国泰君安现金管家货币市场基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2023 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2023年07月14日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安现金管家货币

基金主代码 952100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 03 日

报告期末基金份额总额 19,259,450,824.98 份

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状
况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结
合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特
征，决定各类资产的配置比例，并适时进行动态调
整。

2、久期管理策略

投资策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金
资产流动性的要求动态调整组合久期。

当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资
本损失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率
下降时，提高组合久期，以获得资本利得或锁定较
高的利率水平。

3、个券选择策略

在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分析、
流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投


资价值，发掘出具备相对价值的个券。

4、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外
变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发
行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时
的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析
短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此
调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会
获得超额收益。

5、现金流管理策略

本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态预
测，结合对市场资金面等因素的分析，合理配置和
动态调整组合现金流，在充分保持基金流动性的基
础上争取较高收益。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交
易方式的创新等，本基金还将积极寻求其他投资机
会，履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期收益和预期风险低于
债券型基金、股票型基金和混合型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 76,592,554.37

2.本期利润 76,592,554.37

3.期末基金资产净值 19,259,450,824.98

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.3288% 0.0009% 0.3413% 0.0000% -0.0125% 0.0009%

过去六个月 0.6423% 0.0007% 0.6788% 0.0000% -0.0365% 0.0007%

过去一年 1.1640% 0.0010% 1.3688% 0.0000% -0.2048% 0.0010%

自基金合同 2.0454% 0.0012% 2.1563% 0.0000% -0.1109% 0.0012%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证

理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

杜浩然 国泰君安 30 天滚动持有 2021-12-03 - 8 年 杜浩然，复旦大学金融硕士，
中短债债券型证券投资基 2014 年 7 月入职上海国泰君安


金基金经理，国泰君安现 证券资产管理有限公司，历任
金管家货币市场基金基金 固定收益投资部助理研究员、
经理，国泰君安 60 天滚动 投资经理；基金投资部基金经
持有中短债债券型证券投 理；现任本公司固定收益投资
资基金基金经理，国泰君 部（上海）基金经理，主要负
安君得利短债债券型证券 责固定收益类产品的投资研究
投资基金基金经理，国泰 工作。

君安君添利中短债债券型

发起式证券投资基金基金

经理，国泰君安 90 天滚动

持有中短债债券型发起式

证券投资基金基金经理。

现任固定收益投资部（上

海）基金经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交

易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 4次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，债券市场表现较好，主要券种收益率显著下行。基本面方面，4-6 月官方制造业 PMI
分别为 49.2、48.8、49，经济总体延续回升向好态势，边际修复斜率有所趋缓。货币政策方面，流
动性保持合理充裕，资金面相对宽松，4-6 月 DR007 均值分别为 2.06%、1.85%、1.89%；6 月央行降
息，调降 OMO、MLF 利率 10bp。债券市场方面，2 季度 1 年国债收益率下行 29bp、1 年 AAACD 收益率
下行 29bp，1 年 AA+中票收益率下行 31bp、1 年 AA 城投收益率下行 25bp、1 年 AA2 城投收益下行 18bp，
3 年国开收益率下行 29bp、10 年国开收益率下行 25bp，债券市场呈现牛市行情。

报告期内，本基金在保证流动性、不影响委托人证券交易的前提下，主要投资于银行存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等。通过对货币市场利率的判断，结合本产品规模变化规律，适时在活期存款、定期存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等资产中做出投资安排，保持产品平稳运行。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安现金管家货币基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，基金份额净值收
益率为 0.3288%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 18,935,996,004.19 86.32

其中:债券 18,935,996,004.19 86.32

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 700,092,614.16 3.19


其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,612,372,137.65 7.35

4 其他资产 689,179,563.88 3.14

5 合计 21,937,640,319.88 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 12.07

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 2,650,296,861.65 13.76

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 102

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净
的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 29.31 13.76

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 11.50 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 5.43 -


其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 32.13 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 35.41 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 113.78 13.76

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,144,891,761.19 5.94

其中：政策性金融债 1,144,891,761.19 5.94

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 221,969,060.91 1.15

6 中期票据 - -

7 同业存单 17,569,135,182.09 91.22

8 其他 - -

9 合计 18,935,996,004.19 98.32

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 112310040 23 兴业银行 9,000,000 892,947,080.90 4.64
CD040

2 112312063 23 北京银行 5,000,000 499,361,224.84 2.59
CD063

3 112397290 23 宁波银行 5,000,000 499,333,038.01 2.59
CD069

4 112316040 23 上海银行 5,000,000 496,385,018.33 2.58


CD040

5 112397178 23 昆仑银行 5,000,000 496,113,076.41 2.58
CD009

6 112214161 22 江苏银行 4,500,000 446,747,991.61 2.32
CD161

7 112397182 23 江苏江南农 4,000,000 399,482,853.35 2.07
村商业银行

CD034

8 112313113 23 浙商银行 4,000,000 393,714,186.94 2.04
CD113

9 210322 21 进出 22 3,497,000 356,593,622.01 1.85

10 112310026 23 兴业银行 3,500,000 347,534,623.07 1.80
CD026

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0691%

报告期内偏离度的最低值 -0.0160%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0317%

注：以上数据按工作日统计
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊
余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体江苏银行股份有限公司，2023 年 2 月因多项违规行为，被中
国人民银行处以警告、罚款的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体中国进出口银行，2023 年 5 月因金融债券发行涉嫌违规行为，
被银行间市场交易商协会立案调查。

本基金持有的前十名证券发行主体兴业银行股份有限公司，2023 年 6 月因基金销售业务违规，
被证监会分局处以责令改正的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体上海银行股份有限公司，2023 年 4 月因涉嫌违规行为，被中
国人民银行分支行处以没收违法所得的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体北京银行股份有限公司，2023 年 6 月因多项违法违规行为，
被北京银保监局处以责令改正、罚款的处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体宁波银行股份有限公司，2023 年 1 月因违规开展异地网贷、
资信见证业务开展不审慎等，被宁波银保监局处以罚款的行政处罚。

本基金持有的前十名证券发行主体昆仑银行股份有限公司，2023 年 4 月因基金销售业务违规，
被证监会分局处以责令改正的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 689,179,563.88

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 689,179,563.88

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基 20,316,146,883.38
金份额总额

报告期期间基 133,739,860,964.44
金总申购份额

报告期期间基 134,796,557,022.84
金总赎回份额


报告期期末基 19,259,450,824.98
金份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册的批复；

2、《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》；

3、《国泰君安现金管家货币市场基金托管协议》；

4、《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
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