兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合
型集合资产管理计划
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:兴证证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2021 年 7 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合
交易代码 959993
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 13 日
报告期末基金份额总额 821,206,230.04 份
本集合计划在严格控制风险的前提下,通过精选
投资目标 有较高成长性和各领域竞争力突出的龙头企业,
结合估值水平进行积极的组合管理,追求超越业
绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本集合计划主要策略包括大类资产配置策略,即
本集合计划通过定性与定量相结合的方法,对宏
观经济的发展周期,各项经济政策对经济发展趋
势和证券市场的影响,证券市场中各投资品种的
风险收益水平进行评估,确定投资组合中股票、
债券、金融衍生品、货币市场工具等大类资产的
比例,并适时依据环境变化进行动态调整。
投资策略 本集合计划投资策略还包括股票投资策略、债券
投资策略和金融衍生工具投资策略。股票投资策
略侧重“自下而上”的选股方法,精选基本面优
秀,竞争优势明显,成长性较高的企业在合适的
估值水平进行配置。债券投资策略主要包括资产
配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策
略、可交换债券投资策略、可转债投资策略、资
产支持证券投资策略。金融衍生工具投资策略主
要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率
*25%
本集合计划是混合型集合资产管理计划,其预期
风险收益特征 收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划
和货币型集合资产管理计划,低于股票型集合资
产管理计划。
基金管理人 兴证证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
兴证资管金麒麟领先优 兴证资管金麒麟领先
下属分级基金的基金简称 势一年持有期混合 A 优势一年持有期混合
C
下属分级基金的交易代码 959991 959993
报告期末下属分级基金的份额总额 787,949,880.91 份 33,256,349.13 份
注:1、本集合计划管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规按照公募基金的要求对本集合计划进行了规范改造,并在收到中国证监会准予本集合计划合同变更生效的回
函后,完成了向产品持有人的意见征询。改造后的集合计划合同已于 2020 年 4 月 13 日变更生效。
2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定,“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划”A 类份额(以下简称“A 类份额”)每份份额设定最短持有期,最短持有期为 1 年。每份 A 类份额的最短持有期到期日即进入开放持有期,在开放持有期期间投资者可以办理赎回业务,每份 A 类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。
最短持有期指 A 类份额申购确认日起至该 A 类份额申购确认日 1 年后的对日的前一个工作日(即
最短持有期到期日)止,若该对日不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日视同为对日。
“兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划”C 类份额自 2020 年 4 月 15 日
起每个工作日只开放赎回,不开放申购。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
兴证资管金麒麟领先优势一 兴证资管金麒麟领先优
年持有期混合 A 势一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 34,553,909.07 1,419,868.84
2.本期利润 85,327,546.23 3,057,513.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0842 0.0885
4.期末基金资产净值 1,300,768,447.09 54,899,566.91
5.期末基金份额净值 1.6508 1.6508
注:1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用(例如:申购赎回费、红 利再投资费、转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 5.82% 1.00% 2.83% 0.73% 2.99% 0.27%
月
过去六个 5.77% 1.41% 0.60% 0.99% 5.17% 0.42%
月
过去一年 47.31% 1.32% 19.70% 1.00% 27.61% 0.32%
自基金合
同生效起 56.74% 1.25% 24.47% 0.97% 32.27% 0.28%
至今
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 5.81% 1.00% 2.83% 0.73% 2.98% 0.27%
月
过去六个 5.77% 1.41% 0.60% 0.99% 5.17% 0.42%
月
过去一年 47.31% 1.32% 19.70% 1.00% 27.61% 0.32%
自基金合
同生效起 65.08% 1.24% 29.62% 0.95% 35.46% 0.29%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到 2021 年 6 月 30 日。
2、按照本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定,本集合计划建仓期为自资产管理合同变更生效之日起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例应符合集合计划合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
兴 证 证 北京理工大学硕士。2008 年
券 资 产 7 月进入金融行业,曾任天
管 理 有 2020 年 4 相投资顾问有限公司医药
匡伟 限 公 司 月 13 日 - 13 分析师,万家基金管理有限
公 募 投 公司医药分析师。2014 年
资 部 副 10 月加入兴证证券资产管
总经理、 理有限公司,历任研究部研
投 资 经 究员、权益投资部投资经
理 理、权益投资部总经理助
理、公募投资部总经理助
理。现任兴证证券资产管理
有限公司公募投资部副总
经理 、投资经理。
注:1、集合计划的首任投资经理,其“任职日期”为集合计划合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任投资经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
公募资产管理产品 1 1,355,668,014.00 2020-04-13
私募资产管理计划 - - -
匡伟
其他组合 3 360,318,085.00 2017-07-20
合计 4 1,715,986,099.00 -
注:上表中的其他组合包括 3 只大集合产品:兴证资管金麒麟 2 号集合资产管理计划、兴证资管金麒麟 5 号集合资产管理计划和兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在严格控制风险的前提下,为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为,未有损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《兴证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年二季度上证指数上涨 4.34%,创业板指数上涨 26.05%,沪深 300 上涨 3.48%,上证 50
下跌 1.15%。二季度市场比较活跃,行业景气度较高、渗透率提升空间较大的细分行业受到关注度较高,二级市场表现相对较好,这些行业包括新能源汽车、光伏、医药研发与生产外包、半导体等。金融、地产、家电、农林牧渔等行业表现相对较弱。代表传统产业的沪深 300 指数震荡向上,代表新兴产业的创业板指数、科创 50 指数则向上较快,表现较为理想。
二季度,本产品维持高仓位运行,在结构上做一定调整,减仓消费板块,增加了金融、科技板块的配置比例,在行业配置上,仍然相对均衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 A 基金份额净值为 1.6508 元,本报
告期基金份额净值增长率为 5.82%,同期业绩比较基准收益率为 2.83%;截至本报告期末兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合 C 基金份额净值为 1.6508 元,本报告期基金份额净值增长率为5.81%,同期业绩比较基准收益率为 2.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人或者计划资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,194,509,876.75 87.74
其中:股票 1,194,509,876.75 87.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 166,322,528.25 12.22
8 其他资产 633,946.13 0.05
9 合计 1,361,466,351.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,159.55 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 818,500,212.46 60.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,290.70 0.00
应业
E 建筑业 10,922.52 0.00
F 批发和零售业 120,226.32 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 162,596,560.23 11.99
业
J 金融业 185,317,204.85 13.67
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 21,778.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 27,935,522.10 2.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,194,509,876.75 88.11
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002179 中航光电 1,211,604 95,740,948.08 7.06
2 002415 海康威视 1,438,500 92,783,250.00 6.84
3 002508 老板电器 1,883,030 87,560,895.00 6.46
4 600519 贵州茅台 42,372 87,146,492.40 6.43
5 600426 华鲁恒升 2,762,614 85,502,903.30 6.31
6 600036 招商银行 1,393,400 75,508,346.00 5.57
7 600570 恒生电子 764,901 71,327,018.25 5.26
8 002142 宁波银行 1,699,000 66,210,030.00 4.88
9 002371 北方华创 229,401 63,631,249.38 4.69
10 300454 深信服 229,205 59,474,113.40 4.39
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本集合计划本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本集合计划管理人可能出于套期保值为目的投资股指期货,以回避市场的系统风险。本集合 计划管理人将遵守谨慎性原则,严格控制投资股指期货空头的合约价值,使之与股票组合的多头 价值相对应,以对冲特殊情况下的流动性风险,改善组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和 期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超 额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本集合计划投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内,本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 370,919.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,053.69
5 应收申购款 240,972.53
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 633,946.13
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本集合计划本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
兴证资管金麒麟领先优势一 兴证资管金麒麟领先
项目 年持有期混合 A 优势一年持有期混合
C
报告期期初基金份额总额 1,157,684,757.25 35,840,498.43
报告期期间基金总申购份额 14,938,899.19 0.00
减:报告期期间基金总赎回份额 384,673,775.53 2,584,149.30
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 0.00 0.00
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 787,949,880.91 33,256,349.13
注:申购份额含红利再投、转换入份额和强制调增份额,赎回份额含转换出份额和强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 11,002,248.69
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 11,002,248.69
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.34
额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内,本集合计划管理人不存在申购、赎回或交易本集合计划的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类 持有基金份额比
别 期初 申购 赎回
序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比
份额 份额 份额
20%的时间区间
机构 - - - - - - -
- - - - - - -
个人
- - - - - - - -
产品特有风险
本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本项特有风险。
注:本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2021 年 4 月 21 日,本集合计划管理人发布《兴证证券资产管理有限公司关于高级管理人
员变更公告》,胡平生先生担任公司董事长,孔祥杰先生不再担任公司董事长。
2、2021 年 4 月 29 日,本集合计划管理人发布《兴证证券资产管理有限公司关于高级管理人
员变更公告》,付志坚先生担任公司合规总监、首席风险官,林丹先生不再担任公司副总裁、合规总监、首席风险官。
3、2021 年 5 月 20 日,本集合计划管理人发布《兴证证券资产管理有限公司关于公司法定代
表人变更的公告》,公司法定代表人变更为胡平生先生。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会关于准予兴证资管金麒麟领先优势集合资产管理计划合同变更的回函;
2、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》;
3、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议》;
4、《兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》;
5、 集合计划管理人业务资格批件、营业执照;
6、 集合计划托管人业务资格批件、营业执照;
7、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告;
8、 法律法规及中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本集合计划管理人的办公场所(地址:上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼)
9.3 查阅方式
投资者可登录集合计划管理人的网站(http://www.ixzzcgl.com)查询,或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。
兴证证券资产管理有限公司
2021 年 7 月 21 日
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