中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵
活配置混合型集合资产管理计划

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20

§8 投资组合报告 ......45

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 52

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52

8.12 投资组合报告附注 ...... 53
§9 基金份额持有人信息...... 53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54
§10 开放式基金份额变动...... 54
§11 重大事件揭示...... 55

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55

11.4 基金投资策略的改变 ...... 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56

11.8 其他重大事件 ...... 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58
§13 备查文件目录...... 58

13.1 备查文件目录 ...... 58

13.2 存放地点 ...... 59

13.3 查阅方式 ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

基金简称 集合-中金汇越定开

基金主代码 920012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份 56,690,950.97 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

金简称

下属分级基金的交 920012 920926

易代码

报告期末下属分级 20,824,238.99 份 35,866,711.98 份

基金的份额总额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，
谋求投资组合资产的长期增值，以期实现超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本集合计划根据沪深 300 股指期货当月及下月合约基差情况灵活调
整股票资产的配置比例。（一）封闭期投资策略在力求有效控制投资
风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资
组合，同时利用股指期货等对冲工具对冲投资组合的市场风险，以
求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。（二）开放
期投资策略开放期内，本集合计划将保持适当的流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提
下，将适当增加高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放
期流动性的需求。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为一年期金融机构人民币存款基准利
率。本集合计划为以量化对冲为投资基础，主要市场风险已通过对
冲策略剥离，收益特征为追求稳健的绝对收益，与股票市场市场和
债券市场的走势相关性低，因此，选取一年期金融机构人民币存款
基准利率作为本集合计划的业绩比较基准。 在每个封闭期
首日至下一个开放期的最后一日，适用的业绩比较基准为该封闭期
首日（若为首个封闭期，则为集合计划合同生效日）中国人民银行
公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。

风险收益特征 本集合计划为特殊的灵活配置混合型集合资产管理计划，预期收益
和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理


计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国国际金融股份有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露 姓名 宋璐芳 罗丹丹

负责人 联系电话 010-65051166 4006800000

电子邮箱 songlf@cicc.com.cn luodandan@citicbank.com

客户服务电话 010-65051166 95558

传真 86(10) 65059372 010-85230024

注册地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
厦 2 座 27 层及 28 层 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址 北京朝阳区建国门外大街 1 号国 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
贸 3 期 B 座 42 层 号楼 6-30 层、32-42 层

邮政编码 100004 100010

法定代表人 沈如军 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cicc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 2020年9月17日(基 2020年9月17日(基 2020 年 9 月 18 日
期间数 金合同生效 2021 年 金合同生效 (基金合同生效
据和指 日)-2020 年 12 月 31 日)-2020 年 12 月 31 日)-2020 年 12 月
标 日 日 31 日

集合-中金汇越定开 集合-中金汇越定 集合-中金汇越定开 集合-中金汇越定
A 开 C A 开 C

本期已

实现收 -11,790,674.96 -3,911,508.67 -1,292,954.84 -696,582.44
益

本期利 -3,587,149.20 -1,584,818.82 -8,199,538.73 -4,244,934.23
润

加权平 -0.0525 -0.0496 -0.0471 -0.0489
均基金

份额本
期利润
本期加

权平均 -5.15% -4.90% -4.44% -4.62%
净值利
润率
本期基

金份额 -3.61% -4.11% -4.09% -4.35%
净值增
长率
3.1.2

期末数 2021 年末 2020 年末

据和指
标
期末可

供分配 -54,703.85 -3,141,876.56 6,101,170.88 2,614,373.47
利润
期末可

供分配 -0.0026 -0.0876 0.0348 0.0334
基金份
额利润
期末基

金资产 20,769,535.14 35,538,773.11 181,334,294.85 80,912,835.81
净值
期末基

金份额 0.9974 0.9909 1.0348 1.0334
净值
3.1.3

累计期 2021 年末 2020 年末

末指标
基金份

额累计 -7.55% -8.28% -4.09% -4.35%
净值增
长率
注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

③对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

集合-中金汇越定开 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.30% 0.10% 0.38% 0.00% -0.68% 0.10%

过去六个月 -0.93% 0.12% 0.77% 0.00% -1.70% 0.12%

过去一年 -3.61% 0.18% 1.53% 0.00% -5.14% 0.18%

自基金合同生效起

-7.55% 0.19% 1.98% 0.00% -9.53% 0.19%
至今

集合-中金汇越定开 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.42% 0.10% 0.38% 0.00% -0.80% 0.10%

过去六个月 -1.19% 0.12% 0.77% 0.00% -1.96% 0.12%

过去一年 -4.11% 0.18% 1.53% 0.00% -5.64% 0.18%

自基金合同生效起

-8.28% 0.19% 1.98% 0.00% -10.26% 0.19%
至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
报告期间无利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国国际金融股份有限公司是中国第一家中外合资投资银行，面向国内外机构及个人客户提
供综合化、一站式的全方位投资银行服务，公司成立日期：1995 年 7 月 31 日，住所为北京市朝
阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层。

中金公司自 2002 年开始经营资产管理业务，以全方位投资银行平台优势为依托，参照国际行
业标准与国内监管要求，致力于打造多资产、多策略、跨市场的综合性资管机构。中金公司资产管理业务牌照齐全、产品丰富。拥有全国社保基金管理人、企业年金投资管理人、职业年金投资管理人、保险资金投资管理人、境内集合/单一资产管理计划、合格境内机构投资者（QDII）集合/单一资产管理、人民币合格境内机构投资者（RQDII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、合格境外机构投资者（QFII）等多项业务资格，并在香港设立了独立的资产管理子公司，拥有香港Type4 证券咨询牌照和 Type9 资产管理牌照。

中金公司根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见操作指引》的要求，截至 2021 年 12 月 31 日，旗下已有六只大集合产品完成公募化改造，分别
为：中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金新锐股票型集合资产管理计划、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金精选股票型集合资产管理计划、中金汇越量化对冲 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划、中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学数学学院数学与应用数学专业，
学士、硕士。任中金公司资产管理部投资
本基金的 2020 年 9 经理、副总经理，曾任职于中金公司量化
方圆 基金经理 月 17 日 - 12 年 分析组、固定收益部，及海外对冲基金。
具有丰富的量化投研经验，投资业绩出
色，投资风格稳健均衡。对股票、债券、
商品及衍生品的量化投资均有深入研究。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；


(3）本集合计划投资经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《公平交易监控方案》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过交易组集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以管理人名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本年度采用量化选股叠加股指期货对冲的策略，保持账户不暴露市场敞口，选股策略为价量与基本面相结合，并控制组合相对于市场指数的偏离及跟踪误差，并保持行业中性，从而控制波动，追求选股超额收益。空头方面，在不同期指品种间依据基差情况动态调整，以减小对冲成本。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.9974 元，份额累计净值为 1.2344
元，本基金 C 类基金份额净值为 0.9909 元，份额累计净值为 0.9909 元。报告期内，本基金 A 类
基金份额净值增长率为-3.61%，同期业绩基准增长率 1.53%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-4.11%，同期业绩基准增长率 1.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来关注市场热点切换、主题性行情带来的投资机会，尤其基金重新布局产生的结构性行情。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建设，促进依法合规展业。2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销与销售方面，持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销售业务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。5）信息披露方面，严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，更新信息披露工作流程，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益方面着手，持续提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据企业会计准则、中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、
及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，估值委员会负责组织制定所管理资管产品的估值政策和程序，以及特殊情况下的估值决策。定期对估值政策与程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时修订估值政策及程序。使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划 2021 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，管理人中国国际金融股份有限公司在中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，管理人中国国际金融股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2020 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01090 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合
资产管理计划全体持有人

我们审计了中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置
混合型集合资产管理计划(以下简称“中金汇越定开”)的财
务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度
审计意见 的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表
附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附
注所述编制基础编制。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于中金汇越定开，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注对编制基础的说
强调事项 明。中金汇越定开财务报表仅为满足监管合规要求之财务信
息披露目的而编制，因此该财务报表可能不适用于其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。

中金汇越定开财务报表仅为满足监管合规要求之财务信息披
其他事项 露目的而编制，我们的报告仅用于上述目的，未经本所书面
同意，不得用于其他任何目的。

其他信息 -

基金管理人负责按照企业会计准则的规定及相关监管机构的
规定编制财务报表(包括确定在具体情况下按照附注所述编
制基础编制财务报告的可接受性)，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
管理层和治理层对财务报表的责 大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人负责评估中金汇越定开的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用
持续经营假设，除非基金管理人计划清算基金、终止运营或
别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报


告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对基金持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致中金汇越定开不能持续经营。

我们与基金管理人就中金汇越定开的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 马晓波 崔丹

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

审计报告日期 2022 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,520,258.96 1,077,959.60


结算备付金 1,780,519.70 16,536,463.52

存出保证金 3,442,983.12 18,120,902.78

交易性金融资产 7.4.7.2 48,676,839.53 129,345,019.59

其中：股票投资 28,682,839.53 129,343,019.59

基金投资 - -

债券投资 19,994,000.00 2,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,700,080.42 98,701,169.61

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 263,075.66 -24,065.44

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 60,383,757.39 263,757,449.66

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 37,177.81

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 71,070.48 339,754.33

应付托管费 7,107.05 33,975.45

应付销售服务费 14,585.52 35,480.99

应付交易费用 7.4.7.7 3,330.39 296,991.82

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 3,979,355.70 766,938.60

负债合计 4,075,449.14 1,510,319.00

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 56,690,950.97 253,531,586.31

未分配利润 7.4.7.10 -382,642.72 8,715,544.35

所有者权益合计 56,308,308.25 262,247,130.66

负债和所有者权益总计 60,383,757.39 263,757,449.66

注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 56,690,950.97 份，其中 A 类基金份额净值
0.9974 元，基金份额总额 20,824,238.99 份；C 类基金份额净值 0.9909 元，基金份额总额
35,866,711.98 份。
7.2 利润表
会计主体：中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 9 月 17 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2020 年 12 月
31 日

一、收入 -1,089,649.51 -9,461,934.49

1.利息收入 886,839.96 694,529.91

其中：存款利息收入 7.4.7.11 203,467.32 120,584.96

债券利息收入 217,896.66 18.05

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 465,475.98 573,926.90
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -12,846,193.84 220,172.15
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,739,048.91 6,332,126.40

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 476.80 33,783.01

资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -20,126,930.99 -6,226,084.66

股利收益 7.4.7.16 541,211.44 80,347.40

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 10,530,215.61 -10,454,935.68
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 339,488.76 78,299.13
填列）

减：二、费用 4,082,318.51 2,982,538.47

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,570,762.99 1,208,806.17

2．托管费 7.4.10.2.2 157,076.33 120,880.63

3．销售服务费 7.4.10.2.3 165,789.10 133,186.66

4．交易费用 7.4.7.19 1,973,729.30 1,357,763.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -

出

6．税金及附加 46,069.92 4,253.53

7．其他费用 7.4.7.20 168,890.87 157,648.40

三、利润总额（亏损总额以 -5,171,968.02 -12,444,472.96
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -5,171,968.02 -12,444,472.96
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 253,531,586.31 8,715,544.35 262,247,130.66
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - -5,171,968.02 -5,171,968.02
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -196,840,635.34 -3,926,219.05 -200,766,854.39
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 50,979,965.71 177,349.45 51,157,315.16
购款

2.基金赎 -247,820,601.05 -4,103,568.50 -251,924,169.55
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 56,690,950.97 -382,642.72 56,308,308.25
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者 14,296,284.98 1,127,900.33 15,424,185.31
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - -12,444,472.96 -12,444,472.96
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 239,235,301.33 20,032,116.98 259,267,418.31
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 268,656,459.87 21,417,657.42 290,074,117.29
购款

2.基金赎 -29,421,158.54 -1,385,540.44 -30,806,698.98
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 253,531,586.31 8,715,544.35 262,247,130.66
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

_________________ _________________ _________________

基金管理人负责人 ：徐翌成 主管会计工作负责人: 赵阳光 会计机构负责人: 赵阳光
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本基金”)由中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划变更而来。中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理
计划为非限定性集合资产管理计划，于 2010 年 8 月 9 日经中国证监会证监许可[2010]1080 号文
核准设立，自 2010 年 11 月 15 日起开始募集，于 2010 年 12 月 24 日结束募集工作，并于 2010
年 12 月 29 日正式成立。由中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中信银行股份
有限公司(以下简称“中信银行”)作为推广机构，自 2010 年 11 月 15 日至 2010 年 12 月 24 日进
行推广。中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划于 2010 年 12 月 29 日成立，成立之日基金实收
份额为 300,188,991.28 份(含利息转份额 159,856.20 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已
由毕马威华振会计师事务所审验并出具验资报告。中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划于
2015 年 12 月 7 日发布了《关于中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划法律文件变更的公告》，
名称由“中金消费指数集合资产管理计划”变更为“中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划”。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告〔2018〕39 号)的规定，中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。经中国证监
会批准，自 2020 年 9 月 17 日起，《中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资
产管理计划资产管理合同》生效，原《中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。

本基金自基金合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本基金的投资范围主要为具有良好流
动性的金融工具，包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、公开发行次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资融券业务。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产比例为 0%-85%，权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0%-10%。其中：权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值；权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%封闭期内，可不受前述 5%的限制。本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为一年期金融机构人民币存款基准利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本基金的财务报表，系为满足监管合规要求之财务信息披露目的而编制。基于上述目的，本基金财务报表的主要会计政策按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称“企业会计准则”)的要求厘定，并参照中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和半年度报告》进行列表和披露。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表按照附注会计报表编制基础所述的编制基础编制，真实、完整地反映了按该
编制基础列报的本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。本基金目前持有的分类为以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(2) 金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债主要包括各类应付款项。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

满足以下条件之一的金融资产，予以最终确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的资产按照如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值
进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额总额所对应的金额。申购、赎回及红利再投资等引起的实基金的变动分别于上述各交易确认日确认。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算确认。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回及红利再投资等事项导致本基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于本基金申购确认日或本基金赎回确认日确认，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额，并扣除适用情况下代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

资产支持证券利息收入按证券票面价值与预期收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

公允价值变动净收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

货币市场基金，按基金管理公司公布的估值日每万份收益计提红利基金红利收入；其他类型基金于除权日按基金管理公司公布的收益分配方案计算确认。

分红收益按宣告的分红比例计算的金额确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
投资交易时发生的交易费用于交易日确认并作为基金费用计入当期损益。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。


卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减
去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 同一类别每一基金份额享有同等分配权；

(5) 由于本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费，各类份额对应的可
供分配利润将有所不同；

(6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

(7) 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可
对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则并参照中国证监会允许的证券投资基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：


对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金参照中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况参照《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

本基金目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

(1) 根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的
通知》，2018 年 1 月 1 日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；对资管产品在 2018 年 1 月 1
日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照资管产品管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。

(4) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 1,520,258.96 1,077,959.60

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 1,520,258.96 1,077,959.60

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 29,193,016.30 28,682,839.53 -510,176.77

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 19,947,920.00 19,994,000.00 46,080.00
合计 19,947,920.00 19,994,000.00 46,080.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 49,140,936.30 48,676,839.53 -464,096.77

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动


股票 123,675,516.63 129,343,019.59 5,667,502.96

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 2,000.00 2,000.00 -
券 银行间市场 - - -
合计 2,000.00 2,000.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 123,677,516.63 129,345,019.59 5,667,502.96

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 -29,037,420.00 - --

工具

其中：股指 -29,037,420.00 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 -29,037,420.00 - --

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 -112,004,944.66 - --

工具

其中：股指 -112,004,944.66 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 -112,004,944.66 - --

注 1：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下：

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IH2201 上证 50 期货 2201 -29 -28,576,020.00 461,400.00

减：可抵销期货暂收款 461,400.00

股指期货投资净额 -

注 2：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 4,700,080.42 -

银行间市场 - -

合计 4,700,080.42 -

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 98,701,169.61 -

银行间市场 - -

合计 98,701,169.61 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 915.72 505.19

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 24,210.94 7,661.81

应收债券利息 236,646.58 0.04

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 1,295.60 -32,317.73

应收申购款利息 - -


应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 6.82 85.25

合计 263,075.66 -24,065.44

7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 3,330.39 296,991.82

银行间市场应付交易费用 - -

合计 3,330.39 296,991.82

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 160,000.00 160,000.00

代扣代缴个人所得税 606,938.60 606,938.60

其他 3,212,417.10 -

合计 3,979,355.70 766,938.60

注：代扣代缴个人所得税为原中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划在以前年度派发股息红利及债券利息时代扣代缴的个人所得税。其他中主要包括国债充抵期货保证金人民币 3,197,907.20元。
7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
集合-中金汇越定开 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 175,233,123.97 175,233,123.97

本期申购 7,658,243.88 7,658,243.88

本期赎回（以“-”号填列） -162,067,128.86 -162,067,128.86

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 20,824,238.99 20,824,238.99

集合-中金汇越定开 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 78,298,462.34 78,298,462.34

本期申购 43,321,721.83 43,321,721.83

本期赎回（以“-”号填列） -85,753,472.19 -85,753,472.19

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 35,866,711.98 35,866,711.98

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
集合-中金汇越定开 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 105,612,511.33 -99,511,340.45 6,101,170.88

本期利润 -11,790,674.96 8,203,525.76 -3,587,149.20

本期基金份额

交易产生的变 -84,495,625.68 81,926,900.15 -2,568,725.53
动数

其中：基金申 4,536,089.47 -4,342,146.19 193,943.28
购款

基金赎 -89,031,715.15 86,269,046.34 -2,762,668.81
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 9,326,210.69 -9,380,914.54 -54,703.85

集合-中金汇越定开 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,636,868.08 -3,022,494.61 2,614,373.47

本期利润 -3,911,508.67 2,326,689.85 -1,584,818.82

本期基金份额

交易产生的变 -4,867,235.97 3,509,742.45 -1,357,493.52
动数

其中：基金申 -3,016,052.31 2,999,458.48 -16,593.83
购款

基金赎 -1,851,183.66 510,283.97 -1,340,899.69
回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 -3,141,876.56 2,813,937.69 -327,938.87

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

项目 本期 2020 年 9 月 17 日（基金合同
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 生效日）至 2020 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 55,877.53 60,534.88

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 144,764.87 59,635.26

其他 2,824.92 414.82

合计 203,467.32 120,584.96

注：此处其他列示的是存出保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 9 月 17 日（基金合同
日 生效日）至 2020 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 1,367,566,720.00 919,599,068.52

减：卖出股票成本总 1,360,827,671.09 913,266,942.12
额

买卖股票差价收入 6,739,048.91 6,332,126.40

注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年9月17日（基金合同生
日 效日）至2020年12月31日

卖出债券（、债转股及债 9,994,541.71 134,101.70
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股

及债券到期兑付）成本总 9,975,960.00 100,300.00
额

减：应收利息总额 18,104.91 18.69

买卖债券差价收入 476.80 33,783.01

注：卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中增值税的影响。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 收益金额

日 2020 年 9 月 17 日（基金合同生
效日）至 2020 年 12 月 31 日

股指期货投资收益 -20,126,930.99 -6,226,084.66

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 9 月 17 日（基金合同生效
日 日）至 2020 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收 541,211.44 80,347.40
益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 541,211.44 80,347.40

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 9 月 17 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2020 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -6,131,599.73 5,745,479.66

股票投资 -6,177,679.73 5,745,479.66

债券投资 46,080.00 -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -


2.衍生工具 16,661,815.34 -16,200,415.34

权证投资 - -

股指期货 16,661,815.34 -16,200,415.34

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 10,530,215.61 -10,454,935.68

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 9 月 17 日（基金合
31 日 同生效日）至 2020 年 12 月 31
日

基金赎回费收入 262,672.82 78,299.13

基金转换费收入 76,815.94 -

合计 339,488.76 78,299.13

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 9 月 17 日（基金合同生效日）
31 日 至 2020 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 1,949,143.88 1,357,763.08

银行间市场交易费用 768.49 -

期货交易费用 23,816.93 -

合计 1,973,729.30 1,357,763.08

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 9 月 17 日（基金合同生效日）
31 日 至 2020 年 12 月 31 日

审计费用 40,000.00 36,448.40

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 4,390.87 1,200.00

账户维护费 4,500.00 -

合计 168,890.87 157,648.40

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国国际金融股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国中金财富证券有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年9月17日（基金合同生效日）至
关联方名称 日 2020年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中金公司 2,633,847,055.77 100.00 1,952,793,879.62 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年9月17日（基金合同生效日）至
关联方名称 日 2020年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中金公司 2,917.60 100.00 134,083.01 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年9月17日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2020年12月31日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中金公司 4,567,300,000.00 100.00 5,826,500,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金公司 400,411.87 100.00 3,330.39 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2020年9月17日（基金合同生效日）至2020年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金公司 325,468.06 100.00 296,991.82 100.00

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 9 月 17 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2020 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,570,762.99 1,208,806.17

其中：支付销售机构的客户维护费 504,171.06 459,553.63

注：支付基金管理人中金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日计提并按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 9 月 17 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2020 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的托管费 157,076.33 120,880.63

注：支付托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，逐日计提并按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%/ 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C 合计

中金财富证券 0.00 98,287.10 98,287.10

中国国际金融股份有限公 0.00 67,468.95 67,468.95
司

合计 0.00 165,756.05 165,756.05

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2020 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C 合计

中金财富证券 0.00 120,425.59 120,425.59

中国国际金融股份有限公 - 12,761.07 12,761.07
司

合计 0.00 133,186.66 133,186.66

注：支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.50%的年费率计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
31 日 月 31 日

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

基金合同生效日（ 2020 年 9 2,158,227.12 0.00
月 17 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 2,158,227.12 0.00

报告期间申购/买入总份额 5,614,806.13 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 7,773,033.25 0.00

报告期末持有的基金份额 37.33% 0%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2020 年 9 月 17 日（基金合同生效 2020 年 9 月 18 日（基金合同
日）至 2020 年 12 月 31 日 生效日）至 2020 年 12 月 31
日

集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

基金合同生效日（ 2020 年 9 2,158,227.12 0.00
月 17 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 2,158,227.12 0.00

报告期末持有的基金份额 1.23% 0.00%
占基金总份额比例

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年9月17日（基金合同生效日）至2020
关联方名称 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 1,520,258.96 55,877.53 1,077,959.60 60,534.88

注：本基金的银行存款由本基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。

7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本基金管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由风险管理部、内部审计部、法律合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风险管理部、内部审计部、法律合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款存放于中信银行，该行为本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 2,000.00

未评级 19,994,000.00 -


合计 19,994,000.00 2,000.00

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。

(1)资产变现风险

资产变现风险是指由于基金持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本基金管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。

(2)现金流风险

现金流风险是指基金因现金流不足导致无法应对正常基金支付义务的风险。本基金管理人对基金每日和每周净赎回比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本基金管理人建立了现金头寸控制机制，以确保赎回款项的及时支付。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例， 预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,520,258.96 - - - 1,520,258.96

结算备付金 1,780,519.70 - - - 1,780,519.70

存出保证金 3,442,983.12 - - - 3,442,983.12

交易性金融资产 - 19,994,000.00 - 28,682,839.53 48,676,839.53

买入返售金融资产 4,700,080.42 - - - 4,700,080.42

应收利息 - - - 263,075.66 263,075.66

资产总计 11,443,842.20 19,994,000.00 - 28,945,915.19 60,383,757.39

负债

应付管理人报酬 - - - 71,070.48 71,070.48

应付托管费 - - - 7,107.05 7,107.05

应付销售服务费 - - - 14,585.52 14,585.52

应付交易费用 - - - 3,330.39 3,330.39

其他负债 - - - 3,979,355.70 3,979,355.70

负债总计 - - - 4,075,449.14 4,075,449.14

利率敏感度缺口 11,443,842.20 19,994,000.00 - 24,870,466.05 56,308,308.25

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,077,959.60 - - - 1,077,959.60

结算备付金 16,536,463.52 - - - 16,536,463.52

存出保证金 18,120,902.78 - - - 18,120,902.78

交易性金融资产 - - 2,000.00 129,343,019.59 129,345,019.59

买入返售金融资产 98,701,169.61 - - - 98,701,169.61

应收利息 - - - -24,065.44 -24,065.44


资产总计 134,436,495.51 - 2,000.00 129,318,954.15 263,757,449.66

负债

应付管理人报酬 - - - 339,754.33 339,754.33

应付托管费 - - - 33,975.45 33,975.45

应付证券清算款 - - - 37,177.81 37,177.81

应付销售服务费 - - - 35,480.99 35,480.99

应付交易费用 - - - 296,991.82 296,991.82

其他负债 - - - 766,938.60 766,938.60

负债总计 - - - 1,510,319.00 1,510,319.00

利率敏感度缺口 134,436,495.51 - 2,000.00 127,808,635.15 262,247,130.66

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
无。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基
金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的债券等资产损失的可能性。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产－股票投资 28,682,839.53 50.94 129,343,019.59 49.32

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 2,000.00 -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 28,682,839.53 50.94 129,345,019.59 49.32

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021年12月31日）

31 日 ）

业绩比较基准上升 5% 1,434,141.98 6,467,250.98
分析

业绩比较基准下降 5% -1,434,141.98 -6,467,250.98

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产于 2021 年 12 月 31 日的账面价
值。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为人民币 28,682,839.53 元，属于第二层次的余额为人民币
19,994,000.00 元，无属于第三层次的余额。（2020 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币
129,258,629.62 元，属于第二层次的余额为 86,389.97 元，无属于第三层次的余额。）

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 28,682,839.53 47.50

其中：股票 28,682,839.53 47.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 19,994,000.00 33.11

其中：债券 19,994,000.00 33.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,700,080.42 7.78

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,300,778.66 5.47

8 其他各项资产 3,706,058.78 6.14

9 合计 60,383,757.39 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,327,369.00 2.36

C 制造业 14,135,505.48 25.10

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 976,100.00 1.73

E 建筑业 389,500.00 0.69

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 435,477.00 0.77

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服

务业 847,060.00 1.50

J 金融业 8,440,027.45 14.99

K 房地产业 428,262.00 0.76

L 租赁和商务服务业 811,817.00 1.44

M 科学研究和技术服务业 891,721.60 1.58

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 28,682,839.53 50.94

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 2,400 4,920,000.00 8.74

2 600036 招商银行 47,055 2,292,049.05 4.07

3 601318 中国平安 40,640 2,048,662.40 3.64

4 601012 隆基股份 16,220 1,398,164.00 2.48

5 600900 长江电力 43,000 976,100.00 1.73

6 603259 药明康德 7,520 891,721.60 1.58

7 600276 恒瑞医药 16,718 847,769.78 1.51

8 600030 中信证券 31,600 834,556.00 1.48

9 600887 伊利股份 19,600 812,616.00 1.44

10 601888 中国中免 3,700 811,817.00 1.44

11 603501 韦尔股份 2,000 621,540.00 1.10

12 601398 工商银行 131,300 607,919.00 1.08

13 600309 万华化学 5,800 585,800.00 1.04

14 600809 山西汾酒 1,800 568,404.00 1.01

15 601899 紫金矿业 54,800 531,560.00 0.94

16 600436 片仔癀 1,200 524,580.00 0.93

17 600031 三一重工 22,100 503,880.00 0.89

18 603288 海天味业 4,570 480,352.70 0.85

19 600438 通威股份 10,400 467,584.00 0.83

20 600837 海通证券 36,300 445,038.00 0.79

21 601919 中远海控 23,300 435,477.00 0.77


22 600048 保利发展 27,400 428,262.00 0.76

23 601668 中国建筑 77,900 389,500.00 0.69

24 601288 农业银行 132,000 388,080.00 0.69

25 600745 闻泰科技 2,900 374,970.00 0.67

26 600000 浦发银行 43,900 374,467.00 0.67

27 600585 海螺水泥 9,100 366,730.00 0.65

28 600104 上汽集团 17,300 356,899.00 0.63

29 603986 兆易创新 2,000 351,700.00 0.62

30 601601 中国太保 12,900 349,848.00 0.62

31 601688 华泰证券 19,300 342,768.00 0.61

32 600893 航发动力 5,100 323,646.00 0.57

33 601211 国泰君安 16,900 302,341.00 0.54

34 600570 恒生电子 4,500 279,675.00 0.50

35 601088 中国神华 12,300 276,996.00 0.49

36 600050 中国联通 69,400 272,742.00 0.48

37 601633 长城汽车 4,700 228,138.00 0.41

38 600196 复星医药 4,600 225,124.00 0.40

39 600588 用友网络 6,100 218,868.00 0.39

40 600028 中国石化 49,700 210,231.00 0.37

41 601628 中国人寿 6,200 186,558.00 0.33

42 601857 中国石油 36,400 178,724.00 0.32

43 601138 工业富联 14,900 177,608.00 0.32

44 601066 中信建投 4,900 143,325.00 0.25

45 600547 山东黄金 6,900 129,858.00 0.23

46 601336 新华保险 3,200 124,416.00 0.22

47 601728 中国电信 17,500 75,775.00 0.13

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 28,232,153.00 10.77

2 300059 东方财富 24,052,291.62 9.17

3 601318 中国平安 21,796,758.00 8.31

4 600276 恒瑞医药 20,092,269.69 7.66

5 601888 中国中免 19,945,937.00 7.61

6 601012 隆基股份 18,544,641.00 7.07

7 000333 美的集团 16,080,398.88 6.13

8 600309 万华化学 15,311,793.59 5.84

9 601166 兴业银行 14,795,826.00 5.64

10 600585 海螺水泥 14,553,184.60 5.55

11 000002 万 科Ａ 14,409,124.00 5.49


12 002714 牧原股份 14,160,633.00 5.40

13 000651 格力电器 13,957,842.00 5.32

14 603259 药明康德 13,513,641.37 5.15

15 600031 三一重工 13,478,965.36 5.14

16 600887 伊利股份 13,449,969.00 5.13

17 603288 海天味业 13,119,633.20 5.00

18 300124 汇川技术 13,002,355.93 4.96

19 300496 中科创达 12,082,496.95 4.61

20 600900 长江电力 11,961,225.15 4.56

21 600036 招商银行 11,903,713.47 4.54

22 600438 通威股份 11,861,946.92 4.52

23 002129 中环股份 11,005,001.99 4.20

24 300122 智飞生物 10,183,218.00 3.88

25 603799 华友钴业 9,873,386.00 3.76

26 600436 片仔癀 9,746,823.50 3.72

27 002594 比亚迪 9,677,532.54 3.69

28 000001 平安银行 9,277,375.00 3.54

29 600030 中信证券 9,255,522.00 3.53

30 601688 华泰证券 9,206,100.00 3.51

31 600196 复星医药 8,383,501.00 3.20

32 300033 同花顺 8,275,786.23 3.16

33 002475 立讯精密 8,251,921.33 3.15

34 603501 韦尔股份 8,244,907.97 3.14

35 600760 中航沈飞 8,218,503.00 3.13

36 002460 赣锋锂业 8,170,555.34 3.12

37 000858 五 粮 液 7,956,647.00 3.03

38 601601 中国太保 7,887,051.00 3.01

39 002396 星网锐捷 7,820,715.00 2.98

40 300274 阳光电源 7,760,887.00 2.96

41 000661 长春高新 7,614,544.17 2.90

42 600201 生物股份 7,600,936.75 2.90

43 002601 龙佰集团 7,576,884.00 2.89

44 300207 欣旺达 7,330,160.00 2.80

45 601615 明阳智能 7,257,088.00 2.77

46 000786 北新建材 7,189,884.00 2.74

47 002557 洽洽食品 7,125,989.92 2.72

48 601877 正泰电器 7,111,106.00 2.71

49 002415 海康威视 7,103,587.00 2.71

50 300136 信维通信 7,096,343.00 2.71

51 601689 拓普集团 7,026,179.93 2.68

52 601155 新城控股 6,952,595.00 2.65

53 600048 保利发展 6,799,216.00 2.59


54 603658 安图生物 6,774,370.00 2.58

55 600132 重庆啤酒 6,753,358.00 2.58

56 002230 科大讯飞 6,720,015.00 2.56

57 600584 长电科技 6,571,285.00 2.51

58 600699 均胜电子 6,492,345.91 2.48

59 002812 恩捷股份 6,164,667.00 2.35

60 600801 华新水泥 6,132,712.00 2.34

61 002236 大华股份 6,129,601.00 2.34

62 000568 泸州老窖 5,990,692.72 2.28

63 603986 兆易创新 5,973,381.00 2.28

64 600754 锦江酒店 5,902,648.00 2.25

65 600009 上海机场 5,840,378.00 2.23

66 300015 爱尔眼科 5,682,428.00 2.17

67 002463 沪电股份 5,597,629.89 2.13

68 600104 上汽集团 5,588,970.00 2.13

69 600426 华鲁恒升 5,581,243.40 2.13

70 002008 大族激光 5,555,855.15 2.12

71 600809 山西汾酒 5,534,287.00 2.11

72 601211 国泰君安 5,525,225.00 2.11

73 300433 蓝思科技 5,497,905.00 2.10

74 002202 金风科技 5,487,245.00 2.09

75 000401 冀东水泥 5,320,302.22 2.03

76 300463 迈克生物 5,317,827.00 2.03

77 601865 福莱特 5,277,084.00 2.01

78 000860 顺鑫农业 5,245,079.00 2.00

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 30,264,293.44 11.54

2 601318 中国平安 26,682,790.88 10.17

3 300059 东方财富 26,625,328.76 10.15

4 600276 恒瑞医药 22,916,847.40 8.74

5 000333 美的集团 20,701,797.81 7.89

6 601888 中国中免 18,943,811.67 7.22

7 601012 隆基股份 18,095,021.98 6.90

8 601166 兴业银行 17,335,878.55 6.61

9 000651 格力电器 16,657,298.00 6.35

10 000002 万 科Ａ 16,538,797.00 6.31

11 600887 伊利股份 15,906,414.42 6.07

12 002714 牧原股份 15,794,987.39 6.02


13 600309 万华化学 15,453,318.34 5.89

14 600585 海螺水泥 14,749,745.00 5.62

15 600036 招商银行 14,715,471.00 5.61

16 300124 汇川技术 14,316,781.80 5.46

17 600031 三一重工 13,673,053.00 5.21

18 000858 五 粮 液 13,601,774.20 5.19

19 603259 药明康德 13,438,935.00 5.12

20 600438 通威股份 12,801,123.00 4.88

21 600900 长江电力 12,726,303.36 4.85

22 603288 海天味业 12,659,241.73 4.83

23 300496 中科创达 12,091,406.00 4.61

24 002594 比亚迪 11,291,133.00 4.31

25 000001 平安银行 11,255,009.60 4.29

26 002129 中环股份 11,215,029.60 4.28

27 603799 华友钴业 10,579,134.21 4.03

28 300122 智飞生物 10,521,970.00 4.01

29 002475 立讯精密 10,422,959.97 3.97

30 601688 华泰证券 9,805,988.00 3.74

31 600436 片仔癀 9,468,867.99 3.61

32 600030 中信证券 9,382,541.50 3.58

33 000661 长春高新 9,347,653.00 3.56

34 002460 赣锋锂业 9,023,526.55 3.44

35 300033 同花顺 8,548,106.25 3.26

36 600760 中航沈飞 8,384,592.52 3.20

37 000568 泸州老窖 8,337,070.00 3.18

38 601601 中国太保 8,330,186.00 3.18

39 002230 科大讯飞 8,308,080.00 3.17

40 300274 阳光电源 8,284,771.20 3.16

41 002415 海康威视 8,278,783.48 3.16

42 600196 复星医药 8,275,367.75 3.16

43 603501 韦尔股份 8,139,053.00 3.10

44 002396 星网锐捷 7,785,482.41 2.97

45 600201 生物股份 7,667,634.05 2.92

46 002601 龙佰集团 7,597,425.00 2.90

47 300207 欣旺达 7,571,572.00 2.89

48 000786 北新建材 7,385,561.55 2.82

49 601155 新城控股 7,278,489.04 2.78

50 300136 信维通信 7,246,262.11 2.76

51 601615 明阳智能 7,190,972.86 2.74

52 002557 洽洽食品 7,150,088.74 2.73

53 300015 爱尔眼科 7,133,106.47 2.72

54 601877 正泰电器 7,122,892.00 2.72


55 600048 保利发展 7,112,745.59 2.71

56 601689 拓普集团 6,858,269.30 2.62

57 600132 重庆啤酒 6,839,252.00 2.61

58 603658 安图生物 6,557,013.68 2.50

59 002236 大华股份 6,300,964.00 2.40

60 600801 华新水泥 6,269,219.00 2.39

61 600584 长电科技 6,190,427.00 2.36

62 002812 恩捷股份 6,171,522.00 2.35

63 600699 均胜电子 6,097,994.30 2.33

64 600104 上汽集团 6,080,213.00 2.32

65 603986 兆易创新 6,067,978.20 2.31

66 002202 金风科技 5,924,085.92 2.26

67 002352 顺丰控股 5,918,086.00 2.26

68 601211 国泰君安 5,879,224.00 2.24

69 600754 锦江酒店 5,789,993.58 2.21

70 600009 上海机场 5,696,530.00 2.17

71 002008 大族激光 5,675,592.30 2.16

72 600426 华鲁恒升 5,589,726.67 2.13

73 002463 沪电股份 5,559,911.40 2.12

74 002371 北方华创 5,544,694.00 2.11

75 300014 亿纬锂能 5,469,702.00 2.09

76 000401 冀东水泥 5,442,504.00 2.08

77 300433 蓝思科技 5,392,853.00 2.06

78 300463 迈克生物 5,367,842.00 2.05

79 000860 顺鑫农业 5,335,838.00 2.03

80 601100 恒立液压 5,331,676.08 2.03

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,266,345,170.76

卖出股票收入（成交）总额 1,367,566,720.00

注：“买入股票成本 ”、 “卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 19,994,000.00 35.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 19,994,000.00 35.51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 200009 20 附息国债 09 200,000 19,994,000.00 35.51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代 码 名 称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

IH2201 IH2201 -29 -28,576,020.00 461,400.00 -

公允价值变动总额合计（元） 461,400.00

股指期货投资本期收益（元） -20,126,930.99

股指期货投资本期公允价值变动（元） 16,661,815.34

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本集合计划将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本集合投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本集合对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,442,983.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 263,075.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,706,058.78

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级 数（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
别 持有份额 （%） 持有份额 （%）

集

合- 239 87,130.71 7,773,033.25 37.33 13,051,205.74 62.67
中

金
汇
越
定
开
A
集
合-
中
金

汇 130 275,897.78 33,243,752.90 92.69 2,622,959.08 7.31
越
定
开
C

合 366 154,893.31 41,016,786.15 72.35 15,674,164.82 27.65
计
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 集合-中金汇越定开 A 515,448.03 2.4800
理人所
有从业

人员持 集合-中金汇越定开 C 2,013.85 0.0100
有本基
金

合计 517,461.88 0.9100

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 集合-中金汇越定开 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 集合-中金汇越定开 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 集合-中金汇越定开 A 50~100

本开放式基金 集合-中金汇越定开 C 0

合计 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

基金合同生效日

（2020 年 9 月 17 日） 14,296,284.98 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 175,233,123.97 78,298,462.34
额总额

本报告期基金总申购 7,658,243.88 43,321,721.83
份额

减：本报告期基金总 162,067,128.86 85,753,472.19
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 20,824,238.99 35,866,711.98
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人发生以下重大人事变动：
2021 年 4 月,公司合规总监陈刚先生不再担任合规总监职务，由公司首席执行官黄朝晖先生代 为履行合规总监职责。
2021 年 12 月，由周佳兴先生担任公司合规总监，公司首席执行官黄朝晖先生不再代行合规总 监职责。

本报告期内，无其他涉及本基金管理人资产管理业务的高级管理人员变动。

基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人资产管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人受到监管措施/处罚的情形如下：

公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）责令改正行政监 管措施，北京证监局指出公司存在以下问题：一是使用成本法对私募资管计划中部分资产进 行估值；二是存在对具有相同特征的同一投资品种采用的估值技术不一致的情况。公司高度 重视整改工作，及时制定了整改方案并落实，按时向北京证监局报送了整改报告。

公司收到中国人民银行营业管理部（以下简称“人行营管部”）下发的《中国人民银行营 业管理部行政处罚决定书》。因公司在反洗钱工作中未按照规定履行客户身份识别义务、未按 照规定报送大额交易或可疑交易报告，人行营管部决定对公司处以 185.8 万元罚款的行政处 罚，并对四名相关责任人处以罚款的行政处罚。对于前述问题，公司高度重视，及时制定整 改方案并切实推进各项整改工作，按期向人行营管部报送整改情况报告。

本报告期内，本基金管理人未有其他资产管理业务及其高级管理人员受到稽查或处罚的情 形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

中金公司 2 2,633,847,055.77 100.00% 400,411.87 100.00% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

中金公司 2,916.80 100.00% 4,567,300,000.00 100.00% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开 中国证监会指定报刊及 2021 年 2 月 25 日
放灵活配置混合型集合资产管理计划 网站


（赎回、转换、定期定额投资）业务

和规模控制安排公告

中国国际金融股份有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

2 部分按照公募基金规定运作的大集合 网站 2021 年 3 月 3 日
产品开通转换转入、转出业务的公告

3 中国国际金融股份有限公司高级管理 中国证监会指定报刊及 2021 年 4 月 13 日
人员变更公告 网站

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开

4 放灵活配置混合型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及 2021 年 5 月 28 日
（赎回、转换、定期定额投资）业务 网站

安排公告

5 中国国际金融股份有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021 年 8 月 2 日
大集合产品开通日常转换业务的公告 网站

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开

6 放灵活配置混合型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及 2021 年 8 月 30 日
开放日常申购（赎回、转换、定期定 网站

额投资）业务公告

关于新增北京汇成基金销售有限公司

7 为旗下部分大集合产品代销机构的公 中国证监会指定网站 2021 年 10 月 26 日
告

关于新增蚂蚁（杭州）基金销售有限

8 公司为旗下部分大集合产品代销机构 中国证监会指定网站 2021 年 10 月 26 日
的公告

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开

9 放灵活配置混合型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及 2021 年 11 月 29 日
开放日常申购（赎回、转换、定期定 网站

额投资）业务公告


10 中国国际金融股份有限公司高级管理 中国证监会指定报刊及 2021 年 12 月 30 日
人员变更公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

机构 1 20210908-202 0.00 16,621,876.45 0.00 16,621,876.45 29.32
11231

机构 2 20210908-202 0.00 16,621,876.45 0.00 16,621,876.45 29.32
11231

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的 基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现 基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。当开放式基金发生巨额赎回，基金 管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值 产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款 等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说 明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全 部基金份额的风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）关于准予中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划合同变更的回函

（二）中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合
同

（三）中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书

（四）中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议
（五）管理人业务资格批复件、营业执照

（六）报告期内披露的各项公告
13.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。

13.3 查阅方式

投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

公司网址：www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司
2022 年 3 月 30 日
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