国泰君安现金管家货币市场基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人根据本基金合 同规定，于2023年03月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告...... 53

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53

8.2 债券回购融资情况 ...... 54

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 54

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 56

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 56

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 57

8.9 投资组合报告附注 ...... 57

§9 基金份额持有人信息...... 58


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 59

§10 开放式基金份额变动...... 59
§11 重大事件揭示...... 59

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变 ...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 61

11.9 其他重大事件 ...... 61

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

§13 备查文件目录...... 63

13.1 备查文件目录 ...... 63

13.2 存放地点 ...... 63

13.3 查阅方式 ...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安现金管家货币市场基金

基金简称 国泰君安现金管家货币

基金主代码 952100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月03日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

报告期末基金份额总额 20,004,951,716.16份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用
状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结
合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征，
决定各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。

2、久期管理策略

本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基
金资产流动性的要求动态调整组合久期。

投资策略 当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避
资本损失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率
下降时，提高组合久期，以获得资本利得或锁定较高
的利率水平。

3、个券选择策略

在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分
析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的
投资价值，发掘出具备相对价值的个券。

4、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意


外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发
行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的
失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期
市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组
合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额
收益。

5、现金流管理策略

本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态
预测，结合对市场资金面等因素的分析，合理配置和
动态调整组合现金流，在充分保持基金流动性的基础
上争取较高收益。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和
交易方式的创新等，本基金还将积极寻求其他投资机
会，履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税
后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期收益和预期风险低
于债券型基金、股票型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理 中国证券登记结算有限责任
有限公司 公司

信息披 姓名 吕巍 陈晨

露负责 联系电话 021-38676022 010-50938723

人 电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com chenc@chinaclear.com.cn

客户服务电话 95521 4008-058-058

传真 021-38871190 -

注册地址 上海市黄浦区南苏州路381号 北京市西城区太平桥大街17
409A10室 号

办公地址 上海市静安区新闸路669号博 北京市西城区锦什坊街26号
华广场22-23层及25层

邮政编码 200120 100033


法定代表人 谢乐斌 于文强

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.gtjazg.com
址
基金年度报告备置地 上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心1
（特殊普通合伙） 1楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2022年 2021年12月03日（基金合同
生效日）-2021年12月31日

本期已实现收益 286,354,692.73 24,527,191.27

本期利润 286,354,692.73 24,527,191.27

本期净值收益率 1.2680% 1.2500%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末

期末基金资产净值 20,004,951,716.16 17,641,253,476.65

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末

累计净值收益率 1.3942% 1.2500%

注：
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.2281% 0.0005% 0.3450% 0.0000% -0.1169% 0.0005%

过去六个月 0.5185% 0.0012% 0.6900% 0.0000% -0.1715% 0.0012%

过去一年 1.2680% 0.0014% 1.3688% 0.0000% -0.1008% 0.0014%

自基金合同

生效起至今 1.3942% 0.0014% 1.4775% 0.0000% -0.0833% 0.0014%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金于2021年12月3日注册为公募基金，2021年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应 应付利润本 年度利润分

年度 形式转实收 付赎回款转 年变动 配合计 备注

基金 出金额

2022年 299,648,486. - -13,293,793. 286,354,692. -

03 30 73

2021年 57,113,652.6 - -32,586,461. 24,527,191.2 -

7 40 7

合计 356,762,138. - -45,880,254. 310,881,884. -

70 70 00

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日，经中国证监会证监许可【2010】631号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元，注册地上海。

截至2022年12月31日，本基金管理人共管理了30只公开募集证券投资基金：

国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安君得盛债券型证券投资基金、国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金、国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金、国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君得盈债券型证券投资基金、国泰君安君得诚混合型证券投资基金、国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金、国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金、国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金、国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金、国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理，国泰君

安30天滚动持有中短债债

券型证券投资基金基金经

理，国泰君安中债1-3年政 杜浩然，复旦大学金融硕
策性金融债指数证券投资 士，2014年7月入职上海国
基金基金经理，国泰君安6 泰君安证券资产管理有限
0天滚动持有中短债债券 公司，历任固定收益投资
杜浩 型证券投资基金基金经 部助理研究员、投资经理；
理，国泰君安君得利短债 2021-1 - 8

然 债券型证券投资基金基金 2-03 年 基金投资部基金经理；现
经理，国泰君安君添利中 任本公司固定收益投资部
短债债券型发起式证券投 基金经理，主要负责固定
资基金基金经理，国泰君 收益类产品的投资研究工
安90天滚动持有中短债债 作。

券型发起式证券投资基金

基金经理。现任固定收益

投资部基金经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金在保证流动性、不影响委托人证券交易的前提下，主要投资于银行存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等。通过对货币市场利率的判断，结合本产品规模变化规律，适时在活期存款、定期存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等资产中做出投资安排，保持产品平稳运行。

2023年本基金将灵活调整组合久期和仓位，在活期存款、定期存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等资产中做出合适投资安排，继续保持产品平稳运行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末国泰君安现金管家货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为1.2680%，同期业绩比较基准收益率为1.3688%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，经济进入复苏轨道，资金中枢回归政策利率，债券收益率整体震荡上行，关注短久期品种配置价值。宏观方面，疫情快速达峰后影响减弱；固投、消费、工业生产三大数据中，2022年消费下滑最大，预计2023年将有所改善；地产高频指标仍未改善，预计23年在政策支持和基数作用下，将呈现一定的触底回升，但高度仍需观察。货币政策方面，随着经济呈现复苏态势，货币政策将回归正常化，资金中枢回归政策利率，特殊时点资金面波动也将有所加大。2023年初由于资金宽松、疫情快速达峰和配置盘影响，债券收益率呈现一定程度的下行，随着春节后经济加速修复，债券收益率将呈现震荡上行态势，短久期品种的配置价值也将持续凸显。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：

1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。

4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。


5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。

管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每季度集中支付收益。

本报告期累计收益分配金额164,303,566.25元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了监督和复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第24042号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国泰君安现金管家货币市场基金全体基金份额

持有人

我们审计了国泰君安现金管家货币市场基金(以
下简称“国泰君安现金管家货币”)的财务报表，包
括2022年12月31日和2021年12月31日的资产负

债表，2022年度和2021年12月3日(基金合同生效
日)至2021年12月31日止期间的利润表和净资产
(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认

为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
审计意见 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券

监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了国泰君安现金管家货币2022年
12月31日和2021年12月31日的财务状况以及202
2年度和2021年12月3日(基金合同生效日)至2021
年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情

况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报


表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
国泰君安现金管家货币，并履行了职业道德方面
的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

国泰君安现金管家货币的基金管理人上海国泰
君安证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
管理层和治理层对财务报表的责任 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估国泰君安现金管家货币的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续
经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰
君安现金管家货币、终止运营或别无其他现实的
选择。基金管理人治理层负责监督国泰君安现金
管家货币的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的


财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对国泰君安现金管家货币持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致国泰君安现金
管家货币不能持续经营。(五) 评价财务报表的总
体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管
理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 段黄霖

会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心11楼

审计报告日期 2022-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：国泰君安现金管家货币市场基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 3,764,461,375.25 1,870,241,367.04

结算备付金 132,540,456.89 17,547,267.53

存出保证金 56,567.12 294,970.83

交易性金融资产 7.4.7.2 16,202,061,237.58 16,768,557,830.30

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 16,202,061,237.58 16,768,557,830.30

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 2,726,952,649.06 689,921,124.96

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 24,189,209.27


资产总计 22,826,072,285.90 19,370,751,769.93

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,790,610,478.67 1,685,581,217.21

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 17,878,031.92 14,200,551.33

应付托管费 993,224.00 2,408,090.25

应付销售服务费 4,966,119.97 2,344,745.09

应付投资顾问费 - -

应交税费 87.38 12,808.45

应付利润 6,298,398.27 24,518,700.25

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 374,229.53 432,180.70

负债合计 2,821,120,569.74 1,729,498,293.28

净资产：

实收基金 7.4.7.7 20,004,951,716.16 17,641,253,476.65

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 - -

净资产合计 20,004,951,716.16 17,641,253,476.65

负债和净资产总计 22,826,072,285.90 19,370,751,769.93

注：1.报告截止日2022年12月31日，基金份额总额20,004,951,716.16 份，基金份额净值1.0000元。于2021年12月31日，基金份额总额17,641,253,476.65份，基金份额净值1.0000元。
2.本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年12月3日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间。
7.2 利润表

会计主体：国泰君安现金管家货币市场基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至22021年12月03日（基
022年12月31日 金合同生效日）至2
021年12月31日

一、营业总收入 603,146,883.63 44,417,573.51

1.利息收入 227,327,477.87 43,910,617.50

其中：存款利息收入 7.4.7.9 153,076,969.75 3,949,409.87

债券利息收入 - 33,417,839.99

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 74,250,508.12 6,543,367.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 375,819,405.76 506,956.01

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 375,819,405.76 506,956.01

资产支持证券投资收

益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 - -

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）


5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.16 - -
列）

减：二、营业总支出 316,792,190.90 19,890,382.24

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 206,127,245.00 14,068,470.55

2．托管费 7.4.10.2.2 11,451,513.67 781,581.73

3．销售服务费 7.4.10.2.3 49,369,269.06 2,344,745.09

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 49,393,400.84 2,666,524.91

其中：卖出回购金融资产支

出 49,393,400.84 2,666,524.91

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 2,850.51 744.66

8．其他费用 7.4.7.17 447,911.82 28,315.30

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 286,354,692.73 24,527,191.27

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 286,354,692.73 24,527,191.27
填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 286,354,692.73 24,527,191.27

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安现金管家货币市场基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 17,641,253,476. - - 17,641,253,476.
值） 65 65

加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 17,641,253,476. - - 17,641,253,476.
值） 65 65

三、本期增减变

动额（减少以“-” 2,363,698,239.5 - - 2,363,698,239.5
号填列） 1 1

（一）、综合收

益总额 - - 286,354,692.73 286,354,692.73

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 2,363,698,239.5 - - 2,363,698,239.5
变动数（净值减 1 1
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 491,460,429,37 - - 491,460,429,37
购款 1.52 1.52

2.基金 -489,096,731,13 - - -489,096,731,13
赎回款 2.01 2.01

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - -286,354,692.73 -286,354,692.73
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益

四、本期期末净 20,004,951,716. 20,004,951,716.
资产（基金净 16 - - 16

值）

上年度可比期间

项 目 2021年12月03日（基金合同生效日）至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 19,129,811,430. - - 19,129,811,430.
值） 73 73

三、本期增减变

动额（减少以“-” -1,488,557,954. - - -1,488,557,954.
号填列） 08 08

（一）、综合收

益总额 - - 24,527,191.27 24,527,191.27

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -1,488,557,954. - - -1,488,557,954.
变动数（净值减 08 08
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 37,623,676,339. - - 37,623,676,339.
购款 15 15

2.基金 -39,112,234,29 - - -39,112,234,29
赎回款 3.23 3.23

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - -24,527,191.27 -24,527,191.27
生的基金净值

变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 17,641,253,476. - - 17,641,253,476.
值） 65 65

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国泰君安现金管家货币市场基金由国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册而来。国泰君安现金管家货币集合资产管理计划于2012年6月15日取得中国证监会出具的《关于同意上海国泰君安证券资产管理有限公司开展现金管理产品试点并核准设立国泰君安现金管家货币集合资产管理计划的批复》（证监许可〔2012〕828号），自2012年6月28日起开始募集，于2012年8月3日结束募集工作，并于2012年8月6日成立。
根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》、《现金管理产品运作管理指引》的规定，国泰君安现金管家货币集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请变更注册。2021年10月11日，本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2021]3214号文）注册。《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》于2021年12月3日生效，原《国泰君安现金管家货币集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；期限在1个月以内的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。


本财务报表由本基金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于2023年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度和2021年12月3日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况以及2022年度和2021年12月3日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年12月3日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益支付方式分两种，现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益支付方式是红利再投资。申购的基金份额不享有确认当日的收益分配权益，而赎回的基金份额享有确认当日的收益分配权益。本基金采用1.00元固定份额净值列示，每日计算当日暂估收益并计入投资人账户，每季度根据基金份额持有人选择的收益支付方式，为基金份额持有人增加、减少相应的基金份额，或支付相应的现金收益。
7.4.4.11 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：


对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会
[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年12月3日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金
融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息，金额分别为1,870,241,367.04元、17,547,267.53元、294,970.83元、689,921,124.96元、24,189,209.27元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息，金额分别为1,878,397,965.25元、17,555,953.46元、295,116.91元、690,002,201.55元、0.00元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为16,768,557,830.30元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为16,784,500,532.76 元。


原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、应付交易费用和应付利息，金额分别为1,685,581,217.21元、14,200,551.33元、2,408,090.25元、2,344,745.09元、24,518,700.25元、170,910.51元和200,929.60元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为1,685,782,146.81元、14,200,551.33元、2,408,090.25元、2,344,745.09元、24,518,700.25元、170,910.51元和0.00元。

于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 2,754,179,819.52 270,241,367.04

等于：本金 2,751,675,704.73 270,241,367.04

加：应计利息 2,504,114.79 -

减：坏账准备 - -

定期存款 1,010,281,555.73 1,600,000,000.00

等于：本金 1,010,000,000.00 1,600,000,000.00

加：应计利息 281,555.73 -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 1,000,242,500.01 -
月

存款期限3个月 10,039,055.72 1,600,000,000.00
以上

其他存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 3,764,461,375.25 1,870,241,367.04

注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值

交易所市场 10,271,664.95 10,248,876.71 -22,788.24 -0.0001

债 银行间市场 16,191,789,572. 16,184,341,360. -7,448,212.36 -0.0372
券 63 27

合计 16,202,061,237. 16,194,590,236. -7,471,000.60 -0.0373
58 98

资产支持证券 - - - -

合计 16,202,061,237. 16,194,590,236. -7,471,000.60 -0.0373
58 98

上年度末

项目 2021年12月31日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值

交易所市场 230,182,036.97 229,982,000.00 -200,036.97 -0.0011

债 银行间市场 16,538,375,793. 16,547,337,000. 8,961,206.67 0.0508
券 33 00

合计 16,768,557,830. 16,777,319,000. 8,761,169.70 0.0497
30 00

资产支持证券 - - - -

合计 16,768,557,830. 16,777,319,000. 8,761,169.70 0.0497
30 00

注：
1.偏离金额＝影子定价－摊余成本
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,133,824,230.74 -

银行间市场 1,593,128,418.32 -

合计 2,726,952,649.06 -

上年度末

项目 2021年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 689,921,124.96 -

合计 689,921,124.96 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 24,189,209.27

其他应收款 - -

待摊费用 - -


合计 - 24,189,209.27

本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 244,929.53 170,910.51

其中：交易所市场 - -

银行间市场 244,929.53 170,910.51

应付利息 - 200,929.60

预提费用 129,300.00 49,300.00

预提费用-信息披露费 - 11,040.59

合计 374,229.53 432,180.70

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 17,641,253,476.65 17,641,253,476.65

本期申购 491,460,429,371.52 491,460,429,371.52

本期赎回（以“-”号填列） -489,096,731,132.01 -489,096,731,132.01

本期末 20,004,951,716.16 20,004,951,716.16

注：1、申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。
2、自2021年12月3日起，国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更为国泰君安现金管家货币市场基金，原《国泰君安现金管家货币集合资产管理计划集合资产管理合同》失效，《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》同日起生效。原国泰君安现金管家货币集合资产管理计划份额变更为国泰君安现金管家货币市场基金基金份额。

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 286,354,692.73 - 286,354,692.73

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -286,354,692.73 - -286,354,692.73

本期末 - - -

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月03日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

活期存款利息收入 142,111,910.09 1,678,897.30

定期存款利息收入 9,838,333.62 2,247,222.19

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,126,726.04 23,290.38

其他 - -

合计 153,076,969.75 3,949,409.87

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.7.11 基金投资收益
本基金本报告期未进行基金投资。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年12月03日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日

债券投资收益——利息收入 347,581,802.21 -

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 28,237,603.55 506,956.01
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 375,819,405.76 506,956.01

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年12月03日（基金合同生效日）
年12月31日 至2021年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 41,943,090,550.07 2,009,533,415.59
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 41,857,714,256.62 2,007,407,193.83
付）成本总额

减：应计利息总额 57,138,689.90 1,619,265.75

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 28,237,603.55 506,956.01

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期未进行衍生工具投资。
7.4.7.16 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月03日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

审计费用 - -

信息披露费 - -

银行费用 152,002.39 11,164.99

信息披露费 138,959.41 11,040.59

审计费 120,000.00 3,177.76

账户维护费 60.00 -

银行间账户维护费 36,740.02 2,931.96

其他费用 150.00 -

合计 447,911.82 28,315.30

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券 基金管理人的股东、代销机
"） 构

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人

中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中证登") 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金未进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金未进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月03日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券 288,888,853.03 100.00% - -

国泰君安 - - - -

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月03日（基金合同生效日）
称 至2021年12月31日

成交金额 占当期 成交金额 占当期


债券回 债券回
购成交 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国泰君安

证券 183,843,097,000.00 100.00% 23,790,100,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年12月03日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 206,127,245.00 14,068,470.55

其中：支付销售机构的客户维护费 98,310,375.71 7,204,307.34

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.90%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
当以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.30%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年12月03日（基金合同生
至2022年12月31 效日）至2021年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 11,451,513.67 781,581.73

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各 本期

关联方名称 2022年01月01日至2022年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰君安证券 49,369,269.06

合计 49,369,269.06

获得销售服务费的各 上年度可比期间

关联方名称 2021年12月03日（基金合同生效日）至2021年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰君安证券 2,344,745.09

合计 2,344,745.09

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间


2022年01月01 2021年12月03日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年1
月31日 2月31日

基金合同生效日（2021年12月03日）持有 0.00 150,000,000.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 150,000,000.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 2,053,124.34 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 704,227.20 0.00

报告期末持有的基金份额 151,348,897.14 150,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.76% 0.85%

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付 ；
2、期间申购/买入总份额含红利再投。
3、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母采用基金总份额计算。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2022年12月31日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

国泰君安

证券 233,904,922.00 1.1700% 0.00 0.0000%

国泰君安

证券股份 0.00 0.0000% 313,286,624.00 1.7800%
有限公司
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月03日（基金合同生效日）
至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国证券
登记结算

有限责任 89,351,222.73 21,360,924.23 10,608,682.70 291,538.94
公司
中登结算

结算备付 132,540,456.89 1,125,182.11 17,547,267.53 22,905.48
金
中登结算

存出保证 56,567.12 1,543.93 294,970.83 384.90
金
注：国泰君安现金管家货币市场基金基金合同于2021年12月3日正式生效。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须做说明的其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

299,648,486.03 - -13,293,793.30 286,354,692.73 -

7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,023,176,724.50 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

112211051 22平安银行CD 2023-01-03 99.26 600,000 59,556,498.79
051

112212181 22北京银行CD 2023-01-03 99.54 5,000,000 497,683,492.31
181

112216143 22上海银行CD 2023-01-03 98.80 1,881,000 185,833,440.70
143

112283290 22九江银行CD 2023-01-03 99.90 1,970,000 196,807,512.42
084

112283329 22宁波银行CD 2023-01-03 99.90 4,000,000 399,618,377.58
189

112283406 22九江银行CD 2023-01-03 98.73 3,000,000 296,177,352.35
086

112285597 22长沙银行CD 2023-01-03 99.27 1,000,000 99,274,415.93
208

112286468 22宁波银行CD 2023-01-03 98.67 330,000 32,560,803.38
253

112297175 22九江银行CD 2023-01-03 99.28 2,000,000 198,556,595.95
054

112299006 22江西银行CD 2023-01-03 99.14 2,961,000 293,539,174.36
091

180204 18国开04 2023-01-03 104.23 1,300,000 135,505,065.54

210312 21进出12 2023-01-03 102.66 1,000,000 102,664,242.02

220201 22国开01 2023-01-03 102.02 3,100,000 316,262,471.08

220301 22进出01 2023-01-03 101.54 1,400,000 142,160,827.91

220401 22农发01 2023-01-03 101.48 660,000 66,976,454.17

合计 30,202,00 3,023,176,724.4


0 9

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在北京银行、广东发展银行、上海浦东发展银行、上海银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总(2021年12月31日：本基金持有信用类债券5.33%)。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末


2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - 230,182,036.97

A-1以下 - -

未评级 690,739,189.46 1,558,898,057.77

合计 690,739,189.46 1,789,080,094.74

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、本基金持有的未评级债券包括政策性金融债、短期融资券、国债、政策性金融债。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 14,980,008,521.62 14,799,637,862.47

合计 14,980,008,521.62 14,799,637,862.47

注：此表中同业存单的债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 10,271,664.95 -

AAA以下 - -

未评级 521,041,861.55 179,839,873.09

合计 531,313,526.50 179,839,873.09

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、本基金持有的未评级债券包括政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

于2022年12月31日除卖出回购金融资产款余额中有2,790,610,478.67元将在一个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 3,764,461,375.25 - - - 3,764,461,375.25
款

结算备 132,540,456.89 - - - 132,540,456.89
付金

存出保 56,567.12 - - - 56,567.12
证金

交易性 16,202,061,237.58 - - - 16,202,061,237.58
金融资

产
买入返

售金融 2,726,952,649.06 - - - 2,726,952,649.06
资产

资产总 22,826,072,285.90 - - - 22,826,072,285.90
计
负债
卖出回

购金融 2,790,610,478.67 - - - 2,790,610,478.67
资产款
应付管

理人报 - - - 17,878,031.92 17,878,031.92
酬

应付托 - - - 993,224.00 993,224.00
管费
应付销

售服务 - - - 4,966,119.97 4,966,119.97
费

应交税 - - - 87.38 87.38
费

应付利 - - - 6,298,398.27 6,298,398.27
润

其他负 - - - 374,229.53 374,229.53
债

负债总 2,790,610,478.67 - - 30,510,091.07 2,821,120,569.74
计
利率敏

感度缺 20,035,461,807.23 - - -30,510,091.07 20,004,951,716.16
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 1,870,241,367.04 - - - 1,870,241,367.04
款

结算备 17,547,267.53 - - - 17,547,267.53
付金

存出保 294,970.83 - - - 294,970.83
证金
交易性

金融资 16,768,557,830.30 - - - 16,768,557,830.30
产

买入返 689,921,124.96 - - - 689,921,124.96

售金融
资产

其他资 - - - 24,189,209.27 24,189,209.27
产

资产总 19,346,562,560.66 - - 24,189,209.27 19,370,751,769.93
计

负债
卖出回

购金融 1,685,581,217.21 - - - 1,685,581,217.21
资产款
应付管

理人报 - - - 14,200,551.33 14,200,551.33
酬

应付托 - - - 2,408,090.25 2,408,090.25
管费
应付销

售服务 - - - 2,344,745.09 2,344,745.09
费

应交税 - - - 12,808.45 12,808.45
费

应付利 - - - 24,518,700.25 24,518,700.25
润

其他负 - - - 432,180.70 432,180.70
债

负债总 1,685,581,217.21 - - 43,917,076.07 1,729,498,293.28
计
利率敏

感度缺 17,660,981,343.45 - - -19,727,866.80 17,641,253,476.65
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

基准利率点利率增加0.1% -5,621,397.79 -5,976,826.45

基准利率点利率减少0.1% 5,637,599.85 5,993,595.01

上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
于2021年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此无其他价格风险敞口。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2022年12月31日本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 - -

第二层次 16,202,061,237.58 16,768,557,830.30

第三层次 - -

合计 16,202,061,237.58 16,768,557,830.30

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期无公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金本报告期无不以公允价值计量的金融工具。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 16,202,061,237.58 70.98

其中：债券 16,202,061,237.58 70.98

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,726,952,649.06 11.95

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 3,897,001,832.14 17.07

4 其他各项资产 56,567.12 0.00


5 合计 22,826,072,285.90 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 11.71

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
(%)

2 报告期末债券回购融资余额 2,790,610,478.67 13.95

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 93

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 36.87 13.95

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 4.89 -


其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 30.34 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 9.68 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 32.17 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 113.94 13.95

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,070,796,688.96 5.35

其中：政策性金融债 1,070,796,688.96 5.35

4 企业债券 10,271,664.95 0.05

5 企业短期融资券 140,984,362.05 0.70

6 中期票据 - -

7 同业存单 14,980,008,521.62 74.88

8 其他 - -

9 合计 16,202,061,237.58 80.99

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112211139 22平安银行C 10,000,000 994,258,695.43 4.97
D139

2 112213155 22浙商银行C 10,000,000 994,212,401.91 4.97
D155

3 112271211 22宁波银行C 5,000,000 498,307,016.95 2.49
D326

4 112212181 22北京银行C 5,000,000 497,683,492.31 2.49
D181

5 112217054 22光大银行C 5,000,000 497,254,571.08 2.49
D054

6 112217223 22光大银行C 5,000,000 497,129,347.70 2.49
D223

7 112203118 22农业银行C 5,000,000 497,039,538.96 2.48
D118

8 112211142 22平安银行C 5,000,000 497,038,313.62 2.48
D142

9 112283329 22宁波银行C 4,000,000 399,618,377.58 2.00
D189

10 220201 22国开01 3,100,000 316,262,471.08 1.58

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1542%

报告期内偏离度的最低值 -0.1387%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0616%

注：以上数据按工作日统计
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 本基金投资前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国家开发银行等曾受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局罚款的行政处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 56,567.12

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 56,567.12

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

199,63 100,210.15 1,693,902,906.1 8.47% 18,311,048,810. 91.53%
0 6 00

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 个人 315,389,089.71 1.58%

2 券商类机构 233,904,922.00 1.17%

3 基金类机构 185,116,828.63 0.93%

4 个人 167,409,840.49 0.84%

5 券商类机构 151,348,897.14 0.76%

6 个人 89,890,792.41 0.45%

7 其他机构 67,768,573.90 0.34%

8 基金类机构 49,999,100.32 0.25%

9 基金类机构 49,583,200.86 0.25%

10 其他机构 44,786,416.01 0.22%

- 合计 1,355,197,661.47 6.77%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

本公司的所有从业人员（包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理）均未持有本基金份额。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021年12月03日)基金份额总额 19,129,811,430.73

本报告期期初基金份额总额 17,641,253,476.65

本报告期基金总申购份额 491,460,429,371.52

减：本报告期基金总赎回份额 489,096,731,132.01

本报告期期末基金份额总额 20,004,951,716.16

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2022年1月17日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，谢乐斌同志担任公司董事长，江伟同志不再担任公司董事长。
2022年3月12日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》，谢乐斌同志担任公司董事和董事长，江伟同志不再担任公司董事和董事长职务。陶耿同志担任公司董事和副董事长；王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇同志担任公司董事，蒋忆明、喻健同志不再兼任公司董事职务。经过上述变更，公司现任董事会成员为谢乐斌、陶耿、王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇。

2022年3月30日，本基金管理人发布了《关于上海国泰君安证券资产管理有限公司监事变更的公告》，董博阳同志担任公司监事，傅南平同志不再担任公司监事职务；王红莲同志担任公司职工监事。


2022年4月8日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，吕巍同志担任公司合规总监、督察长，叶明同志不再担任公司合规总监。

2、本报告期内，本托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期未发生投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未改聘会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国泰 2 - - - - -

君安
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

国泰君 288,888,85 100.00% 183,843,097,00 100.00% - - - -


安 3.03 0.00

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于调整旗下基金对账单服 上海证券报、中国证券报、

1 务规则的公告 证券时报、证券日报、证监 2022-01-19

会指定网站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

2 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-01-19

变更公告 会指定网站、公司官网

关于国泰君安现金管家货币 证券时报、证监会指定网站、

3 市场基金销售服务费率优惠 公司官网 2022-01-27

活动的公告

关于国泰君安现金管家货币 证券时报、证监会指定网站、

4 市场基金销售服务费率优惠 公司官网 2022-02-28

活动的公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

5 有限公司关于董事会成员变 证券时报、证券日报、证监 2022-03-12

更事宜的公告 会指定网站、公司官网

国泰君安现金管家货币市场 证券时报、证监会指定网站、

6 基金收益支付公告 公司官网 2022-03-22

关于上海国泰君安证券资产 上海证券报、中国证券报、

7 管理有限公司监事变更的公 证券时报、证券日报、证监 2022-03-30

告 会指定网站、公司官网

关于国泰君安现金管家货币 证券时报、证监会指定网站、

8 市场基金销售服务费率优惠 公司官网 2022-03-31

活动的公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

9 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-04-08

变更公告 会指定网站、公司官网

10 国泰君安现金管家货币市场 证监会指定网站、公司官网 2022-04-22


基金2022年第一季度报告

上海国泰君安证券资产管理

11 有限公司旗下部分公募基金 证券时报 2022-04-22

季度报告提示性公告

关于国泰君安现金管家货币 证券时报、证监会指定网站、

12 市场基金销售服务费率优惠 公司官网 2022-04-29

活动的公告

国泰君安现金管家货币市场 证券时报、证监会指定网站、

13 基金收益支付公告 公司官网 2022-06-22

国泰君安现金管家货币市场 证监会指定网站、公司官网

14 基金2022年第二季度报告 2022-07-21

上海国泰君安证券资产管理

15 有限公司旗下部分公募基金 证券时报 2022-07-21

季度报告提示性公告

国泰君安现金管家货币市场 证监会指定网站、公司官网

16 基金2022年中期报告 2022-08-31

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

17 有限公司旗下基金2022年中 证券时报、证券日报 2022-08-31

期报告提示性公告

国泰君安现金管家货币市场 证券时报、证监会指定网站、

18 基金收益支付公告 公司官网 2022-09-22

国泰君安现金管家货币市场 证监会指定网站、公司官网

19 基金2022年第三季度报告 2022-10-26

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

20 有限公司旗下基金2022年3 证券时报、证券日报 2022-10-26

季度报告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下产品开展 证券时报、证券日报、证监

21 直销APP费率优惠活动的公 2022-11-02

告 会指定网站、公司官网

国泰君安现金管家货币市场

22 基金招募说明书（更新）（2 证监会指定网站、公司官网 2022-12-02

022 年第 1 号）


国泰君安现金管家货币市场 证监会指定网站、公司官网

23 基金基金产品资料概要更新 2022-12-02

国泰君安现金管家货币市场 证券时报、证监会指定网站、

24 基金收益支付公告 公司官网 2022-12-22

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册的批复；

2、《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》；

3、《国泰君安现金管家货币市场基金托管协议》；

4、《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

二〇二三年三月三十一日
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