中金进取回报灵活配置混合型集合资产管
理计划

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及 目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指 标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告. . ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11
§5 托管人报告. . ...... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 115.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务 会计报告（未经审计） ...... 12
6.1 资产负债表 ...... 12
6.2 利润表 ...... 13
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报 告 ...... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43
7.12 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持 有人信息 ...... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44
§9 开放式基金 份额变动 ...... 45
§10 重大事件 揭示...... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45
10.4 基金投资策略的改变 ...... 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46
10.8 其他重大事件 ...... 46
§11 影响投资 者决策的其他重要信息...... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47
§12 备查文件 目录...... 47
12.1 备查文件目录 ...... 47
12.2 存放地点 ...... 47
12.3 查阅方式 ...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划

基金简称 集合-中金进取回报

基金主代码 920008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 253,607,076.45 份
额总额

基金合同存续期 自基金合同生效后不超过 3 年

下属分级基金的基 集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C

金简称

下属分级基金的交 920008 920928

易代码

报告期末下属分级 134,739,173.56 份 118,867,902.89 份

基金的份额总额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配
置，在股票、固定收益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机

会、利用潜在投资价值，力求实现集合计划资产的持续稳定增

值。

投资策略 依靠对大类资产配置和趋势研判的丰富实践与投资能力，结合系
统化策略模型体系以及严格的风险预算机制，长期获取优异的绝
对回报。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中债新综合全价指数收益率×55%+
中证 800 指数收益率×35%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民
币活期存款基准利率(税后) ×5%

风险收益特征 本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划，预期收益和预
期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计
划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 宋璐芳 王小飞

负责人 联系电话 010-65051166 021-60637103

电子邮箱 songlf@cicc.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 010-65051166 021-60637228


传真 86(10) 65059372 021-60635778

注册地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大 北京市西城区金融大街 25 号

厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京朝阳区建国门外大街 1 号国 北京市西城区闹市口大街 1 号
贸 3 期 B 座 42 层 院 1 号楼

邮政编码 100004 100032

法定代表人 沈如军 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cicc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
公司 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C

本期已实现收益 -6,302,868.24 -5,764,051.97

本期利润 -7,089,750.66 -6,519,775.22

加权平均基金份

-0.0478 -0.0544
额本期利润
本期加权平均净

-5.25% -6.04%
值利润率
本期基金份额净

-5.83% -6.03%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -20,335,654.37 -18,919,055.10
润

期末可供分配基 -0.1509 -0.1592
金份额利润


期末基金资产净 114,403,519.19 99,948,847.79
值

期末基金份额净 0.8491 0.8408
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -34.30% -39.56%
值增长率
注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
③对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

集合-中金进取回报 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去一个月 -0.40% 1.35% 0.53% 0.36% -0.93% 0.99%

过去三个月 -7.85% 0.91% -1.66% 0.32% -6.19% 0.59%

过去六个月 -5.83% 0.85% 0.59% 0.33% -6.42% 0.52%

过去一年 -26.20% 0.91% -4.22% 0.39% -21.98% 0.52%

自基金合同生效

-34.30% 0.92% -5.62% 0.45% -28.68% 0.47%

起至今

集合-中金进取回报 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ 准差④

过去一个月 -0.44% 1.34% 0.53% 0.36% -0.97% 0.98%

过去三个月 -7.95% 0.91% -1.66% 0.32% -6.29% 0.59%

过去六个月 -6.03% 0.85% 0.59% 0.33% -6.62% 0.52%

过去一年 -26.50% 0.91% -4.22% 0.39% -22.28% 0.52%


自基金合同生效

-39.56% 0.92% -8.67% 0.45% -30.89% 0.47%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国国际金融股份有限公司是中国第一家中外合资投资银行，面向国内外机构及个人客户提

供综合化、一站式的全方位投资银行服务，公司成立日期：1995 年 7 月 31 日，住所为北京市朝
阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层。

中金公司自 2002 年开始经营资产管理业务，以全方位投资银行平台优势为依托，参照国际行
业标准与国内监管要求，致力于打造多资产、多策略、跨市场的综合性资管机构。中金公司资产管理业务牌照齐全、产品丰富。拥有全国社保基金管理人、企业年金投资管理人、职业年金投资管理人、保险资金投资管理人、境内集合/单一资产管理计划、合格境内机构投资者（QDII）集合/单一资产管理、人民币合格境内机构投资者（RQDII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、合格境外机构投资者（QFII）等多项业务资格，并在香港设立了独立的资产管理子公司，拥有香港Type4 证券咨询牌照和 Type9 资产管理牌照。

中金公司根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见操作指引》的要求，截至 2023 年 6 月 30 日，旗下已有七只存续大集合产品完成公募化改造，
分别为：中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金新锐股票型集合资产管理计划、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金精选股票型集合资产管理计划、中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划、中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李飞先生：2008 年获华中科技大学经 济
学学士和文学学士，2010 年获法国北方
高等商学院理学硕士，2010 年—2015 年
担任国家外汇管理局高级经理，负责全球
本基金的 2020 年 4 2023 年 5 12.70 资产配置工作；2016 年-2017 年担任中邮
李飞 基金经理 月 30 日 月 31 日 年 创业基金 QDII 投资经理，负责港股组合
投资管理工作；2017 年-2018 年担任鹏扬
基金多资产策略部执行总经理，负责股债
混合策略投资管理工作；2018 年 6 月加
入中金公司资产 管理部， 担任执行总经
理，负责资产配置和 FOF 业务。

冯达先生，北京理工大学学士、南开大学
硕士，2016 年 1 月加入中金公司，2016
本基金的 2023 年 6 10.99 年 1 月至 2020 年 9 月任科技行业研究
冯达 基金经理 月 1 日 - 年 员，2020 年 9 月至今任投资经理。加入
中金公司之前，2012 年 7 月至 2013 年 3
月在国金证券股 份有限公 司任分析师，
2013 年 4 月至 2015 年 12 月在申万宏源


证券有限公司任分析师。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理；

(4)证券从业的涵义参照行业的相关规定，包括资管相关从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场在顺周期、中特估和科技等多个方向均有所表现。我们比较看好科技成长行业的创新方向，增加了在科技领域的配置，包括计算机、电子、互联网等方向。上半年科技成长板块的波动较大，我们坚持投资一些行业发展趋势相对明朗，未来几个季度业绩有望有所表现的公司，以及未来成长空间局大的公司。同时我们也关注经济复苏相关领域的投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.8491 元，份额累计净值为 1.4956 元，
本基金 C 类基金份额净值为 0.8408 元，份额累计净值为 0.8408 元。报告期内，本基金 A 类基金
份额净值增长率为-5.83%，同期业绩基准增长率 0.59%。本基金 C 类基金份额净值增长率为-6.03%，同期业绩基准增长率 0.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

近期市场对中长期问题的情绪或已反映到了短期的股票价格上，但是整体看预计下半年国内经济或温和复苏，相关上市公司的盈利有望持续修复，所以对下半年市场整体中性偏积极。

在此背景下，年初以来市场的结构性行情有望延续。一方面，以人工智能为代表的产业发展可能持续受到投资者关注；另一方面，下半年半导体产业链或具备周期反转与技术共振的机会 ，进一步强化科技成长领域的配置价值。另外随着需求好转或者库存和产能等供给格局改善，消费和部分周期性板块在复苏阶段或存在配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据企业会计准则、中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，估值委员会负责组织制定所管理资管产品的估值政策和程序，以及特殊情况下的估值决策。定期对估值政策与程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的 情况后，及时修订估值政策及程序。使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 42,178,433.82 23,559,043.35

结算备付金 4,755,601.09 8,690,854.77

存出保证金 79,579.23 1,195,397.11

交易性金融资产 6.4.7.2 177,107,173.32 228,147,122.05

其中：股票投资 177,107,173.32 228,147,122.05

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 179,967.84 3,605.99

应收申购款 50.00 30.00


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 224,300,805.30 261,596,053.27

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 7,858,756.84 7,262,792.43

应付赎回款 4.26 9,214.80

应付管理人报酬 271,400.87 324,090.54

应付托管费 36,186.76 43,212.06

应付销售服务费 33,425.71 36,752.72

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.45

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 1,748,663.88 2,380,396.97

负债合计 9,948,438.32 10,056,459.97

净资产：

实收基金 6.4.7.10 253,607,076.45 279,877,592.80

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -39,254,709.47 -28,337,999.50

净资产合计 214,352,366.98 251,539,593.30

负债和净资产总计 224,300,805.30 261,596,053.27

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额总额 253,607,076.45 份，其中集合-中金进取回报
A 基金份额总额 134,739,173.56 份，基金份额净值 0.8491 元。集合-中金进取回报 C 基金份额总
额 118,867,902.89 份，基金份额净值 0.8408 元。
6.2 利润表
会计主体：中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营 业总收入 -11,210,339.47 -31,532,883.91

1.利息收入 199,085.29 237,860.51

其中：存款利息收入 6.4.7.13 194,503.02 237,860.51

债券利息收入 - -


资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 4,582.27 -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -9,866,872.89 -47,458,659.57
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -11,501,633.76 -57,674,389.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 4,026,895.70

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 178,433.21 3,186,737.97

股利收益 6.4.7.19 1,456,327.66 3,002,096.57

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 -1,542,605.67 15,677,078.92
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 53.80 10,836.23
“-”号填列）

减：二 、营业总支出 2,399,186.41 3,454,056.85

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,811,922.39 2,585,964.44

2．托管费 6.4.10.2.2 241,589.62 344,795.29

3．销售服务费 6.4.10.2.3 214,526.33 273,319.54

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 148,521.28

其中：卖出回购金融资 - 148,521.28
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 33,124.91 -

8．其他费用 6.4.7.23 98,023.16 101,456.30

三、利 润总额（亏损总 -13,609,525.88 -34,986,940.76
额以“ -” 号填列）

减：所得税费用 - -

四、净 利润（净亏损以 -13,609,525.88 -34,986,940.76
“-” 号填列）


五、其 他综合收益的税 - -
后净额

六、综 合收益总额 -13,609,525.88 -34,986,940.76

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 279,877,592.80 - -28,337,999.50 251,539,593.30
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 279,877,592.80 - -28,337,999.50 251,539,593.30
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -26,270,516.35 - -10,916,709.97 -37,187,226.32
号填列）

（一）、综合收益 - - -13,609,525.88 -13,609,525.88
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -26,270,516.35 - 2,692,815.91 -23,577,700.44
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,659,778.91 - -132,478.51 1,527,300.40
购款

2.基金赎 -27,930,295.26 - 2,825,294.42 -25,105,000.84
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 253,607,076.45 - -39,254,709.47 214,352,366.98
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 328,392,347.27 - 83,705,654.33 412,098,001.60
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 328,392,347.27 - 83,705,654.33 412,098,001.60
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -27,119,079.23 - -39,138,730.97 -66,257,810.20
号填列）

（一）、综合收益 - - -34,986,940.76 -34,986,940.76
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -27,119,079.23 - -4,151,790.21 -31,270,869.44
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,259,884.31 - 128,092.77 1,387,977.08
购款

2.基金赎 -28,378,963.54 - -4,279,882.98 -32,658,846.52
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 301,273,268.04 - 44,566,923.36 345,840,191.40
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

孙男 赵阳光 赵阳光


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本基金”)由中金配置集合资 产
管理计划变更而来，中金配置集合资产管理计划于 2009 年 5 月 19 日 经中国证监会 证监许可
[2009]416 号文核准设立，自 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 8 月 12 日进行推广，于 2009 年 8 月 17
日成立。由中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)和中国建设银行股份有限公司 作
(以下简称“建设银行”)为推广机构，自 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 8 月 12 日进行推广。中金配
置集合资产管理计划于 2009 年 8 月 17 日成立，成立之日基金实收份额为 358,525,233.72 份 (含
利息转份额 146,567.61 份) ，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所
审验并出具验资报告。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告〔2018〕39 号)的规定，中金配置集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。经中国证监会批准，自 2020年 12 月 24 日起，《中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《中金配置集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

本基金自基金合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本基金的投资范围主要为具有良好
流动性的金融工具，包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具等 ，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为 15-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不 超过股票资产的 50%)；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。同业存单占基金资产比例不超过 20%。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中债新综合全价指数收益率×55%+中证 800 指数收益率×35%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经
营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

本基金目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

(1) 根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的
通知》，2018 年 1 月 1 日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；对资管产品在 2018 年 1 月 1
日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照资管产品管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。

(4) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税。

(5) 基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会
财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制 试点有关税收 政策的通 知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 42,178,433.82

等于：本金 42,170,195.31

加：应计利息 8,238.51

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 42,178,433.82

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 179,154,781.01 - 177,107,173.32 -2,047,607.69


贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 179,154,781.01 - 177,107,173.32 -2,047,607.69

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 707,376.23

其中：交易所市场 707,376.23

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 88,643.16

代扣代缴个人所得税 952,644.49

合计 1,748,663.88

注：代扣代缴个人所得税为原中金配置集合资产管理计划在以前年度派发股息红利及债券利息时代扣代缴的个人所得税。
6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
集合-中金进取回报 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 160,141,485.79 160,141,485.79

本期申购 156,482.71 156,482.71

本期赎回（以“-”号填列） -25,558,794.94 -25,558,794.94

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 134,739,173.56 134,739,173.56

集合-中金进取回报 C

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 119,736,107.01 119,736,107.01

本期申购 1,503,296.20 1,503,296.20

本期赎回（以“-”号填列） -2,371,500.32 -2,371,500.32

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 118,867,902.89 118,867,902.89

6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
集合-中金进取回报 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -15,302,189.77 -434,443.44 -15,736,633.21

本期利润 -6,302,868.24 -786,882.42 -7,089,750.66

本期基金份额交易产生 2,444,055.90 46,673.60 2,490,729.50
的变动数

其中：基金申购款 -12,571.41 3,416.16 -9,155.25

基金赎回款 2,456,627.31 43,257.44 2,499,884.75

本期已分配利润 - - -

本期末 -19,161,002.11 -1,174,652.26 -20,335,654.37

集合-中金进取回报 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -12,356,745.52 -244,620.77 -12,601,366.29

本期利润 -5,764,051.97 -755,723.25 -6,519,775.22

本期基金份额交易产生 149,562.30 52,524.11 202,086.41
的变动数

其中：基金申购款 -145,945.29 22,622.03 -123,323.26

基金赎回款 295,507.59 29,902.08 325,409.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -17,971,235.19 -947,819.91 -18,919,055.10

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 148,980.71

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 44,585.59

其他 936.72

合计 194,503.02

注：此处其他列示的是存出保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -11,501,633.76

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -11,501,633.76

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 916,834,704.43

减：卖出股票成本总额 925,269,668.41

减：交易费用 3,066,669.78

买卖股票差价收入 -11,501,633.76

注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 178,433.21

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,456,327.66

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -


合计 1,456,327.66

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,653,335.67

股票投资 -1,653,335.67

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 110,730.00

权证投资 -

期货投资 110,730.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -1,542,605.67

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 39.43

基金转换费收入 14.37

合计 53.80

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 80.00

银行间账户维护费 18,600.00

合计 98,023.16

6.4.7.24 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国国际金融股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国中金财富证券有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例（%） 例（%）

中金公司 1,792,771,609.71 100.00 4,066,900,260.86 100.00

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中金公司 28,500,000.00 100.00 - -

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金公司 1,678,112.72 100.00 707,376.23 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金公司 3,855,452.05 100.00 1,912,514.27 100.00

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,811,922.39 2,585,964.44

其中：支付销售机构的客户维护 710,598.27 1,050,769.81
费
注：支付基金管理人中金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日计提并按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 241,589.62 344,795.29

注：支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日计提并按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方

当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C 合计

中金财富 0.00 213,166.10 213,166.10

中金公司 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 213,166.10 213,166.10

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C 合计

中金财富 0.00 272,888.47 272,888.47

中金公司 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 272,888.47 272,888.47

注：支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.40%的年费率计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 42,178,433.82 148,980.71 34,309,541.58 138,749.90
份有限公司
注：本基金的银行存款由托管行中国建设银行保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人在公司层面建立了包括董事会(下设风险控制委员会)、管理委员会(下设风险委员会)、首席风险官、风险管理执行部门及内部审计部在内的全面风险管理组织架构。其中董事会是风险管理最高决策机构，审议公司风险管理总体目标、风险偏好、制度、风险评估报告、机构设置及其职责，以及根据法律法规和公司章程等规定的其他职责；管理委员会对公司全面风险管理的有效性承担主要责任；风险管理执行部门包括资产管理部等业务部门及风险管理部、法律合
规部等中后台内控部门，业务部门承担风险管理第一道防线的职责，中后台内控部门从各自职能角度独立管理风险；内部审计部独立负责检查及监控公司内部控制执行情况。

本基金管理人在资产管理部层面建立了由风险管理委员会、风控组、相关业务组共同构成的多层次风险管理体系。在风险管理委员会的统一领导下，风控组独立开展工作，对风险进行统一管理，并对各业务岗位的风险控制与合规管理工作进行监督和指导。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致计划资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金托管人建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指计划资产在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于计划委托人于约定开放日要求退出计划，另一方面来自于投资品种所处的
交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对由于参与资金建仓而可能产生的流动性风险，本基金管理人通过灵活的交易模型，使计划的建仓对市场的人为影响减少到最小；针对由于计划委托人退出造成的流动性风险，本基金管理人采取了一系列管理措施，如规定在开放期内方可办理退出、保持一定比例的现金、在极端情况下启用暂停退出的机制等。

其他金融负债的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的资产管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 42,170,195.31 - - 8,238.51 42,178,433.82

结算备付金 4,754,523.91 - - 1,077.18 4,755,601.09

存出保证金 79,543.43 - - 35.80 79,579.23

交易性金融资产 - - - 177,107,173.32 177,107,173.32

应收股利 - - - 179,967.84 179,967.84

应收申购款 - - - 50.00 50.00

资产总计 47,004,262.65 - - 177,296,542.65 224,300,805.30

负债

应付赎回款 - - - 4.26 4.26

应付管理人报酬 - - - 271,400.87 271,400.87

应付托管费 - - - 36,186.76 36,186.76

应付清算款 - - - 7,858,756.84 7,858,756.84

应付销售服务费 - - - 33,425.71 33,425.71

其他负债 - - - 1,748,663.88 1,748,663.88

负债总计 - - - 9,948,438.32 9,948,438.32

利率敏感度缺口 47,004,262.65 - - 167,348,104.33 214,352,366.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 23,552,804.00 - - 6,239.35 23,559,043.35

结算备付金 8,687,136.93 - - 3,717.84 8,690,854.77

存出保证金 1,195,306.69 - - 90.42 1,195,397.11

交易性金融资产 - - - 228,147,122.05 228,147,122.05

应收股利 - - - 3,605.99 3,605.99

应收申购款 - - - 30.00 30.00

资产总计 33,435,247.62 - - 228,160,805.65 261,596,053.27

负债

应付赎回款 - - - 9,214.80 9,214.80

应付管理人报酬 - - - 324,090.54 324,090.54

应付托管费 - - - 43,212.06 43,212.06

应付清算款 - - - 7,262,792.43 7,262,792.43

应付销售服务费 - - - 36,752.72 36,752.72


应交税费 - - - 0.45 0.45

其他负债 - - - 2,380,396.97 2,380,396.97

负债总计 - - - 10,056,459.97 10,056,459.97

利率敏感度缺口 33,435,247.62 - - 218,104,345.68 251,539,593.30

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

无。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 14,072,549.54 - 14,072,549.54

资产合计 - 14,072,549.54 - 14,072,549.54

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 14,072,549.54 - 14,072,549.54
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 50,783,253.48 - 50,783,253.48


应收股利 - 3,605.99 - 3,605.99

资产合计 - 50,786,859.47 - 50,786,859.47

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 50,786,859.47 - 50,786,859.47

风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

日 ）

分析 港币相对人民币升值

703,627.48 2,539,342.97
5%

港币相对人民币贬值

-703,627.48 -2,539,342.97
5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指本基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的资产管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对计划进行风险度量来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值

比例（%） 比例（%）

交易性金融资 177,107,173.32 82.62 228,147,122.05 90.70

产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 177,107,173.32 82.62 228,147,122.05 90.70

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

8,855,358.67 11,407,356.10
分析 5%

业绩比较基准下降

-8,855,358.67 -11,407,356.10
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 177,107,173.32 228,147,122.05


第二层次 - -

第三层次 - -

合计 177,107,173.32 228,147,122.05

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时
的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次
还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 177,107,173.32 78.96

其中：股票 177,107,173.32 78.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 46,934,034.91 20.92


8 其他各项资产 259,597.07 0.12

9 合计 224,300,805.30 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 14,072,549.54 元，占期末净值比例为6.57%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 1,122,085.00 0.52

B 采矿业 8,252,244.00 3.85

C 制造业 95,057,357.20 44.35

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 54,746,777.58 25.54

J 金融业 3,856,160.00 1.80

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 163,034,623.78 76.06

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 - -

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -


信息技术 8,783,445.31 4.10

电信服务 5,289,104.23 2.47

公用事业 - -

房地产 - -

合计 14,072,549.54 6.57

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 002777 久远银海 279,300 9,906,771.00 4.62

2 603000 人民网 253,300 7,396,360.00 3.45

3 00981 中芯国际 318,000 5,981,068.66 2.79

4 688282 理工导航 94,609 5,444,747.95 2.54

5 600584 长电科技 172,900 5,389,293.00 2.51

6 00700 腾讯控股 17,300 5,289,104.23 2.47

7 000951 中国重汽 302,800 5,102,180.00 2.38

8 00763 中兴通讯 96,800 2,802,376.65 1.31

8 000063 中兴通讯 46,800 2,131,272.00 0.99

9 000066 中国长城 342,400 4,735,392.00 2.21

10 002050 三花智控 154,500 4,675,170.00 2.18

11 002649 博彦科技 326,000 4,606,380.00 2.15

12 300674 宇信科技 260,000 4,596,800.00 2.14

13 300031 宝通科技 181,700 4,491,624.00 2.10

14 002373 千方科技 326,400 4,452,096.00 2.08

15 688201 信安世纪 103,415 4,419,957.10 2.06

16 601138 工业富联 173,400 4,369,680.00 2.04

17 603993 洛阳钼业 810,600 4,320,498.00 2.02

18 688608 恒玄科技 35,474 4,293,418.22 2.00

19 300223 北京君正 48,400 4,274,204.00 1.99

20 600745 闻泰科技 85,000 4,156,500.00 1.94

21 688099 晶晨股份 47,086 3,970,291.52 1.85

22 601899 紫金矿业 345,800 3,931,746.00 1.83

23 300033 同花顺 22,000 3,856,160.00 1.80

24 688008 澜起科技 64,411 3,698,479.62 1.73

25 002045 国光电器 229,200 3,680,952.00 1.72

26 300679 电连技术 105,500 3,486,775.00 1.63

27 000403 派林生物 173,200 3,457,072.00 1.61

28 002436 兴森科技 215,300 3,337,150.00 1.56

29 002993 奥海科技 98,300 3,334,336.00 1.56

30 600877 声光电科 222,200 3,319,668.00 1.55

31 300750 宁德时代 14,100 3,225,939.00 1.50


32 600183 生益科技 220,200 3,126,840.00 1.46

33 688630 芯碁微装 34,514 2,899,866.28 1.35

34 688305 科德数控 24,853 2,491,761.78 1.16

35 002380 科远智慧 103,600 2,413,880.00 1.13

36 002222 福晶科技 86,900 2,410,606.00 1.12

37 300577 开润股份 145,973 2,377,900.17 1.11

38 300327 中颖电子 77,900 2,178,084.00 1.02

39 300451 创业慧康 259,800 2,177,124.00 1.02

40 002368 太极股份 52,200 2,149,074.00 1.00

41 688522 纳睿雷达 39,905 2,135,715.60 1.00

42 002401 中远海科 80,600 2,121,392.00 0.99

43 688789 宏华数科 23,826 2,104,550.58 0.98

44 600132 重庆啤酒 22,400 2,064,384.00 0.96

45 688368 晶丰明源 16,076 2,045,027.96 0.95

46 002008 大族激光 44,100 1,155,420.00 0.54

47 000998 隆平高科 73,100 1,122,085.00 0.52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 000933 神火股份 13,638,281.36 5.42

2 02899 紫金矿业 689,665.97 0.27

3 601899 紫金矿业 11,815,324.00 4.70

4 00700 腾讯控股 11,654,788.99 4.63

5 600519 贵州茅台 11,377,202.00 4.52

6 01347 华虹半导体 11,307,751.95 4.50

7 000568 泸州老窖 11,089,031.00 4.41

8 002027 分众传媒 10,483,900.00 4.17

9 603000 人民网 9,998,778.00 3.98

10 002777 久远银海 9,718,560.00 3.86

11 00857 中国石油股 9,121,676.05 3.63
份

12 002372 伟星新材 8,515,117.43 3.39

13 002078 太阳纸业 8,272,362.00 3.29

14 002493 荣盛石化 8,231,565.00 3.27

15 300750 宁德时代 8,144,136.80 3.24

16 000516 国际医学 8,080,188.50 3.21

17 00883 中国海洋石 8,076,332.25 3.21
油

18 002837 英维克 7,993,356.30 3.18

19 300144 宋城演艺 7,762,030.00 3.09

20 00981 中芯国际 7,280,263.98 2.89


21 688981 中芯国际 403,356.57 0.16

22 00168 青岛啤酒股 4,182,950.10 1.66
份

23 600600 青岛啤酒 3,495,789.00 1.39

24 600754 锦江酒店 7,650,898.00 3.04

25 002648 卫星化学 7,509,784.00 2.99

26 01099 国药控股 7,502,175.82 2.98

27 300327 中颖电子 7,437,389.96 2.96

28 00291 华润啤酒 7,275,335.61 2.89

29 600426 华鲁恒升 7,241,001.00 2.88

30 300408 三环集团 6,995,331.00 2.78

31 00728 中国电信 6,860,566.79 2.73

32 688008 澜起科技 6,681,772.50 2.66

33 600309 万华化学 6,662,384.00 2.65

34 01088 中国神华 6,617,728.23 2.63

35 688099 晶晨股份 6,536,671.78 2.60

36 600919 江苏银行 6,439,341.00 2.56

37 688665 四方光电 6,331,095.16 2.52

38 605123 派克新材 6,130,284.00 2.44

39 600584 长电科技 6,092,828.54 2.42

40 002050 三花智控 5,959,182.00 2.37

41 000786 北新建材 5,893,168.00 2.34

42 688212 澳华内镜 5,742,616.73 2.28

43 01789 爱康医疗 5,724,452.70 2.28

44 000683 远兴能源 5,680,188.00 2.26

45 300593 新雷能 5,653,218.80 2.25

46 603338 浙江鼎力 5,576,943.00 2.22

47 300285 国瓷材料 5,549,632.00 2.21

48 01787 山东黄金 5,540,277.72 2.20

49 603008 喜临门 5,539,058.00 2.20

50 06078 海吉亚医疗 5,522,249.27 2.20

51 300031 宝通科技 5,506,102.00 2.19

52 600079 人福医药 5,437,369.00 2.16

53 03320 华润医药 5,340,373.70 2.12

54 603993 洛阳钼业 5,324,781.00 2.12

55 688608 恒玄科技 5,301,360.36 2.11

56 300124 汇川技术 5,234,917.00 2.08

57 300633 开立医疗 5,149,978.17 2.05

58 688282 理工导航 5,140,497.31 2.04

59 002415 海康威视 5,139,061.00 2.04

60 601225 陕西煤业 5,042,546.00 2.00

61 002867 周大生 5,032,645.50 2.00

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600519 贵州茅台 21,638,941.00 8.60

2 00883 中国海洋石 17,401,995.19 6.92
油

3 000933 神火股份 15,297,071.80 6.08

4 00857 中国石油股 14,741,217.32 5.86
份

5 02899 紫金矿业 686,471.07 0.27

6 601899 紫金矿业 13,530,218.00 5.38

7 01088 中国神华 12,602,312.54 5.01

8 601088 中国神华 1,066,932.00 0.42

9 000568 泸州老窖 13,524,745.00 5.38

10 002027 分众传媒 12,936,131.00 5.14

11 002078 太阳纸业 12,282,712.55 4.88

12 01347 华虹半导体 11,339,627.18 4.51

13 002372 伟星新材 11,306,877.40 4.50

14 002352 顺丰控股 11,071,007.16 4.40

15 002837 英维克 10,870,491.63 4.32

16 300408 三环集团 10,830,838.00 4.31

17 600426 华鲁恒升 10,562,148.00 4.20

18 600309 万华化学 10,418,182.00 4.14

19 00291 华润啤酒 10,327,270.57 4.11

20 00700 腾讯控股 10,110,664.03 4.02

21 000683 远兴能源 9,929,382.00 3.95

22 00168 青岛啤酒股 6,237,566.52 2.48
份

23 600600 青岛啤酒 3,468,364.00 1.38

24 002493 荣盛石化 9,627,473.15 3.83

25 300124 汇川技术 9,443,368.76 3.75

26 01099 国药控股 8,638,004.15 3.43

27 300327 中颖电子 8,553,902.35 3.40

28 600919 江苏银行 8,457,270.17 3.36

29 300274 阳光电源 8,239,628.78 3.28

30 603008 喜临门 7,905,078.20 3.14

31 600754 锦江酒店 7,904,376.00 3.14

32 002271 东方雨虹 7,869,854.00 3.13

33 603338 浙江鼎力 7,707,494.00 3.06

34 600079 人福医药 7,641,052.00 3.04

35 01789 爱康医疗 7,519,734.34 2.99

36 000516 国际医学 7,433,789.00 2.96

37 002648 卫星化学 7,267,211.00 2.89


38 002138 顺络电子 7,180,063.24 2.85

39 002415 海康威视 7,138,287.00 2.84

40 01787 山东黄金 6,194,952.54 2.46

41 600547 山东黄金 902,779.00 0.36

42 300144 宋城演艺 7,079,713.00 2.81

43 06078 海吉亚医疗 6,996,659.06 2.78

44 000786 北新建材 6,742,812.06 2.68

45 002142 宁波银行 6,616,805.74 2.63

46 00728 中国电信 6,457,894.62 2.57

47 688390 固德威 6,366,228.93 2.53

48 600176 中国巨石 6,195,481.00 2.46

49 01109 华润置地 6,166,779.95 2.45

50 688665 四方光电 6,070,713.98 2.41

51 601225 陕西煤业 6,013,455.37 2.39

52 688212 澳华内镜 5,967,659.43 2.37

53 03320 华润医药 5,929,266.15 2.36

54 002430 杭氧股份 5,883,271.00 2.34

55 000983 山西焦煤 5,791,031.00 2.30

56 605123 派克新材 5,717,278.00 2.27

57 300896 爱美客 5,688,902.24 2.26

58 300015 爱尔眼科 5,470,271.50 2.17

59 603806 福斯特 5,282,694.00 2.10

60 03898 时代电气 5,199,230.26 2.07

61 688187 时代电气 72,823.00 0.03

62 300285 国瓷材料 5,238,630.00 2.08

63 002867 周大生 5,160,859.00 2.05

64 300633 开立医疗 5,158,380.00 2.05

65 688188 柏楚电子 5,116,800.65 2.03

66 300593 新雷能 5,105,346.00 2.03

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 875,669,400.49

卖出股票收入（成交）总额 916,834,704.43

注：买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本集合计划将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本集合计划参与国债期货投资用于管理债券组合的久期、流动性和风险水平，以套期保值为主要目的。本集合计划构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证资产安全的基础上，力求实现资 产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 79,579.23

2 应收清算款 -

3 应收股利 179,967.84

4 应收利息 -

5 应收申购款 50.00


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 259,597.07

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券投资。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

集 合 - 中

金进取回 1,762 76,469.45 26,903,050.76 19.97 107,836,122.80 80.03
报 A
集 合 - 中

金进取回 133 893,743.63 110,252,763.84 92.75 8,615,139.05 7.25
报 C

合计 1,888 134,325.78 137,155,814.60 54.08 116,451,261.85 45.92

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 集合-中金进取回报 A 4,249.09 0.0032
人所有从

业人员持 集合-中金进取回报 C 216,169.48 0.1819
有本基金

合计 220,418.57 0.0869

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 集合-中金进取回报 A 0


基金投资和研究部门负 集合-中金进取回报 C 0
责人持有本开放式基金

合计 0

本基金基金经理持有本 集合-中金进取回报 A 0

开放式基金 集合-中金进取回报 C 0

合计 0

注：无

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 集合-中金进取回报 A 集合-中金进取回报 C

基金合同生效日

（2020 年 12 月 24 55,139,998.85 0.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金 160,141,485.79 119,736,107.01
份额总额

本报告期基金总申 156,482.71 1,503,296.20
购份额

减：本报告期基金 25,558,794.94 2,371,500.32
总赎回份额

本报告期基金拆分 0.00 0.00
变动份额

本报告期期末基金 134,739,173.56 118,867,902.89
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自 2023 年 4 月 12 日起，孙男先生兼任中国国际金融股份有限公司资产管理部负责人，
徐翌成先生不再担任我公司资产管理部负责人，冯平先生不再担 任我公司资产管理部 执行负
责人。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人资产管理业务及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

占当期

券商名称 交易单元 股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额 佣金 总量的比例

的比例 (%)

(%)

中金公司 2 1,792,771,609.71 100.00 1,678,112.72 100.00 -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期债券 占当期权
券商名称 债券 回购成交总 证

成交金额 成交总 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
额的比 (%) 的比例
例(%) (%)

中金公司 - - 28,500,000.00 100.00 - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国国际金融股份有限公司关于新

1 增珠海盈米基金销售有限公司为旗 中国证监会规定网站 2023 年 2 月 21 日
下部分大集合产品代销机构的公告

2 中国国际金融股份有限公司高级管 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 14 日
理人员变更公告 网站

3 中金进取回报灵活配置混合型集合 中国证监会规定报刊及 2023 年 06 月 01 日


资产管理计划基金经理变更公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份 申

投资者 额比例达到

类别 序号 或者超过 期初 购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区 份额 份 份额 （%）

间 额

机构 1 20230101- 110,252,763.84 - - 110,252,763.84 43.4739
20230630

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有 的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。当开放式基金发生巨额赎回，基 金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净 值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回 款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募 说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的 全部基金份额的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一） 关于准予中金配置集合资产管理计划合同变更的回函

（二） 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三） 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书

（四） 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议

（五） 法律意见书

（六） 管理人业务资格批复件、营业执照

（七） 托管人业务资格批复件、营业执照

（八） 报告期内披露的各项公告

12.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。

12.3 查阅方式

投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

公司网址：www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司
2023 年 8 月 30 日
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