广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2024年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见>操作指引》,本集合计划于 2023 年 3 月 20 日合同变更生效。本集合
计划按照《基金法》及其他有关规定,参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发资管盛世精选混合
基金主代码 872025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 124,541,869.18 份
投资目标 秉承价值投资理念,在中国经济增长新模式下,在
中华民族伟大复兴的大背景下,积极投资于具有核
心竞争力的、且拥有持续高速成长潜力的公司。在
有效、合理控制各种风险的前提下,力争为投资者
寻求长期稳定的、更好的资产回报。
投资策略 本集合计划将采用“自上而下”的分析方法,分析宏
观经济的发展趋势,判断当前所处的经济周期阶段
和货币政策变化的趋势,并利用当前股票市场的估
值状况与国债收益率、利率变化趋势判断股票市场
的估值合理程度,然后进行权益类资产与债券类资
产、现金等大类资产之间的战略性配置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 恒生中国企业指数收
益率×30%+ 中债总指数收益率×5%+活期存款利率
×5%
风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划(大集合产
品),其预期风险收益水平高于债券型基金、债券
型集合计划和货币市场基金,低于股票型基金、股
票型集合计划。
基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发资管盛世精选混合 广发资管盛世精选混合
称 A C
下属分级基金的交易代
870006 872026
码
报告期末下属分级基金 79,097,319.36 份 45,444,549.82 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
广发资管盛世精选混 广发资管盛世精选混
合 A 合 C
1.本期已实现收益 1,523,387.54 812,095.98
2.本期利润 -3,345,803.34 -2,049,889.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0406 -0.0443
4.期末基金资产净值 69,453,792.94 39,613,642.26
5.期末基金份额净值 0.8781 0.8717
注:(1)所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不
含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期
已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发资管盛世精选混合 A
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -4.66% 1.05% 1.51% 0.74% -6.17% 0.31%
月
过去六个 -8.48% 1.47% 3.86% 0.90% -12.34% 0.57%
月
过去一年 -13.67% 1.23% -5.72% 0.90% -7.95% 0.33%
自基金合
同生效起 -15.79% 1.10% -8.01% 0.89% -7.78% 0.21%
至今
广发资管盛世精选混合 C
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -4.79% 1.05% 1.51% 0.74% -6.30% 0.31%
月
过去六个 -8.75% 1.47% 3.86% 0.90% -12.61% 0.57%
月
过去一年 -14.19% 1.23% -5.72% 0.90% -8.47% 0.33%
自基金合
同生效起 -16.40% 1.10% -8.01% 0.89% -8.39% 0.21%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2023 年 3 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日)
广发资管盛世精选混合 A
广发资管盛世精选混合 C
注:按本集合计划合同和招募说明书的约定,本集合计划的建仓期为六个月,
建仓期结束时各项资产配置比例符合合同(第十二部分)的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓 职务 金经理期限 从业 说明
名 任职 离任 年限
日期 日期
焦阳先生,中国籍,硕士研
究生,持有中国证券投资基
金业从业证书。曾任中银国
焦 本集合计划投资经理 2023- - 13 年 际证券研究部行业研究员,
阳 03-20 国联安基金行业研究员,永
赢基金行业研究员,广发证
券资产管理(广东)有限公
司权益投资部投资经理。
注:1、任职日期为本集合计划合同生效日或本集合计划管理人对外披露的
任职日期,离任日期为本集合计划管理人对外披露的离任日期;
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末,本集合计划的投资经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本集合计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,在控制风险的前提下,为本集合计划持有人谋求最大利益。报告期,本集合计划运作合法合规,不存在损害计划持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析等手段,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等,建立集中交易管理机制,并重视交易执行环节的公平交易措施,以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,确保公平对待各投资组合。报告期,管理人公平交易制度总体执行情况良好,未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
本报告期内,未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
年初至今,医药行业整体呈复苏趋势,但由于同期的较高基数等原因,行业 表观增速一般。基于上述情况,医药板块的估值压力仍然较大,风险偏好仍然偏 低。
我们认为,基于医疗健康的实际需求和医保的覆盖情况,医药行业的中长期 成长性依然非常确定;与之相对的是,目前板块的风险释放已经非常充分,甚至 开始出现情绪宣泄的迹象。在此背景下,我们延续一贯以来“追求确定的成长性” 的投资思路,坚守医疗器械和 OTC 两条主线,通过深入研究和密切跟踪对持仓 股票的投资价值进行持续评估,并对风险进行定价和防范,力争获得更好的相对 收益。中期层面,我们认为未来一段时间医药板块将出现较为明显的结构性行情, 主要基于三季度行业的基本面和政策面将会出现一些积极的转变,其中一些情况 已经初步兑现。我们力争为投资者获得稳定的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本集合计划的净值数据和同期业绩比较基准数据详见本报告“3 主要财务指标和基金净值表现”的披露内容。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人 或者资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 95,512,341.07 87.25
其中:股票 95,512,341.07 87.25
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,134,228.72 10.17
7 其他资产 2,828,234.60 2.58
8 合计 109,474,804.39 100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 7,819,750.97 元,占
集合计划资产净值比例 7.17%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 71,913,570.10 65.93
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,436,620.00 6.82
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,342,400.00 7.65
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 87,692,590.10 80.40
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
公用事业 - -
房地产 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 7,819,750.97 7.17
工业 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
合计 7,819,750.97 7.17
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 601567 三星医疗 320,000.00 11,200,000.00 10.27
2 002223 鱼跃医疗 267,400.00 10,054,240.00 9.22
3 688351 微电生理 400,000.00 8,816,000.00 8.08
-U
4 000999 华润三九 194,610.00 8,286,493.80 7.60
5 300049 福瑞股份 150,000.00 7,551,000.00 6.92
6 688677 海泰新光 118,000.00 4,629,140.00 4.24
7 688289 圣湘生物 206,277.00 3,626,349.66 3.32
8 600079 人福医药 206,200.00 3,540,454.00 3.25
9 603368 柳药集团 190,000.00 3,325,000.00 3.05
10 600763 通策医疗 60,000.00 3,243,000.00 2.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本集合计划本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本集合计划本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本集合计划本报告期末未持有股指期货。
(2)本集合计划本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本集合计划本报告期末未持有国债期货。
(2)本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本集合计划的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内,本集合计划投资的前十名股票未超出合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,674.05
2 应收证券清算款 2,797,587.91
3 应收股利 21,722.74
4 应收利息 -
5 应收申购款 249.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,828,234.60
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
广发资管盛世精选 广发资管盛世精选
项目
混合A 混合C
报告期期初基金份额总额 86,730,328.96 48,332,722.11
报告期期间基金总申购份额 106,707.63 30,262.46
减:报告期期间基金总赎回份额 7,739,717.23 2,918,434.75
报告期期间基金拆分变动份额(份
额减少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 79,097,319.36 45,444,549.82
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 广发资管盛世精选混合 广发资管盛世精选混合
A C
报告期期初管理人持有的本 1,904,243.74 -
基金份额
报告期期间期间买入/申购总 - -
份额
报告期期间期间卖出/赎回总 - -
份额
报告期期末管理人持有的本 1,904,243.74 -
基金份额
报告期期末持有的本基金份 1.53 -
额占基金总份额比例(%)
注:1、申购总份额含红利再投、转换入份额,赎回总份额含转换出份额。2、本表中占基金总份额比例的计算中,分母“基金总份额”为本集合计划所有级别份额的合计数。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本集合计划的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,除已公告信息外,本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《关于准予广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函【2021】4238 号);
2、广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划合同生效公告;
3、广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划招募说明书;
4、广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划资产管理合同;
5、广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划托管协议;
6、管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 30-32 楼。
9.3 查阅方式
1、书面查阅:可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
2、网络查阅:管理人网站:www.gfam.com.cn。
广发证券资产管理(广东)有限公司
二〇二四年七月十八日
点击查看>>
附件