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基金买卖网 > 基金净值 > 中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A (920012)
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中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A920012
基金类型:混合型     成立日期:2020-09-17     基金规模:0.13亿份     基金经理: 方圆 
基金全称:中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划     基金管理人:中国国际金融股份有限公司    
 

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中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划2022年中期报告
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活配置混合型集合资产管理计划

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:中国国际金融股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同 规定,于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17

§7 投资组合报告 ...... 40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44

7.12 投资组合报告附注 ...... 44

§8 基金份额持有人信息 ...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46
§9 开放式基金份额变动 ...... 46
§10 重大事件揭示 ...... 46

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47

10.4 基金投资策略的改变 ...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47

10.8 其他重大事件 ...... 47

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

§12 备查文件目录 ...... 49

12.1 备查文件目录 ...... 49

12.2 存放地点 ...... 49

12.3 查阅方式 ...... 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

基金简称 集合-中金汇越定开

基金主代码 920012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份 45,818,847.08 份
额总额

基金合同存续期 自基金合同生效之日起不超过 3 年

下属分级基金的基 集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

金简称

下属分级基金的交 920012 920926

易代码

报告期末下属分级 13,468,908.89 份 32,349,938.19 份

基金的份额总额
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 利用定量投资模型,灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险,谋求投资
组合资产的长期增值,以期实现超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本集合计划根据沪深300股指期货当月及下月合约基差情况灵活调整股票资
产的配置比例。

(一)封闭期投资策略

在力求有效控制投资风险的前提下,通过全市场选股构建预期收益高于市场
回报的投资组合,同时利用股指期货等对冲工具对冲投资组合的市场风险,
以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。

(二)开放期投资策略

开放期内,本集合计划将保持适当的流动性,方便投资人安排投资,在遵守
本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下,将适当增加高流动性的投资
品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为一年期金融机构人民币存款基准利率。

本集合计划为以量化对冲为投资基础,主要市场风险已通过对冲策略剥
离,收益特征为追求稳健的绝对收益,与股票市场市场和债券市场的走势相
关性低,因此,选取一年期金融机构人民币存款基准利率作为本集合计划的
业绩比较基准。

在每个封闭期首日至下一个开放期的最后一日,适用的业绩比较基准为
该封闭期首日(若为首个封闭期,则为集合计划合同生效日)中国人民银行
公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。

风险收益特征 本集合计划为特殊的灵活配置混合型集合资产管理计划,预期收益和预期风


险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型
基金、股票型集合资产管理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国国际金融股份有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露 姓名 宋璐芳 罗丹丹

负责人 联系电话 010-65051166 4006800000

电子邮箱 songlf@cicc.com.cn luodandan@citicbank.com

客户服务电话 010-65051166 95558

传真 86(10) 65059372 010-85230024

注册地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
厦 2 座 27 层及 28 层 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址 北京朝阳区建国门外大街 1 号国 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
贸 3 期 B 座 42 层 号楼 6-30 层、32-42 层

邮政编码 100004 100010

法定代表人 沈如军 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.cicc.com


基金中期报告备置地点 基金管理人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

本期已实现收益 1,391,450.32 2,351,116.28

本期利润 -87,811.40 -269,897.02

加权平均基金份额本期利润 -0.0046 -0.0076

本期加权平均净值利润率 -0.46% -0.77%

本期基金份额净值增长率 -0.55% -0.80%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -108,793.72 -742,338.22


期末可供分配基金份额利润 -0.0081 -0.0229

期末基金资产净值 13,360,115.17 31,800,158.75

期末基金份额净值 0.9919 0.9830

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -8.06% -9.02%

注:注:①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

③对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

集合-中金汇越定开 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.25% 0.19% 0.13% 0.00% -0.38% 0.19%

过去三个月 -0.10% 0.17% 0.38% 0.00% -0.48% 0.17%

过去六个月 -0.55% 0.14% 0.76% 0.01% -1.31% 0.13%

过去一年 -1.48% 0.13% 1.53% 0.00% -3.01% 0.13%

自基金合同生效起 -10.81

-8.06% 0.18% 2.75% 0.00% 0.18%
至今 %

集合-中金汇越定开 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准差② 准差④


过去一个月 -0.28% 0.19% 0.13% 0.00% -0.41% 0.19%

过去三个月 -0.22% 0.17% 0.38% 0.00% -0.60% 0.17%

过去六个月 -0.80% 0.14% 0.76% 0.01% -1.56% 0.13%

过去一年 -1.97% 0.13% 1.53% 0.00% -3.50% 0.13%

自基金合同生效起

-9.02% 0.18% 2.75% 0.00% -11.77% 0.18%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.3 其他指标
无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国国际金融股份有限公司是中国第一家中外合资投资银行,面向国内外机构及个人客户提
供综合化、一站式的全方位投资银行服务,公司成立日期:1995 年 7 月 31 日,住所为北京市朝
阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层。

中金公司自 2002 年开始经营资产管理业务,以全方位投资银行平台优势为依托,参照国际行
业标准与国内监管要求,致力于打造多资产、多策略、跨市场的综合性资管机构。中金公司资产管理业务牌照齐全、产品丰富。拥有全国社保基金管理人、企业年金投资管理人、职业年金投资管理人、保险资金投资管理人、境内集合/单一资产管理计划、合格境内机构投资者(QDII)集合/单一资产管理、人民币合格境内机构投资者(RQDII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、合格境外机构投资者(QFII)等多项业务资格,并在香港设立了独立的资产管理子公司,拥有香港Type4 证券咨询牌照和 Type9 资产管理牌照。

中金公司根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见操作指引》的要求,截至 2022 年 6 月 30 日,旗下已有六只大集合产品完成公募化改造,分别
为:中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金新锐股票型集合资产管理计划、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金精选股票型集合资产管理计划、中金汇越量化对冲 3 个月定
期开放灵活配置混合型集合资产管理计划、中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学数学学院数学与应用数学专业,
学士、硕士。任中金公司资产管理部投资
本基金的 2020 年 9 经理、副总经理,曾任职于中金公司量化
方圆 基金经理 月 17 日 - 12.4 年 分析组、固定收益部,及海外对冲基金。
具有丰富的量化投研经验,投资风格稳健
均衡。对股票、债券、商品及衍生品的量
化投资均有深入研究。

注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理;

(4)证券从业的涵义参照行业的相关规定,包括资管相关从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金采用量化中性策略,利用量化选股模型构造股票组合,并通过做空股指期货的方式对冲市场波动,在控制回撤的前提下,力图获取绝对收益。做空合约选择方面,根据股指期货基差及相应组合超额收益情况灵活调整,从而在对冲成本及超额收益之间取得平衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 6 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 0.9919 元,份额累计净值为 1.2289 元,
本基金 C 类基金份额净值为 0.9830 元,份额累计净值为 0.9830 元。报告期内,本基金 A 类基金
份额净值增长率为-0.55%,同期业绩基准增长率 0.76%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-0.80%,同期业绩基准增长率 0.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年市场交易较为活跃,整体环境有利于量化策略,下半年密切关注市场流动性变化,以及中证 1000 股指期货上市对超额收益结构带来的影响,进一步发掘投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据企业会计准则、中国证监会相关规定及集合计划合同约定,本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,估值委员会负责组织制定所管理资管产品的估值政策和程序,以及特殊情况下的估值决策。定期对估值政策与程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时修订估值政策及程序。使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自 2022 年 6 月 2 日起至 6 月 30 日,已连续二十个工作日基金资产净值低于五千万。
报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划 2022 年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,管理人中国国际金融股份有限公司在中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放
灵活配置混合型集合资产管理计划的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,管理人中国国际金融股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的 2021 年度中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

报告截止日:2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 2,302,468.17 1,520,258.96

结算备付金 19,256,396.33 1,780,519.70

存出保证金 2,629,659.75 3,442,983.12

交易性金融资产 6.4.7.2 21,741,193.38 48,676,839.53

其中:股票投资 21,741,193.38 28,682,839.53

基金投资 - -

债券投资 - 19,994,000.00


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 4,700,080.42

债权投资 6.4.7.5 - -

其中:债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 263,075.66

资产总计 45,929,717.63 60,383,757.39

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 57,629.58 71,070.48

应付托管费 5,762.97 7,107.05

应付销售服务费 13,315.11 14,585.52

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 692,736.05 3,982,686.09

负债合计 769,443.71 4,075,449.14

净资产:

实收基金 6.4.7.10 45,818,847.08 56,690,950.97

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -658,573.16 -382,642.72

净资产合计 45,160,273.92 56,308,308.25

负债和净资产总计 45,929,717.63 60,383,757.39

注: 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 45,818,847.08 份,其中集合-中金汇越定开
A 基金份额总额 13,468,908.89 份,基金份额净值 0.9919 元。集合-中金汇越定开 C 基金份额总
额 32,349,938.19 份,基金份额净值 0.9830 元;
6.2 利润表
会计主体:中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 283,579.53 -1,138,942.92

1.利息收入 131,428.07 522,008.94

其中:存款利息收入 6.4.7.13 82,261.01 133,073.29

债券利息收入 - 0.76

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 49,167.06 388,934.89
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 4,237,916.58 -12,966,163.52
填列)

其中:股票投资收益 6.4.7.14 -1,088,953.74 6,482,960.98

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 314,301.64 916.80

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 4,775,068.32 -19,763,942.99

股利收益 6.4.7.19 237,500.36 313,901.69

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.20 -4,100,275.02 10,984,434.00
以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)

5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.21 14,509.90 320,777.66
号填列)

减:二、营业总支出 641,287.95 3,424,827.45

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 403,542.61 1,146,644.39

2.托管费 6.4.10.2.2 40,354.28 114,664.47

3.销售服务费 6.4.10.2.3 86,932.20 100,511.46


4.投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - -

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支 - -


6.信用减值损失 6.4.7.22 - -

7.税金及附加 16,029.77 46,069.92

8.其他费用 6.4.7.23 94,429.09 2,016,937.21

三、利润总额(亏损总额以 -357,708.42 -4,563,770.37
“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” -357,708.42 -4,563,770.37
号填列)

五、其他综合收益的税后净 - -


六、综合收益总额 -357,708.42 -4,563,770.37

6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末

净资产(基金 56,690,950.97 - -382,642.72 56,308,308.25
净值)

加:会计政策 - - - -
变更

前 期 差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初

净资产(基金 56,690,950.97 - -382,642.72 56,308,308.25
净值)
三、本期增减

变动额(减少 -10,872,103.89 - -275,930.44 -11,148,034.33
以“-”号填
列)

(一)、综合 - - -357,708.42 -357,708.42
收益总额
(二)、本期

基金份额交 -10,872,103.89 - 81,777.98 -10,790,325.91
易产生的基

金净值变动

(净值减少
以“-”号填
列)

其中:1.基金 1,011,747.60 - -11,634.30 1,000,113.30
申购款

2. 基 -11,883,851.49 - 93,412.28 -11,790,439.21
金赎回款
(三)、本期
向基金份额
持有人分配

利润产生的 - - - -
基金净值变
动(净值减少
以“-”号填
列)
(四)、其他

综合收益结 - - - -
转留存收益
四、本期期末

净资产(基金 45,818,847.08 - -658,573.16 45,160,273.92
净值)

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末

净资产(基金 253,531,586.31 - 8,715,544.35 262,247,130.66
净值)

加:会计政策 - - - -
变更

前 期 差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初

净资产(基金 253,531,586.31 - 8,715,544.35 262,247,130.66
净值)
三、本期增减

变动额(减少 -197,775,012.34 - -8,404,203.70 -206,179,216.04
以“-”号填
列)

(一)、综合 - - -4,563,770.37 -4,563,770.37
收益总额

(二)、本期
基金份额交
易产生的基

金净值变动 -197,775,012.34 - -3,840,433.33 -201,615,445.67

(净值减少
以“-”号填
列)

其中:1.基金 17,736,212.81 - 221,102.35 17,957,315.16
申购款

2. 基 -215,511,225.15 - -4,061,535.68 -219,572,760.83
金赎回款
(三)、本期
向基金份额
持有人分配

利润产生的 - - - -
基金净值变
动(净值减少
以“-”号填
列)
(四)、其他

综合收益结 - - - -
转留存收益
四、本期期末

净资产(基金 55,756,573.97 - 311,340.65 56,067,914.62
净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

徐翌成 赵阳光 赵阳光

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本基
金”)由中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划变更而来。中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理
计划为非限定性集合资产管理计划,于 2010 年 8 月 9 日经中国证监会证监许可[2010]1080 号文
核准设立,自 2010 年 11 月 15 日起开始募集,于 2010 年 12 月 24 日结束募集工作,并于 2010
年 12 月 29 日正式成立。由中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中信银行股份

有限公司(以下简称“中信银行”)作为推广机构,自 2010 年 11 月 15 日至 2010 年 12 月 24 日进
行推广。中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划于 2010 年 12 月 29 日成立,成立之日基金实收
份额为 300,188,991.28 份(含利息转份额 159,856.20 份),发行价格为人民币 1.00 元。该资金已
由毕马威华振会计师事务所审验并出具验资报告。中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划于
2015 年 12 月 7 日发布了《关于中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划法律文件变更的公告》,
名称由“中金消费指数集合资产管理计划”变更为“中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划”。
根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告〔2018〕39 号)的规定,中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。经中国证监
会批准,自 2020 年 9 月 17 日起,《中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资
产管理计划资产管理合同》生效,原《中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。

本基金自基金合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本基金的投资范围主要为具有良好流
动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、公开发行次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资融券业务。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产比例为 0%-85%,权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值,占基金资产净值比例范围 0%-10%。其中:权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值;权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%封闭期内,可不受前述 5%的限制。本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资
品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为一年期金融机构人民币存款基准利率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

根据《中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合
同》以及基金管理人中国国际金融股份有限公司于 2022 年 8 月 11 日发布的《关于中金汇越量化
对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同终止的公告》,本 基金于
2022 年 8 月 12 日进入财产清算期,详情参见附注 6.4.8.2 资产负债表日后事项,因此本基金财
务报表以清算基础编制。于 2022 年 6 月 30 日,所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量,负
债以预计需要清偿的金额计量。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经
营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。除下述会计政策
外,本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产,暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息,单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,发生减值或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量

(1) 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

基金投资收益于卖出基金成交日确认,并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。


股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

(3) 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4) 信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—
金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22 号),
公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已
采用新金融工具准则,并采用准则允许的实务简便方法,调整期初基金净值,2021 年的比较数据将不作重述。

于首次执行日,本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元,本基金执行
新金融工具准则的影响如下:

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、
其他负债,金额分别为人民币 1,520,258.96 元、人民币 1,780,519.70 元、人民币 3,442,983.12
元、人民币 4,700,080.42 元、人民币 263,075.66 元、人民币 71,070.48 元、人民币 7,107.05
元、人民币 14,585.52 元、人民币 3,330.39 元、人民币 3,979,355.70 元。新金融工具准则下以
摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债,本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金等项目中,不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下,银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应付管理人报酬、应付托管
费、应付销售服务费、其他负债的金额分别为人民币 1,521,174.68 元、人民币 1,804,730.64 元、
人民币 3,442,989.94 元、人民币 4,701,376.02 元、人民币 0.00 元、人民币 71,070.48 元、人民
币 7,107.05 元、人民币 14,585.52 元、人民币 3,982,686.09 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产,金额为人民币 48,676,839.53 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产,金额为人民币 48,913,486.11 元。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

本基金目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款,主要税项列示如下:

(1) 根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的
通知》,2018 年 1 月 1 日起,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为
增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税;对资管产品在 2018 年 1 月 1
日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照资管产品管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

(3) 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方
不再缴纳印花税。

(4) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价,暂免予缴纳印花税、企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 2,302,468.17

等于:本金 2,301,782.34

加:应计利息 685.83


减:坏账准备 -

定期存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

减:坏账准备 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

减:坏账准备 -

合计 2,302,468.17

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 23,328,698.50 - 21,741,193.38 -1,587,505.12

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 23,328,698.50 - 21,741,193.38 -1,587,505.12

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 -19,372,533.33 - --

工具

其 -19,372,533.33 - --

中:股指期
货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 -19,372,533.33 - --

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位:人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IH2209 上证 50 股指期 -24.00 -21,888,000.00 -2,515,466.67
货 2209 合约

合计 -2,515,466.67

减:可抵销期货 -2,515,466.67
暂收款

净额 0.00

注:衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
6.4.7.5 债权投资
无。
6.4.7.6 其他债权投资
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -


应付交易费用 1,954.29

其中:交易所市场 1,754.29

银行间市场 200.00

应付利息 -

预提费用 83,843.16

代扣代缴个人所得税 606,938.60

合计 692,736.05

注:代扣代缴个人所得税为原中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划在以前年度派发股息红利及债券利息时代扣代缴的个人所得税。
6.4.7.10 实收基金

金额单位:人民币元
集合-中金汇越定开 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 20,824,238.99 20,824,238.99

本期申购 113.81 113.81

本期赎回(以“-”号填列) -7,355,443.91 -7,355,443.91

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 13,468,908.89 13,468,908.89

集合-中金汇越定开 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 35,866,711.98 35,866,711.98

本期申购 1,011,633.79 1,011,633.79

本期赎回(以“-”号填列) -4,528,407.58 -4,528,407.58

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 32,349,938.19 32,349,938.19

6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润

单位:人民币元
集合-中金汇越定开 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 9,326,210.69 -9,380,914.54 -54,703.85

本期利润 1,391,450.32 -1,479,261.72 -87,811.40

本期基金份额交易产 -3,775,240.85 3,808,962.38 33,721.53
生的变动数

其中:基金申购款 58.43 -58.94 -0.51

基金赎回款 -3,775,299.28 3,809,021.32 33,722.04

本期已分配利润 - - -

本期末 6,942,420.16 -7,051,213.88 -108,793.72

集合-中金汇越定开 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -3,141,876.56 2,813,937.69 -327,938.87

本期利润 2,351,116.28 -2,621,013.30 -269,897.02

本期基金份额交易产 48,422.06 -365.61 48,056.45
生的变动数

其中:基金申购款 -65,471.47 53,837.68 -11,633.79

基金赎回款 113,893.53 -54,203.29 59,690.24

本期已分配利润 - - -

本期末 -742,338.22 192,558.78 -549,779.44

6.4.7.13 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 20,186.28

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 62,046.32

其他 28.41

合计 82,261.01

注:此处其他列示的是存出保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 7,570,981.42

减:卖出股票成本总额 8,650,155.00

减:交易费用 9,780.16

买卖股票差价收入 -1,088,953.74

注:卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 196,558.90

债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 117,742.74
到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 314,301.64

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 20,500,065.48


减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 19,947,920.00
本总额

减:应计利息总额 433,205.48

减:交易费用 1,197.26

买卖债券差价收入 117,742.74

注:卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中增值税的影响。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位:人民币元

项目 本期收益金额

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 4,775,068.32

6.4.7.19 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 237,500.36

其中:证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 237,500.36

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,123,408.35

股票投资 -1,077,328.35

债券投资 -46,080.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -2,976,866.67

权证投资 -

期货投资 -2,976,866.67

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -4,100,275.02

6.4.7.21 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

其他 14,509.90

合计 14,509.90

6.4.7.22 信用减值损失
无。
6.4.7.23 其他费用

单位:人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 1,585.93

账户维护费 13,500.00

合计 94,429.09

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》
(以下简称“资产管理合同”)的约定,截至 2022 年 8 月 11 日日终,本集合计划连续 50 个工作
日资产净值低于 5000 万。触发《资产管理合同》规定的终止情形,即“集合计划合同生效后,连
续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情
形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本集合计划终止,
且无需召开份额持有人大会。”基金管理人终止本基金合同,自 2022 年 8 月 12 日起,本基金
进入财产清算期。

截至本财务报表批准报出日,除以上日后清算事项,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国国际金融股份有限公司(“中金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国中金财富证券有限公司(“中金财富”) 基金管理人的子公司、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
(%) (%)

中金公司 10,276,436.00 100.00 2,586,427,691.83 100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
(%) (%)

中金公司 - - 2,917.60 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
(%) (%)

中金公司 172,920,000.00 100.00 4,064,800,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

中金公司 3,976.20 100.00 1,754.29 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

中金公司 387,767.66 100.00 77,090.01 100.00

注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 403,542.61 1,146,644.39

其中:支付销售机构的客户维护费 38,873.03 417,954.12

注:支付基金管理人中金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日计提并按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 40,354.28 114,664.47

注:支付托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日计提并按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C 合计

中金财富 - 4,788.17 4,788.17

中金公司 - 82,131.75 82,131.75

合计 - 86,919.92 86,919.92

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C 合计

中金财富 - 86,485.89 86,485.89

中金公司 - 14,004.60 14,004.60

合计 - 100,490.49 100,490.49

注:支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.50%的年费率计提,按月支付。
A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
日 月 30 日

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

基金合同生效日( 2020 年 9 - -
月 17 日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 7,773,033.25 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份 - -


报告期末持有的基金份额 7,773,033.25 -

报告期末持有的基金份额 57.7109% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
日 月 30 日

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

基金合同生效日( 2020 年 9 - -
月 17 日)持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 2,158,227.12 -

报告期间申购/买入总份额 5,614,806.13 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份 - -


报告期末持有的基金份额 7,773,033.25 -


报告期末持有的基金份额 13.9400% -
占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 2,302,468.17 20,186.28 1,575,778.42 38,429.09

注:本基金的银行存款由托管行中信银行保管,按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本基金管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了由风险管理部、内部审计部、法律合规部组成的风险控制职能部门,独立开展对业务和相关操作的风险评价。风险管理部、内部审计部、法律合规部等互相配合,建立信息沟通机制,从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外,业务部门也建立了自身的内部控制机制,主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款存放于中信银行,该行为本基金的基金托管人,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 19,994,000.00

合计 - 19,994,000.00

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式:资产变现风
险和现金流风险。

(1)资产变现风险

资产变现风险是指由于基金持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大,或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本基金管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析,以对资产变现风险进行管理。

(2)现金流风险

现金流风险是指基金因现金流不足导致无法应对正常基金支付义务的风险。本基金管理人对基金每日和每周净赎回比例进行测算和分析,以对该风险进行跟踪和管理。此外,本基金管理人建立了现金头寸控制机制,以确保赎回款项的及时支付。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,302,468.17 - - - 2,302,468.17

结算备付金 19,256,396.33 - - - 19,256,396.33

存出保证金 2,629,659.75 - - - 2,629,659.75

交易性金融资产 - - - 21,741,193.38 21,741,193.38

资产总计 24,188,524.25 - - 21,741,193.38 45,929,717.63

负债

应付管理人报酬 - - - 57,629.58 57,629.58

应付托管费 - - - 5,762.97 5,762.97

应付销售服务费 - - - 13,315.11 13,315.11

其他负债 - - - 692,736.05 692,736.05

负债总计 - - - 769,443.71 769,443.71

利率敏感度缺口 24,188,524.25 - - 20,971,749.67 45,160,273.92

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,520,258.96 - - - 1,520,258.96

结算备付金 1,780,519.70 - - - 1,780,519.70

存出保证金 3,442,983.12 - - - 3,442,983.12

交易性金融资产 - 19,994,000.00 - 28,682,839.53 48,676,839.53

买入返售金融资产 4,700,080.42 - - - 4,700,080.42

应收利息 - - - 263,075.66 263,075.66

资产总计 11,443,842.20 19,994,000.00 - 28,945,915.19 60,383,757.39

负债

应付管理人报酬 - - - 71,070.48 71,070.48

应付托管费 - - - 7,107.05 7,107.05

应付销售服务费 - - - 14,585.52 14,585.52

应付交易费用 - - - 3,330.39 3,330.39

其他负债 - - - 3,979,355.70 3,979,355.70

负债总计 - - - 4,075,449.14 4,075,449.14

利率敏感度缺口 11,443,842.20 19,994,000.00 - 24,870,466.05 56,308,308.25

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的
利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变
化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)

动 上年度末 (2021 年 12 月
本期末 (2022 年 6 月 30 日)

31 日 )

市场利率下降 25 个

- 73,000.00
基点

分析

市场利率上升 25 个

- -73,000.00
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的债券等资产损失的可能性。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例(%) 比例(%)

交易性金融资产 21,741,193.38 48.14 28,682,839.53 50.94
-股票投资

交易性金融资产 - - - -
-基金投资

交易性金融资产 - - - -
-贵金属投资

衍生金融资产- - - - -
权证投资


其他 - - - -

合计 21,741,193.38 48.14 28,682,839.53 50.94

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 上年度末 (2021 年 12 月
本期末 (2022 年 6 月 30 日)

31 日 )

业绩比较基准上升 5% 1,087,059.67 1,434,141.98
分析

业绩比较基准下降 5% -1,087,059.67 -1,434,141.98

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位:人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 21,741,193.38 28,682,839.53

第二层次 - 19,994,000.00

第三层次 - -

合计 21,741,193.38 48,676,839.53

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃包括涨跌停时的交易不活
跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公
允价值列入第一层级。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 21,741,193.38 47.34

其中:股票 21,741,193.38 47.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 21,558,864.50 46.94

8 其他各项资产 2,629,659.75 5.73

9 合计 45,929,717.63 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,196,536.00 2.65


C 制造业 10,556,884.58 23.38

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 836,944.00 1.85

E 建筑业 344,736.00 0.76

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 264,100.00 0.58

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 522,406.00 1.16

J 金融业 6,292,277.00 13.93

K 房地产业 394,596.00 0.87

L 租赁和商务服务业 675,497.00 1.50

M 科学研究和技术服务业 657,216.80 1.46

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,741,193.38 48.14

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 1,900 3,885,500.00 8.60

2 600036 招商银行 38,655 1,631,241.00 3.61

3 601318 中国平安 32,940 1,537,968.60 3.41

4 601012 隆基绿能 19,048 1,269,168.24 2.81

5 600900 长江电力 36,200 836,944.00 1.85

6 601888 中国中免 2,900 675,497.00 1.50

7 603259 药明康德 6,320 657,216.80 1.46

8 600030 中信证券 29,940 648,500.40 1.44

9 600887 伊利股份 15,400 599,830.00 1.33

10 601398 工商银行 107,500 512,775.00 1.14

11 600438 通威股份 8,300 496,838.00 1.10

12 600276 恒瑞医药 13,318 493,964.62 1.09

13 600309 万华化学 4,900 475,251.00 1.05

14 600809 山西汾酒 1,400 454,720.00 1.01

15 601899 紫金矿业 45,400 423,582.00 0.94


16 600048 保利发展 22,600 394,596.00 0.87

17 603288 海天味业 4,027 363,879.72 0.81

18 600031 三一重工 18,400 350,704.00 0.78

19 601088 中国神华 10,500 349,650.00 0.77

20 601668 中国建筑 64,800 344,736.00 0.76

21 601288 农业银行 108,300 327,066.00 0.72

22 600436 片仔癀 900 321,057.00 0.71

23 600000 浦发银行 37,000 296,370.00 0.66

24 600837 海通证券 29,500 289,395.00 0.64

25 603501 韦尔股份 1,600 276,848.00 0.61

26 600585 海螺水泥 7,700 271,656.00 0.60

27 601919 中远海控 19,000 264,100.00 0.58

28 600104 上汽集团 14,400 256,464.00 0.57

29 601601 中国太保 10,300 242,359.00 0.54

30 601688 华泰证券 16,100 228,620.00 0.51

31 603986 兆易创新 1,600 227,536.00 0.50

32 601211 国泰君安 14,300 217,360.00 0.48

33 600745 闻泰科技 2,400 204,264.00 0.45

34 600050 中国联通 57,100 197,566.00 0.44

35 600893 航发动力 4,000 182,040.00 0.40

36 600028 中国石化 40,800 166,464.00 0.37

37 601628 中国人寿 5,200 161,616.00 0.36

38 600196 复星医药 3,600 158,724.00 0.35

39 600570 恒生电子 3,600 156,744.00 0.35

40 601857 中国石油 29,200 154,760.00 0.34

41 601633 长城汽车 3,900 144,456.00 0.32

42 601138 工业富联 12,600 123,984.00 0.27

43 601066 中信建投 4,100 118,531.00 0.26

44 600588 用友网络 5,200 112,892.00 0.25

45 600547 山东黄金 5,500 102,080.00 0.23

46 601336 新华保险 2,500 80,475.00 0.18

47 601728 中国电信 14,800 55,204.00 0.12

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 357,950.00 0.64

2 601318 中国平安 232,212.00 0.41

3 600030 中信证券 153,347.20 0.27

4 603259 药明康德 136,279.00 0.24

5 601012 隆基绿能 121,964.00 0.22


6 600036 招商银行 120,813.00 0.21

7 601888 中国中免 103,564.00 0.18

8 600436 片仔癀 95,085.00 0.17

9 600900 长江电力 87,127.00 0.15

10 600887 伊利股份 85,712.00 0.15

11 601899 紫金矿业 67,883.00 0.12

12 601398 工商银行 65,495.00 0.12

13 603288 海天味业 64,730.00 0.11

14 600048 保利发展 61,643.00 0.11

15 600031 三一重工 52,358.00 0.09

16 600809 山西汾酒 52,349.00 0.09

17 600276 恒瑞医药 51,380.00 0.09

18 601668 中国建筑 46,987.00 0.08

19 601088 中国神华 46,819.00 0.08

20 601288 农业银行 46,584.00 0.08

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 1,292,668.00 2.30

2 601318 中国平安 597,809.00 1.06

3 600036 招商银行 501,383.00 0.89

4 601012 隆基绿能 315,576.00 0.56

5 601888 中国中免 263,863.00 0.47

6 603259 药明康德 251,841.00 0.45

7 600900 长江电力 245,390.20 0.44

8 600887 伊利股份 241,378.00 0.43

9 600030 中信证券 239,522.00 0.43

10 600436 片仔癀 195,369.00 0.35

11 600276 恒瑞医药 176,261.80 0.31

12 601398 工商银行 175,637.00 0.31

13 600809 山西汾酒 163,570.00 0.29

14 601899 紫金矿业 157,112.00 0.28

15 603288 海天味业 143,011.00 0.25

16 600048 保利发展 131,576.00 0.23

17 603501 韦尔股份 124,007.00 0.22

18 600031 三一重工 123,512.00 0.22

19 600438 通威股份 123,112.00 0.22

20 601288 农业银行 116,426.00 0.21

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 2,785,837.20

卖出股票收入(成交)总额 7,558,997.00

注:“买入股票成本 ”、 “卖出股票收入 ”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本集合计划将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,629,659.75

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,629,659.75

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
(户) 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
(%) (%)

集 合 - 中

金汇 越 定 85 158,457.75 7,773,033.25 57.71 5,695,875.64 42.29
开 A
集 合 - 中

金汇 越 定 59 548,304.04 32,255,386.69 99.71 94,551.50 0.29
开 C

合计 143 320,411.52 40,028,419.94 87.36 5,790,427.14 12.64

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 集合-中金汇越定开 A 515,056.40 3.8240

理人所
有从业

人员持 集合-中金汇越定开 C 1,415.34 0.0044
有本基


合计 516,471.74 1.1272

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 集合-中金汇越定开 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 集合-中金汇越定开 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 集合-中金汇越定开 A 50~100

本开放式基金 集合-中金汇越定开 C 0

合计 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

基金合同生效日(2020 年 9 月 14,296,284.98 -
17 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 20,824,238.99 35,866,711.98

本报告期基金总申购份额 113.81 1,011,633.79

减:本报告期基金总赎回份额 7,355,443.91 4,528,407.58

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 13,468,908.89 32,349,938.19

注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人资产管理业务及其高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中金公司 2 10,276,436.00 100.00 3,976.20 100.00 -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

中金公司 - -172,920,000.00 100.00 - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于新增上海万得基金销售有限公司

1 为旗下部分大集合产品代销机构的公 中国证监会指定网站 2022 年 1 月 24 日


中国国际金融股份有限公司关于新增

2 南京苏宁基金销售有限公司为旗下部 中国证监会指定网站 2022 年 2 月 18 日
分大集合产品代销机构的公告

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开

3 放灵活配置混合型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及 2022 年 3 月 1 日
开放日常申购(赎回、转换、定期定 网站

额投资)业务公告


中国国际金融股份有限公司关于新增

4 浙江同花顺基金销售有限公司为旗下 中国证监会指定网站 2022 年 4 月 18 日
部分大集合产品代销机构的公告

关于中金汇越量化对冲策略 3 个月定 中国证监会指定报刊及

5 期开放灵活配置混合型集合资产管理 网站 2022 年 5 月 27 日
计划开展赎回费率优惠活动的公告

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开

6 放灵活配置混合型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及 2022 年 5 月 31 日
开放日常申购(赎回、转换、定期定 网站

额投资)业务公告

关于中金汇越量化对冲策略 3 个月定

7 期开放灵活配置混合型集合资产管理 中国证监会指定报刊及 2022 年 6 月 2 日
计划可能触发资产管理合同终止情形 网站

的提示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情


投资 持有基金

者类 份额比例 份额
别 序 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
号 超过 20% 份额 份额 份额 (%)
的时间区



机构 1 20220101-2 16,621,876.45 1,011,633.79 - 17,633,510.24 38.4853
0220630

机构 2 20220101-2 16,621,876.45 - 2,000,000.00 14,621,876.45 31.9124
0220630

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的 基金份额时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现 基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。当开放式基金发生巨额赎回,基金 管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值 产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款 等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说 明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全 部基金份额的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

截止 2022 年 8 月 11 日,本集合计划已出现连续 50 个工作日集合计划资产净值低于 5000

万元的情形。为维护持有人利益,根据《资产管理合同》约定,管理人在上述事由出现后依法履行了集合计划财产清算程序,此事项不需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后
运作日为 2022 年 8 月 11 日,并于 2022 年 8 月 12 日起进入清算程序。有关本集合计划清盘的
最新进展,请留意管理人发布的相关公告。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一) 关于准予中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划合同变更的回函

(二) 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理
合同

(三) 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明


(四) 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议
(五) 法律意见书

(六) 管理人业务资格批件、营业执照

(七) 托管人业务资格批件、营业执照

(八) 报告期内披露的各项公告

12.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。

12.3 查阅方式

投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:800-810-8802(固话用户免费) | (010)6505-0105(直线)

公司网址:www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司
2022 年 8 月 30 日
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