光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置
混合型集合资产管理计划

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人广发银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ......51

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 67

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 68


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 69

7.12 市场中性策略执行情况 ...... 69

7.13 投资组合报告附注 ...... 70
§8 基金份额持有人信息...... 71

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 72
§9 开放式基金份额变动...... 73
§10 重大事件揭示...... 73

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 73

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 73

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 73

10.4 基金投资策略的改变 ...... 73

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 73

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 74

10.8 其他重大事件 ...... 74
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
§12 备查文件目录...... 75

12.1 备查文件目录 ...... 75

12.2 存放地点 ...... 75

12.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

基金简称 光大阳光对冲 6 个月持有混合

基金主代码 860010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份 365,160,363.36 份
额总额
基金合同存续期 3 年

下属分级基金的基 光大阳光对冲 6 个月持有 光大阳光对冲 6 个月持有 光大阳光对冲 6 个月持有
金简称 混合 A 混合 B 混合 C

下属分级基金的交 860010 860028 860029

易代码

报告期末下属分级 2,813,756.51 份 38,364,346.12 份 323,982,260.73 份

基金的份额总额
注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 通过深度研究，捕捉宏观环境及政策趋势走向，灵活精选投资策略，
在合理控制投资风险和保障集合计划资产流动性的基础上，追求集
合计划资产的长期稳定增值。

投资策略 本集合计划主要采用对冲套利的投资策略。通过数量化投资模型，
选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，并使用股指期货进
行对冲操作，有效规避市场涨跌的系统性风险，获取选股的超额收
益。力争实现集合计划资产长期稳健的绝对收益。另通过综合分析
国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平等
因素，综合配置固定收益等各类资产，以实现整体资产的稳健增值。
（一）股票投资策略

本集合计划主要通过数量化投资模型，选取并持有预期收益较好的
股票构成投资组合，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

数量化投资模型的投资逻辑基于学术研究、投资实践中被普遍接受
的选股因子构建对于个股的收益进行预测，因子包括价值、质量、
成长、事件驱动、市场等大类。通过现代组合管理的数量化模型进
行组合构建，优化系统风险及个股特定风险的最优配比。

对于因子的选取，我们的方法论是自上而下的投资逻辑，首先保证
其在经济学、金融学、行为金融学上的意义，判断其符合当前的经
济和市场环境，然后再重点关注因子的稳定性、解释性、统计显著
性。力求甄选出基本面绩优、在行业内有竞争优势、当前具有估值
机会、具备核心成长潜力等方面的优秀上市公司。


（二）金融衍生工具对冲策略

本集合计划在通过以上股票投资策略的基础上，使用股指期货对冲
组合的系统性风险，从而分离出组合的超额收益。根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货对冲。综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、
套利机会、流动性等因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和
临近到期合约的展期操作，以提升组合收益和套期保值的效果。
随着其他金融衍生工具的发展，本集合计划会考虑使用法律法规允
许范围内的其他对冲工具，例如融券卖空、期权等。通过优选对冲
工具，提高管理市场风险的能力。

（三）融券投资策略

本集合计划在投资机会和融券成本合适的情况下，采用融券的方式
进行配对交易。通过多因子模型，可以寻找到行业、风格相近的股
票之间存在的理论价差，通过买入低价股、融券卖空高价股获得绝
对收益。

（四）其他绝对收益投资策略

包括：（1）普通债券投资策略；（2）可转债投资策略；（3）衍生品
投资策略；（4）一级市场申购策略；（5）现金类资产投资策略。
（五）资产支持证券投资策略

本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值
的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评
估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

业绩比较基准 中国人民银行公布的同期 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+1%。

风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益高于债券型
基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划，
低于股票型基金和股票型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海光大证券资产管理有限公司 广发银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱轶 顾洪峰

负责人 联系电话 021-32068300 010-65169885

电子邮箱 zhuyi1@ebscn.com guhongfeng@cgbchina.com.cn

客户服务电话 95525 4008308003

传真 021-32068585 010-65169555

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨 广东省广州市越秀区东风东路
高南路 799 号 3 号楼 26 层 713 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨 北京市西城区菜市口大街 1 号院
高南路 799 号 3 号楼 26 层 2 号楼信托大厦

邮政编码 200127 100053

法定代表人 熊国兵 王凯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ebscn-am.com
址

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼
26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海光大证券资产管理有限公 中国（上海）自由贸易试验区杨
司 高南路 799 号 3 号楼 26 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

3.1.1 期间

光大阳光对冲 6 个月持有混 光大阳光对冲 6 个月持有混 光大阳光对冲 6 个月持有混
数据和指标

合 A 合 B 合 C

本期已实现

35,928.29 575,643.70 3,631,149.58
收益

本期利润 6,916.59 196,009.15 550,945.24

加权平均基

金份额本期 0.0023 0.0050 0.0015
利润
本期加权平

均净值利润 0.22% 0.49% 0.14%
率
本期基金份

额净值增长 0.27% 0.50% 0.31%
率
3.1.2 期末

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

数据和指标

期末可供分 143,112.94 1,535,691.53 10,029,355.64
配利润
期末可供分

配基金份额 0.0509 0.0400 0.0310
利润


期末基金资 2,956,869.45 39,900,037.65 334,011,616.37
产净值

期末基金份 1.0509 1.0400 1.0310
额净值

3.1.3 累计 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末指标
基金份额累

计净值增长 2.82% 4.00% 3.10%
率

注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日,“本期”指 2022 年 1 月 1 日-2022
年 06 月 30 日。

2、上述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如，集合计划的申购赎回费、集合计划转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

5、B 类份额设立日为 2020 年 3 月 25 日,C 类份额设立日为 2020 年 3 月 25 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大阳光对冲 6 个月持有混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.34% 0.23% 0.21% 0.01% 0.13% 0.22%

过去三个月 0.32% 0.25% 0.63% 0.01% -0.31% 0.24%

过去六个月 0.27% 0.22% 1.25% 0.01% -0.98% 0.21%

过去一年 -3.07% 0.26% 2.53% 0.01% -5.60% 0.25%

自基金合同生效起

2.82% 0.27% 5.83% 0.01% -3.01% 0.26%
至今


光大阳光对冲 6 个月持有混合 B

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.38% 0.23% 0.21% 0.01% 0.17% 0.22%

过去三个月 0.44% 0.25% 0.63% 0.01% -0.19% 0.24%

过去六个月 0.50% 0.22% 1.25% 0.01% -0.75% 0.21%

过去一年 -2.59% 0.26% 2.53% 0.01% -5.12% 0.25%

自基金合同生效起

4.00% 0.27% 5.83% 0.01% -1.83% 0.26%
至今

光大阳光对冲 6 个月持有混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.35% 0.23% 0.21% 0.01% 0.14% 0.22%

过去三个月 0.35% 0.25% 0.63% 0.01% -0.28% 0.24%

过去六个月 0.31% 0.22% 1.25% 0.01% -0.94% 0.21%

过去一年 -2.98% 0.26% 2.53% 0.01% -5.51% 0.25%

自基金合同生效起

3.10% 0.27% 5.83% 0.01% -2.73% 0.26%
至今

注：1、自基金合同生效日起至今指 2020 年 3 月 25 日-2022 年 6 月 30 日；

2、业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+1%；
3、B 类份额设立日为 2020 年 3 月 25 日,C 类份额设立日为 2020 年 3 月 25 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2012 年 5 月 9 日，
前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部，承继了光大证券的客户资产管理业务与资格。2002
年 5 月 14 日,中国证券监督管理委员会核发证监机构字[2002]127 号《关于核准光大证券有限责
任公司受托投资管理业务资格的批复》，同意光大证券从事客户资产管理业务。2011 年 11 月 23日,中国证券监督管理委员会核发证监许可[2011]1886 号《关于核准光大证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》，同意光大证券设立资产管理子公司并核准公司章程。2012 年 2 月21 日,公司在上海市工商行政管理局登记注册，注册资本 2 亿元,光大证券持股 100%。

截至 2022 年 6 月末，本公司共管理 15 只参照开放式证券投资基金管理的集合计划，公司在
投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李 禄 量化公募投资部 2020 年 3 - 7 年 李禄俊先生，本硕均毕业于北京大
俊 副总经理、本集 月 25 日 学，曾在中金基金管理公司量化投


合计划投资经理 资部任职，2018 年加入光证资管，
现任量化公募投资部副总经理。

注：1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日，其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任投资经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本集合计划本报告期末投资经理无兼任私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海光大证券资产管理有限公司作为本集合计划管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、计划合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平的对待旗下管理的所有产品，指定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》与《上海光大证券资产管理有限公司公平交易与利益冲突防范管理办法》。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本集合计划未发生违法违规且对集合计划财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本产品的投资逻辑是通过量化模型选择盈利优质的上市公司，并结合估值、成长和价量因子等选股模型甄选出胜率较高的个股组合，对冲股指期货以获得绝对收益，再通过配置股票多头、转债等子策略以分散投资风险。

2022 年上半年产品运作主要分为三部分：转债策略、股债多头和对冲策略。报告期内转债市
场的整体溢价率仍然较高，因此维持转债较低的仓位配置比例。股票多头部分的持仓均为低估值标的，板块分布以金融基建等稳增长板块为主，尤其偏重估值有吸引力的高股息蓝筹股。量化对
冲策略和多头持股的风格暴露互为平衡，量化选股相对更偏重高成长属性的制造业和创业板企业。本报告期内量化对冲策略新加入机器学习的预测模型，该模型和传统模型的相关性较低，起到了分散投资收益的风险控制效果。对于产品层面，投资组合使用组合优化器等工具控制板块和大类风格的整体暴露水平，以保持在高波动市场环境下的稳定表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 06 月 30 日，光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 A 类份额净值为 1.0509 元，本
报告期份额净值增长率为 0.27%；光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 B 类份额净值为 1.0400 元，
本报告期份额净值增长率为 0.50%。光大阳光对冲策略 6 个月持有混合 C 类份额净值为 1.0310 元，
本报告期份额净值增长率为 0.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年上半年宏观数据显示基建投资增速显著回升，制造业投资增速从高位回落，房地产投资保持负增长。上半年经济增速下行固然有疫情因素，但不容忽视非疫情因素，即中央经济工作会议所提到的三重压力“需求收缩、供给冲击和预期转弱”对我国经济的抑制因素。

展望下半年，国内大部分地区疫情缓解，经济活动存在自发修复、财政强力稳增长手段逐步落地，经济整体将逐步进入复苏阶段，资金中枢或将逐步回归政策利率中枢。近期受到舆情的影响以及积压需求释放的结束，地产销售将持续偏弱。外部影响除了俄乌冲突、美联储加息，海外需求减少对中国带来的负面影响也将持续存在。

A 股市场自 4 月底以来已经反弹两月有余，接力持续稳定上涨需要看到资金层面更明显的改
善以及增长预期更实质性的修复。下半年经济大盘和市场走势可能在较为反复，但也为后续行稳致远奠定扎实的基础。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和集合计划合同的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值，本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。集合计划份额净值由集合计划管理人完成估值后，经集合计划托管人复核无误后由集合计划管理人对外公布。本集合计划管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障集合计划能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本集合计划管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常
办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本集合计划报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 50,885,566.97 20,675,583.61


结算备付金 17,722,871.74 35,682,420.12

存出保证金 23,446,582.63 20,153,603.81

交易性金融资产 6.4.7.2 274,279,599.99 437,331,324.93

其中：股票投资 205,595,877.62 206,821,340.82

基金投资 - -

债券投资 68,683,722.37 225,582,484.11

资产支持证券投资 - 4,927,500.00

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 15,000,000.00 20,000,000.00

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 350,363.63 5,816,187.82

应收股利 - -

应收申购款 300.00 21,920.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 2,690,399.47

资产总计 381,685,284.96 542,371,439.76

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 63,213.89 -

应付赎回款 1,576,347.32 2,339,008.95

应付管理人报酬 317,751.26 442,982.11

应付托管费 63,299.24 88,318.73

应付销售服务费 112,474.17 161,396.67

应付投资顾问费 - -

应交税费 160,841.83 317.46

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,522,833.78 41,257,642.20

负债合计 4,816,761.49 44,289,666.12

净资产：

实收基金 6.4.7.10 365,160,363.36 484,280,742.71

其他综合收益 6.4.7.11 - -


未分配利润 6.4.7.12 11,708,160.11 13,801,030.93

净资产合计 376,868,523.47 498,081,773.64

负债和净资产总计 381,685,284.96 542,371,439.76

注： 1、报告截止日 2022 年 6 月 30 日，本集合计划份额总额为 365,160,363.36 份，其中光大阳
光对冲 6 个月持有混合 A 集合计划份额总额为 2,813,756.51 份，集合计划份额净值 1.0509 元；
光大阳光对冲6个月持有混合B集合计划份额总额为38,364,346.12份，集合计划份额净值1.0400
元；光大阳光对冲 6 个月持有混合 C 集合计划份额总额为 323,982,260.73 份，集合计划份额净值
1.0310 元。

2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 4,176,814.56 44,445,587.51

1.利息收入 466,001.90 10,601,065.01

其中：存款利息收入 6.4.7.13 305,354.44 1,230,205.25

债券利息收入 - 3,087,210.17

资产支持证券利息 - 4,919,032.05
收入

买入返售金融资产 160,647.46 1,364,617.54
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 7,199,663.22 41,681,350.46
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -23,762,898.61 131,374,665.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 1,018,029.85 1,065,719.21

资产支持证券投资 6.4.7.16 34,689.00 525,782.20
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -


衍生工具收益 6.4.7.18 27,811,942.97 -98,393,842.05

股利收益 6.4.7.19 2,097,900.01 7,109,025.66

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -3,488,850.56 -7,836,827.96
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 3,422,943.58 29,887,487.76

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,115,214.17 8,849,820.44

2．托管费 6.4.10.2.2 421,496.83 1,766,371.95

3．销售服务费 6.4.10.2.3 757,004.56 3,394,684.73

4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - -

5．利息支出 183.57 -

其中：卖出回购金融资产支 183.57 -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 23,671.34 1,392,369.45

8．其他费用 6.4.7.23 105,373.11 14,484,241.19

三、利润总额（亏损总额以 753,870.98 14,558,099.75
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 753,870.98 14,558,099.75
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 753,870.98 14,558,099.75

注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 484,280,742.71 - 13,801,030.93 498,081,773.64
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 484,280,742.71 - 13,801,030.93 498,081,773.64
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -119,120,379.35 - -2,092,870.82 -121,213,250.17
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 753,870.98 753,870.98
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -119,120,379.35 - -2,846,741.80 -121,967,121.15
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,419,010.21 - 32,707.54 1,451,717.75
购款

2

.基金赎 -120,539,389.56 - -2,879,449.34 -123,418,838.90
回款
（三）、

本 期 向 - - - -
基 金 份
额 持 有

人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 365,160,363.36 - 11,708,160.11 376,868,523.47
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,912,644,697.73 - 103,686,797.14 2,016,331,494.87
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 1,912,644,697.73 - 103,686,797.14 2,016,331,494.87
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -705,483,281.75 - -27,674,752.07 -733,158,033.82
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 14,558,099.75 14,558,099.75
益总额

（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -705,483,281.75 - -42,232,851.82 -747,716,133.57
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 623,779,197.77 - 43,291,679.87 667,070,877.64
购款

2

.基金赎 -1,329,262,479.52 - -85,524,531.69 -1,414,787,011.21
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 1,207,161,415.98 - 76,012,045.07 1,283,173,461.05
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

汪沛 詹朋 杨薇

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划是由光大阳光稳健添利集
合资产管理计划转型而来。本集合计划管理人上海光大证券资产管理有限公司于 2020 年 3 月 17
日发布《光大阳光稳健添利集合资产管理计划合同变更公告》。根据公告，光大阳光稳健添利集合资产管理计划名称变更为“光大阳光对冲 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划”，光大阳光稳健添利集合资产管理计划份额转换为光大阳光对冲 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产
管理计划 A 类份额。合同变更后，本集合计划的托管人，登记机构不变。自 2020 年 3 月 25 日起
《光大阳光对冲 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光对冲6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》生效。本集合计划自资产管理合同变更生效之日起存续期不得超过 3 年。本集合计划管理人为上海光大证券资产管理有限公司，托管人为广发银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大阳光对冲 6 个月持有期灵活配置混合型集
合资产管理计划资产管理合同》，本集合计划的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公司债、中期票据、可交换债券、可转换债券（含可分离可转换债券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本集合计划可以参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的比例为 0%-95%；投资银行存款和同业存单合计占比不超过集合计划资产的 20%；本集合计划权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占集合计划资产净值比例范围 0-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值；每个交易日日终，持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金以及
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本集合计划投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本集合计划的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+1%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本集合计划报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本集合计划的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本集合计划的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类

本集合计划的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本集合计划于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本集合计划以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本集合计划运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集合计划在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集合计划按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集合计划以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本集合计划计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本集合计划不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集合计划直接减记该金融资产的账面余额；


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本集合计划已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

其他收入在本履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本集合计划自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接
规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集合计划考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本集合计划的影响不重大。

本集合计划将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本集合计划计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本集合计划将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 20,675,583.61
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 4,908.32 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示
的账面价值为人民币 20,680,491.93 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 35,682,420.12
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,098.60 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列
示的账面价值为人民币 35,684,518.72 元。


存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 20,153,603.81
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 305.20 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民
币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示
的账面价值为人民币 20,153,909.01 元。

应收利息于 2021年 12 月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,690,399.47元，
转出至银行存款的重分类金额为人民币 4,908.32 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币2,098.60 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 305.20 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 2,683,087.35 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
437,331,324.93 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,683,087.35 元。经上述重分类后，
交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 440,014,412.28
元。

以摊余成本计量的金融负债：

卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0 元，
自应付利息转入的重分类金额为人民币 0 元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于 2022 年 1
月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 0 元。

应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0 元，转出至卖出
回购金融资产款的重分类金额为人民币 0 元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本集合计划金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本集合计划本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一
个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 50,885,566.97

等于：本金 50,875,731.94

加：应计利息 9,835.03

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 50,885,566.97

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 196,275,835.25 - 205,595,877.62 9,320,042.37

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 17,200,734.33 69,274.94 17,320,064.84 50,055.57

债券 银行间市场 50,335,421.92 912,657.53 51,363,657.53 115,578.08

合计 67,536,156.25 981,932.47 68,683,722.37 165,633.65

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 263,811,991.50 981,932.47 274,279,599.99 9,485,676.02

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 -164,712,600.00 - --

工具

其

中：股指期 -164,712,600.00 - --

货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 -164,712,600.00 - --

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则（试行）》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“权益衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵消的条件，故将“权益衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵消后的净额列报，净额为零。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2207 IC2207 -42.00 -54,050,640.00 -2,778,120.00

IC2209 IC2209 -30.00 -38,184,000.00 -3,603,600.00

IF2207 IF2207 -34.00 -45,626,640.00 -3,214,140.00

IF2209 IF2209 -30.00 -40,024,800.00 -3,577,620.00

合计 -13,173,480.00

减：可抵销期货 -13,173,480.00
暂收款

净额 -

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本期末本集合计划未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 15,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 15,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本集合计划本期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本集合计划本期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本集合计划本期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本集合计划本期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本集合计划本期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本集合计划本期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8 其他资产

本集合计划本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,436,399.49


其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,434.29

合计 2,522,833.78

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
光大阳光对冲 6 个月持有混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,112,966.42 3,112,966.42

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -299,209.91 -299,209.91

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,813,756.51 2,813,756.51

光大阳光对冲 6 个月持有混合 B

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 39,843,250.89 39,843,250.89

本期申购 114.28 114.28

本期赎回（以“-”号填列） -1,479,019.05 -1,479,019.05

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 38,364,346.12 38,364,346.12

光大阳光对冲 6 个月持有混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 441,324,525.40 441,324,525.40

本期申购 1,418,895.93 1,418,895.93

本期赎回（以“-”号填列） -118,761,160.60 -118,761,160.60

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 323,982,260.73 323,982,260.73

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本集合计划本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
光大阳光对冲 6 个月持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 464,787.24 -314,903.72 149,883.52

本期利润 35,928.29 -29,011.70 6,916.59

本期基金份额交易产 130,161.80 -143,848.97 -13,687.17
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 130,161.80 -143,848.97 -13,687.17

本期已分配利润 - - -

本期末 630,877.33 -487,764.39 143,112.94

光大阳光对冲 6 个月持有混合 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 2,320,976.21 -935,538.40 1,385,437.81

本期利润 575,643.70 -379,634.55 196,009.15

本期基金份额交易产 -49,384.00 3,628.57 -45,755.43
生的变动数

其中：基金申购款 4.74 -0.17 4.57

基金赎回款 -49,388.74 3,628.74 -45,760.00

本期已分配利润 - - -

本期末 2,847,235.91 -1,311,544.38 1,535,691.53

光大阳光对冲 6 个月持有混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 22,336,881.11 -10,071,171.51 12,265,709.60

本期利润 3,631,149.58 -3,080,204.34 550,945.24

本期基金份额交易产 -5,115,544.29 2,328,245.09 -2,787,299.20
生的变动数

其中：基金申购款 62,078.83 -29,375.86 32,702.97

基金赎回款 -5,177,623.12 2,357,620.95 -2,820,002.17

本期已分配利润 - - -

本期末 20,852,486.40 -10,823,130.76 10,029,355.64

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 110,980.91


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 190,784.68

其他 3,588.85

合计 305,354.44

注：其他为交易所结算保证金、直销申购款利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -23,762,898.61

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -23,762,898.61

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,282,997,385.99

减：卖出股票成本总额 1,303,934,286.30

减：交易费用 2,825,998.30

买卖股票差价收入 -23,762,898.61

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本集合计划本报告期无股票证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,113,623.11

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,095,593.26
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,018,029.85

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 339,844,604.82
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 336,212,958.89
本总额

减：应计利息总额 4,719,041.15

减：交易费用 8,198.04

买卖债券差价收入 -1,095,593.26

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 34,689.00

资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 -
差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -

资产支持证券投资收益——申购差价收入 -

合计 34,689.00

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 4,960,597.18

减：卖出资产支持证券成本总额 4,927,500.00

减：应计利息总额 33,097.18

减：交易费用 0.00

资产支持证券投资收益 0.00

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期无资产支持证券赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期无资产支持证券申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本集合计划本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本集合计划本报告期无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本集合计划本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 27,811,942.97

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,097,900.01

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,097,900.01

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 8,336,573.55

股票投资 10,123,176.25

债券投资 -1,786,602.70

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -


2.衍生工具 -11,825,424.11

权证投资 -

期货投资 -11,825,424.11

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -3,488,850.56

6.4.7.21 其他收入

本集合计划本报告期无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本集合计划本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 8,926.92

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

其他 18,338.82

合计 105,373.11

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本集合计划存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海光大证券资产管理有限公司(“光证 集合计划管理人、集合计划销售机构
资管”)

广发银行股份有限公司 集合计划托管人、集合计划代销机构

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 集合计划销售机构、集合计划管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

光大证券股份有限 2,568,128,451.46 100.00 10,472,585,328.61 100.00
公司
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券股份有限公 262,981,109.60 100.00 141,241,558.09 100.00
司
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券股份有限公 1,733,500,000.00 100.00 15,139,000,000.00 100.00
司
6.4.10.1.4 权证交易

本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）


光大证券股份有 1,307,122.29 100.00 2,436,224.49 100.00
限公司

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券股份有 7,661,254.20 100.00 2,791,439.94 100.00
限公司
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和手续费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本集合计划提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,115,214.17 8,849,820.44

其中：支付销售机构的客户维护费 1,016,831.62 4,379,825.22

注：1、本集合计划 A 类份额的管理费按前一日集合计划 A 类份额资产净值的 1.5%的年费率计提。
A 类份额管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划 A 类份额管理费

E 为前一日的集合计划 A 类份额的资产净值，A 类份额管理费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、本集合计划 B 类份额的管理费按前一日集合计划 B 类份额资产净值的 1%的年费率计提。B
类份额管理费的计算方法如下：H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划 B 类份额管理费

E 为前一日的集合计划 B 类份额的资产净值，B 类份额管理费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、本集合计划 C 类份额的管理费按前一日集合计划 C 类份额资产净值的 1%的年费率计提。C
类份额管理费的计算方法如下：H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划 C 类份额管理费

E 为前一日的集合计划 C 类份额的资产净值，C 类份额管理费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

4、实际支付销售机构的客户维护费以本集合计划管理人和各销售机构对账确认的金额为准。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 421,496.83 1,766,371.95

注：本集合计划的托管费按前一日集合资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 光大阳光对冲 6 个 光大阳光对冲 6 个 光大阳光对冲 6 个

合计

月持有混合 A 月持有混合 B 月持有混合 C

光大证券 - - 2,188.84 2,188.84

光证资管 - - 1.81 1.81

合计 - - 2,190.65 2,190.65

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大阳光对冲 6 个 光大阳光对冲 6 个 光大阳光对冲 6 个 合计

月持有混合 A 月持有混合 B 月持有混合 C

光大证券 - - 33,779.11 33,779.11

光证资管 - - 277.47 277.47

合计 - - 34,056.58 34,056.58

注：1、销售服务费仅对 C 类份额收取。

2、销售服务费按前一日 C 类份额资产净值 0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数


H 为每日应计提的集合计划销售服务费

E 为前一日的集合计划 C 类份额的资产净值。销售服务费逐日累计至每月月末，按月支付给
各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本集合计划本期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本集合计划本期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期管理人未持有本集合计划份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期除管理人之外的其他关联方未持有本集合计划份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股份有限 50,885,566.97 110,980.91 41,892,310.59 286,243.80
公司
注：本集合计划的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本集合计划支付给光大期货的股指期货交易手续费参考市场价格经本集合的管理人与对方协
商确定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于 2022 年 6 月 30 日，本集
合无应付交易手续费余额。于 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日期间，本集合期间交易手续费
支出 41,441.14 元。


本集合计划用于期货交易结算的资金分别存放于光大期货的结算账户和保证金账户中，结算
备付金按银行同业利率计息，由光大期货进行结息处理，存出保证金不计息。于 2022 年 6 月 30
日，本集合的结算备付金余额为 13,473,796.16 元，存出保证金余额为 23,191,022.40 元。
6.4.11 利润分配情况

本集合计划本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

300834 星辉环 2022 年 6 个月 新股流 55.57 30.03 29216,226.44 8,768.76 -
材 1月6日 通受限

天益医 2022 年 新股流

301097 疗 3 月 25 6 个月 通受限 52.37 47.83 115 6,022.55 5,500.45 -
日

何氏眼 2022 年 新股流

301103 科 3 月 14 6 个月 通受限 42.50 32.02 141 5,992.50 4,514.82 -
日

何氏眼 2022 年 1-6 个 送/配股

301103 科 06 月 01月（含）流通受 0.00 32.02 42 0.00 1,344.84 -
日 限

信邦智 2022 年 新股流

301112 能 6 月 20 6 个月 通受限 27.53 45.04 182 5,010.46 8,197.28 -
日

益客食 2022 年 新股流

301116 品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 286 3,260.40 5,851.56 -
日

新特电 2022 年 新股流

301120 气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 261 3,583.53 4,042.89 -
日

301135 瑞德智 2022 年 6 个月 新股流 31.98 26.26 119 3,805.62 3,124.94 -
能 4月1日 通受限

招标股 2021 年 新股流

301136 份 12 月 31 6 个月 通受限 10.52 19.74 2,63727,741.2452,054.38 -
日

哈焊华 2022 年 新股流

301137 通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 210 3,227.70 3,357.90 -
日


中一科 2022 年 新股流

301150 技 4 月 14 6 个月 通受限 163.56 82.76 9916,192.44 8,193.24 -
日

中一科 2022 年 1-6 个 送/配股

301150 技 06 月 10月（含）流通受 0.00 82.76 50 0.00 4,138.00 -
日 限

中科江 2022 年 新股流

301153 南 5 月 10 6 个月 通受限 33.68 43.98 161 5,422.48 7,080.78 -
日

国能日 2022 年 新股流

301162 新 4 月 19 6 个月 通受限 45.13 54.11 185 8,349.0510,010.35 -
日

宏德股 2022 年 新股流

301163 份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 99 2,600.73 3,200.67 -
日

301196 唯科科 2022 年 6 个月 新股流 64.08 37.52 17110,957.68 6,415.92 -
技 1月4日 通受限

三元生 2022 年 新股流

301206 物 1 月 26 6 个月 通受限 109.30 45.69 24026,232.0010,965.60 -
日

三元生 2022 年 1-6 个 送/配股

301206 物 06 月 17月（含）流通受 0.00 45.69 120 0.00 5,482.80 -
日 限

华兰疫 2022 年 新股流

301207 苗 2 月 10 6 个月 通受限 56.88 56.42 70 3,981.60 3,949.40 -
日

301212 联盛化 2022 年 6 个月 新股流 29.67 33.28 180 5,340.60 5,990.40 -
学 4月7日 通受限

中汽股 2022 年 新股流

301215 份 2 月 28 6 个月 通受限 3.80 6.39 2,188 8,314.4013,981.32 -
日

万凯新 2022 年 新股流

301216 材 3 月 21 6 个月 通受限 35.68 29.84 42315,092.6412,622.32 -
日

铜冠铜 2022 年 新股流

301217 箔 1 月 20 6 个月 通受限 17.27 14.83 1,61927,960.1324,009.77 -
日

腾远钴 2022 年 新股流

301219 业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 6811,830.64 5,971.76 -
日

腾远钴 2022 年 1-6 个 送/配股

301219 业 05 月 24月（含）流通受 0.00 87.82 54 0.00 4,742.28 -
日 限

301222 浙江恒 2022 年 6 个月 新股流 33.98 28.96 128 4,349.44 3,706.88 -


威 3月2日 通受限

实朴检 2022 年 新股流

301228 测 1 月 21 6 个月 通受限 20.08 20.34 210 4,216.80 4,271.40 -
日

华康医 2022 年 新股流

301235 疗 1 月 21 6 个月 通受限 39.30 37.93 185 7,270.50 7,017.05 -
日

和顺科 2022 年 新股流

301237 技 3 月 16 6 个月 通受限 56.69 41.86 110 6,235.90 4,604.60 -
日

普瑞眼 2022 年 1 个月 新股流

301239 科 6 月 22 内（含）通受限 33.65 33.65 2,47583,283.7583,283.75 -
日

普瑞眼 2022 年 新股流

301239 科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 33.65 276 9,287.40 9,287.40 -
日

杰创智 2022 年 新股流

301248 能 4 月 13 6 个月 通受限 39.07 29.87 163 6,368.41 4,868.81 -
日

华融化 2022 年 新股流

301256 学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 867 6,979.35 8,739.36 -
日

2022 年 新股流

301258 富士莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.30 41.68 126 6,085.80 5,251.68 -
日

2022 年 新股流

301259 艾布鲁 4 月 18 6 个月 通受限 18.39 24.94 150 2,758.50 3,741.00 -
日

2022 年 新股流

301263 泰恩康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 351 6,995.4311,014.38 -
日

宇邦新 2022 年 新股流

301266 材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 204 5,479.44 9,602.28 -
日

2022 年 新股流

301268 铭利达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 269 7,666.50 9,380.03 -
日

301279 金道科 2022 年 6 个月 新股流 31.20 22.81 144 4,492.80 3,284.64 -
技 4月6日 通受限

301286 侨源股 2022 年 6 个月 新股流 16.91 19.79 288 4,870.08 5,699.52 -
份 6月6日 通受限

清研环 2022 年 新股流

301288 境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 135 2,577.15 2,697.30 -
日


东利机 2022 年 新股流

301298 械 5 月 27 6 个月 通受限 12.68 20.83 206 2,612.08 4,290.98 -
日

超卓航 2022 年 1 个月 新股未

688237 科 6 月 24 内（含） 上市 41.27 41.27 1,24851,504.9651,504.96 -
日

2022 年 1 个月 新股未

688400 凌云光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 4,05989,013.8789,013.87 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本集合计划本报告期未参与银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期未参与交易所市场债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本集合计划本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理人制定内部风险管理制度来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立四个层级的风险管理体系，即董事会、经理层及各专业委员会、各风险管理职能部门、各业务部门。公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。公司经理层就公司风险管理工作的有效性向董事会负责，对全面风险管理承担主要责任。公司经理层在董事会的领导下，全面负责公司风险管理的日常工作。公司经理层下设专业委员会就不同类别风险管理对经理层负责，委员会根据公司各委员会议事规则确定的职责范围，行使公司风险管理职能。各风险管理职能部门按照公司授权对公司不同风险进行识别、监测、评估和报告，并制定公司不同类型风险管理办法，明确具体工作流程，并为业务决策提供对口风险管理建议，协助、指导和检查各部门的对口风险管理工作。公司各业务部门按照公司授权管理体系在被授予的权限范围内开展业务，严禁越权从事经营活动，并通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和控制。


本集合计划的管理人主要通过定性分析和定量分析的方法评估各种金融工具风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本集合计划的投资目标，结合集合计划资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者集合计划所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的银行存款存放在本集合计划的托管行广发银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划的管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本集合计划债券投资的信用评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 30,030,000.00

合计 - 30,030,000.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级中包含国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 35,433,003.34 19,980,892.50

AAA 以下 22,980,365.61 23,940,591.61

未评级 10,270,353.42 151,631,000.00

合计 68,683,722.37 195,552,484.11

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级中包含国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - 4,927,500.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 4,927,500.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级中包含国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于计划份额持有人可随时要求赎回其持有的计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划资产的流动性风险进行管理，集合计划管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，对组合持仓集中度、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理
制度。

本集合计划所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附
注 6.4.12“期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本集合计划未出
现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现集合计划资产以支付赎回款的情况。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 50,885,566.97 - - - 50,885,566.97

结算备付金 17,722,871.74 - - - 17,722,871.74

存出保证金 23,446,582.63 - - - 23,446,582.63

交易性金融资产 58,347,896.83 10,270,353.42 65,472.12 205,595,877.62 274,279,599.99

买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00

应收申购款 - - - 300.00 300.00

应收清算款 - - - 350,363.63 350,363.63

资产总计 165,402,918.17 10,270,353.42 65,472.12 205,946,541.25 381,685,284.96

负债

应付赎回款 - - - 1,576,347.32 1,576,347.32

应付管理人报酬 - - - 317,751.26 317,751.26

应付托管费 - - - 63,299.24 63,299.24

应付清算款 - - - 63,213.89 63,213.89

应付销售服务费 - - - 112,474.17 112,474.17

应交税费 - - - 160,841.83 160,841.83

其他负债 - - - 2,522,833.78 2,522,833.78

负债总计 - - - 4,816,761.49 4,816,761.49

利率敏感度缺口 165,402,918.17 10,270,353.42 65,472.12 201,129,779.76 376,868,523.47


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 20,675,583.61 - - - 20,675,583.61

结算备付金 35,682,420.12 - - - 35,682,420.12

存出保证金 20,153,603.81 - - - 20,153,603.81

交易性金融资产 34,957,500.00 124,626,114.18 70,926,369.93 206,821,340.82 437,331,324.93

买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00

应收申购款 - - - 21,920.00 21,920.00

应收清算款 - - - 5,816,187.82 5,816,187.82

其他资产 - - - 2,690,399.47 2,690,399.47

资产总计 131,469,107.54 124,626,114.18 70,926,369.93 215,349,848.11 542,371,439.76

负债

应付赎回款 - - - 2,339,008.95 2,339,008.95

应付管理人报酬 - - - 442,982.11 442,982.11

应付托管费 - - - 88,318.73 88,318.73

应付销售服务费 - - - 161,396.67 161,396.67

应交税费 - - - 317.46 317.46

其他负债 - - - 41,257,642.20 41,257,642.20

负债总计 - - - 44,289,666.12 44,289,666.12

利率敏感度缺口 131,469,107.54 124,626,114.18 70,926,369.93 171,060,181.99 498,081,773.64

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

-71,316.01 -1,490,755.71
基点

分析

市场利率下降 25 个

71,316.01 1,490,755.71
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本集合计划严格按照合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对集合计划进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 205,595,877.62 54.55 206,821,340.82 41.52
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 205,595,877.62 54.55 206,821,340.82 41.52

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

9,798,758.75 9,800,999.17
分析 5%

沪深 300 指数下降 -9,798,758.75 -9,800,999.17


5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 222,371,170.14 248,828,181.83

第二层次 51,587,460.11 188,503,143.10

第三层次 320,969.74 -

合计 274,279,599.99 437,331,324.93

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本集合计划不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本集合计划本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本集合计划持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 205,595,877.62 53.87

其中：股票 205,595,877.62 53.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 68,683,722.37 17.99

其中：债券 68,683,722.37 17.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.93

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 68,608,438.71 17.98

8 其他各项资产 23,797,246.26 6.23

9 合计 381,685,284.96 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 330,154.00 0.09

B 采矿业 11,884,802.75 3.15

C 制造业 121,120,747.50 32.14

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 6,434,827.00 1.71

E 建筑业 8,000,034.00 2.12

F 批发和零售业 4,419,094.98 1.17

G 交通运输、仓储和邮政业 5,365,569.00 1.42

H 住宿和餐饮业 109,764.80 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 8,344,689.78 2.21

J 金融业 31,063,639.62 8.24

K 房地产业 2,848,577.00 0.76

L 租赁和商务服务业 867,751.00 0.23

M 科学研究和技术服务业 190,378.75 0.05


N 水利、环境和公共设施管理业 111,754.63 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,349,850.81 0.62

R 文化、体育和娱乐业 1,685,176.00 0.45

S 综合 469,066.00 0.12

合计 205,595,877.62 54.55

注：本集合计划本报告期未持有港股通交易机制投资的港股。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 2,619 5,355,855.00 1.42

2 300750 宁德时代 7,416 3,960,144.00 1.05

3 601328 交通银行 598,800 2,982,024.00 0.79

4 601288 农业银行 964,900 2,913,998.00 0.77

5 601998 中信银行 598,100 2,840,975.00 0.75

6 600282 南钢股份 823,400 2,593,710.00 0.69

7 600438 通威股份 42,006 2,514,479.16 0.67

8 600089 特变电工 88,100 2,413,059.00 0.64

9 000858 五 粮 液 11,500 2,322,195.00 0.62

10 601939 建设银行 375,700 2,276,742.00 0.60

11 600390 五矿资本 464,900 2,273,361.00 0.60

12 000651 格力电器 67,200 2,265,984.00 0.60

13 603659 璞泰来 26,400 2,228,160.00 0.59

14 600809 山西汾酒 6,000 1,948,800.00 0.52

15 002460 赣锋锂业 12,400 1,843,880.00 0.49

16 000568 泸州老窖 7,202 1,775,581.08 0.47

17 600036 招商银行 41,909 1,768,559.80 0.47

18 601012 隆基绿能 26,509 1,766,294.67 0.47

19 601319 中国人保 343,600 1,738,616.00 0.46

20 601899 紫金矿业 184,629 1,722,588.57 0.46

21 002304 洋河股份 9,400 1,721,610.00 0.46

22 601186 中国铁建 216,200 1,707,980.00 0.45

23 002812 恩捷股份 6,800 1,703,060.00 0.45

24 601166 兴业银行 82,657 1,644,874.30 0.44

25 601919 中远海控 112,840 1,568,476.00 0.42

26 600919 江苏银行 215,400 1,533,648.00 0.41

27 300482 万孚生物 37,300 1,518,483.00 0.40

28 601318 中国平安 31,326 1,462,610.94 0.39


29 600901 江苏租赁 272,600 1,398,438.00 0.37

30 002129 TCL 中环 23,600 1,389,804.00 0.37

31 603882 金域医学 16,800 1,386,840.00 0.37

32 600141 兴发集团 31,200 1,372,488.00 0.36

33 601857 中国石油 251,500 1,332,950.00 0.35

34 603392 万泰生物 8,260 1,282,778.00 0.34

35 002594 比亚迪 3,600 1,200,564.00 0.32

36 002920 德赛西威 7,600 1,124,800.00 0.30

37 601088 中国神华 33,100 1,102,230.00 0.29

38 300316 晶盛机电 16,200 1,094,958.00 0.29

39 600486 扬农化工 8,200 1,092,896.00 0.29

40 603799 华友钴业 11,350 1,085,287.00 0.29

41 300661 圣邦股份 5,950 1,083,019.00 0.29

42 601985 中国核电 147,300 1,010,478.00 0.27

43 600426 华鲁恒升 34,400 1,004,480.00 0.27

44 000983 山西焦煤 74,000 990,860.00 0.26

45 601668 中国建筑 180,100 958,132.00 0.25

46 002078 太阳纸业 77,700 956,487.00 0.25

47 300390 天华超净 10,900 952,660.00 0.25

48 600018 上港集团 159,500 929,885.00 0.25

49 600905 三峡能源 144,600 909,534.00 0.24

50 601390 中国中铁 145,900 895,826.00 0.24

51 300244 迪安诊断 27,800 864,580.00 0.23

52 000625 长安汽车 49,740 861,496.80 0.23

53 603456 九洲药业 16,600 858,220.00 0.23

54 002756 永兴材料 5,600 852,376.00 0.23

55 601618 中国中冶 242,900 850,150.00 0.23

56 601009 南京银行 80,900 842,978.00 0.22

57 002466 天齐锂业 6,600 823,680.00 0.22

58 688005 容百科技 6,327 818,966.88 0.22

59 002709 天赐材料 13,100 812,986.00 0.22

60 600522 中天科技 35,100 810,810.00 0.22

61 600887 伊利股份 20,800 810,160.00 0.21

62 601615 明阳智能 23,400 790,920.00 0.21

63 002240 盛新锂能 13,100 790,716.00 0.21

64 600900 长江电力 33,900 783,768.00 0.21

65 600546 山煤国际 40,200 782,292.00 0.21

66 600926 杭州银行 52,221 782,270.58 0.21

67 603993 洛阳钼业 136,200 780,426.00 0.21

68 603613 国联股份 8,360 740,696.00 0.20

69 600499 科达制造 34,600 714,144.00 0.19

70 600690 海尔智家 25,600 702,976.00 0.19


71 002497 雅化集团 21,200 692,180.00 0.18

72 601601 中国太保 28,600 672,958.00 0.18

73 300450 先导智能 10,500 663,390.00 0.18

74 600795 国电电力 169,000 660,790.00 0.18

75 300014 亿纬锂能 6,700 653,250.00 0.17

76 000333 美的集团 10,300 622,017.00 0.17

77 600050 中国联通 178,100 616,226.00 0.16

78 002555 三七互娱 28,600 607,178.00 0.16

79 002505 鹏都农牧 178,700 605,793.00 0.16

80 601838 成都银行 36,500 605,170.00 0.16

81 300073 当升科技 6,500 587,210.00 0.16

82 603317 天味食品 20,300 577,941.00 0.15

83 300363 博腾股份 7,400 577,126.00 0.15

84 601238 广汽集团 36,100 550,164.00 0.15

85 600022 山东钢铁 309,200 538,008.00 0.14

86 002050 三花智控 19,400 533,112.00 0.14

87 002459 晶澳科技 6,620 522,318.00 0.14

88 601988 中国银行 159,800 520,948.00 0.14

89 600582 天地科技 108,900 520,542.00 0.14

90 600704 物产中大 100,400 515,052.00 0.14

91 002049 紫光国微 2,700 512,244.00 0.14

92 300122 智飞生物 4,600 510,646.00 0.14

93 600985 淮北矿业 35,000 509,600.00 0.14

94 601117 中国化学 53,100 499,671.00 0.13

95 600863 内蒙华电 136,700 498,955.00 0.13

96 600867 通化东宝 48,000 496,320.00 0.13

97 601898 中煤能源 47,700 495,126.00 0.13

98 600028 中国石化 121,200 494,496.00 0.13

99 000970 中科三环 26,185 491,754.30 0.13

100 002821 凯莱英 1,700 491,300.00 0.13

101 603345 安井食品 2,900 486,823.00 0.13

102 300182 捷成股份 87,242 479,831.00 0.13

103 600970 中材国际 49,500 479,655.00 0.13

104 688099 晶晨股份 4,747 479,447.00 0.13

105 601179 中国西电 100,200 468,936.00 0.12

106 600497 驰宏锌锗 90,300 468,657.00 0.12

107 601872 招商轮船 80,500 463,680.00 0.12

108 601138 工业富联 47,100 463,464.00 0.12

109 601128 常熟银行 60,100 459,164.00 0.12

110 000559 万向钱潮 77,300 459,162.00 0.12

111 600016 民生银行 119,200 443,424.00 0.12

112 300037 新宙邦 8,360 439,401.60 0.12


113 603868 飞科电器 5,700 431,775.00 0.11

114 600563 法拉电子 2,100 430,836.00 0.11

115 000778 新兴铸管 85,900 414,038.00 0.11

116 002191 劲嘉股份 38,400 411,648.00 0.11

117 002422 科伦药业 21,800 407,660.00 0.11

118 600325 华发股份 53,800 407,266.00 0.11

119 603605 珀莱雅 2,460 406,342.80 0.11

120 600718 东软集团 35,200 405,152.00 0.11

121 601699 潞安环能 27,700 404,974.00 0.11

122 603986 兆易创新 2,800 398,188.00 0.11

123 600188 兖矿能源 10,000 394,800.00 0.10

124 688122 西部超导 4,200 387,240.00 0.10

125 688981 中芯国际 8,469 382,544.73 0.10

126 601669 中国电建 48,400 380,908.00 0.10

127 601169 北京银行 83,800 380,452.00 0.10

128 600968 海油发展 146,800 378,744.00 0.10

129 600415 小商品城 67,800 377,646.00 0.10

130 600219 南山铝业 101,900 376,011.00 0.10

131 600888 新疆众和 40,800 375,360.00 0.10

132 000063 中兴通讯 14,700 375,291.00 0.10

133 600160 巨化股份 28,300 372,145.00 0.10

134 300170 汉得信息 41,200 371,212.00 0.10

135 002624 完美世界 25,600 367,872.00 0.10

136 002244 滨江集团 41,900 362,435.00 0.10

137 603236 移远通信 2,700 360,882.00 0.10

138 000937 冀中能源 48,183 359,445.18 0.10

139 601717 郑煤机 24,700 355,927.00 0.09

140 002230 科大讯飞 8,600 354,492.00 0.09

141 002252 上海莱士 59,700 354,021.00 0.09

142 000060 中金岭南 79,200 353,232.00 0.09

143 600839 四川长虹 121,900 351,072.00 0.09

144 600251 冠农股份 32,300 344,318.00 0.09

145 002166 莱茵生物 27,000 340,200.00 0.09

146 601991 大唐发电 138,600 336,798.00 0.09

147 600566 济川药业 12,400 336,784.00 0.09

148 600332 白云山 10,600 334,854.00 0.09

149 600373 中文传媒 33,500 334,665.00 0.09

150 000552 靖远煤电 77,100 332,301.00 0.09

151 688388 嘉元科技 3,899 330,908.13 0.09

152 600572 康恩贝 74,500 330,035.00 0.09

153 300832 新产业 7,300 329,303.00 0.09

154 600063 皖维高新 43,300 328,214.00 0.09


155 600873 梅花生物 29,000 327,120.00 0.09

156 600339 中油工程 112,700 325,703.00 0.09

157 601598 中国外运 83,000 322,040.00 0.09

158 600660 福耀玻璃 7,700 321,937.00 0.09

159 002390 信邦制药 46,200 319,242.00 0.08

160 601600 中国铝业 66,900 317,775.00 0.08

161 601658 邮储银行 58,100 313,159.00 0.08

162 300601 康泰生物 6,920 312,645.60 0.08

163 000933 神火股份 23,800 311,304.00 0.08

164 600782 新钢股份 61,600 310,464.00 0.08

165 603599 广信股份 11,020 310,213.00 0.08

166 600000 浦发银行 38,600 309,186.00 0.08

167 601728 中国电信 82,600 308,098.00 0.08

168 300160 秀强股份 37,800 307,314.00 0.08

169 600079 人福医药 18,900 302,400.00 0.08

170 603369 今世缘 5,900 300,900.00 0.08

171 002738 中矿资源 3,240 300,056.40 0.08

172 002655 共达电声 20,000 295,600.00 0.08

173 600019 宝钢股份 48,300 290,766.00 0.08

174 600115 中国东航 52,500 288,225.00 0.08

175 600639 浦东金桥 21,200 288,108.00 0.08

176 600176 中国巨石 16,489 287,073.49 0.08

177 300130 新国都 23,400 286,884.00 0.08

178 002597 金禾实业 6,600 285,978.00 0.08

179 603806 福斯特 4,360 285,667.20 0.08

180 600383 金地集团 21,200 284,928.00 0.08

181 600039 四川路桥 26,800 282,204.00 0.07

182 603766 隆鑫通用 61,000 281,210.00 0.07

183 600273 嘉化能源 25,800 280,188.00 0.07

184 002478 常宝股份 61,300 279,528.00 0.07

185 002291 星期六 14,100 278,616.00 0.07

186 600655 豫园股份 29,500 278,480.00 0.07

187 600811 东方集团 98,000 277,340.00 0.07

188 688556 高测股份 3,420 275,994.00 0.07

189 600389 江山股份 4,500 273,285.00 0.07

190 688298 东方生物 2,381 271,791.15 0.07

191 300532 今天国际 21,000 269,640.00 0.07

192 603876 鼎胜新材 5,900 266,680.00 0.07

193 002258 利尔化学 11,260 265,961.20 0.07

194 002454 松芝股份 20,200 264,620.00 0.07

195 688777 中控技术 3,601 262,008.76 0.07

196 002202 金风科技 17,700 261,960.00 0.07


197 000589 贵州轮胎 59,500 261,800.00 0.07

198 300477 合纵科技 34,000 261,800.00 0.07

199 601216 君正集团 52,700 257,176.00 0.07

200 000543 皖能电力 63,400 252,966.00 0.07

201 300196 长海股份 13,300 251,237.00 0.07

202 600027 华电国际 63,900 251,127.00 0.07

203 300144 宋城演艺 16,300 250,205.00 0.07

204 300533 冰川网络 9,300 244,590.00 0.06

205 601016 节能风电 50,800 243,840.00 0.06

206 600157 永泰能源 152,700 242,793.00 0.06

207 600673 东阳光 27,000 242,730.00 0.06

208 600428 中远海特 50,600 240,856.00 0.06

209 000836 富通信息 81,400 240,130.00 0.06

210 600713 南京医药 48,900 238,143.00 0.06

211 300647 超频三 20,800 233,792.00 0.06

212 600060 海信视像 18,700 233,750.00 0.06

213 600496 精工钢构 50,500 233,310.00 0.06

214 002419 天虹股份 32,500 231,725.00 0.06

215 000878 云南铜业 20,100 228,939.00 0.06

216 000683 远兴能源 21,700 228,067.00 0.06

217 002658 雪迪龙 32,300 227,069.00 0.06

218 002035 华帝股份 39,000 226,980.00 0.06

219 601801 皖新传媒 46,900 226,527.00 0.06

220 600370 三房巷 64,500 226,395.00 0.06

221 600603 广汇物流 35,200 226,336.00 0.06

222 300059 东方财富 8,900 226,060.00 0.06

223 601666 平煤股份 16,600 225,594.00 0.06

224 000090 天健集团 32,400 223,236.00 0.06

225 000425 徐工机械 41,400 223,146.00 0.06

226 601929 吉视传媒 108,800 223,040.00 0.06

227 002805 丰元股份 3,600 222,840.00 0.06

228 002436 兴森科技 19,700 222,019.00 0.06

229 600269 赣粤高速 63,800 221,386.00 0.06

230 603387 基蛋生物 15,520 221,315.20 0.06

231 002623 亚玛顿 5,500 220,330.00 0.06

232 600761 安徽合力 18,500 220,150.00 0.06

233 601800 中国交建 23,700 219,936.00 0.06

234 603538 美诺华 6,900 219,765.00 0.06

235 002643 万润股份 10,500 219,030.00 0.06

236 601866 中远海发 73,000 219,000.00 0.06

237 002328 新朋股份 37,000 217,190.00 0.06

238 000977 浪潮信息 8,200 217,136.00 0.06


239 600035 楚天高速 66,300 216,801.00 0.06

240 000738 航发控制 7,700 216,370.00 0.06

241 002838 道恩股份 8,800 216,128.00 0.06

242 600758 辽宁能源 48,900 215,160.00 0.06

243 601398 工商银行 45,100 215,127.00 0.06

244 002085 万丰奥威 40,000 214,800.00 0.06

245 300177 中海达 26,500 214,385.00 0.06

246 600649 城投控股 50,000 214,000.00 0.06

247 600491 龙元建设 31,100 212,102.00 0.06

248 603323 苏农银行 41,500 211,650.00 0.06

249 002947 恒铭达 11,500 211,600.00 0.06

250 000404 长虹华意 38,700 210,915.00 0.06

251 300398 飞凯材料 9,200 210,312.00 0.06

252 000536 华映科技 97,800 210,270.00 0.06

253 002216 三全食品 10,700 209,613.00 0.06

254 600757 长江传媒 36,700 209,190.00 0.06

255 300121 阳谷华泰 19,300 207,089.00 0.05

256 002850 科达利 1,300 206,700.00 0.05

257 603019 中科曙光 7,100 206,042.00 0.05

258 600705 中航产融 59,500 205,870.00 0.05

259 000667 美好置业 128,500 205,600.00 0.05

260 300739 明阳电路 12,800 205,056.00 0.05

261 002517 恺英网络 36,700 204,786.00 0.05

262 603115 海星股份 8,300 203,931.00 0.05

263 600057 厦门象屿 23,200 203,928.00 0.05

264 002955 鸿合科技 9,300 202,461.00 0.05

265 000989 九 芝 堂 22,100 201,110.00 0.05

266 002109 兴化股份 34,900 199,628.00 0.05

267 002562 兄弟科技 30,800 199,584.00 0.05

268 600104 上汽集团 11,200 199,472.00 0.05

269 601881 中国银河 20,500 198,235.00 0.05

270 600256 广汇能源 18,800 198,152.00 0.05

271 300043 星辉娱乐 65,700 197,100.00 0.05

272 603379 三美股份 8,800 195,800.00 0.05

273 002839 张家港行 37,000 195,730.00 0.05

274 600206 有研新材 10,100 195,334.00 0.05

275 002267 陕天然气 27,900 195,021.00 0.05

276 601619 嘉泽新能 47,500 194,750.00 0.05

277 000725 京东方 A 49,400 194,636.00 0.05

278 603948 建业股份 6,900 194,235.00 0.05

279 002645 华宏科技 8,800 192,016.00 0.05

280 002128 电投能源 13,300 190,456.00 0.05


281 600059 古越龙山 17,300 190,300.00 0.05

282 601336 新华保险 5,900 189,921.00 0.05

283 605133 嵘泰股份 8,300 189,904.00 0.05

284 600971 恒源煤电 24,000 189,600.00 0.05

285 002391 长青股份 26,700 189,570.00 0.05

286 000069 华侨城 A 29,200 189,508.00 0.05

287 600480 凌云股份 21,300 189,357.00 0.05

288 002288 超华科技 33,600 189,168.00 0.05

289 002004 华邦健康 33,900 189,162.00 0.05

290 002365 永安药业 15,300 188,496.00 0.05

291 000726 鲁 泰 A 26,300 188,045.00 0.05

292 603067 振华股份 15,000 187,950.00 0.05

293 000823 超声电子 18,100 187,154.00 0.05

294 600797 浙大网新 31,600 187,072.00 0.05

295 600312 平高电气 23,400 186,732.00 0.05

296 601677 明泰铝业 7,840 186,592.00 0.05

297 600575 淮河能源 59,700 186,264.00 0.05

298 002091 江苏国泰 17,300 185,975.00 0.05

299 300401 花园生物 10,700 185,538.00 0.05

300 002938 鹏鼎控股 6,133 185,277.93 0.05

301 002009 天奇股份 10,000 185,000.00 0.05

302 300133 华策影视 37,100 184,758.00 0.05

303 601886 江河集团 21,800 184,210.00 0.05

304 600780 通宝能源 35,000 184,100.00 0.05

305 300340 科恒股份 12,000 183,720.00 0.05

306 600418 江淮汽车 10,700 183,612.00 0.05

307 600667 太极实业 24,800 183,024.00 0.05

308 002441 众业达 19,400 182,748.00 0.05

309 605368 蓝天燃气 14,500 182,700.00 0.05

310 000728 国元证券 29,300 182,246.00 0.05

311 300057 万顺新材 19,200 181,824.00 0.05

312 600760 中航沈飞 3,000 181,350.00 0.05

313 600073 上海梅林 22,700 180,919.00 0.05

314 300113 顺网科技 12,500 180,875.00 0.05

315 000629 攀钢钒钛 47,500 180,500.00 0.05

316 300184 力源信息 32,800 180,400.00 0.05

317 300769 德方纳米 440 179,819.20 0.05

318 600869 远东股份 34,900 179,735.00 0.05

319 000895 双汇发展 6,100 178,730.00 0.05

320 600664 哈药股份 59,100 177,891.00 0.05

321 300504 天邑股份 10,000 177,600.00 0.05

322 600738 丽尚国潮 24,200 176,418.00 0.05


323 002878 元隆雅图 9,100 175,630.00 0.05

324 002298 中电兴发 26,700 175,152.00 0.05

325 688201 信安世纪 5,266 175,147.16 0.05

326 300181 佐力药业 17,600 174,944.00 0.05

327 000055 方大集团 39,000 174,720.00 0.05

328 603708 家家悦 12,200 173,728.00 0.05

329 300327 中颖电子 3,480 173,338.80 0.05

330 300657 弘信电子 14,900 173,138.00 0.05

331 600111 北方稀土 4,900 172,284.00 0.05

332 000519 中兵红箭 5,900 171,985.00 0.05

333 002625 光启技术 9,900 170,973.00 0.05

334 600172 黄河旋风 19,600 170,912.00 0.05

335 600578 京能电力 54,600 170,898.00 0.05

336 600885 宏发股份 4,060 169,911.00 0.05

337 688008 澜起科技 2,800 169,624.00 0.05

338 605208 永茂泰 10,700 169,381.00 0.04

339 002491 通鼎互联 32,400 168,804.00 0.04

340 002545 东方铁塔 14,800 168,424.00 0.04

341 601229 上海银行 25,700 168,335.00 0.04

342 600123 兰花科创 10,200 167,790.00 0.04

343 600658 电子城 40,300 167,648.00 0.04

344 688155 先惠技术 1,600 166,720.00 0.04

345 003816 中国广核 59,200 165,760.00 0.04

346 600010 包钢股份 70,500 165,675.00 0.04

347 000408 藏格矿业 5,000 164,700.00 0.04

348 300124 汇川技术 2,500 164,675.00 0.04

349 600987 航民股份 30,800 164,164.00 0.04

350 000877 天山股份 13,300 163,590.00 0.04

351 002580 圣阳股份 19,400 163,154.00 0.04

352 300551 古鳌科技 18,600 162,936.00 0.04

353 300017 网宿科技 30,300 162,408.00 0.04

354 603077 和邦生物 38,100 162,306.00 0.04

355 002583 海能达 33,500 162,140.00 0.04

356 000731 四川美丰 17,800 161,980.00 0.04

357 002648 卫星化学 6,200 160,270.00 0.04

358 601611 中国核建 19,100 160,249.00 0.04

359 603896 寿仙谷 4,130 160,161.40 0.04

360 002815 崇达技术 12,500 160,125.00 0.04

361 002073 软控股份 22,600 160,008.00 0.04

362 603333 尚纬股份 26,100 159,993.00 0.04

363 000002 万 科 A 7,800 159,900.00 0.04

364 000401 冀东水泥 15,000 157,800.00 0.04


365 601339 百隆东方 30,800 156,464.00 0.04

366 002483 润邦股份 24,200 156,332.00 0.04

367 688561 奇安信 2,800 156,240.00 0.04

368 002303 美盈森 45,100 155,595.00 0.04

369 601225 陕西煤业 7,300 154,614.00 0.04

370 300041 回天新材 8,900 154,593.00 0.04

371 001979 招商蛇口 11,500 154,445.00 0.04

372 603290 斯达半导 400 154,360.00 0.04

373 002783 凯龙股份 17,300 153,278.00 0.04

374 000709 河钢股份 67,500 152,550.00 0.04

375 603968 醋化股份 7,400 152,440.00 0.04

376 002669 康达新材 11,400 152,304.00 0.04

377 002375 亚厦股份 30,200 151,302.00 0.04

378 600941 中国移动 2,500 151,250.00 0.04

379 002539 云图控股 9,300 148,707.00 0.04

380 601002 晋亿实业 28,800 148,320.00 0.04

381 002182 云海金属 5,900 147,972.00 0.04

382 601369 陕鼓动力 15,400 147,840.00 0.04

383 600489 中金黄金 20,000 147,800.00 0.04

384 600929 雪天盐业 15,900 147,552.00 0.04

385 601877 正泰电器 4,100 146,698.00 0.04

386 000021 深科技 12,600 146,664.00 0.04

387 300009 安科生物 14,500 146,595.00 0.04

388 688196 卓越新能 1,900 146,300.00 0.04

389 600166 福田汽车 51,500 145,745.00 0.04

390 600967 内蒙一机 15,900 145,008.00 0.04

391 688598 金博股份 490 144,403.00 0.04

392 688066 航天宏图 1,830 144,204.00 0.04

393 600606 绿地控股 36,400 144,144.00 0.04

394 688707 振华新材 1,900 143,773.00 0.04

395 002714 牧原股份 2,600 143,702.00 0.04

396 002801 微光股份 4,800 143,280.00 0.04

397 600048 保利发展 8,100 141,426.00 0.04

398 000001 平安银行 9,400 140,812.00 0.04

399 300117 嘉寓股份 33,800 140,270.00 0.04

400 002396 星网锐捷 6,100 138,104.00 0.04

401 300237 美晨生态 54,500 136,250.00 0.04

402 600309 万华化学 1,400 135,786.00 0.04

403 600580 卧龙电驱 9,300 134,106.00 0.04

404 601718 际华集团 43,200 133,920.00 0.04

405 002908 德生科技 11,600 133,864.00 0.04

406 600348 华阳股份 8,600 132,956.00 0.04


407 601868 中国能建 55,500 131,535.00 0.03

408 600233 圆通速递 6,400 130,496.00 0.03

409 002602 世纪华通 26,900 129,658.00 0.03

410 002416 爱施德 13,900 129,270.00 0.03

411 600787 中储股份 22,600 128,594.00 0.03

412 600369 西南证券 32,300 128,231.00 0.03

413 002736 国信证券 13,300 127,281.00 0.03

414 600392 盛和资源 5,600 126,560.00 0.03

415 002384 东山精密 5,500 126,115.00 0.03

416 002249 大洋电机 20,400 125,256.00 0.03

417 000596 古井贡酒 500 124,830.00 0.03

418 002916 深南电路 1,300 121,823.00 0.03

419 002142 宁波银行 3,400 121,754.00 0.03

420 605080 浙江自然 1,900 121,391.00 0.03

421 002832 比音勒芬 4,700 118,440.00 0.03

422 603444 吉比特 300 116,400.00 0.03

423 600862 中航高科 4,100 115,210.00 0.03

424 600737 中粮糖业 15,100 113,552.00 0.03

425 002271 东方雨虹 2,200 113,234.00 0.03

426 601933 永辉超市 26,400 112,992.00 0.03

427 300856 科思股份 2,600 112,788.00 0.03

428 002180 纳思达 2,200 111,364.00 0.03

429 600258 首旅酒店 4,426 109,764.80 0.03

430 603658 安图生物 2,200 107,558.00 0.03

431 603267 鸿远电子 800 107,464.00 0.03

432 603348 文灿股份 2,000 107,200.00 0.03

433 000567 海德股份 7,210 106,708.00 0.03

434 000411 英特集团 9,980 105,488.60 0.03

435 002223 鱼跃医疗 4,100 105,206.00 0.03

436 000838 财信发展 14,400 103,824.00 0.03

437 600103 青山纸业 40,800 102,408.00 0.03

438 600741 华域汽车 4,400 101,200.00 0.03

439 600085 同仁堂 1,900 100,472.00 0.03

440 688521 芯原股份 2,000 98,800.00 0.03

441 600597 光明乳业 7,800 98,514.00 0.03

442 601608 中信重工 25,800 97,782.00 0.03

443 002212 天融信 9,600 97,440.00 0.03

444 600594 益佰制药 17,400 97,440.00 0.03

445 605198 德利股份 5,300 96,672.00 0.03

446 002405 四维图新 6,400 96,448.00 0.03

447 000563 陕国投 A 30,800 96,096.00 0.03

448 688123 聚辰股份 900 95,868.00 0.03


449 600467 好当家 33,600 94,752.00 0.03

450 600017 日照港 31,100 94,544.00 0.03

451 600398 海澜之家 19,700 93,575.00 0.02

452 600665 天地源 26,900 92,805.00 0.02

453 300861 美畅股份 1,000 92,690.00 0.02

454 301239 普瑞眼科 2,751 92,571.15 0.02

455 600585 海螺水泥 2,600 91,728.00 0.02

456 600108 亚盛集团 26,200 91,700.00 0.02

457 601908 京运通 11,400 91,428.00 0.02

458 603368 柳药集团 5,300 91,266.00 0.02

459 003038 鑫铂股份 1,800 90,720.00 0.02

460 600908 无锡银行 16,000 90,080.00 0.02

461 600481 双良节能 5,300 89,305.00 0.02

462 600755 厦门国贸 11,900 89,250.00 0.02

463 600456 宝钛股份 1,500 89,100.00 0.02

464 688400 凌云光 4,059 89,013.87 0.02

465 601918 新集能源 17,400 88,740.00 0.02

466 601599 浙文影业 23,600 87,084.00 0.02

467 300308 中际旭创 2,800 86,940.00 0.02

468 300777 中简科技 1,800 86,760.00 0.02

469 000969 安泰科技 9,700 86,524.00 0.02

470 002048 宁波华翔 5,400 86,508.00 0.02

471 002865 钧达股份 900 85,824.00 0.02

472 603355 莱克电气 3,400 85,782.00 0.02

473 002424 贵州百灵 11,000 84,590.00 0.02

474 605123 派克新材 600 84,432.00 0.02

475 300630 普利制药 2,400 84,360.00 0.02

476 300136 信维通信 5,000 84,250.00 0.02

477 300360 炬华科技 6,300 84,042.00 0.02

478 002352 顺丰控股 1,500 83,715.00 0.02

479 300213 佳讯飞鸿 14,800 83,176.00 0.02

480 600433 冠豪高新 22,100 83,096.00 0.02

481 600163 中闽能源 9,800 82,810.00 0.02

482 600570 恒生电子 1,900 82,726.00 0.02

483 002204 大连重工 18,900 82,593.00 0.02

484 000960 锡业股份 4,900 82,173.00 0.02

485 000733 振华科技 600 81,582.00 0.02

486 600259 广晟有色 1,600 81,040.00 0.02

487 300240 飞力达 9,700 80,995.00 0.02

488 002565 顺灏股份 16,400 80,032.00 0.02

489 600909 华安证券 17,300 78,715.00 0.02

490 002195 二三四五 34,700 78,075.00 0.02


491 002131 利欧股份 39,500 76,630.00 0.02

492 000553 安道麦 A 6,300 76,293.00 0.02

493 002410 广联达 1,400 76,216.00 0.02

494 600765 中航重机 2,300 74,014.00 0.02

495 000417 合肥百货 16,000 73,440.00 0.02

496 300926 博俊科技 3,100 72,385.00 0.02

497 600648 外高桥 5,300 72,080.00 0.02

498 002818 富森美 5,700 71,763.00 0.02

499 601992 金隅集团 25,900 71,743.00 0.02

500 002757 南兴股份 6,100 70,943.00 0.02

501 601689 拓普集团 1,000 68,430.00 0.02

502 600153 建发股份 5,200 67,964.00 0.02

503 000830 鲁西化工 3,900 67,431.00 0.02

504 300418 昆仑万维 4,200 67,200.00 0.02

505 600596 新安股份 3,100 67,115.00 0.02

506 600380 健康元 5,400 66,690.00 0.02

507 002572 索菲亚 2,400 66,000.00 0.02

508 002065 东华软件 10,400 65,728.00 0.02

509 002030 达安基因 3,800 65,322.00 0.02

510 688390 固德威 200 62,602.00 0.02

511 605599 菜百股份 5,700 62,016.00 0.02

512 601860 紫金银行 21,500 61,705.00 0.02

513 600846 同济科技 7,500 59,250.00 0.02

514 002019 亿帆医药 4,200 58,716.00 0.02

515 603026 石大胜华 400 58,140.00 0.02

516 600959 江苏有线 17,800 58,028.00 0.02

517 600875 东方电气 3,500 57,575.00 0.02

518 002387 维信诺 8,500 57,120.00 0.02

519 603127 昭衍新药 500 56,900.00 0.02

520 603259 药明康德 540 56,154.60 0.01

521 600728 佳都科技 8,600 55,556.00 0.01

522 300100 双林股份 5,800 54,752.00 0.01

523 600511 国药股份 2,000 53,560.00 0.01

524 002745 木林森 5,400 52,758.00 0.01

525 301136 招标股份 2,637 52,054.38 0.01

526 688237 超卓航科 1,248 51,504.96 0.01

527 300197 节能铁汉 21,000 50,610.00 0.01

528 600216 浙江医药 3,700 50,505.00 0.01

529 600096 云天化 1,600 50,368.00 0.01

530 601869 长飞光纤 1,600 49,472.00 0.01

531 600177 雅戈尔 7,400 49,062.00 0.01

532 002407 多氟多 1,000 48,910.00 0.01


533 000988 华工科技 2,100 48,657.00 0.01

534 688819 天能股份 1,400 48,412.00 0.01

535 300070 碧水源 9,200 47,932.00 0.01

536 300699 光威复材 800 47,096.00 0.01

537 601077 渝农商行 12,400 45,880.00 0.01

538 603198 迎驾贡酒 700 45,598.00 0.01

539 000528 柳 工 7,000 45,570.00 0.01

540 002557 洽洽食品 800 45,544.00 0.01

541 000402 金 融 街 7,600 45,220.00 0.01

542 002966 苏州银行 7,400 45,140.00 0.01

543 002507 涪陵榨菜 1,300 44,876.00 0.01

544 002465 海格通信 4,900 44,541.00 0.01

545 601298 青岛港 7,900 43,213.00 0.01

546 601106 中国一重 13,800 42,366.00 0.01

547 300072 海新能科 8,300 41,998.00 0.01

548 601156 东航物流 2,100 41,580.00 0.01

549 300474 景嘉微 600 41,034.00 0.01

550 600372 中航电子 2,100 40,719.00 0.01

551 000547 航天发展 3,400 40,596.00 0.01

552 001872 招商港口 2,600 40,560.00 0.01

553 000930 中粮科技 4,400 39,776.00 0.01

554 603927 中科软 1,700 39,644.00 0.01

555 601828 美凯龙 6,400 38,784.00 0.01

556 600126 杭钢股份 7,500 38,400.00 0.01

557 600623 华谊集团 4,600 38,180.00 0.01

558 000997 新 大 陆 2,800 36,988.00 0.01

559 002294 信立泰 1,300 36,530.00 0.01

560 600038 中直股份 800 36,160.00 0.01

561 600236 桂冠电力 5,900 35,931.00 0.01

562 300618 寒锐钴业 600 34,752.00 0.01

563 600350 山东高速 6,300 33,075.00 0.01

564 300257 开山股份 2,200 32,912.00 0.01

565 002500 山西证券 5,700 32,718.00 0.01

566 600549 厦门钨业 1,500 32,430.00 0.01

567 002468 申通快递 2,700 32,184.00 0.01

568 600487 亨通光电 2,200 31,988.00 0.01

569 600642 申能股份 5,600 31,808.00 0.01

570 603858 步长制药 1,600 31,536.00 0.01

571 600208 新湖中宝 11,400 31,464.00 0.01

572 600120 浙江东方 7,700 30,877.00 0.01

573 002532 天山铝业 4,700 30,691.00 0.01

574 688009 中国通号 6,600 29,898.00 0.01


575 688696 极米科技 80 24,629.60 0.01

576 301217 铜冠铜箔 1,619 24,009.77 0.01

577 688383 新益昌 191 21,726.25 0.01

578 688368 晶丰明源 122 19,502.92 0.01

579 301206 三元生物 360 16,448.40 0.00

580 688077 大地熊 180 15,175.80 0.00

581 688330 宏力达 169 14,532.31 0.00

582 301215 中汽股份 2,188 13,981.32 0.00

583 301216 万凯新材 423 12,622.32 0.00

584 301150 中一科技 149 12,331.24 0.00

585 688012 中微公司 100 11,675.00 0.00

586 301263 泰恩康 351 11,014.38 0.00

587 301219 腾远钴业 122 10,714.04 0.00

588 301162 国能日新 185 10,010.35 0.00

589 688095 福昕软件 140 9,940.00 0.00

590 301266 宇邦新材 204 9,602.28 0.00

591 301127 天源环保 851 9,471.63 0.00

592 301268 铭利达 269 9,380.03 0.00

593 688071 华依科技 191 8,831.84 0.00

594 300834 星辉环材 292 8,768.76 0.00

595 301256 华融化学 867 8,739.36 0.00

596 301112 信邦智能 182 8,197.28 0.00

597 601089 福元医药 382 8,041.10 0.00

598 688080 映翰通 182 7,296.38 0.00

599 301153 中科江南 161 7,080.78 0.00

600 301235 华康医疗 185 7,017.05 0.00

601 688630 芯碁微装 106 6,858.20 0.00

602 301196 唯科科技 171 6,415.92 0.00

603 301212 联盛化学 180 5,990.40 0.00

604 301103 何氏眼科 183 5,859.66 0.00

605 301116 益客食品 286 5,851.56 0.00

606 301286 侨源股份 288 5,699.52 0.00

607 301097 天益医疗 115 5,500.45 0.00

608 688398 赛特新材 184 5,253.20 0.00

609 301258 富士莱 126 5,251.68 0.00

610 301248 杰创智能 163 4,868.81 0.00

611 301237 和顺科技 110 4,604.60 0.00

612 301298 东利机械 206 4,290.98 0.00

613 301228 实朴检测 210 4,271.40 0.00

614 301120 新特电气 261 4,042.89 0.00

615 301207 华兰疫苗 70 3,949.40 0.00

616 301259 艾布鲁 150 3,741.00 0.00


617 301222 浙江恒威 128 3,706.88 0.00

618 301137 哈焊华通 210 3,357.90 0.00

619 301279 金道科技 144 3,284.64 0.00

620 301163 宏德股份 99 3,200.67 0.00

621 688698 伟创电气 155 3,154.25 0.00

622 301135 瑞德智能 119 3,124.94 0.00

623 301288 清研环境 135 2,697.30 0.00

624 000046 泛海控股 600 912.00 0.00

625 688690 纳微科技 1 80.81 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601288 农业银行 10,925,289.00 2.19

2 300750 宁德时代 10,352,311.00 2.08

3 601998 中信银行 10,027,382.00 2.01

4 601328 交通银行 8,929,181.00 1.79

5 000733 振华科技 8,679,147.35 1.74

6 000568 泸州老窖 7,903,647.60 1.59

7 601939 建设银行 7,346,086.00 1.47

8 603799 华友钴业 7,187,731.00 1.44

9 000651 格力电器 6,797,359.00 1.36

10 600519 贵州茅台 6,797,267.00 1.36

11 002460 赣锋锂业 6,471,125.80 1.30

12 601899 紫金矿业 6,467,061.00 1.30

13 601186 中国铁建 6,440,810.00 1.29

14 601988 中国银行 6,330,096.00 1.27

15 601390 中国中铁 6,194,521.00 1.24

16 601919 中远海控 6,146,485.90 1.23

17 601319 中国人保 5,998,158.65 1.20

18 600919 江苏银行 5,889,771.80 1.18

19 603986 兆易创新 5,644,127.00 1.13

20 002821 凯莱英 5,583,370.60 1.12

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 16,117,416.30 3.24

2 300750 宁德时代 10,714,875.00 2.15

3 600036 招商银行 10,706,627.00 2.15


4 601288 农业银行 9,449,981.00 1.90

5 601398 工商银行 9,338,015.02 1.87

6 000733 振华科技 9,000,534.20 1.81

7 601318 中国平安 8,104,175.00 1.63

8 603259 药明康德 7,789,943.28 1.56

9 601899 紫金矿业 7,594,336.00 1.52

10 600030 中信证券 7,588,679.40 1.52

11 601998 中信银行 7,311,590.00 1.47

12 601988 中国银行 7,168,051.00 1.44

13 000568 泸州老窖 7,167,814.00 1.44

14 601166 兴业银行 7,036,664.00 1.41

15 601328 交通银行 7,010,356.00 1.41

16 603986 兆易创新 6,796,564.00 1.36

17 300059 东方财富 6,608,691.14 1.33

18 603799 华友钴业 6,557,150.50 1.32

19 600887 伊利股份 6,376,878.00 1.28

20 600438 通威股份 5,835,745.00 1.17

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,292,585,646.85

卖出股票收入（成交）总额 1,282,997,385.99

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,270,353.42 2.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 41,093,304.11 10.90

7 可转债（可交换债） 17,320,064.84 4.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 68,683,722.37 18.22

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 101901252 19 攀钢集 200,000 20,664,673.97 5.48

MTN002

2 102000297 20 苍南国投 200,000 20,428,630.14 5.42

MTN001

3 200009 20 附息国债 09 100,000 10,270,353.42 2.73

4 113042 上银转债 35,930 3,775,355.09 1.00

5 110059 浦发转债 35,590 3,772,496.12 1.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划使用股指期货对冲组合的系统性风险，从而分离出组合的超额收益。根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货对冲。综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、套利机会、流动性等因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和临近到期合约的展期操作，以提升组合收益和套期保值的效果。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本集合计划合同，本集合计划投资范围不包括国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本集合计划合同，本集合计划投资范围不包括国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 205,595,877.62 元，占基金资产净值的比例为 54.55%；
运用股指期货进行对冲的空头合约市值-177,886,080.00 元，占基金资产净值的比例为-47.20%，空头合约市值占股票资产的比例为-86.52%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为8,638,348.65 元，公允价值变动损益为-1,702,247.86 元。

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告编制日前一年内：

1)本集合计划持有的“浦发转债”，发债主体浦发银行于 2022 年 3 月 25 日因未依法履行其他
职责，被中国银行保险监督管理委员会公开处罚 420 万元；2021 年 7 月 16 日因未依法履行其他
职责，被中国银行保险监督管理委员会公开处罚 6920 万元；

2）本集合计划持有的“上银转债”，发债主体上海银行于 2022 年 2 月 23 日因未依法履行其
他职责，被中国银行保险监督管理委员会责令改正、公开处罚 240 万元；2021 年 11 月 30 日因未
依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员上海监管局会公开处罚 20 万元；2021 年 7 月
12 日因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会责令改正、公开处罚 460 万元；
3）本集合计划持有的“中信银行”，因违规提供担保及财务资助，于 2022 年 3 月 32 日被中
国银行保险监督管理委员会处罚 290 万元；因未依法履行职责，于 2021 年 11 月 20 日被国家市场
监督管理总局处罚 50 万元；

4）本集合计划持有的“农业银行”，因违规提供担保及财务资助,违规经营，于 2022 年 3 月
21 日被中国银行保险监督管理委员会处罚；因违规经营，于 2021 年 12 月 8 日被中国银行保险监
督管理委员会处罚 150 万元；

5）本集合计划持有的“交通银行”，因违规提供担保及财务资助，于 2022 年 3 月 25 日被中
国银行保险监督管理委员会处罚 420 万元；因违规经营，于 2021 年 10 月 20 日被国家外汇管理局
上海市分局处罚 340 万元；因违规经营，于 2021 年 8 月 13 日被中国人民银行处罚 62 万元；因违
规经营,于 2021 年 7 月 13 日被中国银行保险监督管理委员会处罚 4100 万元；

该类情形对上市公司的经营和财务没有重大影响，该证券的投资决策程序符合相关法律法规以及产品合同的要求。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 23,446,582.63

2 应收清算款 350,363.63

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 300.00


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,797,246.26

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113042 上银转债 3,775,355.09 1.00

2 110059 浦发转债 3,772,496.12 1.00

3 110073 国投转债 1,794,387.24 0.48

4 113044 大秦转债 1,792,914.87 0.48

5 113013 国君转债 1,001,919.62 0.27

6 127005 长证转债 782,368.04 0.21

7 127040 国泰转债 606,301.74 0.16

8 128081 海亮转债 600,935.30 0.16

9 113050 南银转债 554,531.80 0.15

10 113043 财通转债 544,165.35 0.14

11 127045 牧原转债 472,526.40 0.13

12 110079 杭银转债 388,375.47 0.10

13 113052 兴业转债 361,815.77 0.10

14 110076 华海转债 317,820.37 0.08

15 110077 洪城转债 263,079.87 0.07

16 128141 旺能转债 225,599.67 0.06

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

光大阳光 21 133,988.41 - - 2,813,756.51 100.00

对冲 6 个
月持有混
合 A
光大阳光

对冲 6 个 240 159,851.44 28,146,931.88 73.37 10,217,414.24 26.63
月持有混
合 B
光大阳光

对冲 6 个 41,065 7,889.50 - - 323,982,260.73 100.00
月持有混
合 C

合计 41,326 8,836.09 28,146,931.88 7.71 337,013,431.48 92.29

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 光大阳光对冲6个月持有混合A 46,501.00 1.6526
理人所 光大阳光对冲6个月持有混合B 134,668.44 0.3510
有从业
人员持

有本基 光大阳光对冲6个月持有混合C 1,024.60 0.0003
金

合计 182,194.04 0.0499

注：从业人员持有集合占集合总份额比例的计算中，对下属分级集合，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合份额的合计数（即期末集合份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

光大阳光对冲 6 个月持有混 0
本公司高级管理人员、 合 A

基金投资和研究部门 光大阳光对冲 6 个月持有混 0~10
负责人持有本开放式 合 B

基金 光大阳光对冲 6 个月持有混 0~10
合 C

合计 0~10

光大阳光对冲 6 个月持有混 0
合 A

本基金基金经理持有 光大阳光对冲 6 个月持有混 0
本开放式基金 合 B

光大阳光对冲 6 个月持有混 0
合 C

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大阳光对冲6个月持有 光大阳光对冲6个月持有 光大阳光对冲6个月持有
混合 A 混合 B 混合 C

基金合同生效

日（2020 年 3 38,874,579.27 - -
月 25 日）基金
份额总额

本报告期期初 3,112,966.42 39,843,250.89 441,324,525.40
基金份额总额

本报告期基金 - 114.28 1,418,895.93
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 299,209.91 1,479,019.05 118,761,160.60
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 2,813,756.51 38,364,346.12 323,982,260.73
基金份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本集合计划未召开集合计划份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本集合计划管理人、托管人均无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划本报告期未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，集合计划管理人，集合计划托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

光大证券 2 2,568,128,45 100.00 1,307,122.29 100.00 -
1.46

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票而合计支付该券商的佣金合计。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。

（2）选择程序

集合计划管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

3、本报告期内无新增券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

光大证券 262,981,109. 100.001,733,500,000. 100.00 - -
60 00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下参公集合资产管理计划增加

1 上海万得基金销售有限公司为代理销 中国证监会规定的媒介 2022 年 01 月 04 日
售机构并开通定期定额投资业务的公

告

2 关于旗下参公集合资产管理计划增加 中国证监会规定的媒介 2022 年 02 月 08 日
上海好买基金销售有限公司为代理销


售机构并开通定期定额投资业务的公

告

关于旗下参公集合资产管理计划在上

3 海陆金所基金销售有限公司渠道开通 中国证监会规定的媒介 2022 年 05 月 19 日
定期定额投资业务的公告

关于旗下参公集合资产管理计划增加

4 北京汇成基金销售有限公司为代理销 中国证监会规定的媒介 2022 年 06 月 13 日
售机构并开通定期定额投资业务的公

告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划合同变更的函；

2、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》；

4、《光大阳光对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号3 号楼 26 层。
12.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.ebscn-am.com


上海光大证券资产管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件