广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
集合资产管理计划

招募说明书（年度更新）

管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

托管人：招商银行股份有限公司

二〇二二年十一月


【重要提示】

广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由广发增强型基金优选集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会[机构部函[2021]3261号]批准。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对广发增强型基金优选集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人申购集合计划时应认真阅读本招募说明书、集合计划产品资料概要及集合合同等信息披露文件，自主判断集合计划的投资价值，全面认识本集合计划产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购集合计划的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者在获得集合计划投资收益的同时，亦承担集合计划投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大额以及巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本集合计划特有的风险等。管理人提醒投资者集合计划投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股，集合计划资 产并非必然投资港股。

本集合计划资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较 大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。


本集合计划对于每份集合计划份额设置6个月锁定期限，集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回业务。具体请见“份额的申购、赎回与转换”部分。

本集合计划为混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金，属于中风险产品。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。管理人管理的其他集合计划的业绩并不构成本集合计划业绩表现的保证。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书更新为年度更新，主要根据实际情况对管理人基本信息、托管人信息、本集合计划的业绩、报告期内公告列表等内容进行了更新。本招募说明书所载内容截止日为2022年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年9月30日（财务数据未经审计）。


目 录


一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、管理人...... 12
四、托管人...... 20
五、相关服务机构 ...... 26
六、集合计划的历史沿革 ...... 29
七、集合计划的存续 ...... 30
八、份额的申购、赎回与转换 ...... 31
九、集合计划的投资 ...... 41
十、集合计划的财产 ...... 57
十一、集合计划资产的估值 ...... 58
十二、集合计划的收益与分配 ...... 66
十三、集合计划的费用与税收 ...... 68
十四、集合计划的会计与审计 ...... 71
十五、集合计划的信息披露 ...... 72
十六、侧袋机制......79
十七、风险揭示......81
十八、集合合同的变更、终止与集合计划财产的清算...... 90
十九、集合合同内容摘要 ...... 92
二十、托管协议的内容摘要 ...... 109
二十一、对份额持有人的服务 ...... 126
二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 130
二十三、备查文件 ...... 131

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（以下简称“《操作指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称 “集合合同”）编写。

本招募说明书阐述了本集合计划的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本集合计划管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本招募说明书由广发证券资产管理（广东）有限公司解释。本集合计划管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本集合计划的集合合同编写，并经中国证监会批准。集合合同是约定集合计划合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本集合计划相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本集合计划的要约邀请文件。投资者自依集合合同取得份额，即成为份额持有人和集合合同的当事人，其持有份额的行为本身即表明其对集合合同的承认和接受，并按照《基金法》、集合合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资者欲了解份额持有人的权利和义务，应详细查阅集合合同。


二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、集合计划或本集合计划：指广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划

2、管理人：指广发证券资产管理（广东）有限公司

3、托管人：指招商银行股份有限公司

4、集合合同：指《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同》及对集合合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划招募说明书》及其更新

7、集合计划产品资料概要：指《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划产品资料概要》及其更新，是招募说明书的摘要文件

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对集合合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、自 2019 年

9 月 1 日起实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规
章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《操作指引》：指中国证监会 2018 年 11 月 30 日颁布实施的《证券公
司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》

15、大集合产品、集合计划或集合资产管理计划：管理人依据《操作指引》进行规范，经中国证监会备案的投资者人数不受 200 人限制的集合资产管理计划，并按照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定管理运作

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、集合合同当事人：指受集合合同约束，根据集合合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自
境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、份额持有人：指依集合合同和招募说明书合法取得份额的投资人

25、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，销售份额，办理份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指广发证券资产管理（广东）有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公司”）

29、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的份额余额及其变动情况的账户

30、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的份额变动及结余情况的账户

31、集合合同生效日：指根据《操作指引》变更后的《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同》生效日
32、集合合同终止日：指合同变更生效日起满 3 年之日，或者根据集合合同约定提前终止之日，中国证监会另有规定或要求的，按其规定或要求执行

33、存续期：指集合合同生效至终止之间的期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

37、开放日：指为投资人办理份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本集
合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，管理人有权暂停本集合计划的申购、赎回等业务，具体以届时公告为准）

38、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》、中国证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务规则及对其不时做出的修订，以及管理人、销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则

40、申购：指集合合同生效后，投资人根据集合合同和招募说明书的规定申请购买份额的行为

41、赎回：指集合合同生效后，份额持有人按集合合同规定的条件要求将份额兑换为现金的行为

42、份额转换：指份额持有人按照集合合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合计划的份额转换为管理人管理的其他集合计划份额的行为

43、转托管：指份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请（赎回申请份额总数加上份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及份额转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日集合计划总份额的 10%

46、元：指人民币元

47、集合计划收益：指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

48、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、证券投资基金、
银行存款本息、集合计划应收申购款及其他资产的价值总和

49、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值

50、份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日份额总数

51、份额累计净值：指集合资产管理计划份额净值加上份额累计分红

52、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和份额净值的过程

53、规定媒介：指用以进行信息披露的符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称规定报刊）、以及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称规定网站，包括管理人网站、托管人网站和中国证监会基金电子披露网站）及其他媒介

54、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、销售以及份额持有人服务的费用

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
56、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

57、港股通标的股票：指内地投资人委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所或者经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

58、集合计划份额类别：指根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别，各集合计划份额类别代码不同，并分别公布集合计划份额净值和集合计划份额累计净值

59、A 类集合计划份额或 A 类份额：指投资人申购时收取申购费用，但不从
本类别资产中计提销售服务费的集合计划份额类别

60、C 类集合计划份额或 C 类份额：指从本类集合计划资产中计提销售服务
费而不收取申购费用的集合份额类别


61、锁定持有期：对于每份集合计划份额，锁定持有期指集合计划份额申购确认日（包括持有广发增强型基金优选集合资产管理计划至集合计划合同生效日的份额以及集合合同生效后的申购份额）起（即锁定持有期起始日），至集合计划份额申购确认日满 6 个月对日的前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间，集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。若满 6 个月的对日为非开放日或不存在对应日期的，则顺延至下一个开放日

62、开放持有期：对于每份集合计划份额，自锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期到期日下一个开放日。每份集合计划份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回业务

63、摆动定价机制：指当本集合计划遭遇大额申购赎回时，通过调整份额净值的方式，将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

64、侧袋机制：指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

66、不可抗力：指集合合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


三、管理人

（一）管理人概况

本集合计划管理人为广发证券资产管理（广东）有限公司，基本信息如下：
名称：广发证券资产管理（广东）有限公司

注册地址：珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2005房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦30—32楼

法定代表人：秦力

设立日期： 2014年1月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监机构字【2013】1610号）
组织形式： 有限公司

注册资本： 10亿元人民币

存续期限： 持续经营

联系电话：（020）66338888

联系人：张紫欣

股东情况：广发证券股份有限公司持有公司100%的股权。

（二）主要人员情况

1、管理人董事会成员

秦力先生，董事长，博士研究生。自1997年3月起历任广发证券股份有限公司投行业务管理总部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，广发信德投资管理有限公司董事长，广东股权交易中心股份有限公司董事长，广发证券资产管理（广东）有限公司董事长，广发控股（香港）有限公司董事、董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、公司总监，易方达基金管理有限公司董事，广发证券资产管理（广东）有限公司总经理。


王新栋先生，董事，博士研究生。自1993年起历任农业银行深圳信托经理助理，招商证券宝安营业部总经理、深圳业务总部副总经理、电子商务部总经理，联合证券总裁助理，广发证券股份有限公司零售业务管理总部总经理。现任广发证券股份有限公司总裁助理、上海分公司总经理，广发经纪（香港）公司董事。
孔维成先生，董事，硕士研究生。自2000年历任广发证券股份有限公司稽核部经理、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、风险管理部总经理、证券金融部总经理，广发证券资产管理（广东）有限公司总经理兼法定代表人，广发证券股份有限公司首席风险官、风险管理部临时负责人。现任广发证券资产管理（广东）有限公司合规负责人、首席风险官。

2、管理人监事

张英女士，监事长，硕士研究生。自2000年起先后在广发证券股份有限公司财务部、投资银行部工作，现任广发证券股份有限公司财务部总监（D）。

唐凯先生，监事，博士研究生。自2009年起在广发证券股份有限公司风险管理部工作，现任广发证券股份有限公司风险管理部执行董事（ED）、市场风险主管。

黄磊先生，监事，硕士研究生。自2007年起先后在广发证券股份有限公司规划管理部、合规与法律事务部、资产管理部工作。现任广发证券资产管理（广东）有限公司合规稽核部总经理。

3、经营管理层人员

秦力先生，总经理，相关介绍见董事会成员部分。

孔维成先生，合规负责人、首席风险官，相关介绍见董事会成员部分。

蒋荣（Jiang Ron）先生，副总经理、首席信息官，博士研究生。自1997年历任哈佛医学院医学系和MGH总医院癌症研究中心研究员，普林斯顿大学研究员，法国巴黎银行资产管理公司信息技术部技术主管，美国威灵顿资产管理公司副总裁、经理、信息技术部董事总经理（MD）、技术主管，广发证券股份有限公司信息技术部董事总经理（MD）（期间，2017年8月至2020年4月负责全面工作）。现任广发证券资产管理（广东）有限公司副总经理、首席信息官、信息技术部总经理。
4、首席风险官、合规总监


孔维成先生，相关介绍见董事会成员部分。

5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）

不涉及

6、本集合计划投资经理

王楠，男，硕士研究生学历，本科毕业于北京大学金融数学专业，研究生毕业于清华大学工商管理专业，过往曾就职于中金公司、北京高华证券、中信证券，现就职于广发资管资产配置部，任部门副总经理兼公募配置部负责人。2022年3月起任广发增强型基金优选集合资产管理计划投资经理。

7、公募FOF投资决策委员会成员

公募FOF投资决策委员会（基金中基金投决小组）成员包括：孙隽勃先生、王楠先生、余晓宜女士、刘璇陶先生。

王楠先生，相关介绍见投资经理部分。

孙隽勃先生，广发证券资产管理（广东）有限公司资产配置部总经理、投资经理。

余晓宜女士，广发证券资产管理（广东）有限公司资产配置部基金经理。
刘璇陶先生，广发证券资产管理（广东）有限公司资产配置部投资经理。
8、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理份额的申购、赎回和登记事宜；

2、办理集合计划备案手续；

3、自《集合合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

7、依法接受托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算份额申购、赎回和注销价格的方法符合《集合合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定份额申购、赎回的价格；

9、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《集合合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13、按《集合合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向份额持有人分配集合计划收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定召集份额持有人大会或配合托管人、份额持有人依法召集份额持有人大会；

16、按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上；

17、确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《集合合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

20、因违反《集合合同》导致集合计划财产的损失或损害份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督托管人按法律法规和《集合合同》规定履行自己的义务，托管人违
反《集合合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为份额持有人利益向托管人追偿；

22、当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

23、以管理人名义，代表份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、未能达到集合计划的备案条件，《集合合同》不能生效的，管理人按规定提前终止本集合计划或者转为符合法律法规规定的私募资产管理计划；

25、执行生效的份额持有人大会的决议；

26、建立并保存份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。

（四）管理人关于遵守法律法规的承诺

1、管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《操作指引》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生；
2、管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将管理人固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同集合计划财产；

（3）利用集合计划财产或者职务之便为份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用集合计划财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反集合合同或托管协议；


（3）故意损害份额持有人或其他集合计划相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以提高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资集合计划人员形象；

（13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

（五）管理人关于禁止性行为的承诺

为维护份额持有人的合法权益，本集合计划禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向管理人、托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外；

8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本集合计划管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

（六）投资经理承诺


1、依照有关法律法规和《集合合同》的规定，本着谨慎的原则为份额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（七）管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制应当包括管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，管理人集合计划资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

2、内部控制的组织架构

管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。

管理人设董事会，对股东负责。董事会有3名董事组成，设董事长1人。公司章程已经明确规定了董事会职权、议事方式及决议程序等。

管理人设监事3名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和监督、质询高级管理人员的职务行为；要求董事、总经理及其他高级管理人员损害公司利益的行为予以纠正；股东会授予的其他职权。

总经理负责组织实施董事会决议，主持经营管理工作，带领经营管理层落实合规管理目标。公司风险控制委员在公司经理层的授权范围内和制度约束下，针对业务产品设计、投资交易、运行管理、客户服务、销售等诸多环节存在的各类风险隐患进行评估、督导和完善。


管理人设立合规负责人、首席风险官，直接向董事会负责。合规负责人、首席风险官全面负责公司的合规以及风险管理工作。

3、内部控制制度

内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次：

（1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件；

（2）公司基本管理制度——是管理人开展业务和进行管理的纲领性文件。基本管理制度包括但不限于合规管理风险管理制度、投资交易制度、财务管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、业绩考核制度和危机处理制度等；

（3）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上，对具体业务的指导规范、操作指引。它不仅是管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中主观随意性的有效手段。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

4、管理人关于内部控制的声明

（1）本集合计划管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确；

（2）本集合计划管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度；

（3）本集合计划管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。


四、托管人

（一）托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2022年6月30日，本集团总资产97,249.96亿元人民币，高级法下资本充足率16.80%，权重法下资本充足率14.03%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工122人。2002年11月，经中国人
民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20
年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，本公司执行董事、党委书记、行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本公司北京分行，自2001年10月起历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本公司行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任本公司北京分行行长，2015年1月任本公司副行长，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事会秘书，2019年4月起兼任本公司财务负责人，2021年8月起任本公司常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主持
本公司工作，2022年5月19日起任本公司党委书记，2022年6月15日起任本公司行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2022年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管1086只证券投资基金。
（四）托管人的内部控制制度

1、 内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、 内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防
和控制；

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制；

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，根据业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、 内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、 内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金的投资运作进行必要的监督。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，托管人对管理人发送的投资指令、管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知管理人。

托管人如发现管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向托管人发出回函并改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。


五、相关服务机构

（一）份额销售机构

1、直销机构

广发证券资产管理（广东）有限公司

注册地址：珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2005房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦30-32楼
法定代表人：秦力

联系人： 张紫欣

联系电话：（020）66338888

客户服务电话：95575

公司网站：www.gfam.com.cn

2、其他销售机构

（1）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系电话：（020）66338888

联系人：卓颖

客户服务电话： 95575

公司网站：http://www.gf.com.cn

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本集合计划，并在管理人网站公示。

（2）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系电话：（0755）83198888


客户服务电话：95555

公司网站：http://www.cmbchina.com

（3）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系电话：(021)54509977/18307558760

联系人：蒙晨

客服电话：95021

网址：http://fund.eastmoney.com/

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本集合计划，并在管理人网站公示。
（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所： 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址： 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：（010）50938888

联系人：陈晓雅
（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：黎明、陆奇
（四）审计集合计划财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室
法人代表：毛鞍宁
经办会计师：赵雅、马婧
联系人：马婧
电话：(010) 58153000
传真：(010) 85188298


六、集合计划的历史沿革

广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划由广发增强型基金优选集合资产管理计划变更而来。

广发增强型基金优选集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，于2007年1月10日经中国证券监督管理委员会（证监机构字【2007】5号）核准确认，于2007年2月9日成立，自2007年1月24日开始募集，并于2007年2月2日结束募集工作。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，广发增强型基金优选集合资产管理计划参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
经中国证监会批准，广发增强型基金优选集合资产管理计划变更为“广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划”，变更后的《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划资产管理合同》自集合计划管理人公告的生效之日起生效，《广发增强型基金优选集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。


七、集合计划的存续

《集合合同》生效后，连续20个工作日出现份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等，并6个月内召开份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


八、份额的申购、赎回与转换

（一）集合计划的运作方式

对于本集合计划每份集合计划份额设定锁定持有期，锁定持有期为6个月。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份集合计划份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。

锁定持有期指集合计划份额申购确认日（包括持有广发增强型基金优选集合资产管理计划至集合计划合同生效日的份额以及集合合同生效后的申购份额）起（即锁定持有期起始日），至集合计划份额申购确认日满6个月对日的前一日（即锁定持有期到期日）止，若满6个月的对日为非开放日或不存在对应日期的，则顺延至下一个开放日。集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。

每份集合计划份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份集合计划份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个开放日。因不可抗力或集合合同约定的其他情形致使管理人无法在锁定持有期到期日的下一个开放日按时开放办理该份额的赎回业务的，该份额的开放持有期首日顺延至不可抗力或集合合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个开放日。

（二）申购与赎回场所

本集合计划的销售机构包括管理人和管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由管理人在招募说明书中列明，并在管理人网站公示。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站予以公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理份额的申购与赎回。

（三）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本集合计划参与港股通交易且该工
作日为非港股通交易日时，管理人有权暂停本集合计划的申购、赎回等业务，具体以届时公告为准），但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

管理人自集合合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

管理人自集合合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份集合计划份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回。如果投资人多次申购集合计划份额，则其持有的集合计划份额的赎回开放时间可能不同。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在集合合同约定之外的日期或者时间办理份额的申购、赎回或者转换。投资人在集合合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其份额申购、赎回价格为下一开放日该类别份额申购、赎回的价格。

（四）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的该类别份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；份额登记机构确认份额时，申购生效。

份额持有人递交赎回申请，赎回成立；份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，管理人将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照集合合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本集合计划登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+4日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，管理人、托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

（六）申购和赎回的数额限定

1、申购金额的限制

首次申购本集合计划每类份额的最低金额为1元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1元人民币（含申购费）。投资者当期分配的集合计划收益转购份额时，不受最低申购金额的限制。管理人可根据市场情况，调整本集合计划首次申购的最低金额。


投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额设上限限制，不得出现接受某个投资者申购申请后导致其份额超过集合计划总份额50%以上的情形。

2、份额持有人在销售机构赎回时，每次对本集合计划每类份额的赎回申请不得低于1份份额。本集合计划份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个集合计划账户内剩余的份额低于1份时，登记机构可对该剩余的份额自动进行强制赎回处理。

3、当接受申购申请对存量份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

4、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（七）集合计划的申购费和赎回费

1、本集合计划 A 类份额、C 类份额分别设置代码，分别计算和公告集合计
划份额净值和集合计划份额累计净值。本集合计划各类份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T日的各类份额净值在T+3日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类份额净值并扣除其他相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

4、申购费用由投资人承担，不列入集合计划财产。本集合计划 A 类份额的申购费用由 A 类份额的投资人承担，不列入集合计划财产；C 类集合计划份额
不收取申购费用。

申购费：

申购金额（M） 适用申购费率

M<100 万元 0.8%

100 万元≤M<300 万元 0.4%

300 万元≤M<500 万元 0.2%

M≥500 万元 0

6、本集合计划设置6个月锁定期限，6个月后方可赎回。红利再投资取得的份额，其锁定持有期的起算日与原持有集合计划份额相同。本集合计划不收取赎回费。

7、管理人可以在集合合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

8、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（八）申购和赎回的数额和价格

1、申购份额的计算

集合计划的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额 =申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日某类集合计划份额净值

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日某类集合计划份额净值

例：某投资人投资50,000元申购A类集合计划份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类集合计划份额净值为1.0400元，则

申购费用=50,000×0.8%=400元

净申购金额=50,000-400=49,600元


申购份额=49,600/1.0400=47,692.31份

即：该投资人投资50,000元申购A类集合计划份额，假定申购当日A类集合计划份额净值为1.0400元，可得到47,692.31份A类集合计划份额。

2、赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格为T日的该类别集合计划份额净值。计算公式：

赎回总金额=赎回份额×T日该类别集合计划份额净值

净赎回金额=赎回总金额

例：某投资人赎回10,000份C类集合计划份额，假设赎回当日C类份额净值是1.0160元，持有期限为780天，则

赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元

即：投资人赎回本集合计划10,000份C类集合计划份额，假设赎回当日份额净值是1.0160元，持有期限为780天，则其可得到的净赎回金额为10,160.00元。
（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生集合合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、管理人、托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致销售
系统、注册登记系统或会计系统无法正常运行。

9、占相当比例的被投资基金拒绝或暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生集合合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、占相当比例的被投资基金暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告，并按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按集合合同的相关条款处理。份额持有人在申请赎回时
可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及份额转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的集合计划总份额的10% ，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日集合计划总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个工作日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一工作日赎回申请一并处理，无优先权并以下一工作日的该类别份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若本集合计划发生巨额赎回且单个份额持有人的赎回申请超过上一工作日集合计划总份额20%的，管理人有权对该单个份额持有人超过该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。

（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，
可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当在两日内在规定媒介上刊登公告，通知份额持有人，并说明有关处理方法。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。若暂停时间超过1日，管理人可以根据《信息披露办法》自行确定增加公告次数。

2、暂停结束，集合计划重新开放申购或赎回时，管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的份额净值；如在暂停公告中已明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放公告。

（十三）份额转换

管理人可以根据相关法律法规以及集合合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合计划之间的转换业务，份额转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及集合合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。

（十四）集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指份额持有人死亡，其持有的份额由其合法的继承人继承；捐赠指份额持有人将其合法持有的份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将份额持有人持有的份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。


（十五）集合计划的转托管

份额持有人可办理已持有份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十七）集合计划份额的冻结和解冻

集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。

（十八）份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理份额的过户登记。管理人拟受理份额转让业务的，将提前公告，份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理份额转让业务。

（十九）如相关法律法规允许管理人办理其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

（二十）实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回

本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。


九、集合计划的投资

(一)投资目标

在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求集合计划资产的长期稳健增值。

(二)投资范围

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和香港互认基金，下同）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%，其中，股票、股票型基金、混合型基金（权益类资产比例不低于60%）合计占集合计划资产的比例为20%-65%（本集合计划投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。

本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。

(三)投资策略

1、资产配置策略

本集合计划采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别
的预期收益进行动态跟踪，精选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同时通过有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得稳定而持续的投资收益。

2、基金投资策略

本集合计划将主要投资于证券投资基金，构建本集合计划的核心组合。基金投资具体策略如下：首先，根据晨星等第三方评级机构对基金的评级、风险调整后的收益（IR,Sharpe）、规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选。然后，本集合计划将从定量和定性的角度对基金进行二次筛选，确定投资组合。
（1）定量分析：运用基金分析评价体系，对适选基金进行收益风险特征分析、业绩风格与行业归因分析、投资策略横向对比分析，再次精选基金，保证备选基金长期业绩显著战胜基准、投资风格不漂移且有能力在市场极端情况下控制回撤。对基金经理投资风格以及其适合和擅长的市场环境进行综合评价后确定核心基金经理和对应的基金池。主要指标包括：

1）基金的表现分析(Performance Analysis)：分析并确认所投资基金绝对和相对收益表现，长期显著优于同类基金平均水平；采用长、中、短期 相结合并兼顾基于市场状态划分的分析以考察基金经理业绩的稳定和 持续性以及基金经理在各种市场特征中的表现。基于市场状态划分的业绩分析主要用来考察基金经理擅长的市场环境特征。收益性维度主要包 含年化收益率、特定区间的滚动收益率、相对业绩基准或市场指数的超额收益等细分指标。风险收益有效性维度主要包含：信息比率、夏普比率等细分指标。风险度指标主要包含年化标准差、跟踪误差等细分指标。回撤控制维度主要包含最大回撤绝对值以及与业绩基准或市场指数最大回撤的比较等指标。

2）基金表现的归因分析(Attribution Analysis)：深入了解基金投资流程和分析管理人行业配置与选股能力；将投资经理战胜基准的超额收益进行拆解，计算各个行业与风格配置收益和个股选择收益，确定投资经理所擅长投资领域、投资策略与交易模式。

3）基金的风险分析(Risk Analysis): 确认基金总体投资风险水平适当可控，对两种市场环境进行情景分析：极端市场环境下的业绩下行风险，对于温和市场环境下相对基准超额收益的明显波动。确保候选基金风险来源可识别、策略风险可预测。在本集合计划投资运作当中，对所投基金底层持仓进行跟踪，如所
投底层资产出现风险事件，需要与管理人进行沟 通，了解其是否及时处理并启动应急处理方案。

4）基金的投资风格分析(Style Analysis): 确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致。主要通过量化工具构建主流行业、风格投资策略库，通过归因算法将基金收益-风险特征还原到底层策略维度上。同时在本集合计划投资运作当中，定期对所投基金与其对应投资策略收益进行模式匹配，对于明显偏离既定投资风格的基金，需要及时与投资经理进行沟通。如其宣称策略与收益仍出现明显偏离，本集合计划将进行相应调整。

（2）定性分析精选基金：通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访和对其主要客户的问卷调查，在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上，最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好 的基金。

1）基金公司(organization)：公司历史、规模和管理者，股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和法律纠纷；

2）基金产品(fund information):成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等。在同等条件下优选低费率基金产品；

3）投资流程(Investment process):基金决策机制、业绩增长模式（依靠人员还是依靠流程）、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等；

4）投资团队(Investment team):团队结构稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况；

5）风险控制(Risk control): 公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案。

3、股票投资策略

本集合计划对内地股票及港股通标的股票主要通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、竞争格局、驱动要素等，把握行业配置的方向；2）自下而上地评判企业所提供的产品、服务是否契合行业发展趋势，同时对企业的核心竞争力、公司治理结构等要素进行全面探讨，遴选出优秀的龙头公司；3）
在结合基本面的情况下，对个股估值水平进行横向及纵向的深入比较，研判个股的投资价值。

4、存托凭证的投资策略

本集合计划投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
5、固定收益类投资策略

在债券组合构建方面，主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素，主要投资于以下债券：

流动性较好、交投活跃的债券；

有较高当期利息收入的债券；

价格被低估的债券；

收益率高于相应信用等级的债券；

预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的债券；

可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。本集合计划利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本集合计划利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。

6、新股申购投资策略

集合计划将适度参与新股申购，以取得较低风险下的较高回报。

7、现金类管理工具投资策略

本集合计划将投资于现金、各类银行存款（包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内（含一年）定期存款和大额存单等）等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。

（四）投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%，其中，股票、股票型基金、混合型基
金（权益类资产比例不低于60%）合计占集合计划资产的比例为20%-65%；本集合计划投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；

（2）本集合计划持有单只基金，其市值不高于本集合计划资产净值的20%，且不持有其他基金中基金；

（3）本集合计划管理人管理的全部基金中基金持有单只证券投资基金的比例不超过该被投资证券投资基金净资产的20%，被投资证券投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；

（4）本集合计划不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基
金和中国证监会认定的其他基金份额；

（5）本集合计划投资的基金的运作期限应当不少于1 年，最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1 亿元；

（6）本集合计划投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不超过本集合计划资产净值的10%，但不包括ETF、LOF等可上市交易的基金；
（7）本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（8）本集合计划持有一家公司发行的证券（不含证券投资基金，同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过集合计划资产净值的10％；

（9）本集合计划管理人管理的全部基金及大集合产品持有一家公司发行的证券（不含证券投资基金，同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；

（10）本集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（12）本集合计划管理人管理的全部开放式基金及大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本集合计划管
理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（13）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合合同约定的投资范围保持一致；

（15）本集合计划投资于货币市场基金的比例不超过集合计划资产净值的15%；

（16）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；

（17）本集合计划投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资不符合上述第（2）、（3）项的，管理人应当在20 个交易日内进行调整；除上述（7）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
管理人应当自集合合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。经与托管人协商一致，管理人在履行适当程序后可依据法律法规或监管部门规定直接对集合计划合同进行变更。

（五）业绩比较基准

沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×5%+中债总指数收益率×75%。

本集合计划A股的业绩基准采用市场通用的沪深300指数，沪深300指数选样科学客观，行业代表性好，流动性好，抗操纵性强，是目前市场比较有影响力的A股投资业绩比较基准。港股的业绩基准采用恒生指数，恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行
量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。固定收益部分的业绩基准则采用了市场上通用的中债总指数。

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，在对份额持有人无实质性不利影响的前提下，经管理人与托管人协商并取得托管人同意后，本集合计划可以变更业绩比较基准并及时公告，并在更新的招募说明书和产品资料概要中列示，按规定报中国证监会备案。

（六）风险收益特征

本集合计划为混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金，属于中风险产品。

本集合计划除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本集合计划还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（七）管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利，保护份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于集合计划财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分
的规定。

（九）集合计划投资组合报告

以下投资组合报告数据截至2022年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资
项目 金额（元）

号 产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 152,745,140.10 91.41

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 12,434,325.00 7.44

8 其他资产 1,910,425.85 1.14

9 合计 167,089,890.95 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细


本集合计划本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本集合计划本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本集合计划本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本集合计划本报告期末未持有股指期货。

（2）本集合计划本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本集合计划本报告期末未持有国债期货。

（2）本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）2022年3月，中泰证券(上海)资产管理有限公司因个别资产管理计划估值方法不合理以及关联交易制度不完善等原因，被上海证监局采取责令改正的行政监管措施。本集合计划对上述主体发行的相关证券的投资决策程序和流程均符合公司投资管理制度的相关规定和程序。

除此之外，报告期内，本集合计划的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或处罚的情况。


（2）报告期内，本集合计划未投资股票。

（3）其他资产构成

序

名称 金额(元)

号

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,909,209.40

3 应收股利 716.45

4 应收利息 -

5 应收申购款 500.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,910,425.85

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。

12、基金中基金

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金 管理人
序 基金代 基金名 运作方 持有份 公允价值 资产净 及管理
号 码 称 式 额（份） （元） 值比例 人关联
（%） 方所管
理的基
金

建信中

1 006989 短债纯 契约型 13,275,4 13,819,76 8.29 否
债债券 开放式 68.69 2.91

A

2 000403 工银纯 契约型 9,262,13 10,701,46 6.42 否


债债券 开放式 0.20 5.23

B

交银丰 契约型 8,759,73 10,112,23

3 005577 晟收益 开放式 5.19 8.30 6.07 否

债券 A

广发纯 契约型 6,827,73 8,379,673

4 270049 债债券 开放式 0.23 .31 5.03 是

C

广发睿 契约型 2,982,86 7,991,094

5 012449 毅领先 开放式 4.58 .21 4.79 是

混合 C

中泰星

6 012940 元灵活 契约型 3,363,21 7,730,339 4.64 否

配置混 开放式 0.60 .56

合 C

交银裕 契约型 5,861,65 7,616,639

7 519782 隆纯债 开放式 8.80 .44 4.57 否

债券 A

华夏鼎 契约型 5,643,44 6,966,268

8 004042 茂债券 开放式 4.61 .03 4.18 否

A

易方达

9 006320 安瑞短 契约型 6,707,82 6,747,396 4.05 是

债债券 开放式 0.16 .30

C

易方达

10 110053 安源中 契约型 5,351,25 5,881,027 3.53 是

短债债 开放式 3.22 .29

券 A

（2）当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中：交易及持有基金管理
项目 2022 年 7 月 1 日至 2022 人以及管理人关联方所管理
年 9 月 30 日 基金产生的费用

当期交易基金产生的 9,649.51 2,899.73
申购费（元）

当期交易基金产生的 22,458.54 20,147.40
赎回费（元）
当期持有基金产生的

应支付销售服务费 40,464.82 19,364.32
（元）

当期持有基金产生的 176,918.57 85,813.09

应支付管理费（元）

当期持有基金产生的 38,307.33 18,062.56
应支付托管费（元）

当期交易基金产生的 16,510.05 -
交易费（元）

当期交易基金产生的 11,195.78 11,195.78
转换费（元）

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本集合计划对被投资基金的持仓根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本集合计划合同的约定，集合计划管理人不得对集合计划财产中持有的自身管理的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金的部分收取管理费，集合计划托管人不得对集合计划财产中持有的自身托管的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金的部分收取托管费。集合计划管理人运用集合计划财产申购自身管理的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、招募说明书约定应当收取并计入集合计划财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本集合计划管理人从被投资基金收取后返还至本集合计划资产。 （3）本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内持有的基金除其已披露信息外，持有的基金未发生其他重大影响事件。


十、集合计划的业绩

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本集合合同生效日为2022年4月11日，集合计划业绩截止日为2022年9月30
日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发资管智荟广易六个月持有期混合A

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

月 -1.30% 0.32% -2.94% 0.23% 1.64% 0.09%

自基金合

同生效起 0.60% 0.27% -0.99% 0.29% 1.59% -0.02%
至今

广发资管智荟广易六个月持有期混合C

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

月 -1.39% 0.32% -2.94% 0.23% 1.55% 0.09%

自基金合

同生效起 0.46% 0.27% -0.99% 0.29% 1.45% -0.02%

至今

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年4月11日至2022年9月30日）

广发资管智荟广易六个月持有期混合A

广发资管智荟广易六个月持有期混合C



十一、集合计划的财产

（一）集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券、证券投资基金及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

（三）集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

（四）集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《集合合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。


十二、集合计划资产的估值

（一）估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

（二）估值对象

集合计划所拥有的证券投资基金、股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、对于未在交易所上市的证券投资基金的估值

（1）本集合计划投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。若与本集合计划估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

（2）本集合计划投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

2、对于在交易所上市的证券投资基金的估值

（1）本集合计划投资的交易型开放式指数基金（ETF），按所投资基金估值日的收盘价估值。

（2）本集合计划投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。

（3）本集合计划投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。

（4）本集合计划投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。

（5）本集合计划投资的交易所交易型开放式指数基金（ETF）、境内上市开放式基金（LOF）、境内上市的其他开放式基金等提供二级市场交易方式和一级市场份额申购赎回方式的标的基金，可根据投资份额的计划退出方式选取合理的估值价格。

3、对于证券投资基金特殊情况的估值处理

如遇所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日
无交易等特殊情况，管理人根据以下原则进行估值：

（1）以所投资基金的份额净值估值的，若所投资基金与本集合计划估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的份额净值为基础估值。

（2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。

（3）若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，管理人将根据份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

4、证券交易所上市的有价证券（不含证券投资基金）的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2） 港股通投资上市流通的股票按估值日在港交所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币等主要货币对人民币汇率的，应当以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

（3）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（5）交易所上市交易的可转换债券及实行全价交易的可交换债券，以估值日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

交易所上市交易的实行净价交易的可交换债券，以估值日收盘价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价进行估值。


如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。若第三方估值机构无估值数据，且估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

（7）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值，估值技术无法计量的，按成本估值；

5、处于未上市期间的有价证券（不含证券投资基金）应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

6、本集合计划投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
7、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

8、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

9、银行存款以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。


10、投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反集合合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、T日的各类集合计划份额净值不迟于T+3日内计算并披露。各类集合计划份额净值是按照每个估值日闭市后，该类集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
2、管理人应对每个估值日的集合计划资产进行估值。但管理人根据法律法规或集合合同的规定暂停估值时除外。管理人对集合计划资产估值后，将份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为份额净值错误。

集合合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型


本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到份额净值的0.25%时，管理人应当通报托管人并按规定报中国证监会备案；错误偏差达到份额净值的0.5%时，管理人应当公告并按规定报中国证监会备案。

（3）当份额净值计算差错给集合计划和集合计划份额持有人造成损失需要进行赔偿时，管理人和托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本集合计划的会计责任方由管理人担任，与本集合计划有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按管理人的建议执行，由此给份额持有人和集合计划财产造成的损失，由管理人负责赔付。

②若管理人计算的份额净值已由托管人复核确认后公告，由此给份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或集合计划支付赔偿金，就实际向投资者或集合计划支付的赔偿金额，管理人与托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

③如管理人和托管人对份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布份额净值的情形，以管理人的计算结果对外公布，由此给份额持有人和集合计划造成的损失，由管理人负责赔付。

④由于管理人提供的信息错误（包括但不限于集合计划申购或赎回金额等），进而导致份额净值计算错误而引起的份额持有人和集合计划财产的损失，由管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，管理人和托管人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的
原则进行协商处理。

（七）暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；

4、占相当比例的被投资基金暂停估值时；

5、中国证监会和集合合同认定的其它情形。

（八）集合计划净值的确认

用于集合计划信息披露的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个估值日后三个工作日内计算集合计划资产净值和各类份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人按规定予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、管理人按估值方法的第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理；

2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人可以免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。


十三、集合计划的收益与分配

（一）集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划所投资证券投资基金的分红收入、利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资，再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同（红利再投资取得的份额，其锁定持有期的起算日与原持有集合计划份额相同）；

3、集合计划收益分配后份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本集合计划 A 类和 C 类份额的费用收取方式存在不同，集合计划
各份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别下每一份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截至集合计划收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施


本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将份额持有人的现金红利自动转为相应类别的集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。


十四、集合计划的费用与税收

（一）集合计划费用的种类

1、管理人的管理费；

2、托管人的托管费；

3、C类份额的销售服务费；

4、《集合合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《集合合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用和银行账户维护费；

9、集合计划投资证券投资基金份额产生的费用（包括但不限于申购费、赎回费等），但法律法规禁止从集合计划财产中列支的除外；

10、因投资港股通标的股票而产生的相关费用；

11、按照国家有关规定和《集合合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

（二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

管理人不得对集合计划财产中持有的自身管理的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金的部分收取管理费。本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.8%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷365

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日的集合计划资产净值中扣除本集合计划持有的管理人自身管理的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金所对应资产净值后的余额（若为负数，则取0）


集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、托管人的托管费

托管人不得对集合计划财产中持有的自身托管的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金的部分收取托管费。本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷365

H为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值中扣除本集合计划持有的托管人自身托管的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金所对应资产净值后的余额（若为负数，则取0）

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C类份额的销售服务费

本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为
0.4%。

C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.4%的年费率计提，
销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.4%÷365

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前5个工作日内从集合计划财产一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“（一）集合计划费用的种类”中第4—11项费用，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

管理人运用集合计划财产申购自身管理的其他集合资产管理计划和公开募集证券投资基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、招募说明书约定应当收取并计入集合计划财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。

（三）不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《集合合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（五）集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


十五、集合计划的会计与审计

（一）集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的集合计划会计责任方；

2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；《集合合同》生效后的首个会计年度按如下原则：如果《集合合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本集合计划独立建账、独立核算；

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。


十六、集合计划的信息披露

（一）本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《集合合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集份额持有人大会的份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称：规定报刊）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称：规定网站，包括管理人网站、托管人网站和中国证监会基金电子披露网站）及其他媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《集合合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。


本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：

1、集合计划招募说明书、集合计划产品资料概要、《集合合同》、集合计划托管协议

（1）《集合合同》是界定《集合合同》当事人的各项权利、义务关系，明确份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、投资、产品特性、风险揭示、信息披露及份额持有人服务等内容。《集合合同》生效后，集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在规定网站上；集合计划招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划招募说明书。

（3）集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）集合计划产品资料概要是集合计划招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《集合合同》生效后，集合计划产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；集合计划产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划产品资料概要。

管理人应及时将集合计划招募说明书登载在规定网站上；管理人、托管人应当将《集合合同》、托管协议登载在官方网站上。

2、《集合合同》生效公告

管理人应当在规定媒介上登载《集合合同》生效公告。

3、集合计划净值信息

《集合合同》生效后，在开始办理份额申购或者赎回前，管理人应当至少每
周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和份额累计净值。

在开始办理份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的第3个工作日，通过规定网站、销售机构网点或者营业网点披露开放日的各类份额净值和份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的第3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划各类份额净值和份额累计净值。

4、份额申购、赎回价格

管理人应当在《集合合同》、招募说明书等信息披露文件上载明份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

5、集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成集合计划年度报告，并将年度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成集合计划中期报告，并将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成集合计划季度报告，并将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《集合合同》生效不足2个月的，管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

6、集合计划清算报告

《集合合同》终止的，管理人应依法组织清算组对集合计划财产进行清算并
形成清算报告。清算报告应在规定网站上进行披露，并在规定报刊上登载清算报告提示性公告。

7、临时报告

本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对份额持有人权益或者份额的价格产生重大影响的下列事件：

（1）份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《集合合同》终止、集合计划清算；

（3）转换集合计划运作方式、集合计划合并；

（4）更换管理人、托管人、份额登记机构、集合计划改聘会计师事务所；
（5）管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

（6）管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）管理人变更持有5%以上股权的股东、变更实际控制人；

（8）管理人的高级管理人员、投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；

（9）管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（10）涉及集合计划财产、集合计划管理业务、集合计划托管业务的诉讼或仲裁；

（11）管理人或其高级管理人员、投资经理因集合计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因集合计划托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（12）管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外；

（13）集合计划收益分配事项；

（14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；

（15）集合计划份额净值计价错误达份额净值百分之零点五；

（16）本集合计划开始办理申购、赎回；

（17）本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

（18）本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（19）本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（20）管理人采用摆动定价机制进行估值；

（21）发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（22）集合计划信息披露义务人认为可能对份额持有人权益或者份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《集合合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

9、投资港股通标的股票的信息披露

管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露本集合计划参与港股通交易的相关情况。

10、投资证券投资基金的信息披露

管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露所持基金以下情况：

（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；

（2）交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等；

（3）持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等；

（4）集合计划投资于管理人以及管理人关联方所管理基金或集合资产管理计划的情况；


管理人应在定期报告中披露本集合计划参与基金的基金份额持有人大会的表决意见。

11、份额持有人大会决议

份额持有人大会决定的事项，应当依规定报中国证监会备案，并予以公告。
12、管理人在招募说明书及定期报告等文件中应当设立专门章节披露所持基金以下情况，并揭示相关风险。

（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。

（2）交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明。

（3）本集合计划持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。

（4）本集合计划投资于管理人以及管理人关联方所管理集合资产管理计划和基金的情况。

13、实施侧袋机制期间的信息披露

本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、集合合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

14、投资流通受限证券的信息披露

管理人应在本集合计划投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占集合计划资产净值的比例、锁定期等信息。

15、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《集合合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、各类份额净值、份额申购赎回价格、集合计
划定期报告、更新的招募说明书和产品资料概要、集合计划清算报告等公开披露的相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。

管理人、托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本集合计划信息。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《集合合同》终止后10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。


十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和程序

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合合同的约定启用侧袋机制。

管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。（二）实施侧袋机制期间份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本集合计划登记机构以份额持有人的原有账户份额为基础，确认份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，管理人按照集合合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“份额的申购、赎回与转换”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按照开放期内单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的 10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的集合计划投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。

管理人原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。


管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
（四）实施侧袋机制期间的集合计划估值

本集合计划实施侧袋机制的，管理人和托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的集合计划费用

1、本集合计划实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户集合计划资产净值作为基数计提。

2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，且不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，管理人应当按照份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

终止侧袋机制后，管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后，管理人应及时发布临时公告。

2、净值信息

管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和份额累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，管理人应当在定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。


十八、风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本集合计划为混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划，其预期风险收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金，属于中风险产品。

投资人应当认真阅读本集合计划《集合合同》、招募说明书、集合计划产品资料概要等法律文件，了解本集合计划的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本集合计划是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
管理人提醒投资人在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险：

（一） 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产
管理计划的主要风险

本集合计划面临包括但不限于以下风险：

1、市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。

（2）经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

（3）利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，从而产生风险。

（4）上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导致公司盈利发生变化，从而导致集合计划投资收益变化。

（5）购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。

（6）信用风险

集合计划所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成集合计划资产损失。

（7）其他风险

管理人在投资债券或进行债券回购业务中，可能面临债券投资的市场风险或债券回购交收违约后结算公司对质押券处置的风险。

2、管理风险

在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

3、流动性风险

本集合计划拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性，与集合合同约定的申购赎回安排相匹配，能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本集合计划主要的流动性风险为因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本集合计划出现投资者大额或巨额赎回，致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。管理人已建立内部巨额赎回应对机制，在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施，切实保护存量份额持有人的合法权益。


（1） 基金申购、赎回安排

管理人自集合合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。对于每份集合计划份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回。如果投资人多次申购集合计划份额，则其持有的集合计划份额的赎回开放时间可能不同。

（2） 拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%，其中，股票、股票型基金、混合型基金（权益类资产比例不低于60%）合计占集合计划资产的比例为20%-65%（本集合计划投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本集合计划投资标的均在中国证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般具备良好的市场流动性和可投资性。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对本集合计划巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与事后评估。

当本集合计划发生巨额赎回时，投资经理、风险管理部、综合运营部等相关部门会根据实际情况进行流动性评估，公司最终决定是否接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项或投资变现赎回款将对集合计划资产净值
造成较大影响时，管理人会在充分评估集合计划组合资产变现能力、投资比例变动与集合计划单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。管理人可以根据法律法规规定及集合合同的约定采取备用的流动性风险管理应对措施，包括但不限于：（一）延期办理巨额赎回申请；（二）暂停接受赎回申请；（三）延缓支付赎回款项；（四）摆动定价；（五）侧袋机制；（六）中国证监会认定的其他措施。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等

1）延期办理巨额赎回申请；当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日集合计划总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个工作日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一工作日赎回申请一并处理，无优先权并以下一工作日的该类别份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若本集合计划发生巨额赎回且单个份额持有人的赎回申请超过上一工作日集合计划总份额20%的，管理人有权对该单个份额持有人超过该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。

2）暂停接受赎回申请；连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；如果管理人采用暂停接受赎回申请措施，投资者当日的赎回申请会被拒绝。

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当在两日内在规定媒介上刊登公告，通知份额持有人，并说明有关处理方法。

3）延缓支付赎回款项；连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为
有必要，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

4）摆动定价；当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。当集合计划净申购或净赎回超出集合计划净资产的某个确定比例时，相应调增或调减集合计划份额净值。因此，在巨额赎回情形下，如果管理人采用摆动定价工具，当日赎回的集合计划份额净值会被调减；在出现大额申购情形时，如果管理人采用摆动定价工具，当日申购的集合计划份额净值会被调增。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。

4、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但集合计划启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便管理人在定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。

管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

5、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险

管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。


6、本集合计划特有风险

（1）在本集合计划达到一定规模时，管理人有权停止申购。投资者可能面临无法申购本集合计划的风险。

（2）本集合计划存续期间，连续60个工作日出现份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，投资者可能面临集合计划因上述原因转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同的风险。

（3）锁定持有期内不能赎回的风险

本集合计划对每份集合计划份额设定锁定持有期，锁定持有期为6个月。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份集合计划份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。因此集合计划份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回集合计划份额的风险。

（4）基金中基金运作的风险

本集合计划是混合型基金中基金（FOF），存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致集合计划的大类资产配置比例偏离最优化水平，给集合计划投资组合的绩效带来风险。管理人在选择基金构建组合的时候，在很大程度上依靠了基金的过往信息。但基金的过往业绩和表现并不能代表基金的将来业绩和表现，其中存在一定的风险。本集合计划对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、投资经理和管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本集合计划整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本集合计划坚持价值和长期投资理念，重视基金投资运作风险的防范，但是基于投资范围的规定，本集合计划无法完全规避基金市场、股票市场和债券市场的下跌风险。

本集合计划为基金中基金，集合计划资产主要投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额，除了持有的本管理人管理的其他基金部分不收取管理费，持有本托管人托管的其他基金部分不收取托管费，申购本管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高，从而可能对本集合计划的收益水平造成影响。


本集合计划的主要投资范围为其他公开募集证券投资基金，所投资或持有的基金份额拒绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，本集合计划可能暂停或拒绝申购、暂停或延缓赎回业务。

本集合计划为基金中基金，赎回资金到账时间在一定程度上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账时间，赎回资金到账时间可能较长，受此影响本集合计划可能存在赎回资金到账时间较晚的风险。

本集合计划投资流通受限基金时，对于封闭式基金而言，当要卖出基金的时候，可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本集合计划参与投资后将在一定的期限内无法流通，在面临集合计划大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

（5）集合计划投资港股通标的的风险

本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股，集合计划资产并非必然投资港股。

本集合计划资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

1）本集合计划将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、交易规则、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本集合计划进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊
风险：

i）香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大；

ii）只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；

iii）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现上交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，上交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；

iv）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，上交所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；

v）代理投票方面，由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。

以上所述因素可能会给本集合计划投资带来特殊交易风险。

7、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及《集合合同》有关规定的风险。大集合产品政策调整的风险。
8、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。

（二）声明

1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本
集合计划，须自行承担投资风险。

2、本集合计划通过代销机构代理销售，但是，集合计划并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。

十九、集合合同的变更、终止与集合计划
财产的清算

（一） 《集合合同》的变更

1、变更集合合同涉及法律法规规定或本合同约定应经份额持有人大会决议通过的事项的，应召开份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合合同约定可不经份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。

2、关于《集合合同》变更的份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，按规定报中国证监会备案，自决议生效后两日内在规定媒介公告。。

（二） 《集合合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《集合合同》应当终止：

1、《集合合同》期限届满的；

2、份额持有人大会决定终止的；

3、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；
4、《集合合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三） 集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《集合合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的
民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《集合合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告按规定报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四） 清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
（五） 集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按份额持有人持有的份额比例进行分配。

（六） 集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后按规定报中国证监会备案并按照规定进行公告。集合计划财产清算小组应将集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七） 集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上。


二十、集合合同内容摘要

（一）份额持有人、管理人和托管人的权利、义务

1、份额持有人的权利与义务

投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《集合合同》的承认和接受，集合计划投资者自依据《集合合同》取得的份额，即成为本份额持有人和《集合合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的份额。份额持有人作为《集合合同》当事人并不以在《集合合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份份额具有同等的合法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，份额持有人的权利包括但不限于：

1）分享集合计划财产收益；

2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

3）依法转让或者申请赎回其持有的份额；

4）按照规定要求召开份额持有人大会或者召集份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席份额持有人大会，对份额持有人大会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

7）监督管理人的投资运作；

8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，份额持有人的义务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守《集合合同》、招募说明书、集合计划产品资料概要等信息披露文件；

2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划
的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《集合合同》所规定的费用；

5）在其持有的份额范围内，承担集合计划亏损或者《集合合同》终止的有限责任；

6）不从事任何有损集合计划及其他《集合合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的份额持有人大会的决定；

8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。

2、管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自《集合合同》生效之日起，根据法律法规独立运用并管理集合计划财产；

3）依照《集合合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

4）销售份额；

5）按照规定召集份额持有人大会；

6）依据《集合合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了《集合合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

7）在托管人更换时，提名新的托管人；

8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《集合合同》规定的费用；

10）依据《集合合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

11）在《集合合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；

12）依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利，为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；
14）以管理人的名义，代表份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

17）法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理份额的申购、赎回和登记事宜；

2）办理集合计划备案手续；

3）自《集合合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

7）依法接受托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算份额申购、赎回和注销价格的方法符合《集合合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定份额申购、赎回的价格；

9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；


10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《集合合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13）按《集合合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向份额持有人分配集合计划收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定召集份额持有人大会或配合托管人、份额持有人依法召集份额持有人大会；

16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上；

17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《集合合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

20）因违反《集合合同》导致集合计划财产的损失或损害份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督托管人按法律法规和《集合合同》规定履行自己的义务，托管人违反《集合合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为份额持有人利益向托管人追偿；

22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

23）以管理人名义，代表份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24）未能达到集合计划的备案条件，《集合合同》不能生效的，管理人按规
定提前终止本集合计划或者转为符合法律法规规定的私募资产管理计划；

25）执行生效的份额持有人大会的决议；

26）建立并保存份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。

2、托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

1）自《集合合同》生效之日起，依法律法规和《集合合同》的规定安全保管集合计划财产；

2）依《集合合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《集合合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算；

5）提议召开或召集份额持有人大会；

6）在管理人更换时，提名新的管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

2）设立专门的集合计划托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；


4）除依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《集合合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《集合合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、份额净值、份额申购、赎回价格；

9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《集合合同》的规定进行；如果管理人有未执行《集合合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20 年以上；

12）从管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

14）依据管理人的指令或有关规定向份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

15）依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定，召集份额持有人大会或配合份额持有人依法召集份额持有人大会；

16）按照法律法规和《集合合同》的规定监督管理人的投资运作；

17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知管理人；


19）因违反《集合合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

20）按规定监督管理人按法律法规和《集合合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《集合合同》造成集合计划财产损失时，应为份额持有人利益向管理人追偿；

21）执行生效的份额持有人大会的决定；

22）法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。

（二）份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

份额持有人大会由份额持有人组成，份额持有人的合法授权代表有权代表份额持有人出席会议并表决。份额持有人持有的每一份额拥有平等的投票权。

本集合计划的份额持有人大会不设立日常机构。

1、召开事由

（1）除法律法规、集合合同或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开份额持有人大会：

1）提前终止《集合合同》；

2）更换管理人；

3）更换托管人；

4）转换集合计划运作方式；

5）调整管理人、托管人的报酬标准或调高销售服务费率，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；

6）变更集合计划类别；

7）本集合计划与其他集合计划的合并；

8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

9）变更份额持有人大会程序；

10）管理人或托管人要求召开份额持有人大会；

11）单独或合计持有本集合计划总份额10％以上（含10％）份额的份额持有人（以管理人或托管人收到提议当日的份额计算，下同）就同一事项书面要求召开份额持有人大会；

12）对集合合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；


13）法律法规、《集合合同》或中国证监会规定的其他应当召开份额持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和《集合合同》约定的范围内且对份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的集合计划费用的收取；

2）在法律法规和《集合合同》规定的范围内调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，调低销售服务费率或调整集合计划份额类别设置；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对《集合合同》进行修改；

4）对《集合合同》的修改对份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《集合合同》当事人权利义务关系发生变化；

5）管理人、登记机构、销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、交易、非交易过户、转托管等业务规则；

6）按照法律法规和《集合合同》规定不需召开份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《集合合同》另有约定外，份额持有人大会由管理人召集。

（2）管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集。

（3）托管人认为有必要召开份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

（4）代表份额10%以上（含10%）的份额持有人就同一事项书面要求召开份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，代表份额10%以上（含10%）的份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书
面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人，管理人应当配合。

（5）代表份额10%以上（含10%）的份额持有人就同一事项要求召开份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表份额10%以上（含10%）的份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。份额持有人依法自行召集份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席份额持有人大会的份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

4、份额持有人出席会议的方式


份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合合同》和会议通知的规定，并且持有份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有份额的凭证显示，有效的份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集份额持有人大会。重新召集的份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或集合合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或集合合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《集合合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

2）召集人按集合合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，份额持有人所持有的份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见份额持有人所持有的份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集份额持有人大会。重新召集的份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

4）上述第3）项中直接出具书面意见的份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符；

5）会议通知公布前按规定报中国证监会备案。

（3）在法律法规或监管机构允许的前提下，份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（4）份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在法律法规或监管机构允许的前提下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系份额持有人利益的重大事项，如《集合合同》的重大修改、决定终止《集合合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合计划合并、法律法规及《集合合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交份额持有人大会讨论的其他事项。

份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在份额持有人大会召开前及时公告。

份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名份额持有人作为该次份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持份额持有人大会，不影响份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

份额持有人所持每份份额有一票表决权。

份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《集合合同》、本集合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。

份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的份额持有人所代表的份额总数。
份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由管理人或托管人召集，份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的份额持有人和代理人中选举两名份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的份额持有人中选举三名份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
管理人、托管人和份额持有人应当执行生效的份额持有人大会的决议。生效的份额持有人大会决议对全体份额持有人、管理人、托管人均有约束力。


9、实施侧袋机制期间份额持有人大会的特殊约定

若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的份额或表决权符合该等比例，但若相关份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的份额或表决权符合该等比例：

（1）份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关份额10%以上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的份额不少于本集合计划在权益登记日相关份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的份额持有人所持有的份额不小于在权益登记日相关份额的二分之一（含二分之一）；
（4）在参与份额持有人大会投票的份额持有人所持有的份额小于在权益登记日相关份额的二分之一、召集人在原公告的份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关份额的持有人参与或授权他人参与份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名份额持有人作为该次份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。

10、管理人代表本集合计划出席本集合计划投资的基金的基金份额持有人大会并参与表决的特别约定

本集合计划持有的基金召开基金份额持有人大会时，管理人应当代表本集合计划份额持有人的利益参与所持有基金的基金份额持有人大会，并在遵循本集合计划份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。管理人需将表决意见事先征求托管人的意见，并将表决意见在定期报告中予以披露。


11、本部分关于份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人经与托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开份额持有人大会审议。
（三）集合合同的变更、终止与集合计划财产的清算

1、《集合合同》的变更

（1）变更集合合同涉及法律法规规定或本合同约定应经份额持有人大会决议通过的事项的，应召开份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合合同约定可不经份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。

（2）关于《集合合同》变更的份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，按规定报中国证监会备案，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

2、《集合合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《集合合同》应当终止：

（1）《集合合同》期限届满的；

（2）份额持有人大会决定终止的；

（3）管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；
（4）《集合合同》约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、集合计划财产的清算

（1）集合计划财产清算小组：自出现《集合合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

（2）集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要
的民事活动。

（4）集合计划财产清算程序：

1）《集合合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

3）对集合计划财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告按规定报中国证监会备案并公告；

7）对集合计划剩余财产进行分配。

（5）集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
5、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按份额持有人持有的份额比例进行分配。

6、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后按规定报中国证监会备案并按照规定进行公告。集合计划财产清算小组应将集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上。


（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《集合合同》而产生的或与《集合合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，管理人和托管人应恪守管理人和托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《集合合同》规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。
《集合合同》受中国法律管辖。

（五）集合合同存放地和投资者取得集合合同的方式

《集合合同》存放在管理人、托管人和集合计划销售机构的住所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。管理人和托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


二十一、托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

1、管理人

名称：广发证券资产管理（广东）有限公司

住所：珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2005房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦30—32楼

邮政编码：510627

法定代表人：秦力

成立时间：2014年1月2日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监机构字【2013】1610号

组织形式：有限公司

注册资本：10亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：证券资产管理。

2、托管人

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元


存续期间：持续经营

二、托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人根据有关法律法规的规定以及《资产管理合同》的约定，对集合计划投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和香港互认基金，下同）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%，其中，股票、股票型基金、混合型基金（权益类资产比例不低于60%）合计占集合计划资产的比例为20%-65%（本集合计划投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。

本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
2、托管人根据有关法律法规的规定及《集合合同》的约定对下述集合计划投融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《集合合同》的约定，本集合计划的投资资产配置比例为：

本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%，其中，股票、股票型基金、混合型基金（权益类资产比例不低于60%）合计占集合计划资产的比例为20%-65%（本集合计划投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。

本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

（2）根据法律法规的规定及《集合合同》的约定，本集合计划投资组合遵循以下投资限制：

1）本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%，其中，股票、股票型基金、混合型基金（权益类资产比例不低于60%）合计占集合计划资产的比例为20%-65%；本集合计划投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；

2）本集合计划持有单只基金，其市值不高于本集合计划资产净值的20%，且不持有其他基金中基金；

3）本集合计划管理人管理的全部基金中基金持有单只证券投资基金的比例不超过该被投资证券投资基金净资产的20%，被投资证券投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；

4）本集合计划不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基

金和中国证监会认定的其他基金份额；

5）本集合计划投资的基金的运作期限应当不少于1 年，最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1 亿元；

6）本集合计划投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不超过本集合计划资产净值的10%，但不包括ETF、LOF等可上市交易的基金；

7）本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
8）本集合计划持有一家公司发行的证券（不含证券投资基金，同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过集合计划资产净值的10％；

9）本集合计划管理人管理的全部基金及大集合产品持有一家公司发行的证券（不含证券投资基金，同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；

10）本集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
集合计划资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

12）本集合计划管理人管理的全部开放式基金及大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

13）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

14）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

15）本集合计划投资于货币市场基金的比例不超过集合计划资产净值的15%；
16）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；

17）本集合计划投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

18）法律法规及中国证监会规定的和资产管理合同约定的其他投资限制。
因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资不符合上述第2）、3）项的，管理人应当在20个交易日内进行调整；除上述7）、13）、14）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。3、禁止行为

为维护份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规
定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本管理人在履行适当程序后，本集合计划可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

4、托管人依据有关法律法规的规定和《集合合同》的约定对于集合计划关联投资限制进行监督。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5.管理人应当自资产管理合同生效日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。

托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。
6. 法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。经与托管人协商一致，管理人在履行适当程序后可依据法律法规或监管部门规定直接对资产管理合同进行变更。

7. 托管人对管理人启用侧袋机制的监督

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见
后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。

（二）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对管理人选择存款银行进行监督。集合计划投资银行定期存款的，管理人应根据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给托管人，托管人应据以对集合计划投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，托管人可以拒绝执行，并通知管理人。

本集合计划投资银行存款应符合如下规定：

1.投资于具有托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，管理人履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2.管理人负责对本集合计划存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。托管人负责对本集合计划银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（1）管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成集合计划财产损失的，由管理人承担责任。

（2）管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、集合计划投资银行存款不能满足集合计划正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到集合计划流动性方面的风险。

（3）管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因管理人员工职务行为导致集合计划财产受到损失的，需由管理人承担由此造成的损失。

（4）管理人与托管人在开展集合计划存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。

（三）集合计划投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期兑付、提前支取

1.集合计划投资银行存款协议的签订

（1）管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由托管人与管理人共同商定。

（2）托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查存款银行资格等。

（3）管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）管理人应在《存款协议书》中规定，集合计划存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的集合计划托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本集合计划银行账户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向管理人、托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2.集合计划投资银行存款时的账户开设与管理

（1）集合计划投资于银行存款时，管理人应当依据管理人与存款银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以集合计划的名义在存款银行总行或
授权分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）集合计划投资于银行存款时的预留印鉴由托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为集合计划开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为集合计划存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由管理人向存款银行提出补办申请，管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，管理人应与托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，托管人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照人行查询查复的有关时限要求及时回复。管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至托管人指定联系人。

（4）到期兑付

管理人提前通知托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与托管人电话询问。存款到期前管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知管理人与
存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。管理人应将接洽结果告知托管人，托管人收妥存款本息的当日通知管理人。

管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知托管人，托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的集合计划资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于集合计划规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.集合计划投资银行存款的监督

托管人发现管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知管理人在10 个工作日内纠正。管理人对托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，托管人应报告中国证监会。托管人发现管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因管理人拒不执行造成集合计划财产损失的，相关损失由管理人承担，托管人不承担任何责任。

（四）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对管理人参与银行间债券市场进行监督。管理人应在集合计划投资运作之前向托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本集合计划适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给托管人，否则由此造成的损失应由管理人承担。管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。托管人监督管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。如管理人在集合计划投资运作之前未向托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为管理人认可全市场交易对手。在集合计划存续期间管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知托管人。新名单确定时已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与托管人协商解决。

管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如托管人事后发现管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，托管人应及时提醒管理人，托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）本集合计划投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本集合计划可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本集合计划不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本集合计划不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2. 管理人应在集合计划首次投资流通受限证券前，向托管人提供经管理人董事会批准的有关集合计划投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至托管人，保证托管人有足够的时间进行审核。托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

管理人对本集合计划投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决集合计划运作的流动性问题。如
因集合计划巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致集合计划现金周转困难时，管理人应保证提供足额现金确保集合计划的支付结算，并承担所有损失。对本集合计划因投资流通受限证券导致的流动性风险，托管人不承担任何责任。
3.集合计划投资流通受限证券前，管理人应向托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，集合计划拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至托管人，保证托管人有足够的时间进行审核。

由于管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，托管人免于承担责任。

4.托管人依照法律法规、《资产管理合同》、《托管协议》审核管理人投资流通受限证券的行为。如发现管理人违反了《资产管理合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护集合计划投资人的利益。托管人有权对管理人的违法、违规以及违反《资产管理合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知管理人纠正，管理人不予纠正或已代表集合计划签署合同不得不执行时，托管人应向中国证监会报告。

5.管理人应在集合计划投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占集合计划资产净值的比例、锁定期等信息。

（六）管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。

（七）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划资产净值计算、各类集合计划份额净值计算、集合计划参考份额净值（如有）、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（八）托管人发现管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《资产管理合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知管理人限期纠正。管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查。管理人收到通知后应及时核对并回复托管人，对于收到的书面通知，管理人应以书面形式给托管人发出回函，就托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。

（九）管理人有义务配合和协助托管人依照法律法规、《资产管理合同》和本托管协议对集合计划业务执行核查。包括但不限于：对托管人发出的提示，管理人应在规定时间内答复并改正，或就托管人的疑义进行解释或举证；对托管人按照法律法规、资产管理合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的事项，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若托管人发现管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反资产管理合同约定的，应当立即通知管理人及时纠正，由此造成的损失由管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。
（十一）托管人发现管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正。

三、管理人对托管人的业务核查

（一）管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核管理人计算的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。

（二）管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、资产管理合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知托管人限期纠正。托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正。


（三）托管人有义务配合和协助管理人依照法律法规、资产管理合同和本托管协议对集合计划业务执行核查，包括但不限于：对管理人发出的书面提示，托管人应在规定时间内答复并改正，或就管理人的疑义进行解释或举证；托管人应积极配合提供相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性。

（四）管理人发现托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1.集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

2.托管人应安全保管集合计划财产。

3.托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需的相关账户。

4.托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。

5.托管人根据管理人的指令，按照资产管理合同和本协议的约定保管集合计划财产。未经管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何资产。不属于托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在托管人保管期间的损坏、灭失，托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为集合计划投资产生的应收资产，应由管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人，到账日集合计划财产没有到达集合计划资金账户的，托管人应及时通知管理人采取措施进行催收，管理人应负责向有关当事人追偿集合计划财产的损失。

7.托管人对因为管理人投资产生的存放或存管在托管人以外机构的集合计划资产，或交由证券公司负责清算交收的集合计划资产及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给集合计划资产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和资产管理合同的规定外，托管人不得委托第三人托管集合计划财产。

（二）集合计划募集期间及募集资金的验资


1.集合计划募集期间募集的资金应开立“集合计划募集专户”。该账户由管理人开立并管理。

2.集合计划募集期满或集合计划停止募集时，募集的集合计划份额总额、集合计划募集金额、集合计划份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，管理人应将属于集合计划财产的全部资金划入托管人为集合计划开立的集合计划资金账户，同时在规定时间内，管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若集合计划募集期限届满，未能达到资产管理合同生效的条件，由管理人按规定办理退款等事宜。

（三）集合计划资金账户的开立和管理

1.托管人以本集合计划的名义在其营业机构开立集合计划的资金账户（也可称为“托管账户”），保管集合计划的银行存款，并根据管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划”，预留印鉴为托管人印章。

2.集合计划资金账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3.集合计划资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

（四）集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为集合计划开立托管人与集合计划联名的证券账户。

2.集合计划证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借或未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户，亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3.集合计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由托管人负责，账户资产的管理和运用由管理人负责。

4.托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
金账户，并代表所托管的集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管账户的开设和管理

资产管理合同生效后，托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以集合计划的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表集合计划进行银行间市场债券的结算。

（六）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和资产管理合同的规定，由管理人协助托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）集合计划财产投资的有关有价凭证等的保管

集合计划财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由托管人存放于托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由托管人根据管理人的指令办理。托管人对由上述存放机构及托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与集合计划财产有关的重大合同的保管

由管理人代表集合计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由管理人、托管人保管。除本协议另有规定外，管理人代表集合计划签署的与集合计划财产有关的重大合同应保证管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给托管人，并在三十个工作日内
将正本送达托管人处。因管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由管理人负责。重大合同的保管期限为资产管理合同终止后不少于20年。

对于无法取得二份以上的正本的，管理人应向托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。管理人向托管人提供的合同传真件与管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

六、集合计划份额持有人名册的保管

集合计划份额持有人名册至少应包括集合计划份额持有人的名称、证件号码和持有的集合计划份额。集合计划份额持有人名册由集合计划登记机构根据管理人的指令编制和保管，管理人和托管人应分别保管集合计划份额持有人名册，保存期不低于法律法规的最低要求。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在托管人要求或编制中期报告和年报前，管理人应将有关资料送交托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。管理人和托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、集合计划托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与资产管理合同的规定有任何冲突。集合计划托管协议的变更应报中国证监会备案。

（二）集合计划托管协议终止的情形

1、《资产管理合同》终止；

2、托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任托管人的职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任管理人的职务，而在 6 个月内无其他适当的集合计划管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《资产管理合同》规定的其他终止事项。

（三）集合计划财产的清算

管理人与托管人按照《资产管理合同》的约定处理集合计划财产的清算。
八、争议解决方式


双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守管理人和托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。


二十二、对份额持有人的服务

管理人承诺为份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）份额持有人投资交易确认服务

集合计划登记机构保留份额持有人名册上列明的所有份额持有人的份额交易记录。

销售机构应根据在销售网点进行交易的投资者的要求提供成交确认单。

（二）份额持有人交易记录查询服务

本集合计划份额持有人可通过管理人网站、95575客户服务中心查询历史交易记录。

（三）份额持有人的对账单服务

管理人每季度以以下其中一种方式向投资者或销售机构提供对账单：

1、电子邮件；

2、管理人信息披露平台（https://www.gfam.com.cn/）；

3、柜台系统；

4、网上交易等自助终端系统。

对账单内容应包括投资者持有计划份额的数量及净值，参与/申购、退出/赎回明细以及收益分配等情况。

投资者可通过以上任一种方式自行或通过销售机构查询对账单，如需帮助可咨询全国统一客服热线95575。

（四）定期定额投资计划

管理人可利用销售机构网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购集合计划份额，具体实施方法见有关公告。

（五）咨询服务

1、客户服务与投诉、建议电话


投资者如果想了解产品法律文件具体内容、申购与赎回的交易情况、账户余额、集合计划产品与服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：95575，服务时间为工作日8:30-21:00。

2、互联网站及电子信箱

网址：www.gfam.com.cn

电子信箱： 95575@gf.com.cn

（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


二十三、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 广发资管智荟广易六个月持有 基金电子披露网 2022/4/11
期混合型基金中基金（FOF）集 站及管理人网站

合资产管理计划资产管理合同

2 广发资管智荟广易六个月持有 基金电子披露网 2022/4/11
期混合型基金中基金（FOF）集 站及管理人网站

合资产管理计划招募说明书

3 广发资管智荟广易六个月持有 基金电子披露网 2022/4/11
期混合型基金中基金（FOF）集 站及管理人网站

合资产管理计划托管协议

4 广发资管智荟广易六个月持有 指定报刊、基金电 2022/4/11
期混合型基金中基金（FOF）集 子披露网站及管

合资产管理计划合同生效公告 理人网站

5 广发资管智荟广易六个月持有 指定报刊、基金电 2022/4/11
期混合型基金中基金（FOF）集 子披露网站及管

合资产管理计划份额折算结果 理人网站

的公告

6 广发资管智荟广易六个月持有 基金电子披露网 2022/4/11
期混合型基金中基金（FOF）集 站及管理人网站

合资产管理计划（广发资管智

荟广易六个月持有期混合 A）更

新（图数据继承）基金产品资

料概要更新

7 广发资管智荟广易六个月持有 基金电子披露网 2022/4/11
期混合型基金中基金（FOF）集 站及管理人网站

合资产管理计划（广发资管智

荟广易六个月持有期混合 C）更

新（图数据继承）基金产品资

料概要更新

8 广发资管智荟广易六个月持有 指定报刊及管理 2022/4/11
期混合型基金中基金（FOF）集 人网站

合资产管理计划资产管理合同

及招募说明书提示性公告

9 广发资管智荟广易六个月持有 指定报刊、基金电 2022/4/26
期混合型基金中基金（FOF）集 子披露网站及管

合资产管理计划基金开放日常 理人网站

申购（赎回、转换、定期定额

投资）业务公告

10 关于增加天天基金为广发资管 指定报刊、基金电 2022/6/16


智荟广易六个月持有期混合型 子披露网站及管

基金中基金（FOF）集合资产管 理人网站

理计划代销机构的公告

11 广发证券资产管理（广东）有 指定报刊、基金电 2022/7/5
限公司基金行业高级管理人员 子披露网站及管

变更公告 理人网站

12 广发资管智荟广易六个月持有 基金电子披露网 2022/7/19
期混合型基金中基金（FOF）集 站及管理人网站

合资产管理计划 2022 年第 2 季

度报告

13 关于旗下集合资产管理计划 指定报刊、管理人 2022/7/19
（参照公募基金运作）2022 年 网站

第二季度报告提示性公告

14 关于旗下集合资产管理计划 指定报刊、管理人 2022/8/26
（参照公募基金运作）2022 年 网站

中期报告提示性公告

15 广发资管智荟广易六个月持有 基金电子披露网 2022/8/26
期混合型基金中基金（FOF）集 站及管理人网站

合资产管理计划2022年中期报

告

16 广发证券资产管理（广东）有 指定报刊、基金电 2022/10/1
限公司基金管理人住所变更公 子披露网站及管 2

告 理人网站

17 关于旗下集合资产管理计划 指定报刊、管理人 2022/10/2
（参照公募基金运作）2022 年 网站 5

第三季度报告提示性公告

18 广发资管智荟广易六个月持有 基金电子披露网 2022/10/2
期混合型基金中基金（FOF）集 站及管理人网站 5

合资产管理计划 2022 年第 3 季

度报告

二十四、招募说明书的存放及查阅方式
本集合计划招募说明书存放在管理人、托管人和集合计划销售机构的住所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

管理人和托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


二十五、备查文件

以下备查文件存放在管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予广发增强型基金优选集合资产管理计划集合合同变更的文件

（二）《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划集合合同》

（三）《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划托管协议》

（四）管理人业务资格批件、营业执照

（五）托管人业务资格批件、营业执照

（六）上海市通力律师事务所关于广发证券资产管理（广东）有限公司申请将广发增强型基金优选集合资产管理计划变更为广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划的法律意见书

（七）登记协议

（八）中国证监会要求的其他文件

广发证券资产管理（广东）有限公司（公章）
2022 年 11 月 10 日
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