686,596.83
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额2,217,373,077.51份，其中A类基金份
额净值1.3136元，基金份额总额5,382,164.84份； C类基金份额净值1.0044元，基金份
额总额2,211,990,912.67份。
7.2 利润表
会计主体：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
本报告期： 2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金
合同生效日）至2020年
12月31日
一、收入 -206,681,051.76 205,884,911.23
1.利息收入 15,595,055.38 4,232,558.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,073,431.33 491,715.31
债券利息收入 5,700,824.23 2,441,762.25
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 7,820,799.82 1,299,081.37
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列） -87,978,332.94 24,407,178.86
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -122,876,717.34 23,610,382.29
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -1,280,281.78 -136,531.93
资产支持证券投资 - -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 24 页，共 85 页
收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 36,178,666.18 933,328.50
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） 7.4.7.16 -134,305,905.52 177,239,980.74
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”
号填列） 7.4.7.17 8,131.32 5,192.70
减：二、费用 82,759,380.77 13,896,028.89
1．管理人报酬 7.4.10.2.
1
19,482,027.43 3,845,237.71
2．托管费 7.4.10.2.
2
8,090,648.01 1,589,694.56
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 55,431,186.03 7,646,300.47
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出 - -
6．税金及附加 -500,138.15 722,569.79
7．其他费用 7.4.7.19 255,657.45 92,226.36
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列） -289,440,432.53 191,988,882.34
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列） -289,440,432.53 191,988,882.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
本报告期： 2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 25 页，共 85 页
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值) 2,349,368,701.66 200,418,785.02 2,549,787,486.68
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- -289,440,432.53 -289,440,432.53
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-131,995,624.15 100,469,527.09 -31,526,097.06
其中： 1.基金申购
款 1,065,441,401.91 136,871,877.74 1,202,313,279.65
2.基金赎
回款 -1,197,437,026.06 -36,402,350.65 -1,233,839,376.71
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值） 2,217,373,077.51 11,447,879.58 2,228,820,957.09
项 目
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效日）至2020年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值) 13,097,596.44 4,507,474.40 17,605,070.84
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
- 191,988,882.34 191,988,882.34方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 26 页，共 85 页
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
2,336,271,105.22 3,922,428.28 2,340,193,533.50
其中： 1.基金申购
款 2,338,519,552.78 4,678,483.00 2,343,198,035.78
2.基金赎
回款 -2,248,447.56 -756,054.72 -3,004,502.28
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值） 2,349,368,701.66 200,418,785.02 2,549,787,486.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
施华
—————————
基金管理人负责人
尹磊
—————————
主管会计工作负责人
祖坤
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称本计划或本集合计
划）原为方正金泉友3号集合资产管理计划（以下简称原集合计划）。原集合计划于2011
年6月21日取得《中国证监会关于核准方正证券股份有限公司设立方正金泉友3号集合资
产管理计划的批复》（证监许可[2011]985号），并于2011年7月8日开始募集， 2011年8
月26日成立。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币797,356,527.58
元，折合认购份额797,356,527.58份；认购资金产生的利息金额为人民币924,527.97元，
折合集合计划份额924,527.97份。以上实收资金共计人民币798,281,055.55元，折合
798,281,055.55份集合计划份额，上述出资业经天健会计师事所（特殊普通合伙）审验，方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 27 页，共 85 页
并出具了天健验[2011]2-21号验资报告。原集合计划的管理人为方正证券股份有限公
司，托管人为中信银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2018年11月28日发布的《证
券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指
引》（证监会公告【2018】 39号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并
批准了合同变更。
自2020年9月7日起，《方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管
理合同》生效，原《方正金泉友3号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本
集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者
人数不受200人限制的集合资产管理计划。
本集合计划为混合型集合资产管理计划，本集合计划存续期不超过3年。本集合计
划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。方正证券股份
有限公司是本集合计划的管理人，中信银行股份有限公司是本计划的托管人，中国证券
登记结算有限责任公司是本计划的注册登记机构。
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股
票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、债券（含国债、
央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交
易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货，以及法律法规
或中国证监会允许投资的其他投资品种。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品
种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产的50-95%。每个
交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，持有的现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本集合计划的业绩比较基准为：沪深300指数收益率× 60%+上证国债指数收益率×
40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本集合计划财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》、
应用指南、解释及其他相关规定并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规
规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 28 页，共 85 页
本集合计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划
2021年12月31日的财务状况以及2021年1月1日至12月31日的经营成果和持有人权益（计
划净值）变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本集合计划会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计期间为自2021年1月1日
至12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本集合计划记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成集合计划的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资
产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本集合计划的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产分类取决于本集合计划对金融资产的
持有意图和持有能力。
本集合计划的股票投资、债券投资和基金投资等项目于初始确认时即划分为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集合计划将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应
收款项等。
(2)金融负债分类
本集合计划的金融负债于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债和其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本集合计划于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。其他类别的金融
资产相关交易费用计入其初始确认金额。
处置金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益。方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 29 页，共 85 页
按移动加权平均法计算库存证券成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买
卖证券价差。
(1)证券
证券投资买入于成交日确认为证券投资。证券投资成本按成交的价款金额入账。卖
出证券于成交日确认证券差价收入。出售证券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)买入返售金融资产
买入返售金融资产成本，按应付或实际支付的价款确认买入返售金融资产投资。
(3)其他投资
买入央行票据和零息债券等视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、
到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融资产转移，是指本集合计划将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的
另一方（转入方）。本集合计划已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不
终止确认该金融资产。
本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分
别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产
和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关
金融资产，并相应确认有关负债。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
1、估值原则
集合计划管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报
价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公
允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能
真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 30 页，共 85 页
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集
合计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先
使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的
情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜
在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调
整并确定公允价值。
2、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响
证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环
境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所
市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，
应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估
值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在
市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 31 页，共 85 页
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有
关规定确定公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机
构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固
定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价
格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行
利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况
下，按成本估值。
（4）本集合计划投资股指期货合约、国债期货合约，一般以股指期货当日结算价
进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最
近交易日结算价估值。
（5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计
划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（6）当发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以
确保集合计划估值的公平性。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
如集合计划管理人或集合计划托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的
估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划
管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由集合计划管理人担任，因此，就与本
集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的
意见，按照集合计划管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在
是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，
金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。由于参与、退
出引起的实收基金的变动分别于集合计划参与确认日、退出确认日列示。方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 32 页，共 85 页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申
购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）
占计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎
回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占计划净值比例计算的金额。损益平准金
于计划申购确认日或计划赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全
额转入"未分配利润/（累计亏损） "。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际
收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存
款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计
提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的
差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动
形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 33 页，共 85 页
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）托管费：集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.25%年费率计提，计
算方法如下：
H＝E× 0.25%÷当年天数，其中：
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日集合计划资产净值
集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由托管人根据管理人
的指令于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日
内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
（2）固定管理费：本集合计划A类计划份额的固定管理费年费率为1.2%， C类计划
份额的固定管理费年费率为0.6%。本集合计划各类计划份额的固定管理费按前一日该类
计划份额资产净值对应的固定管理费年费率分别计提。固定管理费的计算方法如下：
H＝E× I÷当年天数，其中：
H为各类计划份额每日应计提的固定管理费
E为该类计划份额前一日的资产净值
I为该类计划份额的固定管理费年费率
集合计划固定管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由托管人根据管
理人的指令于次月前5个工作日内从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作
日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
（3）证券交易费用：集合计划投资运作期间所发生的证券交易和结算税费，包括
但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及
其它类似性质的费用等，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，
按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由管理人向托管人发送划付指令，通知托管
人从集合计划资产中支付。
（4）集合计划注册登记费用：集合计划投资运作期间支付给注册登记机构的注册、
登记费，包括不限于中登公司服务月费等，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或
协议的具体规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由管理人向托管人发送划
付指令，通知托管人从集合计划资产中支付。
（5）管理人的业绩报酬
1）管理人提取业绩报酬的条件和计算方法
在本集合计划分红确认日、赎回确认日和计划终止日，管理人将根据集合计划份额
持有人的期间年化收益率（R），对A类计划份额期间年化收益率超过9%以上部分按照20%方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 34 页，共 85 页
的比例收取管理人业绩报酬（以下简称"业绩报酬"）；在赎回确认日和计划终止日，管
理人将根据集合计划份额持有人的期间年化收益率（R），对C类计划份额期间年化收益
率超过6%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。
① 期间年化收益率计算：
期间年化收益率R = [（P1-P0） /P0x]×（365÷T）
P1 = 集合计划份额持有人本次业绩报酬计提基准日的份额累计净值
P0 = 集合计划份额持有人上一个业绩报酬计提基准日的份额累计净值
P0x = 集合计划份额持有人上一个业绩报酬计提基准日的份额净值
T = 集合计划份额持有人上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不
含）的天数
② 管理人以超额比例的方式提取业绩报酬：
管理人根据期间年化收益率对A类计划份额收益超过9%以上部分按照20%的比例收
取管理人业绩报酬；对C类计划份额收益超过6%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩
报酬。具体计算方式如下：
A类计划份额
期间年化收益率 收取比例 管理人业绩报酬（E）计算公式
R≤9% 0 E=0
R>9% 20% E = N× P0x×（R-9%）× 20%× ( T÷365 )
C类计划份额
期间年化收益率 收取比例 管理人业绩报酬计算公式
R≤6% 0 E=0
R>6% 20% E = N× P0x×（R-6%）× 20%× ( T÷365 )
注： N= 集合计划份额持有人该笔申购在上一个业绩报酬计提日的份额数。
2）业绩报酬的支付
业绩报酬由管理人负责计算。当因赎回时提取业绩报酬的，于赎回款确认日起5个
工作日内托管人根据管理人的指令将赎回款以及业绩报酬划拨给注册登记机构，由注册
登记机构将业绩报酬支付给管理人。当因分红和产品终止时提取业绩报酬的，于业绩报
酬计提日起5个工作日内托管人根据管理人的指令将业绩报酬划拨给管理人。
（6）其他费用：
1）除法律法规、中国证监会另有规定外，《资产管理合同》生效后与集合计划相
关的信息披露费用；
2）《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁
费；
3）集合计划份额持有人大会费用；
4）集合计划的银行汇划费用；方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 35 页，共 85 页
5）集合计划的相关账户开户及维护费用；
6）按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其
他费用。
以上费用由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际
支出金额列入或摊入当期费用，由管理人向托管人发送划付指令，通知托管人从集合计
划资产中支付。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为
12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日
每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收
益分配。
2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集
合计划默认的收益分配方式是现金分红。
3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分
配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能
低于面值。
4、本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本集合计划本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本集合计划本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本集合计划本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 36 页，共 85 页
集合计划目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和
缴纳税款，主要税项列示如下：
1.增值税
根据财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题
的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
2.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股
票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局
研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花
税，受让方不再征收，税率不变。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4、企业所得税
参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 110,669,370.34 368,116,523.90
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 37 页，共 85 页
合计 110,669,370.34 368,116,523.90
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,846,195,143.96 1,890,538,644.06 44,343,500.10
贵金属投资-金交所黄
金合约 - - -
债券
交易所市场 132,418,048.63 132,365,236.70 -52,811.93
银行间市场 - - -
合计 132,418,048.63 132,365,236.70 -52,811.93
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,978,613,192.59 2,022,903,880.76 44,290,688.17
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,855,563,046.68 2,039,289,720.59 183,726,673.91
贵金属投资-金交所黄
金合约 - - -
债券
交易所市场 72,818,995.01 72,866,712.60 47,717.59
银行间市场 100,679,900.00 100,860,000.00 180,100.00
合计 173,498,895.01 173,726,712.60 227,817.59
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,029,061,941.69 2,213,016,433.19 183,954,491.50
7.4.7.3 衍生金融资产/负债方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 38 页，共 85 页
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 76,000,076.00 -
银行间市场 - -
合计 76,000,076.00 -
项目
上年度末
2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 16,200,016.20 -
银行间市场 - -
合计 16,200,016.20 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 9,883.99 33,354.08
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 16,697.89 6,409.15
应收债券利息 1,736,053.43 2,773,261.39
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -26,740.33 -5,561.45方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 39 页，共 85 页
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 844.36 397.10
合计 1,736,739.34 2,807,860.27
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
其他应收款 - -
待摊费用 54,575.12 102,328.64
合计 54,575.12 102,328.64
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 7,532,804.48 4,475,041.48
银行间市场应付交易费用 - 400.00
合计 7,532,804.48 4,475,441.48
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 80,000.00 150,000.00
应付股票红利利息税 12,399.95 12,399.95
应付债券红利利息税 42,900.00 42,900.00
合计 185,299.95 255,299.95方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 40 页，共 85 页
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 方正证券金立方A
金额单位：人民币元
项目
(方正证券金立方A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,849,148.88 10,849,148.88
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -5,466,984.04 -5,466,984.04
本期末 5,382,164.84 5,382,164.84
7.4.7.9.2 方正证券金立方C
金额单位：人民币元
项目
(方正证券金立方C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,338,519,552.78 2,338,519,552.78
本期申购 1,065,441,401.91 1,065,441,401.91
本期赎回（以“-”号填列） -1,191,970,042.02 -1,191,970,042.02
本期末 2,211,990,912.67 2,211,990,912.67
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 方正证券金立方A
单位：人民币元
项目
(方正证券金立方A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,126,271.57 -1,505,895.47 4,620,376.10
本期利润 -480,511.22 -205,404.79 -685,916.01
本期基金份额交易产
生的变动数 -2,969,985.80 723,283.75 -2,246,702.05方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 41 页，共 85 页
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -2,969,985.80 723,283.75 -2,246,702.05
本期已分配利润 - - -
本期末 2,675,774.55 -988,016.51 1,687,758.04
7.4.7.10.2 方正证券金立方C
单位：人民币元
项目
(方正证券金立方C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,922,848.47 181,875,560.45 195,798,408.92
本期利润 -155,296,963.53 -133,457,552.99 -288,754,516.52
本期基金份额交易产
生的变动数 54,702,063.20 48,014,165.94 102,716,229.14
其中：基金申购款 18,511,022.77 118,360,854.97 136,871,877.74
基金赎回款 36,191,040.43 -70,346,689.03 -34,155,648.60
本期已分配利润 - - -
本期末 -86,672,051.86 96,432,173.40 9,760,121.54
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效
日）至2020年12月31日
活期存款利息收入 1,264,189.96 438,128.04
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 778,911.63 51,490.57
其他 30,329.74 2,096.70
合计 2,073,431.33 491,715.31
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 42 页，共 85 页
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效
日）至2020年12月31日
卖出股票成交总额 19,908,266,166.1
4
2,167,024,883.46
减：卖出股票成本总额 20,031,142,883.4
8
2,143,414,501.17
买卖股票差价收入 -122,876,717.34 23,610,382.29
注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2
021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效
日）至2020年12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,280,281.78 -136,531.93
债券投资收益——赎回差价
收入 - -
债券投资收益——申购差价
收入 - -
合计 -1,280,281.78 -136,531.93
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效日）
至2020年12月31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
316,226,692.43 546,943,563.60方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 43 页，共 85 页
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
308,578,759.28 537,066,318.39
减：应收利息总额 8,928,214.93 10,013,777.14
买卖债券差价收入 -1,280,281.78 -136,531.93
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效
日）至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 36,178,666.18 933,328.50
基金投资产生的股利收益 - -
合计 36,178,666.18 933,328.50
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至20
21年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效日）
至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -139,663,803.33 182,558,252.23
——股票投资 -139,383,173.81 182,330,434.64
——债券投资 -280,629.52 227,817.59
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 44 页，共 85 页
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-5,357,897.81 5,318,271.49
合计 -134,305,905.52 177,239,980.74
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效
日）至2020年12月31日
基金赎回费收入 8,131.32 5,192.70
合计 8,131.32 5,192.70
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效
日）至2020年12月31日
交易所市场交易费用 55,431,186.03 7,645,900.47
银行间市场交易费用 - 400.00
合计 55,431,186.03 7,646,300.47
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效
日）至2020年12月31日
审计费用 50,000.00 39,755.00
信息披露费 127,753.52 47,671.36
银行汇划费 9,728.30 -
帐户维护费 34,200.00 4,800.00
注册登记费 33,975.63 -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 45 页，共 85 页
合计 255,657.45 92,226.36
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
方正证券股份有限公司（以下简称"方正证券"） 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效日）
至2020年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
方正证券 39,919,366,232.98 100.00% 6,154,757,866.01 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 46 页，共 85 页
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效日）
至2020年12月31日
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
方正证券 292,066,390.40 100.00% 1,146,811,003.90 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效日）
至2020年12月31日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
方正证券 83,758,200,000.00 100.00% 4,046,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
方正证券 32,019,512.58 100.00% 7,532,804.48 100.00%
关联方名
称
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效日）至2020年12月31日
当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 47 页，共 85 页
佣金总
量的比
例
付佣金总
额的比例
方正证券 4,928,993.72 100.00% 4,475,041.48 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、
经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日
至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同
生效日）至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 19,482,027.43 3,845,237.71
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本集合计划A类计划份额的固定管理费年费率为1.2%， C类计划份额的固定管理费年
费率为0.6%。本集合计划各类计划份额的固定管理费按前一日该类计划份额资产净值对
应的固定管理费年费率分别计提。固定管理费的计算方法如下：
H＝E× I÷当年天数
H为各类计划份额每日应计提的固定管理费
E为该类计划份额前一日的资产净值
I 为该类计划份额的固定管理费年费率
集合计划固定管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
在本集合计划分红确认日、赎回确认日和计划终止日，管理人将根据集合计划份额持有
人的期间年化收益率（R），对A类计划份额期间年化收益率超过9%以上部分按照20%的
比例收取管理人业绩报酬（以下简称"业绩报酬"）；在赎回确认日和计划终止日，管理
人将根据集合计划份额持有人的期间年化收益率（R），对C类计划份额期间年化收益率
超过6%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 48 页，共 85 页
2021年01月01日
至2021年12月31
日
2020年09月07日（基金合同生
效日）至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 8,090,648.01 1,589,694.56
注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E× 0.25%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年09月07日（基金合同生效日）
至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 110,669,370.34 1,264,189.96 368,116,523.90 438,128.04
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 49 页，共 85 页
本基金本报告期内无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6882
62
国芯
科技
2021
-12-
28
2022
-01-
06
新股
未上
市
41.9
8
41.9
8
5,297
222,
368.
06
222,
368.
06
-
3010
90
华润
材料
2021
-10-
19
2022
-04-
26
创业
板打
新限
售
10.4
5
11.2
2
1,625
16,9
81.2
5
18,2
32.5
0
-
3010
29
怡合
达
2021
-07-
14
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
14.1
4
89.8
7
194
2,74
3.16
17,4
34.7
8
-
3012
11
亨迪
药业
2021
-12-
14
2022
-06-
22
创业
板打
新限
售
25.8
0
33.6
5
459
11,8
42.2
0
15,4
45.3
5
-
3011
27
天源
环保
2021
-12-
23
2022
-06-
30
创业
板打
新限
售
12.0
3
17.1
2
851
10,2
37.5
3
14,5
69.1
2
-
3012
21
光庭
信息
2021
-12-
15
2022
-06-
22
创业
板打
新限
69.8
9
88.7
2
159
11,1
12.5
1
14,1
06.4
8
-方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 50 页，共 85 页
售
3010
69
凯盛
新材
2021
-09-
16
2022
-03-
28
创业
板打
新限
售
5.17
44.2
1
249
1,28
7.33
11,0
08.2
9
-
3010
93
华兰
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
板打
新限
售
58.0
8
49.8
5
220
12,7
77.6
0
10,9
67.0
0
-
3011
90
善水
科技
2021
-12-
17
2022
-06-
24
创业
板打
新限
售
27.8
5
27.4
6
343
9,55
2.55
9,41
8.78
-
3010
88
戎美
股份
2021
-10-
19
2022
-04-
28
创业
板打
新限
售
33.1
6
24.6
7
380
12,6
00.8
0
9,37
4.60
-
3010
91
深城
交
2021
-10-
20
2022
-04-
29
创业
板打
新限
售
36.5
0
31.3
1
294
10,7
31.0
0
9,20
5.14
-
3009
94
久祺
股份
2021
-08-
02
2022
-02-
14
创业
板打
新限
售
11.9
0
45.4
5
173
2,05
8.70
7,86
2.85
-
3010
46
能辉
科技
2021
-08-
10
2022
-02-
17
创业
板打
新限
售
8.34
48.9
9
141
1,17
5.94
6,90
7.59
-
3010
89
拓新
药业
2021
-10-
20
2022
-04-
27
创业
板打
新限
售
19.1
1
67.9
3
97
1,85
3.67
6,58
9.21
-
3010 争光 2021 2022 创业 36.3 35.5 178 6,46 6,32 -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 51 页，共 85 页
92 股份 -10-
21
-05-
05
板打
新限
售
1 2 3.18 2.56
3010
26
浩通
科技
2021
-07-
08
2022
-01-
17
创业
板打
新限
售
18.0
3
62.7
3
87
1,56
8.61
5,45
7.51
-
3010
28
东亚
机械
2021
-07-
12
2022
-01-
20
创业
板打
新限
售
5.31
13.5
0
390
2,07
0.90
5,26
5.00
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
创业
板打
新限
售
9.46
41.4
3
126
1,19
1.96
5,22
0.18
-
3010
48
金鹰
重工
2021
-08-
11
2022
-02-
18
创业
板打
新限
售
4.13
12.9
6
391
1,61
4.83
5,06
7.36
-
3011
88
力诺
特玻
2021
-11-
04
2022
-05-
11
创业
板打
新限
售
13.0
0
20.4
8
237
3,08
1.00
4,85
3.76
-
3010
60
兰卫
医学
2021
-09-
06
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
4.17
30.9
4
151
629.
67
4,67
1.94
-
3010
20
密封
科技
2021
-06-
28
2022
-01-
06
创业
板打
新限
售
10.6
4
30.4
4
148
1,57
4.72
4,50
5.12
-
3010
78
孩子
王
2021
-09-
30
2022
-04-
14
创业
板打
新限
5.77
12.1
4
344
1,98
4.88
4,17
6.16
-方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 52 页，共 85 页
售
3008
14
中富
电路
2021
-08-
04
2022
-02-
14
创业
板打
新限
售
8.40
23.8
8
165
1,38
6.00
3,94
0.20
-
3010
66
万事
利
2021
-09-
13
2022
-03-
22
创业
板打
新限
售
5.24
22.8
4
171
896.
04
3,90
5.64
-
3007
74
倍杰
特
2021
-07-
26
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
4.57
21.0
8
185
845.
45
3,89
9.80
-
3010
62
上海
艾录
2021
-09-
07
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
3.31
17.0
1
224
741.
44
3,81
0.24
-
3010
30
仕净
科技
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
6.10
31.5
2
116
707.
60
3,65
6.32
-
3010
55
张小
泉
2021
-08-
26
2022
-03-
07
创业
板打
新限
售
6.90
21.7
8
156
1,07
6.40
3,39
7.68
-
3010
40
中环
海陆
2021
-07-
26
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
13.5
7
38.5
1
88
1,19
4.16
3,38
8.88
-
3010
33
迈普
医学
2021
-07-
15
2022
-01-
26
创业
板打
新限
售
15.1
4
59.9
7
55
832.
70
3,29
8.35
-
3010 中捷 2021 2022 创业 7.46 33.4 95 708. 3,17 -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 53 页，共 85 页
72 精工 -09-
22
-03-
29
板打
新限
售
1 70 3.95
3010
49
超越
科技
2021
-08-
17
2022
-02-
24
创业
板打
新限
售
19.3
4
32.9
2
92
1,77
9.28
3,02
8.64
-
3011
82
凯旺
科技
2021
-12-
16
2022
-06-
23
创业
板打
新限
售
27.1
2
30.5
8
99
2,68
4.88
3,02
7.42
-
3010
56
森赫
股份
2021
-08-
27
2022
-03-
07
创业
板打
新限
售
3.93
11.0
9
245
962.
85
2,71
7.05
-
3010
63
海锅
股份
2021
-09-
09
2022
-03-
24
创业
板打
新限
售
17.4
0
36.1
1
75
1,30
5.00
2,70
8.25
-
3010
41
金百
泽
2021
-08-
02
2022
-02-
11
创业
板打
新限
售
7.31
28.2
1
95
694.
45
2,67
9.95
-
3010
32
新柴
股份
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
4.97
12.5
1
214
1,06
3.58
2,67
7.14
-
3010
81
严牌
股份
2021
-10-
13
2022
-04-
20
创业
板打
新限
售
12.9
5
17.4
4
150
1,94
2.50
2,61
6.00
-
3010
38
深水
规院
2021
-07-
22
2022
-02-
07
创业
板打
新限
6.68
20.2
3
126
841.
68
2,54
8.98
-方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 54 页，共 85 页
售
3010
73
君亭
酒店
2021
-09-
22
2022
-03-
30
创业
板打
新限
售
12.2
4
32.0
0
72
881.
28
2,30
4.00
-
3010
59
金三
江
2021
-09-
03
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
8.09
19.3
0
118
954.
62
2,27
7.40
-
3008
54
中兰
环保
2021
-09-
08
2022
-03-
16
创业
板打
新限
售
9.96
27.2
9
83
826.
68
2,26
5.07
-
3010
27
华蓝
集团
2021
-07-
08
2022
-01-
17
创业
板打
新限
售
11.4
5
16.6
5
135
1,54
5.75
2,24
7.75
-
3010
57
汇隆
新材
2021
-08-
31
2022
-03-
09
创业
板打
新限
售
8.03
19.0
2
107
859.
21
2,03
5.14
-
3010
83
百胜
智能
2021
-10-
13
2022
-04-
21
创业
板打
新限
售
9.08
14.2
1
130
1,18
0.40
1,84
7.30
-
3010
68
大地
海洋
2021
-09-
16
2022
-03-
28
创业
板打
新限
售
13.9
8
28.3
8
63
880.
74
1,78
7.94
-
3010
37
保立
佳
2021
-07-
21
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
14.8
2
24.2
6
73
1,08
1.86
1,77
0.98
-
3010 邵阳 2021 2022 创业 11.9 24.8 63 750. 1,56 -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 55 页，共 85 页
79 液压 -10-
11
-04-
19
板打
新限
售
2 2 96 3.66
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。
本基金管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了由风险管理部、 合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对
业务和相关操作的风险评价。风险管理部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从
事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机
制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
截至本报告期末2021年12月31日止，本基金未持有除国债以外的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 56 页，共 85 页
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、
低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种
形式：资产变现风险和现金流风险。
（1）资产变现风险
资产变现风险是指由于基金持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，
或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本基金管理人应用定量方法对各持
仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。
（2）现金流风险
现金流风险是指基金因现金流不足导致无法应对正常基金支付义务的风险。本基金
管理人定期或不定期对基金净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。
此外，本基金管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全基金流动性风
险管理的内部控制体系，包括严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清晰明
确的组织架构与职责分工、独立严格的监督制衡与评估机制、灵活有效的应急处置计划
等，同时已在内部设立专门的岗位及足够的人员配备，负责基金的流动性风险评估与监
测。
本基金的基金管理人已建立以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预
警制度，并针对不同类型开放式基金制定了健全有效的流动性风险指标预警监测体系。
日常监控采用的流动性风险监测指标包括但不限于债券正回购杠杆比例、 7 个工作日可
变现资产的可变现价值、流动受限资产比例、前十大份额持有人集中度、资产集中度、
净流动性敞口等，投资过程中综合考虑产品投资者结构、开放申赎情况，在资产配置时
对资产的集中度、期限结构、收益结构等方面做出合理安排，以确保产品资产的变现能
力与投资者赎回需求匹配。
本基金所持证券除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能及时变现。
本基金本报告期末及报告期间均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 57 页，共 85 页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资
及买入返售金融资产等。本基金的管理人定期对本基金面临的利率风险敞口进行监控，
以对该风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年1
2 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 110,669,370.34 - - - 110,669,370.34
结算备
付金 33,733,272.05 - - - 33,733,272.05
存出保
证金 1,705,778.40 - - - 1,705,778.40
交易性
金融资
产
132,365,236.70 - - 1,890,538,644.06 2,022,903,880.76
买入返
售金融
资产
76,000,076.00 - - - 76,000,076.00
应收证
券清算
款
- - - 2,686,829.66 2,686,829.66
应收利
息 - - - 1,736,739.34 1,736,739.34
应收申
购款 - - - 60,074.56 60,074.56
其他资
产 - - - 54,575.12 54,575.12
资产总
计 354,473,733.49 - - 1,895,076,862.74 2,249,550,596.23
负债
应付证
券清算
款
- - - 8,226,160.94 8,226,160.94
应付赎
回款 - - - 3,126,786.59 3,126,786.59方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 58 页，共 85 页
应付管
理人报
酬
- - - 1,171,848.64 1,171,848.64
应付托
管费 - - - 486,738.54 486,738.54
应付交
易费用 - - - 7,532,804.48 7,532,804.48
其他负
债 - - - 185,299.95 185,299.95
负债总
计 - - - 20,729,639.14 20,729,639.14
利率敏
感度缺
口
354,473,733.49 - - 1,874,347,223.60 2,228,820,957.09
上年度
末
2020年1
2 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 368,116,523.90 - - - 368,116,523.90
结算备
付金 12,947,792.07 - - - 12,947,792.07
存出保
证金 802,021.97 - - - 802,021.97
交易性
金融资
产
173,726,712.60 - - 2,039,289,720.59 2,213,016,433.19
买入返
售金融
资产
16,200,016.20 - - - 16,200,016.20
应收利
息 - - - 2,807,860.27 2,807,860.27
应收申
购款 - - - 2,693,620.59 2,693,620.59
待摊费
用 - - - 102,328.64 102,328.64
资产总
计 571,793,066.74 - - 2,044,893,530.09 2,616,686,596.83
负债
应付证
券清算
款
- - - 53,698,122.49 53,698,122.49
应付管 - - - 1,235,405.37 1,235,405.37方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 59 页，共 85 页
理人报
酬
应付托
管费 - - - 511,594.99 511,594.99
应付交
易费用 - - - 4,475,441.48 4,475,441.48
应交税
费 - - - 6,723,245.87 6,723,245.87
其他应
付款 - - - 55,299.95 55,299.95
预提费
用 - - - 200,000.00 200,000.00
负债总
计 - - - 66,899,110.15 66,899,110.15
利率敏
感度缺
口
571,793,066.74 - - 1,977,994,419.94 2,549,787,486.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
市场利率下降25个基点 160,661.30 175,430.87
市场利率上升25个基点 -160,661.30 -175,430.87
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波
动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可
能性。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人通过建立
多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 60 页，共 85 页
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资 1,890,538,644.06 84.82 2,039,289,720.59 79.98
交易性金融资
产－基金投资 - - - -
交易性金融资
产－债券投资 132,365,236.70 5.94 173,726,712.60 6.81
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,022,903,880.76 90.76 2,213,016,433.19 86.79
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除股票资产公允价值以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
股票投资公允价值增加
5%
94,526,932.20 101,964,486.03
股票投资公允价值减少
5%
-94,526,932.20 -101,964,486.03方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 61 页，共 85 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值接近于公允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
1)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2)各层级金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为人民币1,890,047,040.99元，属于第二层次的余额为132,587,604.76元，属于第三
层次的余额为269,235.01元。
3)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发
行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将
相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值
列入第一层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,890,538,644.06 84.04
其中：股票 1,890,538,644.06 84.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 132,365,236.70 5.88
其中：债券 132,365,236.70 5.88方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 62 页，共 85 页
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 76,000,076.00 3.38
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 144,402,642.39 6.42
8 其他各项资产 6,243,997.08 0.28
9 合计 2,249,550,596.23 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,383,982.00 0.15
B 采矿业 - -
C 制造业 1,676,422,381.00 75.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,608,722.68 0.70
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,580.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 2,304.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 112,088,171.63 5.03
J 金融业 70,800,981.48 3.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,375,918.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 8,646,203.06 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 185,727.81 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,671.94 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 63 页，共 85 页
S 综合 - -
合计 1,890,538,644.06 84.82
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序 号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300772 运达股份 2,642,416 116,213,455.6
8
5.21
2 002009 天奇股份 3,849,000 92,991,840.00 4.17
3 600519 贵州茅台 41,500 85,075,000.00 3.82
4 603596 伯特利 1,144,800 79,678,080.00 3.57
5 300059 东方财富 1,907,868 70,800,981.48 3.18
6 600522 中天科技 4,156,600 70,495,936.00 3.16
7 002245 蔚蓝锂芯 2,427,300 66,775,023.00 3.00
8 002810 山东赫达 1,049,929 64,644,128.53 2.90
9 603267 鸿远电子 358,452 64,320,626.88 2.89
10 603301 振德医疗 1,229,913 63,180,630.81 2.83
11 002475 立讯精密 1,210,700 59,566,440.00 2.67
12 603008 喜临门 1,454,997 56,788,532.91 2.55
13 002756 永兴材料 319,268 47,258,049.36 2.12
14 300207 欣旺达 1,051,200 44,318,592.00 1.99
15 002459 晶澳科技 467,054 43,295,905.80 1.94
16 300745 欣锐科技 654,600 42,025,320.00 1.89
17 603613 国联股份 390,000 41,925,000.00 1.88
18 603982 泉峰汽车 890,100 41,834,700.00 1.88
19 688536 思瑞浦 54,218 41,639,424.00 1.87
20 000012 南 玻Ａ 3,975,206 39,473,795.58 1.77
21 002466 天齐锂业 368,800 39,461,600.00 1.77
22 002241 歌尔股份 718,971 38,896,331.10 1.75
23 600111 北方稀土 800,000 36,640,000.00 1.64方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 64 页，共 85 页
24 300034 钢研高纳 598,700 34,485,120.00 1.55
25 300398 飞凯材料 1,370,500 33,111,280.00 1.49
26 002402 和而泰 1,030,400 28,263,872.00 1.27
27 300496 中科创达 202,300 28,002,366.00 1.26
28 002304 洋河股份 166,800 27,476,964.00 1.23
29 605337 李子园 526,400 26,162,080.00 1.17
30 300228 富瑞特装 2,634,200 25,472,714.00 1.14
31 300610 晨化股份 1,264,100 25,446,333.00 1.14
32 603486 科沃斯 151,300 22,838,735.00 1.02
33 002572 索菲亚 1,000,000 22,200,000.00 1.00
34 600884 杉杉股份 672,900 22,050,933.00 0.99
35 600587 新华医疗 599,966 19,318,905.20 0.87
36 000935 四川双马 738,224 17,938,843.20 0.80
37 300750 宁德时代 25,100 14,758,800.00 0.66
38 601012 隆基股份 140,360 12,099,032.00 0.54
39 603833 欧派家居 76,100 11,224,750.00 0.50
40 002738 中矿资源 141,800 9,977,048.00 0.45
41 600580 卧龙电驱 517,300 9,461,417.00 0.42
42 002214 大立科技 474,020 9,357,154.80 0.42
43 600021 上海电力 701,500 8,993,230.00 0.40
44 603259 药明康德 71,620 8,492,699.60 0.38
45 600887 伊利股份 176,000 7,296,960.00 0.33
46 002056 横店东磁 379,100 7,153,617.00 0.32
47 601778 晶科科技 775,556 6,615,492.68 0.30
48 600330 天通股份 400,300 6,496,869.00 0.29
49 002487 大金重工 165,700 6,420,875.00 0.29
50 300088 长信科技 461,300 6,126,064.00 0.27
51 000596 古井贡酒 25,100 6,124,400.00 0.27
52 300286 安科瑞 181,500 6,022,170.00 0.27
53 601633 长城汽车 124,000 6,018,960.00 0.27
54 002594 比亚迪 22,100 5,925,452.00 0.27方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 65 页，共 85 页
55 002821 凯莱英 13,200 5,742,000.00 0.26
56 600809 山西汾酒 17,500 5,526,150.00 0.25
57 603659 璞泰来 32,700 5,251,947.00 0.24
58 002920 德赛西威 36,400 5,150,964.00 0.23
59 300014 亿纬锂能 40,200 4,750,836.00 0.21
60 002812 恩捷股份 18,800 4,707,520.00 0.21
61 600745 闻泰科技 35,700 4,616,010.00 0.21
62 000400 许继电气 161,000 4,202,100.00 0.19
63 300498 温氏股份 175,700 3,383,982.00 0.15
64 002027 分众传媒 412,200 3,375,918.00 0.15
65 603501 韦尔股份 10,100 3,138,777.00 0.14
66 688408 中信博 17,422 3,075,157.22 0.14
67 603997 继峰股份 186,500 2,998,920.00 0.13
68 600460 士兰微 54,300 2,943,060.00 0.13
69 688032 禾迈股份 1,800 1,267,182.00 0.06
70 688167 炬光科技 1,330 291,270.00 0.01
71 688262 国芯科技 5,297 222,368.06 0.01
72 301211 亨迪药业 4,586 170,661.82 0.01
73 301127 天源环保 8,505 168,950.30 0.01
74 301221 光庭信息 1,584 150,151.23 0.01
75 688248 南网科技 5,740 132,594.00 0.01
76 688206 概伦电子 2,850 104,566.50 0.00
77 301190 善水科技 3,424 102,464.98 0.00
78 688236 春立医疗 2,109 57,765.51 0.00
79 688227 品高股份 1,203 38,592.24 0.00
80 301182 凯旺科技 987 34,693.50 0.00
81 688210 统联精密 798 33,085.08 0.00
82 301090 华润材料 1,625 18,232.50 0.00
83 301029 怡合达 194 17,434.78 0.00
84 301069 凯盛新材 249 11,008.29 0.00
85 301093 华兰股份 220 10,967.00 0.00方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 66 页，共 85 页
86 301088 戎美股份 380 9,374.60 0.00
87 301091 深城交 294 9,205.14 0.00
88 300994 久祺股份 173 7,862.85 0.00
89 300614 百川畅银 158 7,584.00 0.00
90 301046 能辉科技 141 6,907.59 0.00
91 301089 拓新药业 97 6,589.21 0.00
92 301092 争光股份 178 6,322.56 0.00
93 301009 可靠股份 334 6,162.30 0.00
94 301015 百洋医药 199 6,029.70 0.00
95 300987 川网传媒 147 5,703.60 0.00
96 301026 浩通科技 87 5,457.51 0.00
97 301013 利和兴 210 5,397.00 0.00
98 301028 东亚机械 390 5,265.00 0.00
99 301021 英诺激光 126 5,220.18 0.00
10
0
301048 金鹰重工 391 5,067.36 0.00
10
1
301188 力诺特玻 237 4,853.76 0.00
10
2
301011 华立科技 78 4,695.60 0.00
10
3
301060 兰卫医学 151 4,671.94 0.00
10
4
301020 密封科技 148 4,505.12 0.00
10
5
301012 扬电科技 83 4,203.12 0.00
10
6
301078 孩子王 344 4,176.16 0.00
10
7
300814 中富电路 165 3,940.20 0.00
10
8
301066 万事利 171 3,905.64 0.00方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 67 页，共 85 页
10
9
300774 倍杰特 185 3,899.80 0.00
11
0
301062 上海艾录 224 3,810.24 0.00
11
1
301030 仕净科技 116 3,656.32 0.00
11
2
301055 张小泉 156 3,397.68 0.00
11
3
301040 中环海陆 88 3,388.88 0.00
11
4
300998 宁波方正 100 3,333.00 0.00
11
5
301033 迈普医学 55 3,298.35 0.00
11
6
301072 中捷精工 95 3,173.95 0.00
11
7
301049 超越科技 92 3,028.64 0.00
11
8
301007 德迈仕 147 2,928.24 0.00
11
9
301016 雷尔伟 108 2,799.36 0.00
12
0
301056 森赫股份 245 2,717.05 0.00
12
1
301063 海锅股份 75 2,708.25 0.00
12
2
301041 金百泽 95 2,679.95 0.00
12
3
301032 新柴股份 214 2,677.14 0.00
12
4
301004 嘉益股份 128 2,621.44 0.00
12 301081 严牌股份 150 2,616.00 0.00方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 68 页，共 85 页
5
12
6
301038 深水规院 126 2,548.98 0.00
12
7
301073 君亭酒店 72 2,304.00 0.00
12
8
301059 金三江 118 2,277.40 0.00
12
9
300854 中兰环保 83 2,265.07 0.00
13
0
300992 泰福泵业 91 2,252.25 0.00
13
1
301027 华蓝集团 135 2,247.75 0.00
13
2
300995 奇德新材 74 2,050.54 0.00
13
3
301057 汇隆新材 107 2,035.14 0.00
13
4
301083 百胜智能 130 1,847.30 0.00
13
5
301068 大地海洋 63 1,787.94 0.00
13
6
301037 保立佳 73 1,770.98 0.00
13
7
301079 邵阳液压 63 1,563.66 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)
1 000568 泸州老窖 463,502,887.85 18.18
2 000858 五 粮 液 297,079,138.81 11.65方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 69 页，共 85 页
3 000002 万 科Ａ 296,648,354.98 11.63
4 300750 宁德时代 290,385,898.40 11.39
5 000333 美的集团 276,467,019.80 10.84
6 002475 立讯精密 252,665,049.12 9.91
7 300059 东方财富 251,104,495.97 9.85
8 601995 中金公司 237,264,041.06 9.31
9 600519 贵州茅台 216,409,388.95 8.49
10 601633 长城汽车 198,714,717.25 7.79
11 601398 工商银行 198,600,255.16 7.79
12 601166 兴业银行 196,615,005.14 7.71
13 601012 隆基股份 191,286,001.93 7.50
14 300015 爱尔眼科 187,193,080.61 7.34
15 601888 中国中免 186,332,410.95 7.31
16 600872 中炬高新 177,463,910.44 6.96
17 600036 招商银行 176,137,743.28 6.91
18 300274 阳光电源 174,666,963.54 6.85
19 600893 航发动力 171,348,931.76 6.72
20 601066 中信建投 167,330,251.68 6.56
21 601658 邮储银行 165,993,862.60 6.51
22 000069 华侨城Ａ 164,377,671.66 6.45
23 300760 迈瑞医疗 162,848,221.23 6.39
24 002466 天齐锂业 160,148,904.17 6.28
25 600887 伊利股份 159,937,657.32 6.27
26 300014 亿纬锂能 155,114,093.61 6.08
27 300772 运达股份 151,146,411.80 5.93
28 002241 歌尔股份 150,496,250.88 5.90
29 600809 山西汾酒 145,775,568.27 5.72
30 603259 药明康德 143,123,110.95 5.61
31 603288 海天味业 135,047,282.75 5.30
32 002009 天奇股份 133,688,404.36 5.24
33 601601 中国太保 133,593,664.68 5.24方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 70 页，共 85 页
34 300122 智飞生物 129,305,680.75 5.07
35 600305 恒顺醋业 126,788,329.37 4.97
36 002230 科大讯飞 126,621,020.01 4.97
37 601628 中国人寿 124,749,594.03 4.89
38 600309 万华化学 120,471,146.83 4.72
39 300207 欣旺达 118,290,343.98 4.64
40 300033 同花顺 117,685,470.51 4.62
41 600438 通威股份 117,273,864.45 4.60
42 002245 蔚蓝锂芯 115,275,507.82 4.52
43 002304 洋河股份 115,215,846.79 4.52
44 600760 中航沈飞 113,149,107.75 4.44
45 002714 牧原股份 112,132,580.75 4.40
46 600690 海尔智家 105,620,479.29 4.14
47 603027 千禾味业 104,596,266.81 4.10
48 601336 新华保险 101,951,866.79 4.00
49 603501 韦尔股份 101,951,281.00 4.00
50 601318 中国平安 100,516,566.06 3.94
51 300496 中科创达 100,376,359.48 3.94
52 600031 三一重工 99,814,198.17 3.91
53 000799 酒鬼酒 95,742,660.70 3.75
54 600030 中信证券 95,587,545.35 3.75
55 002415 海康威视 95,196,031.57 3.73
56 601377 兴业证券 94,226,012.41 3.70
57 300347 泰格医药 93,218,671.61 3.66
58 002142 宁波银行 93,165,821.81 3.65
59 002352 顺丰控股 91,450,484.47 3.59
60 603267 鸿远电子 87,575,148.31 3.43
61 002555 三七互娱 87,504,998.06 3.43
62 002821 凯莱英 85,479,555.50 3.35
63 603596 伯特利 84,951,965.50 3.33
64 601899 紫金矿业 83,814,752.02 3.29方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 71 页，共 85 页
65 002271 东方雨虹 83,729,968.57 3.28
66 600276 恒瑞医药 82,177,270.07 3.22
67 002459 晶澳科技 78,661,611.92 3.09
68 600522 中天科技 76,862,838.86 3.01
69 002594 比亚迪 76,419,839.00 3.00
70 002177 御银股份 76,043,425.01 2.98
71 002756 永兴材料 73,996,827.14 2.90
72 600316 洪都航空 73,527,356.72 2.88
73 688036 传音控股 72,079,358.96 2.83
74 603986 兆易创新 71,701,313.80 2.81
75 600999 招商证券 70,969,459.99 2.78
76 600383 金地集团 68,234,201.00 2.68
77 000063 中兴通讯 68,133,026.00 2.67
78 300601 康泰生物 66,514,731.00 2.61
79 603806 福斯特 66,281,027.07 2.60
80 600048 保利发展 66,165,822.76 2.59
81 600346 恒力石化 65,108,116.29 2.55
82 300037 新宙邦 65,094,880.43 2.55
83 002410 广联达 65,030,162.03 2.55
84 603306 华懋科技 64,794,178.85 2.54
85 600660 福耀玻璃 64,565,439.45 2.53
86 300223 北京君正 63,622,263.02 2.50
87 002810 山东赫达 62,312,136.67 2.44
88 002709 天赐材料 61,101,422.28 2.40
89 000887 中鼎股份 60,589,029.35 2.38
90 688200 华峰测控 60,587,618.48 2.38
91 600763 通策医疗 60,548,387.49 2.37
92 300413 芒果超媒 60,100,791.00 2.36
93 000977 浪潮信息 59,399,322.26 2.33
94 600460 士兰微 58,269,443.00 2.29
95 601788 光大证券 58,081,482.89 2.28方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 72 页，共 85 页
96 000012 南 玻Ａ 58,012,960.50 2.28
97 002920 德赛西威 57,702,673.20 2.26
98 603008 喜临门 57,386,303.71 2.25
99 601155 新城控股 57,149,555.66 2.24
100 000776 广发证券 56,890,356.92 2.23
101 600095 湘财股份 56,751,086.00 2.23
102 603301 振德医疗 56,420,711.19 2.21
103 600132 重庆啤酒 56,353,550.15 2.21
104 600859 王府井 55,961,599.43 2.19
105 002918 蒙娜丽莎 55,370,682.65 2.17
106 600779 水井坊 54,717,888.60 2.15
107 600563 法拉电子 53,914,868.85 2.11
108 603818 曲美家居 53,109,511.00 2.08
109 688536 思瑞浦 52,565,314.97 2.06
110 603317 天味食品 51,499,249.34 2.02
111 600884 杉杉股份 51,494,469.14 2.02
112 300136 信维通信 51,432,444.06 2.02
113 003022 联泓新科 51,389,869.67 2.02
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)
1 000568 泸州老窖 500,001,397.97 19.61
2 300750 宁德时代 358,143,914.37 14.05
3 000002 万 科Ａ 326,525,808.66 12.81
4 300059 东方财富 292,678,109.22 11.48
5 000333 美的集团 289,311,162.24 11.35
6 000858 五 粮 液 286,129,557.38 11.22
7 002475 立讯精密 257,862,201.84 10.11方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 73 页，共 85 页
8 601995 中金公司 233,848,865.89 9.17
9 600519 贵州茅台 230,017,218.81 9.02
10 601012 隆基股份 217,131,791.48 8.52
11 601066 中信建投 213,799,850.34 8.39
12 600036 招商银行 212,313,107.72 8.33
13 601888 中国中免 202,719,003.77 7.95
14 601633 长城汽车 201,498,245.98 7.90
15 300760 迈瑞医疗 200,136,542.70 7.85
16 300015 爱尔眼科 193,073,373.76 7.57
17 601166 兴业银行 193,063,017.45 7.57
18 601398 工商银行 186,150,200.40 7.30
19 300274 阳光电源 182,171,294.22 7.14
20 600893 航发动力 179,840,727.09 7.05
21 601318 中国平安 170,558,764.26 6.69
22 601658 邮储银行 165,430,430.68 6.49
23 600872 中炬高新 162,383,865.95 6.37
24 002230 科大讯飞 156,824,545.54 6.15
25 300122 智飞生物 156,626,008.49 6.14
26 000069 华侨城Ａ 151,423,208.43 5.94
27 603259 药明康德 147,254,973.97 5.78
28 600887 伊利股份 146,983,567.36 5.76
29 002241 歌尔股份 146,517,052.30 5.75
30 601601 中国太保 145,183,251.50 5.69
31 600809 山西汾酒 139,755,279.58 5.48
32 300014 亿纬锂能 135,987,435.68 5.33
33 600438 通威股份 135,141,542.40 5.30
34 600690 海尔智家 134,693,954.00 5.28
35 603288 海天味业 131,271,401.55 5.15
36 600309 万华化学 130,009,364.32 5.10
37 002415 海康威视 128,307,771.69 5.03
38 601628 中国人寿 126,417,778.00 4.96方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 74 页，共 85 页
39 600760 中航沈飞 120,983,364.86 4.74
40 300033 同花顺 117,227,038.04 4.60
41 600031 三一重工 115,188,477.41 4.52
42 600305 恒顺醋业 114,683,069.87 4.50
43 002466 天齐锂业 113,633,058.04 4.46
44 002714 牧原股份 103,682,089.78 4.07
45 002271 东方雨虹 103,027,850.69 4.04
46 601899 紫金矿业 102,431,356.19 4.02
47 300496 中科创达 101,677,720.20 3.99
48 600276 恒瑞医药 100,583,992.02 3.94
49 002709 天赐材料 99,838,933.79 3.92
50 600048 保利发展 98,966,882.37 3.88
51 000799 酒鬼酒 98,882,750.58 3.88
52 601336 新华保险 98,005,912.72 3.84
53 600030 中信证券 95,481,049.56 3.74
54 000063 中兴通讯 92,947,230.62 3.65
55 002142 宁波银行 91,009,705.90 3.57
56 603027 千禾味业 89,750,060.47 3.52
57 603501 韦尔股份 89,601,825.52 3.51
58 300347 泰格医药 88,747,600.48 3.48
59 601377 兴业证券 88,086,346.58 3.45
60 002352 顺丰控股 87,641,529.29 3.44
61 300037 新宙邦 87,010,817.00 3.41
62 002304 洋河股份 84,106,032.56 3.30
63 000001 平安银行 83,285,113.29 3.27
64 300601 康泰生物 82,358,934.66 3.23
65 688036 传音控股 81,608,904.54 3.20
66 002555 三七互娱 79,222,942.67 3.11
67 603306 华懋科技 79,041,178.40 3.10
68 002821 凯莱英 77,000,162.00 3.02
69 600316 洪都航空 76,296,770.96 2.99方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 75 页，共 85 页
70 603986 兆易创新 75,473,798.90 2.96
71 000977 浪潮信息 73,449,924.07 2.88
72 002245 蔚蓝锂芯 72,188,061.00 2.83
73 601788 光大证券 71,305,392.05 2.80
74 600588 用友网络 71,238,403.04 2.79
75 600346 恒力石化 70,048,604.28 2.75
76 002177 御银股份 68,977,058.42 2.71
77 002594 比亚迪 68,517,667.00 2.69
78 300207 欣旺达 67,634,191.85 2.65
79 000776 广发证券 67,425,369.00 2.64
80 600999 招商证券 66,057,993.47 2.59
81 600383 金地集团 65,814,322.41 2.58
82 600660 福耀玻璃 65,709,559.25 2.58
83 603806 福斯特 65,600,043.05 2.57
84 601111 中国国航 65,521,078.42 2.57
85 688200 华峰测控 63,954,594.45 2.51
86 002410 广联达 63,499,550.89 2.49
87 002624 完美世界 63,350,663.12 2.48
88 600779 水井坊 62,148,604.00 2.44
89 300223 北京君正 59,218,575.00 2.32
90 600703 三安光电 58,728,834.64 2.30
91 000887 中鼎股份 58,216,290.95 2.28
92 002371 北方华创 57,766,494.48 2.27
93 600132 重庆啤酒 57,734,488.00 2.26
94 600859 王府井 56,388,524.57 2.21
95 002459 晶澳科技 55,022,248.00 2.16
96 601155 新城控股 54,612,916.07 2.14
97 600801 华新水泥 53,837,929.78 2.11
98 601100 恒立液压 53,704,789.85 2.11
99 003022 联泓新科 53,527,233.00 2.10
100 601519 大智慧 53,238,202.00 2.09方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 76 页，共 85 页
101 300413 芒果超媒 52,178,216.81 2.05
102 600563 法拉电子 52,075,011.00 2.04
103 000661 长春高新 51,970,595.15 2.04
104 002920 德赛西威 51,610,982.36 2.02
105 600095 湘财股份 51,531,397.16 2.02
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 20,021,774,980.76
卖出股票收入（成交）总额 19,908,266,166.14
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用，卖出股票收入中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 132,365,236.70 5.94
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 132,365,236.70 5.94
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 77 页，共 85 页
号 值比例(%)
1 019641 20国债11 1,016,590 101,913,147.
50
4.57
2 019649 21国债01 304,460 30,452,089.2
0
1.37
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,705,778.40
2 应收证券清算款 2,686,829.66
3 应收股利 -
4 应收利息 1,736,739.34
5 应收申购款 60,074.56方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 78 页，共 85 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 54,575.12
8 其他 -
9 合计 6,243,997.08
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额 占总份
额比例
方正
证券
金立
方A
48 112,128.43 0.00 0.00% 5,382,164.84
100.0
0%
方正
证券
金立
方C
46,6
15
47,452.34 13,763,933.65 0.62%
2,198,226,979.
02
99.38%
合计 46,6
63
47,518.87 13,763,933.65 0.62%
2,203,609,143.
86
99.38%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 79 页，共 85 页
（份） 例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
方正证券金立
方A 0.00 0.00%
方正证券金立
方C 25,298,083.09 1.14%
合计 25,298,083.09 1.14%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
方正证券金立方A 0
方正证券金立方C 10~50
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
方正证券金立方A 0
方正证券金立方C 0~10
合计 0~10
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
方正证券金立方A 方正证券金立方C
基金合同生效日(2020年09月07
日)基金份额总额 13,097,596.44 -
本报告期期初基金份额总额 10,849,148.88 2,338,519,552.78
本报告期基金总申购份额 - 1,065,441,401.91
减：本报告期基金总赎回份额 5,466,984.04 1,191,970,042.02
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,382,164.84 2,211,990,912.67
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 80 页，共 85 页
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，自2021年9月24日起彭小建先生代为履行方正证券股份有限公司北京
证券资产管理分公司总经理职责，张栋先生自同日起不再担任上述职务。自2021年11月
9日起高贵鑫先生任方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司总经理，彭小建先
生自同日起不再代履职上述职务。
2021年3月15日, 中信银行股份有限公司对外公告，李庆萍女士因工作安排原因，
辞去本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席和委员职务。 2021年6月23日,
中信银行股份有限公司收到《中国银保监会关于中信银行朱鹤新任职资格的批复》（银
保监【2021】 492号），中国银行保险监督管理委员会（简称"银保监会"）已核准朱鹤
新先生担任本行非执行董事、董事长的任职资格。 2021年9月4日，中信银行股份有限公
司收到已完成法定代表人变更的工商登记手续的通知，自2021年9月2日起，法定代表人
由李庆萍女士变更为朱鹤新先生。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。本基金本报告期应支付给审计机构信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年
限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交 易 单
股票交易 应支付该券商的佣金
备 注
成交金额 占当期股
票成交总 佣金 占当期佣 金总量的方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 81 页，共 85 页
元 数 量
额的比例 比例
方正
证券 2 39,919,366,232.98 100.00% 32,019,512.58 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
方正证
券
292,066,39
0.40 100.00% 83,758,200,00 0.00 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
方正证券股份有限公司关于
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划开
通系统内转托管业务的公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-01-21
2
方正证券股份有限公司关于
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划增
加中信银行股份有限公司为
代销机构的公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-02-04
3
方正证券股份有限公司关于
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划增
加兴业银行股份有限公司为
代销机构的公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-04-15
4
方正证券股份有限公司北京
办公地址变更的公告 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-21
5 方正证券金立方一年持有期 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-28方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 82 页，共 85 页
混合型集合资产管理计划基
金经理变更公告
6
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划招
募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
7
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划（A
类份额）基金产品资料概要
（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
8
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划（C
类份额）基金产品资料概要
（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
9
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划基
金经理变更公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-05-26
10
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划招
募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-05-28
11
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划（A
类份额）基金产品资料概要
（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-05-28
12
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划（C
类份额）基金产品资料概要
（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-05-28
13
方正证券股份有限公司关于
控股股东及实际控制人拟发
生变更的提示性公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-07-07
14
方正证券股份有限公司关于
获准变更主要股东的公告 中国证监会规定报刊及网站 2021-09-08
15 方正证券股份有限公司北京 中国证监会规定报刊及网站 2021-09-27方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 83 页，共 85 页
证券资产管理分公司总经理
变更的公告
16
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划增
聘基金经理公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-09-27
17
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划招
募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-09-30
18
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划（A
类份额）基金产品资料概要
（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-09-30
19
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划（C
类份额）基金产品资料概要
（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-09-30
20
方正证券股份有限公司北京
证券资产管理分公司总经理
变更的公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-11-10
21
方正证券股份有限公司关于
董事及高级管理人员、监事
会主席辞职的公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-11-16
22
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划基
金经理变更公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-11-24
23
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划招
募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及网站 2021-11-26
24
方正证券金立方一年持有期
混合型集合资产管理计划（A
类份额）基金产品资料概要
更新
中国证监会规定报刊及网站 2021-11-26
25 方正证券金立方一年持有期 中国证监会规定报刊及网站 2021-11-26方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 84 页，共 85 页
混合型集合资产管理计划（C
类份额）基金产品资料概要
更新
26
方正证券股份有限公司关于
股东完成5%以上股份过户登
记的公告
中国证监会规定报刊及网站 2021-12-30
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会同意合同变更的文件
2、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同
3、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议
4、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书
5、管理人业务资格批复、营业执照
6、托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
13.2 存放地点
北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
13.3 查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话： 95571
公司网址： www.foundersc.com方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告
第 85 页，共 85 页
方正证券股份有限公司
二〇二二年三月三十一日
点击查看>>  附件