中金进取回报灵活配置混合型集合资产管
理计划

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及 目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告. . ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告. . ...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 审计报告 ...... 15
6.1 审计报告基本信息 ...... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报 表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 19
7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20
7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报 告 ...... 53

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 65
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 65
8.12 投资组合报告附注 ...... 65
§9 基金份额持 有人信息 ...... 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 67
§10 开放式基 金份额变动...... 67
§11 重大事件 揭示...... 67
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 68
11.4 基金投资策略的改变 ...... 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 68
11.8 其他重大事件 ...... 69
§12 影响投资 者决策的其他重要信息...... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69
§13 备查文件 目录...... 70
13.1 备查文件目录 ...... 70
13.2 存放地点 ...... 70
13.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划

基金简称 集合-中金进取回报

基金主代码 920008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 279,877,592.80 份
额总额

基金合同存续期 自基金合同生效后不超过 3 年

下属分级基金的基 集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C

金简称

下属分级基金的交 920008 920928

易代码

报告期末下属分级 160,141,485.79 份 119,736,107.01 份

基金的份额总额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，
在股票、固定收益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用
潜在投资价值，力求实现集合计划资产的持续稳定增值。

投资策略 依靠对大类资产配置和趋势研判的丰富实践与投资能力，结合系统
化策略模型体系以及严格的风险预算机制，长期获取优异的绝对回
报。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中债新综合全价指数收益率×55%+中
证 800 指数收益率×35%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币
活期存款基准利率(税后) ×5%

风险收益特征 本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划，预期收益和预期
风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，
低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 宋璐芳 王小飞

负责人 联系电话 010-65051166 021-60637103

电子邮箱 songlf@cicc.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 010-65051166 021-60637228

传真 86(10) 65059372 021-60635778


注册地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大 北京市西城区金融大街 25 号
厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京朝阳区建国门外大街 1 号国 北京市西城区闹市口大街 1 号院
贸 3 期 B 座 42 层 1 号楼

邮政编码 100004 100033

法定代表人 沈如军 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cicc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

普通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021 年 1 月 15 2020 年 12月 24
2022 年 2021 年 日(基金合同生 日(基金合同生
3.1.1 期间数 效日)-2021 年 效日)-2020 年
据和指标 12 月 31 日 12 月 31 日
集合-中金进取 集合-中金进取 集合-中金进取 集合-中金进取 集合-中金进取
回报 A 回报 C 回报 A 回报 C 回报 A

本期已实现收 -61,760,133.54 -42,683,614.60 -72,682,881.53 -16,588,786.45 1,182,313.08
益

本期利润 -63,992,370.29 -43,612,467.23 -73,057,230.01 -17,631,308.05 2,357,689.04

加权平均基金 -0.3623 -0.3574 -0.1908 -0.1422 0.0426
份额本期利润

本期加权平均 -34.34% -34.23% -14.73% -11.12% 3.26%
净值利润率

本期基金份额 -28.25% -28.53% -5.87% -10.01% 3.31%
净值增长率

3.1.2 期末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末
据和指标

期末可供分配 -15,736,633.21 -12,601,366.29 51,678,542.38 30,640,051.13 17,476,303.12
利润

期末可供分配 -0.0983 -0.1052 0.2527 0.2473 0.3169
基金份额利润


期末基金资产 144,404,852.58 107,134,740.72 256,980,533.31 155,117,468.29 73,614,756.95
净值

期末基金份额 0.9017 0.8948 1.2567 1.2520 1.3351
净值

3.1.3 累计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末

末指标

基金份额累计 -30.23% -35.68% -2.75% -10.01% 3.31%
净值增长率
注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
③对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配 利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

集合-中金进取回报 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.24% 1.04% 1.21% 0.50% -6.45% 0.54%

过去六个月 -21.63% 0.96% -4.78% 0.44% -16.85% 0.52%

过去一年 -28.25% 1.17% -7.99% 0.52% -20.26% 0.65%

自基金合同生效

-30.23% 0.94% -6.17% 0.47% -24.06% 0.47%
起至今

集合-中金进取回报 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.32% 1.04% 1.21% 0.50% -6.53% 0.54%

过去六个月 -21.78% 0.96% -4.78% 0.44% -17.00% 0.52%

过去一年 -28.53% 1.17% -7.99% 0.52% -20.54% 0.65%

自基金合同生效 -35.68% 0.93% -9.21% 0.47% -26.47% 0.46%


起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

报告期间无利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国国际金融股份有限公司是中国第一家中外合资投资银行，面向国内 外机构及个人客户提
供综合化、一站式的全方位投资银行服务，公司成立日期：1995 年 7 月 31 日，住所为北京市朝

阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层。

中金公司自 2002 年开始经营资产管理业务，以全方位投资银行平台优势为依托，参照国际行
业标准与国内监管要求，致力于打造多资产、多策略、跨市场的综合性资管机构。中金公司资产管理业务牌照齐全、产品丰富。拥有全国社保基金管理人、企业年金投资 管理人、职业年金投资管理人、保险资金投资管理人、境内集合/单一资产管理计划、合格境内机构投资者（QDII）集合/单一资产管理、人民币合格境内机构投资者（RQDII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、合格境外机构投资者（QFII）等多项业务资格，并在香港设立了独立的资产管理子公司，拥有香港Type4 证券咨询牌照和 Type9 资产管理牌照。

中金公司根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见操作指引》的要求，截至 2022 年 12 月 31 日，旗下已有七只存续大集合产品完成公募化改造，
分别为：中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金新锐股票型集合资产管 理计划、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金精选股票型集合资产管理计划、 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计 划、中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李飞先生：2008 年获华中科技大学经济学
学士和文学学士，2010 年获法国北方高等
商学院理学硕士，2010 年—2015 年担任国
家外汇管理局高级经理，负责全球资产配
本基金的 2020 年 12.21 置工作；2016 年-2017 年担任中邮创业基
李飞 基金经理 12 月 24 - 年 金 QDII 投资经理，负责港股组合投资管理
日 工作；2017 年-2018 年担任鹏扬基金多资
产策略部执行总经理，负责股债混合策略
投资管理工作；2018 年 6 月加入中金公司
资产管理部，担任执行总经理，负责资产
配置和 FOF 业务。

本基金的 2020 年 2013 年获清华大学理学学士学位，2018 年
马健 投资助理 12 月 24 - 4.46 年 获清华大学数学博士学位，2018 年 7 月加
日 入中金公司资产管理部。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；


(3)本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理；

(4)证券从业的涵义参照行业的相关规定，包括资管相关从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中国国际金融股份有限公司资产管理部公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定 ，公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流 程和技术手段保证公平交易原则的实现。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，国内稳增长和海外防通胀两条主线遭遇疫情反复和俄乌冲突等因素扰动，大宗飙升、股债双跌，市场明显在交易“滞涨”。股市在年初出现明显的回撤，且后续结构分化明显，风险管理列为优先目标，维持中性仓位，等待趋势性机会，结构上行业偏稳增长 板块，同时自下而上挖掘成长板块中估值修复合理且景气度回复个股。

二季度，国内主线从疫情防控到复工复产、美联储加息缩表“按部就班”，境内外资产表现强弱有所切换。站在二季度初的位置，考虑到股市短期赔率较好不宜过度悲 观，通过中性略偏高的仓位来迎接这波修复性反弹。持仓结构上，前期超配受益于国内稳增长政 策，价格传导能力强或原材料成本影响较小的基建、地产、建材、钢铁、有色、能源、银行等低估值板块，而随着降息与地产政策的持续落地，进行持仓结构调整来兑现收益。考虑前期受伤较 重的成长股的估值安全垫在增厚，复苏链条相关的物流和制造业也有所修复，逐步提高成长股的 配置，博弈新能源、电子、高端制造、汽车板块的超跌龙头的反弹。

三季度，经济呈现弱复苏态势，多地疫情扰动延续，地产连锁事件发酵，而美联储重回偏鹰立场，美元指数及美债利率冲高至近年来高位，权益市场出现大幅回调。7 月以来，我们认为国内稳增长方向未见明显的基本面拐点，而外围因素和美股持续下跌可能会 对市场风险偏好产生扰动，权益市场的表现属于逆风，因此将权益仓位降低至中性水平。行业上，持仓结构更加均衡化，逐步将前期超配的成长股如光伏、新能源和军工等板块逐步切换至高景气度、高确定性的周期股。
四季度，国内疫情防控优化政策和地产支持政策频出，海外美联储主 席表态放慢加息步伐，市场风险偏好得以提振，权益市场表现先抑后扬，小幅震荡上行，而受消息面冲击债市开始调整，而理财赎回潮形成负反馈，调整幅度加剧。在经历权益市场的持续调整， 彼时市场整体估值处于历史低位，资产价格已经隐含了相对悲观的预期，我们认为随着国内政策 不确定性和国外市场扰动逐步消退，权益市场可能正在酝酿下一轮结构性的投资机会，因此，逐 步提高账户的权益仓位来博弈市场的反弹。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.9017 元，份额累计净值为 1.5482
元，本基金 C 类基金份额净值为 0.8948 元，份额累计净值为 0.8948 元。报告期内，本基金 A 类
基金份额净值增长率为-28.25%，同期业绩基准增长率-7.99%.本基金 C 类基金份额净值增长率为-28.53%，同期业绩基准增长率-7.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

3300 点得而复失无须过度担忧，指数短期遇阻不等于股市见顶。一方面，春节后，上证指数
分别于 1 月 30 日和 2 月 6 日盘中突破 3300 点，随后高开低走，得而复失。我们认为，无须过度
担忧，驱动后市上市的核心因素“经济温和复苏、国内政策红利、海外紧 缩缓和”并未发生实质性变化，当前行情远未结束。另一方面，历史上真正的顶部或是基本面走弱（譬如 2022 年初）、或是流动性大幅收缩（2018 年初）、或是资本市场政策管控（2015 年 6 月）等。而当前基本面预期仍向好、流动性仍充裕、全面注册制落地，再加上股基销量回暖、场外资金较为充沛，因此我们认为现在股市存在系统性风险的概率相对较低，中期做多股市理由仍较为充足。主要理由有以下几点：

（1）站在 SAA 的角度，权益资产依然具备吸引力。

一方面，股权风险溢价（1/沪深 300PE-10Y 国开债收益率）大致在 5.2%，处于近5 年以来 75-80%
之间的历史分位数，显示当前权益资产性价比依然占优。另一方面，当前 主要指数估值水平并不危险，22 年底疫情政策放开以来复苏逻辑+政策/景气逻辑轮番演绎，目前大类资产/申万行业估值普遍修复至近 5 年以来 30-70%的合理分位水平，其中消费（PE）、周期（PB）、高端制造（PE）、科技（PE）基本处于 50-70%分位。

（2）站在 DAA 的角度，

第一、经济复苏态势并未变化，经济温和是对权益市场非常有利的环境。

一方面，回顾 2011 年以来的 A 股市场，赚钱效应最好的年份——2015 年、201 9 年和 2020
年，事实上都不是经济表现强劲的年份，因为强劲的经济增长很可能伴随 着政策的收紧。而经济温和的环境将是今年市场的主基调，在此期间通胀压力较小，货币政策和 监管政策较为友好，基本面和政策面环境均对 A 股较为有利。

另一方面，经济复苏态势并未改变，从最新的建筑钢贸商的成交来看，春节后随着贷款的落地，项目施工明显提速，建筑钢材的成交较去年同期有了小幅的增长，接近 2017 年同期的水平，基建投资仍有韧性；此外，近期二手房的成交明显回暖，显著高于 2022 年同期的水平，一旦二手房成交热度向新房扩展，2023 年商品房销售很可能会明显转暖。随着两会胜利闭幕及新班子上任后，预计更多推动扩大内需和经济稳定增长的政策有望落地，内部“拼经 济”情绪高涨，企业盈利可能进入上行趋势。

第二、无论超额储蓄流向何处，均能有效改善市场对经济预期及提高 市场表现 。根据 2 月
10 日央行公布数据，M2 同比增速录得 12.6%，增速较快原因为居民端提前还贷占比提高及预防性储蓄的继续提升，而国内居民部门活期存款增速自 2021 年 4 月来持续提高。随着疫情扰动的进一
步消退，收入预期稳定改善，居民端存款有望带动地产消费及进入股市， 均能有效改善市场对经济预期及提高市场表现。

第三、全球新产业趋势方兴未艾。当前在以 chatGPT 为代表的人工智能基数，以钠电池、固
态电池、钙钛矿等为代表的新电池基数，各类型中国创新药和器械的创新以及自主可控大趋势正在演绎，随着新技术新产品的落地，将会给权益市场带来持续性的增量业绩，同时由于政府对于新一代信息技术、人工智能、生物技术未来的支持力度在两会后可能会进一步提升，产业政策也有利于推动这些行业的发展。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作 ，强化制度完善及对制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建设，促进依法合规展业。2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和各项最新 监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销与销售方面，持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销售业务专项 培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。5）信息披露方面，严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，更新信息披露工作流程，认真做好本 基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣 传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风 险防范措施不断完善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益方面着手，持续提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据企业会计准则、中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合 计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，估值委员会负责组织制定所管理资管产品的估值政策和程 序，以及特殊情况下的估值决策。定期对估值政策与程序进行评价，在发生影响估值政策和程序 的有效性及适用性的情况后，及时修订估值政策及程序。使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术， 并复核、审查集合计划
资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(23)第 P01579 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划全体持有人

我们审计了中金进取回报灵活配 置混合型集合资产管理 计划
的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022
审计意见 年度的利润表、净资产(基金净值 )变动表以及相关财务 报表
附注(以下简称“财务报表”)。

我们认为，后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会 计准


则和中国证券监督管理委员会发 布的关于基金行业实务 操作
的有关规定编制，公允反映了中 金进取回报灵活配置混合型
集合资产管理计划 2022 年 12 月 31 日的财务状况、202 2 年
度的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工 作。
审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分 进一
步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于中金进 取回报灵活配置混合型 集合
资产管理计划，并履行了职业道 德方面的其他责任。我 们相
信，我们获取的审计证据是充分 、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

中国国际金融股份有限公司(以下 简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包 括中金进取回报灵活配 置混
合型集合资产管理计划 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见 不涵盖其他信息，我们 也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我 们的责任是阅读其他信 息，
在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审 计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我 们确定其他信息存在重 大错
报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项 需要
报告。

基金管理人管理层负责按照企业 会计准则和中国证券监 督管
理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制 财务
报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的 内部
控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错
报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人 管理层负责评估中金进 取回
任 报灵活配置混合型集合资产管理 计划的持续经营能力， 披露
与持续经营相关的事项(如适用) ，并运用持续经营假设，除
非基金管理人管理层计划清算中 金进取回报灵活配置混 合型
集合资产管理计划、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中金 进取回报灵活配置混合 型集
合资产管理计划的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是 否不存在由于舞弊或错 误导
致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审 计报
告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计 准则
注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能 由于
任 舞弊或错误导致，如果合理预期 错报单独或汇总起来可 能影
响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通 常认
为错报是重大的。在按照审计准 则执行审计工作的过程中，
我们运用职业判断，并保持职业 怀疑。同时，我们也执 行以


下工作：(1) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报 表重
大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并 获取
充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由 于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于 内部
控制之上，未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高 于未
能发现由于错误导致的重大错报 的风险。(2) 了解与审计相
关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对 内部
控制的有效性发表意见。(3) 评 价基金管理人管理层选用会
计政策的恰当 性和作出会 计估计及相 关披露的合 理性。(3)
评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会 计估
计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持 续经营假设的恰当性得 出结
论。同时，根据获取的审计证据 ，就可能导致对中金进 取回
报灵活配置混合型集合资产管理 计划持续经营能力产生 重大
疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如 果我
们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露； 如果
披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论 基于
截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情 况可
能导致中金进取回报灵活配置混 合型集合资产管理计划 不能
持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包 括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划 的审计范围、时间安排 和重
大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 韩云飞 崔丹

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 23,559,043.35 46,516,469.23

结算备付金 8,690,854.77 5,862,541.12

存出保证金 1,195,397.11 180,595.75


交易性金融资产 7.4.7.2 228,147,122.05 434,820,169.52

其中：股票投资 228,147,122.05 299,833,169.52

基金投资 - -

债券投资 - 134,987,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 3,605.99 17,484.00

应收申购款 30.00 13,760.09

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 900,295.99

资产总计 261,596,053.27 488,311,315.70

负债和 净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 70,014,694.98

应付清算款 7,262,792.43 1,510,707.55

应付赎回款 9,214.80 928,611.15

应付管理人报酬 324,090.54 537,173.50

应付托管费 43,212.06 71,623.13

应付销售服务费 36,752.72 53,053.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.45 812.05

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 2,380,396.97 3,096,638.67

负债合计 10,056,459.97 76,213,314.10

净资产：

实收基金 7.4.7.10 279,877,592.80 328,392,347.27

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -28,337,999.50 83,705,654.33

净资产合计 251,539,593.30 412,098,001.60


负债和净资产总计 261,596,053.27 488,311,315.70

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额总额 279,877,592.80 份，其中集合-中金进取回报
A 基金份额总额 160,141,485.79 份，基金份额净值 0.9017 元。集合-中金进取回报 C 基金份额总
额 119,736,107.01 份，基金份额净值 0.8948 元。
7.2 利润表
会计主体：中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -101,386,380.87 -66,070,123.69

1.利息收入 426,010.28 10,887,717.35

其中：存款利息收入 7.4.7.13 426,010.28 974,290.24

债券利息收入 - 8,823,553.97

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 1,089,873.14
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -98,662,190.25 -77,066,042.39
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -109,421,998.67 -87,746,057.48

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 3,982,369.76 7,756,890.32

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 1,684,033.83 -600,476.12

股利收益 7.4.7.19 5,093,404.83 3,523,600.89

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -3,161,089.38 -1,416,870.08
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 10,888.48 1,525,071.43
号填列）


减：二、营业总支出 6,218,456.65 24,618,414.37

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,729,558.49 9,805,578.20

2．托管费 7.4.10.2.2 630,607.84 1,307,410.43

3．销售服务费 7.4.10.2.3 511,418.14 610,115.90

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 148,521.28 590,901.95

其中：卖出回购金融资产 148,521.28 590,901.95
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.90 19,429.36

8．其他费用 7.4.7.23 198,350.00 12,284,978.53

三、利润总额（亏损总额 -107,604,837.52 -90,688,538.06
以“ -” 号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -107,604,837.52 -90,688,538.06
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -107,604,837.52 -90,688,538.06

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 328,392,347.27 - 83,705,654.33 412,098,001.60
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 328,392,347.27 - 83,705,654.33 412,098,001.60
资产（基
金净值）

三、本期
增 减 变

动额（减 -48,514,754.47 - -112,043,653.83 -160,558,408.30
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -107,604,837.52 -107,604,837.52
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -48,514,754.47 - -4,438,816.31 -52,953,570.78
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,596,224.12 - 129,267.26 1,725,491.38
购款

2

.基金赎 -50,110,978.59 - -4,568,083.57 -54,679,062.16
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 279,877,592.80 - -28,337,999.50 251,539,593.30
资产（基

金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 55,139,998.85 - 18,474,758.10 73,614,756.95
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 55,139,998.85 - 18,474,758.10 73,614,756.95
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 273,252,348.42 - 65,230,896.23 338,483,244.65
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -90,688,538.06 -90,688,538.06
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 273,252,348.42 - 155,919,434.29 429,171,782.71
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 771,809,170.73 - 301,406,929.20 1,073,216,099.93
购款

2 -498,556,822.31 - -145,487,494.91 -644,044,317.22
.基金赎

回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 328,392,347.27 - 83,705,654.33 412,098,001.60
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

徐翌成 赵阳光 赵阳光

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本基金”)由中金配置集合资产
管理计划变更 而来，中金配置集 合资产管理计划于 200 9 年 5 月 19 日经中国 证监会证监许可
[2009]416 号文核准设立，自 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 8 月 12 日进行推广，于 2009 年 8 月 17
日成立。由中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)和中国建设银行股份有限公司作(以
下简称“建设银行”)为推广机构，自 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 8 月 12 日进行推广。中金配置
集合资产管理计划于 2009 年 8 月 17 日成立，成立之日基金实收份额为 358,525,233.72 份 (含利
息转份额 146,567.61 份) ，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所审
验并出具验资报告。


根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告〔2018〕39 号)的规定，中金配置集合资产管理计 划已完成产 品的规范验 收并向中国 证监会申请合同 变更。经中国 证监会批准 ，自
2020 年 12 月 24 日起，《中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，
原《中金配置集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

本基金自基金合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本基金的投资范围主要为具有良好流
动性的金融工具，包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为 15-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。同业存单占基金资产比例不超过 20%。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变 更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本 基金的业绩比较基准为中债新综合全价指数收益率×55%+中证 800 指数收益率×35%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产 在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以 未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、各类应收款项等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2）金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在 交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本 计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行 后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损 益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发 生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确 认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加， 本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资 产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几 乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继 续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所 能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金 融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其 公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定 公允价值；估值日无市
价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的 市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时 ，采用市场参与者普遍
认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用 估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因 素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。申购、 赎回及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日确认。由于基金份额拆分引 起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算确认。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回及红利再投资等事项导致本基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，
损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于本基金申购确认日或本基金赎回确认日确认，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）利息收入

利息收入按相关金融资产的摊余成本与实际利率逐日计提。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成 本与相关交易费用的差额确认。

基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应 结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除 贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的金额确认，逐日确认债券利息并计入投资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期 价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持 证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入并记入投资收益。在收到资产支持证券支付的款项时， 其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券投资收益。买卖 资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本 、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成 本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认。

基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

（3）公允价值变动收益

公允价值 变动收益于估值日按以 公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金
所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告 约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一份基金份额享有同等分配权。本基金以现金形式分配，但基金持有 人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期 末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部 分相抵未实现部分后的余额。
7.4.4.12 外币交易

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币， 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

以历史成 本计量的外 币非货币性项目 仍以交易发 生日的即期 汇率折算的记 账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇 率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
7.4.4.13 分部报告

根据本基金内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一 个报告分部，且采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及 《关于 发布中 基协(AMAC) 基金行 业股票 估值指 数的 通知》(中基 协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—
金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下合称“ 新金融工具准则”) 相关规定，以及财政 部、中国银行保险监 督管理委员 会于 2020
年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22 号)，
公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制本财务报表时已采用
新金融工具准则，2021 年的比较数据将不作重述。

于首次执行日，本基金执行新金融工具准则的影响如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备 付金、存出保证金、应收利息、应收股利、应收申购款、卖出回购金融资产款、应付清算款、应 付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应交税费、应付利 息、其他负债，金额分别为人民币46,516,469.23元、人民币5,862,541.12元、人民币180,595.75元、人民币900,295.99
元、人民币 17,484.00 元、人民币 13,760.09 元、人民币 70,014,694.98 元、人民币 1,510,707.55
元、人民币 928,611.15 元、人民币 537,173.50 元、人民币 71,623.13 元、人民币 53,053.07 元、
人民币 1,914,743.62 元、人民币 812.05 元、人民币 56,895.52 元、人民币 1,124,999.53 元。新
金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收股利、应收申购款、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应交税费、其他负债，本基金将基 于实际利率法计提的金
融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结 算备付金、存出保证金等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下 ，银行存款、结算备付金、存出保证金、应收股利、应收申购款、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应交 税费、其他负债的金额
分别为人民币 46,525,316.1 9 元、 人民币 5,869,412.77 元 、人民币 180,685.07 元、人民币
17,484.00 元、人民 币 13,760.09 元、人 民币 0.00 元、人 民币 70,071,590.50 元、人 民币
1,510,707.55 元、人民币 928,611.15 元、人民币 537,173.50 元、人民币 71,623.13 元、人民币
53,053.07 元、人民币 812.05 元、人民币 3,039,743.15 元。

原金融工 具准则下以 公允价值计量且 其变动计入 当期损益计 量的金融工具 为交易性金 融资产，金额为人民币 434,820,169.52 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 435,704,657.58 元。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

本基金目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规 计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

(1) 根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的
通知》，2018 年 1 月 1 日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；对资管产品在 2018 年 1 月 1
日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照资管产品管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。

(4) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税。

(5) 基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会
财税 [2014]81 号文《关于沪 港股票市 场交易互联互 通机制试点有关税 收政策的 通知》、 财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的 通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 23,559,043.35 46,516,469.23

等于：本金 23,552,804.00 46,516,469.23

加：应计利息 6,239.35 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 23,559,043.35 46,516,469.23

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 228,541,394.07 - 228,147,122.05 -394,272.02

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 228,541,394.07 - 228,147,122.05 -394,272.02


上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 299,769,124.66 - 299,833,169.52 64,044.86

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 132,394,957.50 - 134,987,000.00 2,592,042.50

合计 132,394,957.50 - 134,987,000.00 2,592,042.50

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 432,164,082.16 - 434,820,169.52 2,656,087.36

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 7,900,770.00 - --

工具

其

中：股指期 7,900,770.00 - --

货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 7,900,770.00 - --

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 - - --

工具

其他衍生 - - --

工具

合计 - - --

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IF2301 沪深 300 指数 6.00 6,994,800.00 -111,420.00
期货2301合约

IH2301 上证50指数期 1.00 795,240.00 690.00
货 2301 合约

合计 -110,730.00

减：可抵销期货 -110,730.00
暂收款

净额 -

注： 1.买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
2.衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为零。在当日 无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融负债项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为零。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 - -

待摊费用 - -

其他 - 900,295.99

合计 - 900,295.99

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 3,055.04

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,258,452.48 1,914,743.62

其中：交易所市场 1,258,452.48 1,908,118.60

银行间市场 - 6,625.02

应付利息 - -

预提费用 169,300.00 169,300.00

其他 - 56,895.52

代扣代缴个人所得税 952,644.49 952,644.49

合计 2,380,396.97 3,096,638.67

注：代扣代缴个人所得税为原(中金配置)集合资产管理计划在以前年度派发股息红利及债券利息时代扣代缴的个人所得税。
7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
集合-中金进取回报 A

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 204,492,850.59 204,492,850.59

本期申购 727,341.43 727,341.43

本期赎回（以“-”号填列） -45,078,706.23 -45,078,706.23

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 160,141,485.79 160,141,485.79

集合-中金进取回报 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 123,899,496.68 123,899,496.68

本期申购 868,882.69 868,882.69

本期赎回（以“-”号填列） -5,032,272.36 -5,032,272.36

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 119,736,107.01 119,736,107.01

7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
集合-中金进取回报 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 51,678,542.38 809,140.34 52,487,682.72

本期利润 -61,760,133.54 -2,232,236.75 -63,992,370.29

本期基金份额交易产生 -5,220,598.61 988,652.97 -4,231,945.64
的变动数

其中：基金申购款 100,478.55 -13,859.57 86,618.98

基金赎回款 -5,321,077.16 1,002,512.54 -4,318,564.62

本期已分配利润 - - -

本期末 -15,302,189.77 -434,443.44 -15,736,633.21

集合-中金进取回报 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 30,640,051.13 577,920.48 31,217,971.61

本期利润 -42,683,614.60 -928,852.63 -43,612,467.23

本期基金份额交易产生 -313,182.05 106,311.38 -206,870.67
的变动数


其中：基金申购款 52,270.32 -9,622.04 42,648.28

基金赎回款 -365,452.37 115,933.42 -249,518.95

本期已分配利润 - - -

本期末 -12,356,745.52 -244,620.77 -12,601,366.29

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 256,824.67 622,310.88

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 165,469.87 347,123.21

其他 3,715.74 4,856.15

合计 426,010.28 974,290.24

注：此处其他列示的是存出保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -109,421,998.67 -87,746,057.48
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -109,421,998.67 -87,746,057.48

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 3,809,957,640.09 3,641,110,795.63
额

减：卖出股票成本 3,906,110,997.86 3,728,856,853.11

总额

减：交易费用 13,268,640.90 -

买卖股票差价收 -109,421,998.67 -87,746,057.48
入
注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 290,361.08 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股 及债券到 3,692,008.68 7,756,890.32
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 3,982,369.76 7,756,890.32

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 152,088,620.19 1,295,554,141.66
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 147,124,067.90 1,274,279,726.24
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 1,270,348.56 13,517,525.10

减：交易费用 2,195.05 -

买卖债券差价收入 3,692,008.68 7,756,890.32

注：卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中增值税的影响。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 收益金额

日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日

国债期货投资收益 - 1,632,400.00

股指期货投资收益 1,684,033.83 -2,232,876.12

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 5,093,404.83 3,523,600.89
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 5,093,404.83 3,523,600.89

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -3,050,359.38 -1,554,215.89

股票投资 -458,316.88 -4,146,266.03

债券投资 -2,592,042.50 2,592,050.14

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 -110,730.00 -

权证投资 - -

期货投资 -110,730.00 -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -137,345.81
变动产生的预估增值税

合计 -3,161,089.38 -1,416,870.08

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 9,405.40 1,399,749.10

基金转换费收入 1,483.08 125,322.33

合计 10,888.48 1,525,071.43

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 1,090.00 26,797.91

交易费用 - 12,051,680.62

银行间账户维护费 37,260.00 46,500.00

合计 198,350.00 12,284,978.53

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国国际金融股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国中金财富证券有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

中金公司 7,644,722,182.89 100.00 7,619,131,188.76 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日
日


占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中金公司 8,021,627.57 100.00 613,462.36 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中金公司 - - 10,871,000,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金公司 7,233,715.08 100.00 1,258,452.48 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金公司 7,139,936.99 100.00 1,908,118.60 100.00

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,729,558.49 9,805,578.20

其中：支付销售机构的客户维护费 1,907,469.89 3,588,790.61

注：支付基金管理人中金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定 年费率计提，逐日计提
并按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年

月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 630,607.84 1,307,410.43

注：支付托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提，逐日计提并按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C 合计

中金财富证券 0.00 510,609.12 510,609.12

中国国际金融股份有限公 0.00 0.00 0.00
司

合计 0.00 510,609.12 510,609.12

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C 合计

中金财富证券 0.00 561,969.87 561,969.87

中国国际金融股份有限公 0.00 46,588.20 46,588.20
司

合计 0.00 608,558.07 608,558.07

注：支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.40%的年费率计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 202 2 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份 23,559,043.35 256,824.67 46,516,469.23 622,310.88
有限公司
注：本基金的银行存款由本基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人在公司层面建立了包括董事会(下设风险控制委员会)、管理委员会(下设风险委员会)、首席风险官、风险管理执行部门及内部审计部在内的全面风险管理组织架构。其中董事会是风险管理最高决策机构，审议公司风险管理总体目标、风险偏好、制度 、风险评估报告、机构设置及其职责，以及根据法律法规和公司章程等规定的其他职责；管理委 员会对公司全面风险管理的有效性承担主要责任；风险管理执行部门包括资产管理部等业务部门 及风险管理部、法律合规部等中后台内控部门，业务部门承担风险管理第一道防线的职责，中后 台内控部门从各自职能角度独立管理风险；内部审计部独立负责检查及监控公司内部控制执行情况。

本基金管理人在资产管理部层面建立了由风险管理委员会、风控组、 相关业务组共同构成的多层次风险管理体系。在风险管理委员会的统一领导下，风控组独立开展 工作，对风险进行统一管理，并对各业务岗位的风险控制与合规管理工作进行监督和指导。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致计划资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金托管人建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导 意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期 信 用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 134,987,000.00

合计 - 134,987,000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券包括期限一年以上的国债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指计划资产在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺 的风险。本基金的流动性风险一方面来自于计划委托人于约定开放日要求退出计划，另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。

针对由于参与资金建仓而可能产生的流动性风险，本基金管理人通过 灵活的交易模型，使计划的建仓对市场的人为影响减少到最小；针对由于计划委托人退出造成的 流动性风险，本基金管理人采取了一系列管理措施，如规定在开放期内方可办理退出、保持一定 比例的现金、在极端情况下启用暂停退出的机制等。

其他金融负债的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安 排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融 工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的 风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环 境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产 可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采 用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发 生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其 中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的资产管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产


银行存款 23,552,804.00 - - 6,239.35 23,559,043.35

结算备付金 8,687,136.93 - - 3,717.84 8,690,854.77

存出保证金 1,195,306.69 - - 90.42 1,195,397.11

交易性金融资产 - - - 228,147,122.05 228,147,122.05

应收股利 - - - 3,605.99 3,605.99

应收申购款 - - - 30.00 30.00

资产总计 33,435,247.62 - - 228,160,805.65 261,596,053.27

负债

应付赎回款 - - - 9,214.80 9,214.80

应付管理人报酬 - - - 324,090.54 324,090.54

应付托管费 - - - 43,212.06 43,212.06

应付清算款 - - - 7,262,792.43 7,262,792.43

应付销售服务费 - - - 36,752.72 36,752.72

应交税费 - - - 0.45 0.45

其他负债 - - - 2,380,396.97 2,380,396.97

负债总计 - - - 10,056,459.97 10,056,459.97

利率敏感度缺口 33,435,247.62 - - 218,104,345.68 251,539,593.30

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 46,516,469.23 - - - 46,516,469.23

结算备付金 5,862,541.12 - - - 5,862,541.12

存出保证金 180,595.75 - - - 180,595.75

交易性金融资产 - -134,987,000.00 299,833,169.52 434,820,169.52

应收股利 - - - 17,484.00 17,484.00

应收申购款 - - - 13,760.09 13,760.09

其他资产 - - - 900,295.99 900,295.99

资产总计 52,559,606.10 -134,987,000.00 300,764,709.60 488,311,315.70

负债

应付赎回款 - - - 928,611.15 928,611.15

卖出回购金融资产款 70,014,694.98 - - - 70,014,694.98

应付管理人报酬 - - - 537,173.50 537,173.50

应付托管费 - - - 71,623.13 71,623.13

应付证券清算款 - - - 1,510,707.55 1,510,707.55

应付销售服务费 - - - 53,053.07 53,053.07

应交税费 - - - 812.05 812.05

其他负债 - - - 3,096,638.67 3,096,638.67

负债总计 70,014,694.98 - - 6,198,619.12 76,213,314.10

利率敏感度缺口 -17,455,088.88 -134,987,000.00 294,566,090.48 412,098,001.60

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析 数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收 益类资产的
利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变
化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022 年 12 月 31 日）

31 日 ）

市场利率下降 25 个

- 5,729,250.00
基点

分析

市场利率上升 25 个

- -5,729,250.00
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 50,783,253.48 - 50,783,253.48

应收股利 - 3,605.99 - 3,605.99

资产合计 - 50,786,859.47 - 50,786,859.47

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -


资产负债表外汇 - 50,786,859.47 - 50,786,859.47

风险敞口净额

上年度末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 37,875,226.79 - 37,875,226.79

应收股利 - 17,484.00 - 17,484.00

资产合计 - 37,892,710.79 - 37,892,710.79

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 37,892,710.79 - 37,892,710.79

风险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 31
本期末 （2022 年 12 月 31 日）

日 ）

港币相对人民 币升值

2,539,342.97 1,893,761.34
5%

分析

港币相对人民 币贬值

-2,539,342.97 -1,893,761.34
5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指本基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的资 产管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对计划进行风险度量 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 228,147,122.05 90.70 299,833,169.52 72.76
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - 134,987,000.00 32.76
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 228,147,122.05 90.70 434,820,169.52 105.52

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022 年 12 月 31 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

11,407,356.10 21,741,008.48
5%

分析

业绩比较基准下降

-11,407,356.10 -21,741,008.48
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。


公允价值计量基于公 允价值的输入值 的可观察程度 以及该等输入值 对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 228,147,122.05 299,833,169.52

第二层次 - 134,987,000.00

第三层次 - -

合计 228,147,122.05 434,820,169.52

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票 和债券，若出现重 大事项停牌、交易 不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公 开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 228,147,122.05 87.21

其中：股票 228,147,122.05 87.21

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 32,249,898.12 12.33

8 其他各项资产 1,199,033.10 0.46

9 合计 261,596,053.27 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 50,783,253.48 元，占期末净值比例为20.19%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,894,144.54 4.33

C 制造业 126,324,498.61 50.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 940,680.00 0.37

G 交通运输、仓储和邮政业 7,202,672.00 2.86


H 住宿和餐饮业 1,301,205.00 0.52

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 9,824,797.66 3.91

J 金融业 14,916,382.76 5.93

K 房地产业 1,516,602.00 0.60

L 租赁和商务服务业 2,684,692.00 1.07

M 科学研究和技术服务业 12,060.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,746,134.00 0.69

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 177,363,868.57 70.51

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 737,269.33 0.29

消费者非必需品 1,021,057.63 0.41

消费者常用品 9,841,280.65 3.91

能源 18,599,332.96 7.39

医疗保健 4,702,217.95 1.87

工业 2,911,055.27 1.16

房地产 8,354,352.34 3.32

信息技术 827,614.66 0.33

电信服务 3,789,072.69 1.51

合计 50,783,253.48 20.19

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 5,900 10,189,300.00 4.05

2 00883 中国海洋石油 896,000 7,987,691.80 3.18

3 002352 顺丰控股 124,700 7,202,672.00 2.86

4 01088 中国神华 285,500 5,750,894.59 2.29

4 601088 中国神华 37,800 1,044,036.00 0.42

5 688188 柏楚电子 23,205 5,037,341.40 2.00

6 601899 紫金矿业 480,200 4,802,000.00 1.91

7 002430 杭氧股份 119,000 4,683,840.00 1.86

8 002271 东方雨虹 138,300 4,642,731.00 1.85

9 002138 顺络电子 169,562 4,439,133.16 1.76

10 002078 太阳纸业 381,845 4,398,854.40 1.75


11 00322 康师傅控股 348,000 4,283,622.69 1.70

12 300124 汇川技术 61,072 4,244,504.00 1.69

13 600309 万华化学 44,900 4,159,985.00 1.65

14 000683 远兴能源 511,900 4,013,296.00 1.60

15 300408 三环集团 129,300 3,970,803.00 1.58

16 002142 宁波银行 120,300 3,903,735.00 1.55

17 00700 腾讯控股 12,700 3,789,072.69 1.51

18 600426 华鲁恒升 111,800 3,706,170.00 1.47

19 688052 纳芯微 10,993 3,491,376.80 1.39

20 00688 中国海外发展 188,500 3,468,656.74 1.38

21 00857 中国石油股份 1,076,000 3,431,335.92 1.36

22 300274 阳光电源 29,300 3,275,740.00 1.30

23 00291 华润啤酒 66,000 3,216,039.98 1.28

24 300327 中颖电子 89,900 3,179,763.00 1.26

25 000933 神火股份 199,200 2,980,032.00 1.18

26 002372 伟星新材 138,258 2,950,425.72 1.17

27 03898 时代电气 84,100 2,911,055.27 1.16

28 000568 泸州老窖 12,600 2,825,928.00 1.12

29 000983 山西焦煤 240,000 2,796,000.00 1.11

30 002837 英维克 83,730 2,789,046.30 1.11

31 600809 山西汾酒 9,600 2,735,904.00 1.09

32 002027 分众传媒 401,900 2,684,692.00 1.07

33 01109 华润置地 84,000 2,682,489.81 1.07

34 002791 坚朗五金 25,300 2,629,935.00 1.05

35 605077 华康股份 85,600 2,597,104.00 1.03

36 000333 美的集团 47,400 2,455,320.00 0.98

37 603008 喜临门 85,900 2,452,445.00 0.97

38 603288 海天味业 30,200 2,403,920.00 0.96

39 00168 青岛啤酒股份 34,000 2,341,617.98 0.93

40 000001 平安银行 173,600 2,284,576.00 0.91

41 000776 广发证券 143,900 2,229,011.00 0.89

42 002557 洽洽食品 44,434 2,221,700.00 0.88

43 00123 越秀地产 261,000 2,203,205.79 0.88

44 600036 招商银行 57,776 2,152,733.76 0.86

45 688390 固德威 6,500 2,100,085.00 0.83

46 300896 爱美客 3,700 2,095,495.00 0.83

47 603936 博敏电子 171,250 2,092,675.00 0.83

48 01789 爱康医疗 236,000 2,063,846.74 0.82

49 600079 人福医药 85,200 2,035,428.00 0.81

50 600919 江苏银行 276,900 2,018,601.00 0.80

51 603338 浙江鼎力 40,500 1,937,925.00 0.77

52 688697 纽威数控 82,487 1,881,528.47 0.75

53 06078 海吉亚医疗 37,400 1,870,864.69 0.74


54 300661 圣邦股份 10,800 1,864,080.00 0.74

55 002415 海康威视 51,900 1,799,892.00 0.72

56 300015 爱尔眼科 56,200 1,746,134.00 0.69

57 603737 三棵树 15,300 1,741,599.00 0.69

58 603345 安井食品 10,600 1,715,928.00 0.68

59 603279 景津装备 55,540 1,637,319.20 0.65

60 600547 山东黄金 46,400 889,024.00 0.35

60 01787 山东黄金 57,000 737,269.33 0.29

61 002493 荣盛石化 122,200 1,503,060.00 0.60

62 601128 常熟银行 197,300 1,489,615.00 0.59

63 002043 兔宝宝 131,800 1,431,348.00 0.57

64 01898 中煤能源 252,000 1,429,410.65 0.57

65 601225 陕西煤业 73,363 1,363,084.54 0.54

66 603806 福斯特 19,800 1,315,512.00 0.52

67 600754 锦江酒店 22,300 1,301,205.00 0.52

68 688536 思瑞浦 4,706 1,296,079.46 0.52

69 600096 云天化 60,400 1,270,816.00 0.51

70 600176 中国巨石 87,600 1,200,996.00 0.48

71 002385 大北农 134,200 1,194,380.00 0.47

72 688236 春立医疗 50,000 1,190,500.00 0.47

73 603606 东方电缆 17,300 1,173,459.00 0.47

74 688617 惠泰医疗 3,500 1,074,255.00 0.43

75 01929 周大福 71,800 1,021,057.63 0.41

76 603043 广州酒家 38,500 994,070.00 0.40

77 000786 北新建材 38,019 983,931.72 0.39

78 000963 华东医药 20,100 940,680.00 0.37

79 688308 欧科亿 12,296 928,348.00 0.37

80 603833 欧派家居 7,300 887,169.00 0.35

81 300470 中密控股 22,524 876,408.84 0.35

82 01347 华虹半导体 34,000 827,614.66 0.33

83 600048 保利发展 51,400 777,682.00 0.31

84 02138 医思健康 107,000 767,506.52 0.31

85 300893 松原股份 28,500 766,650.00 0.30

86 000002 万科 A 40,600 738,920.00 0.29

87 002049 紫光国微 5,240 690,736.80 0.27

88 002541 鸿路钢构 22,900 670,741.00 0.27

89 301029 怡合达 9,100 598,234.00 0.24

90 002318 久立特材 35,900 597,376.00 0.24

91 002050 三花智控 26,400 560,208.00 0.22

92 601838 成都银行 31,900 488,070.00 0.19

93 605222 起帆电缆 14,400 392,256.00 0.16

94 601166 兴业银行 19,900 350,041.00 0.14

95 601615 明阳智能 11,700 295,542.00 0.12


96 300398 飞凯材料 15,400 264,418.00 0.11

97 603290 斯达半导 700 230,510.00 0.09

98 688595 芯海科技 4,900 197,127.00 0.08

99 002472 双环传动 7,100 180,695.00 0.07

100 300416 苏试试验 400 12,060.00 0.00

101 000959 首钢股份 2,100 7,917.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 79,265,261.59 19.23

2 300750 宁德时代 60,913,937.00 14.78

3 002271 东方雨虹 56,584,511.50 13.73

4 01088 中国神华 39,164,306.54 9.50

5 601088 中国神华 13,718,000.00 3.33

6 002541 鸿路钢构 52,556,918.01 12.75

7 002027 分众传媒 50,374,178.52 12.22

8 300769 德方纳米 47,013,791.12 11.41

9 600048 保利发展 43,352,035.00 10.52

10 03968 招商银行 7,284,903.49 1.77

11 600036 招商银行 35,812,034.72 8.69

12 600887 伊利股份 42,800,257.76 10.39

13 02899 紫金矿业 7,519,887.47 1.82

14 601899 紫金矿业 32,461,793.00 7.88

15 300274 阳光电源 38,057,033.00 9.23

16 300124 汇川技术 38,005,413.26 9.22

17 00883 中国海洋石油 37,568,193.74 9.12

18 02359 药明康德 7,684,909.59 1.86

19 603259 药明康德 29,855,206.00 7.24

20 01109 华润置地 37,302,505.39 9.05

21 000568 泸州老窖 37,010,624.86 8.98

22 00700 腾讯控股 36,289,345.65 8.81

23 00688 中国海外发展 36,263,371.28 8.80

24 002460 赣锋锂业 14,506,641.46 3.52

25 01772 赣锋锂业 21,144,250.67 5.13

26 00168 青岛啤酒股份 25,750,810.76 6.25

27 600600 青岛啤酒 9,540,064.00 2.31

28 00291 华润啤酒 34,551,856.19 8.38

29 000983 山西焦煤 33,172,970.00 8.05

30 00390 中国中铁 27,112,307.63 6.58

31 601390 中国中铁 4,919,087.00 1.19

32 002142 宁波银行 30,744,376.00 7.46


33 003038 鑫铂股份 30,635,603.84 7.43

34 002415 海康威视 29,862,990.05 7.25

35 603713 密尔克卫 29,551,803.90 7.17

36 01658 邮储银行 15,103,731.37 3.67

37 601658 邮储银行 14,282,768.00 3.47

38 002472 双环传动 28,594,648.00 6.94

39 000683 远兴能源 27,869,147.00 6.76

40 601225 陕西煤业 27,220,929.13 6.61

41 000333 美的集团 26,538,094.01 6.44

42 002372 伟星新材 26,241,706.52 6.37

43 600585 海螺水泥 26,060,210.00 6.32

44 600309 万华化学 25,826,897.05 6.27

45 002594 比亚迪 12,543,415.00 3.04

46 01211 比亚迪股份 13,259,614.45 3.22

47 000596 古井贡酒 25,181,859.56 6.11

48 002791 坚朗五金 25,063,897.00 6.08

49 03690 美团-W 24,285,639.66 5.89

50 600019 宝钢股份 23,487,230.80 5.70

51 02269 药明生物 22,836,786.01 5.54

52 00857 中国石油股份 17,142,048.60 4.16

53 601857 中国石油 5,287,630.00 1.28

54 603345 安井食品 21,939,200.88 5.32

55 002837 英维克 21,810,737.92 5.29

56 300568 星源材质 21,595,193.32 5.24

57 603708 家家悦 20,402,030.99 4.95

58 01313 华润水泥控股 20,401,450.95 4.95

59 000786 北新建材 20,340,639.79 4.94

60 300014 亿纬锂能 20,325,839.00 4.93

61 601012 隆基绿能 19,755,115.92 4.79

62 002385 大北农 19,712,727.00 4.78

63 01316 耐世特 19,546,058.54 4.74

64 06078 海吉亚医疗 19,513,036.15 4.74

65 603008 喜临门 19,432,209.00 4.72

66 601838 成都银行 18,765,683.00 4.55

67 603290 斯达半导 18,603,505.00 4.51

68 600885 宏发股份 18,529,748.80 4.50

69 03808 中国重汽 18,406,624.67 4.47

70 603348 文灿股份 18,297,476.73 4.44

71 01024 快手-W 17,969,770.73 4.36

72 300596 利安隆 17,481,605.00 4.24

73 002891 中宠股份 17,314,153.00 4.20

74 688188 柏楚电子 17,282,033.38 4.19

75 600563 法拉电子 17,263,144.00 4.19


76 600919 江苏银行 17,261,146.00 4.19

77 01787 山东黄金 11,146,905.58 2.70

78 600547 山东黄金 6,063,547.00 1.47

79 600522 中天科技 17,169,036.00 4.17

80 603596 伯特利 16,905,665.30 4.10

81 603833 欧派家居 16,811,176.10 4.08

82 002557 洽洽食品 16,295,393.32 3.95

83 600031 三一重工 15,974,331.00 3.88

84 000001 平安银行 15,945,801.08 3.87

85 02331 李宁 15,840,293.46 3.84

86 001979 招商蛇口 15,836,932.00 3.84

87 03898 时代电气 15,799,704.27 3.83

88 600426 华鲁恒升 15,665,266.00 3.80

89 300316 晶盛机电 15,233,956.00 3.70

90 002078 太阳纸业 15,169,288.20 3.68

91 002714 牧原股份 14,967,304.00 3.63

92 000858 五粮液 14,839,817.00 3.60

93 00670 中国东方航空 9,838,315.37 2.39
股份

94 600115 中国东航 4,799,082.00 1.16

95 601668 中国建筑 14,582,962.00 3.54

96 002049 紫光国微 13,708,982.00 3.33

97 600111 北方稀土 13,337,073.00 3.24

98 002920 德赛西威 13,188,168.67 3.20

99 600985 淮北矿业 13,187,976.04 3.20

100 002430 杭氧股份 13,072,467.00 3.17

101 601128 常熟银行 12,925,440.00 3.14

102 603279 景津装备 12,918,730.40 3.13

103 002821 凯莱英 9,580,304.58 2.32

104 06821 凯莱英 3,201,087.04 0.78

105 600219 南山铝业 12,678,898.42 3.08

106 300443 金雷股份 12,662,157.00 3.07

107 603939 益丰药房 12,285,052.80 2.98

108 688052 纳芯微 12,193,323.19 2.96

109 00558 力劲科技 12,044,156.75 2.92

110 000933 神火股份 12,023,233.00 2.92

111 000975 银泰黄金 11,957,707.00 2.90

112 603606 东方电缆 11,918,103.00 2.89

113 688388 嘉元科技 11,901,298.10 2.89

114 603883 老百姓 11,887,210.28 2.88

115 00960 龙湖集团 11,748,739.98 2.85

116 603916 苏博特 11,673,980.62 2.83

117 002128 电投能源 11,595,088.00 2.81

118 002352 顺丰控股 11,558,222.00 2.80


119 01385 上海复旦 11,431,061.94 2.77

120 09868 小鹏汽车-W 11,311,796.36 2.74

121 601669 中国电建 11,290,243.00 2.74

122 603233 大参林 11,281,688.00 2.74

123 600141 兴发集团 11,075,786.00 2.69

124 300408 三环集团 11,058,254.00 2.68

125 603298 杭叉集团 10,982,471.00 2.67

126 600438 通威股份 10,908,312.00 2.65

127 02883 中海油田服务 10,684,455.90 2.59

128 300059 东方财富 10,654,131.00 2.59

129 300893 松原股份 10,546,603.50 2.56

130 01898 中煤能源 9,400,630.80 2.28

131 601898 中煤能源 959,014.00 0.23

132 002182 云海金属 10,352,192.04 2.51

133 601615 明阳智能 10,277,426.37 2.49

134 601816 京沪高铁 10,277,260.21 2.49

135 603979 金诚信 10,073,628.00 2.44

136 09696 天齐锂业 10,072,264.11 2.44

137 01138 中远海能 7,604,715.91 1.85

138 600026 中远海能 2,461,697.00 0.60

139 01398 工商银行 1,712,604.21 0.42

140 601398 工商银行 8,335,445.00 2.02

141 002756 永兴材料 9,970,394.00 2.42

142 01876 百威亚太 9,875,119.26 2.40

143 600754 锦江酒店 9,792,192.20 2.38

144 000002 万科 A 9,764,788.00 2.37

145 01618 中国中冶 7,689,811.91 1.87

146 601618 中国中冶 2,003,368.00 0.49

147 300755 华致酒行 9,527,683.91 2.31

148 03323 中国建材 9,485,894.86 2.30

149 000959 首钢股份 9,366,848.00 2.27

150 603986 兆易创新 9,300,091.48 2.26

151 002850 科达利 9,258,429.00 2.25

152 002139 拓邦股份 9,153,559.00 2.22

153 603260 合盛硅业 9,034,403.00 2.19

154 600809 山西汾酒 8,986,880.00 2.18

155 02380 中国电力 8,893,174.63 2.16

156 000776 广发证券 8,855,377.00 2.15

157 00836 华润电力 8,821,783.35 2.14

158 00728 中国电信 8,815,508.70 2.14

159 300138 晨光生物 8,612,334.00 2.09

160 603043 广州酒家 8,587,603.68 2.08

161 603737 三棵树 8,555,787.00 2.08


162 601021 春秋航空 8,545,717.00 2.07

163 601636 旗滨集团 8,483,307.00 2.06

164 600487 亨通光电 8,457,441.00 2.05

165 000932 华菱钢铁 8,393,890.00 2.04

166 601058 赛轮轮胎 8,346,584.60 2.03

167 600933 爱柯迪 8,315,084.00 2.02

168 002138 顺络电子 8,309,058.08 2.02

169 600383 金地集团 8,304,907.99 2.02

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 76,972,961.00 18.68

2 002541 鸿路钢构 70,201,268.00 17.04

3 300750 宁德时代 64,407,810.00 15.63

4 600887 伊利股份 62,197,314.48 15.09

5 002271 东方雨虹 59,071,516.56 14.33

6 300769 德方纳米 49,568,962.13 12.03

7 002027 分众传媒 46,679,817.24 11.33

8 01088 中国神华 33,101,100.41 8.03

9 601088 中国神华 12,530,341.49 3.04

10 600048 保利发展 45,376,016.00 11.01

11 00168 青岛啤酒股份 29,018,780.54 7.04

12 600600 青岛啤酒 9,872,515.00 2.40

13 02359 药明康德 8,598,132.05 2.09

14 603259 药明康德 30,133,057.54 7.31

15 03968 招商银行 6,994,773.77 1.70

16 600036 招商银行 31,189,068.60 7.57

17 01109 华润置地 37,936,933.31 9.21

18 00291 华润啤酒 36,513,759.87 8.86

19 300124 汇川技术 34,994,177.29 8.49

20 02899 紫金矿业 7,537,405.90 1.83

21 601899 紫金矿业 27,360,662.00 6.64

22 300274 阳光电源 34,052,825.54 8.26

23 002460 赣锋锂业 14,274,117.46 3.46

24 01772 赣锋锂业 19,399,423.75 4.71

25 000568 泸州老窖 33,242,379.47 8.07

26 603713 密尔克卫 32,113,368.43 7.79

27 00390 中国中铁 27,125,981.62 6.58

28 601390 中国中铁 4,856,218.00 1.18

29 00700 腾讯控股 31,802,248.97 7.72

30 00688 中国海外发展 31,692,945.98 7.69


31 002415 海康威视 31,684,079.72 7.69

32 000333 美的集团 31,614,470.80 7.67

33 003038 鑫铂股份 31,227,789.89 7.58

34 600585 海螺水泥 31,206,551.46 7.57

35 000983 山西焦煤 29,915,089.00 7.26

36 002791 坚朗五金 29,555,090.92 7.17

37 00883 中国海洋石油 28,950,661.93 7.03

38 002472 双环传动 28,579,005.94 6.94

39 01658 邮储银行 14,419,287.71 3.50

40 601658 邮储银行 14,056,020.00 3.41

41 600031 三一重工 27,176,551.82 6.59

42 002594 比亚迪 12,925,533.00 3.14

43 01211 比亚迪股份 13,801,102.29 3.35

44 000596 古井贡酒 26,673,986.57 6.47

45 603708 家家悦 26,631,508.15 6.46

46 002142 宁波银行 25,850,905.49 6.27

47 601012 隆基绿能 25,461,523.60 6.18

48 601225 陕西煤业 25,386,712.35 6.16

49 603345 安井食品 24,820,729.04 6.02

50 600019 宝钢股份 24,788,218.98 6.02

51 03690 美团-W 24,760,316.43 6.01

52 000683 远兴能源 23,647,857.00 5.74

53 002372 伟星新材 22,830,520.00 5.54

54 02269 药明生物 22,616,067.48 5.49

55 600309 万华化学 22,457,660.00 5.45

56 300568 星源材质 21,483,329.96 5.21

57 01313 华润水泥控股 20,641,924.36 5.01

58 001979 招商蛇口 20,568,399.00 4.99

59 03808 中国重汽 19,848,640.71 4.82

60 00857 中国石油股份 13,810,498.01 3.35

61 601857 中国石油 5,480,344.00 1.33

62 603348 文灿股份 19,258,878.00 4.67

63 603290 斯达半导 19,216,301.60 4.66

64 002385 大北农 18,998,816.00 4.61

65 000858 五粮液 18,949,618.00 4.60

66 002837 英维克 18,850,152.80 4.57

67 300014 亿纬锂能 18,849,796.20 4.57

68 600885 宏发股份 18,444,978.60 4.48

69 06078 海吉亚医疗 18,269,383.92 4.43

70 000786 北新建材 18,263,857.49 4.43

71 603008 喜临门 18,233,298.00 4.42

72 002891 中宠股份 18,055,660.50 4.38

73 601838 成都银行 18,050,507.11 4.38


74 002714 牧原股份 18,030,435.54 4.38

75 300596 利安隆 17,952,372.66 4.36

76 600522 中天科技 17,715,028.61 4.30

77 01024 快手-W 17,655,086.09 4.28

78 01316 耐世特 17,604,348.30 4.27

79 600563 法拉电子 17,246,375.17 4.19

80 603596 伯特利 16,761,681.00 4.07

81 600426 华鲁恒升 16,736,128.96 4.06

82 600219 南山铝业 16,607,462.82 4.03

83 02331 李宁 16,166,404.68 3.92

84 603939 益丰药房 15,546,610.90 3.77

85 300316 晶盛机电 15,231,155.58 3.70

86 603833 欧派家居 15,162,148.90 3.68

87 01787 山东黄金 9,788,226.16 2.38

88 600547 山东黄金 5,351,029.00 1.30

89 600919 江苏银行 14,960,249.00 3.63

90 688388 嘉元科技 14,760,810.08 3.58

91 601668 中国建筑 14,692,195.00 3.57

92 002557 洽洽食品 14,283,453.76 3.47

93 00670 中国东方航空 9,139,576.49 2.22
股份

94 600115 中国东航 4,714,111.00 1.14

95 002920 德赛西威 13,663,812.00 3.32

96 600111 北方稀土 13,586,626.00 3.30

97 603883 老百姓 13,320,329.86 3.23

98 000338 潍柴动力 4,931,192.00 1.20

99 02338 潍柴动力 8,270,506.77 2.01

100 000001 平安银行 13,089,651.49 3.18

101 00558 力劲科技 13,075,073.77 3.17

102 600985 淮北矿业 12,973,066.94 3.15

103 03898 时代电气 12,573,552.47 3.05

104 002049 紫光国微 12,470,649.24 3.03

105 688188 柏楚电子 12,266,022.42 2.98

106 002821 凯莱英 9,134,293.20 2.22

107 06821 凯莱英 3,026,503.74 0.73

108 000975 银泰黄金 11,978,614.02 2.91

109 300443 金雷股份 11,818,367.00 2.87

110 600141 兴发集团 11,781,987.66 2.86

111 01385 上海复旦 11,716,716.79 2.84

112 603279 景津装备 11,522,918.40 2.80

113 603916 苏博特 11,501,430.00 2.79

114 603233 大参林 11,426,855.48 2.77

115 09868 小鹏汽车-W 11,412,025.38 2.77

116 00960 龙湖集团 11,330,098.05 2.75


117 600438 通威股份 11,171,495.34 2.71

118 002182 云海金属 11,041,566.00 2.68

119 601128 常熟银行 11,041,357.00 2.68

120 601669 中国电建 10,942,966.00 2.66

121 002078 太阳纸业 10,908,219.00 2.65

122 002128 电投能源 10,888,618.40 2.64

123 603298 杭叉集团 10,873,126.25 2.64

124 00836 华润电力 10,668,980.76 2.59

125 02883 中海油田服务 10,659,178.18 2.59

126 300059 东方财富 10,614,682.55 2.58

127 603606 东方电缆 10,274,828.00 2.49

128 01138 中远海能 7,612,842.75 1.85

129 600026 中远海能 2,592,481.00 0.63

130 603979 金诚信 10,141,430.23 2.46

131 01398 工商银行 1,766,436.84 0.43

132 601398 工商银行 8,268,487.00 2.01

133 601816 京沪高铁 9,817,689.15 2.38

134 002756 永兴材料 9,707,338.50 2.36

135 01876 百威亚太 9,675,160.85 2.35

136 601615 明阳智能 9,654,675.00 2.34

137 300893 松原股份 9,479,951.30 2.30

138 000002 万科 A 9,259,501.00 2.25

139 02380 中国电力 9,201,841.52 2.23

140 300755 华致酒行 9,175,764.95 2.23

141 01618 中国中冶 7,298,033.63 1.77

142 601618 中国中冶 1,858,986.00 0.45

143 00728 中国电信 9,088,543.69 2.21

144 688052 纳芯微 9,085,537.99 2.20

145 000959 首钢股份 9,082,673.00 2.20

146 09696 天齐锂业 9,040,121.24 2.19

147 002139 拓邦股份 9,034,304.84 2.19

148 603986 兆易创新 8,936,855.36 2.17

149 03323 中国建材 8,901,503.74 2.16

150 002430 杭氧股份 8,843,683.22 2.15

151 002850 科达利 8,828,121.00 2.14

152 600754 锦江酒店 8,662,495.50 2.10

153 603260 合盛硅业 8,639,150.00 2.10

154 601021 春秋航空 8,625,728.00 2.09

155 300138 晨光生物 8,452,395.00 2.05

156 002475 立讯精密 8,419,820.00 2.04

157 000933 神火股份 8,405,243.00 2.04

158 600933 爱柯迪 8,397,977.00 2.04

159 01898 中煤能源 7,413,515.65 1.80


160 601898 中煤能源 945,067.00 0.23

161 301029 怡合达 8,318,781.08 2.02

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,834,764,542.80

卖出股票收入（成交）总额 3,809,957,640.09

注：买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本集合计划将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,195,397.11

2 应收清算款 -

3 应收股利 3,605.99

4 应收利息 -

5 应收申购款 30.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,199,033.10

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券投资。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

集 合 - 中

金进取回 1,971 81,248.85 26,903,050.76 16.80 133,238,435.03 83.20
报 A
集 合 - 中

金进取回 145 825,766.26 110,252,763.84 92.08 9,483,343.17 7.92
报 C


合计 2,108 132,769.26 137,155,814.60 49.01 142,721,778.20 50.99

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 集合-中金进取回报 A 4,249.09 0.0027
人所有从

业人员持 集合-中金进取回报 C 2,217,055.88 1.8516
有本基金

合计 2,221,304.97 0.7937

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基集合-中金进取回报 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 集合-中金进取回报 C 50~100

合计 50~100

本基金基金经理持有本 集合-中金进取回报 A 0

开放式基金 集合-中金进取回报 C >100

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C

基金合同生效日

（2020 年 12 月 24 55,139,998.85 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 204,492,850.59 123,899,496.68
额总额

本报告期基金总申购 727,341.43 868,882.69
份额

减：本报告期基金总 45,078,706.23 5,032,272.36
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 160,141,485.79 119,736,107.01
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人资产管理业务未发生重大人事变动。报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人资产管理业务及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

中金公司 2 7,644,722,182.89 100.00 7,233,715.08 100.00 -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期权
券商名 债券 占当期债券 证

称 成交金额 成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额
额的比 额的比例(%) 的比例(%)
例(%)

中金公 8,021,627.57 100.00 - - - -
司

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于新增上海万得基金销售有限公司

1 为旗下部分大集合产品代销机构的公 中国证监会规定网站 2022 年 1 月 24 日
告

中国国际金融股份有限公司关于新增

2 南京苏宁基金销售有限公司为旗下部 中国证监会规定网站 2022 年 2 月 18 日
分大集合产品代销机构的公告

中国国际金融股份有限公司关于新增

3 浙江同花顺基金销售有限公司为旗下 中国证监会规定网站 2022 年 4 月 18 日
部分大集合产品代销机构的公告

中国国际金融股份有限公司关于新增

4 北京度小满基金销售有限公司为旗下 中国证监会规定网站 2022 年 8 月 29 日
部分大集合产品代销机构的公告

中金进取回报灵活配置混合型集合资 中国证监会规定报刊及

5 产管理计划 2022 年第3 季度报告更正 网站 2022 年 10 月 28 日
公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）

间区间

机构 1 20220101-202 110,252,763.84 0.00 0.00 110,252,763.84 39.3932
21231

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一） 关于准予中金配置集合资产管理计划合同变更的回函

（二） 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三） 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书

（四） 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议

（五） 法律意见书

（六） 管理人业务资格批复件、营业执照

（七） 托管人业务资格批复件、营业执照

（八） 报告期内披露的各项公告

13.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。

13.3 查阅方式

投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

公司网址：www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司
2023 年 3 月 30 日
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