中金精选股票型集合资产管理计划
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中国国际金融股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 集合-中金精选
基金主代码 920002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 182,736,319.74 份
投资目标 本集合立足于通过筛选中长期高质量的成长股,在控制
一定风险的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本集合计划致力于通过寻找中长期高质量的成长标的来
为投资者创造价值,管理人认为唯一能够对抗经济周期
的并不是所谓的防御,而是持续的高成长,管理人致力
于寻找具备高护城河的成长股,整体组合偏好制造业、
消费领域具备核心竞争优势的企业,通过量化护城河深
度来为企业定价。为应对系统性风险,本集合计划会在
满足证监会相关规定的基础上,择机配置部分股指期货
对冲市场风险。债券方面,本集合计划主要配置具有良
好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资
产以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工
具,但须符合中国证监会相关规定。
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率
*90%+中证全债指数收益率*5%+活期存款利率*5%,主要
基于本组合投资策略为寻找具备中期核心竞争力的高质
量成长标的,管理人认为沪深 300 指数成分股聚集了中
国高竞争力的一批企业,具有较好的代表性。
如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名
称,或今后法律法规发生变化,或有更适当的、更能为
市场普遍接受的业绩比较基准推出,本管理人可依据维
护集合计划份额持有人合法权益的原则,经履行适当程
序,调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开集合计
划份额持有人大会。
风险收益特征 本集合计划为股票型集合资产管理计划,预期收益和预
期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资
产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。
基金管理人 中国国际金融股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金精选 A 类份额 中金精选 C 类份额
下属分级基金的交易代码 920002 920922
报告期末下属分级基金的份额总额 176,349,243.81 份 6,387,075.93 份
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
中金精选 A 类份额 中金精选 C 类份额
1.本期已实现收益 6,100,732.33 245,518.77
2.本期利润 -21,755,770.29 -1,176,381.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1226 -0.1765
4.期末基金资产净值 320,254,472.75 11,432,558.72
5.期末基金份额净值 1.8160 1.7900
注:①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金精选 A 类份额
净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -6.27% 0.98% -4.53% 0.75% -1.74% 0.23%
过去六个月 -1.08% 0.95% -0.49% 0.76% -0.59% 0.19%
过去一年 -5.53% 1.05% -12.69% 0.89% 7.16% 0.16%
自基金合同
-3.92% 1.12% -16.79% 1.03% 12.87% 0.09%
生效起至今
中金精选 C 类份额
净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -6.38% 0.98% -4.53% 0.75% -1.85% 0.23%
过去六个月 -1.32% 0.95% -0.49% 0.76% -0.83% 0.19%
过去一年 -5.99% 1.05% -12.69% 0.89% 6.70% 0.16%
自基金合同
-7.42% 1.12% -16.05% 1.03% 8.63% 0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
朱剑胜先生,南京大学硕士,2020 年加
入中国国际金融股份有限公司,先后担任
朱剑胜 本基金的 2022 年 7 月 1 - 研究员、投资经理助理职务,负责股票投
基金经理 日 7.07 研工作。2016 年 7 月至 2020 年 10 月,
在汇丰晋信基金管理有限公司投资部担
任研究员职务,负责股票研究工作。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理;
(4)证券从业的涵义参照行业的相关规定,包括资管相关从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内资本市场的波动性较大,反应的是市场对于经济修复的预期修正。在市场对于经济的预期相对保守的过程中,市场倾向于长久期的一系列资产,或者是短久期的具备高分红潜力的“中特估”资产。
我们对于整体经济未来的修复是比较乐观的,因此我们希望在顺周期相关的资产中找到基本面弹性相对比较大的资产,因此我们在这个过程中增加了包括锂电在内的新能源资产以及部分的大众消费品和医药公司。
综合来看,本产品始终坚持低估值成长的投资策略,通过风险调整后的隐含回报分布来构建满足我们性价比要求的组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 6 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.8160 元,份额累计净值为 5.3547 元,
本基金 C 类基金份额净值为 1.7900 元,份额累计净值为 1.7900 元。报告期内,本基金 A 类基金
份额净值增 长率为 -6.27%,本 基金 C 类基金 份额净 值增长 率为 -6.38%,同 期业绩 基准增 长率-4.53%.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 300,506,403.85 88.00
其中:股票 300,506,403.85 88.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买 入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 40,930,125.24 11.99
8 其他资产 58,908.33 0.02
9 合计 341,495,437.42 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,786.26 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 249,192,124.02 75.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,927,348.32 2.99
G 交通运输、仓储和邮政业 15,943,514.56 4.81
H 住宿和餐饮业 5,888.70 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,187,280.46 3.07
J 金融业 1,680.75 0.00
K 房地产业 1,342,597.26 0.40
L 租赁和商务服务业 8,940,430.94 2.70
M 科学研究和技术服务业 9,760.04 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,904.18 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,930,775.40 1.49
R 文化、体育和娱乐业 6,312.96 0.00
S 综合 - -
合计 300,506,403.85 90.60
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002937 兴瑞科技 775,200 19,069,920.00 5.75
2 600026 中远海能 1,261,354 15,943,514.56 4.81
3 002709 天赐材料 331,000 13,633,890.00 4.11
4 600872 中炬高新 325,300 11,967,787.00 3.61
5 301129 瑞纳智能 139,200 10,254,864.00 3.09
6 301035 润丰股份 126,900 9,970,533.00 3.01
7 000963 华东医药 228,400 9,905,708.00 2.99
8 300750 宁德时代 43,200 9,883,728.00 2.98
9 300986 志特新材 346,920 9,713,760.00 2.93
10 002782 可立克 624,200 9,544,018.00 2.88
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,山东潍坊润丰化工股份有限 公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行 的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,194.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,713.50
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 58,908.33
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中金精选 A 类份额 中金精选 C 类份额
报告期期初基金份额总额 172,531,593.91 6,339,459.82
报告期期间基金总申购份额 7,516,176.22 3,363,921.42
减:报告期期间基金总赎回份额 3,698,526.32 3,316,305.31
报告期期 间基金 拆分变动份额(份 额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 176,349,243.81 6,387,075.93
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一) 关于准予中金股票精选集合资产管理计划合同变更的回函
(二) 中金精选股票型集合资产管理计划资产管理合同
(三) 中金精选股票型集合资产管理计划招募说明书
(四) 中金精选股票型集合资产管理计划托管协议
(五) 法律意见书
(六) 管理人业务资格批复件、营业执照
(七) 托管人业务资格批复件、营业执照
(八) 报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。
9.3 查阅方式
投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:800-810-8802(固话用户免费) | (010)6505-0105(直线)
公司网址:www.cicc.com
中国国际金融股份有限公司
2023 年 7 月 20 日
点击查看>>
附件