广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人广发银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见>操作指引》，本集合计划于 2023 年 3 月 27 日合同变更生效。本集合
计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发资管多添利六个月持有期债券

基金主代码 879998

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额 3,510,107.87 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流
动性的前提下，力争为集合计划份额持有人实现超
越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。

投资策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析
等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经


济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类
资产、股票、现金及货币市场工具等大类资产的配
置比例。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300
指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收
益率*2%。

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产
品），其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、
股票型集合计划、混合型基金和混合型集合计划，
高于货币市场基金。

基金管理人 广发证券资产管理（广东）有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发资管多添利六个月 广发资管多添利六个月
称 持有期债券 A 持有期债券 C

下属分级基金的交易代

872027 872028

码

报告期末下属分级基金 3,507,832.92 份 2,274.95 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

广发资管多添利六个 广发资管多添利六个
月持有期债券 A 月持有期债券 C

1.本期已实现收益 4,098.59 -0.22

2.本期利润 -15,203.13 -9.96


3.加权平均基金份额本期利润 -0.0034 -0.0044

4.期末基金资产净值 3,555,277.00 2,301.67

5.期末基金份额净值 1.0135 1.0117

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不
含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期
已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发资管多添利六个月持有期债券 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.34% 0.02% -0.40% 0.09% 0.06% -0.07%
月

过去六个 -0.21% 0.01% 0.01% 0.08% -0.22% -0.07%
月
自基金合

同生效起 -0.18% 0.01% 0.14% 0.08% -0.32% -0.07%
至今

广发资管多添利六个月持有期债券 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.43% 0.02% -0.40% 0.09% -0.03% -0.07%
月

过去六个 -0.38% 0.01% 0.01% 0.08% -0.39% -0.07%
月
自基金合

同生效起 -0.35% 0.01% 0.14% 0.08% -0.49% -0.07%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2023 年 3 月 27 日至 2023 年 9 月 30 日)

广发资管多添利六个月持有期债券 A
广发资管多添利六个月持有期债券 C


注：（1）本集合计划的合同生效日为 2023 年 3 月 27 日，至披露时点本集合

计划合同生效未满 1 年；

（2）按本集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划的建仓期为六个
月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同（第十二部分）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，曾任职于兴业
银行股份有限公司资金营
运中心，于富国基金管理有
限公司管理全国社保、企业
年金和金融机构所委托的
固收类专户，于朱雀基金管
理有限公司担任公募投资
柳 部固收投资总监、基金经
雯 本集合计划投资经理 2023- - 11 年 理。2022 年 8 月加入广发
青 03-27 证券资产管理（广东）有限
公司，现任广发证券资产管
理（广东）有限公司固收投
资部总经理、广发资管乾利
一年持有期债券型集合资
产管理计划投资经理、广发
资管多添利六个月持有期
债券型集合资产管理计划
投资经理。

硕士研究生，2015 年加入
广发证券，曾任广发证券风
险管理部业务经理，2018
骆 年加入广发证券资产管理
霖 本集合计划投资经理助 2023- - 8 年 (广东)有限公司，曾任交易
苇 理 03-27 室债券交易员，现任广发资
管全球精选一年持有期债
券型集合资产管理计划
（QDII）、广发资管弘利 3
个月滚动持有债券型集合


资产管理计划投资经理，广
发资管现金增利货币型集
合资产管理计划、广发资管
多添利六个月持有期债券
型集合资产管理计划、广发
资管昭利中短债债券型集
合资产管理计划投资经理
助理。

硕士研究生，曾任平安证券
固定收益部债券交易员，
2017 年加入广发证券资产
管理(广东)有限公司，历任
中央交易室债券交易员、中
央交易室债券交易主管，现
任广发资管现金增利货币
型集合资产管理计划投资
潘 本集合计划投资经理助 2023- 经理助理、广发资管昭利中
浩 理 03-27 - 7 年 短债债券型集合资产管理
祥 计划投资经理助理、广发资
管乾利一年持有期债券型
集合资产管理计划投资经
理助理、广发资管弘利 3
个月滚动持有债券型集合
资产管理计划投资经理助
理、广发资管多添利六个月
持有期债券型集合资产管
理计划投资经理助理。

注：1、任职日期为本集合计划合同生效日或本集合计划管理人对外披露的
任职日期，离任日期为本集合计划管理人对外披露的离任日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本集合计划的投资经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的
情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融
机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范

金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本集合计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，在控制风险的前提下，为本集合计划持有人谋求最大利益。报告期，本集合计划运作合法合规，不存在损害计划持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
本报告期内，未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年三季度市场整体波动较大，由于地产增量政策不断落地，加上淡旺季切换和中秋国庆双节的临近，让经济数据开始展现出更强的复苏迹象，考虑到资金价格中枢和波动频率也较前期显著提高，部分套息空间受到侵蚀，未来市场不确定性也较大，产品维持了偏低的杠杆和久期，操作思路以防御为主，配置部分的仓位逐渐以短久期套息为主，交易部分则主要通过转债来增加弹性。股票方面，7 月政治局会议后，稳增长的意图明显加强，一方面通过城中村对冲地产下
滑，另一方面通过一揽子化债来缓解债务压力，同时多项举措稳定市场预期，包 括降低印花税等，但由于地产销售恢复较慢，地产风险仍在释放，目前市场对房 地产的悲观预期引申为对经济的悲观预期，因此忽视了行业和公司的发展，更多 关注中期更偏宏观的问题，但从 8 月份的数据来看，经济仍呈现边际向好的态势， 只是目前还未有能替代房地产拉动经济的因素，因此顺周期的幅度有限。而从政 策基调来看，主要还是以刺激生产率提升的领域在发力，因此，在股票配置方面， 重点选择一些有产业支撑、有催化剂、估值低、基本面短期稳定或向上的资产去 配置仓位，等待市场情绪的扭转。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本集合计划的净值数据和同期业绩比较基准数据详见本报告“3 主要财务指标和基金净值表现”的披露内容。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本集合计划于 2023 年 3 月 27 日完成合同变更生效，自 2023 年 3 月 27 日至
2023 年 6 月 26 日，本集合计划资产净值已连续 60 个工作日低于 5000 万元，份
额持有人数量已连续 60 个工作日不满 200 人；自 2023 年 3 月 27 日至 2023 年
10 月 17 日（本集合计划第三季度报告编制日），本集合计划资产净值已连续 135
个工作日低于 5000 万元，份额持有人数量已连续 135 个工作日不满 200 人。

针对上述情形，管理人及时启动了相关安排，包括向监管部门报告、与主要 代销机构广发证券和其他各代销机构多次沟通并深入评估客户需求等。目前本集 合计划的后续解决方案拟定为产品持续运作，管理人将按相关要求召开份额持有 人大会对该方案进行表决。提醒投资者关注该风险。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 271,051.00 7.50


其中：股票 271,051.00 7.50

2 固定收益投资 3,251,399.04 90.00

其中：债券 3,251,399.04 90.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 89,360.87 2.47

7 其他资产 1,038.85 0.03

8 合计 3,612,849.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,683.00 0.22

C 制造业 151,110.00 4.25

电力、热力、燃气及水生产和供应 24,492.00 0.69
D 业

E 建筑业 16,999.00 0.48

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,344.00 0.91

J 金融业 26,268.00 0.74

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 12,155.00 0.34

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 271,051.00 7.62

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 003816 中国广核 7,800.00 24,492.00 0.69

2 603195 公牛集团 200.00 20,744.00 0.58

3 603986 兆易创新 200.00 19,720.00 0.55

4 600941 中国移动 200.00 19,364.00 0.54

5 600919 江苏银行 2,600.00 18,668.00 0.52

6 000333 美的集团 300.00 16,644.00 0.47

7 000858 五粮液 100.00 15,610.00 0.44

8 601799 星宇股份 100.00 15,200.00 0.43

9 600660 福耀玻璃 400.00 14,768.00 0.42

10 600570 恒生电子 400.00 12,980.00 0.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 3,142,664.49 88.34

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 108,734.55 3.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,251,399.04 91.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 019694 23 国债 01 31,000.00 3,142,664.49 88.34

2 110059 浦发转债 380.00 41,349.57 1.16

3 113055 成银转债 150.00 18,693.35 0.53

4 110047 山鹰转债 160.00 18,208.09 0.51

5 113033 利群转债 80.00 8,584.96 0.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


（1）本集合计划本报告期末未持有股指期货。

（2）本集合计划本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本集合计划本报告期末未持有国债期货。

（2）本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司或其分支机构、江苏银行股份有限公司或其分支机构、成都银行股份有限公司或其分支机构出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或处罚的情况。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序和流程均符合公司投资管理制度的相关规定和程序。
除此之外，报告期内，本集合计划的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,038.85

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,038.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 110059 浦发转债 41,349.57 1.16

2 113055 成银转债 18,693.35 0.53

3 110047 山鹰转债 18,208.09 0.51

4 113033 利群转债 8,584.96 0.24

5 110079 杭银转债 8,147.84 0.23

6 113066 平煤转债 7,615.14 0.21

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发资管多添利六 广发资管多添利六
项目

个月持有期债券A 个月持有期债券C

报告期期初基金份额总额 4,592,233.69 2,265.09

报告期期间基金总申购份额 0.97 9.86

减：报告期期间基金总赎回份额 1,084,401.74 -

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 3,507,832.92 2,274.95

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本集合计划份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本集合计划的情 况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

个人 1 20230701-2023093 1,077,606. - - 1,077,606.0 30.70
0 00 0 %

产品特有风险

报告期内，本集合计划存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对集合计划资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下集合计划管理人可能无法及时变现集合计划资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本集合计划出现连续六十个工作日集合计划持有人数量不满200人或资产净值低于5000 万元，集合计划还可能面临转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合计划合同等情形。本集合计划管理人将对集合计划的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，除已公告信息外，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要

信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《关于准予广发金管家多添利集合资产管理计划合同变更的回函》（机构

部函[2022]1042 号）；

2、广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划合同生效公告；

3、广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

4、广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

5、广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书；

6、管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点


广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 30-32 楼。

9.3 查阅方式

1、书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

2、网络查阅：管理人网站：www.gfam.com.cn。

广发证券资产管理（广东）有限公司
二〇二三年十月二十四日
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