中金新锐股票型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:中国国际金融股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金新锐集合计划
基金主代码 920003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 7 日
报告期末基金份额总额 658,292,246.67 份
投资目标 自下而上精选具有良好成长潜力的上市公司,在控制
一定风险的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回
报,本集合计划定位于把握中国产业转型、升级过程
中的投资机会,精选成长型公司。
投资策略 本集合计划在深入研究的基础上,把握中国产业转
型、升级过程中的投资机会,自下而上精选成长型公
司,实现集合计划资产的长期稳健增值。为应对系统
性风险,本集合计划会在满足证监会相关规定的基础
上,择机配置部分股指期货资产对冲市场风险。债券
方面,本集合计划主要配置具有良好流动性的金融工
具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证
券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法
律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须
符合中国证监会相关规定。
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中证 500 指数收益率×
90%+中证全债指数收益率×5%+活期存款利率×5%。
风险收益特征 本集合计划为股票型集合资产管理计划,预期收益和
预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集
合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理
计划。
基金管理人 中国国际金融股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金新锐集合计划 A 中金新锐集合计划 C
下属分级基金的交易代码 920003 920923
报告期末下属分级基金的份额总额 531,424,604.81 份 126,867,641.86 份
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
中金新锐集合计划 A 中金新锐集合计划 C
1.本期已实现收益 -89,015,993.77 -21,510,210.88
2.本期利润 -30,263,963.43 -7,639,325.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0556 -0.0588
4.期末基金资产净值 1,904,446,671.75 446,313,314.41
5.期末基金份额净值 3.5837 3.5179
注:①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金新锐集合计划 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -1.45% 1.05% -4.05% 0.78% 2.60% 0.27%
过去六个月 -14.25% 1.03% -8.44% 0.77% -5.81% 0.26%
过去一年 -11.83% 1.09% -6.38% 0.74% -5.45% 0.35%
过去三年 19.20% 1.35% -12.36% 0.97% 31.56% 0.38%
自基金合同
76.15% 1.36% 7.05% 1.03% 69.10% 0.33%
生效起至今
中金新锐集合计划 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -1.58% 1.05% -4.05% 0.78% 2.47% 0.27%
过去六个月 -14.47% 1.02% -8.44% 0.77% -6.03% 0.25%
过去一年 -12.27% 1.09% -6.38% 0.74% -5.89% 0.35%
过去三年 17.43% 1.35% -12.36% 0.97% 29.79% 0.38%
自基金合同
69.09% 1.36% 4.00% 1.03% 65.09% 0.33%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
朱剑胜先生,南京大学硕士,2020 年加
入中国国际金融股份有限公司,先后担
本基金的 2022 年 3 月 2 任研究员、投资经理助理职务,负责股
朱剑胜 基金经理 日 - 7.50 年 票投研工作。2016 年 7 月至 2020 年 10
月,在汇丰晋信基金管理有限公司投资
部担任研究员职务,负责股票研究工
作。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理;
(4)证券从业的涵义参照行业的相关规定,包括资管相关从业经历;
(5)证券从业年限按照实际从事相关工作起算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定公司内部公平交易制度,明确公平交易的适用范围、原则、管控措施、行为监控、信息披露等,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,严禁利用所管理的投资组合为任何第三方谋取不正当利益。
公司建立了严谨的投资管理体系和规范的投资运作流程,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,并通过对投资交易行为的监控和分析评估,加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内,公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和内部公平交易制度,未发现投资组合之间存在不公平交易的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本产品主要寻找高端制造领域的投资机会。报告期内,市场整体呈现比较明显的底部震荡的状态。总体以高股息资产的表现相对比较好,成长股总体面对的压力相对较大。
我们看到整体的宏观基本面已经从低谷中逐步走出来,继续向下的概率相对较小,但总体的向上的幅度相对比较小,预估在不大规模进行地产刺激的状态下,后续以温和弱复苏出现的概率比较高。
考虑到当前整体市场的估值水位普遍处于历史上比较具备吸引力的位置,因此我们对于后续的市场表现是充满期待的。在后续投资运作过程中我们主要会集中重点关注以下几个方面:
(1)供给较为刚性,估值较低,需求存在复苏弹性的标的,比如面板、油运等;
(2)景气度处于底部,但总量依然具备较为可观的增量,风险释放较为充分的行业:锂
电、风电等新能源行业;
(3)价格周期处于底部,格局加速出清的行业:生猪等;
(4)结构性增量市场中盈利能力较为稳定的行业机会:汽车零部件中以海外需求为主的资产;
(5)ai 行业巨大变革中具备业绩兑现能力的细分领域:以海外需求为主的算力行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 3.5837 元,份额累计净值为 4.0637
元,本基金 C 类基金份额净值为 3.5179 元,份额累计净值为 3.5179 元。报告期内,本基金 A 类
基金份额净值增长率为-1.45%,同期业绩比较基准收益率为-4.05%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-1.58%,同期业绩比较基准收益率为-4.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,222,911,179.35 93.63
其中:股票 2,222,911,179.35 93.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 150,357,225.44 6.33
8 其他资产 804,793.23 0.03
9 合计 2,374,073,198.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 92,909,314.26 3.95
B 采矿业 - -
C 制造业 1,943,848,875.48 82.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 51,233,114.88 2.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 134,919,874.73 5.74
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,222,911,179.35 94.56
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002937 兴瑞科技 7,140,317 186,076,661.02 7.92
2 300308 中际旭创 1,382,100 156,052,911.00 6.64
3 002180 纳思达 6,442,985 145,804,750.55 6.20
4 000100 TCL 科技 29,105,574 125,153,968.20 5.32
5 002840 华统股份 4,611,600 95,875,164.00 4.08
6 300014 亿纬锂能 2,249,721 94,938,226.20 4.04
7 300498 温氏股份 4,631,571 92,909,314.26 3.95
8 300757 罗博特科 1,057,500 86,069,925.00 3.66
9 300454 深信服 1,155,253 83,513,239.37 3.55
10 300986 志特新材 6,366,277 81,042,706.21 3.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 804,793.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 804,793.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中金新锐集合计划 A 中金新锐集合计划 C
报告期期初基金份额总额 554,554,846.84 131,268,780.98
报告期期间基金总申购份额 10,423,036.98 4,429,240.07
减:报告期期间基金总赎回份额 33,553,279.01 8,830,379.19
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 531,424,604.81 126,867,641.86
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 中金新锐集合计划 A 中金新锐集合计划 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 - 6,649,441.43
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 - 6,649,441.43
报告期期末持有的本基金份额占基金总 - 5.24
份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告
2.中国国际金融股份有限公司董事长及高级管理人员变更公告
3.中国国际金融股份有限公司关于中金新锐股票型集合资产管理计划管理费率调整的公告
4.中金新锐股票型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告
5.中国国际金融股份有限公司关于中金新锐股票型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一) 关于准予中金股票策略集合资产管理计划合同变更的回函
(二) 中金新锐股票型集合资产管理计划资产管理合同
(三) 中金新锐股票型集合资产管理计划招募说明书
(四) 中金新锐股票型集合资产管理计划托管协议
(五) 法律意见书
(六) 管理人业务资格批复件、营业执照
(七) 托管人业务资格批复件、营业执照
(八) 报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。
9.3 查阅方式
投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:800-810-8802(固话用户免费) | (010)6505-0105(直线)
公司网址:www.cicc.com
中国国际金融股份有限公司
2024 年 01 月 19 日
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