国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年08月28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......6
2.1 基金基本情况...... 6
2.2 基金产品说明...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式...... 7
2.5 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现...... 8
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表...... 16
6.3 净资产(基金净值)变动表......18
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......39
7.1 期末基金资产组合情况......39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42
7.12 投资组合报告附注......42
§8 基金份额持有人信息......43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......44
§9 开放式基金份额变动......45
§10 重大事件揭示...... 45
10.1 基金份额持有人大会决议......45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45
10.4 基金投资策略的改变...... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46
10.8 其他重大事件...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......48
§12 备查文件目录...... 48
12.1 备查文件目录...... 48
12.2 存放地点......48
12.3 查阅方式......48
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金简称 国泰君安 60 天滚动持有中短债
基金主代码 015248
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 03 月 03 日
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 427,340,640.87 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国泰君安 60 天 国泰君安 60 天 国泰君安 60 天滚动持有中短债 C
滚动持有中短 滚动持有中短
债 A 债 B
下属分级基金的交易代码 015248 952050 015249
报告期末下属分级基金的份 83,285,682.62 14,909,075.61 329,145,882.64 份
额总额 份 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配
投资策略 置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估
的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、
利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的
稳健增值。
业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利
率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海国泰君安证券资产管理有 招商银行股份有限公司
限公司
信息披露负责 姓名 吕巍 张姗
人 联系电话 021-38676022 0755-83077987
电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话 95521 95555
传真 021-38871190 0755-83195201
注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
409A10 室 行大厦
办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华 深圳市深南大道 7088 号招商银
广场 22-23 层及 25 层 行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 陶耿 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《上海证券报》
称
登载基金中期报告正文的管理 www.gtjazg.com
人互联网网址
基金中期报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中
殊普通合伙) 心 42 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标 国泰君安 60 天 国泰君安 60 天 国泰君安 60 天滚动持有
滚动持有中短 滚动持有中短 中短债 C
债 A 债 B
本期已实现收益 793,982.51 193,929.82 2,661,854.91
本期利润 2,098,598.51 468,447.84 7,232,242.05
加权平均基金份额本期利润 0.0247 0.0247 0.0236
本期加权平均净值利润率 2.36% 2.36% 2.25%
本期基金份额净值增长率 2.35% 2.35% 2.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 4,795,513.24 895,396.46 18,728,343.92
期末可供分配基金份额利润 0.0576 0.0601 0.0569
期末基金资产净值 88,231,465.77 15,818,521.65 348,170,392.12
期末基金份额净值 1.0594 1.0610 1.0578
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 4.36% 4.48% 4.21%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安 60 天滚动持有中短债 A 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④
②
过去一个月 0.17% 0.02% 0.28% 0.02% -0.11% 0.00%
过去三个月 1.01% 0.02% 1.03% 0.02% -0.02% 0.00%
过去六个月 2.35% 0.02% 1.85% 0.02% 0.50% 0.00%
过去一年 3.21% 0.03% 2.78% 0.03% 0.43% 0.00%
自基金合同 4.36% 0.03% 3.77% 0.03% 0.59% 0.00%
生效起至今
国泰君安 60 天滚动持有中短债 B 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④
②
过去一个月 0.17% 0.02% 0.28% 0.02% -0.11% 0.00%
过去三个月 1.01% 0.02% 1.03% 0.02% -0.02% 0.00%
过去六个月 2.35% 0.02% 1.85% 0.02% 0.50% 0.00%
过去一年 3.21% 0.03% 2.78% 0.03% 0.43% 0.00%
自基金合同 4.48% 0.03% 3.73% 0.03% 0.75% 0.00%
生效起至今
国泰君安 60 天滚动持有中短债 C 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④
②
过去一个月 0.15% 0.02% 0.28% 0.02% -0.13% 0.00%
过去三个月 0.95% 0.02% 1.03% 0.02% -0.08% 0.00%
过去六个月 2.25% 0.02% 1.85% 0.02% 0.40% 0.00%
过去一年 2.98% 0.03% 2.78% 0.03% 0.20% 0.00%
自基金合同 4.21% 0.03% 3.77% 0.03% 0.44% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于 2022 年 3 月 3 日注册为公募基金,A 类份额于 2022 年 3 月 4 日首次申购确认,A
类份额当期的相关数据和指标按实际存续期(即 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日)计算。
注:本基金于 2022 年 3 月 3 日注册为公募基金,B 类份额当期的相关数据和指标按实际存续期
(即 2022 年 3 月 3 日至 2023 年 6 月 30 日)计算。
注:本基金于 2022 年 3 月 3 日注册为公募基金,C 类份额于 2022 年 3 月 4 日首次申购确认,C
类份额当期的相关数据和指标按实际存续期(即 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日)计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日,经中国证监会证监许可
【2010】631 号文批准,是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元,注册地上海。
截至 2023 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等39 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经 证
理(助理)期限 券
姓名 职务 从 说明
任职日期 离任 业
日期 年
限
国泰君安 30 天滚动持有
中短债债券型证券投资基
金基金经理,国泰君安现
金管家货币市场基金基金 杜浩然,复旦大学金融硕士,
经理,国泰君安 60 天滚动 2014 年 7 月入职上海国泰君安
持有中短债债券型证券投 证券资产管理有限公司,历任
资基金基金经理,国泰君 固定收益投资部助理研究员、
杜浩然 安君得利短债债券型证券 2022-03-03 - 8 年 投资经理;基金投资部基金经
投资基金基金经理,国泰 理;现任本公司固定收益投资
君安君添利中短债债券型 部(上海)基金经理,主要负
发起式证券投资基金基金 责固定收益类产品的投资研究
经理,国泰君安 90 天滚动 工作。
持有中短债债券型发起式
证券投资基金基金经理。
现任固定收益投资部(上
海)基金经理。
注:1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为,无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所有的投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,因组合投资策略需要,除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5次。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,债券市场呈现牛市行情,主要券种收益率显著下行。基本面方面,1-3 月,官方制造
业 PMI 分别为 50.1、52.6、51.9,经济呈现较好修复态势,4-6 月官方制造业 PMI 分别为 49.2、48.8、
49,边际有所回落、修复斜率趋缓,但总体延续回升向好态势。货币政策方面,1-3 月,DR007 月度
均值分别为 1.91%、2.11%、2.05%,资金利率逐步回归政策利率,4-6 月 DR007 均值分别为 2.06%、
1.85%、1.89%,资金中枢边际回落,流动性保持合理充裕,资金面相对宽松;6 月央行降息,调降
OMO、MLF 利率 10bp。债券市场方面,上半年 1 年国债收益率下行 22bp、1 年 AAACD 收益率下行 12bp,
1 年 AA+中票收益率下行 44bp、1 年 AA 城投收益率下行 93bp、1 年 AA2 城投收益下行 120bp,3 年国
开收益率下行 17bp、10 年国开收益率下行 22bp,债券市场呈现牛市行情。
操作方面,报告期内基金以剩余期限中短期限信用债为主要配置资产,保持适度久期和杠杆,灵活调仓,做好品种轮动,保持好组合流动性,在关注收益的同时兼顾回撤控制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安 60 天滚动持有中短债 A 基金份额净值为 1.0594 元,本报告期内,该类
基金份额净值增长率为 2.35%,同期业绩比较基准收益率为 1.85%;截至报告期末国泰君安 60 天滚
动持有中短债 B 基金份额净值为 1.0610 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 2.35%,同期
业绩比较基准收益率为 1.85%;截至报告期末国泰君安 60 天滚动持有中短债 C 基金份额净值为
1.0578 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 2.25%,同期业绩比较基准收益率为 1.85%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,债券市场或呈现收益率中枢适度下行、波动加大的特征,短端资产仍然具备一定配置价值。今年以来,外部环境严峻复杂,国内经济持续回升向好,二季度修复斜率趋缓,下半年或延续恢复态势,但节奏、幅度还需关注政策力度。货币政策预计将保持偏宽松格局,资金中枢围绕政策利率波动并略低。今年以来债券收益率下行幅度较大,绝对收益率水平已经不高,预计下半年债券收益率中枢或延续适度下行,不过市场或针对经济基本面、政策预期、权益风险偏好等因素反复交易,债市波动将有所加大,同时还需提防收益率过度下行后的调整风险及四季度银行理财规模季节性收缩带来的冲击。债券品种结构上仍有一定分化,短端利率债、商金债等品种跟随资金利
率定价相对充分,交易属性高于配置价值,短端信用债利差水平尚可,相对配置价值更优,不过需注重控制久期、匹配负债特征,保持好组合流动性。
基于上述判断,下半年本基金将继续保持稳收益、控回撤的投资风格。根据账户流动性情况灵活调整仓位和杠杆水平,控制组合久期、积极轮动持仓品种,在市场波动中适当参与交易性机会增厚组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
报告截止日:2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022
日 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 2,009,969.80 3,478,103.93
结算备付金 1,915,010.27 2,001,347.54
存出保证金 1,196.05 -
交易性金融资产 6.4.7.2 578,628,440.19 844,607,509.80
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 546,751,162.39 813,527,193.36
资产支持证券投资 31,877,277.80 31,080,316.44
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 6.4.7.3 - -
债权投资 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 1,238,922.00 267,818.93
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.4 - -
资产总计 583,793,538.31 850,354,780.20
负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022
日 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 70,007,514.57 152,069,412.82
应付清算款 60,335,763.43 -
应付赎回款 880,320.24 14,955.17
应付管理人报酬 110,038.40 241,571.29
应付托管费 18,339.75 40,261.91
应付销售服务费 55,759.29 132,011.18
应付投资顾问费 - -
应交税费 51,612.86 73,402.37
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.5 113,810.23 94,468.73
负债合计 131,573,158.77 152,666,083.47
净资产:
实收基金 6.4.7.6 427,340,640.87 674,294,701.30
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.7 24,879,738.67 23,393,995.43
净资产合计 452,220,379.54 697,688,696.73
负债和净资产总计 583,793,538.31 850,354,780.20
注:报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 427,340,640.87 份。其中国泰君安 60 天滚
动持有中短债 A 基金份额净值 1.0594 元,基金份额总额 83,285,682.62 份;国泰君安 60 天滚动持
有中短债 B 基金份额净值 1.0610 元,基金份额总额 14,909,075.61 份;国泰君安 60 天滚动持有中
短债 C 基金份额净值 1.0578 元,基金份额总额 329,145,882.64 份。
6.2 利润表
会计主体:国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间 2022
项 目 附注号 日至 2023 年 06 月 30 年 03 月 03 日(基金合
日 同生效日)至 2022 年
06 月 30 日
一、营业总收入 11,889,729.18 1,807,682.98
1.利息收入 35,846.94 26,876.93
其中:存款利息收入 6.4.7.8 35,846.94 6,624.87
债券利息收入 - 0
资产支持证券利息收入 - 0
买入返售金融资产收入 - 20,252.06
证券出借利息收入 - 0
其他利息收入 - 0
2.投资收益(损失以“-”填列) 5,704,361.08 1,665,657.54
其中:股票投资收益 - 0
基金投资收益 - 0
债券投资收益 6.4.7.9 5,207,671.10 1,665,657.54
资产支持证券投资收益 6.4.7.10 602,001.18 0
贵金属投资收益 - 0
衍生工具收益 6.4.7.11 -105,311.20 0
股利收益 - 0
以摊余成本计量的金融 - 0
资产终止确认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.12 6,149,521.16 115,148.51
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填 - 0
列)
减:二、营业总支出 2,090,440.78 342,223.96
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 644,779.19 118,909.64
2.托管费 6.4.10.2.2 107,463.25 19,818.26
3.销售服务费 6.4.10.2.3 321,165.89 2,260.58
4.投资顾问费 - 0
5.利息支出 865,063.67 159,345.08
其中:卖出回购金融资产支出 865,063.67 159,345.08
6.信用减值损失 - 0
7.税金及附加 29,813.67 6,703.38
8.其他费用 6.4.7.13 122,155.11 35,187.02
三、利润总额(亏损总额以“-” 9,799,288.40 1,465,459.02
号填列)
减:所得税费用 - 0
四、净利润(净亏损以“-”号 9,799,288.40 1,465,459.02
填列)
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 9,799,288.40 1,465,459.02
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益
一、上期期末净资产(基金 674,294,701.30 - 23,393,995.43 697,688,696.73
净值)
加:会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产(基金 674,294,701.30 - 23,393,995.43 697,688,696.73
净值)
三、本期增减变动额(减少 -246,954,060.43 - 1,485,743.24 -245,468,317.19
以“-”号填列)
(一)、综合收益总额 - - 9,799,288.40 9,799,288.40
(二)、本期基金份额交易 -246,954,060.43 - -8,313,545.16 -255,267,605.59
产生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 239,120,236.15 - 12,140,859.64 251,261,095.79
2.基金赎回款 -486,074,296.58 - -20,454,404.80 -506,528,701.38
(三)、本期向基金份额持 - - - -
有人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
(四)、其他综合收益结转 - - - -
留存收益
四、本期期末净资产(基金 427,340,640.87 - 24,879,738.67 452,220,379.54
净值)
上年度可比期间 2022 年 03 月 03 日(基金合同生效日)至 2022 年 06
项 目 月 30 日
实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益
一、上期期末净资产(基金 114,910,797.43 - 1,782,941.97 116,693,739.40
净值)
加:会计政策变更 - - 0 0
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产(基金 114,910,797.43 - 1,782,941.97 116,693,739.40
净值)
三、本期增减变动额(减少 5,551,325.04 - 1,554,724.1 7,106,049.14
以“-”号填列)
(一)、综合收益总额 - - 1,465,459.02 1,465,459.02
(二)、本期基金份额交易 5,551,325.04 - 89,265.08 5,640,590.12
产生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 32,892,893.25 - 666,052.41 33,558,945.66
2.基金赎回款 -27,341,568.21 - -576,787.33 -27,918,355.54
(三)、本期向基金份额持 0 - 0 0
有人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
(四)、其他综合收益结转 - - - -
留存收益
四、本期期末净资产(基金 120,462,122.47 - 3,337,666.07 123,799,788.54
净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
谢乐斌 陶耿 茹建江
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由国泰君安君得利
三号货币集合资产管理计划变更而来。本基金的基金合同于 2022 年 3 月 3 日正式生效。本基金为契
约型开放式。
国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划成立于 2013 年 5 月 28 日,资产管理人为上海国泰
君安证券资产管理有限公司,资产托管人为招商银行股份有限公司。
根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法律法规的规定及《国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划管理合同》的约定,国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划变更为国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金,即本基金,并相应修改《国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划管理合同》
等法律文件,2021 年 12 月 24 日,本基金经中国证监会《关于准予国泰君安君得利三号货币集合资
产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2021]4084 号文)注册。《国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效,原《国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划管理合同》同日起失效。原国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划份额在基金合同生效后变更为本基金 B 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定,本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票等资产的投资,不参与可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非
现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过三年(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行适当程序后,以变更后的规定为准。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务
状况以及自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
本基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款,主要税项列示如下:
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规
定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
4. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
5. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应
纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期
限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 2023 年 06 月 30 日
活期存款 2,009,969.80
等于:本金 2,009,193.86
加:应计利息 775.94
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 2,009,969.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末 2023 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 19,525,043.45 177,903.01 19,801,653.01 98,706.55
债券 银行间市场 519,946,821.79 9,105,569.38 526,949,509.38 -2,102,881.79
合计 539,471,865.24 9,283,472.39 546,751,162.39 -2,004,175.24
资产支持证券 31,000,000.00 932,477.80 31,877,277.80 -55,200.00
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 570,471,865.24 10,215,950.19 578,628,440.19 -2,059,375.24
6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.5 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 2023 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 27,646.77
其中:交易所市场 -
银行间市场 27,646.77
应付利息 -
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 17,356.09
预提账户维护费 9,300.00
合计 113,810.23
6.4.7.6 实收基金
国泰君安 60 天滚动持有中短债 A
金额单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 112,830,983.77 112,830,983.77
本期申购 34,485,219.14 34,485,219.14
本期赎回(以“-”号填列) -64,030,520.29 -64,030,520.29
本期末 83,285,682.62 83,285,682.62
国泰君安 60 天滚动持有中短债 B
金额单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 21,576,277.87 21,576,277.87
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) -6,667,202.26 -6,667,202.26
本期末 14,909,075.61 14,909,075.61
国泰君安 60 天滚动持有中短债 C
金额单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 539,887,439.66 539,887,439.66
本期申购 204,635,017.01 204,635,017.01
本期赎回(以“-”号填列) -415,376,574.03 -415,376,574.03
本期末 329,145,882.64 329,145,882.64
注:申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增,赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。
6.4.7.7 未分配利润
国泰君安 60 天滚动持有中短债 A
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计
上年度末 5,287,957.64 -1,328,200.66 3,959,756.98
本期利润 793,982.51 1,304,616.00 2,098,598.51
本期基金份额交易产生的变动数 -1,286,426.91 173,854.57 -1,112,572.34
其中:基金申购款 1,809,088.46 41,736.12 1,850,824.58
基金赎回款 -3,095,515.37 132,118.45 -2,963,396.92
本期已分配利润 - - -
本期末 4,795,513.24 150,269.91 4,945,783.15
国泰君安 60 天滚动持有中短债 B
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润
合计
上年度末 1,063,387.68 -273,029.34 790,358.34
本期利润 193,929.82 274,518.02 468,447.84
本期基金份额交易产生的变动数 -361,921.04 12,560.90 -349,360.14
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 -361,921.04 12,560.90 -349,360.14
本期已分配利润 - - -
本期末 895,396.46 14,049.58 909,446.04
国泰君安 60 天滚动持有中短债 C
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,483,853.00 -6,839,972.89 18,643,880.11
本期利润 2,661,854.91 4,570,387.14 7,232,242.05
本期基金份额交易产生的变动数 -9,417,363.99 2,565,751.31 -6,851,612.68
其中:基金申购款 10,470,063.19 -180,028.13 10,290,035.06
基金赎回款 -19,887,427.18 2,745,779.44 -17,141,647.74
本期已分配利润 - - -
本期末 18,728,343.92 296,165.56 19,024,509.48
6.4.7.8 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 16,512.07
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,332.22
其他 2.65
合计 35,846.94
6.4.7.9 债券投资收益
6.4.7.9.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入 9,779,873.71
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券到 -4,572,202.61
期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 5,207,671.10
6.4.7.9.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 766,329,443.10
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 756,844,656.96
减:应计利息总额 14,044,383
减:交易费用 12,605.75
买卖债券差价收入 -4,572,202.61
6.4.7.10 资产支持证券投资收益
6.4.7.10.1 资产支持证券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
资产支持证券投资收益——利息收入 602,001.18
资产支持证券投资收益——买卖资产 -
支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——赎回差价 -
收入
资产支持证券投资收益——申购差价 -
收入
合计 602,001.18
6.4.7.11 衍生工具收益
6.4.7.11.1 衍生工具收益——其他投资收益
单位:人民币元
项目 本期收益金额 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
国债期货投资收益 -105,250.00
减:交易费用 61.20
合计 -105,311.20
6.4.7.12 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 6,149,521.16
——股票投资 -
——债券投资 5,972,621.16
——资产支持证券投资 176,900.00
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 6,149,521.16
6.4.7.13 其他费用
单位:人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
审计费用 17,356.09
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 26,691.65
账户维护费 18,600.00
合计 122,155.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰君安证券股份有限公司(以下简称 基金管理人的股东、代销机构
“国泰君安证券”)
上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人
(以下简称“国泰君安资管”)
招商银行股份有限公司(以下简称“招 基金托管人
商银行”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间 2022 年 03 月 03 日(基
关联方名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 金合同生效日)至 2022 年 06 月 30 日
成交金额 占当期债券买卖成交 成交金额 占当期债券买卖成交
总额的比例 总额的比例
国泰君安 26,058,460.00 100.00% - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 03 月
项目 年 06 月 30 日 03 日(基金合同生效日)至 2022
年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理 644,779.19 118,909.64
费
其中:支付销售机构的客户维护 73,398.86 72,323.24
费
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 03 月
项目 年 06 月 30 日 03 日(基金合同生效日)至 2022
年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管 107,463.25 19,818.26
费
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H
=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的 国泰君安 60 天滚动持有中短债 A 国泰君安 60 国泰君安 合计
各关联方名称 天滚动持有 60 天滚动
中短债 B 持有中短
债 C
国泰君安证券 - - 8,811.03 8,811.03
国泰君安资管 - - 3.85 3.85
招商银行 - - 18,213.67 18,213.67
合计 - - 27,028.55 27,028.55
上年度可比期间 2022 年 03 月 03 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月 30
日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
国泰君安 60 天滚动持有中短债 A 国泰君安 60 国泰君安 合计
天滚动持有 60 天滚动
中短债 B 持有中短
债 C
合计 - - - -
注:1.本基金份额分为不同的类别,其中,本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额不收取销售服
务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
本基金 C 类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提该类基金份额的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
2.本基金无上年度同期可比数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 03 月
关联方名称 年 06 月 30 日 03 日(基金合同生效日)至 2022
年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 2,009,969.80 16,512.07 6,808,511.03 6,591.37
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须做说明的其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无
6.4.12 期末(2023 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 70007514.57 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
1928010 19 平安银行二 2023-07-03 102.36 330,000 33,777,663.93
级
1928028 19 中国银行二 2023-07-03 104.71 100,000 10,471,252.05
级 01
1928033 19 中国银行二 2023-07-03 104.31 100,000 10,431,389.48
级 03
2028013 20 农业银行二 2023-07-03 101.17 100,000 10,116,945.36
级 01
210322 21 进出 22 2023-07-03 102.11 120,000 12,252,604.93
合计 750,000 77,049,855.75
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了由董事会(含内部控制委员会)、经营管理层(含风险控制委员会、首席风险官)、风险管理部门,以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 91,398,616.98 301,259,232.77
合计 91,398,616.98 301,259,232.77
注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、本基金持有的未评级债券包括短期融资券、政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
AAA 211,440,218.55 178,950,293.26
AAA 以下 168,099,541.74 249,082,338.85
未评级 75,812,785.12 84,235,328.48
合计 455,352,545.41 512,267,960.59
注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、本基金持有的未评级债券包括政策性金融债、中期票据。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 31,877,277.80 31,080,316.44
未评级 - -
合计 31,877,277.80 31,080,316.44
注:此表中资产支持证券的债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2023 年 6 月 30 日除卖出回购金融资产款余额中有 70,007,514.57 元将在一个月内到期且计
息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持证券大部分在银行间市场交易,其余亦可在证券交易所交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
06 月 30
日
资产
银行存 2,009,969.80 - - - 2,009,969.80
款
结算备 1,915,010.27 - - - 1,915,010.27
付金
存出保 1,196.05 - - - 1,196.05
证金
交易性 386,679,691.91 177,750,370.20 14,198,378.08 - 578,628,440.19
金融资
产
应收申 - - - 1,238,922.00 1,238,922.00
购款
资产总 390,605,868.03 177,750,370.20 14,198,378.08 1,238,922.00 583,793,538.31
计
负债
卖出回 70,007,514.57 - - - 70,007,514.57
购金融
资产款
应付清 - - - 60,335,763.43 60,335,763.43
算款
应付赎 - - - 880,320.24 880,320.24
回款
应付管 - - - 110,038.40 110,038.40
理人报
酬
应付托 - - - 18,339.75 18,339.75
管费
应付销 - - - 55,759.29 55,759.29
售服务
费
应交税 - - - 51,612.86 51,612.86
费
其他负 - - - 113,810.23 113,810.23
债
负债总 70,007,514.57 - - 61,565,644.20 131,573,158.77
计
利率敏 320,598,353.46 177,750,370.20 14,198,378.08 -60,326,722.20 452,220,379.54
感度缺
口
上年度
末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
年 12 月
31 日
资产
银行存 3,478,103.93 - - - 3,478,103.93
款
结算备 2,001,347.54 - - - 2,001,347.54
付金
交易性 719,675,969.52 124,931,540.28 - - 844,607,509.80
金融资
产
应收申 - - - 267,818.93 267,818.93
购款
资产总 725,155,420.99 124,931,540.28 - 267,818.93 850,354,780.20
计
负债
卖出回 152,069,412.82 - - - 152,069,412.82
购金融
资产款
应付赎 - - - 14,955.17 14,955.17
回款
应付管 - - - 241,571.29 241,571.29
理人报
酬
应付托 - - - 40,261.91 40,261.91
管费
应付销 - - - 132,011.18 132,011.18
售服务
费
应交税 - - - 73,402.37 73,402.37
费
其他负 - - - 94,468.73 94,468.73
债
负债总 152,069,412.82 - - 596,670.65 152,666,083.47
计
利率敏 573,086,008.17 124,931,540.28 - -328,851.72 697,688,696.73
感度缺
口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币
相关风险变量的变动 元 )
本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日
基准利率点利率增加 -557,727.36 -529,681.29
0.1%
基准利率点利率减少 559,171.67 530,525.90
0.1%
注:上表反映了在其他变量不变的情况下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此无其他的价格风险敞口(于 2022
年 12 月 31 日:同)。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2023 年 06 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2022 年 12 月 31 日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本
基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日:同)。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 578,628,440.19 844,607,509.80
第三层次 - -
合计 578,628,440.19 844,607,509.80
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 578,628,440.19 99.12
其中:债券 546,751,162.39 93.65
资产支持证券 31,877,277.80 5.46
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,924,980.07 0.67
8 其他各项资产 1,240,118.05 0.21
9 合计 583,793,538.31 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 145,743,927.40 32.23
其中:政策性金融债 25,515,538.36 5.64
4 企业债券 114,579,564.80 25.34
5 企业短期融资券 91,398,616.98 20.21
6 中期票据 195,029,053.21 43.13
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 546,751,162.39 120.90
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 1928010 19 平安银行二 330,000 33,777,663.93 7.47
级
2 1928033 19 中国银行二 290,000 30,251,029.48 6.69
级 03
3 012380708 23电网SCP004 300,000 30,224,783.01 6.68
4 102282472 22 胶州湾 300,000 30,066,312.33 6.65
MTN002
5 2120086 21 浙商银行小 265,000 27,272,828.08 6.03
微债 01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 112110 汴京 03 优 160,000 16,470,706.85 3.64
2 135599 天星 10 优 100,000 10,189,316.16 2.25
3 180144 汴京 02 优 50,000 5,217,254.79 1.15
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。
7.11.2 本期国债期货投资评价
报告期内,本基金适度通过国债期货套保。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金持有的前十名证券发行主体平安银行股份有限公司,2023 年 1 月因未按约定开展余额包
销,被银行间市场交易商协会处以通报批评的处罚。
本基金持有的前十名证券发行主体中国进出口银行,2023 年 5 月因金融债券发行涉嫌违规行为,
被银行间市场交易商协会立案调查。
本基金持有的前十名证券发行主体中国银行股份有限公司,2023 年 2 月因贷款违规,被中国银
行保险监督管理委员会处以罚款的处罚。
本基金持有的前十名证券发行主体国开证券股份有限公司,2023 年 4 月因保荐工作存在问题,
被证监会分局处以监管谈话的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,196.05
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,238,922.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,240,118.05
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
别 户数 基金份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例
国泰君 334 249,358.33 65,451,589.11 78.59% 17,834,093.51 21.41%
安 60 天
滚动持
有中短
债 A
国泰君 103 144,748.31 2,947,248.24 19.77% 11,961,827.37 80.23%
安 60 天
滚动持
有中短
债 B
国泰君 28,964 11,363.97 1,920,125.87 0.58% 327,225,756.77 99.42%
安 60 天
滚动持
有中短
债 C
合计 29,401 14,534.90 70,318,963.22 16.46% 357,021,677.65 83.54%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
(份)
国泰君安 60 天滚动持有 190,203.57 0.2284%
中短债 A
基金管理人所有从业人员持 国泰君安 60 天滚动持有 - -
有本基金 中短债 B
国泰君安 60 天滚动持有 15,388.77 0.0047%
中短债 C
合计 205,592.34 0.0481%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
(万份)
国泰君安 60 天滚动持有中短债 10~50
A
本公司高级管理人员、基金投资 国泰君安 60 天滚动持有中短债 -
和研究部门负责人持有本开放 B
式基金 国泰君安 60 天滚动持有中短债 -
C
合计 10~50
国泰君安 60 天滚动持有中短债 -
A
本基金基金经理持有本开放式 国泰君安 60 天滚动持有中短债 -
基金 B
国泰君安 60 天滚动持有中短债 -
C
合计 -
§9 开放式基金份额变动
单位:份
国泰君安 60 天 国泰君安 60 天 国泰君安 60 天
滚动持有中短债 滚动持有中短债 滚动持有中短债
A B C
基金合同生效日(2022 年 03 月 03 日)基金 0.00 114,910,797.43 0.00
份额总额
本报告期期初基金份额总额 112,830,983.77 21,576,277.87 539,887,439.66
本报告期基金总申购份额 34,485,219.14 0.00 204,635,017.01
减:本报告期基金总赎回份额 64,030,520.29 6,667,202.26 415,376,574.03
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 0.00 0.00 0.00
“-”填列)
本报告期期末基金份额总额 83,285,682.62 14,909,075.61 329,145,882.64
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下:
本基金管理人于 2023 年 04 月 08 日发布公告,上海国泰君安证券资产管理有限公司法定代表人
变更为陶耿先生,相关工商变更手续已于 2023 年 04 月 06 日在上海市场监督管理局办理完毕。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期无涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注
额 交总额的比例 量的比例
国泰君安证 2 - - - - -
券股份有限
公司
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易
占
当
期
基
券商名 占当期债券回 占当期权 成 金
称 成交金额 占当期债券成 成交金 购成交总额的 成交金 证成交总 交 成
交总额的比例 额 比例 额 额的比例 金 交
额 总
额
的
比
例
国泰君 26,058,460.00 100.00% - - - - - -
安证券
股份有
限公司
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
国泰君安 60 天滚动持有中短债
1 债券型证券投资基金 2022 年第 证监会指定网站、公司官网 2023-01-20
四季度报告
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
2 限公司旗下基金 2022 年 4 季度 时报、证券日报 2023-01-20
报告提示性公告
国泰君安 60 天滚动持有中短债
3 债券型证券投资基金招募说明 证监会指定网站、公司官网 2023-03-02
书(更新)(2023 年第 1 号)
国泰君安 60 天滚动持有中短债
4 债券型证券投资基金(A 类份额) 证监会指定网站、公司官网 2023-03-02
基金产品资料概要更新
国泰君安 60 天滚动持有中短债
5 债券型证券投资基金(B 类份额) 证监会指定网站、公司官网 2023-03-02
基金产品资料概要更新
国泰君安 60 天滚动持有中短债
6 债券型证券投资基金(C 类份额) 证监会指定网站、公司官网 2023-03-02
基金产品资料概要更新
国泰君安 60 天滚动持有中短债
7 债券型证券投资基金 2022 年年 证监会指定网站、公司官网 2023-03-31
度报告
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
8 限公司旗下基金 2022 年年度报 时报、证券日报 2023-03-31
告提示性公告
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
9 限公司关于完成公司法定代表 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-08
人变更登记的公告 站、公司官网
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
10 限公司关于调整旗下产品参与 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-17
直销 APP 费率优惠活动的公告 站、公司官网
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
11 限公司旗下基金 2023 年 1 季度 时报、证券日报 2023-04-22
报告提示性公告
国泰君安 60 天滚动持有中短债
12 债券型证券投资基金 2023 年第 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23
1 季度报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关于准予国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划变更注册的批复;
2、《国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》;
4、《国泰君安 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、管理人业务资格批件、营业执照;
7、托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.gtjazg.com。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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